2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理精選試題及答案二

2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理精選試題及答案二單選題（共100題）1、以下各風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營(yíng)困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的是()A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)【答案】A2、融資缺口等于(?)。A.貸款平均額+核心存款平均額B.貸款平均額-核心存款平均額C.核心存款平均額-貸款平均額D.貸款期望額-核心存款平均額【答案】B3、下列業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.托收業(yè)務(wù)B.活期存款業(yè)務(wù)C.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)D.附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款【答案】D4、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)告是（）。A.預(yù)算收入為基本控制目標(biāo)B.成本控制的指導(dǎo)性文件C.實(shí)際成本發(fā)生的重要信息來源D.施工成本計(jì)劃【答案】C5、授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中（）不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。A.行業(yè)等級(jí)B.產(chǎn)品等級(jí)C.擔(dān)保D.授信額度【答案】D6、下列選項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行作出的預(yù)先評(píng)估聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件的是（）。A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件D.影響客戶或公眾的政策性變化等【答案】A7、人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是（）。A.非流程風(fēng)險(xiǎn)B.流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)C.控制派生風(fēng)險(xiǎn)D.以上都不是【答案】A8、()是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。A.組合風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.自我對(duì)沖D.市場(chǎng)對(duì)沖【答案】C9、（2018年真題）從所有權(quán)角度看，商業(yè)銀行資本的主要部分是（）A.自有資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.借入資本D.核心一級(jí)資本【答案】C10、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)屬于風(fēng)險(xiǎn)控制中的（）。A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)B.事前控制C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D.事中控制【答案】B11、債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期（）天以上，視為違約。A.10B.30C.60D.90【答案】D12、聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括()。A.危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理B.模擬訓(xùn)練和演習(xí)C.危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通D.明確記載的危機(jī)處理／決策流程【答案】D13、測(cè)量圓形斷面的測(cè)點(diǎn)據(jù)管徑大小將斷面劃分成若干個(gè)面積相同的同心環(huán)，每個(gè)圓環(huán)設(shè)的測(cè)點(diǎn)互成的角度為（）。A.900B.1200C.1800D.600【答案】A14、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點(diǎn)的說法，不正確的是（）。A.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督B.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇C.如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作【答案】A15、交易賬戶中的項(xiàng)目通常按()計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的()時(shí)，可以按()。A.市場(chǎng)價(jià)格；市場(chǎng)價(jià)格；模型定價(jià)B.交易價(jià)格；交易價(jià)格；模型定價(jià)C.模型定價(jià)；模型定價(jià)；市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)D.市場(chǎng)價(jià)格；市場(chǎng)價(jià)格；交易價(jià)格定價(jià)【答案】A16、()是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】D17、（2018年真題）電腦“千年蟲”屬于典型的（）風(fēng)險(xiǎn)。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C18、（2018年真題）市場(chǎng)約束的核心是（）。A.監(jiān)管部門B.存款人C.行業(yè)自律協(xié)會(huì)D.外部中介機(jī)構(gòu)【答案】A19、假如某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口為()。A.-1B.1C.-0.1D.0.1【答案】C20、主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和／或利息的行為是（）。A.不構(gòu)成違約B.國(guó)別違約C.政治違約D.主權(quán)違約【答案】D21、商業(yè)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。其中所述商品不包括（）。A.大米B.石油C.鉑D.黃金【答案】D22、（2019年真題）當(dāng)市場(chǎng)存在中短期流動(dòng)性不足時(shí)，收益率曲線形狀最有可能會(huì)（）。A.呈水平狀態(tài)B.呈垂直狀態(tài)C.變得平坦D.變得陡峭【答案】D23、（2018年真題）下列（）不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部因素。A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈D.交通事故【答案】C24、現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是()。A.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B.信用風(fēng)險(xiǎn)控制C.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋D.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量【答案】D25、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的是()。A.已上市的中型企業(yè)B.即將上市的大型企業(yè)集團(tuán)C.財(cái)務(wù)制度健全的小型企業(yè)D.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)【答案】C26、在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中，需要進(jìn)行預(yù)警的內(nèi)容不包括()。A.適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理B.適應(yīng)本行內(nèi)部流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的預(yù)警管理C.適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警管理D.適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行效果的預(yù)警管理【答案】B27、下列關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的說法，不正確的是（）。A.可以分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種B.初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)的每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值C.