初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理過關檢測練習參考A卷帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理過關檢測練習參考A卷帶答案

單選題（共50題）1、“三道防線”是指在銀行內(nèi)部構造出三個對風險管理承擔不同職責的團隊或管理部門，相互之間協(xié)調(diào)配合，分工協(xié)作，并通過獨立、有效地監(jiān)控，提高主體的風險管理有效性。其中，第一道防線是指（）。A.風險管理部門B.業(yè)務條線部門C.合規(guī)部門D.內(nèi)部審計【答案】B2、根據(jù)風險和收益匹配原則，商業(yè)銀行一般選擇四種策略控制操作風險，下列屬于商業(yè)銀行控制操作風險策略的是（）。A.識別風險B.稀釋風險C.規(guī)避風險D.對沖風險【答案】C3、以下不是我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題的是()。A.缺乏法律依據(jù)B.信息披露內(nèi)容不全面C.風險信息披露不充分D.表外業(yè)務信息披露不充分【答案】A4、下列不屬于內(nèi)部控制的主要目標的是（）。A.企業(yè)的基本業(yè)務目標B.編制可靠的公開發(fā)布的財務報表C.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循D.企業(yè)的經(jīng)營目標【答案】D5、風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介。從類型上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告，以下各項屬于綜合報告的是（）。A.重大風險事項描述B.分類風險狀況及變化原因分析C.發(fā)展趨勢及風險因素分析D.已采取和擬采取的應對措施【答案】B6、以下不屬于系統(tǒng)安全的是()。A.外部系統(tǒng)安全B.內(nèi)部系統(tǒng)安全C.對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護D.文件安全【答案】D7、（2018年真題）下列不屬于銀行機構市場準入的是（）。A.機構準入B.業(yè)務準入C.高級管理人員準入D.法人準入【答案】D8、關于企業(yè)現(xiàn)金流量分析，下列表述不正確的是（）。A.企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負值B.企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長C.對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力D.對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息【答案】C9、假設目前收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。A.買入距到期日還有半年的債券B.賣出永久債券C.買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出10年期債券D.買入30年期政府債券，并賣出3個月國庫券【答案】D10、新《商業(yè)銀行信息披露辦法》規(guī)定商業(yè)銀行披露信息應達到（）。A.真實、準確、有效、可比B.真實、準確、完整、可比C.真實、有效、及時、可比D.真實、有效、準確、及時【答案】B11、下列不屬于常用的市場風險限額指標的是()。A.頭寸限額B.敏感度限額C.幣種限額D.定價限額【答案】D12、在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)，下列（）產(chǎn)品線的β因子等于18%。A.零售商業(yè)銀行業(yè)務B.資產(chǎn)管理C.支付和結算D.零售經(jīng)紀【答案】C13、內(nèi)部欺詐是指（）。A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險，主要包括過失、未經(jīng)授權的業(yè)務或交易行為以及超越授權的活動B.故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風險D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失【答案】B14、利率互換發(fā)生的前提是()。A.交易雙方在金融市場上有不同的信用等級，進而產(chǎn)生了融資時的比較優(yōu)勢B.必須有在期限和金額上存在相同利益而對貸款需求相反的交易雙方C.存在二級交易市場D.存在利率差異【答案】A15、下列選項中，屬于商業(yè)銀行風險偏好定性描述方式的是()。A.維持現(xiàn)有的紅利水平B.零容忍度類指標C.收益類指標D.資本類指標【答案】A16、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險管理系統(tǒng)支持的工具的是（）。A.損失事件收集B.關鍵風險指標C.操作風險與控制自我評估D.操作風險監(jiān)管資本【答案】D17、操作風險評估的后續(xù)管理流程不包括()。A.檢查B.整改C.考核D.清算【答案】D18、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述中，錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務時，不需要客戶出示身份證明文件B.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后，客戶交易信息在交易結束后，均應當至少保存五年C.商業(yè)銀行的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責D.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別義務的責任【答案】A19、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002-2007年間，其貨款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險B.聲譽風險、市場風險和操作風險C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】A20、下列不屬于目前商業(yè)銀行界認為比較有效的聲譽風險管理方法的是()。A.推行全面風險管理理念B.預先做好防范危機的準備C.利用精確的數(shù)量模型進行量化D.