Python金融數(shù)據(jù)分析（原書第2版）

Python金融數(shù)據(jù)分析（原書第2版）讀書筆記模板01思維導(dǎo)圖讀書筆記作者介紹內(nèi)容摘要目錄分析精彩摘錄目錄0305020406思維導(dǎo)圖第版原書數(shù)據(jù)認(rèn)識(shí)數(shù)據(jù)分析全局性體系生態(tài)模型金融算法分析定價(jià)期權(quán)時(shí)間趨勢(shì)序列利率方法關(guān)鍵字分析思維導(dǎo)圖內(nèi)容摘要內(nèi)容摘要本書介紹如何利用新的程序語(yǔ)言進(jìn)行金融建模并實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的數(shù)據(jù)運(yùn)算。書中講授的程序工具與數(shù)據(jù)均可以通過公開渠道獲取，通過建模與研究分析，你會(huì)對(duì)整個(gè)Python生態(tài)體系有全局性的認(rèn)識(shí)。大量的實(shí)例分析也會(huì)加深你對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管控的認(rèn)知。讀書筆記讀書筆記本書系統(tǒng)闡述Python在金融領(lǐng)域的應(yīng)用，不僅涵蓋核心的金融理論及相關(guān)數(shù)學(xué)概念，還詳細(xì)講解行業(yè)使用的先進(jìn)金融模型及Python解決方案。本書適合對(duì)Python定量研究感興趣的金融從業(yè)者、數(shù)據(jù)分析師和軟件開發(fā)人員閱讀。目錄分析第一部分開始學(xué)習(xí)Python第1章Python金融分析概述1.1安裝Python1.2Quandl簡(jiǎn)介1.3繪制時(shí)間序列圖1.4對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行金融分析1.5總結(jié)第2章金融中的線性問題第4章期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法第3章金融中的非線性問題第二部分金融概念第6章時(shí)間序列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析第5章利率及其衍生工具的建模第二部分金融概念第2章金融中的線性問題2.1資本資產(chǎn)定價(jià)模型與證券市場(chǎng)線2.2套利定價(jià)理論模型2.3因子模型的多元線性回歸2.4線性最優(yōu)化2.5使用矩陣解線性方程組2.6LU分解2.7Cholesky分解2.8QR分解2.9使用其他矩陣代數(shù)方法求解第3章金融中的非線性問題3.1非線性建模3.2非線性模型求根算法3.3利用SciPy求根3.4總結(jié)第4章期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法4.1什么是期權(quán)4.2二叉樹期權(quán)定價(jià)模型4.3歐式期權(quán)定價(jià)4.4編寫StockOption基類4.5希臘值4.6三叉樹期權(quán)定價(jià)模型4.7期權(quán)定價(jià)中的Lattice方法4.8期權(quán)定價(jià)中的有限差分法4.9隱含波動(dòng)率模型第5章利率及其衍生工具的建模5.1固定收益證券5.2收益率曲線5.3無(wú)息債券5.4自助法構(gòu)建收益率曲線5.5遠(yuǎn)期利率5.6計(jì)算到期收益率5.7計(jì)算債券定價(jià)5.8債券久期5.9債券凸度第6章時(shí)間序列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析6.1道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)及其30種成分6.2PCA分析6.3平穩(wěn)和非平穩(wěn)時(shí)間序列6.4擴(kuò)展Dickey-Fuller檢驗(yàn)6.5用趨勢(shì)分析時(shí)間序列6.6如何使時(shí)間序列平穩(wěn)6.7預(yù)測(cè)和預(yù)報(bào)時(shí)間序列6.8總結(jié)第7章對(duì)VIX的交互式金融分析第9章回溯測(cè)試系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)第8章構(gòu)建算法交易平臺(tái)第三部分實(shí)踐操作第11章金融中的深度學(xué)習(xí)第10章金融中的機(jī)器學(xué)習(xí)第三部分實(shí)踐操作第7章對(duì)VIX的交互式金融分析7.1波動(dòng)率指數(shù)衍生品7.2S&P500指數(shù)和VIX指數(shù)的金融分析7.3計(jì)算VIX指數(shù)7.4總結(jié)第8章構(gòu)建算法交易平臺(tái)8.1什么是算法交易8.2建立算法交易平臺(tái)8.3建立均值回歸算法交易系統(tǒng)8.4建立趨勢(shì)跟蹤交易平臺(tái)8.5用VaR技術(shù)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理8.6總結(jié)第9章回溯測(cè)試系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)9.1回溯測(cè)試概述9.2設(shè)計(jì)并實(shí)施回溯測(cè)試系統(tǒng)9.3回溯測(cè)試模型的10個(gè)注意事項(xiàng)9.4回溯測(cè)試中的算法選擇9.5總結(jié)第10章金融中的機(jī)器學(xué)習(xí)10.1機(jī)器學(xué)習(xí)簡(jiǎn)介10.2用單資產(chǎn)回歸模型預(yù)測(cè)價(jià)格10.3用跨資產(chǎn)動(dòng)量模型預(yù)測(cè)收益10.4基于分類的機(jī)器學(xué)習(xí)預(yù)測(cè)趨勢(shì)10.5機(jī)器學(xué)習(xí)算法的應(yīng)用結(jié)論10.6總結(jié)第11章金融中的深度學(xué)習(xí)11.1淺談深度學(xué)習(xí)11.2基于TensorFlow的深度學(xué)習(xí)價(jià)格預(yù)測(cè)模型11.3基于Keras的信用卡支付違約預(yù)測(cè)11.4總結(jié)作者介紹同名作者介紹這是《Python金融數(shù)據(jù)分析（原書