期貨從業(yè)資格之期貨投資分析自我提分評(píng)估(附答案)

2023年期貨從業(yè)資格之期貨投資分析自我提分評(píng)估(附答案)單選題（共50題）1、當(dāng)（）時(shí)，可以選擇賣(mài)出基差。A.空頭選擇權(quán)的價(jià)值較小B.多頭選擇權(quán)的價(jià)值較小C.多頭選擇權(quán)的價(jià)值較大D.空頭選擇權(quán)的價(jià)值較大【答案】D2、下列利率類(lèi)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品中，不屬于內(nèi)嵌利率遠(yuǎn)期結(jié)構(gòu)的是（）。A.區(qū)間浮動(dòng)利率票據(jù)B.超級(jí)浮動(dòng)利率票據(jù)C.正向浮動(dòng)利率票據(jù)D.逆向浮動(dòng)利率票據(jù)【答案】A3、下列哪項(xiàng)不是GDP的核算方法？（）A.生產(chǎn)法B.支出法C.增加值法D.收入法【答案】C4、在其他因紊不變的情況下，如果某年小麥?zhǔn)斋@期氣候條州惡劣，則面粉的價(jià)格將()A.不變B.上漲C.下降D.不確定【答案】B5、關(guān)于人氣型指標(biāo)的內(nèi)容，說(shuō)法正確的是()。A.如果PSY<10或PSY>90這兩種極端情況出現(xiàn)，是強(qiáng)烈的賣(mài)出和買(mǎi)入信號(hào)B.PSY的曲線如果在低位或高位出現(xiàn)人的W底或M頭，是耍入或賣(mài)出的行動(dòng)信號(hào)C.今日OBV=昨日OBV+Sgnx今天的成變量（Sgn=+1，今日收盤(pán)價(jià)e昨日收盤(pán)價(jià)；Sgn=-1，今日收盤(pán)價(jià)D.OBV可以單獨(dú)使用【答案】B6、央行下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，與此政策措施效果相同的是（）。A.上調(diào)在貸款利率B.開(kāi)展正回購(gòu)操作C.下調(diào)在貼現(xiàn)率D.發(fā)型央行票據(jù)【答案】C7、對(duì)于金融機(jī)構(gòu)而言，期權(quán)的δ=-0.0233元，則表示（）。A.其他條件不變的情況下，當(dāng)上證指數(shù)的波動(dòng)率下降1％時(shí)，產(chǎn)品的價(jià)值將提高0.0233元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.0233元的賬面損失B.其他條件不變的情況下，當(dāng)上證指數(shù)的波動(dòng)率增加1％時(shí)，產(chǎn)品的價(jià)值將提高0.0233元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.0233元的賬面損失C.其他條件不變的情況下，當(dāng)上證指數(shù)上漲1個(gè)指數(shù)點(diǎn)時(shí)，產(chǎn)品的價(jià)值將提高0.0233元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.0233元的賬面損失D.其他條件不變的情況下，當(dāng)上證指數(shù)下降1個(gè)指數(shù)點(diǎn)時(shí)，產(chǎn)品的價(jià)值將提高0.0233元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.0233元的賬面損失【答案】D8、國(guó)際市場(chǎng)基本金屬等大宗商品價(jià)格均以()計(jì)價(jià)。A.美元B.人民幣C.歐元D.英鎊【答案】A9、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)能力體現(xiàn)在（）上。A.通過(guò)外部采購(gòu)的方式來(lái)獲得金融服務(wù)B.利用場(chǎng)外工具來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)C.恰當(dāng)?shù)乩脠?chǎng)內(nèi)金融工具來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)D.利用創(chuàng)設(shè)的新產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)沖【答案】C10、一個(gè)模型做20筆交易，盈利12筆，共盈利40萬(wàn)元；其余交易均虧損，共虧損10萬(wàn)元，該模型的總盈虧比為（）。A.0.2B.0.5C.4D.5【答案】C11、根據(jù)下面資料，回答71-72題A.公司在期權(quán)到期日行權(quán)，能以歐元／人民幣匯率8.40兌換200萬(wàn)歐元B.公司之前支付的權(quán)利金無(wú)法收回，但是能夠以更低的成本購(gòu)入歐元C.此時(shí)人民幣／歐元匯率低于0.1190D.