2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理精選試題及答案二

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理精選試題及答案二單選題（共100題）1、（2018年真題）在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0．8，則該客戶最高債務(wù)承受額為（）億元。A.2.5B.2.0C.1.6D.0.8【答案】C2、（2018年真題）商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要，據(jù)此下列描述中，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴／批評可能造成的風(fēng)險損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】C3、下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯誤的是（）。A.敏感性分析計算簡單B.敏感性分析計算復(fù)雜不便于理解C.敏感性分析在市場風(fēng)險分析中得到了廣泛應(yīng)用D.對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計量其收益或經(jīng)濟價值相對市場風(fēng)險【答案】B4、（2019年真題）對于商業(yè)銀行來說，撥備覆蓋率的定義是（）。A.貸款損失準(zhǔn)備/各項貸款余額B.（一般準(zhǔn)備＋專項準(zhǔn)備＋特種準(zhǔn)備）/各項貸款余額C.貸款損失準(zhǔn)備/無抵押的不良貸款D.貸款損失準(zhǔn)備/（次級類貸款＋可疑類貸款＋損失類貸款）【答案】D5、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，（）的資本要求系數(shù)β最低。A.公司金融業(yè)務(wù)B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)D.代理業(yè)務(wù)?【答案】C6、（）是用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿利率D.流動比率【答案】D7、（2021年真題）根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)發(fā)布的《銀行業(yè)金融機構(gòu)國別風(fēng)險管理指引》國別風(fēng)險應(yīng)當(dāng)至少劃分為（）A.較低、中等、較高B.低、較低、中等、較高、高C.低、高、D.低、中等、高【答案】B8、柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制要點不包括（）。A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險B.嚴(yán)格執(zhí)行各項柜臺業(yè)務(wù)規(guī)定C.設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ肈.加強崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平【答案】C9、以下哪一階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命()A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.全面風(fēng)險管理模式階段【答案】B10、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)C.董事會應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】C11、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險限額的描述，錯誤的是（）。A.風(fēng)險限額是風(fēng)險偏好傳導(dǎo)的重要手段B.風(fēng)險限額可以包括條線、實體、產(chǎn)品等維度C.風(fēng)險限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風(fēng)險指標(biāo)的控制上（下）限D(zhuǎn).風(fēng)險限額的設(shè)定必須以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求為標(biāo)準(zhǔn)【答案】D12、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是()。A.(2)(1)(4)(3)B.(1)(2)(4)(3)C.(2)(1)(3)(4)D.(1)(2)(3)(4)【答案】B13、下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略的有（）。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對換C.風(fēng)險集中D.風(fēng)險轉(zhuǎn)出【答案】A14、A單位以劃撥方式取得了國有建設(shè)用地的使用權(quán)，該土地原來的土地權(quán)屬為集體土地，則A單位在獲得劃撥國有建設(shè)用地使用權(quán)之前須支付（）。A.國有土地出讓金B(yǎng).建設(shè)用地補助金C.協(xié)議出讓金D.土地補償費【答案】D15、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯誤的是（）。A.評價主體是商業(yè)銀行B.評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率D.評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小【答案】D16、采用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，公司金融這類業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本要求p系數(shù)為（）。A.18％B.12％C.15％D.10％【答案】A17、操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集步驟不包括（）。A.損失事件評估B.損失事件識別C.損失事件填報D.損失金額確定【答案】A18、（2018年真題）下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法中，正確的是（）。A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除B.風(fēng)險補償是指事前（損失發(fā)生以前）以風(fēng)險承擔(dān)的價格補償C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險D.風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避【答案】B19、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的()而產(chǎn)生的。A.利息波動B.匯率波動C.財務(wù)風(fēng)險D.幣種不匹配【答案】D20、對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用（??）來轉(zhuǎn)移。A.