2023年ICBRR銀行風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管國(guó)際證書考試真題模擬匯編（共718題）

2023年ICBRR銀行風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管國(guó)際證書考試真題模擬匯編（共718題）1、核心資本的構(gòu)成份子包括：（）。（單選題）A.股權(quán)資本+次級(jí)債務(wù)資本B.次級(jí)債務(wù)資本+累計(jì)留存收益C.累計(jì)留存收益+股權(quán)資本D.累計(jì)留存收益+非累積永續(xù)優(yōu)先股試題答案：C2、某個(gè)以零售銀行為主業(yè)的商業(yè)銀行在銀行賬戶持有的黃金頭寸，和某個(gè)以投資銀行為主業(yè)的商業(yè)銀行在交易賬戶持有的黃金頭寸，如果兩家銀行都使用巴塞爾新資本協(xié)議中的標(biāo)準(zhǔn)法來(lái)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，如果上述的黃金頭寸倉(cāng)位金額相同，其他條件也相同，則針對(duì)該筆黃金頭寸，在資本計(jì)量中哪家銀行需要更多的資本要求？（）（單選題）A.以投行為主業(yè)的商業(yè)銀行B.以零售銀行為主業(yè)的商業(yè)銀行C.無(wú)法確定D.相等試題答案：B3、存款與貸款等零售產(chǎn)品的特征不包括：（）。（單選題）A.零售活期存款賬戶特征接近批發(fā)業(yè)務(wù)之隔夜存款B.為了獲取更好的服務(wù)，零售活期存款存款戶可能將存款由一個(gè)銀行移轉(zhuǎn)到另外一個(gè)銀行C.批發(fā)與零售業(yè)務(wù)之貸款均存在提前還款的可能性D.貸款客戶提前還款的可能性受利率水平影響試題答案：C4、除了利率風(fēng)險(xiǎn)管理外，資金部的重要職責(zé)還包括（）。（單選題）A.資本計(jì)量B.資本管理C.資本計(jì)量和資本管理D.資本分配和資本管理試題答案：C5、對(duì)于零售暴露，銀行在建立“風(fēng)險(xiǎn)池”時(shí)，必須考慮的風(fēng)險(xiǎn)要素不包括下列哪一點(diǎn)？（）（單選題）A.借款人風(fēng)險(xiǎn)B.交易風(fēng)險(xiǎn)C.銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)D.貸款逾期狀況試題答案：C6、衍生工具在滿足下面何種情況下可以將匹配工具頭寸抵消？（）（單選題）A.相同發(fā)行人B.相同價(jià)值C.相同區(qū)域內(nèi)交易D.相同名義數(shù)量試題答案：D7、交易市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)源自（）。（單選題）A.銀行認(rèn)為利潤(rùn)來(lái)源于承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而產(chǎn)生B.利率變化影響C.匯率變化影響D.利率和匯率變化影響試題答案：A8、股票風(fēng)險(xiǎn)同村的抵消可以抵消（）。（單選題）A.同一市場(chǎng)的同一股票的多空頭B.同一市場(chǎng)的不同股票的多空頭C.不同市場(chǎng)的同一股票的多空頭D.不同市場(chǎng)的不同股票的多空頭試題答案：A9、決定美式期權(quán)到期期限的是（）。（單選題）A.當(dāng)前至到期日這段時(shí)間的利率B.期權(quán)購(gòu)買者C.期權(quán)市場(chǎng)的波動(dòng)率D.期權(quán)有價(jià)值的概率試題答案：B10、巴塞爾新資本協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法中，下面哪種方法的使用必須獲得本地監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)才能使用？（）（單選題）A.綜合法B.內(nèi)部評(píng)估法C.監(jiān)管公式法D.簡(jiǎn)單法試題答案：B11、通過貨幣互換，銀行與客戶未來(lái)各期交換的標(biāo)的為：（）。（單選題）A.利息現(xiàn)金流B.本金C.本金與利息現(xiàn)金流D.銀行可以選擇交換本金或利息現(xiàn)金流試題答案：C12、根據(jù)巴賽爾Ⅱ的操作風(fēng)險(xiǎn)損失分類，銀行未經(jīng)授權(quán)的交易而產(chǎn)生資金損失，屬于下面哪個(gè)選項(xiàng)？（）（單選題）A.內(nèi)部欺詐中未經(jīng)授權(quán)行為B.內(nèi)部欺詐中的盜竊和舞弊C.外部欺詐中未經(jīng)授權(quán)行為D.客戶產(chǎn)品和商業(yè)慣例中的未經(jīng)授權(quán)行為試題答案：A13、BASELI鼓勵(lì)銀行采用來(lái)計(jì)算衍生品合約信用等價(jià)物的方法為:（）（單選題）A.原始暴露法B.遠(yuǎn)期暴露法C.相對(duì)暴露法D.即期暴露法試題答案：D14、必須要清償?shù)馁Y本類型是：（）。（單選題）A.一級(jí)資本B.二級(jí)資本C.股權(quán)資本D.債務(wù)資本試題答案：D15、操作風(fēng)險(xiǎn)管理主要針對(duì)下面哪些類別的風(fēng)險(xiǎn)？（）Ⅰ低頻率/低影響Ⅱ低頻率/高影響Ⅲ高頻率/低影響Ⅳ高頻率/高影響（單選題）A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ試題答案：B16、在新巴塞爾協(xié)議中，資產(chǎn)分類屬于零售暴露者，不包括下列哪一項(xiàng)？（）（單選題）A.總風(fēng)險(xiǎn)暴露超過100萬(wàn)歐元的中小企業(yè)B.無(wú)擔(dān)保可無(wú)條件取消，且低于10萬(wàn)歐元的可循環(huán)信用C.總風(fēng)險(xiǎn)暴露低于100萬(wàn)歐元的中小企業(yè)D.住房抵押貸款試題答案：C17、通過支柱2，監(jiān)管當(dāng)局可以評(píng)估銀行在支柱1下使用的更高級(jí)的資本計(jì)算方法是否符合（）。（單選題）A.一般標(biāo)準(zhǔn)B.最低標(biāo)準(zhǔn)C.最高標(biāo)準(zhǔn)D.公開標(biāo)準(zhǔn)試題答案：B18、以下四個(gè)陳述中哪一個(gè)正確描述了數(shù)據(jù)庫(kù)訂閱對(duì)于操作損失數(shù)據(jù)分析的固有弱點(diǎn)？（）（單選題）A.數(shù)據(jù)庫(kù)訂閱：提供信息來(lái)評(píng)估一個(gè)公司與其他同類企業(yè)或相似行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)水平B.數(shù)據(jù)庫(kù)訂閱：可以深入了解到是否公司遭受的損失已經(jīng)反映了行業(yè)通常出現(xiàn)的損失水平C.數(shù)據(jù)庫(kù)訂閱：協(xié)助映射操作風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)虧損事件到相應(yīng)的業(yè)務(wù)線，風(fēng)險(xiǎn)類別的原因D.數(shù)據(jù)庫(kù)訂閱：反映的信息是基于那些公開的，具有新聞價(jià)值或者說(shuō)是媒體感興趣的，被媒體所報(bào)道的事件試題答案：D19、美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，認(rèn)為管理負(fù)責(zé)每個(gè)業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的日常操作風(fēng)險(xiǎn)管理是：（）。（單選題）A.董事會(huì)B.高級(jí)管理層C.獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.業(yè)務(wù)線自身試題答案：D20、期限法中每一個(gè)時(shí)段內(nèi)的加權(quán)多頭頭寸和加權(quán)空頭頭寸相互抵消，最后得到一個(gè)凈多頭頭寸或凈空頭頭寸，垂直抵扣即為（）。（單選題）A.凈多頭頭寸乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求B.凈空頭頭寸乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求C.多頭和空頭頭寸中較小者乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求D.多頭和空頭頭寸中較大者乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求試題答案：C21、分析方法的核心是（）。（單選題）A.分析客戶的信用狀況B.確定客戶的信用等級(jí)C.分析貸款客戶的財(cái)務(wù)狀況D.分析客戶的還款來(lái)源試題答案：C22、根據(jù)惠譽(yù)評(píng)級(jí)關(guān)于1990年到2003年銀行倒閉案例研究的特別報(bào)告，全球銀行的累計(jì)倒閉率達(dá)到了5.52％。實(shí)際累計(jì)違約率僅為0.48％，這表明了以下哪項(xiàng)？（）（單選題）A.所有金融機(jī)構(gòu)都會(huì)倒閉B.累計(jì)違約的準(zhǔn)確性不夠C.違約實(shí)際發(fā)生時(shí)大多數(shù)金融機(jī)構(gòu)都會(huì)收到救援D.實(shí)際累計(jì)違約率的計(jì)算可能存在問題試題答案：C23、在第四次定量影響研究完成之前，美國(guó)銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)是否可能批準(zhǔn)BASELII框架？（）（單選題）A.80%可能B.50%可能C.25%可能D.不太可能試題答案：D24、某銀行目前正在對(duì)其持有的外匯遠(yuǎn)期產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)建模，考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素中下面哪項(xiàng)是正確的？（）（單選題）A.考慮現(xiàn)貨匯價(jià)B.考慮現(xiàn)貨匯價(jià)和利率價(jià)差C.考慮現(xiàn)貨匯價(jià)、利率價(jià)差和對(duì)家風(fēng)險(xiǎn)D.考慮現(xiàn)貨匯價(jià)、利率價(jià)差、對(duì)家風(fēng)險(xiǎn)和包括法律風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的操作風(fēng)險(xiǎn)試題答案：D25、下圖表示的是哪種期權(quán)策略的收益/損失圖。（）（單選題）A.買入（多頭）看漲期權(quán)B.賣出（空頭）看漲期權(quán)C.賣出（空頭）看跌期權(quán)D.買入（多頭）看跌期權(quán)試題答案：B26、衡量操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提的方法不包括：（）（單選題）A.基本指標(biāo)法B.高級(jí)指標(biāo)法C.高級(jí)計(jì)量法D.標(biāo)準(zhǔn)法試題答案：B27、久期法和期限法對(duì)于水平抵扣的抵扣金額因?yàn)樾枰紤]剩余風(fēng)險(xiǎn)而計(jì)算資本的方法（）。（單選題）A.相同B.不相同C.相鄰區(qū)域相同，區(qū)域內(nèi)不同D.區(qū)域內(nèi)相同，相領(lǐng)區(qū)域不同試題答案：A28、銀行可以通過（）來(lái)對(duì)沖資產(chǎn)負(fù)債表的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露。（單選題）A.利率互換B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議C.貨幣互換D.期權(quán)合約試題答案：A29、一個(gè)機(jī)構(gòu)的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系定義了它的風(fēng)險(xiǎn)特征，但不包括該機(jī)構(gòu)的（）。（單選題）A.結(jié)構(gòu)發(fā)展和行業(yè)地位B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)試題答案：A30、監(jiān)管資本回報(bào)是衡量銀行（）的手段。（單選題）A.高層管理人員水平高低B.海外擴(kuò)張能力C.業(yè)務(wù)績(jī)效D.操作風(fēng)險(xiǎn)高低試題答案：C31、財(cái)務(wù)比率分析主要考察公司的一些基本財(cái)務(wù)報(bào)表，這些報(bào)表不包括哪一張報(bào)表？（）（單選題）A.資產(chǎn)負(fù)債表B.損益表C.現(xiàn)金流量表D.盈余留存表試題答案：D32、以下哪項(xiàng)不是建立VaR模型的必備因素？（）（單選題）A.當(dāng)前頭寸的規(guī)模B.頭寸的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)值C.估計(jì)頭寸的持有期D.估計(jì)交易對(duì)手的違約概率試題答案：D33、情景分析側(cè)重于什么事件？（）（單選題）A.正態(tài)分布事件B.內(nèi)部事件C.厚尾壓力事件D.外部事件試題答案：C34、對(duì)一個(gè)流動(dòng)性差的風(fēng)險(xiǎn)投資持有期（）。（單選題）A.通常比流動(dòng)性佳的時(shí)間長(zhǎng)B.必須至少是流動(dòng)性佳的投資的持有期的兩倍C.通常是流動(dòng)性佳的投資的持有期的一半D.