MATLAB技術分析報告

MATLAB技術分析報告.專業(yè)資料.MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第1頁。技術分析-指標計算與繪圖MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第1頁。證券市場的價格是復雜變化的,投資者在這個市場上進行投資時都要有一套方法來制定或選擇投資策略進行投資.股票技術分析是以預測市場價格變化的未來趨勢為目的,通過分析歷史圖表對市場價格的運動進行分析的一種方法.股票技術分析是證券投資市場中非常普遍應用的一種分析方法.本章節(jié)目標為使用MATLAB函數(shù)計算主要技術分析指標并繪圖.14.1理論簡介股票基本分析的目的是為了判斷股票現(xiàn)行股價的價位是否合理并描繪出它長遠的發(fā)展空間,而股票技術分析主要是預測短期內(nèi)股價漲跌的趨勢.通過基本分析我們可以了解應購買何種股票,而技術分析則讓我們把握具體購買的時機.在時間上,技術分析法注重短期分析,在預測舊趨勢結束和新趨勢開始方面優(yōu)于基本分析法,但在預測較長期趨勢方面則不如后者.大多數(shù)成功的股票投資者都是把兩種分析方法結合起來加以運用.他們用基本分析法估計較長期趨勢,而用技術分析法判斷短期走勢和確定買賣的時機.股票技術分析和基本分析都認為股價是由供求關系所決定.基本分析主要是根據(jù)對影響供需關系種種因素的分析來預測股價走勢,而技術分析則是根據(jù)股價本身的變化來預測股價走勢.技術分析的基本觀點是:所有股票的實際供需量及其背后起引導作用的種種因素,包括股票市場上每個人對未來的希望、擔心、恐懼等等,都集中反映在股票的價格和交易量上.股票技術分析的理論基礎是空中樓閣理論.空中樓閣理論是美國著名經(jīng)濟學家凱恩斯于1936MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第2頁。年提出的,該理論完全拋開股票的內(nèi)在價值,強調(diào)心理構造出來的空中樓閣.投資者之所以要以一定的價格購買某種股票,是因為他相信有人將以更高的價格向他購買這種股票.至于股價的高低,這并不重要,重要的是存在更大的笨蛋愿以更高的價格向你購買.精明的投資者無須去計算股票的內(nèi)在價值,他所須做的只是搶在最大笨蛋之前成交,即股價達到最低點之前買進股票,而在股價達到最高點之后將其賣出.MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第2頁。14.2行情數(shù)據(jù)的K線圖14.2.1數(shù)據(jù)讀取技術分析的指標計算與繪圖分析,以2010-2011年滬深300指數(shù)行情數(shù)據(jù)為例進行函數(shù)的編程與繪圖.滬深300指數(shù)存儲在Hs300.xls文件中,通過使用xlsread函數(shù)進行數(shù)據(jù)的讀取.%讀取數(shù)據(jù)filename='HS300.xls';[num,txt,raw]=xlsread(filename);%txt的第一列為日期數(shù)據(jù)Date=datenum(txt(4:length(txt),1));%num列依次為{'開盤價','最高價','最低價','收盤價','成交量';}OpenPrice=num(:,1);HighPrice=num(:,2);MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第3頁。LowPrice=num(:,3);MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第3頁。ClosePrice=num(:,4);Vol=num(:,5);%存儲數(shù)據(jù)在HS300Data.mat文件中saveHS300DataDateOpenPriceHighPriceLowPriceClosePriceVol14.2.2蠟燭圖(K線)在MATLAB的FinancialToolbox的蠟燭圖通過candle函數(shù)實現(xiàn).candle圖中,陽線為空心,陰線為實心.函數(shù)語法:candle(HighPrices,LowPrices,ClosePrices,OpenPrices,Color,Dates,Dateform)輸入?yún)?shù):HighPrices:最高價序列LowPrices:最低價序列ClosePrices:收盤價序列OpenPrices:開盤價序列Color:(可選)蠟燭圖顏色,默認為藍色Dates:(可選)日期Dateform:(可選)時間格式函數(shù)輸出為蠟燭(K線)圖,程序為candleTest.mMATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第4頁。MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第4頁。