2022-2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)題庫附答案（典型題）

2022-2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)題庫附答案（典型題）

單選題（共50題）1、某基金的年化收益率為35%，年化標(biāo)準(zhǔn)差為28%，在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布下，該基金年度收益率在67%的概率下，會(huì)落在（）。A.28%~-28%B.28%~-35%C.63%~7%D.70%~35%【答案】C2、某投資人贖回某基金1萬份份額，持有時(shí)間為8個(gè)月，對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率為0.5%，假設(shè)贖回當(dāng)日基金份額凈值是1.05元，則其可得到的贖回金額為（）。A.10447.5元B.10227.5元C.10347.5元D.10497.5元【答案】A3、關(guān)于被動(dòng)投資指數(shù)復(fù)制和調(diào)整說法，錯(cuò)誤的是（）。A.指數(shù)復(fù)制可以采用完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制等方法。B.完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制指數(shù)方法所需要的樣本股票數(shù)量依次遞增，跟蹤誤差依次遞增。C.根據(jù)抽樣方法的不同，抽樣復(fù)制可以分為市值優(yōu)先、分層抽樣等方法。D.被動(dòng)投資復(fù)制指數(shù)會(huì)產(chǎn)生復(fù)制成本?！敬鸢浮緽4、證券的市場價(jià)格是由市場()所決定的。A.供求關(guān)系B.內(nèi)在價(jià)值C.市場價(jià)值D.預(yù)期價(jià)格【答案】A5、以下不屬于資本資產(chǎn)定價(jià)模型關(guān)于同質(zhì)期望假定的是（）A.所有投資者都具有同樣的信息B.所有投資者都以方差來度量投資風(fēng)險(xiǎn)C.所有投資者對(duì)各種資產(chǎn)的預(yù)期收益率，風(fēng)險(xiǎn)及資產(chǎn)間的相關(guān)性都具有同樣判斷D.所有投資者對(duì)資產(chǎn)的收益率服從的概率分布具有一致的看法【答案】B6、下列關(guān)于期末可供分配利潤的說法正確的是（）。A.指期末可供基金進(jìn)行利潤分配的金額B.為期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)部分的孰高數(shù)C.如果期末未分配利潤的未實(shí)現(xiàn)部分為正數(shù)，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤（已實(shí)現(xiàn)部分扣減未實(shí)現(xiàn)部分）D.如果期末未分配利潤的未實(shí)現(xiàn)部分為負(fù)數(shù)，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤的已實(shí)現(xiàn)部分【答案】A7、通常而言，收益率曲線的正常形態(tài)是()。A.上升收益曲線B.水平收益曲線C.上升收益曲線，下降收益曲線和水平收益曲線D.下降收益曲線【答案】A8、以下關(guān)于房產(chǎn)投資信托基金，說法正確的是（）。A.信息不對(duì)稱程度對(duì)于其他房地產(chǎn)投資工具低的多B.收益波動(dòng)幅度大，抗通脹能力差C.風(fēng)險(xiǎn)大，收益局D.不能在二級(jí)市場進(jìn)行交易，變現(xiàn)能力差【答案】A9、基金資產(chǎn)估值過程中采用資產(chǎn)最新價(jià)格的原因是（）。A.滿足申購者以低于實(shí)際價(jià)值的價(jià)格進(jìn)行申購的希望B.滿足基金現(xiàn)有持有人希望流入比實(shí)際價(jià)值更多資金的期望C.公允反映基金資產(chǎn)價(jià)值D.滿足贖回者以高于實(shí)際價(jià)值的價(jià)格進(jìn)行贖回的希望【答案】C10、()反映了基金投資組合所有股票的總體情況。A.基金分類B.基金業(yè)績計(jì)算C.基金風(fēng)格D.基金星級(jí)評(píng)價(jià)【答案】C11、債券的價(jià)格與利率呈（）變動(dòng)關(guān)系。A.正向B.反向C.無影響D.不確定【答案】B12、下列關(guān)于大宗交易的說法錯(cuò)誤的是（）。A.國際上可交易的貴金屬類大宗商品主要包括黃金、白銀、銅等B.能源類大宗商品主要包括原油、汽油、天然氣、動(dòng)力煤、甲醇等C.通常，貴金屬類大宗商品被認(rèn)為是個(gè)人資產(chǎn)投資和保值的工具之一D.大豆、玉米、小麥的期貨被稱為三大農(nóng)產(chǎn)品期貨【答案】A13、關(guān)于目前我國A股股票交易印花稅的征收政策，以下說法正確的是（）。A.單邊征收，只在賣出股票時(shí)征收B.雙向征收，稅率千分之一C.雙向征收，稅率千分之二D.單邊征收，只在買入股票時(shí)征收【答案】A14、（）從事期貨黃金交易。A.上海黃金交易所B.上海期貨交易所C.上海證券交易所D.