第1講 導(dǎo)論(計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)北京師范大學(xué),劉澤云)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Econometrics）

2004-2005學(xué)年第二學(xué)期劉澤云Email:zeyun_liu@Tel(O):588021671第一講導(dǎo)論

Introduction幾點(diǎn)說明什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的步驟計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用軟件2幾點(diǎn)說明（一）：預(yù)備知識(shí)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)高等數(shù)學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)3幾點(diǎn)說明（二）：教材和參考書古亞拉提（1999）《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要（第2版）》，機(jī)械工業(yè)出版社2000年中譯本古扎拉蒂（1995）《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第3版）》，中國(guó)人民大學(xué)出版社2000年中譯本伍德里奇（2000）《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論：現(xiàn)代觀點(diǎn)》，中國(guó)人民大學(xué)出版社2003年中譯本平狄克，魯賓費(fèi)爾德（1998）《計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型與經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)（第4版）》，機(jī)械工業(yè)出版社1999年中文版盛驟等（2001）《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)（第3版）》，高等教育出版社4幾點(diǎn)說明（三）：課程安排內(nèi)容授課課時(shí)上機(jī)課時(shí)導(dǎo)論2基礎(chǔ)知識(shí)復(fù)習(xí)4線性回歸模型83線性回歸模型的擴(kuò)展166聯(lián)立方程模型初步6時(shí)間序列模型初步63合計(jì)42125幾點(diǎn)說明（四）：考核方式論文（50%）閉卷考試（50%）6什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？歷史和發(fā)展從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)看計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科基礎(chǔ)7什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)其主要目的應(yīng)該是促進(jìn)有利于數(shù)量理論方法與實(shí)證數(shù)量方法相統(tǒng)一的研究，促進(jìn)富有建設(shè)性的嚴(yán)格的思考的研究，類似的思考已經(jīng)主導(dǎo)了自然科學(xué)研究（Frisch,1933）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，是對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)的作用存在有某種期待，它把數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以使數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)構(gòu)造出來的模型得到經(jīng)驗(yàn)上的支持，并獲得數(shù)值結(jié)果（Tintner,1968）。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)量分析。這種分析乃基于理論與觀測(cè)的并行發(fā)展，而理論與觀測(cè)又通過適當(dāng)?shù)耐茢喾椒ǘ靡月?lián)系（Samuelsonetal.,1954）。8歷史和發(fā)展起源1676年：《政治算術(shù)》（配第）19世紀(jì)：最小二乘法（高斯）1926年：提出Econometrics的概念（弗里希）1930年：國(guó)際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)1933年：Econometrica創(chuàng)刊9歷史和發(fā)展發(fā)展二戰(zhàn)以后成為經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)學(xué)科和核心課程數(shù)學(xué)方法的廣泛運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)分析（empiricalanalysis）成為主流方法10TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheNetherlands從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)看計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展11TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSA12TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSA13TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritain14TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmoNorway15經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的創(chuàng)立建立第1個(gè)應(yīng)用模型建立投入產(chǎn)出模型發(fā)展應(yīng)用模型發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立概率論基礎(chǔ)Leontief16TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSA17TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSA18TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUK19TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA20非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量：選擇性樣本模型微觀計(jì)量：離散選擇模型時(shí)間序列：協(xié)整理論—現(xiàn)代宏觀計(jì)量時(shí)間序列：自回歸條件異方差—現(xiàn)代金融計(jì)量EngleHeckmanMcFaddenGranger21宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)早期的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要利用宏觀總量數(shù)據(jù)研究宏觀經(jīng)濟(jì)問題，如消費(fèi)、投資、貨幣供給與需求、通貨膨脹、就業(yè)、國(guó)民生產(chǎn)總值、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要利用時(shí)間序列數(shù)據(jù)現(xiàn)在，宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化：?jiǎn)挝桓鶛z驗(yàn)；協(xié)整理論；動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)22宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生于1960年代，2000年正式得到主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的承認(rèn)研究對(duì)象是個(gè)人或家庭的經(jīng)濟(jì)行為，如消費(fèi)者選擇、工作決策、教育回報(bào)等等主要利用截面數(shù)據(jù)和面板數(shù)據(jù)（paneldata）主要研究方法面板數(shù)據(jù)模型離散選擇模型選擇性樣本模型23學(xué)科基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)理論數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是非常必要的，但其中任何單獨(dú)一種都是不夠的。三者結(jié)合起來才是強(qiáng)有力的，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。——R.Frish(1933)24計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)理經(jīng)濟(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)理論25計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的步驟建立理論模型收集樣本數(shù)據(jù)參數(shù)估計(jì)參數(shù)檢驗(yàn)以教育私人收益率為例26建立理論模型在影響個(gè)人收入的諸因素中，受教育程度是一個(gè)重要變量：平均而言，受教育程度越高的人收入越高。同時(shí)，工作經(jīng)驗(yàn)也是一個(gè)重要變量：平均而言，收入隨著工作經(jīng)驗(yàn)的增加而增加，但在達(dá)到一個(gè)最高值后會(huì)出現(xiàn)下降年齡收入小學(xué)中學(xué)大學(xué)年齡-收入曲線27建立理論模型理論假設(shè)：人力資本理論教育勞動(dòng)生產(chǎn)率收入個(gè)人后天接受的教育有助于提高其知識(shí)水平和認(rèn)知能力，增加其人力資本，具備更高的勞動(dòng)生產(chǎn)率；在競(jìng)爭(zhēng)性勞動(dòng)動(dòng)力市場(chǎng)上，個(gè)人的邊際勞動(dòng)產(chǎn)出等于其工資。因此，更高的勞動(dòng)生產(chǎn)率帶來更高的收入。

28建立理論模型明瑟收入方程（Mincer,1974）因變量：LnY（收入的自然對(duì)數(shù)）自變量（解釋變量）：S（受教育年限）、EXP（工作經(jīng)驗(yàn)）、EXP2（工作經(jīng)驗(yàn)的平方）u：隨機(jī)誤差項(xiàng)，代表影響個(gè)人收入的其他因素待估參數(shù)：a、b、c、db稱為教育的明瑟收益率29收集樣本數(shù)據(jù)研究者不可能得到所有人的數(shù)據(jù)，只能收集一部分人的數(shù)據(jù)來計(jì)算教育收益率，作為對(duì)所有人教育收益率的估計(jì)，這部分?jǐn)?shù)據(jù)稱為樣本（sample）樣本的選擇依研究的范圍和內(nèi)容而定，但須包括個(gè)人的收入、學(xué)歷、年齡、工作經(jīng)驗(yàn)等數(shù)據(jù)城市/農(nóng)村企業(yè)/事業(yè)單位/行政單位國(guó)有企業(yè)/集體企業(yè)/外資企業(yè)/私營(yíng)企業(yè)30參數(shù)估計(jì)選擇適當(dāng)?shù)姆椒ê蛙浖浪愠瞿Ｐ偷膮?shù)國(guó)家組別人均GDP(美元)平均受教育年