2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理挑選試題及答案一

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理挑選試題及答案一

單選題（共55題）1、一般而言，客戶的擠兌行為將導致商業(yè)銀行的()。A.法律風險B.市場風險C.國家風險D.流動性風險【答案】D2、中小企業(yè)風險暴露是指商業(yè)銀行對年營業(yè)收入不超過()億元人民幣企業(yè)的債權。A.1B.3C.5D.10【答案】B3、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行風險偏好的表述中，錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協(xié)調一致B.風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分C.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線D.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監(jiān)管者的期望【答案】D4、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。A.證券業(yè)存款B.居民儲蓄C.政府稅收D.公共事業(yè)費收入【答案】A5、商業(yè)銀行風險管理的主要策略不包括()。A.風險分散B.風險對沖C.風險規(guī)避D.風險清除【答案】D6、下面關于區(qū)域風險限額管理的說法，正確的是()A.我國區(qū)域風險限額都是作為指導性的彈性限額B.國外銀行一般對一個國家內的某一區(qū)域設置區(qū)域風險限額C.在我國，區(qū)域風險限額管理和國家風險限額管理基本一致D.在我國，在一定時期內，實施區(qū)域風險限額管理是有必要的【答案】D7、商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境不包括()。A.公司治理B.內部控制C.合規(guī)文化D.外部監(jiān)管【答案】D8、（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估【答案】A9、下列選項中，屬于商業(yè)銀行風險偏好定性描述方式的是（）。A.維持現(xiàn)有的紅利水平B.零容忍度類指標C.收益類指標D.資本類指標【答案】A10、探測器距端墻的距離為安裝間距的（）。A.1/2B.2/3C.3/4D.3/5【答案】A11、下列不屬于納入股權風險暴露的金融工具應同時滿足的條件的是(?)。A.持有該項金融工具獲取收益的主要來源是未來資本利得B.持有該項金融工具獲取收益的主要來源是隨時間所產(chǎn)生的收益C.該項金融工具不可贖回，不屬于發(fā)行方的債務D.對發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權【答案】B12、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，其具體措施不包括()。A.懲罰機制B.獎勵機制C.日常監(jiān)督機制D.監(jiān)管當局責任【答案】B13、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務是（）。A.外幣貸款和外匯交易B.交易性人民幣債券投資C.人民幣貸款D.外幣債券投資【答案】C14、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的B.風險文化應當隨著內外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正C.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化D.風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成【答案】D15、以下關于聲譽風險評估的敘述，錯誤的是()。A.聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序B.聲譽風險評估的關鍵在于深刻理解潛在風險事件中，利益持有者對商業(yè)銀行有何期待，以及商業(yè)銀行對此應當作何反應C.聲譽風險管理部門應當采取事后調查方法，了解公眾對商業(yè)銀行經(jīng)營活動中的可能變化持何種態(tài)度D.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件屬于商業(yè)銀行需要作出預先評估的聲譽風險事件【答案】C16、建筑工程質量驗收共8條，強調（檢驗批驗收合格）是基礎，同時體現(xiàn)了質量控制資料在分部和單位工程驗收時的重要作用。A.檢驗批驗收合格B.單位工程驗收合格C.分部工程驗收合格D.分項工程驗收合格【答案】A17、下列業(yè)務中包含了期權性風險的是（）。A.活期存款業(yè)務B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務C.附有提前償還選擇權條款的長期貸款D.托收業(yè)務【答案】C18、下列各項中，（）符合內部控制過程評價的具體評分標準：A.被評價對象的過程和風險已被充分識別的，可得該項分值的20%B.在滿足A項的基礎上，被評價項目的過程和對風險的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項分值的20%C.在滿足AB的基礎上，被評價項目的規(guī)定得到實施和保持，可再得該項分值的20%D.在滿足ABC的基礎上，被評價項目在實現(xiàn)風險控制的結果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項分值的30%【答案】A19、（）是影響工程質量的主要因素。A.自然因素B.人的因素C.設計因素D.方法因素【答案】B20、由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險是()。A.新增風險B.特定風險C.商品風險D.