深證證券交易所【答案】B15、（）是指可轉(zhuǎn)債持有者有權(quán)在約定的條件觸發(fā)時(shí)按照事先約定的價(jià)格將可轉(zhuǎn)債賣回給發(fā)行企業(yè)的規(guī)定。A.轉(zhuǎn)換期限B.轉(zhuǎn)換價(jià)格C.贖回條款D.回售條款【答案】D16、融資融券對(duì)于投資者的要求也較高目前大部分證券公司要求普通投資者開戶時(shí)間須達(dá)到（）個(gè)月，且持有資金不得低于（）萬元人民幣。A.12：50B.12：100C.18：50D.18：100【答案】C17、下列關(guān)于交易所發(fā)行未上市投資品種估值方法錯(cuò)誤的是（）。A.首次發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值B.首次發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按收入計(jì)量C.首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值D.非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)按以下公式確定該股票的價(jià)值：FV＝C＋（P－C）（Dl－Dr）／Dl【答案】B18、我國貨幣基金不得投資于剩余期限高于()天的債券。A.360B.397C.270D.180【答案】B19、()是指投資者在短期內(nèi)以一個(gè)合理的價(jià)格將投資資產(chǎn)變現(xiàn)的容易程度。A.變現(xiàn)性B.流動(dòng)性C.收益性D.永久性【答案】B20、某10年期附息債券，面值為100元，市場價(jià)格為98元，一位基金經(jīng)理用這個(gè)債券的當(dāng)前收益率直接來估算其到期收益率，以下較為合理的解釋的是（）A.債券市場價(jià)格越接近債券面值，期限越長，則其當(dāng)期收益率就越接近到期收益率，所以可以用當(dāng)期收益率來估算B.其他因素相同情況下，票面利率與債券到期收益率呈同方向増減，當(dāng)期收益率與票面利率有關(guān)，所以可以用當(dāng)期收益率來估算C.到期收益率不考慮債券投資所獲得的資本利得或損失，所以可以用當(dāng)期收益率來估算D.其他條件相同的情況下，到期收益率和市場價(jià)格呈同方向増減，當(dāng)期收益率與市場價(jià)格有關(guān)，所以可以用當(dāng)期收益率來估算【答案】A21、目前，（）符合QDII可在境內(nèi)募集資金進(jìn)行境外投資管理。A.基金管理公司B.證券公司C.商業(yè)銀行等其他金融機(jī)構(gòu)D.以上選項(xiàng)都正確【答案】D22、（）是在盡量不造成大的市場沖擊的情況下，盡快以接近客戶委托時(shí)的市場成交價(jià)格來完成交易的最優(yōu)化算法。A.成交量加權(quán)平均價(jià)格算法B.時(shí)間加權(quán)平均價(jià)格算法C.跟量算法D.執(zhí)行偏差算法【答案】D23、股票的（）又稱股票凈值或每股凈資產(chǎn)，是每股股票所代表的實(shí)際資產(chǎn)的價(jià)值。A.清算價(jià)值B.賬面價(jià)值C.票面價(jià)值D.內(nèi)在價(jià)值【答案】B24、印花稅是根據(jù)《中華人民共和國印花稅暫行條例》規(guī)定，在A股和B股成交后對(duì)買賣雙方投資者按照規(guī)定的稅率分別征收的稅金，2008年9月19日，證券交易印花稅只對(duì)出讓方按（）‰征收，對(duì)受讓方不再征收。A.1B.2C.4D.5【答案】A25、基金資產(chǎn)估值不需考慮（）因素。A.估值頻率B.交易價(jià)格及其公允性C.估值方法的一致性和公開性D.基金的會(huì)計(jì)核算【答案】D26、小王在銀行間債券市場交易，需委托合規(guī)并經(jīng)批準(zhǔn)的金融機(jī)構(gòu)法人代為辦理債券結(jié)算業(yè)務(wù)，所體現(xiàn)的交易制度為（）。A.公開市場-級(jí)交易商制度B.結(jié)算代理制度C.做市商制度D.會(huì)員管理制度【答案】B27、證券A與證券B的收益率相關(guān)系數(shù)為0.4,證券A與證券C的收益率相關(guān)系數(shù)為-0.7則以下說法正確的是（）A.當(dāng)證券A上漲時(shí)，證券C下跌的可能性比較大B.當(dāng)證券B上漲時(shí)，證券C上漲的可能性比較大C.當(dāng)證券A上漲時(shí)，證券B下跌的可能性比較大D.當(dāng)證券B上漲時(shí)，證券C下跌的可能性比較大【答案】A28、市場上交易的期權(quán)價(jià)格所蘊(yùn)含的波動(dòng)率是()。A.歷史波動(dòng)率B.價(jià)格波動(dòng)率C.隱含波動(dòng)率D.數(shù)據(jù)波動(dòng)率【答案】C29、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單的期限最短的是（）。A.1天B.14天C.3個(gè)月D.6個(gè)月【答案】B30、不屬于商業(yè)票據(jù)的特點(diǎn)的是（）A.面額較大B.利率較低C.可抵押D.只有一級(jí)市場【答案】C31、下列各理指標(biāo)中，可用于分析企業(yè)長期償債能力的有（）。A.營運(yùn)效率比率B.流動(dòng)比率C.資產(chǎn)負(fù)債率D.