提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng).資本金C.保險手段D.沖減利潤【答案】C21、承租人在按規(guī)定支付土地租金并完成開發(fā)建設(shè)后，經(jīng)有關(guān)部門同意或根據(jù)租賃合同約定，可將承租的國有建設(shè)用地使用權(quán)（）。A.出讓B.轉(zhuǎn)租C.轉(zhuǎn)讓D.處置E.抵押【答案】B22、下列關(guān)于風(fēng)險和損失的關(guān)系，說法正確的是（）。A.風(fēng)險一般小于損失本身B.損失是一個事前概念C.風(fēng)險是一個事后概念D.商業(yè)銀行的風(fēng)險計量重在分析不同風(fēng)險狀況或條件下，損失發(fā)生的可能性【答案】D23、下列哪一項是由于股票價格的不利變動所帶來的風(fēng)險？()A.折算風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.交易風(fēng)險D.股票價格風(fēng)險【答案】D24、下列關(guān)于我國反洗錢監(jiān)管體制的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.“多部門配合”是指銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等有關(guān)部門、機構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)B.“一部門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作C.我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點是“一部門主管、多部門配合”D.國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會是全國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭組織【答案】D25、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認(rèn)識，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項短期性的戰(zhàn)略投資B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本D.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險【答案】D26、探測器距端墻的距離為安裝間距的（）。A.1/2B.2/3C.3/4D.3/5【答案】A27、通過識別銀行固有的風(fēng)險種類，進而對其經(jīng)營管理所涉及的各類風(fēng)險進行評估，并按照評級標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管方式是指（）。A.銀行監(jiān)管B.市場監(jiān)管C.內(nèi)部監(jiān)管D.風(fēng)險監(jiān)管【答案】D28、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是()。A.市場風(fēng)險B.聲譽風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】A29、銀行對10戶/項以上規(guī)模的不良貸款進行組包，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為是（）。A.不良貸款轉(zhuǎn)讓B.貸款核銷C.清收處置D.貸款重組【答案】A30、商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險等七類。下列各項中屬于商業(yè)銀行面臨的項目風(fēng)險的是()。A.我國金融業(yè)開放之后。行業(yè)競爭更加激烈B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險C.銀行缺乏獨特的品牌形象D.銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗【答案】D31、下列關(guān)于收益率曲線的說法，不正確的是（）。A.收益率曲線的形狀是市場對當(dāng)前經(jīng)濟狀況的判斷B.假設(shè)目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】D32、關(guān)于風(fēng)險管理組織中各機構(gòu)的主要職責(zé)，下列說法正確的是()。A.風(fēng)險管理部門對商業(yè)銀行的財務(wù)活動、經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制進行監(jiān)督B.董事會負(fù)責(zé)組織實施經(jīng)董事會審核通過的重大風(fēng)險管理事項，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險管理事項進行決策C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任D.風(fēng)險管理部門主要負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系【答案】D33、下列關(guān)于經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本的說法中，錯誤的是()。A.經(jīng)濟資本也稱風(fēng)險資本B.經(jīng)濟資本是“算”出來的，并不是真正的銀行資本，它在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等C.監(jiān)管資本是按監(jiān)管當(dāng)局的要求計算的資本，商業(yè)銀行應(yīng)滿足監(jiān)管的最低要求D.監(jiān)管資本是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險的非預(yù)期損失額相等的資本【答案】D34、在商業(yè)銀行的經(jīng)營發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】A35、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風(fēng)險損失可以忽略不計D.交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失【答案】D36、環(huán)境事故發(fā)生后的處置不包括（）。A.建立對施工現(xiàn)場環(huán)境保護的制度B.按應(yīng)急預(yù)案立即采取措施處理，防止事故擴大或發(fā)生次生災(zāi)害C.積極接受事故調(diào)查處理D.暫停相關(guān)施工作業(yè)，保護好事故現(xiàn)場【答案】A37、假定目前市場上l年期零息國債的收益率為10％，l年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述風(fēng)險債券的違約概率約為()。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B38、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類。