商業(yè)銀行經(jīng)營管理試題及答案要點(diǎn)

《商業(yè)銀行經(jīng)營管理》試題及答案要點(diǎn)一、單項(xiàng)選擇題（下列每小題的備選答案中，只有一個(gè)符合題意的正確答案，多選、錯(cuò)選、不選均不得分。本題共45個(gè)小題，每小題1分）1.近代銀行業(yè)產(chǎn)生于（）.A.英國B.美國C.意大利D.德國【答案】C2.1694年英國政府為了同高利貸作斗爭(zhēng)，以滿足新生的資產(chǎn)階級(jí)發(fā)展工業(yè)和商業(yè)的需要，決定成立一家股份制銀行（）。A.英格蘭銀行B.曼切斯特銀行C.匯豐銀行D.利物浦銀行【答案】A3.現(xiàn)代商業(yè)銀行的最初形式是（）。A.股份制銀行B.資本主義商業(yè)銀行C.高利貸性質(zhì)銀行D.封建主義銀行【答案】B4.1897年在上海成立的（）標(biāo)志著中國現(xiàn)代銀行的產(chǎn)生。A.交通銀行B.浙江興業(yè)銀行C.中國通商銀行D.北洋銀行【答案】C.（）是商業(yè)銀行最基本也是最能反映其經(jīng)營活動(dòng)特征的職能。A.信用中介B.支付中介C.清算中介D.調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)的功能【答案】A.單一銀行制度主要存在于（）。A.英國B.美國C.法國D.中國【答案】B.商業(yè)銀行的經(jīng)營對(duì)象是（）.A.金融資產(chǎn)和負(fù)債B.一般商品C.商業(yè)資本D.貨幣資金【答案】D.對(duì)于發(fā)行普通股，下面的表述錯(cuò)誤的是（）。A.發(fā)行成本比較高.對(duì)商業(yè)銀行的股東權(quán)益產(chǎn)生稀釋作用C.資金成本總要高于優(yōu)先股和債券D.總資本收益率下降時(shí)，會(huì)產(chǎn)生杠桿作用【答案】D附屬資本不包括（）。A.未公開儲(chǔ)備B.股本C.重估儲(chǔ)備D.普通準(zhǔn)備金【答案】B.總資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本的比率不得低于（）。A.7%B.8%C.9%D.10%【答案】B.年初的資本/資產(chǎn)=8%,各種資產(chǎn)為10億元，年末的比例仍為8%,年末的未分配收益為0.2億元，銀行的適度資本為（）。A.12.5B.10C.10.2D.12.7【答案】A.商業(yè)銀行最主要的負(fù)債是（）。兒借款B.發(fā)行債券C.各項(xiàng)存款D.資本【答案】C.商業(yè)銀行的（）是整個(gè)銀行體系創(chuàng)造存款貨幣的基礎(chǔ)。A.資產(chǎn)B.負(fù)債C.所有者權(quán)益D.資本【答案】B.某銀行通過5%的利率吸收100萬新存款，銀行估計(jì)如果提供利率為5.5%,可籌資150萬存款，若提供6%的利率可籌資200萬元存款，若提供6.5%的利率可籌集250萬存款，若提供7%利率可籌300萬存款，而銀行的貸款收益率為8.5%,貸款利率不隨貸款量增加而增加，貸款利率是貸款邊際收益率。問存款利率為（）時(shí)，銀行可獲最大利潤。A.5%B.6%C.6.5%D.7%【答案】C其中以資金成本率8%可籌集支票存款1億元，以12%的15.某商業(yè)銀行共籌集5億元資金，資金成本率可籌集定期存款、儲(chǔ)蓄存款等3億元，資本性債券1億元，成本率為16%如果存款運(yùn)用于非盈利資產(chǎn)的比重分別為：支票存款為15%，定期與儲(chǔ)蓄存款為5%資本性債券全部用于盈利性資產(chǎn)上。該行的稅前平均成本率為（）OA.10%B.12%C.15%D.12.66%【答案】D.商業(yè)銀行發(fā)行的用于補(bǔ)充資本金的不足的債券是（）。A.一般性債券B.資本性債券C.國際債券D.政府債券【答案】B.商業(yè)銀行發(fā)行的用于長期貸款與長期投資的債券是（）。A.一般性債券B.資本性債券C.國際債券D.政府債券【答案】A.按照（）將貸款分類為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失。A.期限B.保障程度C.質(zhì)量狀況D.償還方式【答案】C.