公司選擇平倉(cāng)，共虧損權(quán)利金1.53萬(wàn)歐元【答案】B12、7月初，某期貨風(fēng)險(xiǎn)管理公司先向某礦業(yè)公司采購(gòu)1萬(wàn)噸鐵礦石，現(xiàn)貨濕基價(jià)格665元/濕噸（含6%水分）。與此同時(shí)，在鐵礦石期貨9月合約上做賣(mài)期保值，期貨價(jià)格為716元/干噸。A.-51B.-42C.-25D.-9【答案】D13、相對(duì)關(guān)聯(lián)法屬于()的一種。A.季節(jié)性分析法B.聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型C.經(jīng)驗(yàn)法D.平衡表法【答案】A14、()在2010年推山了“中國(guó)版的CDS”，即信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋合約和信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋?xiě){證A.上海證券交易所B.中央國(guó)債記結(jié)算公司C.全國(guó)銀行間同業(yè)拆借巾心D.中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)【答案】D15、下列哪種債券用國(guó)債期貨套期保值效果最差（）。A.CTDB.普通國(guó)債C.央行票據(jù)D.信用債券【答案】D16、（）是從國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)在核算期內(nèi)生產(chǎn)的總產(chǎn)品價(jià)值中，扣除生產(chǎn)過(guò)程中投入的中間產(chǎn)品價(jià)值，得到增加價(jià)值的方法。A.支出法B.收入法C.生產(chǎn)法D.產(chǎn)品法【答案】C17、根據(jù)下面資料，回答85-88題A.買(mǎi)入執(zhí)行價(jià)格較高的看漲期權(quán)，賣(mài)出等量執(zhí)行價(jià)格較低的看跌期權(quán)B.賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格較低的看跌期權(quán)，買(mǎi)人等量執(zhí)行價(jià)格較高的看跌期權(quán)C.買(mǎi)入執(zhí)行價(jià)格和數(shù)量同等的看漲和看跌期權(quán)D.賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格較高的看跌期權(quán)，買(mǎi)入等量執(zhí)行價(jià)格較低的看跌期權(quán)【答案】D18、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為2760元／噸，我國(guó)某飼料廠計(jì)劃在4月份購(gòu)進(jìn)1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。該廠應(yīng)（）5月份豆粕期貨合約。A.買(mǎi)入100手B.賣(mài)出100手C.買(mǎi)入200手D.賣(mài)出200手【答案】A19、BOLL指標(biāo)是根據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)中的()原理而設(shè)計(jì)的。A.均值B.方差C.標(biāo)準(zhǔn)差D.協(xié)方差【答案】C20、銅的即時(shí)現(xiàn)貨價(jià)是()美元/噸。A.7660B.7655C.7620D.7680【答案】D21、7月中旬，某銅進(jìn)口貿(mào)易商與一家需要采購(gòu)銅材的銅桿廠經(jīng)過(guò)協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價(jià)格100元/噸的價(jià)格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價(jià)，并由銅桿廠點(diǎn)定9月銅期貨合約的盤(pán)面價(jià)格作為現(xiàn)貨計(jì)價(jià)基準(zhǔn)，簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，考慮買(mǎi)入上海期貨交易所執(zhí)行價(jià)位57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán)，支付權(quán)利金100元/噸。如A.57000B.56000C.55600D.55700【答案】D22、（）合約所交換的兩系列現(xiàn)金流，其中一系列掛鉤與某個(gè)股票的價(jià)格或者某個(gè)股票價(jià)格指數(shù)，而另一系列現(xiàn)金流則掛鉤于某個(gè)固定或浮動(dòng)的利率，也可以掛鉤于另外一個(gè)股票或股指的價(jià)格。A.貨幣互換B.股票收益互換C.債券互換D.場(chǎng)外互換【答案】B23、下列不屬于要素類(lèi)行業(yè)的是()。A.