2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理過關檢測考試卷A卷附答案

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理過關檢測考試卷A卷附答案

單選題（共55題）1、()是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機構提出的資格要求，以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。A.標準法B.替代標準法C.內部評級法D.高級計量法【答案】D2、分部分項工程開工前，（）應組織施工員（專業(yè)工程師）編制工程質量通病預防措施，質量預防措施可單獨編制，也可編制在施工組織設計或施工方案里。A.項目總工程師B.方案編制人C.質量檢查員D.分包單位施工人員【答案】A3、按照由表及里的原則，操作風險具體可劃分為非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險和（）。A.控制派生風險B.人力資源配置不當風險C.系統(tǒng)性風險D.操作失誤風險【答案】A4、下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（）。A.債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級C.在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級D.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級【答案】B5、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應當及時向()報告。A.中國證券監(jiān)督管理委員會B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會C.國務院D.反洗錢監(jiān)測分析中心【答案】D6、下列選項中，屬于銀行機構市場準人應該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A7、商業(yè)銀行的決策機構是()。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高層管理者【答案】A8、信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款的層面上，還應當從貸款組合的層面進行（）。A.識別、計量、監(jiān)測和控制B.預測、識別、監(jiān)測和控制C.識別、預測、控制和調整D.預測、記錄、控制和調整【答案】A9、通過流水作業(yè)方法、科學排序方法、網(wǎng)絡計劃方法、滾動計劃方法和電子計算機輔助進度管理等控制項目進度的方法屬于（）。A.行政方法B.經濟方法C.管理技術方法D.其他方法【答案】C10、（2018年真題）某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（）。A.賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣B.買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣C.買入美元，同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣D.賣出一部分美元，同時賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣【答案】A11、如果中央銀行實施緊縮貨幣政策，基準利率水平不斷提高，在該貨幣政策影響下，通常會使（）。A.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高B.借款人承受較低的風險C.潛在借款人的風險水平下降D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】A12、某商業(yè)銀行由X、Y兩個核心業(yè)務部門構成，其總體經濟資本為120億元，假設單獨計算X、Y業(yè)務部門的非預期損失分別為60億元、90億元，則應當給X、Y業(yè)務部門配置的經濟資本分別為（）。A.X60億元，Y60億元B.X60億元，Y90億元C.X48億元，Y72億元D.X30億元，Y90億元【答案】C13、商業(yè)銀行通過財務報表分析來識別和評價的資產管理狀況，其內容不包括()。A.資產質量分析B.資產收益率分析C.資產組合分析D.資產流動性分析【答案】B14、商業(yè)銀行的()負責審查批準信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務戰(zhàn)略和重大策略相一致。A.高級管理層B.風險管理委員會C.董事會D.外包管理團隊【答案】C15、()是商業(yè)銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀。A.企業(yè)文化B.風險文化C.保險文化D.管理文化【答案】B16、下列選項不屬于商業(yè)銀行作出的預先評估聲譽風險事件的是（）。A.監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的盈利預期B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益C.監(jiān)管機構責令整改的不利信息/事件D.影響客戶或公眾的政策性變化等【答案】A17、下列屬于操作風險外部風險指標的是（）。A.從業(yè)年限B.系統(tǒng)數(shù)量C.反洗錢警報數(shù)占比D.系統(tǒng)故障時間【答案】C18、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務活動是()。A.外幣債券投資的利率風險B.外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的利率風險C.交易性人民幣債券投資的利率風險D.人民幣貸款的利率風險【答案】D19、銀行從資產負債管理時代向全面風險管理時代過渡的標志是（）。A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》B.《巴塞爾新資本協(xié)議》C.《巴塞爾資本協(xié)議》D.以上都不是【答案】C20、在商業(yè)銀行經營管理實踐中，銀行公司治理的內涵不包括()。A.銀行內部制衡關系B.管理信息系統(tǒng)C.監(jiān)督考核機制D.外部經營環(huán)境【答案】D21、（2019年真題）以下不屬于操作風險特征的是（）。A.具體性B.分散性C.差異性D.外生性【答案】D22、自評工作的原則中，()原則是指自我評估工作應當謹慎、客觀，從而保證做出恰當?shù)臎Q策并采取適當?shù)墓芾硇袆?。A.全面性B.及時性C.客觀性D.重要性【答案】C23、商業(yè)銀行業(yè)務外包管理中，下列不屬于資金業(yè)務操作風險成因的是()。A.內部控制薄弱，部門及崗位設置不合理，規(guī)章制度滯后B.電子化建設緩慢，缺乏相應的業(yè)務處理系統(tǒng)和風險管理系統(tǒng)C.