一個(gè)客戶要求銀行500萬元的信用額度，但按貸款合同，只使用了400萬元，利率為10%,銀行對(duì)未使用的額度收取1%的承諾費(fèi)用，而且還要求客戶保存實(shí)際貸款額度10%、未使用貸款額度5%的補(bǔ)償余額。計(jì)算該行的稅前收益率（）。411.5%8.12%^11%口.9%【答案】A.銀行以8%的利率發(fā)放100萬元的貸款，要求借款人將其中的10%存入銀行，借款人的實(shí)際利率為（）。A.7.56%B.8%C.9%D.8.89%【答案】D.（）不需要支付大量現(xiàn)金，因而不會(huì)影響收購銀行的現(xiàn)金狀況。A.股票換取式并購B.現(xiàn)金購買式并購C.混合證券式并購D.杠桿并購【答案】A.（）是并購銀行依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格直接購買目標(biāo)銀行的全部或部分資產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)并購。A.現(xiàn)金并購股票換取并購C.零成本并購D.跨區(qū)并購【答案】A.假設(shè)一家銀行，今年的稅后利潤是10000萬元，資產(chǎn)總額為500000萬元，股東權(quán)益總額為300000萬元，則股本收益率是（）。A.0.02B.0.03C.0.04D.0.05【答案】B.假設(shè)一家銀行擁有下列數(shù)據(jù)：盈利性資產(chǎn)10000萬元，總資產(chǎn)50000萬元，利息收入1200萬元，利息支出1000萬元，則該銀行的凈利差率為（）。人.0.028.0.03^0.04口.0.05【答案】A.我國銀行資產(chǎn)中比例最大的一項(xiàng)是（）。A.現(xiàn)金B(yǎng).貸款C.證券投資D.固定資產(chǎn)【答案】B.我國的商業(yè)銀行負(fù)債中最主要的是（）。A.存款8.借款^資本D.發(fā)行債券【答案】A.持續(xù)期缺口等于（）。A.總資產(chǎn)持續(xù)期-總負(fù)債持續(xù)期B.總負(fù)債持續(xù)期-總資產(chǎn)持續(xù)期總負(fù)債持續(xù)期C,總資產(chǎn)持續(xù)期-總資產(chǎn)/總負(fù)債某總負(fù)債持續(xù)期D,總資產(chǎn)持續(xù)期-總負(fù)債/總資產(chǎn)某【答案】D.持續(xù)期概念最初是由美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家（）于1936年提出的。A.盧卡斯B.馬爾科維奇C.麥考利D.凱恩斯【答案】C.某銀行在未來6個(gè)月內(nèi)的利率敏感資產(chǎn)為6億元，利率敏感負(fù)債為5億元，則利率敏感缺口為（）。A.11B.1C.1.2D.30【答案】B.當(dāng)商業(yè)銀行短期負(fù)債支持長期資產(chǎn)時(shí)，如果未來利率上升，會(huì)導(dǎo)致凈利息收入的（）。A.增加B.減少C.不變D.不確定【答案】B.資產(chǎn)流動(dòng)性比率是（）之比.A.存款與貸款B.貸款與存款C.流動(dòng)性資產(chǎn)與流動(dòng)性負(fù)債D.流動(dòng)性負(fù)債與流動(dòng)性資產(chǎn)【答案】C.商業(yè)銀行如果處于流動(dòng)性正缺口時(shí)，說明流動(dòng)性（）。A.短缺B.過剩C.平衡D.不確定【答案】A.反映企業(yè)每單位資產(chǎn)的盈利能力的指標(biāo)是（）。A.普通股收益率B.資產(chǎn)收益率C.銷售利潤率D.股權(quán)收益率【答案】B.由出租人向承租人短期出租設(shè)備，在租期內(nèi)出租人負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、保養(yǎng)、維修、納稅、支付保險(xiǎn)費(fèi)，提供專門的服務(wù)的租賃方式是（）A.融資租賃B.經(jīng)營性租賃C.杠桿租賃D.單一租賃【答案】B.以轉(zhuǎn)讓、出售信息和提供智力服務(wù)為主要內(nèi)容的中間業(yè)務(wù)屬于（）中間業(yè)務(wù)。A.結(jié)算類B.咨詢類C.代理類D.信用卡類【答案】B.