基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)模擬考試精華B卷附答案

基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)模擬考試精華B卷附答案

單選題（共50題）1、當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)交易日起（）基金的分配權(quán)益，當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)交易日起（）基金的分配權(quán)益。A.享有，不享有B.不享有，不享有C.享有，享有D.不享有，享有【答案】A2、關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下表述錯(cuò)誤的是()。A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)主要包括由政治因素、宏觀經(jīng)濟(jì)因素、法律因素等引起的風(fēng)險(xiǎn)B.政策風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)往往是由某個(gè)或者少數(shù)特別因素導(dǎo)致的D.組合化投資可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】A3、隨著企業(yè)債務(wù)增加而提高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和可能產(chǎn)生的破產(chǎn)成本，會(huì)増加企業(yè)的額外成本，而最佳的資本結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)是負(fù)債和所有者之間的一個(gè)均衡點(diǎn)，這一均衡點(diǎn)被稱為（）。A.最佳收益比率B.最佳負(fù)債比率C.最佳權(quán)益比率D.最佳股本比率【答案】B4、以下關(guān)于股票的特征錯(cuò)誤的是（）。A.流動(dòng)性是指股票可以依法自由地進(jìn)行交易的特征B.永久性是指股票所載有權(quán)利的有效性是始終不變的，但它是一種有期限的法律憑證C.收益性是指持有股票可以為持有人帶來收益的特性，包括股息紅利及資本利得D.參與性是指股票持有人有權(quán)參與公司重大決策的特性【答案】B5、已知名義利率為8%，實(shí)際利率為6%，則通貨膨脹率為()A.8%B.5%C.6%D.2%【答案】D6、我國貨幣基金不得投資于剩余期限高于()天的債券。A.360B.397C.270D.180【答案】B7、關(guān)于估值責(zé)任，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.基金管理人在計(jì)算份額凈值時(shí)參考估值工作小組意見的，則可免除其估值責(zé)任B.基金托管人應(yīng)該審閱基金管理人采用的估值原則和程序C.基金托管人對(duì)基金管理人的估值結(jié)果負(fù)有復(fù)核責(zé)任D.基金估值的責(zé)任人是基金管理人【答案】A8、私募股權(quán)投資最為廣泛使用的戰(zhàn)略形式包括()A.成長(zhǎng)收益、買斷式回購B.投資私募股權(quán)二級(jí)市場(chǎng)、質(zhì)押式回購C.風(fēng)險(xiǎn)投資、定向增發(fā)D.并購?fù)顿Y、危機(jī)投資【答案】D9、關(guān)于債券組合管理免疫策略，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.多重負(fù)債下的組合免疫策略，債券久期與負(fù)債久期相等，債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負(fù)債現(xiàn)值相等B.多重負(fù)債下的組合免疫策略，負(fù)債的久期分布必須比組合內(nèi)的各種債券的久期分布更廣C.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)D.或有規(guī)避是一種常用的投資方法，投資者首先要確定準(zhǔn)確的規(guī)避收益，然后確定一個(gè)能滿足目標(biāo)收益的可規(guī)避的安全收益水平【答案】B10、下列關(guān)于可贖回債券的說法，錯(cuò)誤的是()。A.約定的價(jià)格稱為贖回價(jià)格，包括面值和贖回溢價(jià)B.大部分可贖回債券約定在發(fā)行一段時(shí)間后才可執(zhí)行贖回權(quán)C.贖回條款是發(fā)行人的權(quán)利而非持有者D.贖回條款是保護(hù)債權(quán)人的條款，不是保護(hù)債務(wù)人的條款【答案】D11、關(guān)于β系數(shù)，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.反映證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性B.β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的大小C.β系數(shù)的絕對(duì)值越大，表明證券或組合對(duì)市場(chǎng)指數(shù)的敏感性越強(qiáng)D.β系數(shù)是對(duì)放棄即期消費(fèi)的補(bǔ)償【答案】D12、目前我國定期發(fā)布各類債券收益率曲線的機(jī)構(gòu)包括（）。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A13、某基金前一日基金資產(chǎn)總值110,000萬元,基金資產(chǎn)凈值為100,000萬元,基金合同規(guī)定基金管理費(fèi)的年費(fèi)率為1.5%（—年按365天計(jì)算），則當(dāng)日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)為（）萬元。A.3.6B.2.5C.4.2D.4.1【答案】D14、李先生2014年初投資私募基金S人民幣300萬元，S基金2014年收益率為10%,2015年收益率為7%,則李先生年末贖回S基金時(shí)、他的本金和收益之和為（）。