財金商管領域常用資料庫簡介

財金商管領域常用資料庫簡介朱志雄業(yè)務副理1資料庫對財金商管領域研究的重要性其重要性等同於實驗設備之於理工領域多數(shù)的財金研究皆需使用實證資料即使是純理論研究，也常被要求以實證資料驗證其理論之適用性2一、國外資料庫DATASTREAMWorldScopeSDCFirstCall-I/B/E/SCOMPUSTATCRSPBankScopeFACTIVAWRDSTAQ3DATASTREAM資料內(nèi)容最廣泛，資料以大公司為主，但不是最完整，不夠深入、齊全。資料內(nèi)容為國際化市場面為主的的財務資料，包括購併、市場自由化、國際市場整合分隔、及跨國領域等議題。4WorldScope國際性的資料。通常和DATASTREAM搭配使用。將大公司的財務資料調(diào)成統(tǒng)一比較的標準。5SecuritiesDataCompany(SDC)收錄美國的資料。記錄金融事件發(fā)生的時間，如IPO、股東代理權爭奪。不是最早的日期，事件發(fā)生大致日期。若要查事件出現(xiàn)在市場上的日期可用FACTIVA。6FirstCall-I/B/E/S收錄美國的資料。美國股市分析，如股票預測是否正確？預測值是否過高…屬於會計領域的內(nèi)容。7CompustatResearchInsight

企業(yè)財務分析資料庫NA北美版－NorthAmericaNA回溯版－NABackdataGV全球版－GlobalVantage8收錄範圍－NA北美版收錄區(qū)域：NANorthAmerican北美版收錄時間：近20年收錄公司上市公司($C)：約9,828家停業(yè)/未上市公司($R)：約12,790家加拿大公司($T)：約3,300

家ADR公司($ADR)：近520家收錄指數(shù)(Indices)：1,785多種，如：S&P、DowJones、Rusell...收錄數(shù)據(jù)1,200個DataItems、Ratios、GrowthRates停業(yè)公司有132個更新時間：每季寄送光碟(CD-Rom)9收錄範圍－NA回溯版收錄區(qū)域：NABackdata回溯版收錄時間年報回溯至1950年季報、月報回溯至1962年收錄公司：400家的公司資料收錄數(shù)據(jù)：63個FundamentalItems更新時間：每年寄送光碟(CD-Rom)另行訂購10收錄範圍－GV全球版收錄區(qū)域：GVGlobalVantage全球版收錄時間：近20年收錄公司上市公司($G+$F)：約21,000多家停業(yè)/未上市公司($D+$X)：約8,200多家美加地區(qū)上市公司：約3,300家收錄指數(shù)(Indices)：98種當?shù)厥袌鲋笖?shù)(LocalMarketIndices)收錄數(shù)據(jù)近500個DataItems，新增50種DataItems。更新時間：每季寄送光碟(CD-Rom)11【RI8.0特殊資料介紹】

RI8.0NorthAmericaDataAdditions

12RI8.0NorthAmericaDataAdditions

CompustatAnalysts’NotesGICSAggregate五大產(chǎn)業(yè)分析資料AdditionalDataItemsNew&UpdatedReportsandTemplates13CompustatAnalysts’Note紀錄個別item資料標準化的方法ExcelTemplateIncomeStatementBalanceSheetCashFlowRatioReport收錄年代年資料：1998年迄今季資料：2002年迄今1415GICSAggregate代號：$A根據(jù)GICS分類，提供美國各產(chǎn)業(yè)市場或基本財務或市場季資料的總計值涵蓋247種產(chǎn)業(yè)，約8,000家美國上市公司，佔美國市場總值99%以上資料回溯至1990年包含BalanceSheet,IncomeStatement,CashFlow等等1617五大產(chǎn)業(yè)分析資料提供航空業(yè)(Airlines)、醫(yī)療業(yè)(HealthcareFacilities)、營造業(yè)(Homebuilding)、石油業(yè)(Oil&Gas)及零售業(yè)(Retail)五大產(chǎn)業(yè)之特定分析資料追蹤產(chǎn)業(yè)趨勢、同業(yè)比較分析及收集詳細之產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計資料收錄年代年資料：1999年迄今季資料：2001年起迄今1819新增DataItems50項新的養(yǎng)老年金(Pension)資料財會準則SFAS123所列之45項選擇權(Options)資料100多項新增items，e.g..DividendYieldCurrentMonth,MarketReturn1Year,MiscellaneousDebt,NonrecurringIncomeTax等20NewandUpdatedReportsandTemplates