%讀取數(shù)據(jù)loadHS300Data%畫兩個蠟燭圖,一個是2010年的,一個2010年6月的subplot(2,1,1)%2010年的數(shù)據(jù),根據(jù)時間數(shù)據(jù)的年份判斷Idx2010=find(year(Date)==2010);candle(HighPrice(Idx2010),LowPrice(Idx2010),ClosePrice(Idx2010),...OpenPrice(Idx2010),[],Date(Idx2010),12);%時間格式為月/年title('2010年K線')%2010年6月的K線subplot(2,1,2)%在2010年的時間數(shù)據(jù)中選取月份為6的數(shù)據(jù)Idx=find(month(Date(Idx2010))==6);Idx2010_06=Idx2010(Idx);candle(HighPrice(Idx2010_06),LowPrice(Idx2010_06),ClosePrice(Idx2010_06),OpenPrice(Idx2010_06),[],Date(Idx2010_06),12);%時間格式為月/年title('2010年6月K線')MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第5頁。MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第5頁。注釋:如同行情軟件一樣,當K線圖的密度較大時候,日K線的陽陰難以分別,如何實現(xiàn)周K線、月K線,需要原數(shù)據(jù)根據(jù)新的時間周期進行處理.交易量數(shù)據(jù)可以使用bar()函數(shù)繪圖candleTest2.m%讀取數(shù)據(jù)loadHS300Data%畫兩個蠟燭圖,一個是2010年的,一個2010年6月的subplot(2,1,1)%2010年的數(shù)據(jù),根據(jù)時間數(shù)據(jù)的年份判斷Idx2010=find(year(Date)==2010);candle(HighPrice(Idx2010),LowPrice(Idx2010),ClosePrice(Idx2010),...OpenPrice(Idx2010),[],Date(Idx2010),12);%時間格式為月/年title('2010年K線')%2010年交易量subplot(2,1,2)MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第6頁。bar(Date(Idx2010),Vol(Idx2010))MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第6頁。dateaxis('x',12)%設置數(shù)據(jù)使得兩個子圖的X軸對齊axis([Date(Idx2010(1)),Date(Idx2010(end)),0,max(Vol(Idx2010))])title('2010年交易量')14.3技術指標計算14.3.1移動平均線移動平均線是應用最普遍的技術指標之一,它幫助交易者確認現(xiàn)有趨勢、判斷將出現(xiàn)的趨勢、發(fā)現(xiàn)過度延生即將反轉(zhuǎn)的趨勢.移動平均線(MA)是以道瓊斯的平均成本概念為理論基礎,采用統(tǒng)計學中"移動平均"的原理,將一段時期內(nèi)的股票價格平均值連成曲線,用來顯示股價的歷史波動情況,進而反映股價指數(shù)未來發(fā)展趨勢的技術分析方法.它是道氏理論的形象化表述.MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第7頁。在MATLAB中計算移動平均線的函數(shù)為movavg.MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第7頁。函數(shù)語法:畫圖:movavg(Asset,Lead,Lag,Alpha)返回數(shù)據(jù)不畫圖:[Short,Long]=movavg(Asset,Lead,Lag,Alpha)輸入?yún)?shù):Asset:資產(chǎn)價格序列Lead:Short移動平均線的周期,例如3天;Lag:Long移動平均線的周期,例如20天;Alpha:平均的方法,(默認)0為算術平均值,0.5為平方根權重加權平均值,1為線性加權平均值,2為平方加權平平均值輸出參數(shù):Short:Short移動平均線Long:Long移動平均線例如,以滬深300指數(shù)收盤價,Lead=3、Lag=20計算移動平均線,程序movavgTest.m%%讀取數(shù)據(jù)loadHS300Data%計算移動平均值Lead=3;MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第8頁。lag=20;MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第8頁。