2022-2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理精選試題及答案一

2022-2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理精選試題及答案一

單選題（共100題）1、絕對(duì)信用價(jià)差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D.以上都不對(duì)【答案】B2、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是()。A.買入期限較短的金融產(chǎn)品B.買人期限較長的金融產(chǎn)品C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品【答案】B3、下列不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的是（）。A.計(jì)算債券組合久期B.計(jì)算單一幣種的多頭和空頭缺口C.將生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重定價(jià)期限劃分D.根據(jù)交易對(duì)手評(píng)級(jí)設(shè)置授信額度上限【答案】D4、()是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioVien模型D.CreditMonitor模型【答案】B5、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀。A.風(fēng)險(xiǎn)文化B.風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)C.風(fēng)險(xiǎn)制度D.風(fēng)險(xiǎn)理念【答案】A6、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是()。A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)B.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是債務(wù)的全部賬面價(jià)值C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征D.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)【答案】A7、交通事故、火災(zāi)事故自發(fā)生之日起（）日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)補(bǔ)報(bào)。A.20B.30C.14D.7【答案】D8、現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采?。ǎ┑姆椒ǎ皶r(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格／價(jià)值的變化。A.每月參照市場(chǎng)定價(jià)B.每日參照市場(chǎng)定價(jià)C.每日財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)D.每月財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)【答案】B9、下列各項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是（）。A.技術(shù)外包B.程序外包C.業(yè)務(wù)營銷外包D.資金交易業(yè)務(wù)外包【答案】D10、商業(yè)銀行購買保險(xiǎn)，以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人的風(fēng)險(xiǎn)管理策略屬于()。A.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.自我轉(zhuǎn)移C.市場(chǎng)轉(zhuǎn)移D.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【答案】A11、（2019年真題）在商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)管理始終是由（）來推動(dòng)并承擔(dān)最終風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的。A.代表公司利益的監(jiān)事會(huì)B.代表資本利益的股東大會(huì)C.代表公司利益的理事會(huì)D.代表資本利益的董事會(huì)【答案】D12、如果銀行具有一筆1000萬元的貸款資產(chǎn)，10年后到期，固定貸款利率為10％，根據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆1000萬元的浮動(dòng)利率或其存款，年利率會(huì)根據(jù)某個(gè)基準(zhǔn)利率進(jìn)行同步調(diào)整，那么，該銀行的這個(gè)組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】C13、國際金融協(xié)會(huì)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的傳導(dǎo)提出四點(diǎn)意見，下列關(guān)于此意見描述錯(cuò)誤的是（）。A.機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，各級(jí)管理層必須親自參加B.為各個(gè)業(yè)務(wù)條線和部門設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額，將風(fēng)險(xiǎn)偏好轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)開展的實(shí)際約束C.各個(gè)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)基于自身風(fēng)險(xiǎn)狀況制定各自的業(yè)務(wù)計(jì)劃D.對(duì)業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)保持持續(xù)關(guān)注，以促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)偏好的動(dòng)態(tài)更新【答案】A14、（）用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.敏感性分析【答案】A15、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程0A.董事會(huì)和股東會(huì)B.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.董事會(huì)和高級(jí)管理層D.股東會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)【答案】C16、（2018年真題）某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為250億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A.1.33％B.1.60％C.2.00％D.3.08％【答案】B17、國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)不包括（）。A.它是基于會(huì)計(jì)核算的劃分B.按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)人四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動(dòng)、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)C.直接面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求D.有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持【答案】C18、對(duì)于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用（??）來轉(zhuǎn)移。A.提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng).資本金C.保險(xiǎn)手段D.沖減利潤【答案】C19、（2018年真題）商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險(xiǎn)為（），該風(fēng)險(xiǎn)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要誘因之一。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.集中度風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B20、商業(yè)銀行內(nèi)部控制措施不包括（）。A.授權(quán)審批控制B.不相容職務(wù)分離控制C.會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制D.人員控制【答案】D21、風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理制度B.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門C.前臺(tái)業(yè)務(wù)部門D.