2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎知識能力提升試卷A卷附答案

2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎知識能力提升試卷A卷附答案

單選題（共50題）1、()是指私募股權投資基金將其所持有的創(chuàng)業(yè)企業(yè)股權出售給企業(yè)的管理層從而退出的方式。A.首次公開發(fā)行B.買殼上市C.管理層回購D.二次出售【答案】C2、遠期利率和即期利率的區(qū)別在于（）A.付息頻率不同B.計息日起點不同C.計息方式不同D.計息期限不同【答案】B3、下列與基金有關的費用不能從基金財產中列支的有()。A.銷售服務費B.基金管理人的管理費C.基金托管人的托管費D.基金合同生效前的會計師費【答案】D4、投資組合A、B的主動比重分別為30％、60％，且A、B的基準指數相同，可以得出以下結論（）。A.投資組合A與基準的相關性較投資組合B與基準的相關性要低B.市場上漲時，投資組合B一定會跑贏投資組合AC.投資組合B與基準的表現可能比投資組合A與基準的表現差別大D.市場上漲時，投資組合A一定會跑贏投資組合B【答案】C5、下列不屬于企業(yè)年金基金投資范圍的是()。A.銀行存款B.國債C.短期債券回購D.長期債券回購【答案】D6、某基金某年度收益為22％，同期其業(yè)績比較基準的收益為18％，滬深300指數的收益為25％，則該基金的超額收益為（）。A.-4％B.4％C.-7％D.-3％【答案】B7、關于全球投資業(yè)績標準（GIPS），以下說法錯誤的是（）。A.GIPS標準可以提高業(yè)績報告的透明度，確保在一致、可靠、公平且可比的基礎上報告投資業(yè)績數據B.GIPS標準要求不同期間的收益率可以算術平均方式相連接C.GIPS標準計算收益率時采用經現金流調整后的時間加權收益率D.GIPS標準確保不同的投資管理機構的投資業(yè)績具有可比性【答案】B8、股票價格與賬面價值的比值被稱為()。A.市盈率B.市凈率C.凈值收益率D.凈現值【答案】B9、關于認購權證持有人的權利，以下說法正確的是（）。A.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅲ.ⅣD.Ⅱ.Ⅲ【答案】C10、某投資者A預測股票市場將上漲，于是買入當月滬深300股指期貨合約，準備指數上漲后賣出期指獲利。A的操作屬于（）A.多頭投機B.空頭套保C.空頭投機D.多頭套?！敬鸢浮緼11、銀行間債券市場的公開市場一級交易商是指與（）進行交易的債券二級市場參與者。A.中國人民銀行B.上海證券交易所C.深圳證券交易所D.證券公司【答案】A12、下列關于零息債券的說法完全正確的是（）。A.零息債券和固定利率債券一樣有一定的償還期限，但在期間不支付利息，而在到期日一次性支付利息和本金，一般其值為債券面值B.零息債券以低于面值的價格發(fā)行，到期日支付的面值和發(fā)行時價格的差額即為投資者的收益C.許多償還期是1年或1年以下的債券以零息債券的方式發(fā)行，償還期在1年以上的零息企業(yè)債券風險較大，投資者通常不愿意購買，發(fā)行人的借款成本也會上升D.以上選項都對【答案】D13、交易商在固定收益平臺上買入、賣出固定收益證券的交易規(guī)則正確的是（）A.當日買入，可以當日賣出B.當日被待交收處理的固定收益證券，當日可以賣出C.當日申報賣出的固定收益證券的數量，可以超過其證券賬戶內可交易余額D.當日買入，下一交易日賣出【答案】A14、深訓證券交易所的收盤價通過（）的方式產生。A.柜臺競價B.自由競價C.連續(xù)競價D.集合競價【答案】D15、目前，我國的基金會計核算均已細化到（）。A.年B.季度C.月D.日【答案】D16、債券市場價格越（）債券面值，期限越()，則當期收益率就越偏離到期收益率。