初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理過關檢測分析B卷附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理過關檢測分析B卷附答案

單選題（共50題）1、（2019年真題）國別風險限額應當經(jīng)董事會或其授權委員會批準，并傳達到相關部門和人員，至少（）監(jiān)測國別風險限額遵守情況。A.每月B.每季度C.每年D.每天【答案】A2、公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業(yè)銀行治理結構中，“將風險管理系統(tǒng)轉化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是（）部門的責任。A.風險管理部門B.監(jiān)事會C.高級管理層D.業(yè)務管理部門【答案】C3、頻繁開銷戶，通過虛假交易進行洗錢活動，屬于（）環(huán)節(jié)的操作風險。A.資金業(yè)務B.個人信貸業(yè)務C.柜面業(yè)務D.法人信貸業(yè)務【答案】C4、某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權益為39億元人民幣，2008年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產收益率為（）。A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%【答案】C5、戰(zhàn)略風險管理的基本假設不包括（）A.如果采取適當?shù)拇胧?，風險可以完全避免B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.準確預測未來風險事件的可能性是存在的D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】A6、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，營運資金屬于()，資金實力屬于()。A.基本面指標；財務指標B.財務指標；財務指標C.基本面指標；基本面指標D.財務指標；基本面指標【答案】D7、（）并非銀行賬簿利率風險管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬簿利率風險管理的基礎。A.利率風險控制B.利率預測C.利率計量D.利息預測【答案】B8、商業(yè)銀行計算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應配置的經(jīng)濟資本規(guī)模__________，抵御風險的能力__________。()A.不變；減??；變高B.越低；越?。辉礁逤.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D9、債務人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經(jīng)濟損失的風險是（）。A.交易風險B.信用風險C.操作風險D.市場風險【答案】B10、在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，公允價值、名義價值、市場價值和內在價值四類價值中，更具有實質意義的是()。A.公允價值和內在價值B.市場價值和公允價值C.名義價值和市場價值D.內在價值和名義價值【答案】B11、地役權的合同一般包括（）。A.供役地和需役地的位置B.當事人的姓名或者名稱和住所C.政府批文D.利用期限E.利用目的和方法【答案】A12、（2020年真題）商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況，下列有關表述錯誤的是（）。A.流動性比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產負債準確計量B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于150%C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%D.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內部管理規(guī)定，制定各類資產的合理比率指標【答案】B13、劃撥國有土地使用權設定登記的法律特征不包括（）。A.劃撥國有土地使用權是依國家行政行為而獲得的權利B.劃撥國有土地使用權的取得沒有范圍限制C.劃撥國有土地使用權一般都有明確的期限D.城鎮(zhèn)范圍內的劃撥土地使用權人不用繳納土地使用稅E.劃撥國有土地使用權的處置受法律限制【答案】B14、在風險管理實踐中，為了對不確定性收益進行計量和評估，通常需要計算未來的（）。A.風險確定性B.預期收益C.預汁損失D.經(jīng)濟增加值【答案】B15、（2018年真題）下列關于貸款轉讓的敘述中，錯誤的是（）。A.不良貸款轉讓（打包出售）是指銀行對10戶／項以上規(guī)模的不良貸款進行組包B.通過協(xié)議轉讓、招標、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關權利義務轉讓給資產管理公司的行為C.商業(yè)銀行通過批量轉讓可以實現(xiàn)不良貸款的快速處置，與單筆不良貸款處置相比，可以迅速改善商業(yè)銀行的資產結構，提高資產質量，提高經(jīng)營效益D.從回收率角度來看，不會存在處置損失【答案】D16、以下關于經(jīng)風險調整的資本收益率在經(jīng)營管理活動中的作用，說法錯誤的是()。A.在單筆業(yè)務層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務以及如何進行定價提供依據(jù)B.使用經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法，不利于在銀行內部建立正確的激勵機制C.在資產組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務的風險和資產組合效應之后，可依據(jù)RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配，及時對RAROC指標出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產組合進行處理D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設定、業(yè)務決策、資本配置和績效考核等【答案】B17、下列關于信用衍生品作用的描述中，錯誤的是()。A.使得銀行得以擺脫在貸款定價上的困境B.防止信貸萎縮，增強資本的流動性C.增強盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結構D.分散商業(yè)銀行過度集中的信用風險【答案】C18、金融穩(wěn)定理事會強調，風險責任承擔機制是有效風險文化的重要內容，風險承擔機制中強調應建立一套機制，使員工能夠表達對某些產品或業(yè)務操作的不同意見。應該建立吹哨人制度，使員工在不擔心受到報復的情況下，反映發(fā)現(xiàn)的合規(guī)問題是指（）。A.誰產生了風險B.升級程序C.明確的后果D.績效考核【答案】B19、下列關于風險管理和商業(yè)銀行的關系，錯誤的是（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能B.風險管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式C.商業(yè)銀行從以定量分析為主的傳統(tǒng)管理方式，向以定性分析為主的風險管理模式轉變D.