金融風(fēng)險(xiǎn)管理智慧樹知到答案章節(jié)測(cè)試2023年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)

第一章測(cè)試美國“9·11”事件發(fā)生后引起的全球股市下跌的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）

A:信用風(fēng)險(xiǎn)

B:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C:非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D:系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

答案:D下列說法正確的是（）

A:分散化投資使因素風(fēng)險(xiǎn)減少

B:分散化投資既降低風(fēng)險(xiǎn)又提高收益

C:分散化投資使非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)減少

D:分散化投資使系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)減少

答案:C現(xiàn)代投資組合理論的創(chuàng)始者是（）

A:斯蒂芬.羅斯

B:哈里.馬科威茨

C:尤金.琺瑪

D:威廉.夏普

答案:B反映投資者收益與風(fēng)險(xiǎn)偏好有曲線是（）

A:證券市場(chǎng)線方程

B:證券特征線方程

C:無差異曲線

D:資本市場(chǎng)線方程

答案:C不知足且厭惡風(fēng)險(xiǎn)的投資者的偏好無差異曲線具有的特征是（）

A:收益增加的速度快于風(fēng)險(xiǎn)增加的速度

B:無差異曲線之間可能相交

C:無差異曲線向左上方傾斜

D:無差異曲線位置與該曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度無關(guān)

答案:A反映證券組合期望收益水平和單個(gè)因素風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的模型是（）

A:資本市場(chǎng)線模型

B:單因素模型

C:特征線模型

D:套利定價(jià)模型

答案:B根據(jù)CAPM，一個(gè)充分分散化的資產(chǎn)組合的收益率和哪個(gè)因素相關(guān)

A:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B:個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)

C:再投資風(fēng)險(xiǎn)

D:非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

答案:A在資本資產(chǎn)定價(jià)模型中，風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度是通過（）進(jìn)行的。

A:收益的方差

B:收益的標(biāo)準(zhǔn)差

C:個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)

D:貝塔系數(shù)

答案:D市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)為（）。

A:1

B:-1

C:0

D:0.5

答案:A無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)期望收益率分別是0.06和0.12。根據(jù)CAPM模型，貝塔值為1.2的證券X的期望收益率為（）。

A:0.12美元

B:0.144

C:0.132

D:0.06

答案:C對(duì)于市場(chǎng)投資組合，下列哪種說法不正確（）

A:它在有效邊界上

B:它包括所有證券

C:它是資本市場(chǎng)線和無差異曲線的切點(diǎn)

D:市場(chǎng)投資組合中所有證券所占比重與它們的市值成正比

答案:C關(guān)于資本市場(chǎng)線，哪種說法不正確（）

A:資本市場(chǎng)線是可達(dá)到的最好的市場(chǎng)配置線

B:資本市場(chǎng)線通過無風(fēng)險(xiǎn)利率和市場(chǎng)資產(chǎn)組合兩個(gè)點(diǎn)

C:資本市場(chǎng)線斜率總為正

D:資本市場(chǎng)線也叫證券市場(chǎng)線

答案:D證券市場(chǎng)線是（）。

A:也叫資本市場(chǎng)線

B:充分分散化的資產(chǎn)組合，描述期望收益與貝塔的關(guān)系

C:與所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有效邊界相切的線

D:描述了單個(gè)證券（或任意組合）的期望收益與貝塔關(guān)系的線

答案:D根據(jù)CAPM模型，進(jìn)取型證券的貝塔系數(shù)（）

A:等于0

B:小于0

C:等于1

D:大于1

答案:D第二章測(cè)試按金融風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（）。

A:可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

B:可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)

C:系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D:純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

答案:C（

）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

A:信用風(fēng)險(xiǎn)

B:操作風(fēng)險(xiǎn)

C:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

答案:A以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）

A:業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)

B:委托方偽造收付款憑證騙取資金

C:客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)

D:代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失

答案:D所謂的“存貸款比例”是指______________。

A:存款/（存款+貸款）

B:貸款/（存款+貸款）

C:貸款/存款

D:存款/貸款

答案:C金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性需求具有（）。

A:清償性特征

B:柔性特征

C:寬限性特征

D:剛性特征

答案:D銀行對(duì)技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理能力在很大程度上取決于（）。

A:計(jì)算機(jī)安全技術(shù)的先進(jìn)程度以及所選擇的開發(fā)商、供應(yīng)商、咨詢或評(píng)估公司的水平

B:員工信息素質(zhì)高低和對(duì)設(shè)備的操作熟練程度

C:建立系統(tǒng)規(guī)范的內(nèi)部制度和操作流程

D:銀行自身的管理水平和內(nèi)控能力

答案:A金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性越高，(）。

A:風(fēng)險(xiǎn)性越小

B:風(fēng)險(xiǎn)性較強(qiáng)

C:風(fēng)險(xiǎn)性沒有

D:風(fēng)險(xiǎn)性越大

答案:A流動(dòng)性缺口是指銀行（）和負(fù)債之間的差額。

A:現(xiàn)金

B:資產(chǎn)