A.接近；短B.接近；長C.偏離；長D.偏離；短【答案】D17、QDII基金份額凈值應當在估值日后（）個工作日內披露。A.1B.2C.3D.5【答案】B18、下列關衍生工具的說法，錯誤的是（）。A.遠期合約、期貨合約、互換合約、結構化金融衍生工具常被稱為基礎性工具B.按合約特點可以分為遠期合約、期貨合約、期權合約、互換合約和結構化金融衍生工具C.獨立衍生工具指期權合約、期貨合約或者互換合約D.按產品形態(tài)可以分為獨立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】A19、關于戰(zhàn)略資產配置，以下理解錯誤的是（）。A.是一種事前的規(guī)劃和安排B.需考慮投資者的風險承受能力C.需經常根據資產的短期波動進行動態(tài)調整D.確定的是資產組合中個主要大類資產的投資比例【答案】C20、投資者5月4日購入的歐式期權5月15日到期，在以下時間投資者可以執(zhí)行期權（）A.I、IIB.IC.I、II、IIID.II【答案】D21、下列屬于UCITS基金投資品種的是（）。A.銀行存款B.指數基金C.貨幣市場工具D.以上選項都正確【答案】D22、不在QFII基金投資范圍的金融工具是（）。A.股指期貨B.證券投資基金C.新股發(fā)行D.場外市場的固定收益證券【答案】D23、以下交易所中，不屬于商品期貨交易所的是()。A.大商所B.鄭商所C.中商所D.上期所【答案】C24、封閉式基金（）進行估值，（）披露一次基金份額凈值。A.每個交易日；每周B.每日；每周C.每個交易日；次日D.每日；次日【答案】A25、下列關于常見衍生工具的區(qū)別中，說法有誤的是（）。A.最常見的衍生工具包括遠期合約、期貨合約、期權合約和互換合約B.期權合約與遠期合約以及期貨合約的不同之處是其損益的不對稱性C.期貨合約的實物交割比例非常高，遠期合約的實物交割比例非常低D.期貨合約具有杠桿效應【答案】C26、下列關于沖擊成本的說法中，錯誤的是（）。A.沖擊成本是交易指令下達后形成的市場價格與交易沒有下達情況下市場可能的價格之間的差額B.沖擊成本是購買流動性的成本C.沖擊成本很容易精確計量D.信息泄露會導致沖擊成本【答案】C27、股票持有人作為股份公司的股東，有權出席股東大會，通過選舉公司董事來實現其參與權。這說明股票具有（）的特征。A.收益性B.風險性C.參與性D.永久性【答案】C28、某公司的財務報表顯示其凈利潤為100萬元，所得稅費用是20萬元，利息費用為30萬元，該公司的利息倍數是（）。A.2B.5C.3.33D.4【答案】B29、第一年末到第三年末的遠期利率f1,3，一年期的即期利率為S1，三年期的即期利率S3，若f1,3＞S3,根據預期，下列描述中正確的是（）。A.S1＞S3B.S1＜S3C.S1=S3D.條件不足【答案】B30、利差在債券的償還期內是固定的百分點，國際慣例將利差用基點表示，1個基點等于（）。A.0.01％B.0.02％C.0.05％D.0.1％【答案】A31、下列選項中不屬于防范債券回購風險的措施的是（）。A.在進行逆回購交易時，嚴格規(guī)范可接受質押品的資質B.合理安排投資組合，避免債券到期日或者存款到期日過于集中，適度控制存量，適時調節(jié)增量C.質押品按公允價值應足額，并持續(xù)監(jiān)測質押品的風險狀況與價值變動D.建立健全逆回購交易質押品管理制度，根據質押品資質審慎確定質押率水平【答案】B32、境內機構投資者可以委托投資顧問進行境外證券投資，下列條件不符合的是（）。A.在境外設立，經所在國家或地區(qū)監(jiān)管機構批準從事投資管理業(yè)務B.所在國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構已與中國證監(jiān)會簽訂雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄，并保持著有效的監(jiān)管合作關系C.