高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限D(zhuǎn).商業(yè)銀行可以選擇初級(jí)法評(píng)估零售暴露，自行估計(jì)違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值【答案】D28、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略，下列說法正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種積極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事后(損失發(fā)生后)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償D.風(fēng)險(xiǎn)分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比是非常有意義的【答案】D29、（2021年真題）某商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模（BI）為8億歐元，對(duì)應(yīng)的邊際系數(shù)（α）為12%，內(nèi)部損失乘數(shù)為1.5，則該商業(yè)銀行履行2017版《巴塞爾Ⅲ最終方案》使用新標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量的操作風(fēng)險(xiǎn)資本為（）億歐元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】C30、不良貸款率的公式是（）。A.(可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款余額×100％B.(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款余額×100％C.(正常類貸款+關(guān)注類貸款+次級(jí)類貸款)/各項(xiàng)貸款余額×100％D.(關(guān)注類貸款+次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款余額×100％【答案】B31、下列各項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行的流動(dòng)性基本要素的是()。A.時(shí)間B.成本C.資產(chǎn)規(guī)模D.資金數(shù)量【答案】C32、世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論產(chǎn)生于（）階段。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】C33、（）是商業(yè)銀行最常用的評(píng)價(jià)投資收益的方式，是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。A.絕對(duì)收益B.相對(duì)收益C.持有期收益率D.預(yù)期收益率【答案】C34、關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制B.建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮向銀行發(fā)布建立統(tǒng)一的公司治理方式并進(jìn)行積極實(shí)踐的指引D.建立應(yīng)對(duì)支付危機(jī)的處置體系【答案】C35、巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述正確的是()。A.置信水平采用99％的單尾置信區(qū)間B.持有期為15個(gè)營(yíng)業(yè)日C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年D.至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)【答案】A36、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本，若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限度為()億元。A.30B.300C.250D.50【答案】B37、某銀行用1年期存款作為1年期貸款的融資來源，存款按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次，而貸款則按照美國(guó)國(guó)庫券利率每月重新定價(jià)一次，在這種情況下，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是()。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)【答案】C38、銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵守的原則是（）。A.依法、公開、公正、有效B.依法、公開、公正、效率C.依法、公開、公平、效率D.依法、公開、公平、有效【答案】B39、下列哪一項(xiàng)是由于股票價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)（）A.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.折算風(fēng)險(xiǎn)C.交易風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】A40、()是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。A.分析風(fēng)險(xiǎn)B.感知風(fēng)險(xiǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別D.風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量【答案】A41、在標(biāo)準(zhǔn)法下的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予()的權(quán)重。A.75％；35％B.70％；30％C.80％；20％D.90％；l0％【答案】A42、（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A.名義價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值C.公允價(jià)值D.市值重估【答案】A43、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。A.買入期限較短的金融產(chǎn)品B.買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品D.賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品【答案】B44、評(píng)估剩余操作風(fēng)險(xiǎn)的重要程度屬于自我評(píng)估流程中的()階段。A.準(zhǔn)備B.評(píng)估C.報(bào)告D.制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案【答案】B45、()是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)安排。A.獨(dú)立交易B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移C.關(guān)聯(lián)交易D.權(quán)利讓渡【答案】C46、下列關(guān)于商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)頻率，符合規(guī)定的是（）。A.4年1次全面審計(jì)B.5年2次非全面審計(jì)C.3年1次全面審計(jì)D.3年1次非全面審計(jì)【答案】C47、下列選項(xiàng)中，不應(yīng)列入商業(yè)銀行二級(jí)資本的是()。A.二級(jí)資本工具及其溢價(jià)B.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分C.少數(shù)股東資本可計(jì)入部分D.公開儲(chǔ)備【答案】D48、實(shí)現(xiàn)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)控制的方法不包括()。A.表內(nèi)方法B.表外方法C.政府管控D.風(fēng)險(xiǎn)資本限額【答案】C49、下列屬于貨幣期貨的標(biāo)的是(?)。A.利率B.匯率C.股票D.幣值【答案】B50、（2022年7月真題）2010年版《巴塞爾協(xié)議III》全面強(qiáng)化了資本監(jiān)管,其相比《巴塞爾協(xié)議II》的重要改進(jìn)不包括（）A.重新提出資本底線要求B.改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量方法C.提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)D.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成【答案】A51、主要對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)行分析的方法是（）。A.現(xiàn)金流量分析B.財(cái)務(wù)比率分析C.財(cái)務(wù)報(bào)表分析D.