速動(dòng)比率【答案】C32、下列不是常見的反映股票基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)是（）。A.標(biāo)準(zhǔn)差B.A系數(shù)C.持股集中度D.久期【答案】D33、下列有關(guān)看漲期權(quán)盈虧分布的表述，不正確的是（）。A.看漲期權(quán)買方的盈利是有限的B.看漲期權(quán)賣方的虧損可能是無限大的C.看漲期權(quán)買方的虧損是有限的，其最大虧損額為期權(quán)價(jià)格D.看漲期權(quán)賣方的盈利是有限的，其最大盈利為期權(quán)價(jià)格【答案】A34、以下關(guān)于零息債券的說法正確的是（）。A.貼現(xiàn)發(fā)行，到期按票面利息償還本金和利息B.貼現(xiàn)發(fā)行，到期按債券面值償還本金和利息C.溢價(jià)發(fā)行.到期按票面利息償還本金和利息D.溢價(jià)發(fā)行，到期按債券面值償還本金【答案】B35、在投資管理部門中，研究部主要從事的工作不包括()。A.宏觀經(jīng)濟(jì)分析B.產(chǎn)品的設(shè)計(jì)C.行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析D.上市公司投資價(jià)值分析【答案】B36、與證券市場上的其他投資工具一樣，債券投資也面臨一系列風(fēng)險(xiǎn)，其中不包括（）。A.提前贖回風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.再投資風(fēng)險(xiǎn)D.延遲贖回風(fēng)險(xiǎn)【答案】D37、債券組合構(gòu)建需要考慮的因素中，包括（）A.I、II、IVB.I、III、IVC.I、II、IIID.I、II、III、IV【答案】D38、名義利率是指包含對(duì)（）補(bǔ)償?shù)睦?。A.無風(fēng)險(xiǎn)利率B.到期收益率C.通貨膨脹D.即期收益率【答案】C39、當(dāng)投資者賣空某股票時(shí)，可以下達(dá)（），即指定一個(gè)價(jià)格，當(dāng)達(dá)到或超過這個(gè)價(jià)格時(shí)買入股票，如果股價(jià)上漲，達(dá)到指定價(jià)格后就可以平倉，把損失降到可控范圍內(nèi)。A.止損賣出指令B.市價(jià)指令C.限價(jià)指令D.止損買入指令【答案】D40、下列亮類私募股權(quán)投資的戰(zhàn)略通常是向初創(chuàng)型企業(yè)提供資金?（）A.并鴨投資B.成長權(quán)益C.危機(jī)投資D.風(fēng)險(xiǎn)投資【答案】D41、.某10年期、半年付息一次的附息債券的麥考萊久期為8.6，應(yīng)計(jì)收益率4%，則修正的麥考萊久期為()。A.8.0B.8.17C.8.27D.8.37【答案】C42、根據(jù)《上海證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則》，用于融資融券的標(biāo)的的證券上市交易的時(shí)間需超過（）個(gè)月。A.6B.3C.9D.12【答案】B43、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)容忍度的說法錯(cuò)誤的是（）A.投資者的風(fēng)險(xiǎn)容忍度取決于其承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力和意愿兩個(gè)方面B.具備高于平均水平的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)意愿意味著具備高于平均水平的風(fēng)險(xiǎn)容忍度C.具備低于平均水平的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)意愿意味著具備低于平均水平的風(fēng)險(xiǎn)容忍度D.其他條件相同的條件下，相比投資期限較長的投資者而言，投資期限較短的投資者具有更高的風(fēng)險(xiǎn)承受能力【答案】D44、短期債券的償還期為（）。A.1年以下B.2年以下C.3年以下D.4年以下【答案】A45、關(guān)于全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)（GIPS），以下說法錯(cuò)誤的是（）。A.GIPS標(biāo)準(zhǔn)確保不同的投資管理機(jī)構(gòu)的投資業(yè)績具有可比性B.GIPS標(biāo)準(zhǔn)可以提高業(yè)績報(bào)告的透明度，確保在一致、可靠、公平且可比的基C.GIPS標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)現(xiàn)金流調(diào)整后的時(shí)間加權(quán)收益率D.GIPS標(biāo)準(zhǔn)要求不同期間的收益率以算術(shù)平均方式相連【答案】D46、量化投資是將投資理念及策略通過具體指標(biāo)、參數(shù)設(shè)計(jì)體現(xiàn)到具體的模型中，讓模型對(duì)市場進(jìn)行不帶任何情緒的跟蹤。量化投資策略有很多種類，包括自上而下的資產(chǎn)配置、行業(yè)配置和風(fēng)格配置，以及自下而上的數(shù)量化（）。A.基本分析B.選股C.分層分析D.選時(shí)【答案】B47、行業(yè)因素不包括