A.355.2B.353.1C.358.2D.317【答案】B15、下列對(duì)于收益率曲線的說法中，正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】C16、（）是指市場(chǎng)上交易的期權(quán)價(jià)格蘊(yùn)含的波動(dòng)率。A.歷史波動(dòng)率B.隱含波動(dòng)率C.期價(jià)波動(dòng)率D.每日波動(dòng)率【答案】B17、沒有到期期限，無須歸還股本，可獲得固定股息，但一般情況不得享有表決權(quán)的證券是（）。A.權(quán)證B.存托憑證C.普通股D.優(yōu)先股【答案】D18、下列不屬于按債券發(fā)行主體進(jìn)行分類的是（）。A.政府債券B.金融債券C.公司債券D.零息債券【答案】D19、（）是通過發(fā)行股票或置換所有權(quán)籌集的資本。A.債券資本B.權(quán)益資本C.證券資本D.股票資本【答案】B20、銀行間債券市場(chǎng)的主管部門是（）。A.中國人民銀行B.財(cái)政部C.中國證監(jiān)會(huì)D.銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)【答案】A21、銀行間現(xiàn)券交易的結(jié)算日（）。A.T+0B.T+2C.T+3D.T+4【答案】A22、（）的指標(biāo)體現(xiàn)了公司所有權(quán)利要求者，包括普通股股東、優(yōu)先股股東和債權(quán)人的現(xiàn)金流總和。A.股利貼現(xiàn)模型B.自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型C.股權(quán)資本自由貼現(xiàn)模型D.超額收益現(xiàn)模型【答案】B23、按照()分類，期權(quán)可分為實(shí)值期權(quán)、平價(jià)期權(quán)和虛值期權(quán)。A.期權(quán)買方執(zhí)行期權(quán)的時(shí)限B.期權(quán)買方的權(quán)利C.執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系D.償還期限【答案】C24、以下不屬于基本的衍生工具的是（）。A.遠(yuǎn)期合約B.期貨合約C.互換合約D.結(jié)構(gòu)化金融衍生工具【答案】D25、()取決于投資者的風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度。A.風(fēng)險(xiǎn)容忍度B.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)意愿C.收益要求D.風(fēng)險(xiǎn)承受能力【答案】B26、下列關(guān)于期權(quán)的表述中，不正確的是（）。A.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格越低、執(zhí)行價(jià)格越高，看跌期權(quán)的價(jià)格就越低B.一份期權(quán)合約的價(jià)值等于其內(nèi)在價(jià)值與時(shí)間價(jià)值之和C.全美范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化的期權(quán)合約是從1973年芝加哥期權(quán)交易所的看漲期權(quán)交易開始的D.在期權(quán)有效期內(nèi)，標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的紅利將使看漲期權(quán)價(jià)格下降，而使看跌期權(quán)價(jià)格上升【答案】A27、影響投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力和收益要求的因素通常不包括()。A.投資者的年齡B.資產(chǎn)負(fù)債狀況C.財(cái)務(wù)變動(dòng)狀況D.投資者受教育情況【答案】D28、按照《同業(yè)存單管理暫行辦法》規(guī)定，同業(yè)存單的利率參考同期限（），發(fā)行期限原則上不超過1年。A.SHIBORB.LIBORC.SIBORD.NIBOR【答案】A29、關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)，以下說法正確的是（）A.到期期限足以解釋不同的債券收益率的差異B.收益曲線只有4種類型C.反轉(zhuǎn)收益率曲線的特征是，短期債券收益率較低D.拱型收益率曲線的樹正是，期限相對(duì)較短的債券利率與期限或成正向關(guān)系【答案】D30、可轉(zhuǎn)換債券面值為100元，轉(zhuǎn)換比例為2.5，則轉(zhuǎn)換價(jià)格為（）元。A.400B.25C.40D.250【答案】C31、目前，托管資產(chǎn)的場(chǎng)內(nèi)資金清算的結(jié)算模式一般不會(huì)采用（）。A.分級(jí)結(jié)算模式B.托管人結(jié)算模式C.券商結(jié)算模式D.第三方存管模式【答案】A32、按債券的（）分類，債券可分為政府債券、金融債券和公司債券。A.發(fā)行主體B.償還期限C.嵌入的條款D.債券持有人收益方式【答案】A33、設(shè)立證券登記機(jī)構(gòu)必須經(jīng)（）同意。A.證監(jiān)會(huì)B.會(huì)員大會(huì)C.國務(wù)院D.國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)【答案】D34、（）是債券發(fā)行和買賣交易的場(chǎng)所，將需要資金的政府機(jī)構(gòu)或公司與資金盈余的投資者聯(lián)系起來。A.債券發(fā)行人B.債券市場(chǎng)C.債券承銷商D.債券持有者【答案】B35、下列選項(xiàng)中，風(fēng)險(xiǎn)最高的基金品種是（）。A.混合基金B(yǎng).股票基金C.貨幣基金D.債券基金【答案】B36、通常，股票型指數(shù)基金與所跟蹤指數(shù)會(huì)存在一定的跟蹤誤差，下列屬于跟蹤誤差產(chǎn)生原因的是（）。