C:資金

D:貸款

答案:B當(dāng)銀行的利率敏感型資產(chǎn)大于利率敏感型負(fù)債時(shí)，市場(chǎng)利率的（）會(huì)增加銀行的利潤。

A:不變

B:下降

C:波動(dòng)

D:上升

答案:D為了解決一筆貸款從貸前調(diào)查到貸后檢查完全由一個(gè)信貸員負(fù)責(zé)而導(dǎo)致的決策失誤或以權(quán)謀私問題，我國銀行都開始實(shí)行了_________制度，以降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。（）

A:審貸分離

B:五級(jí)分類

C:理事會(huì)

D:公司治理

答案:A流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)不足，不能滿足支付需要，使銀行喪失（）的風(fēng)險(xiǎn)。

A:盈利能力

B:清償能力

C:保證能力

D:籌資能力

答案:B第三章測(cè)試保險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)集中體現(xiàn)在（）。

A:現(xiàn)金流動(dòng)性不足

B:資產(chǎn)價(jià)格下跌

C:資產(chǎn)和負(fù)債的不匹配

D:會(huì)計(jì)核算失誤

答案:C下列不屬于保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的是（）

A:建立保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)公職的制衡機(jī)制

B:提高保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理水平

C:完善保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理體制和運(yùn)行機(jī)制

D:加大對(duì)異常信息和行為的監(jiān)控力度

答案:D（）是指銀行購買保險(xiǎn)，以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。

A:非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B:保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C:自我對(duì)沖

D:市場(chǎng)對(duì)沖

答案:B有計(jì)劃自我保險(xiǎn)主要通過建立風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的方式來實(shí)現(xiàn)。其應(yīng)對(duì)的損失屬于（）。

A:非預(yù)期損失

B:掩蓋損失

C:災(zāi)難性損失

D:預(yù)期損失

答案:D（）是基于保險(xiǎn)精算技術(shù)發(fā)展而來的方法。

A:關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法

B:基本指標(biāo)法

C:損失分布法

D:蒙特卡羅模擬方法

答案:C以下不屬于基金托管人信息披露范圍的是()。

A:會(huì)計(jì)核算信息披露

B:基金資產(chǎn)保管信息披露

C:凈值復(fù)核信息披露

D:基金募集信息披露

答案:D貨幣市場(chǎng)基金適合何種類型的投資者()。

A:厭惡風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)資產(chǎn)流動(dòng)性和安全性要就較高的投資者

B:風(fēng)險(xiǎn)偏好較高，追求長期資本增值的投資者

C:追求穩(wěn)定收人的投資者

D:要求投資抵御通貨膨脹的投資者

答案:A下列有關(guān)基金投資運(yùn)作的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A:基金公司的投資管理部門主要包括投資部、研究部及交易部

B:基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會(huì)批準(zhǔn)的投資方案向交易部下達(dá)投資指令

C:投資決策委員會(huì)根據(jù)研究部提供的資料制定投資原則、投資方向和總體投資計(jì)劃

D:交易部是基金投資運(yùn)作的支撐部門，負(fù)責(zé)組織、制定和執(zhí)行交易計(jì)劃

答案:D基金市場(chǎng)上存在著的兩大需求主體，下列說法準(zhǔn)確的是（）。

A:個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者

B:激進(jìn)型投資者和穩(wěn)健型投資者

C:主要投資者和次要投資者

D:保守型投資者和激進(jìn)型投資者

答案:A第四章測(cè)試做好現(xiàn)金需求預(yù)測(cè)是開放式基金管理（）的手段。

A:利率風(fēng)險(xiǎn)

B:匯率風(fēng)險(xiǎn)

C:募集風(fēng)險(xiǎn)

D:贖回與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

答案:D()基金具有法人資格。

A:契約型

B:公司型

C:封閉式

D:開放式

答案:B基金管理公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理與控制的基礎(chǔ)是（）。

A:良好的內(nèi)部控制制度

B:依法合規(guī)經(jīng)營

C:使用風(fēng)險(xiǎn)控制模型

D:設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)

答案:A證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是在（）市場(chǎng)上完成的。

A:二級(jí)市場(chǎng)

B:四級(jí)市場(chǎng)

C:一級(jí)市場(chǎng)

D:三級(jí)市場(chǎng)

答案:A________是以追求長期資本利得為主要目標(biāo)的互助基金，為了達(dá)到這個(gè)目的，它主要投資于未來具有潛在高速增長前景公司的股票。

A:開放基金

B:股權(quán)基金

C:債券基金

D:成長型基金

答案:D下列哪項(xiàng)歸屬于基金投資運(yùn)作環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)（）。

A:基金的資產(chǎn)估值

B:基金的績(jī)效衡量

C:基金的會(huì)計(jì)核算

D:基金的交易

答案:B債券型基金的久期越長，凈值對(duì)于利率變動(dòng)的波動(dòng)幅度越（），所承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)越（）。