5種新的GICSAggregate報表(Reports)10種新的五大產(chǎn)業(yè)特定報表(Reports)及圖表(Templates)更新版養(yǎng)老年金報表(Reports)及圖表(Templates)RIExplorer圖表(Templates)21EnhancementstoGlobalVantageGlobalDataHistoryExpansion年資料：12yrs→20yrs月資料：144months→240months新增英國、澳洲、紐西蘭、南非及愛爾蘭

1,500多家上市公司年資料，以及大陸A股全部上市公司資料。新增20種回溯11年BalanceSheet及IncomeStatement50種新增之dataitems22EnhancementstoGlobalVantage新增臺灣上市公司資料：

新增至1,100多家公司年度財報：回溯5年新增日本金融業(yè)上市公司資料：增加為400多家金融上市公司年度財報：將陸續(xù)回溯至1984年

期中財報：初期將回溯至1995年

23【篩選公司群組】

ResearchAssistant24增修指標群組/項目第一畫面【篩選公司群組】ResearchAssistant–Step1【第二步驟】：輸入/查閱《公司/指數(shù)名稱》Ex：臺積電搜尋相關產(chǎn)業(yè)同一國家指定公司①②③開啟已儲存的篩選條件(*.scr)儲存篩選條件(*.scr)【第一步驟】：輸入/選擇《公司/指數(shù)群組》$G+$F上市公司$D+$X未上市/停業(yè)公司【第三步驟】：設定指標群組中的項目Item定義說明--按滑鼠右鍵25【篩選公司群組】ResearchAssistant–Step1：範例Companies

201395(臺積電)FindSimilarCompaniesSIC相關產(chǎn)業(yè)

FundamentalsROA>7.0MarketReturns1MonthReturns>5.0第一畫面26儲存公司群組(*.set)【公司群組明細】ResearchAssistant–Step2儲存篩選條件(*.scr)第二畫面移除/還原CompanyList中的公司新增其他公司至CompanyList27【財報呈現(xiàn)方式】ResearchAssistant–Step3第三畫面↑自訂財報↑自訂圖表(請參考中文手冊)↑範本財報↑範本圖表(請參考中文手冊)↑公司基本財報28公司基本財報

CompanyHighlights【選擇財報呈現(xiàn)方式】之ㄧ29RunAssistant修改檢索條件公司基本財報CompanyHighlights公司Ticker代碼或全名名稱儲存報表數(shù)據(jù)資料(*.txt)，且設定『欄位間距的符號』以便轉(zhuǎn)到會計軟體30List1－CompanyHighlightsBackground：CONM、Industry、EntityType、Country、ISOCode、ISOCurrencyCode-Issue、GVKey、IssueDescription、CUSIP、CommonShareholders(Thou)、ExchangeReportFormats：IncomeStatementModel、BalanceSheetPresentationCode、CashFlowFormatCode

Valuation：Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、DividendYieldPrices：High、Low、Close、%ChangeLatest：Sales、EBIT、NetIncome、EPS、EPS-Estimate、Assets、Debt、Equity、SharesOut、MarketValue、IssueMarketValueMiscellaneous：ROE、ROA、Debt/Equity、NPM、CurrentRatio、QuickRatio、XInterestEarned、Employees、Sales/Employees、NetInc/Employees、Assets/EmployeesLatestUpdates：Annual(Prelim)、Annual(Final)、Monthly、FiscalYear全球版31List2－CompanyHighlightsBackground：CONM、ADD1、ADD2、PHONE、Industry、Ticker、IssueDescription、CUSIP、CommonShareholders(Thou)Valuation：Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、Yield、High、Low、Close、Return、Beta12MM：Sales、EBITDA、NetIncome、EPS、EPS-EstimateLatest：Assets、Debt、Equity、SharesOut、MarketValueS&PRatings：LTIssuerCreditRating、STIssuerCreditRating、CommonStockIndustryGroupMembershipMisc.：Employees、ROE、ROA、Debt/EquityCoreEarningsandCoreEPS-Annual：CoreEarnings、CoreEPS-Basic、PricetoCoreEPS-Basic、CoreEarnProfitMgn、ReportedEarnings、CoreEPS-Diluted、PricetoCoreEPS-Diluted、CoreROE、%DiffFromRptEarnings、ReportedEPS-Basic、PricetoRptEarnings、ReportedROELatestUpdates：Annual、Quarterly、Monthly、Daily、FiscalYear北美版32範本財報OpenReport

