銀行各類計(jì)算公式

銀行各類計(jì)算公式一、存款預(yù)備金〔主要構(gòu)成是存放央行金水平。行直接操作的外生變量。目前央行實(shí)施的是平均法考核存款預(yù)備金水平。性。目前銀行業(yè)超額備付金率平均在2%左右，總體來看，大行超額備付金率較20232.07%。二、資本充分率即便二級(jí)資本也可核銷或轉(zhuǎn)化為一般股。〔核心一級(jí)資本-扣減項(xiàng)/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)〕、一級(jí)資本充分率〔一級(jí)資本-扣減項(xiàng)〕/〕。銀監(jiān)會(huì)對(duì)5%，6%8%。三、信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)率、單一客戶授信集中度和全部關(guān)聯(lián)度。不良資產(chǎn)率與不良貸款率總額比計(jì)算得出，依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)〔試行〕》的要求，該指4%，不良資產(chǎn)率有一個(gè)格外重要的二級(jí)指標(biāo)，即不良貸款率。核心指標(biāo)〔試行〕5%。單一集團(tuán)客戶授信集中度與單一客戶貸款集中度扣除保證金、銀行存單和國(guó)債后的授信余額〕/資本凈額×100%<=15%。該項(xiàng)指標(biāo)為一級(jí)指標(biāo)，其包括一個(gè)二級(jí)指標(biāo)：?jiǎn)?0%，即：最大一家客戶貸款總額／資本凈額×理化與信貸風(fēng)險(xiǎn)分散化。全部關(guān)聯(lián)度全部關(guān)聯(lián)度為全部關(guān)聯(lián)授信與資本凈額之比，不應(yīng)高于50%，即全部關(guān)聯(lián)方授信總額／資本凈額×100%<=50%。該指標(biāo)目的為標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易行為，和股東關(guān)聯(lián)交易治理方法》。四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)外匯敞口頭寸比例和利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度。1.累計(jì)外匯敞口頭寸比例20%，即累計(jì)外匯敞口頭寸/資本凈額<=20%〕計(jì)量外匯風(fēng)險(xiǎn)。2.利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度利率風(fēng)險(xiǎn)是利率變動(dòng)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)盈利或經(jīng)濟(jì)價(jià)值造成不利影響的風(fēng)險(xiǎn),利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度是指利率平行上升200個(gè)基點(diǎn)對(duì)盈利水平和經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響程度。五、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)利息收入平均值之比。六、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。正常貸款遷徙率公式為：正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間削減金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間削減金額)×100%。不良貸款遷徙率不良貸款遷徙率包括次級(jí)類貸款遷徙率和可疑類貸款遷徙率。次級(jí)類貸款遷徙率為次級(jí)類貸款中變?yōu)榭梢深愘J款和損失類貸款的金額與次級(jí)類貸款之比，其計(jì)算公式為：次級(jí)類貸款遷徙率=期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額／(期初次級(jí)類貸款余額-期初次級(jí)類貸款期間削減金額)×100%?？梢深愘J款遷徙率為可疑類貸款中變?yōu)閾p失類貸款的金額與可疑類貸款之疑類貸款余額-期初可疑類貸款期間削減金額)×100%。七、流淌性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)指標(biāo)依據(jù)銀監(jiān)會(huì)2023年9〔試行流淌性風(fēng)險(xiǎn),是指商業(yè)銀行無法以合理本錢準(zhǔn)時(shí)獲得充分資金，用于償付到期債流淌性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)指標(biāo)則有流淌需要留意“監(jiān)測(cè)指監(jiān)管人員的留意并需要解釋緣由，并不會(huì)導(dǎo)致監(jiān)管懲罰。流淌性比例202348.08%。流淌性掩蓋率3030100%>=100%。30要的貴重時(shí)間。分子就是銀行自身造血力氣，分子就是失血的速度。存貸比指標(biāo)改為監(jiān)測(cè)指標(biāo)。月末存款偏離度2023年國(guó)務(wù)院3%，本月日均存款〕/本月日均存款×100%。凈穩(wěn)定資金比率凈穩(wěn)定資金比率是計(jì)算銀行一年以內(nèi)可用的穩(wěn)定資金與業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資2023年初〔以下簡(jiǎn)稱《方法》〕并沒有正式引入該比例。流淌性缺口的表內(nèi)外資產(chǎn)和負(fù)債，并將到期資產(chǎn)與到期負(fù)債相減獲得的差額。計(jì)算公式為：將來各個(gè)時(shí)間段的流淌性缺口=將來各個(gè)時(shí)間段到期的表內(nèi)外資產(chǎn)-將來各個(gè)時(shí)間段到期的表內(nèi)外負(fù)債。流淌性缺口率外資產(chǎn)的比例。/相應(yīng)時(shí)間段到期的表內(nèi)外資產(chǎn)×100%。核心負(fù)債比例計(jì)算公式為：核心負(fù)債比例=核心負(fù)債/總負(fù)債×100%同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例的比例。)/總負(fù)債×100%。