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】C20、下列（）不屬于結構性外匯敞口應該滿足的條件。A.非交易性頭寸B.持有該頭寸目的僅是為了保護資本充足率C.交易性頭寸D.結構性頭寸應持續(xù)從外匯敞口中扣除，并在資產存續(xù)期內保持相關對沖方式不變【答案】C21、下列不是商業(yè)銀行通常運用的風險管理策略的是（）。A.風險集中B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避【答案】A22、以下承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險的是()A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.董事長【答案】B23、隨著土地市場的不斷規(guī)范和土地登記代理市場的日趨發(fā)育，土地登記代理業(yè)務接受委托的來源中，（）將是未來發(fā)展的主要途徑。A.被動接受B.主動爭取C.強制得到D.自我申請【答案】B24、設計良好的關鍵風險指標體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則。其中，()原則是指監(jiān)控數(shù)據(jù)來源要準確可靠，具有可操作性，要保證監(jiān)控工作流程、質量可控，要建立起監(jiān)控結果的驗證機制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】C25、借款人向銀行申請1年期貸款100萬元，經(jīng)測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬元，則該筆貸款的非預期損失為（）。A.8.5萬元B.9萬元C.60萬元D.1.5萬元【答案】A26、（2018年真題）下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。A.資本充足率B.每股收益增長率C.收益波動率D.經(jīng)風險調整后收益【答案】A27、某金融產品的收益率為20％的概率是0．8，收益率為10％的概率是0．1，本金完全不能收回的概率是0．1，則該金融產品的預期收益率為()。A.17％B.7％C.10％D.15％【答案】B28、下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包管理的說法中，錯誤的是()。A.商業(yè)銀行外包管理的組織架構包括董事會、高級管理層及監(jiān)事會B.董事會負責審議批準外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃C.高級管理層負責制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃D.高級管理層負責制定外包風險管理的政策、操作流程和內控制度【答案】A29、正常貸款遷徙率為()。A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A30、設計良好的關鍵風險指標體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則。其中，()原則是指監(jiān)控工作要提示重點地區(qū)、重點業(yè)務、關鍵環(huán)節(jié)的操作風險隱患，反映全行操作風險的主要特征。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】A31、()是指計入資產負債表內的業(yè)務所形成的敞口頭寸，等于表內的即期資產減去即期負債。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.總敞口頭寸D.期權敞口頭寸【答案】A32、在商業(yè)銀行的經(jīng)營和發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽風險B.社會風險C.政治風險D.信用風險【答案】A33、下列選項不是法人客戶財務狀況分析方法的是()。A.財務報表分析B.期望分析C.財務比率分析D.現(xiàn)金流量分析【答案】B34、總敞口頭寸計算方法中，較為保守的計量方法是（）。A.累計總敞口頭寸法B.凈總敞口頭寸法C.短邊法D.盯市【答案】A35、如果中央銀行提升準備金率，銀行的流動性將()。A.增加B.減少C.不變D.無法確定【答案】B36、()是商業(yè)銀行買賣遠期外匯的衍生品合約，它賦予合約購買者在一定期限內按規(guī)定匯率購買或出售一定數(shù)量的某種貨幣的權利。A.外匯掉期B.外匯期權C.外匯期貨D.外匯遠期【答案】B37、根據(jù)（）原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務應是全方位、多種類的，而不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一個借款人。。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險補償【答案】A38、商業(yè)銀行內部模型的返回檢驗是用風險價值數(shù)據(jù)與（）進行比較。A.壓力測試結果B.市場風險資本要求C.壓力風險價值D.每日損益【答案】D39、新產品/業(yè)務風險管理的對象不包括（）。A.依托軟件開發(fā)的新產品/業(yè)務B.通過產品屬性參數(shù)配置的新產品C.通過業(yè)務研發(fā)的新產品D.通過重新組合的新產品【答案】D40、（2018年真題）如果資產組合中各資產存在相關性，假設其他條件不變，當相關系數(shù)為（）時，風險分散效果較好。A.正B.負C.零D.不確定【答案】B41、下列對單一客戶授信集中度中集團客戶特征的表述，不正確的是（）。A.主要投資者個人、關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員（包括三代以內直系親屬關系和二代以內旁系親屬關系）共同直接控制或間接控制的B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制的C.在股權上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人而非被其他企事業(yè)法人控制的D.存在其他關聯(lián)關系，可能不按公允價格原則轉移資產和利潤，商業(yè)銀行認為應視同集團客戶進行授信管理的【答案】C42、某進口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過（），賣出美元，買入日元，滿足對日元的需求。A.期貨交易B.即期外匯交易C.遠期外匯交易D.期權交易【答案】B43、（）是一個國家乃至全球經(jīng)濟和金融體系的核心支柱。A.保險公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D44、商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高層管理者【答案】A45、（2021年真題）巴賽爾委員會關于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）A.除生成總風險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力B.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應該有針對性的滿足壓力或危機情境下風險管理報告的需要C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)D.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應監(jiān)管要求變化，組織架構變化和新業(yè)務【答案】C46、某商業(yè)銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元，若該行當期各項存款金額為2138億元，該銀行超額準備金率為()。