成本收益分析【答案】C52、()于2008年起陸續(xù)頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)執(zhí)行指引。A.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)C.中國(guó)人民銀行D.中國(guó)保監(jiān)會(huì)【答案】A53、下列屬于微觀執(zhí)行層面上的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的是（）。A.建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)B.董事會(huì)和最高管理層必須全面、深入地評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程D.資產(chǎn)組合中存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品【答案】C54、（2021年真題）某銀行為爭(zhēng)取客戶資源開發(fā)了一種新的理財(cái)產(chǎn)品，但該理財(cái)產(chǎn)品存在的設(shè)計(jì)缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。A.外部事件B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.內(nèi)部流程【答案】D55、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的核心職能是()。A.收集、分析和報(bào)告有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息B.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制的任務(wù)C.對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的矛盾進(jìn)行協(xié)調(diào)D.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】D56、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》實(shí)施后，通常情況下非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于()。A.5％B.6％C.10.5％D.11.5％【答案】C57、現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石是()。A.風(fēng)險(xiǎn)收益率分析B.歐式期權(quán)定價(jià)模型C.哈瑞·馬柯威茨提出的投資組合理論D.威廉·夏普提出的資本資產(chǎn)定價(jià)模型【答案】C58、某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)為60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬元。則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)為（）。A.5.75%B.6.25%C.5%D.5.5%【答案】C59、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。A.從下至上B.從上至下C.自內(nèi)至外D.自外至內(nèi)【答案】B60、在風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”中，第二道風(fēng)險(xiǎn)防線是（）。A.業(yè)務(wù)條線部門B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門C.監(jiān)管部門D.內(nèi)審部門【答案】B61、下列不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的是（）。A.流動(dòng)性比率B.現(xiàn)金流分析C.久期分析D.情景分析【答案】D62、發(fā)生代理法律關(guān)系的前提是（）。A.代理權(quán)B.代理合同C.被代理人的相關(guān)法律權(quán)利D.代理人獲得的代理憑證【答案】A63、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=900億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負(fù)債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5．5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）。A.增加14.22億元B.增加14.63億元C.減少14.22億元D.減少14.63億元【答案】C64、引入攝像機(jī)的電纜要有（）m的余量在外。A.1B.2C.3D.4【答案】A65、（2018年真題）如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款情況為：正常類貸款500億元，關(guān)注類貸款30億元，次級(jí)類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元。如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億元，專項(xiàng)準(zhǔn)備為8億元，特種準(zhǔn)備為2億元，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為（）。A.120％B.125％C.75％D.115％【答案】B66、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定()向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。A.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)B.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】D67、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.利率風(fēng)險(xiǎn)【答案】A68、依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)過四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，不包括()。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段C.資產(chǎn)負(fù)債管理階段D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理階段【答案】D69、下列對(duì)土地登記申請(qǐng)的表述，不正確的是（）。A.土地登記申請(qǐng)必須由土地權(quán)利相關(guān)人親自辦理B.土地登記申請(qǐng)是土地登記的第一步C.有些土地登記不需要土地權(quán)利人申請(qǐng)D.土地登記申請(qǐng)必須采用書面方式【答案】A70、下列關(guān)于表外金融工具的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.較為復(fù)雜B.可產(chǎn)生流動(dòng)性C.可消耗流動(dòng)性D.確定性強(qiáng)【答案】D71、下列關(guān)于利率互換的說法，正確的是()。A.利率互換涉及本金的交換和利息支付方式的交換B.利率互換涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換C.利率互換不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換D.利率互換不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換【答案】C72、在銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.資本充足率監(jiān)管B.經(jīng)濟(jì)資本監(jiān)管C.資本監(jiān)管D.償付能力指標(biāo)監(jiān)管【答案】A73、通過流水作業(yè)方法、科學(xué)排序方法、網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃方法、滾動(dòng)計(jì)劃方法和電子計(jì)算機(jī)輔助進(jìn)度管理等控制項(xiàng)目進(jìn)度的方法屬于（）。A.行政方法B.經(jīng)濟(jì)方法C.管理技術(shù)方法D.其他方法【答案】C74、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的理解中，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無法通過加強(qiáng)內(nèi)部控制來避免C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)不具有相關(guān)性【答案】A75、我國(guó)要求資本充足率不得低于（）。A.6%B.7%C.8%D.9%【答案】C76、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR值為780萬元人民幣,置信區(qū)間為99%,持有期為1天。則該銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi),預(yù)期會(huì)有（??）