2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù)附答案（典型題）

2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù)附答案（典型題）

單選題（共50題）1、壓力測(cè)試是一種以______為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，測(cè)算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A2、銀行監(jiān)管的依法原則是指（）。A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可B.監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透明度C.平等對(duì)待所有參與者D.努力降低成本，不給納稅人增添負(fù)擔(dān)【答案】A3、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬(wàn)元的1年期貸款，質(zhì)押物為市場(chǎng)評(píng)估價(jià)值為1200萬(wàn)元的債權(quán)。公司M的違約概率為2％，1200萬(wàn)元債權(quán)在99％的置信水平下，1年VaR為200萬(wàn)元。假定公司M的經(jīng)營(yíng)狀況不受利率變動(dòng)的影響，則銀行A無(wú)法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。A.2％B.0.02％C.1％D.0.2％【答案】B4、（）是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C5、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)此，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生或存在于跨國(guó)的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動(dòng)中B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)不可以轉(zhuǎn)移C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是和國(guó)家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是由不可抗拒的國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)因素造成的【答案】B6、下列哪項(xiàng)不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部因素?（）A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈D.交通事故【答案】C7、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】B8、某公司2015年銷(xiāo)售收入為1億元，銷(xiāo)售成本為8000萬(wàn)元。2015年期初存貨為450萬(wàn)元，2015年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】D9、（）一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃B.商業(yè)保險(xiǎn)C.業(yè)務(wù)外包D.獨(dú)立營(yíng)業(yè)方案【答案】B10、（）是國(guó)內(nèi)企業(yè)／機(jī)構(gòu)類(lèi)業(yè)務(wù)最重要的部分．也是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。A.柜臺(tái)業(yè)務(wù)B.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)C.法人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】C11、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的余額。A.VaRB.限額C.市值D.敞口【答案】D12、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取()的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。A.從上至下B.從下至上C.從左到右D.從右到左【答案】A13、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶(hù)，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)（）。A.不變B.負(fù)相關(guān)C.增加D.降低【答案】D14、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的是()。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.內(nèi)部事件【答案】D15、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資源水平來(lái)確定監(jiān)管資本要求C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評(píng)估報(bào)告后，不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序進(jìn)行檢查D.報(bào)告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件【答案】C16、商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中，進(jìn)行壓力測(cè)試的目的是（）。A.評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布C.研究過(guò)去已經(jīng)發(fā)生的市場(chǎng)突變D.進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)【答案】A17、目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。A.經(jīng)濟(jì)資本B.會(huì)計(jì)資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C18、國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆差的能力，一般限度是（），超過(guò)這一限度說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C19、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷(xiāo)等因素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）。A.100％B.90％C.120％D.70％【答案】C20、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。A.流動(dòng)性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A21、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定,銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理,應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括（）。A.依法原則B.公開(kāi)原則C.公平原則D.公正原則【答案】C22、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.匯率B.利率C.商品價(jià)格D.股票價(jià)格【答案】B23、內(nèi)部控制體系和()是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C24、（）應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行能夠充分識(shí)別和及時(shí)處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件，準(zhǔn)確評(píng)估和報(bào)告聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的遵守情況，正確識(shí)別和審核早期預(yù)警指標(biāo)，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當(dāng)?shù)母M(jìn)措施。A.董事會(huì)B.高級(jí)管理層C.董事會(huì)和高級(jí)管理層D.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)【答案】B25、下列選項(xiàng)中，()是一個(gè)國(guó)家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。A.保險(xiǎn)公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D26、以下不屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的是（）。A.個(gè)人住房按揭貸款B.個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款C.汽車(chē)貸款D.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款【答案】C27、鄧肯·威爾遜開(kāi)發(fā)出了()方法。A.因果關(guān)系模型B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)誘因D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋【答案】A28、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】B29、商業(yè)銀行在銀行操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，針對(duì)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的操作風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后，仍然保留的那部分風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.固有風(fēng)險(xiǎn)C.剩余風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】C30、下列選項(xiàng)中，()是一個(gè)國(guó)家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。A.保險(xiǎn)公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D31、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)能夠滿(mǎn)足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問(wèn)詢(xún)的要求B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿(mǎn)足壓力/危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要【答案】C32、絕對(duì)信用價(jià)差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D.以上都不對(duì)【答案】B33、在定量指標(biāo)中，一級(jí)資本充足率屬于（）。A.資本類(lèi)指標(biāo)B.收益類(lèi)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)指標(biāo)D.零容忍度類(lèi)指標(biāo)【答案】A34、商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，至少應(yīng)每（）進(jìn)行一次全面審計(jì)。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】C35、商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過(guò)程中的財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤屬于（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B36、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率B.客戶(hù)授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率【答案】B37、巴塞爾委員會(huì)提出大型銀行、國(guó)際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險(xiǎn)官，關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。A.首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)與操作和經(jīng)營(yíng)條線分離，不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)B.首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理C.首席風(fēng)險(xiǎn)官不能向董事會(huì)報(bào)告D.首席風(fēng)險(xiǎn)官必須具備獨(dú)立性【答案】C38、商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)至少覆蓋貸款的（）。A.極端損失B.違約損失C.非預(yù)期損失D.