通常比流動(dòng)性佳的投資的持有期短試題答案：A35、銀行必須握有足夠的資本來(lái)覆蓋銀行所承受的風(fēng)險(xiǎn)，稱為：（）。（單選題）A.資本負(fù)債率B.資本充足C.資本比例D.目標(biāo)資本比率試題答案：B36、以下四個(gè)行權(quán)特征類別中哪一個(gè)是交易所交易的股權(quán)期權(quán)所采用的？（）（單選題）A.亞式期權(quán)行權(quán)特征B.美式期權(quán)行權(quán)特征C.歐式期權(quán)行權(quán)特征D.吶喊期權(quán)行權(quán)特征試題答案：B37、某個(gè)資產(chǎn)的容易出售的程度，即流動(dòng)性，體現(xiàn)出的是該資產(chǎn)的（）。（單選題）A.內(nèi)生流動(dòng)性B.外生流動(dòng)性C.市場(chǎng)交易活躍性D.真實(shí)價(jià)值試題答案：A38、貸款的相關(guān)性是指（），考慮相關(guān)性是為了防范（）風(fēng)險(xiǎn)。（單選題）A.額外增加一項(xiàng)貸款給整個(gè)貸款組合帶來(lái)的變化；集中度B.額外增加一組貸款給整個(gè)貸款組合帶來(lái)的變化；集中度C.額外增加一組貸款給整個(gè)貸款帶來(lái)的變化；集中度D.額外增加一筆貸款給單個(gè)貸款帶來(lái)的變化；集中度試題答案：A39、一般來(lái)看，存款儲(chǔ)備金率制定的越低，（）。（單選題）A.貨幣乘數(shù)越低B.貨幣創(chuàng)造的量越少C.貨幣供應(yīng)量越多D.市場(chǎng)利率越高試題答案：C40、風(fēng)險(xiǎn)可互抵的衍生工具，不需要滿足的條件是（）。（單選題）A.標(biāo)的工具相同B.到期期限相同C.名義數(shù)量相同D.計(jì)價(jià)貨幣相同試題答案：B41、一位交易員在不經(jīng)意間使用不正確的信息進(jìn)行交易。隨后的市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致銀行獲得收益。銀行是否應(yīng)當(dāng)將這個(gè)數(shù)額的收益包括到操作損失事件數(shù)據(jù)？（）（單選題）A.銀行應(yīng)包括此項(xiàng)收益在其操作損失事件數(shù)據(jù)，作為因操作風(fēng)險(xiǎn)事件實(shí)現(xiàn)的收益B.銀行應(yīng)包括在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序，因?yàn)樗砻鬟@個(gè)收益源自控制失敗，流程的缺陷C.銀行應(yīng)包括在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序并記錄這個(gè)事件為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失D.銀行不應(yīng)包括此事件在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序，因?yàn)樗遣惶潛p的事件，而是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)事件試題答案：A42、試圖在估算損失概率時(shí)，將正常的信用周期因素納入分析的信用評(píng)級(jí)模型稱為？（）（單選題）A.跨周期模型B.跨群組模型C.時(shí)差模型D.時(shí)點(diǎn)模型試題答案：A43、目標(biāo)資本比率是指（）。（單選題）A.銀行合格資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率B.銀行實(shí)收資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率C.銀行合格資本與銀行所有貸款的比率D.銀行實(shí)收資本與銀行所有貸款的比率試題答案：A44、一位顧客要求A銀行的經(jīng)紀(jì)人從她的賬戶里買入B公司的債券。雖然這個(gè)交易被正確地執(zhí)行且債券被買入，但交易被誤認(rèn)為賣出訂單。如果B公司的債券的價(jià)格上升，會(huì)導(dǎo)致顯著地?fù)p失。但是，如果市場(chǎng)下跌，客戶將受益于不正確的交易并獲利。這種交易情況可以作為一個(gè)什么例子？（）（單選題）A.本次交易的策略風(fēng)險(xiǎn)放大了操作風(fēng)險(xiǎn)B.本次交易的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)放大了操作風(fēng)險(xiǎn)C.本次交易的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)放大了操作風(fēng)險(xiǎn)D.本次交易的信用風(fēng)險(xiǎn)放大了操作風(fēng)險(xiǎn)試題答案：C45、估算零售暴露的LGD，必須有至少多少年的相關(guān)數(shù)據(jù)？（）（單選題）A.3年B.5年C.7年D.9年試題答案：B46、把未來(lái)交付的外匯、股票及商品頭寸按照一定的期限時(shí)段對(duì)頭寸進(jìn)行合并處理，就形成了（）。（單選題）A.期限分布B.期限階段C.期限階梯D.期限結(jié)構(gòu)試題答案：C47、由貨幣監(jiān)理署負(fù)責(zé)監(jiān)管的銀行，當(dāng)銀行的哪個(gè)比率被突破時(shí)，就會(huì)啟動(dòng)“即時(shí)糾正行動(dòng)”程序？（）（單選題）A.資本與名義負(fù)債比率B.資本與核心資產(chǎn)的比率C.資本與名義資產(chǎn)比率D.資本與核心負(fù)債的比率試題答案：C48、根據(jù)BASELⅠ風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的規(guī)定，對(duì)OECD政府的貸款被視同哪項(xiàng)資產(chǎn)相類似的風(fēng)險(xiǎn)？（）（單選題）A.期限在一年之內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)B.現(xiàn)金一樣，沒有風(fēng)險(xiǎn)C.期限在3個(gè)月之內(nèi)的資產(chǎn)D.其他國(guó)家政府的債權(quán)試題答案：B49、金融應(yīng)收賬款，是指通過標(biāo)的資產(chǎn)或借款人的商品流，現(xiàn)金流來(lái)還款的債權(quán)，其初始期限的限制為合？（）（單選題）A.初始期限≥1年B.初始期限≤1年C.初始期限=1年D.初始期限≥3年試題答案：B50、許多大的國(guó)際銀行進(jìn)行全過程分析時(shí)，被廣泛使用的運(yùn)籌學(xué)方法稱作：（）。（單選題）A.質(zhì)量管理法B.六西格碼法C.阿爾發(fā)貝他法D.返回檢驗(yàn)法試題答案：B51、銀行的凈收入相對(duì)于名義資本的比例，稱為：（）（單選題）A.監(jiān)管收入回報(bào)B.名義收入回報(bào)C.監(jiān)管資本回報(bào)D.名義資本回報(bào)試題答案：C52、管理銀行交易賬戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的部門是：（）。（單選題）A.交易部門B.貸款部門C.資金部門D.外匯部門試題答案：C53、為了確保銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的準(zhǔn)確性，特別是資本充足預(yù)測(cè)的效果，需要對(duì)模型進(jìn)行壓力測(cè)試。壓力測(cè)試需要充分反映以下哪個(gè)情況？（）（單選題）A.宏觀經(jīng)濟(jì)充分上行狀態(tài)下的情形B.海外新興市場(chǎng)出現(xiàn)震蕩情形C.國(guó)內(nèi)局部行業(yè)逐漸被進(jìn)口產(chǎn)品替代D.國(guó)內(nèi)貨幣政策突然轉(zhuǎn)入緊縮情形試題答案：D54、在某些國(guó)家，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以要求審計(jì)師以監(jiān)管機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行某些屬于監(jiān)管職責(zé)的工作，但不包括:（）。（單選題）A.檢查銀行是否達(dá)到執(zhí)業(yè)條件B.檢查銀行是否遵守了適當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策C.檢查銀行向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的報(bào)告信息是否準(zhǔn)確D.檢查銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的框架是否適當(dāng)試題答案：D55、根據(jù)巴賽爾Ⅱ的操作風(fēng)險(xiǎn)損失分類，銀行未經(jīng)授權(quán)的交易而產(chǎn)生資金損失，屬于下面哪個(gè)選項(xiàng)？（）（單選題）A.內(nèi)部欺詐中未經(jīng)授權(quán)行為B.內(nèi)部欺詐中的盜竊和舞弊C.外部欺詐中未經(jīng)授權(quán)行為D.客戶產(chǎn)品和商業(yè)慣例中的未經(jīng)授權(quán)行為試題答案：A56、某個(gè)銀行作為利率掉期的賣方，支付給其國(guó)內(nèi)客戶（人民幣貸款客戶）歐洲市場(chǎng)30年期的國(guó)債利率，交換2年期歐洲市場(chǎng)國(guó)債利率。同時(shí)，該銀行最為利率掉期的買方，收到某美國(guó)華爾街商業(yè)銀行支付的歐洲30年期國(guó)債利率，支付2年期歐洲市場(chǎng)國(guó)債利率。銀行向國(guó)內(nèi)客戶收取了100萬(wàn)手續(xù)費(fèi)收入。問該銀行在交易方面實(shí)施了什么策略？該銀行的凈倉(cāng)位的風(fēng)險(xiǎn)情況如何？（）（單選題）A.匹配賬戶策略；基本沒有什么剩余風(fēng)險(xiǎn)B.匹配賬戶策略；基本沒有什么市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，但存在信用風(fēng)險(xiǎn)C.做市商策略；基本沒有什么市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，但存在信用風(fēng)險(xiǎn)D.做市商策略；基本沒有什么剩余風(fēng)險(xiǎn)試題答案：B57、分析一家公司運(yùn)營(yíng)狀況的主要財(cái)務(wù)比率為？（）（單選題）A.凈收入與公司凈值之間的比率B.現(xiàn)金流與債務(wù)利息之間的比率C.長(zhǎng)期負(fù)債與資本之間的比率D.流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債之間的比率試題答案：A58、銀行基礎(chǔ)業(yè)務(wù)中固有的風(fēng)險(xiǎn)是（）。（單選題）A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)試題答案：C59、銀行的內(nèi)部模型不僅用于計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)以確定所需的資本充足，同時(shí)必須運(yùn)用在信用風(fēng)險(xiǎn)的哪一選項(xiàng)？（）（單選題）A.營(yíng)銷B.風(fēng)險(xiǎn)管理C.定價(jià)D.投資試題答案：C60、期權(quán)的購(gòu)買者，（）在合約有效期限內(nèi)，執(zhí)行期權(quán)合約。（單選題）A.有權(quán)利、也有義務(wù)B.有權(quán)利、沒有義務(wù)C.沒有權(quán)利、有義務(wù)D.沒有權(quán)利、沒有義務(wù)試題答案：B61、如果銀行持有的一個(gè)組合完全被對(duì)沖了，那么（）。（單選題）A.市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)（基本）不會(huì)導(dǎo)致組合市場(chǎng)價(jià)值變化，幾乎不存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)還會(huì)對(duì)組合市場(chǎng)價(jià)值產(chǎn)生重大影響，存在著較高的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)價(jià)格的微小變化會(huì)導(dǎo)致組合市場(chǎng)價(jià)值產(chǎn)生重大影響D.市場(chǎng)價(jià)格的重大變化會(huì)導(dǎo)致組合市場(chǎng)價(jià)值的重大變動(dòng)試題答案：A62、在進(jìn)行對(duì)沖時(shí)，經(jīng)常產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)，下面哪項(xiàng)通常不屬于基差風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因？（）（單選題）A.對(duì)沖的流動(dòng)性差異B.對(duì)沖的產(chǎn)品差異C.對(duì)沖的期限差異D.對(duì)沖的波動(dòng)差異試題答案：A63、確保BaselII的實(shí)施的職責(zé)屬于：（）。（單選題）A.巴塞爾委員會(huì)的創(chuàng)始國(guó)B.巴塞爾委員會(huì)的會(huì)員國(guó)C.各國(guó)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)D.國(guó)際性大型銀行試題答案：C64、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中的標(biāo)普和穆迪對(duì)某個(gè)公司的評(píng)級(jí)為BB+/Ba1，則該公司評(píng)級(jí)屬于（）。