2023年5月初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理題庫附答案（典型題）

2023年5月初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理題庫附答案（典型題）

單選題（共50題）1、假如某房地產(chǎn)項目總投資10億元，開發(fā)商自有資金3.5億元，銀行貸款6.5億元。在不利的市場條件下，一旦預(yù)期項目的市場價值低于6.5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風(fēng)險損失。這種情形下，債權(quán)人相當于()。A.賣出一份看跌期權(quán)B.賣出一份看漲期權(quán)C.買入一份看跌期權(quán)D.買入一份看漲期權(quán)【答案】A2、銀行機構(gòu)的市場準入不包括（）。A.機構(gòu)準入B.業(yè)務(wù)準入C.風(fēng)險機構(gòu)準入D.高級管理人員準入【答案】C3、下列部門中，可以進行土地總登記地籍調(diào)查工作的是（）。A.鄉(xiāng)人民政府B.鄉(xiāng)土地所C.縣人民政府D.縣土地管理部門【答案】D4、假設(shè)一家商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸為：英鎊多頭200，美元多頭450，日元空頭150，法郎空頭80，馬克空頭50。使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為（）。A.70B.280C.350D.650【答案】D5、建設(shè)市場風(fēng)險管理體系的關(guān)鍵是（）。A.市場風(fēng)險管理部門相對于財務(wù)部門的獨立性B.市場風(fēng)險管理部門相對于財務(wù)部門的關(guān)聯(lián)性C.市場風(fēng)險管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨立性D.市場風(fēng)險管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的關(guān)聯(lián)性【答案】C6、市場風(fēng)險不包括（）。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.股票價格風(fēng)險D.貸款違約風(fēng)險【答案】D7、銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論認為，銀行業(yè)先天存在（）的悖論，因此需要政府適當?shù)母深A(yù)和引導(dǎo)，對銀行業(yè)的市場準入和退出進行適當限制和管理。A.分散和集中B.成本和收益C.壟斷與競爭D.擴張和風(fēng)險【答案】C8、（）是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。A.期權(quán)B.期貨C.資產(chǎn)管理D.賬戶劃分【答案】D9、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風(fēng)險。A.聲譽風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】A10、內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括（）。A.經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況B.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性C.信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)運行和管理維護的情況D.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造【答案】D11、下列各項中，農(nóng)村集體經(jīng)濟組織不能收回土地使用權(quán)的情形是（）。A.為鄉(xiāng)村公共與公益事業(yè)需要使用土地的B.不按照批準的用途使用土地的C.因撤銷、遷移等原因而停止使用土地的D.在法定允許下將土地轉(zhuǎn)讓他人使用的【答案】D12、從客戶風(fēng)險的內(nèi)生變量來看，財務(wù)指標不包括（）。A.償債能力指標B.盈利能力指標C.品質(zhì)類指標D.營運能力指標【答案】C13、有關(guān)戰(zhàn)略風(fēng)險的評估要求不包括（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當建立與自身業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的戰(zhàn)略風(fēng)險管理體系，對戰(zhàn)略風(fēng)險進行有效的識別、評估、監(jiān)測、控制和報告B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理框架應(yīng)當包括董事會及其下設(shè)委員會的監(jiān)督、商業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃評估體系、商業(yè)銀行戰(zhàn)略實施管理和監(jiān)督體系C.商業(yè)銀行應(yīng)當充分評估戰(zhàn)略風(fēng)險可能給銀行帶來的損失及其對資本水平的影響，并視情況對戰(zhàn)略風(fēng)險配置資本D.對于已經(jīng)識別的戰(zhàn)略風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)當準確計量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失【答案】D14、在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是（）。A.缺口分析B.敏感性分析C.情景分析D.久期分析【答案】B15、定期壓力測試至少()年一次。A.半B.1C.2D.3【答案】B16、（2019年真題）某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A17、“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。A.貸前調(diào)查B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放【答案】D18、（2018年真題）商業(yè)銀行針對操作風(fēng)險潛在損失不斷增大的情況，應(yīng)及早加以防范并及時采?。ǎ┙档惋L(fēng)險和損失程度。A.補充資本B.評估手段C.控制措施D.數(shù)據(jù)分析【答案】C19、（2018年真題）銀行風(fēng)險監(jiān)管指標設(shè)計的核心是（）。A.行業(yè)監(jiān)管B.合規(guī)監(jiān)管C.法律監(jiān)管D.風(fēng)險監(jiān)管【答案】D20、商業(yè)銀行對客戶進行財務(wù)分析的目的是()。A.幫助企業(yè)加快發(fā)展B.為企業(yè)改革提供依據(jù)C.搞好和客戶的關(guān)系以便更好地開展業(yè)務(wù)D.識別企業(yè)信用風(fēng)險【答案】D21、（）是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，抵消標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險補償【答案】A22、下列關(guān)于銀行機構(gòu)信息披露的說法中，錯誤的是()。A.銀行機構(gòu)的信息披露主要是會計信息披露B.銀行機構(gòu)的信息披露有利于社會大眾及監(jiān)管機構(gòu)對銀行的監(jiān)督管理C.