A:小，高

B:大，低

C:大，高

D:小，低

答案:C以下哪種基金最適合厭惡風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)資產(chǎn)流動(dòng)性和安全性要求較高的投資者進(jìn)行短期投資？

A:貨幣市場(chǎng)基金

B:混合基金

C:股票基金

D:主動(dòng)型基金

答案:A基金招募說明書是由（）將所有對(duì)投資者作出投資判斷有重大影響的信息予以充分披露，以便投資者更好地做出投資決策。

A:基金份額持有人

B:基金管理人

C:基金托管人

D:商業(yè)銀行

答案:B下列()不屬于貨幣市場(chǎng)基金所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

A:證券市場(chǎng)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

B:利率風(fēng)險(xiǎn)

C:信用風(fēng)險(xiǎn)

D:購買力風(fēng)險(xiǎn)

答案:A目前，我國開放式基金的銷售體系以商業(yè)銀行、證券公司（）和基金公司（）為主。

A:代銷、直銷

B:外銷、內(nèi)銷

C:直銷、代銷

D:內(nèi)銷、外銷

答案:A根據(jù)投資目標(biāo)不同，可以將基金分為()。

A:公募基金和私募基金

B:封閉式基金和開放式基金

C:契約型基金與公司型基金

D:成長型基金、收入型基金和平衡型基金

答案:D第五章測(cè)試（）是在交易所內(nèi)集中交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約。由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問題。

A:期貨合約

B:遠(yuǎn)期合約

C:期權(quán)合約

D:互換合約

答案:A（）賦予其持有者擁有在將來某個(gè)時(shí)段內(nèi)以確定價(jià)格購買或出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利而非義務(wù)，是一種更為復(fù)雜的非線性衍生產(chǎn)品。

A:遠(yuǎn)期

B:期權(quán)

C:互換

D:期貨

答案:B（）是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定買方有權(quán)在合約規(guī)定的有效期限內(nèi)以事先規(guī)定的價(jià)格買進(jìn)或賣出相關(guān)期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

A:互換合約

B:遠(yuǎn)期合約

C:期貨合約

D:期權(quán)合約

答案:D（）是指互換雙方將自己所持有的、采用一種計(jì)息方式計(jì)息的資產(chǎn)負(fù)債，調(diào)換成以同種貨幣表示的、但采用另一種計(jì)息方式計(jì)息的資產(chǎn)或負(fù)債的行為。

A:利率期貨

B:利率遠(yuǎn)期

C:利率互換

D:利率期權(quán)

答案:C當(dāng)期權(quán)協(xié)議價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格相同時(shí)，期權(quán)的狀態(tài)為（）

A:實(shí)值

B:兩平

C:不確定

D:虛值

答案:B期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)越大，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值（）

A:不確定

B:越小

C:不變

D:越大

答案:D金融衍生工具面臨的基礎(chǔ)性風(fēng)險(xiǎn)是（）

A:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C:操作風(fēng)險(xiǎn)

D:信用風(fēng)險(xiǎn)

答案:B1973年，費(fèi)雪·布萊克（FisherBlack）、麥隆·舒爾斯（MyronScholes）、羅伯特·默頓（RobertMerton）提出（），為當(dāng)時(shí)的金融衍生產(chǎn)品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域。

A:歐式期權(quán)定價(jià)模型

B:資本資產(chǎn)定價(jià)模型

C:資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論

D:操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則

答案:A（）方法的主要思想是通過改變模型中的某個(gè)或某組特定的風(fēng)險(xiǎn)因子來觀測(cè)模型結(jié)果隨之發(fā)生的變化，從而得知相應(yīng)的資產(chǎn)變化。

A:反向壓力測(cè)試

B:單一因素分析

C:期權(quán)定價(jià)法

D:歷史情景模擬法

答案:B（）指農(nóng)合機(jī)構(gòu)與交易對(duì)手在交易所以外進(jìn)行的各類衍生工具交易，如外匯、利率、股權(quán)，以及商品的遠(yuǎn)期、互換、期權(quán)等交易合約和信貸衍生工具等交易合約。

A:持有頭寸的結(jié)算交易

B:證券融資業(yè)務(wù)

C:場(chǎng)外衍生工具交易

D:展借貸交易

答案:C第六章測(cè)試根據(jù)（），無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益與不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益是相等的。

A:審慎性原則

B:全覆蓋原則

C:制衡性原則

D:風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理

答案:D（）是在場(chǎng)內(nèi)（交易所）進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期合約，包括金融期貨和商品期貨等交易品種。

A:期貨

B:即期

C:通貨膨脹預(yù)期

D:遠(yuǎn)期

答案:A（）是最常用的對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)、鎖定外匯成本的方法。

A:即期交易

B:基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C:經(jīng)濟(jì)周期

D:遠(yuǎn)期外匯交易

答案:D當(dāng)市場(chǎng)利率發(fā)生變化時(shí)，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格將發(fā)生反比例的變動(dòng)，其變動(dòng)程度取決于（）的長短，其越長的話，其變動(dòng)幅度也就越大。