最大十戶存款比例最大十戶存款比例是指前十大存款客戶存款合計(jì)占各項(xiàng)存款的比例。/各項(xiàng)存款×100%。最大十家同業(yè)融入比例項(xiàng)等業(yè)務(wù)從最大十家同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對(duì)手獲得的資金占總負(fù)債的比例。+同業(yè)存放+賣出回購款項(xiàng))/總負(fù)債×100%。12、超額備付金率超額備付金率是指商業(yè)銀行的超額備付金與各項(xiàng)存款的比例。超額備付金率=超額備付金/各項(xiàng)存款×100%13．重要幣種的流淌性掩蓋率八、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)述。預(yù)備金充分率銀行在經(jīng)營(yíng)過程中，針對(duì)預(yù)期損失要計(jì)提減值預(yù)備，也就是預(yù)備金，充分抵抗這〔PD〔EAD〕×違約損失率〔LED〕就是預(yù)期損失。非預(yù)期損失局部則由資本金來掩蓋，資本局部的爭(zhēng)論的資本。貸款損失預(yù)備中的較高者。貸款撥備率率=〔貸款損失預(yù)備金余額/各項(xiàng)貸款余額〕×100%，監(jiān)管要求該指標(biāo)不能小于2.5%撥備掩蓋率率=〔貸款損失預(yù)備金余額/不良貸款余額〕×100%，監(jiān)管要求該指標(biāo)不能小于150%。不良率與貸款撥備率和撥備掩蓋率/算公式聯(lián)系，可知，貸款撥備率/不良率=撥備掩蓋率。盈利性指標(biāo)收入比、資產(chǎn)利潤(rùn)率和資本利潤(rùn)率。本錢收入比35%；營(yíng)業(yè)費(fèi)用是會(huì)計(jì)制度要求編制的損益表中利息凈收入與其他各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入之和。資產(chǎn)利潤(rùn)率資產(chǎn)利潤(rùn)率為稅后凈利潤(rùn)與平均資產(chǎn)總額之比，不應(yīng)低于0.6%；凈利潤(rùn)是編制的資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總計(jì)余額。資本利潤(rùn)率11%，全部者權(quán)益是產(chǎn)利潤(rùn)率指標(biāo)中定義全都。6.32%。一季度，商業(yè)銀行平均資產(chǎn)利潤(rùn)15.93%，比上季末0.95九、額度治理〔即合意貸款，但MPA，目前尚未正式實(shí)施〕。短期外債治理額度2023年之前每年度外管局對(duì)中資銀行和外資銀行分別核定一個(gè)總額度，比139〔500010〕。將全口徑外債的概念推廣到全國(guó)。廢除了短期外將全口徑外債的概念推廣到全國(guó)。廢除了短期外債額度的概念。債額度的概念。央行全口徑跨境融資把握主要指：跨境融資風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額≤跨境融資風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額上限。〔1〕跨境融資風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額=Σ本外幣跨境融資余額*期限風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換因子*類別風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換因子+Σ外幣跨境融資余額*匯率風(fēng)險(xiǎn)折算因子。1年〔不含〕以上的中長(zhǎng)期跨境融資的期限1，還款期限在1年〔含〕以下的短期跨境融資的期限風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換1.5。1，表外融資〔或有負(fù)債〕1。匯率風(fēng)險(xiǎn)折算因子：0.5。〔2〕跨境融資風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額上限的計(jì)算：跨境融資風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額上限=資本或凈資產(chǎn)*跨境融資杠桿率*宏觀審慎調(diào)整參數(shù)。資本或凈資產(chǎn)：企業(yè)按凈資產(chǎn)計(jì)，銀行類金融機(jī)構(gòu)〔包括政策性銀行、商業(yè)〕按一級(jí)資本計(jì)，非銀行金融機(jī)構(gòu)按資本〔實(shí)收資本或股本+資本公積〕計(jì)，以最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告為準(zhǔn)。10.8。宏觀審慎調(diào)整參數(shù)：1。中長(zhǎng)期外債額度治理外資銀行目前中長(zhǎng)期外債是發(fā)改委的發(fā)生額的額度審批和央行的全口徑外同時(shí)滿足兩種額度把握。1家進(jìn)展和改革委員會(huì)外資司銀行處依據(jù)銀行每上一年使用狀況和一年的潛在1旦納入“全口徑”就不區(qū)分中長(zhǎng)期和短期。綜合結(jié)售匯頭寸額度治理和前面提及的“美元敞口頭寸比例”有點(diǎn)類似的概念，但不同之處在于這〔delta并計(jì)入綜合結(jié)售匯頭寸〕綜合計(jì)算多頭和空頭之后得出差額。4、銀行間同業(yè)拆借最高拆入限額和最高拆出限額治理8%；中資商業(yè)銀行不超過其各項(xiàng)存款余額的8%；外商獨(dú)資銀行、中外合資銀行不超過其實(shí)收資本的2倍；外國(guó)銀行分行不超過其人民幣營(yíng)運(yùn)資金的2倍。來更便捷，總的額度把握并沒有轉(zhuǎn)變。代客境外理財(cái)投資額度111QDII央行信貸額度治理〔1〕202320232內(nèi)。合意貸款和差異化存款預(yù)備金率的關(guān)系或未申請(qǐng)額外增加合意貸款規(guī)模，商業(yè)銀行需要額外繳納差異化存款預(yù)備金。2023，而是改為MPA廣義信貸這個(gè)概念在整個(gè)MPA此前筆者大致做過測(cè)算，MPA7CMPA2023MPA并購貸款集中度比例：不超過5%。實(shí)際交易過程中銀行假設(shè)對(duì)整個(gè)收購標(biāo)的和交易構(gòu)造認(rèn)可，可能會(huì)通過其他融資方式對(duì)融資人的資本金進(jìn)展融資，加大杠桿。同業(yè)業(yè)務(wù)集中度比例：零的資產(chǎn)后的凈額/銀行一級(jí)資<5