基于ＢＰ神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的國(guó)際黃金價(jià)格預(yù)測(cè)模型

基于ＢＰ神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的國(guó)際黃金價(jià)格預(yù)測(cè)模型

[摘要]為了尋找國(guó)際黃金價(jià)格與道瓊斯工業(yè)指數(shù)、美國(guó)消費(fèi)者指數(shù)，國(guó)際黃金儲(chǔ)備等因素之間的內(nèi)在關(guān)系，本文對(duì)1972年～2006年間的各項(xiàng)數(shù)據(jù)首先進(jìn)行歸一化處理，利用MATLAB神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)工具箱進(jìn)行模擬訓(xùn)練，建立了基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的國(guó)際黃金價(jià)格預(yù)測(cè)模型。

[關(guān)鍵詞]MATLABBP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型數(shù)據(jù)歸一化

一、引言

自20世紀(jì)70年代初以來(lái)的30多年里，世界黃金價(jià)格出現(xiàn)了令人瞠目的劇烈變動(dòng)。20世紀(jì)70年代初，每盎司黃金價(jià)格僅為30多美元。80年代初，黃金暴漲到每盎司近700美元。本世紀(jì)初，黃金價(jià)格處于每盎司270美元左右，此后逐年攀升，到2006年5月12日達(dá)到了26年高點(diǎn)，每盎司730美元，此后又暴跌，僅一個(gè)月時(shí)間內(nèi)就下跌了約160美元，跌幅高達(dá)21.9%。最近兩年，黃金價(jià)格一度沖高到每盎司900多美元。黃金價(jià)格起伏如此之大，本文根據(jù)國(guó)際黃金價(jià)格的影響因素，通過(guò)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型來(lái)預(yù)測(cè)長(zhǎng)期黃金價(jià)格。

二、影響因素

劉曙光和胡再勇證實(shí)將觀察期延長(zhǎng)為1972年～2006年時(shí)，則影響黃金價(jià)格的主要因素?cái)U(kuò)展至包含道瓊斯指數(shù)、美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)、美元名義有效匯率、美國(guó)聯(lián)邦基金利率和世界黃金儲(chǔ)備5個(gè)因素。本文利用此觀點(diǎn)，根據(jù)1972年～2006年各因素的值來(lái)建立神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型。

三、模型構(gòu)建

1.模型選擇：BP網(wǎng)絡(luò)具有理論上能逼近任意非線(xiàn)性函數(shù)的能力，將輸入模式映射到輸出模式，只需用已知的模式訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)學(xué)習(xí)，網(wǎng)絡(luò)就有了這種映射能力。2.樣本數(shù)據(jù)歸一化：在訓(xùn)練前，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化處理，把輸入向量和輸出向量的取值范圍都?xì)w一到[0，1]。

3.BP網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)：采用單隱層的BP網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行預(yù)測(cè)，由于輸入樣本為5維的輸入向量，因此輸入層一共有5個(gè)神經(jīng)元，中間層取20個(gè)神經(jīng)元，輸出層一個(gè)神經(jīng)元（即黃金價(jià)格），網(wǎng)絡(luò)為5*20*1的結(jié)構(gòu)。中間層的傳遞函數(shù)為S型正切函數(shù)，輸出層為S型對(duì)數(shù)函數(shù)。5.網(wǎng)絡(luò)測(cè)試：神經(jīng)元個(gè)數(shù)為20個(gè)時(shí)誤差最小，此時(shí)網(wǎng)絡(luò)的仿真結(jié)果如圖3所示，預(yù)測(cè)精度80%以上，效果滿(mǎn)意。四、結(jié)論

在對(duì)1976年～2006年的影響國(guó)際黃金價(jià)格的五種因素的數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化處理后，用MATLAB建立的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型進(jìn)行預(yù)測(cè)，達(dá)到了很好的效果。

國(guó)際黃金的長(zhǎng)期價(jià)格受到許多因素的影響，本文只是對(duì)道瓊斯工業(yè)指數(shù)等影響因素諸