個人信用體系不健全D.風險防范意識不足，認為資金交易業(yè)務主要是市場風險，操作風險不大【答案】C24、以下（）方面不能確定商業(yè)銀行具體披露的內容和要求。A.效益性B.流動性C.安全性D.全面性【答案】D25、（2018年真題）關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，下列表述中錯誤的是（）。A.操作風險不會對流動性造成顯著影響B(tài).聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難C.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險D.市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力，造成流動性波動【答案】A26、假設某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口，為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘?)。A.發(fā)行銀行債券B.用自有債券進行回購C.向人民銀行再貼現(xiàn)D.拆入資金【答案】A27、商業(yè)銀行通過銀團貸款的方式來降低風險的做法屬于（）管理策略。A.風險轉移B.風險分散C.風險對沖D.風險補償【答案】B28、下列不屬于匯率風險的是（）。A.國際收支B.通貨膨脹率C.提供外匯交易服務D.期權性風險【答案】D29、在履行合同過程中，因土地登記代理人的故意或過失，給當事人造成經濟損失的，應由（）承擔賠償責任A.土地登記代理人B.土地登記代理人所在代理機構C.土地登記代理行業(yè)協(xié)會D.土地行政主管部門【答案】B30、商業(yè)銀行信用風險管理中，關于貸款分類與債項評級的概念，錯誤的是()。A.債項評級只能用于貸前審批，是對債項風險的一種預先判斷B.貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價C.債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素D.貸款分類綜合考慮客戶信用風險因素和債項交易損失因素、根據(jù)預期損失對信貸資產進行劃分【答案】A31、根據(jù)CreditRisk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，E=2．72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A32、下列計算公式中，正確的是（）。A.同業(yè)市場負債比例=（同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項）／總負債×100％B.最大十戶存款比例=最大十家存款客戶存款合計／個人存款×100％C.最大十家同業(yè)融入比例=（最大十家同業(yè)機構交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放）／總負債×100％D.核心負債比例=核心負債／總資產×100％【答案】A33、商業(yè)銀行通常()來應對非預期損失。A.利用資本金B(yǎng).嚴格限制高風險業(yè)務C.購買商業(yè)保險D.提取損失準備金和沖減利潤【答案】A34、下列關于商業(yè)銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.負責確定本行可以承受的市場風險水平B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險C.負責制定市場風險管理制度和程序D.負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性【答案】C35、005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵人“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險屬于（）引發(fā)的風險。A.人員因素B.系統(tǒng)缺陷C.內部流程D.外部事件【答案】D36、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為（）。A.3%、4%和6%B.4%、5%和7%C.5%、6%和8%D.6%、7%和9%【答案】C37、沃爾夫斯堡集團是由（）家全球性銀行組織成協(xié)會，旨在制定金融服務行業(yè)標準并為客戶身份識別、反洗錢和反恐怖融資活動政策開發(fā)相關產品。A.8B.9C.10D.11【答案】D38、商業(yè)銀行風險管理最根本的動力來源是()。A.負債B.資本C.利潤D.安全【答案】B39、全面風險管理模式階段強調信用風險、()和操作風險并舉，組織流程再造與定量分析技術并舉的全面風險管理模式。A.市場風險B.流動風險C.戰(zhàn)略風險D.法律風險【答案】A40、業(yè)主提出的建設工期目標的合理性、在資金及材料等方面的供應進度、業(yè)主各項準備工作的進度和業(yè)主項目管理的有效性等影響進度管理的因素屬于（）。A.業(yè)主B.勘察設計單位C.承包人D.建設環(huán)境【答案】A41、下列不屬于銀行機構市場準入的是()。A.機構準入B.業(yè)務準入C.高級管理人員準入D.法人準入【答案】D42、如果中央銀行實施緊縮貨幣政策，基準利率水平不斷提高，在該貨幣政策影響下，通常會使（）。A.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高B.借款人承受較低的風險C.潛在借款人的風險水平下降D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】A43、金融資產價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險是（）。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.國家風險【答案】C44、假定某公司2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為250萬元，年初資產總額為150萬元，年底資產總額為230萬元，則其總資產周轉率約為（）。A.84％B.108％C.83％D.105％【答案】D45、土地權利經（）方可產生法律效力。A.登記申請B.注冊登記C.注銷登記D.權屬審核【答案】B46、2015年新增貸款7．5萬億元，對應創(chuàng)造7．5萬億元存款。如果準備金率是20％，銀行將有()萬億元的超額備付金因此被轉成法定準備金。A.1B.1.5C.5D.6【答案】B47、()是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。A.風險轉移B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】D48、某公司2014年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15％，2014年初所有者權益為28億元人民幣，2014年末所有者權益為36億元人民幣，則該企業(yè)2014年凈資產收益率約為（）。