（單選題）A.投資級(jí)別B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別C.投機(jī)級(jí)別D.違約級(jí)別試題答案：C65、盯市過程通常如何進(jìn)行？（）（單選題）A.由獨(dú)立的部門通過經(jīng)紀(jì)人和官方報(bào)價(jià)獲得價(jià)格B.由交易部門自己通過自己的系統(tǒng)獲得價(jià)格C.由交易部門通過經(jīng)紀(jì)人后者官方報(bào)價(jià)獲得價(jià)格D.由交易部門通過市場(chǎng)詢價(jià)和交易提供獲得價(jià)格試題答案：A66、按照巴塞爾協(xié)議規(guī)定銀行的資本包括（）。（單選題）A.一級(jí)和二級(jí)資本B.一級(jí)、二極和三級(jí)資本C.核心資本、一級(jí)、二極和三級(jí)資本D.以上都不對(duì)試題答案：B67、債券收益率曲線的期限通常由什么決定？（）（單選題）A.參考銀行存貸款的標(biāo)準(zhǔn)期限B.活躍交易債券平均期限C.前十大活躍交易債的期限D(zhuǎn).國(guó)債交易市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)交易期限試題答案：D68、根據(jù)BASELII，計(jì)算抵押品對(duì)降低信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求的方法有幾種?（）（單選題）A.2種B.5種C.3種D.9種試題答案：A69、針對(duì)期權(quán)的希臘字母中，用來(lái)衡量期權(quán)價(jià)值和標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)之間敏感性的指標(biāo)為下面的哪一個(gè)？（）（單選題）A.DeltaB.RhoC.VegaD.Theta試題答案：C70、下面哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)法下的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重和巴塞爾1號(hào)協(xié)議中的OECD國(guó)家銀行間一年以上債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重相等？（）（單選題）A.標(biāo)準(zhǔn)法中的信用評(píng)級(jí)為A級(jí)的主權(quán)債權(quán)B.標(biāo)準(zhǔn)法中的零售貸款債權(quán)C.標(biāo)準(zhǔn)法中信用評(píng)級(jí)為A+的公司債權(quán)D.標(biāo)準(zhǔn)法中沒有信用評(píng)級(jí)的公司債券試題答案：A71、（）變動(dòng)會(huì)受管理者判斷的影響。（單選題）A.批發(fā)產(chǎn)品利率B.存款利率C.貸款利率D.零售產(chǎn)品利率試題答案：D72、高級(jí)計(jì)量法中的內(nèi)部計(jì)量法在計(jì)算預(yù)期損失時(shí)，不需要下列哪一個(gè)數(shù)據(jù)：（）。（單選題）A.EIB.PEC.LSDD.LGE試題答案：C73、IRB初級(jí)法與IRB高級(jí)法所采用的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)函數(shù)是否相同？（）（單選題）A.100%相同B.80%相同C.50%相同D.不相同試題答案：A74、公司信用評(píng)級(jí)和主權(quán)信用評(píng)級(jí)相比，哪個(gè)更加復(fù)雜？（）（單選題）A.公司信用評(píng)級(jí)B.主權(quán)信用評(píng)級(jí)C.難度相同D.無(wú)法比較試題答案：B75、BASELII中，住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是多少百分比？（）（單選題）A.35%B.75%C.25%D.100%試題答案：A76、BASELⅡ協(xié)議的支柱1覆蓋的信用風(fēng)險(xiǎn)包括哪幾種計(jì)量方法？（）Ⅰ標(biāo)準(zhǔn)法Ⅱ基本指標(biāo)法Ⅲ內(nèi)部模型法Ⅳ高級(jí)計(jì)量法Ⅴ初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法Ⅵ高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法Ⅶ基本Model法（單選題）A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅴ、ⅥC.Ⅰ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ、Ⅶ試題答案：B77、對(duì)非金融抵押品，房地產(chǎn)抵押品的超額抵押率是多少百分比？（）（單選題）A.125%B.140%C.40%D.35%試題答案：B78、一個(gè)美國(guó)公司在三個(gè)月后收到1億日元，該公司應(yīng)如何減少USD/JPY匯率變動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）（單選題）A.等著看是否匯率朝有利于自己方向變動(dòng)B.做一個(gè)即期外匯交易C.做一個(gè)利率互換D.做一個(gè)遠(yuǎn)期外匯交易試題答案：D79、商品風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)化法中，每種商品的遠(yuǎn)期缺口風(fēng)險(xiǎn)，基差風(fēng)險(xiǎn)和持有風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為多頭頭寸和空頭頭寸之和的（）。（單選題）A.3%B.8%C.12%D.15%試題答案：A80、兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率顯示很強(qiáng)的正相關(guān)關(guān)系。他們的相關(guān)性應(yīng)該最接近下列選項(xiàng)中的哪一個(gè)？（）（單選題）A.15%B.25%C.45%D.65%試題答案：D81、“每個(gè)交易日的損失超過500萬(wàn)的概率為5%”如果用VaR來(lái)表達(dá)的話，其置信度為多少？（）（單選題）A.5%B.95%C.100%試題答案：B82、期權(quán)的購(gòu)買者，（）在合約有效期限內(nèi)，執(zhí)行期權(quán)合約。（單選題）A.有權(quán)利、也有義務(wù)B.有權(quán)利、沒有義務(wù)C.沒有權(quán)利、有義務(wù)D.沒有權(quán)利、沒有義務(wù)試題答案：B83、下列關(guān)于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型運(yùn)用的闡述，哪項(xiàng)是錯(cuò)誤的？（）（單選題）A.銀行可以將多種風(fēng)險(xiǎn)整合統(tǒng)一為單一風(fēng)險(xiǎn)值B.銀行可以將最大損失量化C.銀行可以比較不同交易操作領(lǐng)域之間的風(fēng)險(xiǎn)程度D.銀行可以將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資金分配到交易領(lǐng)域中試題答案：B84、某銀行持有的股權(quán)產(chǎn)品跟蹤道瓊斯指數(shù)的變化，該產(chǎn)品會(huì)表現(xiàn)出如下什么偏差？（）（單選題）A.大型公司價(jià)格變動(dòng)產(chǎn)生影響更大B.高價(jià)格公司變動(dòng)產(chǎn)生影響更大C.等同于相等金額投資于成份股，由此產(chǎn)生的等額偏差D.沒有偏差試題答案：B85、為了降低Herstatt風(fēng)險(xiǎn)，支付系統(tǒng)通常要求交易雙方提供擔(dān)保品。可作為擔(dān)保品的資產(chǎn)特征類似于銀行的哪類資產(chǎn)？（）。（單選題）A.固定資產(chǎn)B.總資產(chǎn)C.流動(dòng)資產(chǎn)D.其它資產(chǎn)試題答案：C86、使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的定量披露屬于信用分析實(shí)際結(jié)果（輸出）類為：（）。（單選題）A.按照資產(chǎn)組合的、以暴露加權(quán)的平均風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重B.暴露加權(quán)的平均違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和未提款的承諾C.每一違約概率等級(jí)內(nèi)，按照資產(chǎn)組合的總暴露D.每種資產(chǎn)組合的實(shí)際損失，與過去時(shí)期的對(duì)比結(jié)果試題答案：D87、長(zhǎng)期資本管理公司由于采用了滾動(dòng)對(duì)沖策略，導(dǎo)致了最終紫金鏈斷裂而倒閉。對(duì)于滾動(dòng)對(duì)沖，下面哪項(xiàng)描述是正確的？（）（單選題）A.滾動(dòng)對(duì)沖產(chǎn)生了較高的人員風(fēng)險(xiǎn)而引起了資金斷裂B.滾動(dòng)對(duì)沖產(chǎn)生了較高的模型風(fēng)險(xiǎn)而引起了資金斷裂C.滾動(dòng)對(duì)沖產(chǎn)生了較高的對(duì)家風(fēng)險(xiǎn)而引起了資金斷裂D.滾動(dòng)對(duì)沖產(chǎn)生了較高的基差風(fēng)險(xiǎn)而引資了資金斷裂試題答案：D88、組合由兩個(gè)信貸資產(chǎn)組成，風(fēng)險(xiǎn)暴露都是1000萬(wàn)美元，違約概率分別為20%和10%，預(yù)期損失分別為100萬(wàn)和50萬(wàn)，則整個(gè)組合的預(yù)期損失為多少？（）（單選題）A.150萬(wàn)B.小于150萬(wàn)C.大于150萬(wàn)D.無(wú)法確定試題答案：A89、集中于商業(yè)/零售業(yè)務(wù)的銀行，欲管理其銀行賬戶的凈利率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)該透過哪個(gè)單位的操作來(lái)完成：（）。（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.投行相關(guān)部門C.交易柜臺(tái)D.衍生工具試題答案：C90、因一國(guó)政府無(wú)法償還其借款本息而帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)，稱為：（）（單選題）A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)D.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)試題答案：A91、二級(jí)資本的次級(jí)債務(wù)能否在到期前償還？（）（單選題）A.除非監(jiān)管同意，到期前不可償還B.到期前一律不可以償還C.可以到期前償還D.只要滿足無(wú)擔(dān)保、次級(jí)、完全繳付試題答案：A92、期權(quán)定價(jià)模型產(chǎn)生的敏感度指標(biāo)中，下列組合錯(cuò)誤的是（）？（單選題）A.Delta市場(chǎng)價(jià)格的敏感度B.Vega市場(chǎng)價(jià)格變化的敏感度C.Theta時(shí)間的敏感度D.Rho利率變化的敏感度試題答案：B93、“旨在提升價(jià)值和改善組織運(yùn)行的獨(dú)立、客觀的保證和咨詢活動(dòng)”是：（）。（單選題）A.金融監(jiān)管B.外部審計(jì)C.內(nèi)部審計(jì)D.市場(chǎng)自律試題答案：C94、股票風(fēng)險(xiǎn)的特定風(fēng)險(xiǎn)按照（）。（單選題）A.總的多頭頭寸和總的空頭頭寸之和來(lái)計(jì)算B.總的多頭頭寸和總的空頭頭寸的較高者來(lái)計(jì)算C.多頭頭寸和空頭頭寸相互抵消和計(jì)算試題答案：A95、分析一家公司流動(dòng)性的主要財(cái)務(wù)比率為？（）（單選題）A.凈收入與公司凈值之間的比率B.現(xiàn)金流與債務(wù)利息之間的比率C.長(zhǎng)期負(fù)債與資本之間的比率D.流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債之間的比率試題答案：D96、以下哪一個(gè)選項(xiàng)對(duì)美式看漲期權(quán)的描述是正確的？（）（單選題）A.一個(gè)美式看漲期權(quán)，賦予期權(quán)的買方在到期日前的任何日期，有權(quán)執(zhí)行期權(quán)去買入標(biāo)的金融工具B.一個(gè)美式看漲期權(quán)，賦予期權(quán)的買方在到期日前的任何日期，有權(quán)執(zhí)行期權(quán)去賣出標(biāo)的金融工具C.一個(gè)美式看漲期權(quán)，賦予期權(quán)的買方在到期日有權(quán)執(zhí)行期權(quán)去買入標(biāo)的金融工具D.一個(gè)美式看漲期權(quán)，賦予期權(quán)的買方在到期日有權(quán)執(zhí)行期權(quán)去賣出標(biāo)的金融工具試題答案：A97、有關(guān)于抵押品的期限錯(cuò)配，下列何者續(xù)數(shù)不正確？（）（單選題）A.BASELI抵押品的期限標(biāo)的暴露的期限B.抵押品及標(biāo)的暴露的原始期限在一年以上時(shí)，抵押品的期限可小于等于標(biāo)的暴露的期限C.