銀行機構(gòu)信息披露具體披露的內(nèi)容和要求，可按安全性、流動性和效益性三個方面確定D.銀行機構(gòu)要真實、全面、及時、充分地進行信息披露，提高銀行經(jīng)營透明度【答案】A23、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中（）風(fēng)險敏感度最高。A.高級計量法B.內(nèi)部評級法C.標準法D.基本指標法【答案】A24、某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002?2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年起因收到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險B.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險C.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險D.信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】B25、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法不正確的是（）。A.流動性比例=流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額×100％B.人民幣超額準備金存款是指銀行存入中央銀行的各種存款中高于法定準備金要求的部分C.核心負債比率不得低于60％D.流動性缺口為60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負債的差額【答案】D26、聲譽風(fēng)險管理的具體做法不包括（）。A.強化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)B.確保實現(xiàn)承諾C.確保及時處理投訴和批評D.杜絕一切風(fēng)險投資【答案】D27、（2018年真題）外部的盜竊、搶劫行為屬于（）事件。A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.系統(tǒng)缺陷D.人員因素【答案】B28、商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標體系，包括風(fēng)險水平類指標、風(fēng)險遷徙類指標和（）A.流動性風(fēng)險指標B.信用風(fēng)險指標C.風(fēng)險抵補類指標D.不良貸款遷徙率指標【答案】C29、下列不屬于債項評級系統(tǒng)中要進行計量和評價的特定風(fēng)險因素的是()。A.抵押B.質(zhì)押C.優(yōu)先性D.產(chǎn)品類別【答案】B30、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，市場風(fēng)險監(jiān)管資本的計算公式為()。A.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子-附加因子)×VaRB.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)×VaRC.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)÷VaRD.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子-附加因子)÷VaR【答案】B31、從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，對信用風(fēng)險的經(jīng)濟資本管理可通過三個環(huán)節(jié)完成。下列選項不屬于這三個環(huán)節(jié)的是（）。A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全行的經(jīng)濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配B.驗證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性C.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風(fēng)險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配【答案】B32、下列商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警程序的正確順序是（）。A.風(fēng)險分析→信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險處置→后評價B.風(fēng)險分析→后評價→信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險處置C.信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險分析→風(fēng)險處置→后評價D.信用信息的收集和傳遞→后評價→風(fēng)險分析→風(fēng)險處置【答案】C33、（）指的是風(fēng)險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風(fēng)險特性決定了風(fēng)險管理必須體現(xiàn)為每一個員工的習(xí)慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風(fēng)險管理的意識和自覺性。A.全球的風(fēng)險管理體系B.全面的風(fēng)險管理范圍C.全程的風(fēng)險管理過程D.全員的風(fēng)險管理文化【答案】D34、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行對借款人的信用風(fēng)險因素的分析與判斷中，明顯錯誤的是（）。A.通常收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難B.資產(chǎn)負債比率對借款人違約概率的影響較大C.如果借款人過去總能及時、全額地償還本金與利息，則其更容易或以較低的利率獲得銀行貸款D.在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約【答案】D35、影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）。A.行業(yè)因素B.項目因素C.地區(qū)因素D.宏觀經(jīng)濟因素【答案】B36、（2018年真題）某銀行2008年貸款應(yīng)提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）億元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A37、法人客戶貼現(xiàn)業(yè)務(wù)和銀行承兌匯票業(yè)務(wù)都屬于()。A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.代理業(yè)務(wù)【答案】B38、系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險中不包括（）風(fēng)險。A.數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量B.系統(tǒng)安全C.系統(tǒng)設(shè)計／開發(fā)D.系統(tǒng)報告【答案】D39、（2018年真題）商業(yè)銀行的（）負責(zé)審查批準信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。A.高級管理層B.風(fēng)險管理委員會C.董事會D.