A.9.4％B.5.2％C.9.2％D.8.4％【答案】A49、以下行為屬于內部欺詐的是()。A.歧視及差別待遇事件B.黑客攻擊損失C.自然災害損失D.未經授權交易導致資金損失【答案】D50、下列關于信息披露的頻率，表述錯誤的是()。A.按規(guī)定銀行披露信息的頻率應該每半年進行一次B.如果有關風險暴露或其他項目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息C.國際活躍銀行和其他大銀行（及其主要分支機構）必須按季度披露一級資本充足率、資本充足率及其組成成分D.對于有關銀行風險管理目標及政策、報告系統(tǒng)及各項口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進行一次【答案】D51、（2019年真題）商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭10，日元多頭20，歐元多頭30，英鎊多頭40，美元空頭50，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.150B.90C.30D.60【答案】B52、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應當首先征詢()的意見和建議。A.股東B.最大多數(shù)員工C.風險管理委員會D.中國銀監(jiān)會【答案】B53、一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力()，同時也意味著商業(yè)銀行可能面臨的風險因素()，對其聲譽的潛在威脅()。A.越弱；越多；越小B.越弱；越多；越大C.越強；越多；越大D.越強；越少；越大【答案】C54、按照巴塞爾委員會的分類，以下商業(yè)銀行資產的流動性自高至低排序正確的是（）。（1）國債（2）同業(yè)借款（3）銀行自有房產（4）可出售的貸款組合A.（2）（1）（3）（4）B.（2）（1）（4）（3）C.（1）（2）（3）（4）D.（1）（2）（4）（3）【答案】D55、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產增長率屬于()，資質等級屬于()。A.基本面指標；財務指標B.財務指標；財務指標C.基本面指標；基本面指標D.財務指標；基本面指標【答案】D多選題（共20題）1、下列屬于內部指標的有（）。A.多項業(yè)務風險水平增加B.盈利能力下降C.負債過于集中D.資產質量下降E.外部評級下降【答案】ABCD2、《建筑法》規(guī)定，建筑工程安全生產管理必須堅持（）的方針。A.群防群治制度B.安全第一、預防為主C.安全生產的責任制度D.安全教育培訓，持證上崗【答案】B3、風險限額的作用有（）。A.控制最低風險水平B.控制最高風險水平C.控制風險偏好D.提供風險參考基準E.滿足監(jiān)管要求【答案】BD4、根據(jù)我國監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以采取的用于計量操作風險監(jiān)管資本的方法包括（）。A.高級計量法B.標準法C.替代標準法D.內部評級法E.情景分析【答案】ABC5、監(jiān)管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括()。A.定量標準B.定性標準C.資格要求D.外部數(shù)據(jù)要求E.內部數(shù)據(jù)要求【答案】ABCD6、即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它的作用在于（）。A.防范市場風險B.控制匯率風險C.規(guī)避市場風險D.滿足客戶對不同貨幣的需求E.用來調整持有不同外匯頭寸的比例【答案】D7、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是（）。A.戰(zhàn)略風險強化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力B.有助于將風險挑戰(zhàn)轉變?yōu)槌砷L機會C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導致流動性風險D.能最大限度地避免經濟損失E.減少法律爭議、訴訟事件【答案】ABD8、從資金交易業(yè)務的流程來看可分為前臺交易、中臺風險管理、后臺結算／清算三個環(huán)節(jié)。后臺結算／清算需注意的操作風險點主要包括（）。A.交易定價模型或定價機制錯誤B.未及時監(jiān)測和報告交易員的超權限交易和重大頭寸變化C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位D.因錄入錯誤而錯誤清算資金E.未履行監(jiān)管部門所要求的強制性報告義務【答案】CD9、下列關于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的說法中，正確的有（）。A.在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理B.在一定時期內，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的C.國外銀行一般不對一個國家內的某一區(qū)域設置區(qū)域風險限額D.在我國，區(qū)域風險限額在一般情況下經常作為指導性的彈性限額E.在我國，當某一地區(qū)受某些（政策、法規(guī)、自然災害、社會環(huán)境等）因素的影響，導致區(qū)域內經營環(huán)境惡化、區(qū)域內部經營管理水平下降、區(qū)域信貸資產質量惡化時，區(qū)域風險限額將被嚴格地、剛性地加以控制【答案】BCD10、以下關于風險的說法，正確的有（）。A.風險是未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.風險所造成的結果既可能是正面的，也可能是負面的C.風險意味著沒有收益D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身E.針對商業(yè)銀行經營管理的特殊性，從其內部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關注風險可能造成的損失【答案】ABD11、利率互換的主要作用是（）。A.規(guī)避貨幣匯率風險B.規(guī)避利率風險C.根據(jù)交易雙方各自的比較優(yōu)勢，有效降低各自融資成本，實現(xiàn)雙贏D.減少違約風險E.增加融資渠道【答案】BC12、以下關于商業(yè)銀行貸款轉讓的說法，正確的有（）。A.貸款轉讓通常指貸款有償轉讓B.貸款轉讓又被稱為貸款出售C.貸款轉讓可以增加商業(yè)銀行的收益、提高其經濟資本配置效率D.大多數(shù)貸款轉讓屬于一次性、無追索、一組同質性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售E.與組合貸款轉讓相比，單筆貸款的轉讓則相對困難【答案】ABCD13、在績效管理中，（）部分是管理活動的核心環(huán)節(jié)。A.績效計劃B.績效跟進C.績效考核D.績效反饋【答案】C14、在標準