外匯互換交易主要包括貨幣互換和（）兒利率互換B.期限互換C.金額互換D.產(chǎn)品互換【答案】A按雙方簽訂的遠(yuǎn)期合同，在未來約定日期進(jìn)行外匯交割的交易方式是（）37.買賣雙方成交后，A.遠(yuǎn)期交易B.期貨交易會(huì)公益設(shè)施D.所有權(quán)、使用權(quán)不明或有爭(zhēng)議的財(cái)產(chǎn)【答案】A,B,C,D三、簡(jiǎn)答題（本題共15小題，每小題6分）.商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成主要分為那幾個(gè)部分，其內(nèi)容是什么？.請(qǐng)回答《巴塞爾協(xié)議I》將資本劃分為哪幾類，且其具體內(nèi)容及作用是什么？【答案】《巴塞爾協(xié)議I》將銀行的資本劃分為兩大類，即核心資本與附屬資本。核心資本或一級(jí)資本（Corecapital）是銀行資本中最重要的部分，它的價(jià)值穩(wěn)定、各國銀行相同、發(fā)表在公開的賬目中、是判斷資本充足率的基礎(chǔ)。由以下幾部分組成：永久性股東權(quán)益，包括實(shí)收普通股本和永久性非累積優(yōu)先股本；公開儲(chǔ)備，它是以公開的形式，通過留存盈余或其它盈余反映在資產(chǎn)負(fù)債表上的儲(chǔ)備。附屬資本（SupplementaryCapital）主要包括：未公開的儲(chǔ)備、重估儲(chǔ)備（包括物業(yè)重估儲(chǔ)備與證券重估儲(chǔ)備，資產(chǎn)重估必須由官方認(rèn)可的專門評(píng)估）。.簡(jiǎn)述《巴塞爾協(xié)議II》的特點(diǎn)?！敬鸢浮浚?）覆蓋了金融機(jī)構(gòu)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)；（2）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與資本的監(jiān)管體現(xiàn)了定性方法與定量方法相結(jié)合；（3）為銀行量化監(jiān)管資本提供了靈活性與多樣性；（4）反映了國際金融市場(chǎng)的創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)量化和管理技術(shù)上的最新發(fā)展，如資產(chǎn)證券化、信用衍生產(chǎn)品等風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)；（5）協(xié)議的復(fù)雜性與廣泛的國際爭(zhēng)議性。.你認(rèn)為提高商業(yè)銀行資本充足率的途徑有哪些，結(jié)合某一商業(yè)銀行說明這些途徑都是怎么提高銀行資本充足率的？.銀行貸款定價(jià)應(yīng)遵循什么原則?【答案】（1）利潤最大化原則。實(shí)現(xiàn)利潤是企業(yè)追求的目標(biāo)；貸款收益要確保彌補(bǔ)資金的成本和費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤。（2）擴(kuò)大市場(chǎng)份額原則。貸款價(jià)格的高低應(yīng)考慮客戶的承受程度，貸款價(jià)格過高會(huì)失去部分客戶。因此，銀行在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)，必須考慮同業(yè)、同類貸款的價(jià)格水平，以充分發(fā)揮銀行自身的優(yōu)勢(shì)。（3）保證貸款安全原則。貸款定價(jià)應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)與收益對(duì)稱的原則，貸款的價(jià)格既要能彌補(bǔ)貸款的各項(xiàng)直接成本與費(fèi)用，還能補(bǔ)償風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用。貸款風(fēng)險(xiǎn)越大，貸款成本有可能越高，貸款的定價(jià)必須保證銀行資產(chǎn)的安全。（4）維護(hù)銀行形象原則。貸款定價(jià)應(yīng)遵守法律法規(guī)，不搞惡性競(jìng)爭(zhēng)，損害金融秩序，損害銀行的整體利益。.