A:通貨膨脹預(yù)期

B:即期

C:遠(yuǎn)期

D:久期

答案:D遠(yuǎn)期匯率可以根據(jù)傳統(tǒng)的（）推導(dǎo)出來，并結(jié)合實(shí)際的金融市場(chǎng)狀況進(jìn)行調(diào)整。

A:審慎性原則

B:利率平價(jià)理論

C:制衡性原則

D:全覆蓋原則

答案:B（）是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。

A:死亡率模型

B:KMV的CreditMonitor模型

C:KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

D:RiskCalc模型

答案:B期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提有兩種方法，其中（）適合同時(shí)存在期權(quán)空頭的金融機(jī)構(gòu)。

A:得爾塔+法

B:標(biāo)準(zhǔn)法

C:簡(jiǎn)易法

D:權(quán)重法

答案:A利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同，分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。其中重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)（）。

A:是一種越來越重要的利率風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款

B:是指匯率變化前未清償時(shí)債務(wù)在匯率變化后結(jié)賬時(shí)，這些金融債務(wù)的價(jià)值發(fā)生變化所造成的風(fēng)險(xiǎn)

C:是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間所存在的差異

D:是由不同期限但具有相同風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性和稅收的收益率連接而形成的曲線，用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系

答案:C期權(quán)性工具因具有（）的支付特征而給期權(quán)出售方帶來的風(fēng)險(xiǎn)，被稱為期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

A:保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B:不對(duì)稱

C:流動(dòng)性

D:風(fēng)險(xiǎn)分散

答案:B第七章測(cè)試相對(duì)測(cè)度指標(biāo)主要是測(cè)量市場(chǎng)因素的變化與金融資產(chǎn)收益變化之間的關(guān)系，針對(duì)股票的指標(biāo)是（）。

A:久期

B:beta值

C:rho指標(biāo)

D:delta指標(biāo)

答案:B同時(shí)賣出期權(quán)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)使用的方法是（）。

A:權(quán)重法

B:標(biāo)準(zhǔn)法

C:得爾塔+（Delta―Plus）方法

D:簡(jiǎn)易法

答案:C（）=利率風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)+利率風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)+股票風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)+股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)+匯率風(fēng)險(xiǎn)+商品風(fēng)險(xiǎn)+期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)（Gamma和Vega）資本要求簡(jiǎn)單加總。

A:持續(xù)經(jīng)營資本

B:風(fēng)險(xiǎn)資本

C:最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求

D:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求

答案:D下列哪一項(xiàng)關(guān)于期權(quán)希臘值的說法是正確的？

A:深度實(shí)值的看跌期權(quán)的delta值趨于+1

B:期限較長的平值期權(quán)的vega值較大

C:期限較長的實(shí)值期權(quán)的gamma值較大

D:當(dāng)購買平值期權(quán)時(shí)，theta值會(huì)變大且為正

答案:B下列哪一項(xiàng)是不正確的？

A:歐式看跌期權(quán)的delta值隨著標(biāo)的股票價(jià)格上升而趨于0

B:平值歐式期權(quán)的gamma值隨著期權(quán)的剩余期限減少而增加

C:和平值歐式看漲期權(quán)相比，具有相同執(zhí)行價(jià)格和剩余期限的虛值歐式期權(quán)具有一個(gè)負(fù)的較大的theta值

D:歐式看漲期權(quán)的vega值當(dāng)期權(quán)處于平值狀態(tài)時(shí)最大

答案:C一個(gè)期限為90天的微軟股票的看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為30美元。微軟股票的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為30美元。該期權(quán)的delta值最接近于（）（一個(gè)平值看跌期權(quán)的delta值接近-0.5）。

A:-1

B:1

C:0.5

D:-0.5

答案:D下列衍生品不屬于線性產(chǎn)品的是？

A:遠(yuǎn)期利率合約

B:互換

C:股票期貨

D:股票期權(quán)

答案:D交易員如何構(gòu)造一個(gè)vega值為負(fù)、gamma值為正的頭寸？

A:買入短期期權(quán)，賣出長期期權(quán)

B:買入并賣出短期期權(quán)

C:買入并賣出長期期權(quán)

D:買入長期期權(quán)，賣出短期期權(quán)

答案:A一個(gè)delta中性的交易的組合gamma為30，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格突然上漲2美元時(shí)，交易組合的價(jià)值怎么變化？（假設(shè)Δt=0）

A:增加60美元

B:下降60美元

C:保持不變

D:無法確定

答案:A（）是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

A:風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B:風(fēng)險(xiǎn)分散

C:風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D:風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

