大陸外匯交易市場及同業(yè)拆借市場概況

附件附件第第4頁共7頁一、根本職能

大陸外匯交易市場及同業(yè)拆借市場概況

2023.12.8〔簡稱交易中心，於44日成立，是中國人民銀行總行直屬事業(yè)單位。主要職能是：供給銀行間外匯交易、人民幣同業(yè)拆借、債券、匯率和利率衍生品交易系統(tǒng)並組織交易；供給銀行間市場清算、資訊、風(fēng)險(xiǎn)治理和監(jiān)管等服務(wù)；開展經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。二、組織架構(gòu)交易中心總部設(shè)在上海，在北京建有備份中心，目前在廣州、深圳、天津、大連、18三、內(nèi)部設(shè)置部、市場二部、清算部、工程運(yùn)行部、技術(shù)開發(fā)部、爭論部、資訊部、風(fēng)險(xiǎn)治理部、人力資源部、培訓(xùn)部、財(cái)務(wù)部、綜合服務(wù)部和行政部十四個(gè)部門；北京備份中心設(shè)有市場部、清算部和工程技術(shù)部。此外，還下轄《中國貨幣市場》雜誌社、中匯資訊技術(shù)服務(wù)〔上?！持行?，並控股上海國際貨幣經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司。四、交易服務(wù)〔一〕銀行間外匯市場〔包括進(jìn)出口商、非貿(mào)易外匯供求者和其他客戶〕之間的外匯買賣市場；制治理，參與者包括外匯指定銀行、具有交易資格的非銀行金融機(jī)構(gòu)和非金融企業(yè)。交易中心受中國人民銀行和國家外匯治理局委託，負(fù)責(zé)為銀行間外匯市場供給統(tǒng)一、高效的電子交易系統(tǒng)，目前運(yùn)行的外匯交易系統(tǒng)於2023年4月9日上線運(yùn)行，該系統(tǒng)供給集中競價(jià)與雙邊詢價(jià)兩種交易模式，支援人民幣對五個(gè)外幣和八組外幣對〔即外幣兌換交易〕的即期、遠(yuǎn)期和掉期交易，同時(shí)還包括交易分析、資料直通處理和即時(shí)通訊工具等輔助功能?！捕橙嗣駧艆R率形成機(jī)制2023721每日計(jì)算和發(fā)佈人民幣對美元等主要外匯幣種匯率中間價(jià)。人民幣兌歐元、日元、英鎊和港幣匯率中間價(jià)由交易中心分別根據(jù)當(dāng)日人民幣兌美9〔三〕銀行間本幣市場協(xié)定等交易，金融機(jī)構(gòu)可以利用銀行間市場治理資金頭寸、調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和進(jìn)行投資理財(cái)。在銀行間本幣市場交易的證券種類包括國債、央行票據(jù)、金融債、次級(jí)債、公證券公司、保險(xiǎn)公司、信託公司、基金、企業(yè)年金等各類金融機(jī)構(gòu)。統(tǒng)、成員端中後臺(tái)系統(tǒng)、資料介面系統(tǒng)、清算系統(tǒng)和場務(wù)治理系統(tǒng)等多個(gè)子系統(tǒng)。〔四〕上海銀行間同業(yè)拆放利率〔Shibor〕2023年初以來，交易中心根據(jù)中國人民銀行授權(quán)計(jì)算、發(fā)佈中國貨幣市場基準(zhǔn)利率——上海銀行間同業(yè)拆放利率〔ikder。Shibor是根據(jù)信用等級(jí)較高的銀行組成的報(bào)價(jià)團(tuán)自主報(bào)出的人民幣同業(yè)拆出利率計(jì)算確定的算術(shù)平均利率，是一流銀行之間的單利、無擔(dān)保、批發(fā)性利率。目前公佈的Shibor品種包括隔夜、1周、2周、1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月及1年。每個(gè)交易日，交易中心根據(jù)各報(bào)價(jià)行的報(bào)價(jià)，剔除最高、最低各2家報(bào)價(jià)，對其餘報(bào)價(jià)進(jìn)行算術(shù)平均計(jì)Shibor11:30四、大陸外匯交易市場及同業(yè)拆借市場的市場準(zhǔn)入大陸之外匯市場實(shí)行會(huì)員制，其他如拆借市場等亦同，上述市場的治理部門系『中易室人員相應(yīng)資質(zhì)證書等如下表。市場銀行間外匯市場銀行間外匯市場銀行間外匯市場

會(huì)員名稱一、銀行間人民幣外匯即期會(huì)員二、銀行間人民幣外匯遠(yuǎn)期會(huì)員三、銀行間人民幣外匯掉期會(huì)員

資格條件經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立，具有外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)的銀行及其分支機(jī)搆，可向中國外匯交易中心申請人民幣外匯即期會(huì)員資格，進(jìn)入銀行間即期外匯市場交易。銀行間人民幣外匯遠(yuǎn)期市場參與主體須為中國外匯交易中心的人民幣外匯即期會(huì)員；銀行間遠(yuǎn)期市場會(huì)員可在取得國家外匯治理局遠(yuǎn)期會(huì)員備案通知書起〔以通知書日期為準(zhǔn)〕6個(gè)月後，在現(xiàn)行結(jié)售匯治理政策範(fàn)圍內(nèi)，通過中國外匯交易中心的交易系統(tǒng)，自行開展套期保值、頭寸結(jié)構(gòu)調(diào)整等為目的的人民幣與外匯間的掉期交易