A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.ⅢD.Ⅰ.Ⅱ【答案】A37、小王在銀行間債券市場(chǎng)交易，需委托合規(guī)并經(jīng)批準(zhǔn)的金融機(jī)構(gòu)法人代為辦理債券結(jié)算業(yè)務(wù)，所體現(xiàn)的交易制度為（）。A.公開市場(chǎng)-級(jí)交易商制度B.結(jié)算代理制度C.做市商制度D.會(huì)員管理制度【答案】B38、根據(jù)發(fā)行主體的不同，債券的分類不包括（）。A.政府債券B.金融債券C.公司債券D.附息債券【答案】D39、下列關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.可轉(zhuǎn)換債券賦予了投資人在股票上漲到一定價(jià)格的條件下轉(zhuǎn)換為發(fā)行人普通股票的權(quán)益B.可轉(zhuǎn)換債券賦予投資人一個(gè)保底收入C.可轉(zhuǎn)換債券是混合債券D.在一段時(shí)間后，持有者必須按約定的轉(zhuǎn)換價(jià)格將公司債券轉(zhuǎn)換為普通股股票【答案】D40、關(guān)于預(yù)期損失，以下說法錯(cuò)誤的是（）。A.預(yù)期損失也被稱為條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度或條件尾部期望或尾部損失B.預(yù)期損失是指在給定的時(shí)間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值C.預(yù)期損失由于其在尾部風(fēng)險(xiǎn)度量及次可加性等方面的優(yōu)勢(shì)，越來越受到金融行業(yè)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重視D.預(yù)期損失是指在利率、匯率等市場(chǎng)因素發(fā)生變化時(shí)，投資組合損失的期望值【答案】D41、可以回購本公司股票的情形不包括()。A.公司減少注冊(cè)資本B.公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模C.與持有本公司股份的其他公司合并D.將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司員工【答案】B42、下列不屬于構(gòu)成利潤(rùn)表的項(xiàng)目是（）。A.營(yíng)業(yè)收入B.與營(yíng)業(yè)收入相關(guān)的生產(chǎn)性費(fèi)用、銷售費(fèi)用和其他費(fèi)用C.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量D.利潤(rùn)【答案】C43、我國通過制度安排允許符合條件的境外機(jī)構(gòu)投資者匯入一定額度的外匯資金，轉(zhuǎn)換為我國貨幣，通過境內(nèi)專門機(jī)構(gòu)嚴(yán)格監(jiān)管的賬戶投資境內(nèi)證券市場(chǎng)，其在境內(nèi)的資本利得、股息紅利等經(jīng)相關(guān)機(jī)構(gòu)審核后方可匯出境外的制度指的是（）。A.QFIIB.QDIIC.RQFIID.REITs【答案】A44、（），上海證券交易所成立，國債逐步進(jìn)入了交易所交易。A.1990年6月B.1990年12月C.1991年6月D.1991年12月【答案】B45、下列關(guān)于債券的論述中，錯(cuò)誤的是()。A.可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值既包含普通債券的價(jià)值，也包含看漲期權(quán)的價(jià)值B.債券發(fā)行人通常在市場(chǎng)利率上漲時(shí)執(zhí)行提前贖回條款C.按照發(fā)行主體分類，債券可分為政府債券、金融債券和公司債券等D.在企業(yè)破產(chǎn)時(shí)，債務(wù)人優(yōu)先于股權(quán)持有者優(yōu)先獲得企業(yè)資產(chǎn)的清償【答案】B46、某公司按每股0.5元送現(xiàn)金紅利，配股價(jià)格為5元，股東按每股0.1的比例實(shí)行配股，3月24日為權(quán)益登記日，3月23日該股票收盤價(jià)為11元，請(qǐng)計(jì)算該股票除權(quán)（息）參考價(jià)為()元。A.9B.12C.11D.10【答案】D47、關(guān)于基金的下行風(fēng)險(xiǎn)，以下表述錯(cuò)誤的是（）A.下行風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)受到廣泛關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)。B.下行風(fēng)險(xiǎn)是指，由于市場(chǎng)環(huán)境變化，未來價(jià)格走勢(shì)有可能低于基金經(jīng)理或投資者所預(yù)期的目標(biāo)價(jià)位。C.下行風(fēng)險(xiǎn)是投資可能出現(xiàn)的最壞的情況，也是投資者可能需要承擔(dān)的損失。D.最大回撤是從資產(chǎn)最高價(jià)格到接下來最低價(jià)格的損失。投資的期限越長(zhǎng)，這個(gè)指標(biāo)就越有利【答案】D48、我國提供基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的公司不包括（）。A.銀河證券B.晨星公司C.中國證監(jiān)會(huì)D.上海證券【答案】C49、上交所證券交易的收盤價(jià)為當(dāng)日該證券最后一筆交易前1分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)（含最后一筆交易）。當(dāng)日無成交的，以前收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)；深交所證券的收盤價(jià)通過集合競(jìng)價(jià)的方式產(chǎn)生。收盤集合競(jìng)價(jià)不能產(chǎn)生收盤價(jià)或