經營投資管理業(yè)務達3年以上，最近一個會計年度管理的證券資產不少于100億美元或等值貨幣D.有健全的治理結構和完善的內控制度，經營行為規(guī)范，最近5年沒有受到所在國家或地區(qū)監(jiān)管機構的重大處罰，沒有重大事項正在接受司法部門、監(jiān)管機構的立案調查【答案】C33、復利終值的計算方法（）。A.FV=PV（1+i）^nB.PV=FV（1+i）^nC.FV=PV（1+i^n）D.PV=FV（1+i^n）【答案】A34、基金N與基金M具有相同的標準差，基金N的平均收益率是基金M的兩倍，基金N的夏普指數()。A.是基金M的兩倍B.小于基金祕的兩倍C.大于基金M的兩倍D.等于基金M的夏普指數【答案】C35、利潤表亦稱()。A.收益表B.損失表C.損益表D.匯總表【答案】C36、銀行間債券市場交易以（）進行，自主談判，逐筆成交。A.競價方式B.報價方式C.按市值配售D.詢價方式【答案】D37、通常情況下，再融資發(fā)行的股票會使流通股股份增加（）。因此原有股東若在再融資時未增購股票的話，新增股票會稀釋老股東的持股比例。A.5％～10％B.5％～15％C.5％～20％D.5％～25％【答案】C38、（）指的是采用投資決策時的證券市場價格建倉的模擬投資組合（理想組合）與采用實盤交易建倉的真實投資組合之間的收益率之差，其本質就是交易成本。A.執(zhí)行缺口B.最佳執(zhí)行C.交易執(zhí)行D.交易成本【答案】A39、某債券以99.5元的價格發(fā)行,不付息,3個月后將以100元兌付,該債券屬于（）A.長期債券B.息票債券C.零息債券D.浮動利率債券【答案】C40、我們將一個能取得多個可能值的數值變量X稱為()。A.靜態(tài)變量B.隨機變量C.非隨機變量D.動態(tài)變量【答案】B41、收益率曲線的三種類型不包括（）。A.正收益曲線B.反轉收益曲線C.水平收益曲線D.負收益曲線【答案】D42、杜邦恒等式中，不涉及的財務指標表是（）。A.權益乘數B.銷售利潤率C.資產負債率D.總資產周轉率【答案】C43、特雷諾比率與夏普比率的區(qū)別在于特雷諾比率使用的是系統(tǒng)風險，而夏普比率則對總體風險進行了衡量。這種說法（）。A.正確B.錯誤C.部分正確D.部分錯誤【答案】A44、下列關于馬可維茨投資組合分析模型的說法，不正確的是()。A.投資組合具有一個特定的預期收益率B.期望值度量投資組合收益率的偏離程度C.投資者將選擇并持有有效的投資組合，即那些在給定的風險水平下使得期望收益最大化的投資組合，或那些在給定的期望收益率上使得風險最小化的投資組合D.如果兩種資產的收益受到某些因素的共同影響，那么它們的波動會存在一定的聯系【答案】B45、對于債權人來說，利息倍數越高越安全。對于舉債經營的企業(yè)來說，為了維持正常的償債能力，利息倍數至少應該（），并且越高越好。若利息倍數過低，企業(yè)將面臨虧損、償債的穩(wěn)定性與安全性下降的風險。A.大于0B.在0和1之間C.為1D.大于1【答案】C46、下列關于我國QDII基金的發(fā)展歷程說法錯誤的是（）。A.2006年9月6日，中國第一只試點債券型QDII基金-華安國際配置基金發(fā)行；初始額度為5億美元B.2007年9-10月，首批股票型QDII基金發(fā)行C.2007年6月18日，中國證監(jiān)會發(fā)布了《合格境內機溝投資者境外證券投資管理試行辦法》D.2006年9月6日，國家外匯管理局發(fā)出了《關于基金管理公司境外證券投資外匯管理有關問題的通知》【答案】A47、對于舉債經營的企業(yè)來說，為了維持正常的償債能力，利息倍數至少應該為()。A.0B.0.5C.1D.2【答案】C48、關于利潤表，以下表述錯誤的是（）。A.評價企業(yè)的整體業(yè)績，最