抵押品及標(biāo)的暴露的剩余期限大于等于三個(gè)月時(shí)，抵押品的期限可小于等于標(biāo)的暴露的期限D(zhuǎn).BASELII不允許任何抵押品的期限錯(cuò)配試題答案：D98、（）第一次具備了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的基本要素？（單選題）A.BASELⅠB.BASELⅡC.金融市場(chǎng)計(jì)劃D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案試題答案：D99、對(duì)于銀行交易賬戶中的業(yè)務(wù)，銀行將通過其（）來(lái)計(jì)算資本要求。（單選題）A.未來(lái)市場(chǎng)價(jià)格B.合約到期價(jià)值C.當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)值D.評(píng)估市場(chǎng)價(jià)值試題答案：C100、計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)價(jià)格變化的敏感性是怎樣實(shí)現(xiàn)的？（）（單選題）A.同時(shí)改變所有的市場(chǎng)價(jià)格B.一次改變一個(gè)市場(chǎng)價(jià)格C.同時(shí)改變一個(gè)幣種的所有市場(chǎng)價(jià)格D.比較市場(chǎng)收盤價(jià)與開盤價(jià)試題答案：B101、下面哪種產(chǎn)品通常被認(rèn)為有著最高的模型風(fēng)險(xiǎn)？（）（單選題）A.匯率期權(quán)B.復(fù)合期權(quán)C.一攬子期權(quán)D.回望期權(quán)試題答案：B102、三級(jí)資本是什么時(shí)候增加的？（）（單選題）A.BASEL1B.1996市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案C.BASEL2D.1974巴塞爾委員會(huì)試題答案：B103、若上海A股股價(jià)指數(shù)期權(quán)價(jià)值與上海A股指數(shù)價(jià)格的變動(dòng)呈現(xiàn)線性關(guān)系，在計(jì)算VaR時(shí)，銀行可采用下列哪種估計(jì)方法。（）（單選題）A.DeltaNormal法B.利史模擬法C.蒙地卡羅法D.情景分析法試題答案：A104、某銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告數(shù)字如下所示，則操作風(fēng)險(xiǎn)的損失金額最有可能以哪一個(gè)數(shù)字來(lái)認(rèn)列？（）（單選題）A.損失總額B.損失凈額C.總凈損失D.絕對(duì)金額試題答案：D105、巴塞爾委員會(huì)成立的緣由是：（）（單選題）A.20世紀(jì)80年代的美國(guó)存款與貸款危機(jī)B.1989年的Midland銀行危機(jī)C.1995年的巴林銀行危機(jī)D.1974年的Herstatt銀行倒閉試題答案：D106、對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)信息，我們通常都會(huì)要求達(dá)到一些標(biāo)準(zhǔn)。下面哪項(xiàng)不屬于其中的要求？（）（單選題）A.時(shí)效要求，實(shí)時(shí)信息還是歷史信息B.完整要求，包括所有的風(fēng)險(xiǎn)信息C.報(bào)告的詳細(xì)程度D.要求的精度試題答案：B107、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VAR）模型，（）估算銀行真實(shí)損失的金額。（單選題）A.可以B.無(wú)法C.應(yīng)該可以D.不清楚是否可以試題答案：B108、如果兩種資產(chǎn)價(jià)格之間總是正向等幅變動(dòng)，其相關(guān)系數(shù)為（）。（單選題）A.1B.-1C.0D.無(wú)法確定試題答案：A109、從事股票、貴金屬（黃金除外）或其他商品的遠(yuǎn)期、互換、期權(quán)及類似衍生品合約的銀行必須采用（）計(jì)算衍生合約信用等價(jià)物的價(jià)值。（單選題）A.原始暴露法B.即期暴露法C.重置暴露法D.折現(xiàn)暴露法試題答案：B110、如果估值折扣是10%，那么貸款價(jià)值比是多少？（）（單選題）A.0.9B.1.1C.0.1D.0.99試題答案：A111、購(gòu)買期貨合約的盯市動(dòng)作，應(yīng)該按照：（）。（單選題）A.每日來(lái)進(jìn)行B.每分鐘來(lái)進(jìn)行C.每月來(lái)進(jìn)行D.每秒來(lái)進(jìn)行試題答案：A112、穆迪與標(biāo)準(zhǔn)普爾對(duì)債券信用等級(jí)的符號(hào)有所不同。被標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)為BBB公司，穆迪評(píng)級(jí)的公司中，信用評(píng)級(jí)低于上述BBB評(píng)級(jí)者為：（）。（單選題）A.AaaB.AaC.BaD.Baa試題答案：C113、為促進(jìn)內(nèi)部模型法的使用，銀行自己的模型必須符合幾個(gè)方面的定性、定量標(biāo)準(zhǔn)？（）（單選題）A.5B.6C.7D.8試題答案：C114、國(guó)際清算銀行緣起于:（）（單選題）A.布雷頓森林協(xié)議B.巴塞爾協(xié)議C.凡爾賽合約D.BASELII試題答案：C115、盯市過程通常如何進(jìn)行？（）（單選題）A.由獨(dú)立的部門通過經(jīng)紀(jì)人和官方報(bào)價(jià)獲得價(jià)格B.由交易部門自己通過自己的系統(tǒng)獲得價(jià)格C.由交易部門通過經(jīng)紀(jì)人后者官方報(bào)價(jià)獲得價(jià)格D.由交易部門通過市場(chǎng)詢價(jià)和交易提供獲得價(jià)格試題答案：A116、在基本指標(biāo)法下，若負(fù)的總收入影響支柱1下的資本要求，則監(jiān)管當(dāng)局（）。（單選題）A.保留在框架支柱1下采取行動(dòng)的權(quán)利B.保留在框架支柱2下采取行動(dòng)的權(quán)利C.保留在框架支柱3下采取行動(dòng)的權(quán)利D.保留直接采取行動(dòng)的權(quán)利試題答案：B117、BASELII中，如果專項(xiàng)準(zhǔn)備金大于貸款債權(quán)未償余額的20%，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重可降至多少百分比？（）（單選題）A.150%B.20%C.50%D.100%試題答案：D118、下列不屬于特定風(fēng)險(xiǎn)的包括（）。（單選題）A.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)B.技術(shù)革新C.系統(tǒng)崩潰D.物價(jià)上升試題答案：D119、從信貸資產(chǎn)組合管理角度來(lái)看，資產(chǎn)之間相關(guān)性越低，組合風(fēng)險(xiǎn)則（）。（單選題）A.越高B.不變C.越低D.可能高，可能低試題答案：C120、一個(gè)國(guó)家國(guó)內(nèi)的法律、政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境，以及它們對(duì)私人經(jīng)濟(jì)部門所造成的不利影響，稱為：（）（單選題）A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)D.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)試題答案：C121、債券市場(chǎng)中，一般下面哪種債券的交易量最高？（）（單選題）A.AAA級(jí)的公司債券B.政府債券C.可轉(zhuǎn)換債券D.公司發(fā)行的浮動(dòng)票息債券試題答案：B122、積極進(jìn)行期權(quán)交易的銀行，應(yīng)該采用的期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提的方法為：（）。（單選題）A.簡(jiǎn)化法B.Delta法C.情景法D.內(nèi)部模型法試題答案：D123、針對(duì)銀行的流動(dòng)性，監(jiān)管部門更加關(guān)注銀行的（）。（單選題）A.內(nèi)生流動(dòng)性B.外生流動(dòng)性C.市場(chǎng)交易活躍性D.真實(shí)價(jià)值試題答案：B124、BASELII的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算公式中，貸款有效期限（M）一般皆設(shè)定為多少年？（）（單選題）A.1.5年B.2年C.2.5年D.3年試題答案：C125、對(duì)于銀行，在95%置信度下，1000萬(wàn)美元為期1年風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR的意思是（）。（單選題）A.該銀行在一年內(nèi)損失少于1000萬(wàn)美元的概率是5%B.該銀行在一年內(nèi)損失超過1000萬(wàn)美元的概率是5%C.該銀行在一年內(nèi)損失最高為1000萬(wàn)美元的概率是5%D.該銀行在一年內(nèi)損失最低為1000萬(wàn)美元的概率是5%試題答案：B126、以資產(chǎn)負(fù)債表的影響為例，如果利率上升，A銀行可以預(yù)期（）。（單選題）A.其固定利率資產(chǎn)價(jià)值將增加，雖然這種效應(yīng)將被其固定利率負(fù)債價(jià)值的下降而放大B.其固定利率資產(chǎn)的價(jià)值將增加，雖然這種效應(yīng)將被其固定利率負(fù)債價(jià)值的下降抵消C.其固定利率資產(chǎn)價(jià)值將下降，雖然這種效應(yīng)使其固定利率負(fù)債價(jià)值也下降，但只能抵消部分資產(chǎn)價(jià)值D.其固定利率資產(chǎn)的價(jià)值將減少，雖然這種效應(yīng)將被其固定利率負(fù)債價(jià)值的下降而放大試題答案：C127、已經(jīng)違約的債券，其信用評(píng)級(jí)是？（）（單選題）A.AB.BC.CD.D試題答案：D128、選擇性標(biāo)準(zhǔn)法允許銀行在八個(gè)業(yè)務(wù)線中的哪兩個(gè)，使用貸款和預(yù)付款來(lái)代替總收入：（）。（單選題）A.公司金融業(yè)務(wù)和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和零售銀行業(yè)務(wù)C.零售銀行業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)D.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和公司金融業(yè)務(wù)試題答案：B129、零售銀行的固定利率按揭貸款產(chǎn)品，銀行往往（）。（單選題）A.承擔(dān)了幾乎所有利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)B.承擔(dān)了利率上漲的風(fēng)險(xiǎn)C.承擔(dān)了利率下降的風(fēng)險(xiǎn)D.沒有承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)試題答案：A130、下面哪些問題會(huì)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)負(fù)債表的狀態(tài)和結(jié)構(gòu)不平衡？（）Ⅰ匯率變動(dòng)Ⅱ長(zhǎng)借短貸Ⅲ通過發(fā)行5年期的債券融資來(lái)支持銀行5年期的信貸資產(chǎn)Ⅳ國(guó)內(nèi)某個(gè)銀行在美國(guó)資本*市場(chǎng)上購(gòu)買了信用卡應(yīng)收款證券化證券（單選題）A.Ⅰ，ⅡB.Ⅰ，Ⅱ，ⅢC.Ⅰ，Ⅱ，ⅣD.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ試題答案：C131、BASELⅡ中針對(duì)對(duì)商品風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法，不包含下面哪種商品？（）（單選題）A.農(nóng)產(chǎn)品B.有色金屬C.黃金D.能源試題答案：C132、貸款出現(xiàn)違約時(shí)，資本要求是否應(yīng)該相應(yīng)增加？（）（單選題）A.應(yīng)該B.不應(yīng)該C.不一定D.無(wú)從判斷試題答案：D133、下面哪個(gè)選項(xiàng)不存在信用風(fēng)險(xiǎn)？（）（單選題）A.某個(gè)投資者買入了一份信用評(píng)級(jí)是A-1的短期融資券B.某公司建立了遠(yuǎn)期多頭頭寸到期，遠(yuǎn)期合約價(jià)值為虧損45萬(wàn)C.某金融機(jī)構(gòu)作為回購(gòu)業(yè)務(wù)中的正回購(gòu)方拆入了資金D.某機(jī)構(gòu)正在進(jìn)行并購(gòu)，目前已經(jīng)劃出項(xiàng)目并購(gòu)定金2000萬(wàn)試題答案：B134、合格資本中，披露準(zhǔn)備屬于：（）（單選題）A.一級(jí)資本B.二級(jí)資本C.三級(jí)資本D.資本扣減試題答案：A135、BASELI中，OECD國(guó)家政府貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是多少百分比？（）（單選題）A.0%B.20%C.50%D.100%試題答案：A136、目標(biāo)資本比率是（）銀行的合格資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。（單選題）A.