--GlobalReports【選擇財報呈現(xiàn)方式】之二33展開『各種財報』：資產(chǎn)負載表、損益表…等，見下頁範本財報OpenReport(1)34RunAssistant修改檢索條件公司Ticker代碼或全名名稱範本財報OpenReport(2)儲存報表數(shù)據(jù)資料(*.txt)，且設定『欄位間距的符號』以便轉(zhuǎn)到會計軟體35List1－GlobalReports

全球版36List2－S&PReports

InsiderTradingInstitutionalHoldingsLineofBusinessMarketReportsMiscellaneousRatioReportsandModelsRestatedReportsSectorandIndustryReportsShortInterestTransferPricingTrendReportsValuationS&PScreen提供173種範本財報

北美版37自訂財報

ReportAssistant【選擇財報呈現(xiàn)方式】之三38自行設定格式，請參考中文手冊財報報表的範例單一公司之比較：『多項數(shù)據(jù)』、『不同年代』出現(xiàn)Step3設定報表年份1.多家公司自訂財報ReportAssistant–Step1設定報表格式第一畫面多家或單家公司目前最新財報數(shù)據(jù)多家公司之比較：『多項數(shù)據(jù)』、『單一數(shù)據(jù)』、

『不同年代』39新增Items：查閱/輸入呈現(xiàn)先前在指標群組用來篩選的Items自訂財報ReportAssistant–Step2設定報表選項增修報表選項/群組見下頁Item定義說明1.多家公司2.三項數(shù)據(jù)(Items)第二畫面↙選擇HistoricalAnalysis之格式40Relative－Ex：-1Y至0Y(當年+回溯一年)Absolute－Ex：Y96至Y97(會計年度/Jul96至Jun97)Calendar－Ex：C96至C97(Jan1996-Dec1997)自訂財報ReportAssistant–Step3設定報表年份第三畫面1.多家公司2.三項數(shù)據(jù)(Items)3.年代(2004)41List1－ItemGroups系統(tǒng)預設17種ItemGroups全球版42List2－ItemGroupsValuationSupplementalRatiosLineOfBusinessGrowthMarginsGeographicLineOfBusinessIncomeStmt–12MM12MMCashFlowEBIT&EBITDABalSheet–AnnCashFlowRatiosRelative(Industry)CashFlowIncome-QtrlyRatingsIncome–AnnBalSheet-QtrlyRelative(GICSIndustry)CreditWorthinessRelativePerformanceSpecialItemsBreakoutEPS&SharesGraham&DoddCoreEarningsAnnualMarketDividendsCoreEarningsQtrlyRatios-QuarterlyU.S.EconomicCoreEarnings12MMCompanySpecificCanadianEconomicMarket&&ReturnsRatiosMarket&ReturnsEBIT&&EBITDA系統(tǒng)預設45種ItemGroups北美版43自訂財報ReportAssistant–範例RunAssistant修改檢索條件Formula：儲存自訂的報表格式(.rpt)，由『範本財報(OpenReport)』調(diào)出套用Report：儲存報表數(shù)據(jù)資料(*.txt)，且設定『欄位間距的符號』以便轉(zhuǎn)到會計軟體1.多家公司2.三項數(shù)據(jù)(Items)3.年代(2004)44範本報表+圖表

OpenTemplates

--GlobalExcelTemplates(僅在Excel中)【選擇財報呈現(xiàn)方式】之四45List1－GlobalExcelTemplates提供13種範本報表+圖表全球版46List2－S&PExcelTemplatesCompanyFundamentalAnalysisTemplatesMarketChartingandPerformanceSummaryBacktestBuildingToolsMiscellaneousBacktestModelTemplatesMultipleRegressionComparisonTemplatesPortfolioAnalysisTemplatesDebtAnalysisTemplatesPowerPointTemplateDetailedFundamentalsTemplatesGICSAggregateSnapshotCompanyOverviewGlobalExcelTemplatesTransferPricingGlobalVantageTemplatesImportDatatoResearchInsightIndustrySpecificTransferPricingTemplatesInsiderandInstitutionalValuation/EstimatesTemplates提供81種範本報表+圖表北美版47範本報表+圖表OpenTemplatesStep1：選擇OpenTemplateStep2：點選RunAssistant48展開各式《報表+圖表》，見下頁範本報表+圖表OpenTemplates