匯率風險【答案】D21、()用于衡量銀行實際承擔損失超出預計損失的那部分損失。A.核心資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.會計資本【答案】B22、全面風險管理模式體現(xiàn)了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現(xiàn)的是()。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.完全的風險規(guī)避制度【答案】D23、商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設計/開發(fā)應持有的態(tài)度，以下不正確的是（）。A.不能超越本行業(yè)務的現(xiàn)實需求B.要慎重對待系統(tǒng)設計、開發(fā)的全過程C.要追求快速見效，爭取用最短的時間完成系統(tǒng)設計、開發(fā)的全過程D.不能貪大求全【答案】C24、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，不包括（）。A.日常監(jiān)督機制B.懲罰機制C.監(jiān)管當局責任D.違約機制【答案】D25、新產(chǎn)品（業(yè)務）因市場價格的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險是指（）。A.聲譽風險B.違規(guī)風險C.操作風險D.市場風險【答案】D26、為保全一項請求權而進行的土地登記是（）。A.更正登記B.異議登記C.預告登記D.查封登記【答案】C27、主權債務人遺漏或延遲支付本金和／或利息的行為是（）。A.不構成違約B.國別違約C.政治違約D.主權違約【答案】D28、（2018年真題）客戶風險的內生變量指標中，公司治理結構和存貨周轉率分別屬于（）。A.基本面指標和財務指標B.基本面指標和基本面指標C.財務指標和基本面指標D.財務指標和財務指標【答案】A29、下列選項中，關于客戶風險外生變量的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查B.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風險波動，應給予較大的容忍度C.對于風險程度本身就很高的客戶，應該給予較小的容忍度D.對單一客戶風險的監(jiān)測，不用監(jiān)測其他變量【答案】D30、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應優(yōu)先考慮補充()。A.核心一級資本B.二級資本C.其他一級資本D.儲備資本【答案】A31、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔保協(xié)議后，當借款人財務惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執(zhí)行擔保（）。A.減少負債的損失B.確保貸款的資金安全C.爭取貸款本息的最終償還或減少損失D.以抵押品的價值來補償經(jīng)濟資本【答案】C32、接地體不得使用（）。A.角鋼B.鋼管C.螺紋鋼D.鋼管或角鋼【答案】C33、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.6B.4C.8D.2【答案】C34、（）必要時可指定具備相應資質的外部審計機構對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計或相關檢查。A.證監(jiān)會B.銀行業(yè)協(xié)會C.基金業(yè)協(xié)會D.銀監(jiān)會及其派出機構【答案】D35、某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權平均久期為5年，負債為90億元，負債加權平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性()。A.加強B.減弱C.不變D.無法確定【答案】A36、按照我國銀行的監(jiān)管要求,銀行機構的市場準入包括三個方面,即機構準入、業(yè)務準入和（）。A.高級管理人員準入B.注冊準入C.產(chǎn)品準入D.區(qū)域準入【答案】A37、（2019年真題）商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）。A.來源集中，流動性風險高B.來源分散，流動性風險低C.來源分散，流動性風險高D.來源集中，流動性風險低【答案】B38、在操作風險治理框架中，負責監(jiān)督評價操作風險治理架構的合理性、內控體系的有效性等的部門是（）。A.高級管理層B.董事會風險管理委員會C.高管層風險管理委員會D.內部審計部門【答案】D39、（）業(yè)務是最容易引起操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。A.柜臺B.個人信貸C.法人信貸D.代理【答案】A40、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（）。A.2%B.4%C.6%D.8%【答案】B41、下列關于操作風險識別方法的說法，錯誤的是()。A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對操作風險進行全面的識別B.自我評估的主要目的是加強對操作風險識別、評估、控制和監(jiān)測流程的有效管理C.利用自我評估法能夠對風險成因、風險指標和風險損失進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計D.因果分析模型可以識別哪些風險因素與風險損失具有最高的關聯(lián)度【答案】C42、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D43、某企業(yè)2015年流動資產(chǎn)合計為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2015年速動比率為（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C44、下列關于土地登記收件單填寫的描述，錯誤的是（）。