次級類貸款為6億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為3億元，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億元，專項準(zhǔn)備是3億元，特種準(zhǔn)備是4億元，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C39、下列市場風(fēng)險敏感度指標(biāo)中，屬于二階敏感度指標(biāo)的是（）。A.VegaB.GammaC.DeltaD.Theta【答案】B40、以下各項符合商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警程序的是（）。A.風(fēng)險分析、信用信息的收集與傳遞、風(fēng)險處置、后評價B.信用信息的收集與傳遞、風(fēng)險分析、風(fēng)險處置、后評價C.風(fēng)險分析、后評價、信用信息的收集與傳遞、風(fēng)險處置D.信用信息的收集與傳遞、后評價、風(fēng)險分析、風(fēng)險處置【答案】B41、風(fēng)險文化的精神核心是（）。A.風(fēng)險管理策略B.風(fēng)險管理理念C.公司治理結(jié)構(gòu)D.內(nèi)部控制系統(tǒng)【答案】B42、根據(jù)國務(wù)院有關(guān)規(guī)定，承包、租賃、拍賣“四荒”土地使用權(quán)，最長不超過（）年。A.40B.50C.60D.70【答案】B43、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%【答案】D44、已知期初正常類貸款余額500億元，關(guān)注類貸款余額40億元，次級類貸款余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余額0。則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額是（）億元。A.35B.32C.36D.30【答案】A45、()是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失。A.已造成損失B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】C46、可能影響商業(yè)銀行聲譽的不利事件不包括（）。A.流動性惡化B.出現(xiàn)重大操作失誤C.國家監(jiān)管政策變化D.由于市場利率波動導(dǎo)致投資頭寸價值惡化【答案】C47、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于（）時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警。A.2％～5％B.3％～5％C.4％～5％D.1％～5％【答案】B48、某公司2016年銷售收入為1億元，銷售成本為9000萬元，2016年期初存貨為500萬元，2016年期末存貨為600萬元，則該公司2016年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A.19B.18C.16D.22【答案】D49、銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)至少每()一次對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。A.日B.月C.半年D.年【答案】D50、流動性比例的計算公式為（）。A.各項貸款余額／各項存款余額×100％B.合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)／未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％C.流動性負(fù)債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％D.流動性資產(chǎn)余額／流動性負(fù)債余額×100％【答案】D51、下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是（）。A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)B.經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本C.在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20％D.長期次級債務(wù)不能計入附屬資本【答案】C52、關(guān)于風(fēng)險管理的“三道防線”說法錯誤的是（）。A.第一道防線——業(yè)務(wù)條線部門B.第二道防線——風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門C.第三道防線——內(nèi)部審計D.第二道防線——銀監(jiān)會【答案】D53、現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于（）。A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流B.投資活動的現(xiàn)金流C.融資活動的現(xiàn)金流D.銷售活動的現(xiàn)金流【答案】B54、員工人均培訓(xùn)費用是操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)的一項，它反映商業(yè)銀行在提高員工工作技能方面所做出的努力，如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費用增加但人均培訓(xùn)費用下降，意味著（）。A.員工培訓(xùn)效率下降B.部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)C.公司對于提高員工工作技能方面作出了較多的努力D.以上均不正確【答案】B55、通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.資產(chǎn)與負(fù)債的久期相等B.資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期C.資產(chǎn)與負(fù)債的久期缺口為零D.資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期【答案】B56、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于()。A.銀行機構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價B.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性C.會計資料規(guī)范性D.財務(wù)報表檢查【答案】A57、我國監(jiān)管機構(gòu)要求商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》。這一要求在顯著改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理方式的同時，短期內(nèi)也可能導(dǎo)致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)和困難，其屬于商業(yè)銀行面臨的（）。A.違規(guī)風(fēng)險B.監(jiān)管風(fēng)險C.政策風(fēng)險D.經(jīng)濟風(fēng)險【答案】B58、由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于（）。A.