風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)第一章課件

風(fēng)險(xiǎn)管理

對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院:張淑艷EMAIL:syzhangwu@126.com課程概述課程教材：

《風(fēng)險(xiǎn)管理》許謹(jǐn)良中國金融出版社第四版

參考書《綜合風(fēng)險(xiǎn)管理》

NeilA.Doherty

著，陳秉正等譯經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社（２００４）《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)》ScottE.Harrington,GregoryR.Niehaus著，陳秉正等譯清華大學(xué)出版社（２００５）《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)》中國保監(jiān)會(huì)保險(xiǎn)教材編寫組高等教育出版社（２００７）

2023/2/1Chapter1Risk&Insurance2第一章風(fēng)險(xiǎn)概述[教學(xué)目的和要求]通過各種風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)象的視角沖擊與心理刺激，建立風(fēng)險(xiǎn)的直觀感受。理解風(fēng)險(xiǎn)的不同定義，掌握保險(xiǎn)學(xué)上風(fēng)險(xiǎn)的定義。認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn)的各種表現(xiàn)形式，掌握風(fēng)險(xiǎn)的基本內(nèi)涵，準(zhǔn)確描述風(fēng)險(xiǎn)的特征，掌握風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成要素及風(fēng)險(xiǎn)分類。了解風(fēng)險(xiǎn)管理思想的起源，掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的定義、程序及風(fēng)險(xiǎn)處理的方式。[教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)]

風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管理的定義風(fēng)險(xiǎn)管理的步驟及處理辦法2023/2/1Chapter1Risk&Insurance3本章內(nèi)容第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)定義第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)要素及構(gòu)成第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)特征與風(fēng)險(xiǎn)分類本章參考文獻(xiàn)2023/2/1Chapter1Risk&Insurance4

風(fēng)險(xiǎn)的直觀感受引言2023/2/1Chapter1Risk&Insurance5干旱2023/2/1Chapter1Risk&Insurance6地震災(zāi)難2023/2/1Chapter1Risk&Insurance7地震災(zāi)難后的緊急搶救2023/2/1Chapter1Risk&Insurance8泥石流災(zāi)難2023/2/1Chapter1Risk&Insurance9102023/2/1Chapter1Risk&Insurance1011印度洋海嘯后2023/2/1Chapter1Risk&Insurance11臺(tái)風(fēng)過后2023/2/1Chapter1Risk&Insurance1213氣候?yàn)?zāi)害2023/2/1Chapter1Risk&Insurance1314工業(yè)污染災(zāi)害2023/2/1Chapter1Risk&Insurance1415火災(zāi)2023/2/1Chapter1Risk&Insurance15車禍2023/2/1Chapter1Risk&Insurance1617生活中面臨的風(fēng)險(xiǎn)辛辛苦苦寫的文章沒有備份，由于計(jì)算機(jī)硬盤的意外損壞，導(dǎo)致所有的努力全都白費(fèi)了！企業(yè)廠房隔壁就是一個(gè)加油站，結(jié)果某一天加油站發(fā)生火災(zāi)，波及到企業(yè)的倉庫，大量原料被燒毀，嚴(yán)重影響企業(yè)生產(chǎn)！中石化松花江污染事件、中石油重慶開縣井噴事件、重慶天原化工廠氯泄漏事件重要節(jié)日、開店慶典，結(jié)果因人流涌動(dòng)、組織不力造成踩踏事故。北京天橋踩踏事故、重慶家樂福踩踏事故經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化，通脹導(dǎo)致豬肉、米與油價(jià)格上漲，生活成本增加2023/2/1Chapter1Risk&Insurance1718◆震驚之余你認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)是什么？2023/2/1Chapter1Risk&Insurance18

國內(nèi)外關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)定義的幾種觀點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)定義的不同觀點(diǎn)損失可能說風(fēng)險(xiǎn)客觀說風(fēng)險(xiǎn)主觀說預(yù)期結(jié)果與實(shí)際結(jié)果變動(dòng)說損失不確定說