Alpha=0;[Short,Long]=movavg(ClosePrice,Lead,lag,Alpha);%畫圖plot(Date,ClosePrice);holdonplot(Date(Lead:end),Short(Lead:end),'r--');plot(Date(lag:end),Long(lag:end),'b.-');dateaxis('x',12)%標記線型legend('ClosePrcie','ShortMovavg','LongMovavg')%X軸名稱xlabel('date')%Y軸名稱ylabel('price')%標題title('Movavg')結果如圖:MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第9頁。MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第9頁。14.3.2布林帶布林帶由布林格(Bollinger)發(fā)明,也叫布林通道,是各種投資市場廣泛運用的路徑分析指標.一般價格的波動是在一定的區(qū)間內(nèi)的,區(qū)間的寬度代表價格的變動幅度,越寬表示價格變動幅度越大,越窄表示價格變動幅度越小.布林帶由支撐線(LOWER)、阻力線(UPER)和中線(MID)三者組成,當價格突破阻力線(或支撐線)時,表示賣出(或買入)時機.SD()為計算標準差中間線=20日均線Up線=20日均線+2SD(20日收巿價)Down線=20日均線-2SD(20日收巿價)在MATLAB中計算布林帶的函數(shù)為bollinger.函數(shù)語法:MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第10頁。[mid,uppr,lowr]=bollinger(data,wsize,wts,nstd)MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第10頁。輸入?yún)?shù):Data:時間序列數(shù)據(jù)Wsize:(可選)窗口大小(數(shù)據(jù)長度),默認為20Wts:(可選)權重因子,默認為0Nstd:(可選)上下屆的標準差倍數(shù),默認為2輸出參數(shù):mid,uppr,lowr:布林帶的中值、上界與下界.例如,以滬深300指數(shù)收盤價,計算布林帶,程序bollingerTest.m%%讀取數(shù)據(jù)loadHS300Data%計算移動平均值wsize=20;wts=0;nstd=2;[mid,uppr,lowr]=bollinger(ClosePrice,wsize,wts,nstd);%畫圖plot(Date,ClosePrice,'k');holdonplot(Date(wsize:end),mid(wsize:end),'b-');MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第11頁。plot(Date(wsize:end),uppr(wsize:end),'r.-');MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第11頁。plot(Date(wsize:end),lowr(wsize:end),'r.-');dateaxis('x',12)%標記線型legend('ClosePrcie','mid','uppr','lowr')%X軸名稱xlabel('date')%Y軸名稱ylabel('price')%標題title('bollinger')結果如圖:MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第12頁。14.3.3平滑異同移動平均線MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第12頁。MACD稱為指數(shù)平滑異同移動平均線,是從雙移動平均線發(fā)展而來的,由快的移動平均線減去慢的移動平均線,MACD的意義和雙移動平均線基本相同,但閱讀起來更方便.當MACD從負數(shù)轉(zhuǎn)向正數(shù),是買的信號.當MACD從正數(shù)轉(zhuǎn)向負數(shù),是賣的信號.當MACD以大角度變化,表示快的移動平均線和慢的移動平均線的差距非常迅速的拉開,代表了一個市場大趨勢的轉(zhuǎn)變.DIF線(Difference)短期移動平均線和長期移動平均線的離差值;DEA線(DifferenceExponentialAverage)DIF線的M日指數(shù)平滑移動平均線;MACD線DIF線與DEA線的差.在MATLAB中計算MACD的函數(shù)為macd.函數(shù)語法:[macdvec,nineperma]=macd(data)輸入?yún)?shù):data:價格序列輸出參數(shù):macdvec:MACD線nineperma:thenine-periodexponentialmovingaverage例如,以滬深300指數(shù)收盤價,計算MACD線,程序MACDTest.mMATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第13頁。