確保各類主要風險得到正確識別和優(yōu)先排序【答案】C21、（2021年真題）主權債務人遺漏或延遲支付本金和／或利息的行為是（）。A.不構成違約B.國別違約C.政治違約D.主權違約【答案】D22、我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于（）。A.3％B.4％C.5％D.8％【答案】C23、在法人客戶評級模型中，（）通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。A.Ahman的Z記分模型B.RiskCalc模型C.CreditMonitor模型D.死亡率模型【答案】C24、如果期權持有者只能在到期日當天才能行使權力，則這種期權成為()。A.價內(nèi)期權B.歐式期權C.價外期權D.美式期權【答案】B25、下列資產(chǎn)證券從資產(chǎn)質(zhì)量看可分為（）。A.存量貸款證券化B.優(yōu)良貸款證券化C.增量貸款證券化D.表內(nèi)貸款證券化【答案】B26、對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制的市場風險控制措施是()。A.止損限額B.特殊限額C.凈頭寸限額D.總頭寸限額【答案】C27、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金是()。A.核心資本B.信用風險經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.風險加權資本【答案】B28、根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的要求，我國商業(yè)銀行的杠桿率不得低于()。A.5％B.6％C.8％D.4％【答案】D29、針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應側(cè)重于()。A.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B.企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本息C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力D.企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款【答案】D30、高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機構提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過()計算監(jiān)管資本要求。A.內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)B.內(nèi)部操作風險識別系統(tǒng)C.內(nèi)部操作風險控制系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風險監(jiān)測系統(tǒng)【答案】A31、投資或者購買與管理基礎資產(chǎn)收益波動負相關或完全負相關的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風險管理策略是（）。A.風險規(guī)避B.風險對沖C.風險分散D.風險轉(zhuǎn)移【答案】B32、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來派之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求()流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。A.大于B.小于C.等于D.以上都不對【答案】A33、下列選項中，由于形成的原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種多維風險的是()。A.市場風險B.信用風險C.流動性風險D.操作風險【答案】C34、()是指債權人按照合同約定占有債務人的動產(chǎn)，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規(guī)定()該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。A.保證：保證B.抵押；抵押C.質(zhì)押；質(zhì)押D.留置；留置【答案】D35、某電氣工程施工中發(fā)生觸電事故，經(jīng)搶救15人生還，5人死亡，該事故屬于（）。A.特別重大事故B.重大事故C.較大事故D.一般事故【答案】C36、鄧肯?威爾遜開發(fā)出了（）方法。A.因果關系模型B.關鍵風險指標C.風險誘因D.風險緩釋【答案】A37、()是商業(yè)銀行日常工作的一個重要部分，每個業(yè)務都要建立控制措施，分清責任范圍，并接受仔細的、獨立的監(jiān)控。A.外部控制環(huán)境B.風險識別與評估C.內(nèi)部控制措施D.監(jiān)督、評價與糾正【答案】C38、高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機構提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過()計算監(jiān)管資本要求。A.內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)B.內(nèi)部操作風險識別系統(tǒng)C.內(nèi)部操作風險控制系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風險監(jiān)測系統(tǒng)【答案】A39、對人民法院查封或者預查封的（）進行的登記稱作查封、預查封登記。A.土地所有權B.土地使用權C.土地抵押權D.土地他項權利【答案】B40、商業(yè)銀行各級機構應按照統(tǒng)一流程和統(tǒng)一標準進行新產(chǎn)品／業(yè)務風險識別、評估、控制、審查和監(jiān)督管理。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品／業(yè)務風險管理的()。A.統(tǒng)一性原則B.全面性原則C.適應性原則D.統(tǒng)籌性原則【答案】A41、甲公司中標一高級寫字樓機電工程，內(nèi)容含給水排水工程、通風與空調(diào)工程、電氣工程等多個專業(yè)分部工程，由于工程量大、工期緊，需要編制施工進度網(wǎng)絡計劃，充分利用公司資源，進行嚴密組織施工，才能滿足工期需要。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.合同工期的承諾B.業(yè)主的項目建設計劃C.公司生產(chǎn)要素D.