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2B.3.5C.3D.2.5【答案】D77、柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施不包括()。A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險(xiǎn)B.加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動(dòng)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控要點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)能及時(shí)提供警示信息C.設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對(duì)等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ肈.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平【答案】C78、最常用的風(fēng)險(xiǎn)事前控制手段是()。A.限額管理B.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)C.制定應(yīng)急預(yù)案D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【答案】A79、()是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。A.分析風(fēng)險(xiǎn)B.感知風(fēng)險(xiǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別D.風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量【答案】A80、下列關(guān)于授信審批的說法，不正確的是（）。A.授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷和發(fā)放B.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程度C.在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量D.在進(jìn)行信貸決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】B81、借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失是指貸款五級(jí)分類中的()。A.關(guān)注B.次級(jí)C.可疑D.損失【答案】C82、經(jīng)縣級(jí)以上人民政府依法批準(zhǔn)，符合以劃撥方式取得的建設(shè)用地有（）。A.某市文化局辦公用地B.住宅小區(qū)用地及配套綠地C.城市污水處理場(chǎng)用地D.軍事用地E.油(氣、水)井場(chǎng)及作業(yè)配套設(shè)施用地【答案】A83、安全生產(chǎn)中規(guī)定，（）以上的高處、懸空作業(yè)、無安全設(shè)施的，必須系好安全帶，扣好保險(xiǎn)鉤。A.2mB.3mC.4mD.5m【答案】A84、假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%，0.60%，0.60%，根據(jù)死亡率模型計(jì)算得3年的累計(jì)死亡率為（）。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】C85、普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括()。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序【答案】C86、以下屬于原中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出的第一個(gè)層次的監(jiān)管資本要求的是（）。A.5％的核心一級(jí)資本充足率B.2.5％的儲(chǔ)備資本要求C.0～2.5％的逆周期資本要求D.1％的國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求【答案】A87、CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的()表示。A.資產(chǎn)規(guī)模B.信用等級(jí)C.盈利水平D.行為評(píng)分【答案】B88、有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是()。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小【答案】D89、下列不屬于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的是()。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大【答案】C90、（2018年真題）清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.監(jiān)測(cè)和報(bào)告【答案】B91、土地權(quán)利預(yù)告登記申請(qǐng)人一般為（）。A.土地權(quán)利人B.利害關(guān)系人C.第三人D.簽訂土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議的轉(zhuǎn)讓方和受讓方【答案】D92、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.設(shè)立專戶核算代理資金B(yǎng).簽訂書面委托代理合同C.代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工獎(jiǎng)勵(lì)，再納入銀行大賬核算D.遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯(cuò)誤銷售，對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的提示【答案】C93、投資組合理論產(chǎn)生于（）。A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】B94、證券的（）越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。A.久期B.敞口C.現(xiàn)值D.面值【答案】A95、在實(shí)際操作中，()是商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)通常選擇的融資方式。A.出售流動(dòng)資產(chǎn)B.同業(yè)拆入C.收回貸款D.長(zhǎng)期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)【答案】B96、（2018年真題）資產(chǎn)管理是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制的重要工具，也是當(dāng)前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的主要手段。流動(dòng)性資產(chǎn)管理的內(nèi)容有（）。A.資產(chǎn)到期日管理B.流動(dòng)性資產(chǎn)組合管理C.抵押品管理D.以上均正確【答案】D97、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)B.某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C.同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額【答案】C98、下列不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的是()。A.流動(dòng)性比率指標(biāo)法B.現(xiàn)金流分析法C.久期分析法D.情景分析【答案】D99、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估C.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)D.銀行應(yīng)采取定量為主定性為輔的方式計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)【答案】A100、多重信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中(?)直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。A.Credit?Metric模型B.Credit?Risk+模型C.Credit?Portfo1io?View模型D.KMV模型【答案】C多選題（共50題）1、商業(yè)銀行定期對(duì)銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測(cè)試的主要目的有()。A.測(cè)算極端不利的市場(chǎng)條件對(duì)資產(chǎn)組合造成的影響B(tài).計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益C.分析資產(chǎn)組合在不同市場(chǎng)條件下可能產(chǎn)生的收益或損失D.對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證E.評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】A2、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中的主要指標(biāo)包括（）。