內(nèi)部審計(jì)【答案】C22、（）是最容易引發(fā)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A.法人信貸業(yè)務(wù)B.柜臺(tái)業(yè)務(wù)C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D.資金業(yè)務(wù)【答案】B23、（）是指對(duì)于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.自我對(duì)沖D.市場(chǎng)對(duì)沖?【答案】D24、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)是對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的量化反映，是準(zhǔn)確識(shí)別、整體評(píng)價(jià)、持續(xù)監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的重要標(biāo)準(zhǔn)。銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)應(yīng)以（）為核心，以（）為主體，兼顧分支機(jī)構(gòu)，并形成分類、分級(jí)的監(jiān)測(cè)體系。A.資本充足率；董事會(huì)B.銀行利潤；高級(jí)管理層C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管；法人機(jī)構(gòu)D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管；董事會(huì)【答案】C25、下列哪項(xiàng)產(chǎn)品線的β因子等于15％?（）A.公司金融B.零售銀行C.商業(yè)銀行D.零售經(jīng)紀(jì)【答案】C26、（2018年真題）商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型計(jì)算出的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），隨置信水平的增加而（），隨持有期的增加而（）。A.減少；增加B.增加；減少C.增加；增加D.減少；減少【答案】C27、（2018年真題）下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是（）。A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售B.集團(tuán)內(nèi)部兩個(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購C.母公司從子公司套取現(xiàn)金D.母公司將資產(chǎn)以低于評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司【答案】A28、假定組合經(jīng)理購買了1年期面值$100M的風(fēng)險(xiǎn)債券。為了對(duì)債券發(fā)行者不會(huì)全額支付的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期保值，債券持有者會(huì)購買該發(fā)行公司的等值信用違約頭寸。如果風(fēng)險(xiǎn)公司的價(jià)值是$80M，因此，該風(fēng)險(xiǎn)債券的收益為（），那么（）。A.$80M，信用違約頭寸的收益為0，因?yàn)樗呀?jīng)處于期權(quán)虛值狀態(tài)B.$80M，信用違約頭寸的收益為$20MC.$80M，信用違約頭寸的收益為$80MD.$80M，信用違約頭寸的收益為$100M【答案】B29、（2021年真題）（）引入了杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，以及流動(dòng)性監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，還提出了關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)管的四種檢測(cè)工具。A.巴塞爾協(xié)議ⅠB.巴塞爾協(xié)議ⅣC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議Ⅱ【答案】C30、（2018年真題）某商業(yè)銀行通過操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估（RCSA），發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)A的效益不高、操作風(fēng)險(xiǎn)暴露較為嚴(yán)重，決定撤并該網(wǎng)點(diǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)管理方式屬于（）。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】D31、商業(yè)銀行完善的（）和有效的內(nèi)部控制是有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。A.管理法治建設(shè)B.公司治理結(jié)構(gòu)C.風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)D.風(fēng)險(xiǎn)控制程序【答案】B32、（2018年真題）央行對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施宏觀審慎監(jiān)管（MPA）的核心工具是（）。A.內(nèi)部控制B.公司治理C.資本監(jiān)管D.信息披露【答案】C33、（2018年真題）高利率水平表示中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會(huì)使（）。A.潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降B.借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn)C.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的上升【答案】D34、衡量系統(tǒng)性危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)，即持有銀行總資產(chǎn)()或以上的銀行資不抵債，無法償還儲(chǔ)戶和／或債權(quán)人債務(wù)。A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】B35、（2018年真題）國內(nèi)某兒童玩具廠欲向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，擬請(qǐng)附近一家公立幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園（）。A.如有足夠資金可以提供擔(dān)保B.無資格提供擔(dān)保C.有資格提供擔(dān)保D.經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)?！敬鸢浮緽36、（）是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。A.資金交易業(yè)務(wù)B.柜臺(tái)業(yè)務(wù)C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D.代理業(yè)務(wù)【答案】D37、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按照（）定價(jià)。A.歷史成本B.市場(chǎng)估值C.模型D.公允價(jià)值【答案】C38、()負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理政策在全行內(nèi)的有效實(shí)施。A.董事會(huì)B.高級(jí)管理層C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】D39、假設(shè)某股票1個(gè)月后的股價(jià)增長率服從均值為5％，標(biāo)準(zhǔn)差為0．03的正態(tài)分布，則1個(gè)月后該股票的股價(jià)增長率落在()區(qū)間的概率約為68％。A.(0，6％)B.(2％，8％)C.(2％，3％)D.(2.2％，2.8％)【答案】B40、下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)糾正B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C.市場(chǎng)退出D.風(fēng)險(xiǎn)救助【答案】C41、操作風(fēng)險(xiǎn)定義為()。A.操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測(cè)這種不確定性的分布B.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)C.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻籼峁┢渌?wù)時(shí)，面對(duì)的意外情況D.由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)【答案】B42、效率原則是四大監(jiān)管原則之一，它具體是指中國銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要()，既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對(duì)象帶來負(fù)擔(dān)。A.提出監(jiān)管建議B.