答案:C第八章測(cè)試一個(gè)票面利率為10％，票面價(jià)值為100元，還有兩年到期的債券其現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格為多少？(假設(shè)現(xiàn)在的市場(chǎng)利率為10％）

A:105．37元

B:99．75元

C:100元

D:98．67元

答案:C假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)由于市場(chǎng)利率的變化，其資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值增加了3．25萬元，負(fù)債的市場(chǎng)價(jià)值增加了5．25萬元，則該金融機(jī)構(gòu)的股東權(quán)益變化為()。

A:維持不變

B:增加了2萬元

C:減少了2萬元

D:無法判斷

答案:C期限為一年，面值為1000元，利率為12％，每半年付息的債券的有效期為()。

A:0.878年

B:0.971年

C:1年

D:0.2年

答案:B期限為2年，面值為1000元的零息債券的有效期為()。

A:2年

B:1.09年

C:1.78年

D:2.9年

答案:A債券的票面利率越大，有效期()。

A:不變

B:越大

C:不確定

D:越小

答案:D當(dāng)債券的到期日不斷增加時(shí)，有效期也增加，但以一個(gè)()速率在增加。

A:遞增

B:不變

C:遞減

D:不確定

答案:C（）是指交易雙方基于不同貨幣進(jìn)行的現(xiàn)金流交換。

A:利率期貨

B:利率互換

C:資產(chǎn)轉(zhuǎn)換

D:貨幣互換

答案:D（）是兩個(gè)交易對(duì)手僅就利息支付進(jìn)行相互交換，并不涉及本金的交換。

A:利率期貨

B:貨幣互換

C:資產(chǎn)轉(zhuǎn)換

D:利率互換

答案:D久期可以用來對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度進(jìn)行分析，資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，則（）

A:銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越小

B:銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越低，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越小

C:銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大

D:銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越低，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大

答案:C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的久期缺口同樣可以用來評(píng)估利率變化對(duì)銀行某個(gè)時(shí)期的流動(dòng)性狀況的影響：當(dāng)久期缺口為（）時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱；如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)。

A:負(fù)值

B:零

C:一

D:正值

答案:A假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的1年期利率敏感性資產(chǎn)為20萬元，利率敏感性負(fù)債為15萬元，則利用重定價(jià)模型，該金融機(jī)構(gòu)在利率上升1個(gè)百分點(diǎn)后(假設(shè)資產(chǎn)與負(fù)債利率變化相同)，其凈利息收入的變化為()。

A:凈利息收入減少0．05萬元

B:凈利息收入增加0．01萬元

C:凈利息收入增加0．05萬元

D:凈利息收入減少0．01萬元

答案:A第九章測(cè)試（）表明收益率的高低與投資期限的長短無關(guān)。

A:反向收益率曲線

B:水平收益率曲線

C:正向收益率曲線

D:波動(dòng)收益率曲線

答案:B在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將（）作為刻畫風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。

A:持續(xù)經(jīng)營資本

B:標(biāo)準(zhǔn)差

C:賬面資本

D:方差

答案:B按照（）理論，市場(chǎng)上的投資者都是理性的，即偏好收益、厭惡風(fēng)險(xiǎn)，并存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)。

A:資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

B:多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)

C:系統(tǒng)管理

D:投資組合

答案:D測(cè)量潛在損失即風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度，其理論發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段，首先是以（）等為主要度量指標(biāo)的傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度階段。

A:中位數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)因子

B:平均數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)因子

C:眾數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)因子

D:方差和風(fēng)險(xiǎn)因子

答案:D某資產(chǎn)的波動(dòng)率為每年25%，對(duì)應(yīng)一天的資產(chǎn)價(jià)格百分比變化的標(biāo)準(zhǔn)差是多少？（）

A:2%

B:1.64%

C:3.0%

D:1.57%

答案:D使用λ=0.95的EWMA模型來預(yù)測(cè)方差，賦予前第4天收益率的權(quán)重是多少？

A:0.950

B:0.048

C:0.043

D:0.000

答案:C網(wǎng)站的訪問次數(shù)服從冪律分布，其中α=2。假定有1%的網(wǎng)站每天會(huì)受到500或更多次的點(diǎn)擊，則在所有的網(wǎng)站中，日點(diǎn)擊次數(shù)為1000的網(wǎng)站所占的比例是多少？

A:0.21%

B:0.30%

C:0.25%

D:0.19%

答案:C某一資產(chǎn)的波動(dòng)率的最新估計(jì)值為1.5%，資產(chǎn)在昨天交易結(jié)束時(shí)的價(jià)格為30美元。EWMA模型中的λ為0.94，假定在今天交易結(jié)束時(shí)資產(chǎn)價(jià)格為30.50美元，根據(jù)EWMA模型計(jì)算的波動(dòng)率為？

A:1.87%

B:1.51%

C:1.15%

D:1.78%

答案:B對(duì)于一個(gè)對(duì)數(shù)正態(tài)變量X，我們已知ln(X)服從均值為0，標(biāo)準(zhǔn)差為0.5的正態(tài)分布。那么X的期望和方差是多少？