擔(dān)保法對(duì)保證期間是如何規(guī)定的？【答案】保證期間包括約定保證期間與法定保證期間。約定保證期間是指保證人與銀行約定承擔(dān)保證責(zé)任的期間。法定保證期間是法律規(guī)定的保證人承擔(dān)保證責(zé)任的期限。約定的保證期間優(yōu)于法定的保證期間。如果保證人與商業(yè)銀行沒有約定保證期間，擔(dān)保法規(guī)定了法定的保證期間，即無論在一般保證還是在連帶責(zé)任保證方式下，法定保證期間都限定在主債權(quán)即銀行的貸款本金到期后的6個(gè)月內(nèi)。如果借貸雙方在保證合同中沒有約定保證期間，則視為法定保證期間。貸款展期必須取得保證人的書面同意，未經(jīng)保證人書面同意的，保證期間為原合同約定或法定的期間。如果在此期間內(nèi)，商業(yè)銀行并未對(duì)借款人起訴或者申請(qǐng)仲裁的，保證人的保證責(zé)任免除；如果商業(yè)銀行已對(duì)借款人起訴或者申請(qǐng)仲裁的，保證期間適用于訴訟時(shí)效中斷的規(guī)定。.簡(jiǎn)述利率敏感性管理的策略?！敬鸢浮坎煌你y行經(jīng)營者，選擇的利率敏感管理的策略與方法也是不同。（1）營造缺口一進(jìn)取型策略。即銀行主動(dòng)營造利率敏感缺口，利用利率變動(dòng)獲取收益。當(dāng)預(yù)測(cè)利率處于上升通道時(shí)，銀行要增加利率敏感資產(chǎn)，減少利率敏感負(fù)債，營造資金的正缺口，而且缺口應(yīng)隨著利率上升的幅度增大而增大。從理論上講，當(dāng)利率上升到最高點(diǎn)時(shí)，缺口應(yīng)當(dāng)是最大的。當(dāng)預(yù)測(cè)利率將要下降時(shí)，則設(shè)法把利率敏感缺口調(diào)整為負(fù)值，利率下降至最低點(diǎn)時(shí)，負(fù)缺口應(yīng)當(dāng)最大。（2）零缺口一防御性策略。對(duì)許多中小銀行而言，由于研究預(yù)測(cè)利率需要較大的成本，這是他們無力承受的。因此中小銀行往往采取比較保守的防御性策略，也稱免疫性策略，即采用零缺口策略，使利率敏感資產(chǎn)與利率敏感負(fù)債相等，企圖最大限度地減少風(fēng)險(xiǎn)，增加收入。.衡量流動(dòng)性的方法有哪些？①'熱錢'負(fù)債，即對(duì)利率極為敏感或近期提取可能性高的存款或同業(yè)拆借；②不穩(wěn)定資金，即在近期內(nèi)有25%—30%的比例會(huì)被取走的客戶存款；③穩(wěn)定性資金，也稱核心存款或核心負(fù)債，即不可能取走的存款。其次，按照一定規(guī)則確定流動(dòng)性儲(chǔ)備。例如對(duì)'熱錢'設(shè)置95%的流動(dòng)性儲(chǔ)備（減去相應(yīng)的法定準(zhǔn)備金），對(duì)不穩(wěn)定存款和非存款負(fù)債，一般持有30%的流動(dòng)性儲(chǔ)備。對(duì)于穩(wěn)定資金，持有15%以下的流動(dòng)性儲(chǔ)備。在貸款方面，根據(jù)目前盛行的保持客戶關(guān)系原則，銀行需盡力滿足一切貸款需求，以建立與客戶的長期關(guān)系。因?yàn)榕c客戶的貸款關(guān)系可以帶動(dòng)其他銀行產(chǎn)品的銷售，帶來費(fèi)用收入和客戶對(duì)銀行的長期依賴。因此銀行必須估計(jì)最大可能的新增貸款。（3）流動(dòng)性比例指標(biāo)法。.簡(jiǎn)述借款人的各種預(yù)警信號(hào)。【答案】（1）借款人的財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)，可以從兩方面獲得。一個(gè)是通過對(duì)借款人的財(cái)務(wù)報(bào)表的全面的、系統(tǒng)的、連續(xù)的分析，可以發(fā)現(xiàn)借款人的盈利能力、償債能力、現(xiàn)金流量等方面存在問題。二是對(duì)借款人的財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，如借款人在銀行存款、從銀行取得的貸款及償還情況、應(yīng)收賬款等信息，了解借款人財(cái)務(wù)活動(dòng)中出現(xiàn)的問題。