A.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率B.逾期貸款率C.不良貸款撥備覆蓋率D.貸款撥備率E.不良貸款率【答案】ABCD3、關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)，下列說法不正確的有()。A.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致，則存在利率風(fēng)險(xiǎn)B.如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C.如果銀行以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)E.如果利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，則銀行存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】AD4、商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝校ǎ┦侄喂芾硇庞蔑L(fēng)險(xiǎn)。A.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品B.加強(qiáng)貸后管理C.限額管理D.配置經(jīng)濟(jì)資本E.加強(qiáng)信貸審批【答案】ABCD5、2014年4月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施資本管理高級(jí)辦法的銀行有（）。A.工商銀行B.建設(shè)銀行C.招商銀行D.交通銀行E.中信銀行【答案】ABCD6、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括（）。A.不良資產(chǎn)率B.預(yù)期損失率C.累積外匯敞口頭寸比例D.市值敏感性比率E?貸款損失準(zhǔn)備金率【答案】CD7、下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款B.將貸款集中于幾個(gè)優(yōu)勢(shì)行業(yè)C.保持資產(chǎn)與負(fù)債幣種匹配D.以核心存款作為貸款的主要資金來源E.在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金【答案】AB8、銀行監(jiān)管的基本原則中公開原則的“公開”具體指的是()。A.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開C.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開D.監(jiān)管職權(quán)的信息公開E.保密信息公開【答案】ABC9、根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為()。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)B.外部數(shù)據(jù)C.歷史數(shù)據(jù)D.中間計(jì)量數(shù)據(jù)E.組合結(jié)果數(shù)據(jù)【答案】AB10、商業(yè)銀行對(duì)同時(shí)符合下列哪些條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為75％（）A.只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)B.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露占本行信用風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的比例不高于0.5％C.符合國(guó)家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)D.單筆貸款超過600萬元E.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過500萬元【答案】BC11、衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過（）指標(biāo)換算得到。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.核心存款比例C.貸款總額與總資產(chǎn)比率D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)【答案】BC12、下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，正確的有()。A.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本B.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心C.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段D.資本監(jiān)管是維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段E.資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過程【答案】BCD13、利率互換的主要作用有(?)。A.規(guī)避利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)B.降低生產(chǎn)成本C.交易雙方可以降低各自的融資成本D.規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格下跌E.有助于風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】AC14、下列屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)內(nèi)容的有()。A.個(gè)人住房按揭貸款B.個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款C.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款D.個(gè)人質(zhì)押貸款E.法人信貸業(yè)務(wù)【答案】ABCD15、貸款重組可以采取的措施有（）。A.減少貸款額度B.調(diào)整貸款利率C.增加控制措施D.調(diào)整信貸產(chǎn)品E.調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限【答案】ABCD16、在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中，需要注意的內(nèi)容有()。A.充分考慮利益相關(guān)者的期望B.將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合C.向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)D.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定E.持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告【答案】ABC17、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理應(yīng)符合的要求包括（）。A.建立維持其運(yùn)營(yíng)連續(xù)性策略的文檔B.評(píng)估因意外事件導(dǎo)致其業(yè)務(wù)運(yùn)行中斷的可能性及其影響C.采取系統(tǒng)恢復(fù)和雙機(jī)熱備處理等措施降低業(yè)務(wù)中斷的可能性D.制定對(duì)策略的充分性和有效性進(jìn)行檢查和溝通的計(jì)劃E.業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃和年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理部門或信息科技管理委員會(huì)確認(rèn)【答案】ABCD18、關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)，下列說法不正確的有()。A.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致，則存在利率風(fēng)險(xiǎn)B.如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C.如果銀行以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)E.如果利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，則銀行存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】AD19、室外會(huì)受風(fēng)力干擾，不便于用線錘檢查垂直度的管子，可用（）控制垂直度。A.水準(zhǔn)儀B.經(jīng)緯儀C.全站儀D.紅外線激光水平儀【答案】B20、巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險(xiǎn)的說法中，正確的有（）。A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)D.央行提高法定存款準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】B21、下列關(guān)于利率互換操作原則的說法，正確的有()。