A.收件編號（收件單右上方編號）必須與申請書上編號相同，以便查找B.土地登記收件單上的序號，按照提交的文件件數(shù)順序編號C.收件人、交件人填寫的收交件日期應一致，即收件完成后，雙方應立即在收件單上簽署日期D.交件人姓名必須是親自向土地登記人員提交文件、資料的人員姓名【答案】A45、不可以劃撥方式取得國有土地使用權的是（）。A.國家重點扶持的交通用地B.某集團商貿中心建設用地C.軍事用地D.城市基礎設施用地【答案】B46、頭寸拆分看待產(chǎn)品的角度是()。A.歷史成本B.重置成本C.現(xiàn)金流D.可變現(xiàn)凈值【答案】C47、某公司年初速動資產(chǎn)為1395萬元，流動負債為1240萬元。則該公司速動比率為（）。A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D48、關于計量操作風險監(jiān)管資本的標準法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為（）大類業(yè)務條線。A.6B.7C.8D.9【答案】D49、行業(yè)經(jīng)營風險因素包括()A.經(jīng)濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產(chǎn)業(yè)政策D.產(chǎn)業(yè)成熟度【答案】D50、對內部模型法計量出的風險價值設定的限額屬于（）限額。A.交易B.風險C.頭寸D.止損【答案】B51、操作風險關鍵指標不包括（）。A.人員因素風險指標B.內部流程風險指標C.外部流程風險指標D.外部事件風險指標【答案】C52、下列有關風險管理流程的說法，正確的是（）。A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎B.風險監(jiān)測是在風險識別的基礎上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程C.建立功能強大、動態(tài)/交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究/開發(fā)能力D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C53、由商業(yè)銀行總行對海外分行提供信用支持而引發(fā)的風險屬于()。A.國家風險暴露B.跨境轉移風險C.高壓力風險事件D.內部操作風險【答案】B54、()并非銀行賬戶利率風險管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬戶利率風險管理的基礎。A.利率風險控制B.利率預測C.利率計量D.利息預測【答案】B55、采用監(jiān)管映射法計算RWA的方法中，監(jiān)管類別為“優(yōu)”的風險權重為（）。A.70％B.90％C.115％D.250％【答案】A多選題（共20題）1、關于全面風險管理模式的先進理念和方法，下列說法正確的有（）。A.全員的風險管理文化B.全面的風險管理范圍C.全新的風險管理方法D.全程的風險管理過程E.全球的風險管理體系【答案】ABCD2、按照馬柯維茨理論的假設和結論，下列說法正確的有（）。A.市場上的投資者都是理性的B.市場上的投資者是風險中性的C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合【答案】ACD3、土地權利證書注銷后由國土部門收回并（）。A.銷毀B.立卷歸檔C.作為歷史資料D.重新編冊使用【答案】B4、商業(yè)銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時，應當包括下列()損失項。A.機會成本B.未收回的本金C.清收費用D.未收回的利息E.損失的時間價值【答案】BCD5、根據(jù)《信訪條例》規(guī)定，（）級以上人民政府應當設立信訪工作機構。A.市B.縣C.鄉(xiāng)D.省【答案】B6、市場約束的參與方主要包括（）。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.股東D.其他債權人E.外部中介機構【答案】ABCD7、在單一法人客戶的財務狀況分析中，財務比率內容主要包括（）。A.負債比率B.盈利能力比率C.效率比率D.杠桿比率E.流動比率【答案】BCD8、假設其他條件相同，則下列關于商業(yè)銀行各種流動性比率的表述，正確的有（）A.銀行敏感負債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風險越高B.銀行核心存款比例越高，流動性風險越低C.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動性風險越高D.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越高E.銀行現(xiàn)金頭寸指標越高，流動性風險越低【答案】AB9、下列()是普遍認為的有助于改善銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐。A.制定危機管理規(guī)劃B.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗C.確保及時處理投訴和批評D.增強對客戶/公眾的透明度E.確保實現(xiàn)承諾【答案】ABCD10、銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為（）。A.公共性質論B.利益沖突論C.債券保護論D.銀行風險論E.適度競爭論【答案】ABCD11、下列屬于巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵守的原則有（）。A.董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則B.董事會應當監(jiān)督高級管理層執(zhí)行董事會政策C.公司治理應維護股東的權利D.商業(yè)銀行應保持公司治理的透明度E.董事會和高級管理層應了解商業(yè)銀行的運營架構【答案】ABD12、下列各項屬于關鍵風險指標的是（）。A.交易量B.員工水平C.市場變動D.地區(qū)數(shù)