第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)定義2023/2/1Chapter1Risk&Insurance191、廣義的風(fēng)險(xiǎn)概念風(fēng)險(xiǎn)一般含義:

某種事件發(fā)生的不確定性。

◆風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的實(shí)際結(jié)果與預(yù)期結(jié)果間的差異2023/2/1Chapter1Risk&Insurance20由于各種不確定因素的影響,實(shí)際可能的結(jié)果組織預(yù)期實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，例如價(jià)值增長由于風(fēng)險(xiǎn)的存在,使得實(shí)際結(jié)果和預(yù)期結(jié)果之間總會(huì)存在一定偏差，風(fēng)險(xiǎn)管理就是要將這種偏差控制在可接受的范圍內(nèi)。時(shí)間2023/2/1Chapter1Risk&Insurance21實(shí)際結(jié)果與預(yù)期結(jié)果的偏差兩種結(jié)果基本一致實(shí)際結(jié)果大于預(yù)期結(jié)果正收益實(shí)際結(jié)果小于預(yù)期結(jié)果負(fù)收益無損失2023/2/1Chapter1Risk&Insurance22

特殊含義（保險(xiǎn)學(xué)中的風(fēng)險(xiǎn)概念）：

致?lián)p事件發(fā)生的不確定性

◆致?lián)p事件表現(xiàn)：指結(jié)果的損害性（對生命財(cái)產(chǎn)）

2、狹義的風(fēng)險(xiǎn)概念2023/2/1Chapter1Risk&Insurance23不確定性的表現(xiàn)致?lián)p事件發(fā)生與否不確定損失發(fā)生地點(diǎn)不確定造成的損失程度和范圍不確定損失發(fā)生時(shí)間不確定2023/2/1Chapter1Risk&Insurance24思考題股票和保險(xiǎn)屬于我們上面定義的哪類風(fēng)險(xiǎn)?2023/2/1Chapter1Risk&Insurance253、普通百姓的風(fēng)險(xiǎn)定義

天災(zāi)人禍、生命財(cái)產(chǎn)損失2023/2/1Chapter1Risk&Insurance26第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)要素構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成要素風(fēng)險(xiǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)載體2023/2/1Chapter1Risk&Insurance27

一、風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)因素（hazard）指引起或增加風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的機(jī)會(huì)或擴(kuò)大損失幅度的條件，是風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的潛在原因，是造成損失的內(nèi)在或間接原因。2023/2/1Chapter1Risk&Insurance28

物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)因素（PhysicalHazard)道德風(fēng)險(xiǎn)因素（MoraleHazard)心理風(fēng)險(xiǎn)因素（MoraleHazard)由于人們疏忽、大意、恐懼等導(dǎo)致可能出現(xiàn)損失的各種因素人的品德修養(yǎng)有關(guān)的因素，即由于個(gè)人的不誠實(shí)、不正直或不良企圖導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生。（引起或增加損失機(jī)會(huì)的物理?xiàng)l件。如建筑結(jié)構(gòu)種類、財(cái)產(chǎn)位置以及消防設(shè)施等。2023/2/1Chapter1Risk&Insurance29二、風(fēng)險(xiǎn)事故（peril）

風(fēng)險(xiǎn)事故是指造成生命財(cái)產(chǎn)損失的偶發(fā)事件，是造成損失的直接或外在的原因，是損失的媒介物。即風(fēng)險(xiǎn)因素只有通過風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生，才能導(dǎo)致?lián)p失。2023/2/1Chapter1Risk&Insurance30當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)事故與風(fēng)險(xiǎn)因素難以區(qū)分的時(shí)候，應(yīng)以是否導(dǎo)致成損失的直接原因來判斷它屬于風(fēng)險(xiǎn)事故或風(fēng)險(xiǎn)因素。例如：1.汽車的剎車系統(tǒng)失靈以至釀成車禍二死一傷。剎車失靈是風(fēng)險(xiǎn)因素而車禍為風(fēng)險(xiǎn)事故。