（2）借款人的非財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)。例如借款人的經(jīng)營策略改變、經(jīng)營范圍變更、管理層出現(xiàn)問題、公司性質(zhì)變化、良好客戶流失、行業(yè)發(fā)展前景有變等。.商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的\五C\分析具體包括哪些內(nèi)容？【答案】五C分析包括：（1）品格（仙@斑H0丫）：借款人的還款意愿和誠意。對(duì)于企業(yè)來說，借款人的品格包括借款人的背景、年齡、經(jīng)驗(yàn)、有無不良行為記錄；借款人的作風(fēng)、經(jīng)營理念、上下級(jí)關(guān)系等。（2）能力（。@口@。江丫）：借款人未來按時(shí)還款的能力。包含兩方面的含義：法律能力與償還貸款的能力。（3）資本（capital）：借款人的自有資金的狀況，即凈資產(chǎn)。資本是借款人經(jīng)濟(jì)實(shí)力的代表，反映承受風(fēng)險(xiǎn)的能力；反映借款人的風(fēng)險(xiǎn)取向。資本越雄厚，風(fēng)險(xiǎn)的承受能力越大，由于嚴(yán)重的財(cái)務(wù)危機(jī)或破產(chǎn)而不能償還貸款的可能性也就越小。（4）擔(dān)保.與遠(yuǎn)期外匯交易與相比，期貨外匯交易的特征有哪些？【答案】（1）固定的外匯交易場(chǎng)所；（2）標(biāo)準(zhǔn)化的合約；（3）實(shí)際交割率低；（4）保證金制度買賣雙方無直接的合同關(guān)系，與清算所有合同責(zé)任關(guān)系。.影響消費(fèi)貸款借款人還款能力的因素有哪些？【答案】從以下各方面分析借款人的還款能力：借款的目的與用途；借款人及家庭成員的就業(yè)與收入情況；借款人擁有的不動(dòng)產(chǎn)與金融資產(chǎn)狀況；借款人的債務(wù)狀況；借款人的擔(dān)保情況；借款人的信用履歷、是否存在違約現(xiàn)象；借款人承擔(dān)贍養(yǎng)義務(wù)的人口及健康狀況。.試描述一下質(zhì)押與抵押的區(qū)別?！敬鸢浮康谝?，擔(dān)保的標(biāo)的物不同：抵押貸款的標(biāo)的物以不動(dòng)產(chǎn)為主，也可以是特定的動(dòng)產(chǎn)；質(zhì)押貸款的標(biāo)的物只能是動(dòng)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)利。第二，對(duì)標(biāo)的物占管不同：抵押貸款的標(biāo)的物由借款人占管，借款人或抵押人要保持抵押物的完整無損；而質(zhì)押貸款的質(zhì)物則由銀行占管，銀行有義務(wù)妥善保管質(zhì)物，但要向質(zhì)押人收取相應(yīng)的費(fèi)用。第三，合同生效不同：抵押物經(jīng)過登記后，抵押貸款合同產(chǎn)生法律效力；在質(zhì)押貸款中，多數(shù)情況下，質(zhì)物或其憑證移交于銀行時(shí)，合同生效，但可轉(zhuǎn)讓的股票和一些專有權(quán)利需要登記。第四，銀行實(shí)現(xiàn)債權(quán)的程序不同：銀行實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)可以由銀行與借款人雙方協(xié)議以拍賣、變賣或折價(jià)抵押物所得價(jià)款受償，協(xié)議不成的，銀行要向法院提起訴訟；而質(zhì)押貸款中質(zhì)權(quán)的實(shí)現(xiàn)，在協(xié)議不成的情況下，可由銀行直接依法拍賣。.商業(yè)銀行在發(fā)放抵押貸款時(shí)，可以抵押的財(cái)產(chǎn)要具備哪些條件？【答案】抵押物必須是法律允許設(shè)定抵押權(quán)的財(cái)產(chǎn)，并且是可以轉(zhuǎn)讓的，法律禁止轉(zhuǎn)讓的財(cái)產(chǎn)不得抵押；必須是抵押人有權(quán)處分的財(cái)產(chǎn)；抵押物擔(dān)保的債權(quán)不得超過抵押物的價(jià)值；抵押物必須便于管理；抵押物的品質(zhì)與價(jià)格應(yīng)當(dāng)易于測(cè)定，且相對(duì)穩(wěn)定。.