規(guī)范監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)C.降低適量成本D.合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率【答案】D43、（2018年真題）（）指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立。A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B.法人準(zhǔn)入C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入D.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入【答案】A44、()是國內(nèi)企業(yè)/機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分，也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。A.柜臺(tái)業(yè)務(wù)B.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)C.法人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】C45、下列選項(xiàng)中，屬于目前最佳聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法的是（）。A.采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)B.采用精確的定量分析方法C.按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則D.確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【答案】D46、假設(shè)某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，同期國債的無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%。如果希望利用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個(gè)預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）。A.40%，60%B.20%，80%C.30%，70%D.50%，50%【答案】D47、收益率曲線形態(tài)不包括()。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.水平收益率曲線D.對(duì)稱收益率曲線【答案】D48、（2018年真題）下列（）不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部因素。A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈D.交通事故【答案】C49、資本收益率的計(jì)算公式為()。A.RAROC=(EL-NI)÷ULB.RAROC=(UL-NI)÷ELC.RAROC=(NI-EL)÷ULD.RAROC=(EL-UL)÷NJ【答案】C50、（2018年真題）央行對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施宏觀審慎監(jiān)管（MPA）的核心工具是（）。A.內(nèi)部控制B.公司治理C.資本監(jiān)管D.信息披露【答案】C51、下列商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)事件中，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類別的是（）。A.財(cái)務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時(shí)發(fā)布財(cái)務(wù)報(bào)告，受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰B.營業(yè)場(chǎng)所及設(shè)施因地震徹底損毀C.理財(cái)業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并相應(yīng)賠償D.在春節(jié)期間，企業(yè)和個(gè)人從銀行取現(xiàn)，商業(yè)銀行在春節(jié)期間會(huì)經(jīng)歷資金緊張【答案】D52、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的具體職責(zé)的說法，不正確的是()。A.監(jiān)控各類限額B.核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)C.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估D.受理風(fēng)險(xiǎn)損失索賠【答案】D53、以下關(guān)于互換的說法不正確的是（）。A.互換指交易雙方約定在將來某一時(shí)期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的合約B.較為常見的互換有利率互換和貨幣互換C.利率互換涉及本金的交換D.貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進(jìn)行的現(xiàn)金流交換【答案】C54、激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨(dú)特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。品牌風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響到（）。A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平B.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平C.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間【答案】D55、客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括（）兩個(gè)層面。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項(xiàng)的違約概率C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率【答案】A56、對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的管理，商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)部門的職責(zé)不包括（）。A.負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和體系B.負(fù)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)的合理性C.負(fù)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系的有效性D.負(fù)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程的適用性【答案】A57、（2018年真題）根據(jù)2006年1月1日起試行的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理核心指標(biāo)》，商業(yè)銀行的核心負(fù)債比例應(yīng)（）。A.小于30％B.大于或等于30％C.小于60％D.大于或等于60％【答案】D58、商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)管理始終都是由代表資本利益的()來推動(dòng)并承擔(dān)最終風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的。A.監(jiān)事會(huì)B.董事會(huì)C.總經(jīng)理D.股東大會(huì)【答案】B59、事前質(zhì)量控制指在正式施工前的質(zhì)量控制，其控制重點(diǎn)是（）A.全面控制施工過程，重點(diǎn)工序質(zhì)量B.做好施工準(zhǔn)備工作，且施工準(zhǔn)備工作要貫穿施工全過程中C.工序交接有對(duì)策D.質(zhì)量文件有檔案【答案】B60、（2020年真題）某商業(yè)銀行新規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)限額管理辦法，對(duì)于出現(xiàn)超限額情況時(shí)具體處理流程做了規(guī)定，其中最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.不論是否在權(quán)限內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門均應(yīng)當(dāng)向行領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)超限額處置的實(shí)際效果定期進(jìn)行返回檢驗(yàn)C.業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理部門反饋D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)事先制定的緩釋措施進(jìn)行處理【答案】A61、以下各項(xiàng)中不屬于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的戰(zhàn)略愿景的是()。