A.預(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率B.預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率C.預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換D.預(yù)期利率上升，浮動(dòng)利息收入者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率E.預(yù)期利率下降，浮動(dòng)利息支出者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率【答案】ABC22、下列各項(xiàng)中，()屬于流動(dòng)性比率／指標(biāo)。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.大額負(fù)債依賴度C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率D.總資產(chǎn)報(bào)酬率E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率【答案】ABC23、目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有()。A.線性概率模型B.Logit模型C.Probit模型D.線性辨別模型E.違約模型【答案】ABCD24、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述，正確的有()。A.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果最好B.加果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，分散化策略將不能分散風(fēng)險(xiǎn)C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好E.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)分散的效果【答案】ABC25、下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警融資指標(biāo)的有()。A.盈利水平B.存款大量流失C.股票價(jià)格下跌D.資產(chǎn)質(zhì)量E.融資成本上升【答案】B26、合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的基本特征有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)低B.易于定價(jià)C.價(jià)值穩(wěn)定D.與低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)性高E.與高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)性低【答案】ABC27、在調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃時(shí)，采用增加工作面，組織更多的施工隊(duì)伍；增加每天的施工時(shí)間；增加勞動(dòng)力和施工機(jī)械的數(shù)量是屬于（）。A.組織措施B.技術(shù)措施C.經(jīng)濟(jì)措施D.其他配套措施【答案】A28、關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的有（）。A.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加B.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加C.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于債務(wù)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加D.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加E.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的缺口為0時(shí)，市場(chǎng)利率微小變化對(duì)凈利息收益無影響【答案】BC29、記錄有可追溯性是指（）。A.通過測(cè)量或檢測(cè)的記錄，可以了解工程從開始到結(jié)束全部施工活動(dòng)的進(jìn)程B.記錄要與測(cè)量或檢測(cè)工作同步，要與工程進(jìn)度同步，兩者間隔時(shí)間不要太久C.記錄的數(shù)據(jù)要正確，用數(shù)字表達(dá)，不能用“符合要求”、“合格”來替代，也不能用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的語言來替代D.測(cè)量或檢測(cè)的全部?jī)?nèi)容都應(yīng)在記錄中得到反映，不要遺漏【答案】A30、商業(yè)銀行建立風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)遵循的原則有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)具備有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)具備全面的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)成為商業(yè)銀行的盈利中心D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)具備高度的獨(dú)立性E.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任【答案】AD31、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略是用于管理（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)E.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】AD32、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)包括（）。A.快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來源為市場(chǎng)大宗融資B.所發(fā)行的流通債券(包括次級(jí)債）交易量上升C.所發(fā)行股票價(jià)格下跌D.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足E.存款大量流失【答案】D33、國(guó)有土地租賃期限（）個(gè)月以上的，應(yīng)當(dāng)由市、縣國(guó)土資源行政主管部門與土地使用人簽訂租賃合同。A.三B.四C.五D.六【答案】D34、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方式包括（）。A.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.備用信用證C.擔(dān)保D.客戶分散E.價(jià)格補(bǔ)償【答案】ABC35、資金交易業(yè)務(wù)中后臺(tái)結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括（）。A.交易定價(jià)模型或定價(jià)機(jī)制錯(cuò)誤B.未及時(shí)監(jiān)測(cè)和報(bào)告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化C.因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金精算到位D.因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金E.未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù)【答案】CD36、以下各項(xiàng)中，屬于區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的情況的有（）。A.政策法規(guī)發(fā)生重大變化B.區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境的惡化C.區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素D.國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化E.產(chǎn)品出口的國(guó)家的貿(mào)易限制政策【答案】ABC37、商業(yè)銀行使用有關(guān)要素評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)符合的標(biāo)準(zhǔn)有()。A.基于實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和專家意見，將每一個(gè)因素調(diào)整為有意義的風(fēng)險(xiǎn)要素B.商業(yè)銀行對(duì)這些因素變動(dòng)的敏感度和不同因素相對(duì)權(quán)重的設(shè)定必須合理C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架及各種實(shí)施情況，都應(yīng)當(dāng)有文件支持，并接受商業(yè)銀行內(nèi)部和監(jiān)管當(dāng)局的獨(dú)立審查D