外包管理團隊【答案】C40、商業(yè)銀行計算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟資本規(guī)模__________，抵御風(fēng)險的能力__________。()A.不變；減??；變高B.越低；越?。辉礁逤.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D41、在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的是()。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平【答案】D42、下列關(guān)于聲譽風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。A.聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風(fēng)險B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風(fēng)險的損害可能是短期的C.商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風(fēng)險。D.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本【答案】B43、下列屬于貸款用途及還款來源調(diào)查的主要內(nèi)容的是()。A.調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況B.確認借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力D.調(diào)查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關(guān)規(guī)定是否一致【答案】D44、室外攝像機安裝高度不低于（）m。A.4B.3.5C.3D.2.5【答案】B45、（）又稱為營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.流動比率【答案】B46、系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由（）的變動反映出來。A.借款人管理層因素B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況C.借款人所在行業(yè)因素D.宏觀經(jīng)濟因素【答案】D47、按照巴塞爾委員會的分類，以下不屬于流動性最差的資產(chǎn)的是()。A.銀行的房產(chǎn)B.無法出售的貸款C.銀行在子公司的投資D.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券【答案】D48、一般而言，客戶的擠兌行為將導(dǎo)致商業(yè)銀行的()。A.法律風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.國家風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】D49、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于（）。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險規(guī)避【答案】B50、下列可以作為抵押財產(chǎn)的是()。A.醫(yī)院設(shè)備B.大學(xué)教學(xué)樓C.土地所有權(quán)D.正在建造的建筑物、船舶【答案】D多選題（共20題）1、資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果應(yīng)充分反映壓力情景對全行造成的影響包括()。A.監(jiān)管資本B.會計損益C.資產(chǎn)價值D.成本測算E.風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)【答案】ABC2、對投訴類信訪事項，如信訪人對辦理結(jié)果有意見的，還可以進行（）等申請救濟。A.法院起訴B.司法調(diào)解C.仲裁解決D.尋求復(fù)查【答案】D3、邊長或直徑在（）的洞口，可用混凝土板內(nèi)鋼筋貫穿洞徑構(gòu)成防護網(wǎng)，網(wǎng)格大于20cm時要另外加密。A.2.5~20cmB.20~50cmC.50~150cmD.150cm以上【答案】C4、能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎娱L期影響進行評估的分析方法是（）。A.期限彈性分析B.持續(xù)期分析C.敏感分析D.外匯敞口分析E.風(fēng)險價值分析【答案】AB5、能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險的保險品種包括()。A.電子保險B.財產(chǎn)保險C.營業(yè)中斷保險D.計算機犯罪保險E.錯誤與遺漏保險【答案】ABCD6、戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從（）入手。A.中觀層面B.局部層面C.宏觀層面D.微觀層面E.信息層面【答案】ACD7、不屬于事故間接原因（）。A.機械、物質(zhì)或環(huán)境的不安全狀態(tài)B.沒有或不認真實施事故防范措施，對事故隱患整改不力C.技術(shù)和設(shè)計上的缺陷D.沒有安全規(guī)程或不健全【答案】A8、中國銀監(jiān)會提出的監(jiān)管理念包括（）。A.管法人B.管風(fēng)險C.管內(nèi)控D.管市場E.提高透明度【答案】ABC9、工程竣工后（）應(yīng)依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和建設(shè)部的有關(guān)規(guī)定，到縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門或其他有關(guān)部門備案。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.總包單位D.設(shè)計單位【答案】A10、商業(yè)銀行的流動性管理應(yīng)急計劃中應(yīng)當包括（）等方面的內(nèi)容。A.制定在危機情況下對資產(chǎn)和負債的處置措施B.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序C.應(yīng)急計劃應(yīng)盡可能明確預(yù)期從各渠道獲得的資金數(shù)量D.流動性應(yīng)急計劃具體應(yīng)包括六部分內(nèi)容：職能分工、預(yù)警指標、應(yīng)急措施、溝通披露、計劃演練、審批更新E.明確在危機情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施【答案】ABCD11、市場風(fēng)險計量方法包括（）。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值E.敏感度分析【答案】ABCD12、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風(fēng)險，下列做法恰當?shù)挠校ǎ?。A.適度分散客戶種類和資金到期日B.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)C.制定適當?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系D.根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資產(chǎn)組合E.關(guān)注交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)【答案】ABCD13、2008年國際金融危