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A47、（2018年真題）在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產增長率和資質等級分別屬于（）。A.基本面指標和財務指標B.財務指標和財務指標C.基本面指標和基本面指標D.財務指標和基本面指標【答案】D48、客戶評級的評價主體是()。A.中央銀行B.商業(yè)銀行C.各類金融機構D.政府經(jīng)濟管理部門【答案】B49、（2020年真題）《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對國內系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求是（）。A.1%B.2%C.0.5%D.1.5%【答案】A50、下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是（）。A.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業(yè)務歸人銀行賬戶D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價【答案】A多選題（共30題）1、我國銀行監(jiān)督領域所依托的主要法律包括()。A.《商業(yè)銀行法>B.《行政許可法》C.《中國人民銀行法》D.《巴塞爾新資本協(xié)議》E.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》【答案】ABC2、下列定義正確的有（）。A.正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還B.關注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素C.次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失D.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分【答案】AB3、在銀行機構信息披露中，具體披露的內容和要求應按（）方面確定。A.安全性B.風險性C.審慎性D.流動性E.效益性【答案】AD4、以下（）屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務。A.代理商業(yè)銀行業(yè)務B.代理保險業(yè)務C.代理證券業(yè)務D.代收代付業(yè)務E.代理政策性業(yè)務【答案】ABCD5、商業(yè)銀行信息科技風險管理的主要框架包括()。A.業(yè)務連續(xù)性計劃B.信息科技治理C.信息科技審計D.系統(tǒng)開發(fā)需求報告E.信息安全【答案】ABCD6、《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風險加權資產規(guī)定了不同的計算方法。其中對市場風險資產，商業(yè)銀行不可以采取的方法是（）。A.內部評級初級法B.標準法C.高級計量法D.內部評級高級法E.內部模型法【答案】ACD7、安裝工程資源管理的特殊點主要表現(xiàn)在（）。A.資源管理方面B.人力資源方面C.材料管理方面D.方案設計方面E.施工進度方面【答案】BC8、商業(yè)銀行應當將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃，通過定期評估威脅商業(yè)銀行()的所有風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。A.員工B.財物C.信息D.產品／服務E.正常運營【答案】ABCD9、下列（）事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別。A.產品設計缺陷B.員工越權C.第三方盜用財產D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定E.洗錢【答案】C10、依據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》，屬于風險監(jiān)管核心指標的有（）。A.風險水平類指標B.風險抵補類指標C.風險識別類指標D.風險遷徙類指標E.風險暴露類指標【答案】ABD11、下列關于風險的說法，正確的有()。A.某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險B.美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的國家風險C.由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險D.央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險E.結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失效，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險【答案】D12、流動性風險限額的作用包括（）。A.控制最低風險水平B.控制最高風險水平C.提供風險參考基準D.規(guī)避風險E.滿足監(jiān)管要求【答案】BC13、巴塞爾委員會提出，為了具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足（）。A.具備完善、健康的內部控制體系B.銀行應當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統(tǒng)C.銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法D.董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構E.必須設立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領導【答案】BCD14、下列各項中，()屬于風險評估環(huán)節(jié)。A.形成風險評估報告B.分析風險產生的原因C.界定其主要的業(yè)務領域D.了解銀行的業(yè)務和風險管理制度E.用風險矩陣對每一業(yè)務領域的八種潛在風險逐一進行識別和衡量【答案】ACD15、商業(yè)銀行的表內外資產劃分為交易賬簿和銀行賬簿的目的有（）。A.準確計量市場風險資本B.開展有效的市場風險計量監(jiān)控C.以公允價值計量銀行資產D.建立管理會計系統(tǒng)E.真實反映銀行財務狀況【答案】AB16、商業(yè)銀行內部控制的組成要素除了風險識別與評估，還包括()。A.良好的價值理念和風險文化B.科學、有效的激勵約束機制C.信息交流與反饋D.監(jiān)督與糾正E.內部控制措施【答案】ABCD17、風險限額管理的環(huán)節(jié)有（）。A.風險限額分類B.風險限額設定C.風險限額監(jiān)測D.風險限額控制E.風險限額處置【答案】BCD18、信用風險是商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類，它的主要形式包括()。A.利率風險B.違約風險C.結算風險D.匯率風險E.股票風險【答案】BC19、下列屬于實力類指標的有()。A.資金實力B.人力資源C.技術及設備的先進性D.市場競爭環(huán)境E.政策法規(guī)環(huán)境【答案】ABC20、下列()屬于內部流程引起操作風險的表現(xiàn)。A.房產證丟失B.銀行員工知識缺乏C.現(xiàn)金未及時送