A.創(chuàng)造良好的公眾/客戶形象B.提高股東回報(bào)率C.資本充足率保持在10%以上D.實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值【答案】C62、（2021年真題）在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中,貸款客戶間最不可能產(chǎn)生違約相關(guān)性的事件是（）。A.貸款客戶所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑B.貸款客戶間互保聯(lián)保現(xiàn)象較為普遍C.貸款客戶所投資的個(gè)別項(xiàng)目出現(xiàn)虧損D.市場(chǎng)資金緊張,企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)利率大幅提高【答案】C63、我國反洗錢監(jiān)管體制的總體特點(diǎn)為()。A.一部門主管、多部門配合B.兩部門主管、多部門配合C.多部門主管、多部門配合D.一部門主管、兩部門配合【答案】A64、假設(shè)一位投資者將10000元存人銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對(duì)收益是()。A.1000元B.100元C.9.9％D.10％【答案】A65、下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述中，錯(cuò)誤的是()。A.監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心B.市場(chǎng)約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營C.市場(chǎng)約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實(shí)現(xiàn)D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束【答案】C66、（2018年真題）（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A.名義價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值C.公允價(jià)值D.市值重估價(jià)值【答案】A67、董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有（）。A.最終B.連帶責(zé)任C.擔(dān)保責(zé)任D.間接責(zé)任【答案】A68、認(rèn)為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對(duì)整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)具有深刻的、連續(xù)的影響，這種觀點(diǎn)屬于()。A.利益沖突論B.債權(quán)保護(hù)論C.銀行風(fēng)險(xiǎn)論D.公共性質(zhì)論【答案】D69、巴塞爾委員會(huì)《有效銀行核心監(jiān)管原則（2012）》指出，（）是風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有機(jī)組成部分。A.內(nèi)部控制B.合規(guī)管理C.有效隔離D.單獨(dú)管理【答案】A70、下列關(guān)于違約概率的說法，正確的是（）。A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果B.違約頻率可以看作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率和違約頻率不是同一概念【答案】D71、某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元,至期未轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元,期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億乙元,則關(guān)注類貸款向下遷徙率為（??）A.12.50%B.11.30%C.17.14%D.15%【答案】C72、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()A.操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由歐洲的巴塞爾委員會(huì)倡導(dǎo)的概念B.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)包括策略風(fēng)險(xiǎn)D.中國銀監(jiān)會(huì)和銀行業(yè)采用的是巴塞爾委員會(huì)在新資本協(xié)議中提出的定義【答案】C73、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)存在C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)制訂商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃D.商業(yè)銀行只需要對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)【答案】A74、查封、預(yù)查封登記的申請(qǐng)人為（）。A.土地權(quán)利人B.利害關(guān)系人C.土地管理部門D.人民法院囑托國土資源行政主管部門【答案】D75、對(duì)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類后，按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備是（）。A.一般準(zhǔn)備B.特種準(zhǔn)備C.專項(xiàng)準(zhǔn)備D.固定準(zhǔn)備【答案】C76、（2019年真題）（）是指對(duì)交易賬簿頭寸重新估算其市場(chǎng)價(jià)值。A.名義價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值C.公允價(jià)值D.市值重估【答案】D77、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行買賣遠(yuǎn)期外匯的衍生品合約，它賦予合約購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定匯率購買或出售一定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利。A.外匯掉期B.外匯期權(quán)C.外匯期貨D.外匯遠(yuǎn)期【答案】B78、零容忍度類指標(biāo)反映了銀行對(duì)某些經(jīng)營活動(dòng)范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度（）。A.等于0B.小于0C.大于0小于1D.小于1【答案】A79、一般而言，客戶的擠兌行為將導(dǎo)致商業(yè)銀行的()。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.國家風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D80、下列關(guān)于土地登記代理合同的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.土地登記代理合同有利于維護(hù)土地登記代理市場(chǎng)的秩序B.代理事項(xiàng)是土地登記代理合同的客體C.土地登記代理人以代理人的名義與委托人簽訂合同D.土地登記代理合同能有效保障合同當(dāng)事人的合法權(quán)益【答案】C81、下列選項(xiàng)中，不屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)成因的是()。A.片面追求貸款規(guī)模和市場(chǎng)份額B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機(jī)制C.輕視柜臺(tái)業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范D.社會(huì)缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境【答案】C82、假如某一房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資10億元。開發(fā)商自有資本金3.5億元，貨款及其它負(fù)債6.5億元。在不利的市場(chǎng)行情下，一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值將低于6.5億元，開發(fā)商可能會(huì)選擇讓項(xiàng)目爛尾，從而給債權(quán)人帶來風(fēng)險(xiǎn)。這種情形下，債權(quán)人好比（）。A.買入一份看漲期權(quán)B.賣出一份看跌期權(quán)C.買入一份看跌期權(quán)D.賣出一份看漲期權(quán)【答案】B83、（2018年真題）盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響因素的貨款是指（）類貸款。A.關(guān)注B.可疑C.損失D.次級(jí)【答案】A84、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是()。A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比B.撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷貸款余額C.