試述商業(yè)銀行經(jīng)營管理的目標(biāo)，如何理解？【答案】商業(yè)銀行的經(jīng)營管理目標(biāo)是銀行價(jià)值最大化，即股東權(quán)益最大化。股東對(duì)銀行收益具有剩余要求權(quán)，這就要求股東對(duì)銀行的權(quán)利、義務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、收益都大于銀行的債權(quán)人、經(jīng)營者和其他員工。因此，在確定銀行管理的目標(biāo)時(shí)，應(yīng)從股東的利益出發(fā)，選擇股東財(cái)富最大化。四、計(jì)算題（要求計(jì)算項(xiàng)目列出計(jì)算過程；計(jì)算結(jié)果應(yīng)列出計(jì)量單位；計(jì)算結(jié)果如出現(xiàn)小數(shù)的，以元為單位保留整數(shù)，其他均保留小數(shù)點(diǎn)后兩位小數(shù)。本題共6個(gè)小題，每小題10分）.某銀行擁有資產(chǎn)200億元，紅利分配比率為40%,實(shí)收資本為8億元，留存盈余為8億元。該銀行的資產(chǎn)增長率平均為8%,則資產(chǎn)收益率至少為多少？【答案】ROA=（EC1/TC1）SG1/（1+SG1）（1-DR）=0.08某0.08/（1+0.08）（1-0.4）=0.99%,在其它條件不變的情況下，若資產(chǎn)增長率為12%,資產(chǎn)收益率為0.99%,則紅利支付比率為：DR=1-（EC1/TA1）SG1/ROA（1+SG1）=1-0.08某0.12/0.0099某（1+0.12）=13.42%.假設(shè)某銀行是一家新開業(yè)的銀行，其資產(chǎn)負(fù)債表如下表所示，此時(shí)其資本負(fù)債值等于市場(chǎng)價(jià)值。該銀行擁有兩種生利資產(chǎn)。一類是年利率為14%的3年期商業(yè)貸款，另一類是年利率為12%的9年期國庫券。該銀行的負(fù)債部分包括年利率為9%的1年期定期存款，年利率為10%的4年期的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單。資本金占資產(chǎn)總額的8%。某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值（億元）利率（％）負(fù)債和資本市場(chǎng)價(jià)值（億元）利率（％）現(xiàn)金商業(yè)貸款1007001470012920國庫券8010001000合計(jì)試回答下列問題：（1）分別計(jì)算各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的持續(xù)期，然后計(jì)算加權(quán)平均的資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)期及持續(xù)期缺口。（2）假設(shè)上例中該銀行簽訂了所有的資產(chǎn)項(xiàng)目合約之后，市場(chǎng)利率上升了1個(gè)百分點(diǎn)，計(jì)算各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的市場(chǎng)價(jià)值，持續(xù)期，然后計(jì)算加權(quán)平均的資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)期及持續(xù)期缺口。.假設(shè)上例中該銀行簽訂了所有的資產(chǎn)項(xiàng)目合約之后，市場(chǎng)利率上升了1個(gè)百分點(diǎn)，計(jì)算各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的市場(chǎng)價(jià)值，持續(xù)期，然后計(jì)算加權(quán)平均的資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)期及持續(xù)期缺口?！敬鸢浮?.