A:1.133和0.365

B:1.203和0.399

C:1.126和0.217

D:1.025和0.187

答案:A假設(shè)收益序列不相關(guān)，如果2天的波動(dòng)率為1.2%，那么20天的波動(dòng)率是多少？

A:12.0%

B:1.20%

C:3.79%

D:0.38%

答案:C第十章測(cè)試2008年的全球金融危機(jī)表明，危機(jī)時(shí)期不同機(jī)構(gòu)、不同風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性會(huì)（）。

A:迅速下降

B:迅速上升

C:緩慢上升

D:緩慢下降

答案:B（）的基本思想是將觀測(cè)變量進(jìn)行分類，將相關(guān)性較高，即聯(lián)系比較緊密的分在同一類中，而不同類變量之間的相關(guān)性則較低，每一類變量實(shí)際上就代表了一個(gè)基本結(jié)構(gòu)，即公共因子。

A:核心指標(biāo)法

B:征詢法

C:綜合評(píng)分法

D:因子分析法

答案:D如果兩個(gè)資產(chǎn)的日收益率為正相關(guān)，那么（）

A:日收益率的協(xié)方差不能確定

B:日收益率的協(xié)方差為正

C:日收益率的協(xié)方差為負(fù)

D:日收益率的協(xié)方差為零

答案:B以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的?（）

A:它度量的是兩個(gè)隨機(jī)變量的線性相關(guān)性

B:相關(guān)系數(shù)等于零說明兩個(gè)隨機(jī)變量是獨(dú)立的

C:其取值范圍從-1到+1

D:它等于協(xié)方差除以兩個(gè)隨機(jī)變量的標(biāo)準(zhǔn)差之積

答案:B如果證券A和B正相關(guān)，那么當(dāng)證券A價(jià)格上漲時(shí)，證券B的價(jià)格（）

A:可能下跌或保持不變

B:下跌

C:上漲

D:上漲的可能性比較大

答案:C一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)師希望使用copula對(duì)資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)性進(jìn)行建模，他必須使他的經(jīng)理相信這是最好的方法。下列哪項(xiàng)說法是錯(cuò)誤的？

A:使用Copula，可以利用邊緣分布函數(shù)通過更廣泛的相關(guān)結(jié)構(gòu)類型建立收益率相關(guān)分布函數(shù)

B:皮爾遜相關(guān)系數(shù)是兩個(gè)資產(chǎn)收益率之間的線性相關(guān)度量，它等于資產(chǎn)收益率的協(xié)方差與它們波動(dòng)率乘積的比率

C:在低市場(chǎng)波動(dòng)率時(shí)期估計(jì)出的相關(guān)系數(shù)通常表現(xiàn)穩(wěn)定，在市場(chǎng)壓力情況下變得波動(dòng)。使用較長時(shí)間范圍估計(jì)出的相關(guān)系數(shù)計(jì)算得到的風(fēng)險(xiǎn)度量將在市場(chǎng)壓力時(shí)期低估風(fēng)險(xiǎn)

D:投資組合資產(chǎn)收益率分布之間的相關(guān)性對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度量非常關(guān)鍵

答案:C以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是

A:相關(guān)關(guān)系僅能用來計(jì)量線性相關(guān)

B:相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

C:相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系

答案:ABC假定y=x^2,x服從正態(tài)分布，期望值為0，標(biāo)準(zhǔn)差為1，x和y之間的相關(guān)系數(shù)為？

A:-1

B:0.5

C:1

D:0

答案:D假如一家銀行對(duì)大量零售客戶發(fā)放了大量貸款，每筆貸款的年違約概率為1.5%，根據(jù)Vasicek模型我們有99.5%的把握肯定1年內(nèi)違約概率不會(huì)大于？（假設(shè)Copula相關(guān)系數(shù)ρ的估測(cè)值為0.2）

A:15%

B:13%

C:14%

D:12%

答案:B假定資產(chǎn)A和B的日波動(dòng)率分別為1.6%和2.5%,資產(chǎn)A和B在上個(gè)交易日末的價(jià)格為20美元以及40美元，該日資產(chǎn)回報(bào)相關(guān)系數(shù)的估計(jì)值為0.25，EWMA模型中的λ參數(shù)為0.95，那么新的相關(guān)系數(shù)估計(jì)為？

A:0.5

B:0.3

C:0.2

D:0.6

答案:B第十一章測(cè)試下列資產(chǎn)間收益的相關(guān)性與資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)間的關(guān)系正確的是()。

A:資產(chǎn)間收益若為完全負(fù)相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大

B:資產(chǎn)間收益若不相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大

C:資產(chǎn)間收益若為完全正相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大

D:資產(chǎn)間收益若一些為負(fù)相關(guān)，而另一些為正相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大

答案:C假設(shè)一個(gè)投資的平均日收益率-0.03％，標(biāo)準(zhǔn)差為1％，目前的價(jià)值為100萬元，置信度水平為99％，則VaR為()。