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額÷(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％D.不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比【答案】B85、商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，制訂切實(shí)可行的本外幣流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃至關(guān)重要。流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括（）。A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序B.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性C.通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)D.建立多層次的流動(dòng)性屏障【答案】A86、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金有款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元，若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款金額為2138億元，則該銀行超額準(zhǔn)備金率為()。A.2.53%B.2.76%C.2.98%D.3.78%【答案】A87、商業(yè)銀行進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的主要目的是()A.鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制B.鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利益最大化C.鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍D.鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)測(cè)流程的有效管理【答案】D88、在對(duì)單一法人客戶進(jìn)行非財(cái)務(wù)因素分析時(shí)，下列選項(xiàng)不屬于宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境分析的是（）。A.技術(shù)進(jìn)步B.人口老化C.環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)D.行業(yè)周期性分析【答案】D89、下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說法，不正確的是()。A.遠(yuǎn)期利率可由即期利率曲線推斷B.遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)C.遠(yuǎn)期利率合約協(xié)定利率的期限通常是1個(gè)月至1年D.債權(quán)人通過賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風(fēng)險(xiǎn)【答案】B90、（）是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額。A.頭寸限額B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B91、A公司主營業(yè)務(wù)是產(chǎn)品制造與銷售，2010年其產(chǎn)品銷售收入為5億元，銷售成本為3．6億元，2010年期初存貨為1120萬元，期末存貨為880萬元，則該公司2010年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A.72B.10C.120D.140【答案】B92、承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任的是（）。A.董事會(huì)及董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)B.高管層及高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.操作風(fēng)險(xiǎn)管理的牽頭部門D.首席風(fēng)險(xiǎn)官【答案】A93、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的作用，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.在銀行內(nèi)部造成董事會(huì)、管理層、不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、分支機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的“胃口”迥異B.使銀行追求財(cái)務(wù)利潤和發(fā)展速度C.明確表達(dá)對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度有助于在不同利益相關(guān)者之間形成一個(gè)共同交流的基礎(chǔ)D.明確風(fēng)險(xiǎn)偏好有助于商業(yè)銀行更清楚地認(rèn)識(shí)自身能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)【答案】B94、下列關(guān)于《土地登記申請(qǐng)書》填寫基本要求的表述正確的有（）。A.《土地登記申請(qǐng)書》由登記機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)填寫B(tài).《土地登記申請(qǐng)書》以宗地為單位填寫C.一個(gè)土地使用者或所有者使用或擁有兩宗以上土地的，按宗地分別填寫D.一宗地有多個(gè)使用者的，按其共有使用權(quán)人在本宗地所占土地份額，由各共有使用權(quán)人分別填寫E.土地他項(xiàng)權(quán)利申請(qǐng)書只由土地他項(xiàng)權(quán)利擁有人填寫【答案】B95、根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。A.關(guān)注類貸款B.次級(jí)類貸款C.可疑類貸款D.損失類貸款【答案】C96、負(fù)責(zé)發(fā)起賬戶初始劃分、賬戶分類調(diào)整申請(qǐng)的部門是（）。A.人力資源部門B.財(cái)務(wù)部門C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.前臺(tái)業(yè)務(wù)部門【答案】D97、下列可分為財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的是（）。A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警B.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警C.法人客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警D.信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警【答案】C98、操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為（）。A.15％B.18％C.19％D.21％【答案】B99、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告部門是一個(gè)獨(dú)立于營銷部門的部門，其主要職責(zé)是（）。A.收集和處理與風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中B.顯示總體組合和各個(gè)子組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況C.討論各種流程和措施的有效性D.報(bào)告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)狀況【答案】A100、()是指通過建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息披露制度，增強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營和監(jiān)管透明度，從而有效發(fā)揮外部監(jiān)督的作用，提高銀行業(yè)整體經(jīng)營水平，實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。A.市場(chǎng)準(zhǔn)入B.市場(chǎng)約束C.監(jiān)督檢查D.資本監(jiān)管【答案】B多選題（共80題）1、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求包括的內(nèi)容有()A.有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層的治理架構(gòu)B.全面的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策C.完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理流程D.完備、可靠的IT系統(tǒng)E.可靠的獨(dú)立驗(yàn)證【答案】ABCD2、銀行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估工作應(yīng)堅(jiān)持的原則包括（）。