國(guó)內(nèi)B.國(guó)際C.高風(fēng)險(xiǎn)D.高收益試題答案：B137、BASELII規(guī)范的對(duì)象是哪一類型的銀行？（）（單選題）A.國(guó)有銀行B.股份制銀行C.外國(guó)銀行D.國(guó)際銀行試題答案：D138、維納斯銀行在美洲、亞洲和歐洲都有業(yè)務(wù)，除了傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，還在投行業(yè)務(wù)有著廣泛的布局。針對(duì)該銀行的資金管理部門，下面描述正確的是哪項(xiàng)？（）（單選題）A.資金部門主動(dòng)進(jìn)行交易管理B.資金部門按照公允合理價(jià)格轉(zhuǎn)移到投行業(yè)務(wù)C.資金部門直接負(fù)責(zé)獨(dú)立管理銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露D.資金部門負(fù)責(zé)建立交易頭寸管理利率風(fēng)險(xiǎn)試題答案：B139、BASELⅡ協(xié)議對(duì)修正案中的政府發(fā)行人進(jìn)行了怎樣的重新界定？（）（單選題）A.考慮了政府類債券的信用評(píng)級(jí)B.考慮了政府類債券的期限C.即考慮了政府類債券的信用評(píng)級(jí)，又考慮了期限D(zhuǎn).沒有進(jìn)一步重新界定試題答案：C140、以下四個(gè)關(guān)于銀行監(jiān)管資本的描述哪一個(gè)是正確的？（）（單選題）A.由外部監(jiān)管部門，如主管機(jī)構(gòu)或中央銀行，所規(guī)定的規(guī)則確定B.銀行必須滿足監(jiān)管要求的經(jīng)濟(jì)資本最低水平C.準(zhǔn)確反映了銀行匯報(bào)和資本間的權(quán)衡D.低于最低監(jiān)管資本要求試題答案：A141、對(duì)于衍生產(chǎn)品采用盯市暴露法，相比于直接貸款權(quán)重為（）。（單選題）A.50%B.35%C.20%D.100%試題答案：A142、美國(guó)的阿爾法銀行持有歐洲企業(yè)債和美國(guó)通脹掛鉤的國(guó)債。這個(gè)投資組合不會(huì)有以下什么風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）（單選題）A.外匯匯率B.公司債券的信用利差C.權(quán)益市場(chǎng)價(jià)值的變化D.歐洲的利率試題答案：C143、下面的陳述中哪一個(gè)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率（RAROC）是正確的？（）（單選題）A.銀行應(yīng)尋求最大化地提高其整體RAROCB.通過控制其業(yè)務(wù)的絕對(duì)和相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，銀行應(yīng)盡量最小化其整體的RAROCC.銀行應(yīng)投資于可以最大化該業(yè)務(wù)部門RAROC的新業(yè)務(wù)來(lái)實(shí)現(xiàn)整體RAROC最大化D.銀行不應(yīng)考慮投資負(fù)RAROC的生意，即使它增加了銀行的整體RAROC試題答案：A144、久期法和期限法的主要區(qū)別是什么？（）（單選題）A.前者針對(duì)股票，后者針對(duì)債券B.前者針對(duì)期限較長(zhǎng)債券，后者針對(duì)各種期限債券C.前者針對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)利率敏感性，后者針對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)投資本金D.前者風(fēng)險(xiǎn)資本要求高，后者風(fēng)險(xiǎn)資本要求低試題答案：C145、當(dāng)公司信用以債券、商業(yè)票據(jù)和股票的形式被廣泛交易，且公司最新的債務(wù)結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)表現(xiàn)等信息可隨時(shí)獲得時(shí)，BASELII鼓勵(lì)銀行在信用評(píng)級(jí)模型的修正與返回檢驗(yàn)時(shí)，可以使用下列哪種模型？（）（單選題）A.遠(yuǎn)期利率協(xié)議模型B.利率互換模型C.期權(quán)模型D.期貨模型試題答案：C146、景氣繁榮時(shí)期過度貸款的銀行，可能面臨景氣衰退時(shí)期之貸款能力不足的問題，稱為：（）（單選題）A.經(jīng)濟(jì)周期循環(huán)效應(yīng)B.經(jīng)濟(jì)周期反轉(zhuǎn)效應(yīng)C.經(jīng)濟(jì)周期伴隨效應(yīng)D.經(jīng)濟(jì)周期移轉(zhuǎn)效應(yīng)試題答案：C147、由許多其它銀行所擁有，但沒有任何控股股東的銀行（）（單選題）A.銀行握股公司B.國(guó)際銀行C.聯(lián)合銀行D.批發(fā)銀行試題答案：C148、避免動(dòng)機(jī)偏差和避免判斷偏差，哪個(gè)更具挑戰(zhàn)性？（）（單選題）A.一樣B.動(dòng)機(jī)偏差C.判斷偏差試題答案：B149、在巴塞爾Ⅱ中對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型中，空頭支票詐騙事件歸類為下面哪項(xiàng)？（）（單選題）A.內(nèi)部欺詐或者外部欺詐中的盜竊和舞弊B.客戶、產(chǎn)品和商業(yè)慣例中的不正當(dāng)慣例C.執(zhí)行、交割和流程失敗的供應(yīng)商D.有形資產(chǎn)損毀中的損失事件試題答案：A150、巴塞爾委員會(huì)成立的緣由是：（）（單選題）A.20世紀(jì)80年代的美國(guó)存款與貸款危機(jī)B.1989年的Midland銀行危機(jī)C.1995年的巴林銀行危機(jī)D.1974年的Herstatt銀行倒閉試題答案：D151、下面哪個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)通常與公司經(jīng)營(yíng)狀況呈反比？（）（單選題）A.稅息前利潤(rùn)/利息開支B.稅息折舊攤銷前利潤(rùn)/債務(wù)C.債務(wù)/稅息前利潤(rùn)D.資本性支出/折舊試題答案：C152、集中度風(fēng)險(xiǎn)是指將貸款集中在（）的風(fēng)險(xiǎn)。（單選題）A.某一地域B.某一行業(yè)C.某一信用等級(jí)D.以上都是試題答案：D153、從事遠(yuǎn)期外匯交易將受到即期匯率與兩國(guó)之間利率水平差異的影響。因此，當(dāng)即期匯率與外國(guó)利率水平維持固定不變，但本國(guó)利率水平變動(dòng)1%時(shí)，遠(yuǎn)期外匯價(jià)格的變化屬于本國(guó)利率對(duì)遠(yuǎn)期外匯價(jià)格的：（）。（單選題）A.價(jià)格波動(dòng)度B.情景C.敏感度D.微度試題答案：C154、不同商品之間的價(jià)格關(guān)系變化的風(fēng)險(xiǎn)叫做（）。（單選題）A.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.基差風(fēng)險(xiǎn)C.持有缺口風(fēng)險(xiǎn)D.持有風(fēng)險(xiǎn)試題答案：B155、交易市場(chǎng)合約屬于哪一種博弈型態(tài)？（）（單選題）A.正和博弈B.零和博弈C.負(fù)和博弈D.不屬于博弈試題答案：B156、如果兩種資產(chǎn)價(jià)格之間總是正向等幅變動(dòng)，其相關(guān)系數(shù)為（）。（單選題）A.1B.-1C.0D.無(wú)法確定試題答案：A157、某個(gè)銀行，其銀行資產(chǎn)中95%以上都是可以歸屬于銀行賬戶資產(chǎn)中的貸款，且以項(xiàng)目貸款為主，平均期限3.5年。該銀行的杠桿25倍，負(fù)債主要為零售客戶的存款，期限平均在0.5年左右。僅僅基于如上信息，你認(rèn)為這家銀行面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)是什么？（）（單選題）A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)試題答案：C158、采用IRB法的銀行，違約的定義在于債務(wù)人債務(wù)逾期超過幾天？（）（單選題）A.60天B.90天C.120天D.180天試題答案：B159、非常規(guī)的衍生產(chǎn)品不像現(xiàn)金工具和常規(guī)衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)情況可以很快計(jì)算出來(lái)，由于使用了復(fù)雜的金融模型技術(shù)，很難快速計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)狀況，不得不使用估計(jì)數(shù)，盡管風(fēng)險(xiǎn)信息一般都使用基于計(jì)算的數(shù)值，下面哪類風(fēng)險(xiǎn)信息使用者最可能時(shí)常會(huì)需要估計(jì)數(shù)值？（）（單選題）A.交易員B.銀行高級(jí)管理層C.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D.銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)試題答案：A160、流動(dòng)性差的債券的定價(jià)通常是在什么的基礎(chǔ)上疊加一個(gè)“價(jià)差”？（）（單選題）A.最活躍的政府債券B.違約風(fēng)險(xiǎn)小的政府債券C.普通的政府債券D.以上都是試題答案：A161、無(wú)論采取IRB初級(jí)法或IRB高級(jí)法，銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子進(jìn)行了至少多少年的估算？（）（單選題）A.3年B.5年C.7年D.9年試題答案：A162、某個(gè)部門正在執(zhí)行一項(xiàng)交易程序，整個(gè)過程一共5天，在第三天發(fā)生了交易錯(cuò)誤，應(yīng)該如何記錄這個(gè)事件發(fā)生的時(shí)間？（）（單選題）A.第1天B.第3天C.第5天D.應(yīng)該根據(jù)損失數(shù)據(jù)收集政策來(lái)記錄試題答案：D163、在正常的市場(chǎng)條件下，以下四個(gè)因素中哪一個(gè)對(duì)股票買賣價(jià)差的影響最?。浚ǎ▎芜x題）A.市場(chǎng)波動(dòng)率B.利率C.做市商之間的競(jìng)爭(zhēng)D.市場(chǎng)深度試題答案：B164、由于大多數(shù)天然氣消費(fèi)者不具有存儲(chǔ)它的能力，他們與天然氣供應(yīng)商簽訂合同，以每天一個(gè)特定數(shù)目的MMBT來(lái)接收天然氣。為了防止價(jià)格上漲，更關(guān)注一整個(gè)月平均價(jià)格的天然氣消費(fèi)者將使用下列哪項(xiàng)合約來(lái)對(duì)沖？（）（單選題）A.美式期權(quán)B.亞式期權(quán)C.復(fù)合期權(quán)D.靈活數(shù)量期權(quán)試題答案：B165、資產(chǎn)負(fù)債管理這一風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的實(shí)現(xiàn)是利用（）。（單選題）A.資產(chǎn)負(fù)債B.利率重定價(jià)C.流動(dòng)性階梯D.債券組合管理試題答案：D166、針對(duì)銀行交易的幾種策略，哪種會(huì)使得銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)最低？（）（單選題）A.交易席判斷策略B.充當(dāng)做市商策略C.匹配商戶策略D.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略試題答案：C167、下面哪些因素能夠提高抵押物的價(jià)值？（）Ⅰ抵押物在市場(chǎng)上具有更加高的流動(dòng)性Ⅱ抵押物在市場(chǎng)上存在著較低的可銷售性Ⅲ抵押物的市場(chǎng)價(jià)值波動(dòng)較高Ⅳ抵押物價(jià)值和借款人經(jīng)營(yíng)狀況關(guān)聯(lián)度較低（單選題）A.Ⅰ，Ⅱ，ⅢB.Ⅰ，ⅡC.Ⅰ，ⅣD.Ⅲ，Ⅳ試題答案：C168、通常來(lái)說(shuō)，金融聯(lián)合體提供的外部事件數(shù)據(jù)庫(kù)下面哪些事件相對(duì)較多？（）（單選題）A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.客戶、產(chǎn)品和商業(yè)管理D.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)故障試題答案：C169、某銀行有400萬(wàn)美元現(xiàn)金和500萬(wàn)美元的貸款即將在明天到期，其中貸款的違約率估計(jì)在1%。所得款項(xiàng)將存放過夜。銀行購(gòu)買的債券900萬(wàn)美元將在兩天內(nèi)結(jié)算，一名客戶將在三天內(nèi)支付800萬(wàn)美元以購(gòu)買商業(yè)票據(jù)。該商業(yè)票據(jù)不會(huì)被更新。在隨后的哪一天，銀行將預(yù)期有一個(gè)負(fù)的現(xiàn)金狀況？（）（單選題）A.第2天B.第2天和第3天C.第3天D.第1天，第2天和第3天試題答案：B170、對(duì)公司、主權(quán)和銀行暴露的EAD，必須有至少多少年的相關(guān)數(shù)據(jù)？（）（單選題）A.3年B.5年C.7年D.9年試題答案：C171、KPI被稱為什么？（）（單選題）A.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)B.