A:23000元

B:16200元

C:230000元

D:162000元

答案:A測(cè)量日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的公式為：()。

A:日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(DEAR)=頭寸的本幣賬面價(jià)值×價(jià)格的波動(dòng)×收益的潛在不利變化

B:日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(DEAR)=頭寸的本幣市場(chǎng)價(jià)值×價(jià)格的波動(dòng)×收益的潛在不利變化

C:日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(DEAR)=頭寸的本幣賬面價(jià)值×頭寸的價(jià)格敏感度×收益的潛在不利變化

D:日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(DEAR)=頭寸的本幣市場(chǎng)價(jià)值×頭寸的價(jià)格敏感度×收益的潛在不利變化

答案:D在大型銀行所使用的內(nèi)部模型中，國際清算銀行所定義的市場(chǎng)不利變化的置信度水平為（）。

A:95%

B:85%

C:99%

D:90%

答案:C（）就是投資組合在給定置信水平?jīng)Q定的左尾概率區(qū)間內(nèi)可能發(fā)生的平均損失。

A:ES

B:CRO

C:LPM

D:VaR

答案:A當(dāng)用VaR度量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，某種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)比該組合中所有證券風(fēng)險(xiǎn)之和（）。

A:不確定

B:相同

C:小

D:大

答案:D近年來風(fēng)險(xiǎn)管理者們開始用所有風(fēng)險(xiǎn)類別所需的經(jīng)濟(jì)資本來評(píng)估總體風(fēng)險(xiǎn)，這一資本也被稱作（），其計(jì)量基礎(chǔ)就是高置信水平下的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR。

A:賬面資本

B:經(jīng)濟(jì)資本

C:風(fēng)險(xiǎn)資本

D:持續(xù)經(jīng)營資本

答案:C測(cè)量潛在損失即風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度，其理論發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段，第二階段是以現(xiàn)行國際標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度工具（）為代表的現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度階段。

A:ES

B:CVaR

C:VaR

D:WES

答案:C測(cè)量潛在損失即風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度，其理論發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段，最新階段是以（）為代表的現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度階段。

A:CVaR

B:WES

C:VaR

D:ES

答案:DVaR作為風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的指標(biāo)，不滿足一致性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度四條公理中的（）公理，不是一種一致性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度指標(biāo)。

A:單調(diào)性

B:次可加性

C:平移不變性

D:正其次性

答案:B根據(jù)（），由于投資組合的整體VaR小于其所包含的每個(gè)單體VaR之和，因此，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本分配比例時(shí)應(yīng)當(dāng)對(duì)單體VaR進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)調(diào)整。

A:資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論

B:三道防線模式

C:投資組合原理

D:多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)

答案:C第十二章測(cè)試（）假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因素收益分布方差—協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。

A:歷史模擬法

B:資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C:蒙特卡羅模擬法

D:方差—協(xié)方差法

答案:D（）假定歷史可以在未來重復(fù)，通過搜集一定歷史期限內(nèi)全部的風(fēng)險(xiǎn)因素收益信息，模擬風(fēng)險(xiǎn)因素收益未來的變化。

A:蒙特卡羅模擬法

B:方差—協(xié)方差法

C:歷史模擬法

D:資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

答案:C銀行可根據(jù)實(shí)際情況自主選擇VaR值計(jì)量方法，這些方法中不包括（）。

A:歷史模擬法

B:資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C:蒙特卡羅模擬法

D:方差—協(xié)方差法

答案:B（）的基本思路是：銀行所持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本等于前三年總收入的平均值乘上一個(gè)固定比例（用a表示）。

A:極值理論法

B:自我評(píng)估法

C:關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法

D:基本指標(biāo)法

答案:D（）是在銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，識(shí)別出全行經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并從影響程度和發(fā)生概率兩個(gè)角度來評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)的重要程度。

A:歷史模擬情景法

B:假定特殊事件法

C:極值理論法

D:自我評(píng)估法

答案:D（）是所有計(jì)算VaR的方法中最簡(jiǎn)單的，只反映了風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響，無法反映高階非線性特征，該方法是局部估值法。

A:方差—協(xié)方差法

B:蒙特卡羅模擬法

C:歷史模擬法

D:資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

答案:A（）是彌補(bǔ)VaR值計(jì)量方法無法反映置信水平之外的極端損失的有效補(bǔ)充手段，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)量化分析要結(jié)合使用兩者進(jìn)行分析。

A:壓力測(cè)試

B:情景分析

C:風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D:返回檢驗(yàn)

答案:A采取（）的方式來預(yù)測(cè)利率，主要是根據(jù)利率以往的運(yùn)動(dòng)軌跡，通過利率時(shí)間序列的計(jì)算來刻畫利率走勢(shì)，可用于短期走勢(shì)分析。