A.全面性B.及時(shí)性C.重要性D.客觀性E.謹(jǐn)慎性【答案】ABCD3、商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)有（）。A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)C.品牌風(fēng)險(xiǎn)D.客戶風(fēng)險(xiǎn)E.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD4、土地登記簿記載的權(quán)利人不同意更正的，利害關(guān)系人可以申請(qǐng)（）。A.更正登記B.異議登記C.預(yù)告登記D.查封登記【答案】B5、集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有(?)。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況易于掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理方便【答案】ABD6、風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對(duì)某一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，商業(yè)銀行對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)暴露包括（）。A.因場(chǎng)外衍生工具，證券融資交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露B.因擔(dān)保、承諾等形成的潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露C.因投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品形成的的特定風(fēng)險(xiǎn)暴露D.因各項(xiàng)貸款、投資債券、存放同業(yè)等表外授信形成的一般風(fēng)險(xiǎn)暴露E.因債券、股票及其衍生工具交易形成的銀行賬簿風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】ABC7、（），由施工員向所管轄的作業(yè)隊(duì)組進(jìn)行安全技術(shù)交底。A.分項(xiàng)、分部工程施工前B.工程項(xiàng)目開工前C.單位施工開工前D.單位項(xiàng)目工程施工前【答案】A8、6月6日后，A銀行在“錢荒”中面臨的最突出的內(nèi)部管理問題是（）。A.同業(yè)交易對(duì)手單一B.未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大C.在央行的備付金不足D.利率迅速飆升到13.44％，市場(chǎng)同業(yè)“現(xiàn)金為王”?【答案】B9、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度制定適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃，下列說法正確的是（）。A.確保在出現(xiàn)無法預(yù)見的中斷時(shí)，系統(tǒng)仍能持續(xù)運(yùn)行并提供服務(wù)B.定期對(duì)規(guī)劃進(jìn)行更新和演練C.不定期對(duì)規(guī)劃進(jìn)行更新和演練D.保證規(guī)劃的有效性E.確保在出現(xiàn)預(yù)見的中斷時(shí)，系統(tǒng)仍能持續(xù)運(yùn)行并提供服務(wù)?【答案】ABD10、供熱與供冷系統(tǒng)，工程質(zhì)量保修期限為（）個(gè)采暖期、供冷期。A.2B.3C.4D.5【答案】A11、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)潛在威脅的洞察力B.有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機(jī)會(huì)C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失E.減少法律爭(zhēng)議、訴訟事件【答案】ABD12、房屋建筑設(shè)備安裝工程的專項(xiàng)施工方案編制的導(dǎo)向主要是指（）。A.施工安全風(fēng)險(xiǎn)較大B.工程規(guī)模較大C.施工難度較大D.采用新材料E.新工藝的分部或分項(xiàng)工程【答案】ABCD13、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要源于（）。A.突發(fā)性事件B.市場(chǎng)流動(dòng)性收緊未能以公允價(jià)值質(zhì)押資產(chǎn)以獲得資金C.市場(chǎng)流動(dòng)性收緊未能以重置價(jià)格變現(xiàn)資產(chǎn)以獲得資金D.信用、市場(chǎng)、操作和聲譽(yù)等風(fēng)險(xiǎn)之間的轉(zhuǎn)換E.銀行自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的錯(cuò)配【答案】ABD14、商業(yè)銀行的授信權(quán)限管理遵循哪些原則?（）A.給予每一交易對(duì)方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)B.集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)C.債項(xiàng)的每一重要改變應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)D.交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)一收益分析基礎(chǔ)之上E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核【答案】ABCD15、國別風(fēng)險(xiǎn)可分為()。A.政治風(fēng)險(xiǎn)B.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABD16、集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況易于掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理方便【答案】ABD17、下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有()。A.銀行大量挪用客戶存款B.投資衍生產(chǎn)品遭受巨額損失C.網(wǎng)銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障，引發(fā)客戶安全質(zhì)疑D.在銀行辦理業(yè)務(wù)排隊(duì)時(shí)間長、柜員服務(wù)態(tài)度差E.出售理財(cái)產(chǎn)品未事先告知潛在風(fēng)險(xiǎn)，使客戶蒙受巨大損失【答案】ABCD18、我國商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國際先進(jìn)的流動(dòng)性管理方法有（）。A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計(jì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.及時(shí)掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況C.進(jìn)行動(dòng)態(tài)的、精確的流動(dòng)性缺口管理D.建立和運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)E.依賴管理人員的主觀判斷與估計(jì)【答案】BCD19、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的表述正確的有（）。A.信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善屬于系統(tǒng)方面風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)成因包括人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件C.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險(xiǎn)D.外包商不履責(zé)屬于流程風(fēng)險(xiǎn)E.外部欺詐、自然災(zāi)害等屬于外部風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC20、操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（）。A.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全性B.內(nèi)部欺詐C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法D.實(shí)物資產(chǎn)損壞E.外部欺詐【答案】ABCD21、下列哪些屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法（）A.外匯敞口分析B.久期分析C.缺口分析D.敏感性分析E.權(quán)重法【答案】ABCD22、保證法律責(zé)任一般包括（）。A.部分責(zé)任保證B.連帶責(zé)任保證C.一般責(zé)任保證D.全部責(zé)任保證E.