2.天寒地凍落下冰雹造成連環(huán)車禍，雖然冰雹是風(fēng)險(xiǎn)因素，車禍?zhǔn)秋L(fēng)險(xiǎn)事故但冰雹的落下?lián)魝腥怂坪跛殖蔀轱L(fēng)險(xiǎn)事故。風(fēng)險(xiǎn)事故與風(fēng)險(xiǎn)因素2023/2/1Chapter1Risk&Insurance31

風(fēng)險(xiǎn)是指損害發(fā)生的不確定性，因而風(fēng)險(xiǎn)的存在，意味著損害發(fā)生的可能。一般而言，損害包括損失和傷害，是指非故意的、非預(yù)期的和非計(jì)劃的經(jīng)濟(jì)價(jià)值的減少或人身的傷害。此定義包含了兩個(gè)因素：1.非故意的、非計(jì)劃性和非預(yù)期。2.經(jīng)濟(jì)價(jià)值。不包括精神損失。三、損失(Loss)2023/2/1Chapter1Risk&Insurance32損失直接損失間接損失：：直接損失是指風(fēng)險(xiǎn)事故直接造成的有形損失，即實(shí)質(zhì)損失。

間接損失是由直接損失進(jìn)一步引發(fā)或帶來的無形損失，包括額外費(fèi)用損失、收入損失和責(zé)任損失。損失的分類總損失=實(shí)質(zhì)損失+額外費(fèi)用損失+收入損失+責(zé)任損失2023/2/1Chapter1Risk&Insurance33風(fēng)險(xiǎn)因素引起風(fēng)險(xiǎn)事故，風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生可能造成損失。應(yīng)當(dāng)注意：同一事件既可成為風(fēng)險(xiǎn)因素（間接原因），又可成為風(fēng)險(xiǎn)事故（直接原因）風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)事故損失直接原因間接原因增加引起風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成要素的關(guān)系2023/2/1Chapter1Risk&Insurance34風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事故和風(fēng)險(xiǎn)損失三者之間的關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)是由風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事故和損失三者構(gòu)成的統(tǒng)一體，它們之間存在一種因果關(guān)系，這種關(guān)系可歸納為：風(fēng)險(xiǎn)因素引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事故，風(fēng)險(xiǎn)事故導(dǎo)致?lián)p失。損失由具體風(fēng)險(xiǎn)載體承受。風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)損失引起或增加導(dǎo)致2023/2/1Chapter1Risk&Insurance35第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的特征與分類風(fēng)險(xiǎn)的特征風(fēng)險(xiǎn)存在的普遍性風(fēng)險(xiǎn)的損害性某一風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的不確定性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展性風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性總體風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可測性一、風(fēng)險(xiǎn)的特征2023/2/1Chapter1Risk&Insurance36二、風(fēng)險(xiǎn)的屬性（一）自然屬性自然力的不規(guī)則運(yùn)用以及外力作用引起的地震、洪水、風(fēng)暴、颶風(fēng)、泥石流等，當(dāng)他們與人們的生命財(cái)產(chǎn)聯(lián)系在一起時(shí)，成為了人們面臨的具有自然屬性的風(fēng)險(xiǎn)。（二）社會(huì)屬性人與人之間、社會(huì)之間、國家之間因種種原因引起的社會(huì)沖突、戰(zhàn)爭、暴力等，導(dǎo)致人們生命財(cái)產(chǎn)遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)具有社會(huì)屬性。另外，風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)果由整個(gè)社會(huì)承擔(dān)。（三）經(jīng)濟(jì)屬性風(fēng)險(xiǎn)的存在，不僅會(huì)造成人員的傷亡，而且會(huì)造成生產(chǎn)力的破壞、社會(huì)財(cái)富的滅失和經(jīng)濟(jì)價(jià)值的減少，說明其經(jīng)濟(jì)屬性。（四）舉例說明保險(xiǎn)公司承保衛(wèi)星發(fā)射為例，穿越大氣層，受到大氣層的阻礙作用導(dǎo)致的損毀風(fēng)險(xiǎn)。自然屬性；發(fā)射成功或失敗，衛(wèi)星發(fā)射機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)公司的受益和受損利益的對比，會(huì)產(chǎn)生什么樣的風(fēng)險(xiǎn)。社會(huì)屬性；一旦發(fā)射失敗，必然會(huì)給社會(huì)造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)濟(jì)屬性2023/2/1Chapter1Risk&Insurance37三、風(fēng)險(xiǎn)分類（一）按風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的形態(tài)分類；（二）按風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)分類；（三）按風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因分類；（四）按風(fēng)險(xiǎn)的起源和結(jié)果分類；（五）按風(fēng)險(xiǎn)危及的范圍分類（六）按風(fēng)險(xiǎn)的承載體分類。2023/2/1Chapter1Risk&Insurance38（一）按風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的形態(tài)分類靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)(StaticRisk)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)(DynamicRisk)靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)是指在社會(huì)經(jīng)濟(jì)正常情況下存在的風(fēng)險(xiǎn)，是由于自然力的不規(guī)則運(yùn)動(dòng)或人們的過失或錯(cuò)誤判斷等導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。洪水和盜竊等。動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)是指社會(huì)經(jīng)濟(jì)、結(jié)構(gòu)變動(dòng)或政治變動(dòng)、科技發(fā)展等因素帶來的風(fēng)險(xiǎn)。2023/2/1Chapter1Risk&Insurance39靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)與動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別（1）靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)事故對于社會(huì)而言是實(shí)實(shí)在在的損失；動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)事故可能對部分社會(huì)個(gè)體來講是有益的。（2）從影響范圍來看，靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)影響少數(shù)社會(huì)個(gè)體；動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)影響廣泛。（3）靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)對于個(gè)體而言，風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生是偶然的，但是對于社會(huì)整體而言就有其自身規(guī)律；動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)很難找到它的規(guī)律性。2023/2/1Chapter1Risk&Insurance40（二）按風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的性質(zhì)分類純粹風(fēng)險(xiǎn)（PureRisk)投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)（SpeculativeRisk)損失無損失損失無損失