公用事業(yè)B.工業(yè)品行業(yè)C.資源行業(yè)D.技術(shù)性行業(yè)【答案】A24、某大型糧油儲(chǔ)備庫(kù)按照準(zhǔn)備輪庫(kù)的數(shù)量，大約有10萬(wàn)噸早稻準(zhǔn)備出庫(kù)，為了防止出庫(kù)過(guò)程中價(jià)格出現(xiàn)大幅下降，該企業(yè)按銷(xiāo)售量的50%在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行套期保值。套期保值期限3個(gè)月，5月開(kāi)始，該企業(yè)在價(jià)格為2050元開(kāi)始建倉(cāng)。保證金比例為10%，保證金利息為5%，交易手續(xù)費(fèi)為3元/手，那么該企總計(jì)費(fèi)用是（），每噸早稻成本增加是（）（假設(shè)早稻10噸/手）。A.15.8萬(wàn)元；3.16元/噸B.15.8萬(wàn)元；6.32元/噸C.2050萬(wàn)元；3.16元/噸D.2050萬(wàn)元；6.32元/噸【答案】A25、根據(jù)下面資料，回答91-93題A.410B.415C.418D.420【答案】B26、某資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)了一款掛鉤于滬深300指數(shù)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，期限為6個(gè)月，若到期時(shí)滬深300指數(shù)的漲跌在－3.0%到7.0%之間，則產(chǎn)品的收益率為9%，其他情況的收益率為3%。據(jù)此回答以下三題。A.3104和3414B.3104和3424C.2976和3424D.2976和3104【答案】B27、按照銷(xiāo)售對(duì)象統(tǒng)計(jì)，”全社會(huì)消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指（）。A.社會(huì)集團(tuán)消費(fèi)品總額B.城鄉(xiāng)居民與社會(huì)集團(tuán)消費(fèi)品總額C.城鎮(zhèn)居民與社會(huì)集團(tuán)消費(fèi)品總額D.城鎮(zhèn)居民消費(fèi)品總額【答案】B28、某款收益增強(qiáng)型的股指聯(lián)結(jié)票據(jù)的主要條款如下表所示。請(qǐng)據(jù)此條款回答以下四題。A.14.5B.5.41C.8.68D.8.67【答案】D29、期權(quán)定價(jià)模型中，既能對(duì)歐式期權(quán)進(jìn)行定價(jià)，也能對(duì)美式期權(quán)、奇異期權(quán)以及結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)的是（）。A.B-S-M模型B.幾何布朗運(yùn)動(dòng)C.持有成本理論D.二叉樹(shù)模型【答案】D30、某家信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí)的商業(yè)銀行目前發(fā)行3年期有擔(dān)保債券的利率為4.26%?，F(xiàn)該銀行要發(fā)行一款保本型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，其中嵌入了一個(gè)看漲期權(quán)的多頭，產(chǎn)品的面值為100。而目前3年期的看漲期權(quán)的價(jià)值為產(chǎn)品面值的12.68%，銀行在發(fā)行產(chǎn)品的過(guò)程中，將收取面值的0.75%作為發(fā)行費(fèi)用，且產(chǎn)品按照面值發(fā)行。如果將產(chǎn)品的杠桿設(shè)定為120%，則產(chǎn)品的保本比例在（）%左右。A.80B.83C.90D.95【答案】D31、某國(guó)內(nèi)企業(yè)與美國(guó)客戶簽訂一份總價(jià)為100萬(wàn)美元的照明設(shè)備出口臺(tái)同，約定3個(gè)月后付匯，簽約時(shí)人民幣匯率1美元=6.8元人民幣。該企業(yè)選擇CME期貨交易所RMB/USD主力期貨合約進(jìn)行買(mǎi)入套期保值。成交價(jià)為0.150。3個(gè)月后，人民幣即期匯率變?yōu)?美元=6.65元人民幣，該企業(yè)賣(mài)出平倉(cāng)RMB/USD期貨合約，成交價(jià)為0.152。購(gòu)買(mǎi)期貨合約（）手。A.10B.8C.6D.7【答案】D32、某金融機(jī)構(gòu)使用利率互換規(guī)避利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，成為固定率支付方，互換期阪為二年。每半年互換一次.假設(shè)名義本金為1億美元，Libor當(dāng)前期限結(jié)構(gòu)如下表，計(jì)算該互換的固定利率約為（）。A.6.63%B.2.89%C.3.32%D.5.78%【答案】A33、流通中的現(xiàn)金和各單位在銀行的活期存款之和被稱(chēng)作（）。