國家風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】D59、假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級分類標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類800億元，關(guān)注類200億元，次級類35億元，可疑類10億元，損失類5億元，一般準(zhǔn)備、專項準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為（）。A.20%B.80%C.100%D.120%【答案】D60、在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》中，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比，不得低于（）。A.30%B.25%C.50%D.75%【答案】B61、（2020年真題）某商業(yè)銀行新規(guī)定了風(fēng)險限額管理辦法，對于出現(xiàn)超限額情況時具體處理流程做了規(guī)定，其中最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.不論是否在權(quán)限內(nèi)，風(fēng)險管理部門均應(yīng)當(dāng)向行領(lǐng)導(dǎo)請示B.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)對超限額處置的實際效果定期進行返回檢驗C.業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時向風(fēng)險管理部門反饋D.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)事先制定的緩釋措施進行處理【答案】A62、假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘?)。A.向人民銀行再貼現(xiàn)B.發(fā)行銀行債券C.拆人資金D.用自有債券進行回購【答案】B63、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機制中的預(yù)警信號的是（）。A.銀行控股股東變更B.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張C.無保險的存款D.銀行評級下調(diào)【答案】A64、（2018年真題）某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為（）。A.低國別風(fēng)險B.中等國別風(fēng)險C.較低國別風(fēng)險D.較高國別風(fēng)險【答案】B65、如果操作風(fēng)險損失與信用風(fēng)險相關(guān)，并在過去已反映在銀行的信用風(fēng)險數(shù)據(jù)庫中，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，在計算最低監(jiān)管資本時應(yīng)將其視為（）損失。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】A66、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強C.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力【答案】A67、下列不屬于銀行建立流動性應(yīng)急機制主要原因的是（）。A.流動性應(yīng)急機制能夠幫助銀行提高應(yīng)對危機的及時性B.流動性應(yīng)急機制能夠幫助銀行提高應(yīng)對危機的有效性C.流動性應(yīng)急機制是銀行流動性管理中可有可無的部分D.流動性應(yīng)急機制是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件【答案】C68、巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。A.存款準(zhǔn)備金B(yǎng).經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.風(fēng)險資本【答案】B69、商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下:瑞士法郎空頭20,日元多頭50,歐元多頭100,英鎊多頭150,美元空頭180。則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（??）A.累計總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭500B.累計總敞口頭寸500,凈總敞口頭寸多頭100C.累計總敞口頭寸300,凈總敞口頭寸空頭10D.累計總數(shù)口頭寸100,凈總敞口頭寸空頭300【答案】B70、下列屬于商業(yè)銀行客戶風(fēng)險內(nèi)生變量中償債能力指標(biāo)的是（）。A.銷售凈利潤率B.資本收益率C.資產(chǎn)負(fù)債率D.權(quán)益增長率【答案】C71、在單一法人客戶的非財務(wù)因素分析中，下列不屬于行業(yè)風(fēng)險分析的內(nèi)容的是()。A.所有者關(guān)系、內(nèi)部控制機制是否完備及運行正常B.行業(yè)競爭力及替代性分析C.行業(yè)的成本及盈利性分析D.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析【答案】A72、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0．8％，第2年的違約率是1．4％，第3年的違約率是2．1％。三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為（）。A.95.757％B.96.026％C.98.562％D.92.547％【答案】A73、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金是()。A.核心資本B.信用風(fēng)險經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.風(fēng)險加權(quán)資本【答案】B74、（）是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機構(gòu)，或通過地下錢莊等非法金融體系進入銀行或轉(zhuǎn)移至國外，其目的就是讓非法資金進入金融機構(gòu)，以便于下一步的資金轉(zhuǎn)移。A.融合階段B.離析階段C.放置階段D.轉(zhuǎn)移階段【答案】C75、下列各項中不是風(fēng)險處置糾正的內(nèi)容的是（）。A.風(fēng)險糾正B.風(fēng)險防范C.市場退出D.風(fēng)險救助【答案】B76、高級管理層所需要的風(fēng)險報告是（）。A.具體頭寸報告B.整體風(fēng)險報告C.最佳避險報告D.詳細(xì)客戶報告【答案】B77、某商業(yè)銀行可用穩(wěn)定資金為5000萬元，所需穩(wěn)定資金為3000萬元，則凈穩(wěn)定資金比例為（）。A.166.67％B.118.33％C.113.95％D.126.56％【答案】A78、下列市場風(fēng)險敏感度指標(biāo)中，屬于二階敏感度指標(biāo)的是（）。A.VegaB.GammaC.DeltaD.Theta【答案】B79、（2018年真題）下列可能會對銀行造成損失的風(fēng)險中不屬于操作風(fēng)險的是（）。A.恐怖襲擊B.監(jiān)管規(guī)定C.聲譽受損D.黑客攻擊【答案】C80、下列選項中屬于銀行監(jiān)管基本原則中公正原則內(nèi)容的是(?)。A.實體公正B.