關(guān)鍵控制指標(biāo)C.關(guān)鍵資本指標(biāo)D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)試題答案：A172、關(guān)于BASELⅡ的發(fā)展，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。（單選題）A.在公布BASELⅡ之前，為保證該協(xié)議能產(chǎn)生積極的影響，委員會(huì)采用了征求意見的做法B.征求意見階段包括了一系列的定量研究C.委員會(huì)為BASELⅡ的發(fā)布一共發(fā)布了三次征求意見稿D.第三次定量影響研究是建立在精確計(jì)量的基礎(chǔ)上的試題答案：D173、監(jiān)管公式法主要應(yīng)用于評(píng)估哪一種證券化債券檔次的信用風(fēng)險(xiǎn)?（）（單選題）A.低等級(jí)檔次債券B.中間等級(jí)檔次債券C.高等級(jí)檔次債券D.未評(píng)級(jí)檔次債券試題答案：D174、單筆貸款評(píng)級(jí)模型、貸款組合管理、證券化、抵押品、現(xiàn)金流監(jiān)控、清收管理屬于風(fēng)險(xiǎn)（）。（單選題）A.控制手段B.緩釋手段C.評(píng)估手段D.計(jì)量手段試題答案：B175、銀行買進(jìn)一個(gè)6月到期的上海A股股價(jià)指數(shù)期權(quán)，衡量上海A股股價(jià)指數(shù)的變化，對(duì)上海A股股價(jià)指數(shù)期權(quán)Delta值影響的敏感度指標(biāo)是：（）。（單選題）A.DeltaB.GammaC.ThetaD.Vega試題答案：B176、經(jīng)濟(jì)周期伴隨效應(yīng)是指（）。（單選題）A.銀行向泡沫資產(chǎn)大量貸款B.銀行向政府大量貸款C.銀行向同行大量拆借D.銀行向儲(chǔ)戶大量吸儲(chǔ)試題答案：A177、以下關(guān)于對(duì)沖的四個(gè)陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的？（）（單選題）A.交易員可以通過交易標(biāo)的工具來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)B.交易員可以通過相似的相關(guān)金融工具對(duì)沖其投資組合的風(fēng)險(xiǎn)C.對(duì)于一個(gè)完全對(duì)沖的投資組合，市場(chǎng)價(jià)格的任何變化通常會(huì)造成投資組合的市場(chǎng)價(jià)值產(chǎn)生顯著變化D.通常需要大量的對(duì)沖頭寸來(lái)完全相匹配相關(guān)的交易試題答案：C178、根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，操作風(fēng)險(xiǎn)要素必須有助于以下哪個(gè)選項(xiàng)？（）（單選題）A.操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)督和控制/降低B.操作風(fēng)險(xiǎn)的框架制定C.操作風(fēng)險(xiǎn)的框架制性D.操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和控制試題答案：A179、面臨及端價(jià)格變動(dòng)時(shí)，銀行產(chǎn)生的損失可能超過可用的資本。此時(shí)銀行應(yīng)該透過下列何種方法來(lái)補(bǔ)強(qiáng)：（）（單選題）A.VaR模型B.返回檢驗(yàn)C.壓力測(cè)試D.敏感度分析試題答案：C180、以下四個(gè)關(guān)于最低損失數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的陳述中哪一個(gè)是正確的？（）（單選題）A.損失數(shù)據(jù)的輸入必須包含實(shí)際損失金額B.損失數(shù)據(jù)程序應(yīng)僅限于捕捉選定的重大活動(dòng)C.損失數(shù)據(jù)的輸入應(yīng)只包括事件報(bào)告的日期，以確保損失被包括在恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)周期內(nèi)D.包含事件動(dòng)因的表述信息或者是損失事件成因的損失數(shù)據(jù)輸入不能提供更好的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估試題答案：A181、以下不是期權(quán)面臨的風(fēng)險(xiǎn)的是（）。（單選題）A.波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.標(biāo)的工具固有的風(fēng)險(xiǎn)D.集中度風(fēng)險(xiǎn)試題答案：D182、一個(gè)投資者投資于外國(guó)公司的普通股，希望規(guī)避投資者本國(guó)貨幣的（）風(fēng)險(xiǎn)，可以通過（）遠(yuǎn)期市場(chǎng)的外幣來(lái)規(guī)避。（單選題）A.貶值；出售B.升值；購(gòu)入C.升值；出售D.貶值；購(gòu)入試題答案：C183、下面哪種情況可能出現(xiàn)期權(quán)頭寸表現(xiàn)出負(fù)Gamma的特征？（）（單選題）A.價(jià)外期權(quán)B.美式期權(quán)C.平價(jià)期權(quán)D.賣空期權(quán)試題答案：D184、通過信用評(píng)級(jí)模型，銀行不可能做到下述哪一項(xiàng)？（）（單選題）A.估計(jì)貸款的違約概率B.預(yù)計(jì)貸款的信用損失C.確定貸款組合準(zhǔn)確的最大損失D.支持銀行貸款的決策和貸款利率的確定試題答案：C185、一般情況下，通貨膨脹率上升對(duì)于銀行會(huì)產(chǎn)生如下什么影響？（）（單選題）A.由于利率也會(huì)伴隨上升，而且利率等幅變動(dòng)時(shí)，資產(chǎn)上升會(huì)高于負(fù)債上升，對(duì)銀行產(chǎn)生正面影響B(tài).由于利率也會(huì)伴隨上升，而且利率等幅變動(dòng)時(shí)，資產(chǎn)下降會(huì)高于負(fù)債下降，對(duì)銀行產(chǎn)生負(fù)面影響C.由于利率也會(huì)伴隨上升，而且利率等幅變動(dòng)時(shí)，資產(chǎn)下降會(huì)低于負(fù)債下降，對(duì)銀行產(chǎn)生正面影響D.由于利率也會(huì)伴隨上升，而且利率等幅變動(dòng)時(shí)，資產(chǎn)上升會(huì)低于負(fù)債上升，對(duì)銀行產(chǎn)生負(fù)面影響試題答案：B186、根據(jù)BASELⅠ風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的規(guī)定，無(wú)擔(dān)保個(gè)人貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重等同于下列哪一類債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重？（）（單選題）A.按揭貸款中的居住類不動(dòng)產(chǎn)抵押優(yōu)先受償權(quán)部分B.對(duì)非OECD銀行1年以下的債權(quán)C.公司貸款D.對(duì)OECD銀行1年以上的債權(quán)試題答案：C187、BASELII的三大支柱不包括：（）（單選題）A.調(diào)整資產(chǎn)組合B.監(jiān)管檢查C.最低資本要求D.市場(chǎng)紀(jì)律試題答案：A188、如果兩種利率之間總是互相獨(dú)立變動(dòng)，相關(guān)系數(shù)為（）。（單選題）A.1B.-1C.0試題答案：C189、某個(gè)銀行目前正在按照內(nèi)部評(píng)級(jí)法的高級(jí)法對(duì)銀行賬戶資產(chǎn)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)的資本計(jì)量和管理。目前該銀行有一個(gè)客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露金額為85萬(wàn)歐元。則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議得規(guī)定，和該客戶類似企業(yè)作為一個(gè)組合，該銀行需要（）。（單選題）A.基于5年的歷史數(shù)據(jù)估計(jì)違約概率和違約損失率B.基于5年的歷史數(shù)據(jù)估計(jì)違約概率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露C.基于7年的歷史數(shù)據(jù)估計(jì)違約概率和違約損失率D.基于7年的歷史數(shù)據(jù)估計(jì)違約概率和違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露試題答案：B190、集中度風(fēng)險(xiǎn)的分析可通過（）；群組是指（）。（單選題）A.計(jì)量資產(chǎn)組合的群組構(gòu)成；按照不同口徑歸類的一組資產(chǎn)B.觀察資產(chǎn)組合的群組構(gòu)成；按照不同口徑歸類的一組資產(chǎn)C.控制資產(chǎn)組合的群組構(gòu)成；按照同一口徑歸類的一組資產(chǎn)D.分析資產(chǎn)組合的群組構(gòu)成；按照同一口徑歸類的一組資產(chǎn)試題答案：B191、資產(chǎn)負(fù)債管理在擁有大量零售客戶銀行中的應(yīng)用會(huì)面臨下面的哪些挑戰(zhàn)？（）Ⅰ商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)往往是客戶導(dǎo)向，而不是合約義務(wù)導(dǎo)向Ⅱ?yàn)槲糇】蛻翥y行提供的零售產(chǎn)品很難在批發(fā)市場(chǎng)利用批發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理Ⅲ零售產(chǎn)品定價(jià)中更多考慮營(yíng)銷面而不是市場(chǎng)價(jià)格Ⅳ零售客戶的行為趨于一致而比較簡(jiǎn)明，能夠用統(tǒng)一的產(chǎn)品和管理模式進(jìn)行管理（單選題）A.Ⅰ，ⅡB.Ⅰ，Ⅱ，ⅢC.Ⅰ，Ⅱ，ⅣD.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ試題答案：B192、銀行自身的融資方式稱為:（）。（單選題）A.資本負(fù)債率B.資本比例C.目標(biāo)資本比率D.資本結(jié)構(gòu)試題答案：D193、銀行將哪類事件的損失視為經(jīng)營(yíng)成本：（）。（單選題）A.低頻率/低影響B(tài).高頻率/低影響C.低頻率/高影響D.高頻率/高影響試題答案：B194、銀行監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行交易活動(dòng)考察的關(guān)鍵因素是銀行新的交易產(chǎn)品的批準(zhǔn)程序的什么性？（）（單選題）A.安全性B.嚴(yán)格性C.獨(dú)立性D.合理性試題答案：C195、在銀行中負(fù)責(zé)票據(jù)和資金結(jié)算部門的通常屬于下面哪項(xiàng)？（）（單選題）A.前臺(tái)B.中臺(tái)C.后臺(tái)D.內(nèi)審部門試題答案：C196、BASELII中，信用等級(jí)低于B-的交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是多少百分比？（）（單選題）A.150%B.20%C.50%D.100%試題答案：A197、因?yàn)殂y行的經(jīng)營(yíng)失敗，導(dǎo)致銀行相關(guān)人員遭致?lián)p失，更將導(dǎo)致宏觀經(jīng)濟(jì)遭受損害的風(fēng)險(xiǎn)，稱為：（）（單選題）A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)試題答案：C198、下面哪個(gè)因素不是美元走強(qiáng)的因素？（）（單選題）A.美元實(shí)際利率上漲B.美國(guó)預(yù)期通脹率降低C.美國(guó)國(guó)際收支經(jīng)常項(xiàng)目順差增加D.美國(guó)增加財(cái)政赤字并發(fā)行國(guó)債試題答案：D199、下列何者不為操作風(fēng)險(xiǎn)事件中的內(nèi)部程序風(fēng)險(xiǎn)：（）。（單選題）A.洗錢B.內(nèi)部詐欺C.銷售錯(cuò)誤D.不正確或不充份的報(bào)告試題答案：B200、可用于BASELⅡ信用評(píng)級(jí)模型基礎(chǔ)的模型是（）。（單選題）A.信用評(píng)分模型B.債務(wù)清償率模型C.公司貸款決策模型D.以上全部都是試題答案：D201、股票看跌期權(quán)的買方（）。（單選題）A.有權(quán)利但沒有義務(wù)購(gòu)買相關(guān)的資產(chǎn)B.有義務(wù)購(gòu)買相關(guān)的資產(chǎn)C.有權(quán)利但沒有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)D.有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)試題答案：C202、ICBRR認(rèn)證與BASELII監(jiān)管的對(duì)象是：（）（單選題）A.券商B.保險(xiǎn)公司C.金融服務(wù)中心D.銀行試題答案：D203、BASEL2較1中擔(dān)保人范圍有所擴(kuò)展，包括以下（）。（單選題）A.擁有較借款人更低風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的主權(quán)國(guó)家B.