A.狹義貨幣供應(yīng)量M1B.廣義貨幣供應(yīng)量M1C.狹義貨幣供應(yīng)量MoD.廣義貨幣供應(yīng)量M2【答案】A34、下而不屬丁技術(shù)分析內(nèi)容的是()。A.價(jià)格B.庫(kù)存C.交易量D.持倉(cāng)量【答案】B35、假設(shè)另外一部分費(fèi)用的現(xiàn)值是22.6萬(wàn)美元，則買(mǎi)方在2月1日當(dāng)日所交的費(fèi)用應(yīng)該是()美元。A.288666.67B.57333.33C.62666.67D.120000【答案】A36、2010年6月，威廉指標(biāo)創(chuàng)始人LARRYWILLIAMS訪華，并與我國(guó)期貨投資分析人士就該指標(biāo)深入交流。對(duì)“威廉指標(biāo)(WMS%R)”的正確認(rèn)識(shí)是()。A.可以作為趨勢(shì)型指標(biāo)使用B.單邊行情中的準(zhǔn)確性更高C.主要通過(guò)WMS%R的數(shù)值大小和曲線形狀研判D.可以單獨(dú)作為判斷市場(chǎng)行情即將反轉(zhuǎn)的指標(biāo)【答案】C37、波浪理論的基礎(chǔ)是()A.周期B.價(jià)格C.成交量D.趨勢(shì)【答案】A38、某大型電力工程公司在海外發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)新的電力工程項(xiàng)目機(jī)會(huì)，需要招投標(biāo)。該項(xiàng)目若中標(biāo)，則需前期投萬(wàn)歐元?？紤]距離最終獲知競(jìng)標(biāo)結(jié)果只有兩個(gè)月的時(shí)間，目前歐元/人民幣的匯率波動(dòng)較大且有可能歐元對(duì)人民幣升值，此時(shí)歐元/人民幣即期匯率約為8.38，人民幣/歐元的即期匯率約為0.1193。公司決定利用執(zhí)行價(jià)格為0.1190的人民幣/歐元看跌期權(quán)規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，該期權(quán)權(quán)利金為0.0009，合約大小為人民幣100萬(wàn)元。該公司需要_人民幣/歐元看跌期權(quán)_手。（）A.買(mǎi)入;17B.賣(mài)出;17C.買(mǎi)入;16D.賣(mài)出;16【答案】A39、（）是確定股票、債券或其他資產(chǎn)的長(zhǎng)期配置比例，從而滿足投資者的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好，以及投資者面臨的各種約束條件。A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置B.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置C.指數(shù)化投資策略D.主動(dòng)投資策略【答案】A40、()是基本而分析最基本的元素。A.資料B.背景C.模型D.數(shù)據(jù)【答案】D41、下列哪項(xiàng)不是GDP的計(jì)算方法?（）A.生產(chǎn)法B.支出法C.增加值法D.收入法【答案】C42、一般理解，當(dāng)ISM采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)超過(guò)（）時(shí)，制造業(yè)和整個(gè)經(jīng)濟(jì)都在擴(kuò)張；當(dāng)其持續(xù)低于（）時(shí)生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)可能都在衰退。A.20%：10%B.30%；20%C.50%：43%D.60%；50%【答案】C43、當(dāng)CPl同比增長(zhǎng)()時(shí)，稱(chēng)為嚴(yán)重的通貨膨脹。A.在1.5％～2％中間B.大于2％C.大于3％D.大于5％【答案】D44、ISM采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)是在每月第()個(gè)工作日定期發(fā)布的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。A.1B.2C.8D.15【答案】A45、若公司項(xiàng)目中標(biāo)，同時(shí)到期日歐元／入民幣匯率低于8．40，則下列說(shuō)法正確的是()。A.公司在期權(quán)到期日行權(quán)，能以歐形入民幣匯率8.40兌換200萬(wàn)歐元B.公司之前支付的權(quán)利金無(wú)法收回，但是能夠以更低的成本購(gòu)入歐元C.此時(shí)入民幣／歐元匯率低于0.1190D.公司選擇平倉(cāng)，共虧損權(quán)利金l.53萬(wàn)歐元【答案】B46、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為2760元/噸，我國(guó)某飼料廠計(jì)劃在4月份購(gòu)進(jìn)1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。