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開C.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開D.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開【答案】A81、抵押期間，抵押人經(jīng)抵押權(quán)人同意轉(zhuǎn)讓抵押財產(chǎn)的，其轉(zhuǎn)讓所得價款（）。A.由抵押人自行處理B.向抵押權(quán)人提前清償債務(wù)C.由抵押人和抵押權(quán)人進行平分D.若由于抵押權(quán)人的原因無法接受該價款，則可由抵押人自行支配【答案】B82、（）強調(diào)的是抵御風(fēng)險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬。A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.永久資本【答案】C83、正常情況下，金融產(chǎn)品的到期期限越長，其到期收益率（）。A.越低B.越高C.為零D.不確定【答案】B84、根據(jù)銀監(jiān)會要求，商業(yè)銀行應(yīng)具備()年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A.至多4年B.至多5年C.至少3年D.至少5年【答案】D85、股票投資收益率上升，最可能會給銀行造成（）風(fēng)險。A.信用B.市場C.聲譽D.流動性【答案】D86、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法中，錯誤的是（）。A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分B.賬面資本包括普通股股本／實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風(fēng)險準(zhǔn)備等C.監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本D.經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預(yù)期損失的資本【答案】D87、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理部門采用回收現(xiàn)金流法計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A88、現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于（）。A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流B.投資活動的現(xiàn)金流C.融資活動的現(xiàn)金流D.銷售活動的現(xiàn)金流【答案】B89、（2018年真題）在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險對沖策略對管理（）最為有效。A.聲譽風(fēng)險B.信息系統(tǒng)失效風(fēng)險C.貸款違約風(fēng)險D.商品價格風(fēng)險【答案】D90、下列選項中，不屬于短期流動性風(fēng)險計量指標(biāo)的是（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.期限錯配分析D.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析【答案】C91、下列選項中，不屬于風(fēng)險控制與緩釋流程要求的是()。A.風(fēng)險控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致B.能夠?qū)Ξa(chǎn)生的遺留風(fēng)險進行識別分析C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求D.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序【答案】B92、銀行風(fēng)險管理的流程不包括（）。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險控制C.風(fēng)險評級D.風(fēng)險計量【答案】C93、企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用（）結(jié)構(gòu)。A.瀏覽器／服務(wù)器B.服務(wù)器／瀏覽器C.瀏覽器／客戶端D.服務(wù)器／客戶端【答案】A94、下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是（）。A.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和D.百分比收益率衡量了絕對收益【答案】B95、下列關(guān)于定金的說法，正確的是（）。A.債務(wù)人履行債務(wù)后，定金可以抵作價款B.給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，可以要求返還定金C.收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)三倍返還定金D.債務(wù)人履行債務(wù)后，定金不能收回【答案】A96、下列關(guān)于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是（）。A.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督B.公司治理應(yīng)當(dāng)維護股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇C.如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機會得到有效補償D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進行合作【答案】A97、土地權(quán)利預(yù)告登記申請人一般為（）。A.土地權(quán)利人B.利害關(guān)系人C.第三人D.簽訂土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議的轉(zhuǎn)讓方和受讓方【答案】D98、一旦商業(yè)銀行采用了()，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.替代標(biāo)準(zhǔn)法C.高級計量法D.流程分析法【答案】C99、下列具有保證人資格的是()。A.國家機關(guān)B.學(xué)校C.具有代為清償能力的法人D.醫(yī)院【答案】C100、某商業(yè)銀行具有一筆5000萬元的貸款，期限為8年，固定貸款利率為8%，支持該筆貸款的是5000萬元的浮動利率活期存款池，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債面臨()。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】A多選題（共50題）1、王某是王拐村村民，為了多賺點錢，王某帶領(lǐng)全家出去打工，導(dǎo)致無人打理自家耕地，致使耕地荒蕪達(dá)三年之久，根據(jù)規(guī)定，其所在的集體組織有權(quán)（）。A.終止承包合同，收回發(fā)包的土地B.中止承包合同，等王某回來以后再回復(fù)合同的履行C.要求王某承擔(dān)違約責(zé)任D.對王某處以罰款【答案】A2、下列關(guān)于市場風(fēng)險計量方法的說法，正確的有(?)