監(jiān)理單位實力【答案】D42、()是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。A.情景分析B.壓力測試C.融資渠道管理D.應急計劃【答案】B43、()指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟價值的現(xiàn)金流的合約。A.期權B.互換C.期貨D.遠期【答案】B44、以下不屬于信用風險管理領域在市場上和理論上比較常用的違約概率模型的是()。A.Riskcalc模型B.生存率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG風險中性定價模型【答案】B45、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法計量經(jīng)濟資本時，所選取的置信水平（），經(jīng)濟資本規(guī)模（），各種損失能被資本金吸收的可能性也（）。A.越高;越大;越高B.不變;減小;變高C.越低;越小;越高D.越高;越大;越低【答案】A46、下列有關插座的安裝，說法錯誤的是（）。A.單相三孔及四孔的接地線或接零線均應在上方，面對三孔插座，左邊接零線，右邊接相線；面對四孔插座，左孔接Ll、下孔接L2、右孔接L30B.插座的接地線單獨敷設，不允許與工作零線混用C.接地（PE）或接零（PEN）線在插座間可串聯(lián)連接D.同一場所的三相插座，接線的相序一致?！敬鸢浮緾47、下列關于風險的說法，不正確的是（）。A.風險是收益的概率分布B.風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎C.損失是一個事前概念，風險是一個事后概念D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身【答案】C48、銀行風險管理的流程不包括（）。A.風險識別B.風險控制C.風險評級D.風險計量【答案】C49、以下指標中，()數(shù)值越高，說明商業(yè)銀行流動性越差。A.大額負債依賴度B.核心存款指標C.貸款總額與核心存款的比率D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率【答案】C50、關于土地登記分類，下列說法正確的是（）。A.土地登記僅包括初始登記B.土地登記僅包括變更登記C.土地登記包括初始登記和變更登記D.權利的設定登記屬于初始登記【答案】C多選題（共20題）1、記人交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括（）。A.設置頭寸限額并進行監(jiān)控B.交易員可以在批準限額內(nèi)，按照批準的交易政策和程序管理頭寸C.交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價D.按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層E.根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控【答案】ABCD2、期權的價值由()組成。A.市場價格B.內(nèi)在價值C.執(zhí)行價格D.時間價值E.收益率【答案】BD3、應急演練可分為（）。A.地方演練B.現(xiàn)場演練C.桌面演練D.沙盤演練【答案】B4、施工機械的（）指單位時間（小時、臺班、月、年）機械完成的工程數(shù)量。A.工作容量B.生產(chǎn)率C.動力D.工作性能參數(shù)【答案】B5、下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有（）。A.關于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度C.銀行呆賬收回率大幅減小D.銀行工作人員服務態(tài)度惡劣E.銀行不能按時完成客戶的兌現(xiàn)要求【答案】ABCD6、自評工作要堅持的原則有()。A.全面性原則B.及時性原則C.客觀性原則D.公平性原則E.公開性原則【答案】ABC7、風險限額設定的階段包括()。A.全面風險計量，以確定各類敞口的預期損失(EL)和非預期損失(UL)B.利用會計信息系統(tǒng)，對各業(yè)務敞口的收益和成本進行量化分析C.運用資產(chǎn)組合分析模型，對各業(yè)務敞口確定經(jīng)濟資本的增量和存量D.對因違規(guī)超限額造成損失的，應進行嚴格的責任認定E.綜合考慮監(jiān)管部門的政策要求以及銀行戰(zhàn)略管理層的風險偏好，最終確定各業(yè)務敞口的風險限額【答案】ABC8、監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風險管理能力的評估主要包括()。A.董事會和高管層對銀行風險是否實施有效監(jiān)督B.銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來管理業(yè)務活動C.內(nèi)部控制機制和審計工作能否及時識別銀行內(nèi)控存在的缺陷和不足D.銀行的風險計量、監(jiān)測和管理系統(tǒng)是否有效，是否全面涵蓋各項業(yè)務和各類風險E.是否建立對管理體系、業(yè)務、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排【答案】ABCD9、針對新安全生產(chǎn)法的實施，某企業(yè)制定了相關的（）培訓計劃。A.年度B.專項C.部門D.項目部【答案】B10、風險指標超限的時候，銀行應立刻采取清晰有力的行動，以樹立“限額必須嚴格遵守”的原則。超限額報告應包含（）等內(nèi)容。A.超限額的程度B.發(fā)生原因C.可能持續(xù)的時間D.相關建議E.解決的時間表【答案】ABCD11、下列關于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的有()。A.戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理B.戰(zhàn)略風險管理是一種短期性管理C.良好的戰(zhàn)略風險管理最終會使商業(yè)銀行獲益D.戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力E.戰(zhàn)略風險管理成本高，且未來收益很難以確定，得不償失【答案】ACD12、零售客戶對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的（）。A.金融知識B.金融經(jīng)驗C.銀行的地理位置D.產(chǎn)品種類E.服務質(zhì)量【答案】ABCD13、某管道安裝工程，在進行閥門安裝前，根據(jù)現(xiàn)行國家標準《通用閥門標志》GB1220的規(guī)定，對閥門進行了強度和嚴