–Step149設定年代設定公司群組明細篩選公司群組資料範本報表+圖表OpenTemplates

–Step250選擇公司在儲存資料時，請先點選『UnlinkArrays』，將欄位所套用的公式轉(zhuǎn)換成數(shù)值範本報表+圖表OpenTemplates

–範例51CRSP(byUofChicago)80％以上研究美國股市者使用CRSP，提供股市研究和分析。包括NYSE、AMEX、Nasdaq交易所資料。資料可提供到即時的日內(nèi)資料。52BankScope一般財務分析會將銀行資料(負債高)和公營事業(yè)(受保護)的排除，但有些學者會研究此方面的資料。在此特別將銀行方面的資料作收錄，包括財務資料、財報...等。內(nèi)容為掃瞄後的銀行公開財報影像。53FACTIVA內(nèi)容為新聞資料，非上述其他資料庫（把數(shù)據(jù)下載後加以計算）?？刹樵兪录l(fā)生的時間，此時間為真正到達市場上的日期，若在Factiva中找不到，可至SDC找。FACTIVA對於學術研究方面的用處不大，但其中的重要報紙資料如：WSJ、FinancialTimes…等全球各地的報章，以及DowJones、Reuters…等通訊社的工商業(yè)通訊新聞，對學者來說是有用的資源。54WRDS（byWhartonSchool）為華頓商學院所做的一套系統(tǒng)，只提供介面。是一套好用的工具。此為整合性介面，買了其他資料庫後，再搭配此界面使用，整合查詢資料。55NYSETAQ(TradeandQuote)美國市場交易所的股票交易資訊，提供「日內(nèi)」資料，資料料大，更新方式為寄送光碟?？擅吭掠嗁徎蛴嗁徱荒?，為買斷型資料庫。56二、國內(nèi)資料庫臺灣經(jīng)濟新報TEJ時報資訊臺灣證券交易所57臺灣經(jīng)濟新報TEJ專精於臺灣及大陸金融市場，專門提供證券金融市場基本分析所需的資訊。收錄的範圍涵蓋上市及上櫃公司，基於分析需要，提供五組資料項目：一般產(chǎn)業(yè)、銀行業(yè)、壽險業(yè)、產(chǎn)險業(yè)、證券業(yè)，資料：上市公司基本資料、財務資料、證券市場面資料庫(Equity)、上櫃公司資料(OTCDB)、公債資料(BONDDB)58時報資訊運用數(shù)位資訊科技，完成多項的知識整合工程，如整合即時資訊、網(wǎng)際網(wǎng)路與資料庫等。收納有歷史資料的臺灣地區(qū)、大陸地區(qū)與國際總體經(jīng)濟與個體經(jīng)濟各項財經(jīng)數(shù)據(jù)。提供即時報價：主要為臺灣地區(qū)股市、期貨、選擇權、興櫃、外匯等即時報價行情。即時新聞與新聞資料庫：包括即時新聞，以及臺灣地區(qū)、大陸地區(qū)各類重要新聞資料庫與英文經(jīng)濟新聞。59臺灣證券交易所提供各項指數(shù)資訊、盤後及歷史交易資料價格：盤後及指數(shù)資訊：依資料不同從每月100至10,000歷史交易資料：依資料不同從每月3,000至10,00060臺灣證券交易所資料：盤後資訊熱門股熱門證券商進出表