。A.缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一B.久期分析是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響C.外匯敞口分析是商業(yè)銀行較早采用的匯率風(fēng)險計量方法D.缺口分析是一種比較高級的利率風(fēng)險計量方法E.缺口分析是比久期分析方法先進的利率風(fēng)險計量方法【答案】ABC3、在風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)體系中，風(fēng)險抵補類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，主要包括()。A.流動性風(fēng)險指標(biāo)B.資本充足程度C.正常貸款遷徒率D.盈利能力E.準(zhǔn)備金充足程度【答案】BD4、下面各項中關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法正確的是（）。A.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的B.遠(yuǎn)期合約是在確定的未來時間按確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議C.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，期貨合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜面交易D.遠(yuǎn)期合約的流動性較差，而期貨合約的流動性較好E.期貨合約可以在確定的未來時間按不確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議【答案】ABD5、信訪人對復(fù)核意見不服，仍然以同一事實和理由提出投訴請求的，各級人民政府信訪工作機構(gòu)和其他行政機關(guān)（）。A.不再受理B.不再復(fù)核C.不予登記D.不再答復(fù)【答案】A6、內(nèi)部控制在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的作用體現(xiàn)在（）。A.確保風(fēng)險管理流程完整，合規(guī)B.為各類具體風(fēng)險的管理構(gòu)成一個良好的內(nèi)部環(huán)境C.能夠代替內(nèi)部審計職能D.確保風(fēng)險管理流程的有效性E.是風(fēng)險管理的第一道防線【答案】ABD7、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括（）。A.全面B.審慎C.有效D.獨立E.安全【答案】ABCD8、關(guān)于債權(quán)評級和客戶評級，下列表述說法正確的有（）。A.客戶信用評級主要針對交易主體B.它們反映了信用風(fēng)險水平的兩個維度C.債權(quán)評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D.—個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債權(quán)評級E.—個債務(wù)人可以有多個客戶評級【答案】ABD9、我國商業(yè)銀行信息披露中存在的問題有()。A.信息披露內(nèi)容不全面B.風(fēng)險信息披露不充分C.信息披露不及時D.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分E.信息披露監(jiān)控機制有待完善【答案】ABD10、信貸客戶財務(wù)狀況變化的風(fēng)險預(yù)警信號包括（）。A.拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴(yán)重B.關(guān)鍵的人事變動C.業(yè)務(wù)性質(zhì)改變D.存款賬戶余額下降E.主要產(chǎn)品供應(yīng)商流失【答案】AD11、依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理大體經(jīng)過四種風(fēng)險管理模式的發(fā)展階段，即（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理階段B.負(fù)債風(fēng)險管理階段C.資產(chǎn)負(fù)債管理階段D.全面風(fēng)險管理階段E.市場風(fēng)險管理階段【答案】ABD12、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，其中包括（）。A.系統(tǒng)風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險E.聲譽風(fēng)險【答案】BCD13、商業(yè)銀行的整體風(fēng)險控制環(huán)境包括()。A.公司治理B.連續(xù)經(jīng)營C.內(nèi)部控制D.合規(guī)文化E.信息系統(tǒng)【答案】ACD14、下面關(guān)于貸款分類的說法，不正確的有（）。A.綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素B.它實際上是根據(jù)預(yù)期損失對信貸資產(chǎn)進行評級C.主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價D.通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素，客戶信用風(fēng)險因素由客戶評級完成E.可同時用于貸前審批、貸后管理，是對債項風(fēng)險的一種預(yù)先判斷【答案】D15、風(fēng)險政策是一系列的風(fēng)險管理制度規(guī)定，目的是確保銀行的風(fēng)險()能力與銀行的規(guī)模、復(fù)雜性及風(fēng)險狀況相匹配。A.識別B.計量C.緩釋D.監(jiān)控E.收益【答案】ABCD16、核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)為（）。A.核心員工的知識/技能缺乏B.缺乏足夠后援/替代人員C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D.缺乏崗位輪換機制E.核心員工超越授權(quán)的活動【答案】BCD17、為了避免風(fēng)險在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采?。ǎ┑纫幌盗腥碌娘L(fēng)險管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險。A.人員培訓(xùn)B.總體組合限額C.資產(chǎn)證券化D.信用衍生產(chǎn)品E.授信集中度限額【答案】BCD18、全面風(fēng)險管理模式階段的特點有()。A.不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險管理范圍B.從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束三個方面的共同約束C.提出了一系列監(jiān)管原則D.繼續(xù)以資本充足率為核心E.從單純的信用風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險并舉【答案】ABCD19、室內(nèi)雨水管安裝完畢后，做灌水試驗，灌水高度必須灌至每根立管最上部的雨水斗為止，灌水試驗持續(xù)（），不滲漏為合格。A.30minB.1hC.2hD.24h【答案】B20、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)急方案的有()。