(豆粕的交易單位為10噸/手)A.買(mǎi)入100手B.賣(mài)出100手C.買(mǎi)入200手D.賣(mài)出200手【答案】A47、在中國(guó)的利率政策中，具有基準(zhǔn)利率作用的是()。A.存款準(zhǔn)備金率B.一年期存貸款利率C.一年期國(guó)債收益率D.銀行間同業(yè)拆借利率【答案】B48、5月份，某進(jìn)口商以67000元／噸的價(jià)格從國(guó)外進(jìn)口一批銅，同時(shí)利用銅期貨對(duì)該批銅進(jìn)行套期保值，以67500元／噸的價(jià)格賣(mài)出9月份銅期貨合約，至6月中旬，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨合約為基準(zhǔn)價(jià)，以低于期貨價(jià)格300元／噸的價(jià)格成交。該進(jìn)口商開(kāi)始套期保值時(shí)的基差為（）元／噸。A.300B.-500C.-300D.500【答案】B49、備兌看漲期權(quán)策略是指（）。A.持有標(biāo)的股票，賣(mài)出看跌期權(quán)B.持有標(biāo)的股票，賣(mài)出看漲期權(quán)C.持有標(biāo)的股票，買(mǎi)入看跌期權(quán)D.持有標(biāo)的股票，買(mǎi)入看漲期權(quán)【答案】B50、當(dāng)()時(shí)，可以選擇賣(mài)出基差。A.空頭選擇權(quán)的價(jià)值較小B.多頭選擇權(quán)的價(jià)值較小C.多頭選擇權(quán)的價(jià)值較大D.空頭選擇權(quán)的價(jià)值較大【答案】D多選題（共30題）1、下列關(guān)于參數(shù)優(yōu)化的說(shuō)法正確的有（）。A.交易次數(shù)越少越容易得到參數(shù)高原B.逐步收斂法是對(duì)參數(shù)數(shù)組的優(yōu)化方法C.數(shù)據(jù)樣本選取對(duì)于參數(shù)優(yōu)化的意義不大D.過(guò)度擬合得到的最優(yōu)參數(shù)只是建立在已經(jīng)發(fā)生過(guò)的歷史數(shù)據(jù)樣本上的【答案】BD2、對(duì)發(fā)行者而言，保本型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)需要考慮的因素有（）。?A.如何對(duì)沖Delta風(fēng)險(xiǎn)暴露B.期權(quán)的價(jià)格C.發(fā)行產(chǎn)品的成本D.收益【答案】ABCD3、評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)有（）。A.年化收益率B.最大資產(chǎn)回撤C.平均盈虧比D.夏普比率【答案】ABCD4、國(guó)內(nèi)某汽車(chē)零件生產(chǎn)企業(yè)某日自美國(guó)進(jìn)口價(jià)值1000萬(wàn)美元的生產(chǎn)設(shè)備，約定3個(gè)月后支付貨款；另外，2個(gè)月后該企業(yè)將會(huì)收到150萬(wàn)歐元的汽車(chē)零件出口貨款；3個(gè)月后企業(yè)還將會(huì)收到200萬(wàn)美元的汽車(chē)零件出口貨款。據(jù)此回答以下三題。A.若人民幣對(duì)美元升值，則對(duì)該企業(yè)有利B.若人民幣對(duì)美元貶值，則對(duì)該企業(yè)有利C.若人民幣對(duì)歐元升值，則對(duì)該企業(yè)不利D.若人民幣對(duì)歐元貶值，則對(duì)該企業(yè)不利【答案】AC5、對(duì)于兩根K線組合來(lái)說(shuō)，下列說(shuō)法正確的是（）。?A.第二天多空雙方爭(zhēng)斗的區(qū)域越高，越有利于上漲B.連續(xù)兩陰線的情況，表明空方獲勝C.連續(xù)兩陽(yáng)線的情況，第二根K線實(shí)體越長(zhǎng)，超出前一根K線越多，則多方優(yōu)勢(shì)越大D.無(wú)論K線的組合多復(fù)雜，都是由最后一根K線相對(duì)前面K線的位置來(lái)判斷多空雙方的實(shí)力大小【答案】ABCD6、從發(fā)起人的角度來(lái)看，常規(guī)CDO與合成CDO差別的不包括（）。A.發(fā)行人不同B.投資人不同C.SPV不同D.信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給SPV的方式不同【答案】ABC7、消除多重共線性形響的方法有（）。A.逐步回歸法B.變換模型的形式C.增加樣本容量D.嶺回歸法【答案】ABCD8、最新公布的數(shù)據(jù)顯示，隨著歐洲央行實(shí)施購(gòu)債計(jì)劃，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)整體大幅改善，經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)持續(xù)反彈，創(chuàng)下逾一年以來(lái)的高位，消費(fèi)者信心指數(shù)也持續(xù)企穩(wěn)。