盈利2023/2/1Chapter1Risk&Insurance41純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

純粹風(fēng)險(xiǎn)純粹風(fēng)險(xiǎn)是指只有損失的可能性而無獲利的可能性的風(fēng)險(xiǎn)。純粹風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致的結(jié)果只有兩種：有損失或無損失。如火災(zāi)、水災(zāi)、車禍、墜機(jī)、死亡、疾病和戰(zhàn)爭等都屬于純粹風(fēng)險(xiǎn)。投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)是指既存在損失的可能性，也存在獲利的可能性的風(fēng)險(xiǎn)。純粹風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致的結(jié)果可能有三種：有損失、無損失、獲利。如股市的波動(dòng)、商品價(jià)格的變動(dòng)、賭博等都屬于投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。區(qū)別和聯(lián)系：純粹風(fēng)險(xiǎn)的事故及損失，一般可以通過大量的統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行科學(xué)測算；投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)難以做到。因此二者的區(qū)別類似于靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)和動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。二者也有時(shí)相互交織。例如：建筑物失火屬于純粹風(fēng)險(xiǎn)，但是，某棟建筑物在失火前已經(jīng)被確定為喪失使用價(jià)值而準(zhǔn)確拆除，如果此時(shí)將建筑物焚毀，也業(yè)主可因此減少拆除費(fèi)用的開支。所以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素的形成與風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生過程形成邏輯分析判斷，以準(zhǔn)確認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)。2023/2/1Chapter1Risk&Insurance42（三）按風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因分類自然風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)政治風(fēng)險(xiǎn)NaturalRiskSocialRiskEconomicRiskTechnological