擁有較借款人更低風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的銀行和非銀行機(jī)構(gòu)C.A和B試題答案：C204、銀行對(duì)于無(wú)法計(jì)量之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該：（）。（單選題）A.進(jìn)行估計(jì)B.放任不管C.由監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)定D.直接引用外部數(shù)據(jù)試題答案：A205、BASEL2中計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)的方法不包括以下（）。（單選題）A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.高級(jí)計(jì)量法D.綜合法試題答案：D206、現(xiàn)金監(jiān)控和清收管理分別能夠直接影響信用風(fēng)險(xiǎn)的三大驅(qū)動(dòng)因素中的哪些因素？（）（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)暴露，違約概率B.風(fēng)險(xiǎn)暴露，違約損失率C.違約損失率，違約概率D.違約損失率，風(fēng)險(xiǎn)暴露試題答案：B207、以下四項(xiàng)中哪一個(gè)非統(tǒng)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量值，通常不被用來(lái)量化市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）（單選題）A.期權(quán)敏感度B.凸度C.基點(diǎn)價(jià)值D.凈閉口頭寸試題答案：D208、流動(dòng)性包括下列哪項(xiàng)？（）（單選題）A.期限結(jié)構(gòu)B.情景分析和短期現(xiàn)金流C.銀行持有的流動(dòng)資產(chǎn)D.用作支付系統(tǒng)的保障E.以上都是試題答案：E209、針對(duì)銀行的流動(dòng)性，監(jiān)管部門更加關(guān)注銀行的（）。（單選題）A.內(nèi)生流動(dòng)性B.外生流動(dòng)性C.市場(chǎng)交易活躍性D.真實(shí)價(jià)值試題答案：B210、某個(gè)銀行在交易賬戶中與對(duì)家進(jìn)行針對(duì)某上市公司股票三個(gè)月期權(quán)的交易，目前該交易顯示出銀行頭寸為空頭看跌期權(quán)。比較用Delta和Delta-Gamma法來(lái)計(jì)量VaR，下面描述哪項(xiàng)正確？（）（單選題）A.Delta法計(jì)算的VaR更大B.Delta-Gamma法計(jì)算的VaR更大C.兩者計(jì)算結(jié)果相同試題答案：B211、凈額折扣是（）。（單選題）A.不同類型合約收益和損失相互抵消B.同類型合約的收益和損失相互抵消C.單個(gè)不同類型合約收益和損失相互抵消D.一系列同類型合約或不同類型合約的收益和損失相互抵消試題答案：D212、針對(duì)表外信用替代物，（）。（單選題）A.各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以根據(jù)本國(guó)的實(shí)際情況進(jìn)一步明確各種工具B.必須按照BASELⅠ的規(guī)定和范圍進(jìn)行轉(zhuǎn)換C.并不是所有的表外交易都可以轉(zhuǎn)換成等價(jià)的貸款進(jìn)入表內(nèi)衡量D.只能針對(duì)簡(jiǎn)單的直接信用替代物轉(zhuǎn)換成表內(nèi)試題答案：A213、根據(jù)KMV模型，公司股東等同于下面哪個(gè)頭寸？（）（單選題）A.空頭看跌期權(quán)B.多頭看跌期權(quán)C.空頭看漲期權(quán)D.多頭看漲期權(quán)試題答案：D214、銀行資產(chǎn)是否可以透過公平價(jià)格快速變現(xiàn)的能力，稱為：（）。（單選題）A.內(nèi)生流動(dòng)性B.外生流動(dòng)性C.資產(chǎn)負(fù)債流動(dòng)性D.負(fù)債流動(dòng)性試題答案：A215、FSA所劃分的控制風(fēng)險(xiǎn)不包括：（）。（單選題）A.客戶、用戶與產(chǎn)品、服務(wù)的性質(zhì)B.內(nèi)控系統(tǒng)C.商業(yè)文化與合規(guī)文化D.組織結(jié)構(gòu)試題答案：A216、一位銀行客戶選擇首付款較低，償還金額隨著時(shí)間推移逐漸增加的住房抵押產(chǎn)品，客戶選擇該產(chǎn)品的原因是由于他直到在貸款開始幾年內(nèi)他將難以承擔(dān)貸款還款金額。銀行對(duì)于這種類型的抵押貸款采用普通抵押貸款的違約概率（PD）假設(shè)，會(huì)低估違約風(fēng)險(xiǎn)并暴露與（）。（單選題）A.道德風(fēng)險(xiǎn)B.逆向選擇C.銀行投機(jī)D.抽樣偏差試題答案：B217、下面哪個(gè)選項(xiàng)不能作為資本？（）（單選題）A.銀行存到央行的存款準(zhǔn)備金B(yǎng).銀行發(fā)行的長(zhǎng)期次級(jí)債券C.銀行發(fā)行的優(yōu)先股D.銀行收到的客戶存款試題答案：A218、下面哪個(gè)選項(xiàng)不是通常合約和契約關(guān)系中的債權(quán)人？（）（單選題）A.4S店與個(gè)人消費(fèi)者簽訂的汽車銷售合同后已經(jīng)交付汽車B.在某城商行的存入100萬(wàn)元定期存款的個(gè)人客戶C.某公司收到了從供應(yīng)商處采購(gòu)的備品備件D.某房屋質(zhì)檢公司已經(jīng)對(duì)某物業(yè)進(jìn)行了檢查并發(fā)出了質(zhì)檢報(bào)告試題答案：C219、歐盟制定的資本要求指南（CRD），其監(jiān)管對(duì)象是：（）（單選題）A.銀行B.金融服務(wù)中心C.銀行與金融服務(wù)中心D.歐盟各國(guó)的中央銀行試題答案：C220、信用風(fēng)險(xiǎn)模型中的風(fēng)險(xiǎn)因子規(guī)模因子（S），應(yīng)該根據(jù)公司的哪一個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)設(shè)定？（）（單選題）A.總收入B.總資產(chǎn)C.總資本D.總EPS試題答案：A221、內(nèi)部計(jì)量法類似于（）。（單選題）A.內(nèi)部模型法B.內(nèi)部評(píng)估法C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法D.損失分布法試題答案：C222、在大蕭條之前的整個(gè)20世紀(jì)20年代，伊瓦爾-克魯格為急需資金的歐洲國(guó)家提供貸款，援助這些國(guó)家重建在第一次世界大戰(zhàn)中遭蹂躪的城市，并促進(jìn)了昂貴的基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)和工業(yè)的重建。為了償還主權(quán)債務(wù)，歐洲各國(guó)政府為克魯格和他的下屬公司在他們的國(guó)家提供了某些重要的生產(chǎn)和銷售的壟斷權(quán)。在20世紀(jì)30年代初，克魯格先生通過他的下屬公司獲得了一種產(chǎn)品的壟斷和分銷的權(quán)力，此產(chǎn)品是什么？（）（單選題）A.阿司匹林B.火柴C.圓珠筆D.克魯格試題答案：B223、信用資產(chǎn)除了以現(xiàn)金和實(shí)物資產(chǎn)表現(xiàn)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表表內(nèi)，還通過各種形式出現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表以外，這些業(yè)務(wù)包括（）。（單選題）A.擔(dān)保、承兌、保證和期權(quán)B.擔(dān)保、承兌、債券和保證C.擔(dān)保、承兌、股權(quán)和債券D.擔(dān)保、保證、期權(quán)和債券試題答案：B224、銀行高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的項(xiàng)目不包括：（）。（單選題）A.理解銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平B.確保風(fēng)險(xiǎn)管理程序可靠C.全面報(bào)告所有的風(fēng)險(xiǎn)暴露D.確立評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部框架試題答案：D225、下面哪個(gè)選項(xiàng)的外生流動(dòng)性情況較好？（）（單選題）A.用發(fā)行十年期債券的方式來(lái)支持十年期項(xiàng)目貸款B.抵押資產(chǎn)從不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行大額存單C.一個(gè)月內(nèi)即將到期的項(xiàng)目貸款D.用發(fā)行一年期浮動(dòng)票息債券的方式來(lái)支持五年期國(guó)債投資試題答案：A226、銀行凈利息收入定義為：（）。（單選題）A.資產(chǎn)減負(fù)債B.利率敏感性資產(chǎn)減利率敏感性負(fù)債C.總收入減總成本D.貸款利息收入減存款利息成本試題答案：D227、（）表明每一個(gè)時(shí)間段（時(shí)間區(qū)間）上的利率持倉(cāng)頭寸（資產(chǎn)減負(fù)債）。（單選題）A.累計(jì)錯(cuò)配B.凈錯(cuò)配C.資產(chǎn)D.負(fù)債試題答案：B228、下面哪個(gè)因素最可能造成全球資產(chǎn)配置的風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)的降低？（）（單選題）A.自然災(zāi)害的發(fā)生B.東南亞新興市場(chǎng)的金融危機(jī)C.經(jīng)濟(jì)全球化和金融創(chuàng)新D.某些國(guó)家的政治不穩(wěn)定試題答案：C229、從風(fēng)險(xiǎn)模型角度來(lái)看，下面哪項(xiàng)資產(chǎn)的模型風(fēng)險(xiǎn)可能是最高的？（）（單選題）A.按揭貸款B.可轉(zhuǎn)債C.通脹指數(shù)調(diào)整國(guó)債D.利率上下限試題答案：A230、以下四個(gè)陳述中的哪一個(gè)描述了風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估（RCSA）的區(qū)別與控制評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估的特征？（）（單選題）A.RCSA是由第三方，包括審計(jì)、合規(guī)或“薩班斯-奧克斯利法案”的團(tuán)隊(duì)B.RCSA按設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試控制的有效性并發(fā)布合格/不合格或有效性得分C.RCSA具有主觀性D.RCSA除了控制評(píng)估外還包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估試題答案：C231、二級(jí)資本不得超過總監(jiān)管資本的多少百分比？（）。（單選題）A.40%B.50%C.60%D.70%試題答案：B232、對(duì)銀行實(shí)施（），可以保證銀行滿足最低資本要求，鼓勵(lì)她們開發(fā)并應(yīng)用最好的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)。（單選題）A.外部審計(jì)B.內(nèi)控評(píng)價(jià)C.監(jiān)管檢查D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估試題答案：C233、外生流動(dòng)性系銀行資產(chǎn)負(fù)債表上，哪一類型科目的流動(dòng)性：（）。（單選題）A.資產(chǎn)B.負(fù)債C.凈值D.資本試題答案：B234、銀行因交易對(duì)手未能履行合約義務(wù)而遭致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)，稱為：（）（單選題）A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)D.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)試題答案：B235、與利率相關(guān)的收益率曲線主要有幾類？（）（單選題）A.8B.6C.4D.2試題答案：C236、對(duì)交易賬戶抵押品的處理，銀行可以采用的方法不包括下列哪一個(gè)選項(xiàng)？（）（單選題）A.簡(jiǎn)單法B.綜合法C.高級(jí)綜合法D.綜合法或是高級(jí)綜合法試題答案：A237、下面哪項(xiàng)選擇與銀行的商業(yè)決策最無(wú)關(guān)？（）（單選題）A.銀行資產(chǎn)證券化可使用和應(yīng)用的水平B.銀行員工的薪酬水平C.銀行對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)管理程度D.銀行所處國(guó)家法律對(duì)于抵押品的界定和解釋試題答案：B238、A銀行持有一個(gè)2.5億美元的按揭貸款組合，該組合每5年按倫敦銀行同業(yè)拆借利率（LIBOR）+10%重新定價(jià)。銀行也有1.5億美元的存款，每月按倫敦銀行同業(yè)拆借利率（LIBOR）+3%重新定價(jià)。A銀行的利率敏感性負(fù)債是多少？（）（單選題）A.2億美元B.2.5億美元C.1.5億美元D.1億美元試題答案：C239、制造商無(wú)法履行保修承諾可被視為（），而潛在的借款人未能履行其付款的要求，其中包括償還本金和合同規(guī)定支付的利息，將被視為（）。