能夠反映經(jīng)濟(jì)景氣程度指標(biāo)是（）。A.房屋開(kāi)工及建筑許可B.存款準(zhǔn)備金率C.PMID.貨幣供應(yīng)量【答案】AC9、從發(fā)起人的角度來(lái)看，常規(guī)CDO與合成CDO差別的不包括（）。A.發(fā)行人不同B.投資人不同C.SPV不同D.信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給SPV的方式不同【答案】ABC10、關(guān)于矩形形態(tài)，說(shuō)法正確的包括()。A.如果原來(lái)的趨勢(shì)是上升的，矩形突破后，價(jià)格會(huì)上升B.如果原來(lái)的趨勢(shì)是上升的，矩形突破后，價(jià)格會(huì)下降C.如果原來(lái)的趨勢(shì)是下降的，矩形突破后，價(jià)格會(huì)下降D.矩形形態(tài)是指價(jià)格在兩條水平直線之間上下滾動(dòng)、作橫向延伸運(yùn)動(dòng)【答案】ACD11、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品市場(chǎng)的參與者主要包括()。A.產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)者B.產(chǎn)品發(fā)行者C.產(chǎn)品投資者D.套利交易者【答案】ABCD12、可采用B-S-M模型定價(jià)的歐式期權(quán)有（）。A.期貨期權(quán)B.利率期權(quán)C.權(quán)證D.貨幣期權(quán)【答案】ABCD13、互換的標(biāo)的資產(chǎn)可以來(lái)源于()。A.外匯市場(chǎng)B.股票市場(chǎng)C.商品市場(chǎng)D.債券市場(chǎng)【答案】ABCD14、自相關(guān)檢驗(yàn)方法有()。A.DW檢驗(yàn)法B.ADF檢驗(yàn)法C.LM檢驗(yàn)法D.回歸檢驗(yàn)法【答案】ACD15、假設(shè)股票的β值為βs=1．10，股指期貨(保證金率為12％)的β值為β?=1．05，下列組合風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的投資組合是（）。A.90％的資金投資于股票，10％的資金做多股指期貨B.50％的資金投資于股票，50％的資金做多股指期貨C.90％的資金投資于股票，10％的資金做空股指期貨D.50％的資金投資于股票，50％的資金做空股指期貨【答案】AB16、中國(guó)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)包括（）。A.工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)B.工業(yè)品購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)C.核心工業(yè)品購(gòu)入價(jià)格D.核心工業(yè)品出廠價(jià)格【答案】AB17、計(jì)算有色金屬進(jìn)口價(jià)格主要考慮的因素是()。A.離岸升貼水B.LME現(xiàn)貨升貼水C.匯率和稅率D.LME3個(gè)月期貨價(jià)格【答案】BCD18、對(duì)二叉樹(shù)模型說(shuō)法正確的是（）。A.模型不但可對(duì)歐式期權(quán)進(jìn)行定價(jià)，也可對(duì)美式期權(quán)、奇異期權(quán)以及結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)B.模型思路簡(jiǎn)潔、應(yīng)用廣泛C.步數(shù)比較大時(shí)，二叉樹(shù)法更加接近現(xiàn)實(shí)的情形D.當(dāng)步數(shù)為n時(shí)，nT時(shí)刻股票價(jià)格共有n種可能【答案】ABC19、大連豆粕期貨價(jià)格(被解釋變量)與芝功加哥豆粕期貨價(jià)格(解釋變量)的回歸模型中，判斷系數(shù)R2=0.962，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量為256.39，給定顯著性水平(α=0.05)對(duì)臨界值為Fα=3.56，這表明回歸方程（）。A.擬合效果好B.預(yù)測(cè)效果好C.線性關(guān)系顯著D.標(biāo)準(zhǔn)誤差很小【答案】AC20、一元線性回歸分析的預(yù)測(cè)包括（）。A.點(diǎn)預(yù)測(cè)B.線預(yù)測(cè)C.面預(yù)測(cè)D.區(qū)間預(yù)測(cè)【答案】AD21、利率衍生品依據(jù)其（）等特性，在資產(chǎn)組合管理及資產(chǎn)配置過(guò)程中有著明顯優(yōu)勢(shì)。A.高杠桿B.交易成本低C.流動(dòng)性好D.違約風(fēng)險(xiǎn)小【答案】ABCD22、消除多重共線性形響的方法（