完全責(zé)任保證【答案】BC23、被授權(quán)的國家控股公司、作為國家授權(quán)投資機(jī)構(gòu)的國有獨(dú)資公司和集團(tuán)公司，在國有土地授權(quán)經(jīng)營期限內(nèi)，國有建設(shè)用地使用權(quán)可在相關(guān)企業(yè)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，其中不包括（）。A.境外上市企業(yè)B.本集團(tuán)公司直屬企業(yè)C.參股企業(yè)D.控股企業(yè)【答案】A24、在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)可以用于（）方面的管理。A.績效考核B.資本配置C.目標(biāo)設(shè)定D.業(yè)務(wù)決策E.計(jì)量損失【答案】ABCD25、商業(yè)銀行良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)包括（）。A.招募和保留最佳雇員B.減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙C.增進(jìn)和投資者的關(guān)系D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境E.確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平【答案】ABCD26、良好的銀行公司治理應(yīng)該具備的特征有(?)。A.銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界B.完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系C.與股東價(jià)值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機(jī)制D.科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制E.先進(jìn)的管理信息系統(tǒng)【答案】ABCD27、國別風(fēng)險(xiǎn)可能由()等情況引發(fā)。A.一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化引發(fā)B.政治和社會(huì)動(dòng)蕩C.政府拒付對(duì)外債務(wù)D.資產(chǎn)被國有化或被征用E.外匯管制或貨幣貶值等【答案】ABCD28、按照企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團(tuán)可以分為（）。A.有限責(zé)任制企業(yè)集團(tuán)B.股份合作化企業(yè)集團(tuán)C.縱向一體化企業(yè)集團(tuán)D.橫向一體化企業(yè)集團(tuán)E.綜合企業(yè)集團(tuán)【答案】CD29、商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有（）。A.安全性B.約束性C.流動(dòng)性D.效益性E.規(guī)模性【答案】ACD30、單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)要編制專門方案，明確分工，要有意外發(fā)生的（）。A.防范措施B.應(yīng)急預(yù)案C.防范措施和應(yīng)急元D.保護(hù)措施【答案】C31、以下說法中，正確的有（）。A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)E.違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)【答案】BC32、商業(yè)銀行通常采用()來控制信用風(fēng)險(xiǎn)。A.限額管理B.加強(qiáng)信貸審批C.授信權(quán)限管理D.關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程E.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品【答案】ABCD33、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策應(yīng)當(dāng)與銀行的（）相適應(yīng)，與其總體業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、管理能力、資本實(shí)力和能夠承擔(dān)的總體風(fēng)險(xiǎn)水平相一致，并符合監(jiān)管關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)要求。A.規(guī)模B.規(guī)章制度C.風(fēng)險(xiǎn)特征D.業(yè)務(wù)性質(zhì)E.復(fù)雜程度【答案】ACD34、結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債指經(jīng)營上難以避免的策略性外幣資產(chǎn)或負(fù)債，主要包括()。A.與記賬本位幣所屬貨幣不同的資本(營運(yùn)資金)和法定儲(chǔ)備B.經(jīng)扣除折舊后的固定資產(chǎn)和物業(yè)C.對(duì)海外附屬公司和關(guān)聯(lián)公司的投資D.為維持資本充足率穩(wěn)定而持有的頭寸E.結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債形成的交易性的匯率風(fēng)險(xiǎn)暴露是結(jié)構(gòu)性外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案】ABCD35、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)控制E.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【答案】ABCD36、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了()三個(gè)主要發(fā)展階段。A.專家判斷法B.信用評(píng)分模型C.專家調(diào)查列舉法D.違約概率模型分析E.情景分析法【答案】ABD37、下列屬于收益度量指標(biāo)的有（）。A.絕對(duì)收益B.持有期收益率C.預(yù)期收益率D.方差E.標(biāo)淮差【答案】ABC38、商業(yè)銀行在全行范圍內(nèi)開展操作風(fēng)險(xiǎn)的自我評(píng)估有助于()。A.建立覆蓋商業(yè)銀行各項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng)和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)識(shí)別和評(píng)估機(jī)制，實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)識(shí)別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化B.優(yōu)化和完善各項(xiàng)作業(yè)流程，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，提高服務(wù)效率和盈利能力C.在自我評(píng)估的基礎(chǔ)上建立操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)平臺(tái)D.為建立操作風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系和操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量奠定基礎(chǔ)E.風(fēng)險(xiǎn)關(guān)口前移，在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生和風(fēng)險(xiǎn)惡化前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別并推動(dòng)對(duì)其進(jìn)行防范，從源頭上控制風(fēng)險(xiǎn)隱患【答案】ABCD39、市場(chǎng)準(zhǔn)入的主要目標(biāo)有（）。A.保證注冊(cè)銀行具有良好品質(zhì)，防止不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)人銀行體系B.增進(jìn)市場(chǎng)信心C.增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解D.維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序E.保護(hù)存款者利益【答案】AD40、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估組成部分的分析，下列表述正確的有（）。A.固有風(fēng)險(xiǎn)＋控制措施＝剩余風(fēng)險(xiǎn)B.銀行的控制措施應(yīng)合理到位，才能夠有效緩解或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估應(yīng)當(dāng)充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境變化因素D.固有風(fēng)險(xiǎn)是指在沒有任何管理控制措施的情況下，經(jīng)營管理過程本身所具有的風(fēng)險(xiǎn)E.剩余風(fēng)險(xiǎn)是指在實(shí)施旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管控活動(dòng)后，仍然保留的風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCD41、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備（）特征。A.相關(guān)性B.全面性C.可靠性D.