商業(yè)貸款持續(xù)期=2.65（年）國庫券持續(xù)期=5.79（年）?？傎Y產(chǎn)持續(xù)期=3.05（年）大額可轉(zhuǎn)讓定期存單持續(xù)期=3.49年，總負(fù)債持續(xù)期=2.08（年），總持續(xù)期缺口=1.14（年），持續(xù)期缺口不為0,在利率變動(dòng)時(shí)，銀行總資產(chǎn)和總負(fù)債的市場(chǎng)價(jià)值變動(dòng)幅度不一樣，從而使銀行面臨著市場(chǎng)價(jià)值因利率變動(dòng)而變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。2.市場(chǎng)利率上升1個(gè)百分點(diǎn)時(shí)，商業(yè)貸款市場(chǎng)價(jià)值=684（億元）國庫券市場(chǎng)價(jià)值=189（億元）定期存款市場(chǎng)價(jià)值=515（億元）大額可轉(zhuǎn)讓定期存單市場(chǎng)價(jià)值=387（億元）資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值=973（億元）負(fù)債市場(chǎng)價(jià)值=902（億元）股本=71（億元）商業(yè)貸款持續(xù)期=2.67（年）國庫券持續(xù)期=5.89（年）定期存款持續(xù)期=1（年）大額可轉(zhuǎn)讓定期存單持續(xù)期=3.48（年）總資產(chǎn)持續(xù)期=3（年）總負(fù)債持續(xù)期=2.06（年）持續(xù)期缺口=1.06（年）.利率變動(dòng)對(duì)銀行凈利收入的影響假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下：資產(chǎn)（萬元）平均收益率（％）負(fù)債（萬元）平均成本率（％）利率敏定利率1200159008不計(jì)息800700200（股東權(quán)益）合計(jì)35003500試回答下列問題：.請(qǐng)計(jì)算該銀行的利率敏感缺口、凈利息收入、利率敏感比率。.如果短期利率都上升了2個(gè)百分點(diǎn)，請(qǐng)計(jì)算銀行的凈利息收入,并與1.進(jìn)行比較，說明利率變動(dòng)對(duì)銀行凈利息收入的影響。.如果銀行總的資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模不變，資產(chǎn)收益率和負(fù)債成本率也不變，只對(duì)資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，利率敏感資產(chǎn)增加了300萬元，固定利率的資產(chǎn)減少了300萬元，請(qǐng)計(jì)算該銀行的利率敏感缺口、凈利息收入、利率敏感比率。在該資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)下，如果利率上升了2個(gè)百分點(diǎn)，凈利息定期存款大額可轉(zhuǎn)讓定期存單負(fù)債合計(jì)股本合計(jì)520400910收入有何變化？【答案】分析及答案：1.GAP=IRSA-IRSL=1500-1700=-200萬元；凈利息收入.4NII二Ar某GAP=2%(-200)=-4；當(dāng)利率敏感性缺口為負(fù)值，利率上升時(shí)，銀行的凈利息收入減少。3.答案略。.下表列舉了某銀行在預(yù)測(cè)期內(nèi)的存款額、其法定準(zhǔn)備率以及要提取的流動(dòng)性資金比例。某銀行負(fù)債與法定準(zhǔn)備率、提取流動(dòng)性資金比率單位:百萬元各項(xiàng)負(fù)債余額法定準(zhǔn)備率法定準(zhǔn)備額提取流動(dòng)性資金比例利率敏感資金3008$95%不穩(wěn)定性資金2505.530%穩(wěn)定性資金400315%新增貸款12100%試計(jì)算該銀行的流動(dòng)性需求。【答案】銀行的流動(dòng)性需求=0.95某(300-24)+0.3某(250-12.5)+0.15某(400-12)+1某12=403.65(百萬元).銀行有兩種債券可以選擇：一種是應(yīng)稅債券，名義收益率為10%,另一種免稅債券的名