%讀取數(shù)據(jù)MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第13頁。loadHS300Data%計算MACD[macdvec,nineperma]=macd(ClosePrice);%畫圖subplot(2,1,1)%滬深300收盤價圖plot(Date,ClosePrice);legend('ClosePrice')dateaxis('x',12);subplot(2,1,2);%滬深300MACD指標plot(Date,macdvec,'r');holdonplot(Date,nineperma,'b--');legend('Macdvec','Nineperma')dateaxis('x',12);結果如圖:MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第14頁。MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第14頁。注釋:函數(shù)的演示案例以滬深300日行情為例,若使用高頻數(shù)據(jù)則將數(shù)據(jù)代入函數(shù)即可.14.3.4其他技術指標表1其他技術指標與函數(shù)MATLAB函數(shù)指標名詞釋義adlineAccumulation/Distributionline累積/派發(fā)線(Accumulation/DistributionLine)指標由Marc7Chaikin提出,是一種非常流行的平橫交易量指標.其原理與OBV類似,但是只以當日的收盤價位來估算成交流量,用于估定一段時間內(nèi)該證券累積的資金流量.adoscAccumulation/Distributionoscillator累積/派發(fā)線震蕩指標bollingerTimeseriesBollingerband布林帶由布林格(Bollinger)發(fā)明,也叫布林通道,是各種投資市場廣泛運用的路徑分析指標.一般價格的波動是在一定的區(qū)間內(nèi)的,區(qū)間的寬度代表價格的變動幅度,越MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第15頁。寬表示價格變動幅度越大,越窄表示價格變動幅度越小.布林帶由支撐線(LOWER)、阻力線(UPER)和中線(MID)三者組成,當價格突破阻力線(或支撐線)時,表示賣出(或買入)時機.MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第15頁。chaikoscChaikinoscillator蔡金擺動指標,這個指標由三個主要部分組成.首先:如果股票或指數(shù)高于一天之內(nèi)的平倉價(你可以用[max+min]/2計算出平均值),就意味著一天的積累.越接近股票的平倉指數(shù)或最大指數(shù),積累就越活躍.相反地,如果股票的平倉價低于一天的平均值,就意味著分布帶來的位置.越接近最低值,分布就越活躍chaikvolatChaikinvolatility蔡金波動性指標--計算最高價和最低價之間的價差.以在最大和最小之間的振幅為基礎蔡金波動指標來斷定波動價值.與真實范圍平均數(shù)不同,蔡金波動制表在賬戶中沒有間隔.根Chaikin的詮釋,指標價值的增長直接關系到短的時間空隙,就是說價格接近他們的最小值(像當驚慌賣出),在長時間里指標波動減緩,表明價格處于繁忙狀態(tài)(例如,條件成熟牛市的狀態(tài)).macdMovingAverageConvergence/Divergence(MACD)MACD稱為指數(shù)平滑異同移動平均線,是從雙移動平均線發(fā)展而來的,由快的移動平均線減去慢的移動平均線,MACD的意義和雙移動平均線基本相同,但閱讀起來更方便.當MACD從負數(shù)轉(zhuǎn)向正數(shù),是買的信號.當MACDMATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第16頁。從正數(shù)轉(zhuǎn)向負數(shù),是賣的信號.當MACD以大角度變化,表示快的移動平均線和慢的移動平均線的差距非常迅速的拉開,代表了一個市場大趨勢的轉(zhuǎn)變.MATLAB技術分析報告全文共17頁，當前為第16頁。onbalvolOn-BalanceVolume(OBV)OBV的英文全稱是:OnBalanceVolume,中英名稱可翻譯為:平衡交易量,是由美國的投資分析家JoeGranville所創(chuàng).該指標通過統(tǒng)計成交量變動的趨勢來推測股價趨勢.OBV以N字型為波動單位,并且由許許多多N型波構成了OBV的曲線圖,對一浪高于一浪的N型波,稱其為上升潮(UPTIDE),至于上升潮中的下跌回落則稱為跌潮(DOWNFIELD)pvtrendPric