交易當日依股票成交量大小排序之各股各證券商進出明細分價表

交易當日每一股票每一成交價之成交股數(shù)資料融資融券餘額

交易當日信用交易之資料資券相抵表

交易當日信用交易相抵量之資料每日收盤行情

交易當日所有證券交易行情資訊每一分鐘指數(shù)統(tǒng)計

交易當日每分鐘各類指數(shù)值資料證券商營業(yè)額

交易當日各證券商營業(yè)金額一覽表61臺灣證券交易所盤後資訊外資投資持股統(tǒng)計

交易當日外資持股及尚可投資股數(shù)(含錯帳調(diào)整前,後)自營商證券進出明細週報表

自營商買賣明細彙總資料每日指數(shù)類別市值檔

交易當日之各類指數(shù)及市值資料證券商成交金額月報表

證券商成交金額月統(tǒng)計表自營商庫存股票月報表

自營商庫存股票股數(shù)、金額一覽表自營商占市場比率檔

交易當日,週,月自營商交易金額,股數(shù)及占市場比率一覽表外國專業(yè)投資機構買賣金額表

交易當日外國專業(yè)投資機構買賣金額一覽表62臺灣證券交易所盤後資訊投信基金買賣金額統(tǒng)計表

交易當日投信基金買賣金額統(tǒng)計表融資融券餘額表週報表

交易當週融資融券各交易資訊一覽表漲跌幅資料表

交易次日各股漲跌幅度資料表當日各股基本資料表

各股票信用交易,參考價,發(fā)行股數(shù)等資料上市股票成交量值統(tǒng)計月檔

各股票及債券當月成交量值及發(fā)行、上市股數(shù)等資料統(tǒng)計表上市證券週轉(zhuǎn)率月統(tǒng)計檔

各股票發(fā)行、上市股數(shù)、成交量、週轉(zhuǎn)率等資料月統(tǒng)計表63三、中國資料庫CSMAR(ChinaStockMarketAccountingResearch)CCER(ChinaCenterforEconomicResearch)CCFR(ChinaCenterforFinancialResearch)64CSMARCSMAR(ChinaStockMarketAccountingResearch)系列資料庫是國泰安公司針對高等院校、金融證券機構、社會研究機構的專家學者，對於中國金融、經(jīng)濟分析研究的需要，而設計研發(fā)的高級專業(yè)金融、經(jīng)濟資料庫系統(tǒng)。CSMAR系列資料庫是由宏觀經(jīng)濟、上市公司、股票市場、基金市場、債券市場、期貨市場、外匯及黃金市場等構成有機統(tǒng)一整體。該系列資料庫即可在CSMARSYSTEM查詢系統(tǒng)中使用，也可通過INTERNET在“國泰安研究服務中心”網(wǎng)站上線上流覽、提取、下載資料。6566CCER由北京大學中國經(jīng)濟研究服務中心(CCER,ChinaCenterforEconomicResearch)與北京色諾芬信息服務公司共同開發(fā)，產(chǎn)品包括【資本市場】、【貨幣市場】、【宏觀經(jīng)濟】及【高頻數(shù)據(jù)】四大類型資料?？紤]到研究者需求，在原始資料的基礎上提供大量計算後的衍生資料。67CCER【資本市場資料庫】－資本市場的各個層次和多個領域，如上市公司、股市等資料?！矩泿攀袌鲑Y料庫】－貨幣市場和貨幣政策、銀行間拆借、銀行間回購、外匯市場和黃金市場等主要貨幣市場交易和政策資訊?！竞暧^經(jīng)濟資料庫】－全國與地區(qū)宏觀之經(jīng)濟資料，並涵蓋眾多行業(yè)統(tǒng)計資料、海關進出資料及中國重要企業(yè)的相關資訊?！靖哳l數(shù)據(jù)資料庫】－提供分時/分筆交易資訊，包括成交價、成交量、買盤、賣盤等數(shù)據(jù)，及相對應的統(tǒng)計資料。6869CCER訂戶70國際知名訂戶清單(1)耶魯大學日本立命館大學澳大利亞墨爾本大學南加州大學美國康乃爾大學倫敦大學紐約大學哥倫比亞大學……71國際知名訂戶清單(2)上海交通大學中央財經(jīng)大學湖南大學廈門大學香港科技大學香港理工大學……72國內(nèi)訂戶清單(1)成功大學：CCER上市公司股權分制改革資料庫CCER金融上市公司財務資料庫CCER一般上市公司財務資料庫CCER證券市場指數(shù)資料庫CCER拍賣兼併重組資料庫……交通大學：CCER首次公開發(fā)行資料庫CCER治理結構資料庫