預(yù)期損失【答案】D39、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)不包括（）。A.損失限額B.期限限額C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額D.止損限額【答案】A40、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。A.通過(guò)專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)B.從各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門(mén)獲得的數(shù)據(jù)D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】B41、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的行動(dòng)指南。A.股東大會(huì)和董事會(huì)B.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層和股東大會(huì)D.董事會(huì)和高級(jí)管理層【答案】D42、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少_________年觀測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】A43、以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】C44、交易／定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類(lèi)的因素，它是指在交易的過(guò)程中，（）。A.市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異B.與市場(chǎng)上同類(lèi)金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價(jià)困難D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤【答案】D45、下列關(guān)于收益率曲線的說(shuō)法，不正確的是()。A.收益率曲線的形狀是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線C.正向收益率曲線表示投資期限越長(zhǎng)，收益率越高D.反向收益率曲線表示投資期限越長(zhǎng)，收益率越高【答案】D46、20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論產(chǎn)生于（）階段。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】C47、下列不屬于市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則的是（）。A.依法B.公開(kāi)C.便民D.效率【答案】A48、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶(hù)／公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴／批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過(guò)投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C49、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.商業(yè)銀行可以通過(guò)技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化B.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景，短期目標(biāo)以及長(zhǎng)期目標(biāo)C.商業(yè)銀行正確識(shí)別來(lái)自?xún)?nèi)外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營(yíng)管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊D.商業(yè)銀行“重前臺(tái)，輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】A50、關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。A.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系B.久期缺口的絕對(duì)值越小.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期缺口的絕對(duì)值越大.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高D.久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響【答案】C多選題（共20題）1、在聲譽(yù)危機(jī)管理中，預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括（）。A.測(cè)試危機(jī)溝通方案以及應(yīng)對(duì)措施B.設(shè)定危機(jī)管理負(fù)責(zé)人崗位，定期評(píng)估金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)外部溝通機(jī)制C.熟悉危機(jī)處理的最佳媒介方式D.確?？晒┦褂玫臏贤ㄙY源和技術(shù)手段暢通，保障危機(jī)時(shí)刻的信息傳遞E.在機(jī)構(gòu)內(nèi)部明確危機(jī)管理原則，并盡可能告知所有利益持有者【答案】BCD2、一級(jí)資本扣減項(xiàng)包括（）A.商譽(yù)B.自持股票C.對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)投資中的其他一級(jí)資本D.協(xié)議互持的其他一級(jí)資本E.資產(chǎn)證券化銷(xiāo)售利得【答案】ABCD3、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件B.外部欺詐事件C.實(shí)物資產(chǎn)的損壞D.內(nèi)部欺詐事件E.客戶(hù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件【答案】AD4、風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明是金融機(jī)構(gòu)愿意接受或避免的風(fēng)險(xiǎn)總體水平和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型的書(shū)面說(shuō)明,其中包括的是()。A.定性說(shuō)明B.風(fēng)險(xiǎn)措施C.流動(dòng)性的定量措施D.難以最化的風(fēng)險(xiǎn)E.定量說(shuō)明【答案】ABCD5、商業(yè)銀行在反洗錢(qián)管理方面主要的職責(zé)有（）。A.建立客戶(hù)身份識(shí)別制度B.進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別，必要時(shí)可以向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)客戶(hù)的有關(guān)身份信息C.應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度D.建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度，商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)E.應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度?【答案】ABCD6、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有()。A.貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)C.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)D.相對(duì)于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性【答案】ABCD7、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來(lái)信用風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.借款人的外部信用評(píng)級(jí)從AA級(jí)降為A級(jí)B.即期外匯交易中，交易對(duì)手因系統(tǒng)故障未能按期交割C.自動(dòng)取款機(jī)（ATM）未能正確按照客戶(hù)指令完成交易D.借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營(yíng)困境E.保函業(yè)務(wù)中因客戶(hù)未能履約承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】AD8、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散效果的有（）A.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為-1的資產(chǎn)B.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0.5的資產(chǎn)C.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為-0.5的資產(chǎn)D.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為1的資產(chǎn)E.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)【答案】ABC9、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和測(cè)評(píng)的方式包括了()。A.列席會(huì)議B.訪談座談C.調(diào)閱文件D.檢查與調(diào)研E.監(jiān)督測(cè)評(píng)【答案】BD10、商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的主要風(fēng)險(xiǎn)，包括（）。A.銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.集中度風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD11、在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。A.明確了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密B.把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評(píng)估上C.明確監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，提高銀行管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注程度D.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計(jì)的結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測(cè)試量和重復(fù)勞動(dòng)，提高現(xiàn)場(chǎng)工作效率E.通過(guò)事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別，可根據(jù)每個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)設(shè)計(jì)、檢查和監(jiān)管方案【答案】ABCD12、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有（）。A.正常貸款遷徙率B.成本收入比C.資本充足率D.大額負(fù)債依賴(lài)度E.不良貸款遷徙率【答案】A13、關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，下列說(shuō)法正確的有（）。A.高度重視對(duì)員工守則和利益沖突政策的培訓(xùn)B.制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急機(jī)制C.及時(shí)檢測(cè)和分析客戶(hù)投訴的起因、規(guī)模、趨勢(shì)、規(guī)律、相關(guān)性等特征要素D.與非營(yíng)利機(jī)構(gòu)合作，更多地服務(wù)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)，創(chuàng)建更加友善的機(jī)構(gòu)和人文環(huán)境E.通過(guò)接受利益持有者的投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD14、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)（）。A.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果B.與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致C.監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢(shì)D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序【答案】BD15、根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇（）來(lái)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管成本。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.基本指標(biāo)法C.期望方差法D.高級(jí)