（單選題）A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；信用風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)；履約風(fēng)險(xiǎn)C.履約風(fēng)險(xiǎn)；信用風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)試題答案：C240、銀行零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債的下面哪種狀況使得利率重定價(jià)階梯相對(duì)簡(jiǎn)單？（）（單選題）A.負(fù)債中的存款無(wú)法按照合約進(jìn)行重訂價(jià)B.資產(chǎn)中的存款無(wú)法按照合約進(jìn)行重訂價(jià)C.都可以按照合約特征進(jìn)行重定價(jià)D.都無(wú)法按照合約特征進(jìn)行重定價(jià)試題答案：C241、以下關(guān)于對(duì)沖的四個(gè)陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的？（）（單選題）A.交易員可以通過交易標(biāo)的工具來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)B.交易員可以通過相似的相關(guān)金融工具對(duì)沖其投資組合的風(fēng)險(xiǎn)C.對(duì)于一個(gè)完全對(duì)沖的投資組合，市場(chǎng)價(jià)格的任何變化通常會(huì)造成投資組合的市場(chǎng)價(jià)值產(chǎn)生顯著變化D.通常需要大量的對(duì)沖頭寸來(lái)完全相匹配相關(guān)的交易試題答案：C242、某風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理正在對(duì)一個(gè)多頭固定收益組合的VaR進(jìn)行測(cè)量，在對(duì)初步計(jì)算進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)該組合中約20%的固定收益證券表現(xiàn)為可以提前按照面值被回售，而且該因素沒有在VaR初步計(jì)算中被考慮。那么在考慮了該因素后，組合的VaR會(huì)發(fā)生怎樣的變化？（）（單選題）A.沒有變化B.VaR變大C.VaR變小D.VaR失效試題答案：C243、合格資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)間的比例，稱為：（）（單選題）A.資本負(fù)債率B.資本比例C.目標(biāo)資本比率D.資本結(jié)構(gòu)試題答案：C244、BASELII認(rèn)可的抵押品不包括下列哪一類資產(chǎn)?（）（單選題）A.按揭貸款B.金融資產(chǎn)C.應(yīng)收賬款D.實(shí)物資產(chǎn)試題答案：A245、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理失敗對(duì)股東與銀行行員的影響是直接的，對(duì)（）的影響是間接。（單選題）A.客戶B.銀行經(jīng)理C.銀行行長(zhǎng)D.銀監(jiān)會(huì)試題答案：A246、基本指標(biāo)法對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)并不敏感，是因?yàn)?（）。（單選題）A.沒有考慮不同的事件類型、頻率、銀行的內(nèi)部控制和運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)B.假設(shè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)水平與總收入規(guī)模具有直接的比例關(guān)系C.將風(fēng)險(xiǎn)狀況不同的高邊際收益/低總量的業(yè)務(wù)與低邊際收益/高總量的業(yè)務(wù)同樣對(duì)待D.以上皆是試題答案：D247、抵押品的處理方法簡(jiǎn)單法中，一項(xiàng)合格的抵押品必須在風(fēng)險(xiǎn)暴露的整個(gè)生命周期中都對(duì)其進(jìn)行抵押，且多少時(shí)間應(yīng)該進(jìn)行一次價(jià)值重估？（）（單選題）A.每0.5年B.每1年C.每1.5年D.每2年試題答案：A248、零售銀行的固定利率貸款產(chǎn)品除了利率風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)特征外，通常還面臨著零售客戶什么特征？（）（單選題）A.零售客戶違約B.提前償還特征C.延后還款特征D.覆蓋風(fēng)險(xiǎn)特征試題答案：B249、銀行在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，可能損失的統(tǒng)計(jì)分布服從：（）。（單選題）A.鐘形的對(duì)稱分配B.胖尾的對(duì)稱分配C.左偏分配D.右偏分配試題答案：D250、貨幣互換時(shí)本金按照（）匯率互換。（單選題）A.即期匯率B.遠(yuǎn)期匯率C.他國(guó)匯率D.本國(guó)匯率試題答案：A251、“薩班斯-奧克斯利法案”包括以下四個(gè)對(duì)美國(guó)金融機(jī)構(gòu)的要求中的哪一個(gè)？（）（單選題）A.對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求B.市場(chǎng)紀(jì)律要求C.風(fēng)險(xiǎn)和控制要求D.資本配置要求試題答案：C252、下面哪一個(gè)表述正確地解釋了為什么相對(duì)于交易對(duì)手違約，信用風(fēng)險(xiǎn)是更為廣泛的概念？（）（單選題）A.會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的根本性改變會(huì)導(dǎo)致沒有信用評(píng)級(jí)的債券信用利差上升B.監(jiān)管環(huán)境的變化會(huì)導(dǎo)致某一特殊債券的信用評(píng)級(jí)上升C.經(jīng)濟(jì)和預(yù)算環(huán)境的惡化會(huì)導(dǎo)致經(jīng)過信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的債權(quán)的信用利差上升D.信用評(píng)級(jí)下調(diào)引起的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率長(zhǎng)期變化會(huì)導(dǎo)致債券的信用利差上升試題答案：C253、BASELⅠ在風(fēng)險(xiǎn)和資本之間設(shè)立了聯(lián)系，確定了目標(biāo)資本比率，即最低8%的比率，這個(gè)目標(biāo)資本比率指的是（）。（單選題）A.所有銀行的合格資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率B.國(guó)內(nèi)和國(guó)際銀行的合格資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率C.國(guó)內(nèi)銀行的合格資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率D.國(guó)際銀行的合格資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率試題答案：D254、針對(duì)表外信用替代物，（）。（單選題）A.各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以根據(jù)本國(guó)的實(shí)際情況進(jìn)一步明確各種工具B.必須按照BASELⅠ的規(guī)定和范圍進(jìn)行轉(zhuǎn)換C.并不是所有的表外交易都可以轉(zhuǎn)換成等價(jià)的貸款進(jìn)入表內(nèi)衡量D.只能針對(duì)簡(jiǎn)單的直接信用替代物轉(zhuǎn)換成表內(nèi)試題答案：A255、通常來(lái)說(shuō)，銀行信用風(fēng)險(xiǎn)和交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源不屬于下面哪項(xiàng)？（）（單選題）A.銀行的交易賬戶B.銀行的銀行賬戶C.銀行的資金賬戶D.銀行的期貨賬戶試題答案：D256、銀行的交易活動(dòng)是指銀行以自已的名義買賣（）。（單選題）A.股票B.債券C.商品D.金融工具試題答案：D257、操作風(fēng)險(xiǎn)可分成內(nèi)部程序風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、外部事件風(fēng)險(xiǎn)與（）。（單選題）A.內(nèi)部事件風(fēng)險(xiǎn)B.天然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.外部程序風(fēng)險(xiǎn)試題答案：C258、（）是資產(chǎn)所固有的流動(dòng)性。（單選題）A.內(nèi)生流動(dòng)性B.外生流動(dòng)性C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.帳戶利率風(fēng)險(xiǎn)試題答案：A259、以下不是期權(quán)面臨的風(fēng)險(xiǎn)的是（）。（單選題）A.波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.標(biāo)的工具固有的風(fēng)險(xiǎn)D.集中度風(fēng)險(xiǎn)試題答案：D260、銀行操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算應(yīng)基于（）。（單選題）A.預(yù)期損失和非預(yù)期損失B.用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)算加權(quán)資產(chǎn)C.總收入D.風(fēng)險(xiǎn)暴露試題答案：A261、在IRB初級(jí)法中，銀行估計(jì)信用風(fēng)險(xiǎn)模型的相關(guān)規(guī)范不包括下列哪一項(xiàng)？（）（單選題）A.銀行需估算借款人的PDB.銀行需估算LGDC.銀行必須使用至少5年的相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)PD進(jìn)行驗(yàn)證D.其它風(fēng)險(xiǎn)因子由監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供試題答案：B262、銀行所采用的計(jì)息期間的差異將影響客戶的（）。（單選題）A.存款成本B.資金成本C.債務(wù)成本D.貸款成本試題答案：D263、非預(yù)期損失通常被認(rèn)為是那些標(biāo)準(zhǔn)差離均值最遠(yuǎn)的哪一部分損失：（）。（單選題）A.0.1%B.0.5%C.1.0%D.5.0%試題答案：A264、銀行三個(gè)月后有一筆美元放款到期，銀行預(yù)期美元相對(duì)于人民幣會(huì)持續(xù)貶值，為了規(guī)避美元收款的匯率風(fēng)險(xiǎn)，銀行應(yīng)該進(jìn)行一項(xiàng)：（）。（單選題）A.收人民幣付美元的遠(yuǎn)期外匯交易B.收美元付人民幣的遠(yuǎn)期外匯交易C.收人民幣付美元的即期外匯交易D.收美元付人民幣的即期外匯交易試題答案：A265、作為一個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)品的做市商，銀行會(huì)如何報(bào)價(jià)？（）（單選題）A.只對(duì)客戶報(bào)買入價(jià)B.對(duì)客戶和其他銀行報(bào)買入價(jià)和賣出價(jià)C.只對(duì)銀行報(bào)賣出價(jià)D.只對(duì)銀行報(bào)買入價(jià)試題答案：B266、某銀行持有一項(xiàng)期權(quán)頭寸來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。該期權(quán)使得持有人在期權(quán)有效期內(nèi)有一次機(jī)會(huì)按照對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格來(lái)改變行權(quán)價(jià)，則下面描述中正確的是哪項(xiàng)？（）（單選題）A.該期權(quán)屬于非路徑依賴期權(quán)，面臨著更高市場(chǎng)操縱風(fēng)險(xiǎn)B.該期權(quán)屬于非路徑依賴期權(quán)，面臨著更高對(duì)家信用風(fēng)險(xiǎn)C.該期權(quán)屬于路徑依賴期權(quán)，面臨著更高市場(chǎng)操縱風(fēng)險(xiǎn)D.該期權(quán)屬于路徑依賴期權(quán)，面臨著更高對(duì)家信用風(fēng)險(xiǎn)試題答案：C267、當(dāng)銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局除了可以提高該銀行的資本要求外，還可以采取的手段不包括：（）。（單選題）A.撤換董事會(huì)與高級(jí)管理層B.引入更嚴(yán)格的內(nèi)部程序C.為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)的改進(jìn)設(shè)定目標(biāo)D.通過培訓(xùn)或者招募新員工來(lái)提高員工素質(zhì)試題答案：A268、違約發(fā)生時(shí)，表內(nèi)與表外項(xiàng)目的所有