及時(shí)性E.可比性【答案】ABCD42、投資組合選擇是投資者進(jìn)行金融經(jīng)營活動(dòng)所必須面對(duì)的最基本的問題之一，也是金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心問題，下列描述正確的是（）。A.現(xiàn)代投資組合理論是研究如何將可供投資的資金分配于更多的資產(chǎn)上B.現(xiàn)代投資組合理論尋求不同類型投資者所能接受的收益和風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的最適當(dāng)、最滿意的資產(chǎn)組合的系統(tǒng)方法C.馬柯維茨認(rèn)為最佳投資組合應(yīng)當(dāng)是具有風(fēng)險(xiǎn)厭惡特征的投資者的無差異曲線和資產(chǎn)的有效邊界的交點(diǎn)D.馬柯維茨提出的歷史模擬法描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架E.均值一方差模型是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法【答案】ABC43、新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的內(nèi)部審批程序應(yīng)當(dāng)包括由相關(guān)部門對(duì)其操作和風(fēng)險(xiǎn)管理程序的審核和認(rèn)可，其相關(guān)部門包括()。A.法律部門B.合規(guī)部門C.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門D.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門E.負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門【答案】ABCD44、巴塞爾協(xié)議Ⅲ進(jìn)一步擴(kuò)充了信息披露的范圍和作用，其原因在于它（）。A.提高了資本充足率要求B.降低了資本充足率要求C.嚴(yán)格資本扣除限制D.擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的覆蓋范圍E.引入杠桿率和流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)【答案】ACD45、實(shí)施積極的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略，保持良好的流動(dòng)性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營產(chǎn)生積極作用，具體包括()。A.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系B.避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售，損害股東利益C.保證銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售，維護(hù)股東利益D.增進(jìn)市場(chǎng)信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的E.降低銀行借入資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)【答案】ABD46、國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同的出讓方，依法應(yīng)是（）。A.城鄉(xiāng)規(guī)劃部門B.上一級(jí)土地管理部門C.市、縣人民政府國土資源行政主管部門D.國有建設(shè)用地使用權(quán)申請(qǐng)人【答案】C47、聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括（）。A.提高發(fā)言人的溝通能力B.提高解決問題的能力C.危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理D.制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制E.模擬訓(xùn)練和演習(xí)【答案】ABCD48、有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐的是（）。A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)B.無論對(duì)于利益持有者作出何種承諾，商業(yè)銀行都必須努力兌現(xiàn)C.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)D.將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來E.制定危機(jī)管理規(guī)劃【答案】ABCD49、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏E.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證【答案】ACD50、個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析主要關(guān)注（）。A.個(gè)人生產(chǎn)或者銷售活動(dòng)失敗B.“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)D.借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)E.抵押權(quán)實(shí)現(xiàn)困難的風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCD51、當(dāng)前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題有()。A.信息披露內(nèi)容不全面B.風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分C.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分D.影響利益相關(guān)方作出決策E.信息披露監(jiān)控機(jī)制仍需進(jìn)一步完善【答案】ABC52、貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括()。A.是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品B.進(jìn)入重組流程的原因C.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小D.轉(zhuǎn)讓貸款的成本費(fèi)用E.對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估【答案】ABC53、目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有()。A.線性概率模型B.Logit模型C.Probit模型D.線性辨別模型E.違約模型【答案】ABCD54、其他個(gè)人零售貸款包括（）。A.個(gè)人汽車消費(fèi)貸款B.信用卡消費(fèi)貸款C.助學(xué)貸款D.住房貸款E.個(gè)人經(jīng)營貸款【答案】ABC55、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別的事情有（）。A.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失B.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜C.客戶采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢活動(dòng)D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金E.銀行員工竊取客戶賬戶資金【答案】BCD56、下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的有()。A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率B.案件風(fēng)險(xiǎn)率C.流動(dòng)性覆蓋率D.敏感度限額E.核心負(fù)債依存度【答案】C57、操作風(fēng)險(xiǎn)管理中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括（）。A.交易量B.員工水平C.客戶滿意度D.產(chǎn)品成熟度E.董事長個(gè)人魅力【答案】ABCD58、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中的主要指標(biāo)包括（）。A.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率B.逾期貸款率C.不良貸款撥備覆蓋率D.貸款撥備率E.不良貸款率【答案】ABCD59、根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，下列能夠成為洗錢罪對(duì)象的有（）。A.走私活動(dòng)所得B.股票投資所得C.期貨投機(jī)所得D.貪污受賄所得E.金融詐騙所得【答案】AD60、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)包括（）。A.商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平B.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足C.存款人提前兌付D.所發(fā)行的流通債券(