A.災(zāi)難恢復(fù)計劃B.回應(yīng)監(jiān)管批評C.訴訟應(yīng)答策略D.業(yè)務(wù)中斷恢復(fù)計劃E.公共關(guān)系補償計劃【答案】ABCD21、若其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動性比率的分析，正確的有()。A.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動性風(fēng)險越低B.銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動性風(fēng)險越低C.銀行敏感負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風(fēng)險越高D.銀行核心存款比例越高，流動性風(fēng)險越低E.銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強【答案】CD22、某2年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利率為9%，假設(shè)市場利率突然上升1%，則按照久期公式計算，該債券價格（）。A.下降2.11%B.下降2.50%C.下降2.22元D.下降2.5元E.上升2.5元【答案】AC23、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險強化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力B.有助于將風(fēng)險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機會C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致流動性風(fēng)險D.能最大限度地避免經(jīng)濟損失E.減少法律爭議、訴訟事件【答案】ABD24、下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險的有（）。A.在銀行辦理業(yè)務(wù)排隊時間長、柜員服務(wù)態(tài)度差B.銀行投資衍生產(chǎn)品遭受巨額損失C.銀行大量挪用客戶存款D.出售理財產(chǎn)品未事先告知潛在風(fēng)險,使客戶蒙受巨大損失E.網(wǎng)銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障,引發(fā)客戶安全質(zhì)疑【答案】ACD25、資產(chǎn)證券化包括()A.信貸資產(chǎn)證券化B.實體資產(chǎn)證券化C.證券資產(chǎn)證券化D.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化E.外匯資產(chǎn)證券化【答案】ABCD26、風(fēng)險識別的的三種狀態(tài)不包括（）。A.正常狀態(tài)B.異常狀態(tài)C.緊急狀態(tài)D.突然狀態(tài)【答案】D27、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在（）。A.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化B.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏C.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性E.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷【答案】BCD28、在風(fēng)險緩釋的處理中，下列屬于被認(rèn)可的質(zhì)押品的有（）。A.黃金B(yǎng).美元現(xiàn)金C.我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券D.評級為AA-的國家發(fā)行的債券E.銀行存單【答案】ABCD29、商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的理解正確的是（）。A.風(fēng)險信息各業(yè)務(wù)單元的流動可以完全是單向的，或者具有多向交互式、智能化的特點B.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要從內(nèi)部和外部獲得信息數(shù)據(jù)C.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)必須確保采取一種顯而易見的方式來區(qū)分系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作D.風(fēng)險信息管理系統(tǒng)是商業(yè)銀行核心“無形資產(chǎn)”E.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)可以制約數(shù)據(jù)的特性【答案】ABCD30、企業(yè)行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容有(?)。A.企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃分析B.行業(yè)的競爭力分析C.行業(yè)監(jiān)管政策分析D.企業(yè)的長遠(yuǎn)規(guī)劃分析E.行業(yè)周期性分析【答案】BC31、以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有（）。A.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升B.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降C.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降D.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收人上升E.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升【答案】BC32、中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項（）。A.不良資產(chǎn)／貸款率B.預(yù)期損失率C.貸款風(fēng)險遷徙D.不良貸款撥備覆蓋率E.貸款損失準(zhǔn)備充足率【答案】AC33、投資組合選擇是投資者進行金融經(jīng)營活動所必須面對的最基本的問題之一，也是金融經(jīng)濟學(xué)研究的核心問題，下列描述正確的是（）。A.現(xiàn)代投資組合理論是研究如何將可供投資的資金分配于更多的資產(chǎn)上B.現(xiàn)代投資組合理論尋求不同類型投資者所能接受的收益和風(fēng)險水平相匹配的最適當(dāng)、最滿意的資產(chǎn)組合的系統(tǒng)方法C.馬柯維茨認(rèn)為最佳投資組合應(yīng)當(dāng)是具有風(fēng)險厭惡特征的投資者的無差異曲線和資產(chǎn)的有效邊界的交點D.馬柯維茨提出的歷史模擬法描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架E.均值一方差模型是目前投資理論和投資實踐的主流方法【答案】ABC34、風(fēng)險規(guī)避策略的實施成本主要在于（）的支出。A.人員工資B.風(fēng)險分析C.經(jīng)濟資本配置D.風(fēng)險補償E.風(fēng)險轉(zhuǎn)移【