A:技術(shù)分析

B:凸度缺口分析法

C:VaR分析法

D:宏觀基本面預(yù)測(cè)

答案:ALDA框架下，銀行對(duì)其每個(gè)業(yè)務(wù)部門/事件類型組合分別估計(jì)頻率和嚴(yán)重度兩個(gè)概率分布函數(shù)，用（）擬合出一定置信水平（99.9%）和區(qū)間（一年）的操作風(fēng)險(xiǎn)VaR值。

A:蒙特卡羅模擬方法

B:關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法

C:標(biāo)準(zhǔn)法

D:基本指標(biāo)法

答案:A第十三章測(cè)試考慮對(duì)于某標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)資產(chǎn)組合，假定資產(chǎn)組合的delta為12，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為10美元，標(biāo)的資產(chǎn)每天價(jià)格變化的波動(dòng)率為2%，由delta可估計(jì)出資產(chǎn)組合1天展望期的95%的VaR為（）。

A:4.52美元

B:3.96美元

C:5.23美元

D:1.56美元

答案:B一家金融機(jī)構(gòu)擁有一個(gè)標(biāo)的變量為USD/GBP匯率的期權(quán)資產(chǎn)組合，資產(chǎn)組合的delta為56，當(dāng)前的匯率為1.5，利用資產(chǎn)組合價(jià)值變化與匯率變化之間的近似線性關(guān)系，計(jì)算當(dāng)匯率每天變化的波動(dòng)率為0.7%時(shí)，資產(chǎn)組合10天展望期99%的VaR是（）。

A:4.33

B:5

C:0.02

D:3.05

答案:A在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，正態(tài)分布廣泛應(yīng)用于（）量化，經(jīng)過修正后也可用于信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)量化。

A:國別風(fēng)險(xiǎn)

B:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D:法律風(fēng)險(xiǎn)

答案:C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。

A:匯率風(fēng)險(xiǎn)

B:系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

C:商品風(fēng)險(xiǎn)

D:利率風(fēng)險(xiǎn)

答案:B假定某資產(chǎn)組合是由價(jià)值為10萬美元資產(chǎn)A的投資以及價(jià)值為10萬美元資產(chǎn)B的投資組成，且兩項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差均為1000美元，兩項(xiàng)投資回報(bào)的相關(guān)系數(shù)為0.3，則資產(chǎn)組合5天展望期的97%置信度的VaR最接近（）。

A:3032美元

B:6781美元

C:2000美元

D:5768美元

答案:B風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)定量指標(biāo)中，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)的是（）。

A:利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度

B:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值

C:銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)缺口比率

D:人行日均超額備付金率

答案:D第十四章測(cè)試從經(jīng)濟(jì)的角度來看，表外項(xiàng)目是()。

A:資產(chǎn)

B:資產(chǎn)和負(fù)債

C:或有資產(chǎn)和或有負(fù)債

D:負(fù)債

答案:C某一金融機(jī)構(gòu)有資產(chǎn)5000萬元、負(fù)債4500萬元、或有資產(chǎn)100萬元、或有負(fù)債150萬元，按不考慮表外業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)方法和考慮表外業(yè)務(wù)的方法所計(jì)算出的該金融機(jī)構(gòu)的凈值分別為()

A:600，500

B:500，450

C:500，600

D:500，350

答案:B下列不屬于銀行將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表外的原因有()。

A:獲得利息收入

B:避免資本充足率要求

C:增加的手續(xù)費(fèi)收入

D:避免儲(chǔ)備率要求

答案:A根據(jù)《巴塞爾協(xié)議II》的規(guī)定，在計(jì)算利率和外匯衍生合約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)采取的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)為()。

A:75％

B:50％

C:100％

D:25％

答案:C對(duì)表外業(yè)務(wù)中的非避險(xiǎn)交易應(yīng)按()計(jì)價(jià)。

A:賬面價(jià)值

B:歷史價(jià)值

C:市場(chǎng)價(jià)值與賬面價(jià)值的算術(shù)平均值

D:市場(chǎng)價(jià)值

答案:D當(dāng)金融機(jī)構(gòu)在將來有一筆外匯收入，而且預(yù)期外匯匯率會(huì)下跌時(shí)，應(yīng)該()。

A:在遠(yuǎn)期市場(chǎng)上買入外幣

B:在即期市場(chǎng)上買入外幣

C:在即期市場(chǎng)上賣出外幣

D:在遠(yuǎn)期市場(chǎng)上賣出外幣

答案:D下列不屬于《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定的資本的是()。

A:一級(jí)資本

B:附屬資本

C:核心資才

D:自有資本

答案:D下列不屬于《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定的附屬資本的是()。

A:未公開儲(chǔ)備

B:次級(jí)長期債務(wù)

C:資產(chǎn)重估儲(chǔ)備

D:公開儲(chǔ)備

答案:D《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行最低資本充足率為()。

A:8%

B:7%

C:6%

D:10%

答案:A《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定商業(yè)銀行的附