RiskPoliticalRisk2023/2/1Chapter1Risk&Insurance43（四）按風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的起源和結(jié)果分類重大風(fēng)險(xiǎn)(FundamentalRisk)特定風(fēng)險(xiǎn)(ParticularRisk)是指起因于特大自然災(zāi)害或重大政治事件引起的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)事件一旦發(fā)生，涉及范圍很廣，個(gè)人不能抵御的風(fēng)險(xiǎn)。指起因于特定因素，損失只影響個(gè)人或企業(yè)、家庭的風(fēng)險(xiǎn)，特定風(fēng)險(xiǎn)通常為純粹風(fēng)險(xiǎn)。2023/2/1Chapter1Risk&Insurance44（1）天災(zāi)氣候?yàn)?zāi)害：洪澇、旱災(zāi)、冰雹、雪災(zāi)、臺(tái)風(fēng)等。地質(zhì)災(zāi)害：地震、山體崩塌等生物災(zāi)害：禽流感、瘋牛病、炭疽病、生物入侵等混和災(zāi)害：滑坡、海嘯、沙塵暴、泥石流（2）人禍

政治宗教沖突：恐怖襲擊、種族沖突。

突發(fā)公共事件：重大傳染病疫情、群體性不明原因疾病環(huán)境生態(tài)災(zāi)害：化學(xué)污染、核污染、荒漠化、鹽堿化食品衛(wèi)生安全：三鹿奶粉事件、大頭娃娃事件、重大食物中毒社會(huì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)：物品嚴(yán)重短缺、社會(huì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩、金融危機(jī)從來源看風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式2023/2/1Chapter1Risk&Insurance45注意

人禍?zhǔn)窃谌私M成的社會(huì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中，由人有意（道德品質(zhì)）和無意行為（疏忽大意與不負(fù)責(zé)任）導(dǎo)致的災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)，而且，人禍與自然災(zāi)害常常是混合發(fā)生的。2023/2/1Chapter1Risk&Insurance46（五）按風(fēng)險(xiǎn)危及的范圍（風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)的）分類人身風(fēng)險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)PersonalRiskPopertyRiskLiabilityRiskCreditRisk2023/2/1Chapter1Risk&Insurance47（六）按風(fēng)險(xiǎn)的承載體分類（1）人（個(gè)人或家庭）面臨的風(fēng)險(xiǎn)（2）組織機(jī)構(gòu)（企業(yè)團(tuán)體）面臨的風(fēng)險(xiǎn)2023/2/1Chapter1Risk&Insurance48人面臨的風(fēng)險(xiǎn)形式股票長壽信用健康醫(yī)療責(zé)任金融資產(chǎn)死亡傷殘衰老實(shí)物資產(chǎn)汽車住宅電器債券存款人自身的風(fēng)險(xiǎn)人擁有的財(cái)物與利益的風(fēng)險(xiǎn)2023/2/1Chapter1Risk&Insurance49現(xiàn)金凈支出現(xiàn)金凈支出現(xiàn)金收入<現(xiàn)金支出現(xiàn)金收入=現(xiàn)金支出現(xiàn)金收入>現(xiàn)金支出現(xiàn)金收入>現(xiàn)金支出現(xiàn)金收入<現(xiàn)金支出生命周期學(xué)習(xí)成長期單身期家庭形成期家庭成長期退休期2023/2/1Chapter1Risk&Insurance50表1-1：人在某一年中可能道遇到的危險(xiǎn)及其概率某一年可能遇到的危險(xiǎn)危險(xiǎn)概率某一年可能遇到的危險(xiǎn)危險(xiǎn)概率心臟病突然發(fā)作(已過35歲)1／77遭到強(qiáng)奸(女性)1／2500在家中受傷1／80乳腺癌(女性)1／10死于車禍1／5000死于懷孕或生產(chǎn)(女性)1／4000被謀殺1／1110因墜落摔死1／20000自殺1／20000(女)1／5000(男)死于火災(zāi)1／50000死于工傷1／26000溺水而死1／50000被動(dòng)吸煙而死于肺癌