申請資料書面申請報(bào)告；國家工商治理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照複印件；金融機(jī)構(gòu)法人許可證複印件〔非獨(dú)立法人資格的分支機(jī)搆應(yīng)供給上級(jí)行的授權(quán)檔；金融機(jī)構(gòu)營業(yè)許可證複印件；《銀行間外匯市場會(huì)員根本情況表《銀行間外匯市場會(huì)員清算帳戶資訊《外匯交易系統(tǒng)會(huì)員入網(wǎng) /退網(wǎng)申請表；《外匯交易系統(tǒng)數(shù)位證書申請表中國外匯交易中心要求供給的其他檔和資料。申請報(bào)告；《銀行間遠(yuǎn)期外匯交易會(huì)員銀行根本商業(yè)銀行提交中國銀行業(yè)監(jiān)督治理委員會(huì)頒發(fā)的金融衍生品交易業(yè)務(wù)資格證書複印件；內(nèi)部風(fēng)掌握度及衍生品交易操作流程、會(huì)計(jì)制度等；中國外匯交易中心要求供給的其他檔和資料。銀行間外匯市場人民幣外匯衍生產(chǎn)品主協(xié)定〔2023年版易中心將及時(shí)為符合條件的會(huì)員單位開通外匯掉期交易功能

人員準(zhǔn)入會(huì)員應(yīng)授權(quán)經(jīng)交易中心培訓(xùn)並獲得資格證書的交易員代表其在交易系統(tǒng)內(nèi)從事即期交易活動(dòng)，並對該交易員的行為負(fù)責(zé)。會(huì)員應(yīng)授權(quán)經(jīng)交易中心培訓(xùn)並獲得資格證書的交易員代表其在交易系統(tǒng)內(nèi)從事即期交易活動(dòng)，並對該交易員的行為負(fù)責(zé)。會(huì)員應(yīng)授權(quán)經(jīng)交易中心培訓(xùn)並獲得資格證書的交易員代表其在交易系統(tǒng)內(nèi)從事即期交易活動(dòng)，並對該交易員的行為負(fù)責(zé)。銀行間 四、銀行間 銀行間人民幣外匯 1.書面申請報(bào)告；

會(huì)員應(yīng)授權(quán)經(jīng)交易中外匯市場

人民幣外匯貨幣掉期會(huì)員

貨幣掉期市場參與主體須為中國外匯交易中心的人民幣外匯遠(yuǎn)期會(huì)員

開展人民幣外匯貨幣掉期業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)掌握度；《銀行間人民幣外匯貨幣掉期會(huì)員基中國外匯交易中心要求供給的其他檔和資料。

心培訓(xùn)並獲得資格證書的交易員代表其在交易系統(tǒng)內(nèi)從事即期交易活動(dòng)，並對該交五、申請銀行間外幣對〔即外幣兌換〕會(huì)員

具有自營或代客外 1.《外幣買賣會(huì)員根本情況表；匯買賣業(yè)務(wù)的銀行 2.《銀行間外匯市場會(huì)員清算帳戶資訊情3.授信資料：本機(jī)構(gòu)概況〔包括結(jié)售匯、外幣買或交易限額的需求額度等；經(jīng)年檢的法人營業(yè)執(zhí)照複印件；金融機(jī)構(gòu)法人許可證複印件；組織機(jī)構(gòu)代碼證複印件；

易員的行為負(fù)責(zé)。銀行間〔5〕國內(nèi)金融監(jiān)管部門對其經(jīng)營外幣業(yè)銀行間〔5〕國內(nèi)金融監(jiān)管部門對其經(jīng)營外幣業(yè)外匯市務(wù)的有關(guān)批復(fù)文件複印件；場〔6〕驗(yàn)資報(bào)告複印件；〔7〕最近報(bào)告期〔首次進(jìn)入銀行間市場的會(huì)員需供給三個(gè)報(bào)告期年〕的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤表、相關(guān)詳細(xì)附注；〔8〕外國銀行境內(nèi)分行〔港、澳、臺(tái)參照執(zhí)行還應(yīng)供給國內(nèi)金融監(jiān)管部門對其營運(yùn)資本的有關(guān)批復(fù)文件複印件；〔9〕完整填寫的最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)資料，並加蓋公章。4.中國外匯交易中心要求供給的其他檔和資料。六、申請銀具有外幣拆借業(yè)務(wù)1.簽署完畢的《外幣經(jīng)紀(jì)服務(wù)協(xié)議書行間外幣拆資格的銀行2.《外幣拆借市場會(huì)員根本情況表借會(huì)員4.《入網(wǎng)/5.《數(shù)字證書〔IC卡〕銀行間外匯市場

本機(jī)構(gòu)概況〔非獨(dú)立法人資格的分支機(jī)搆應(yīng)供給上級(jí)行的授權(quán)檔；經(jīng)年檢的法人營業(yè)執(zhí)照複印件；金融機(jī)構(gòu)法人許可證複印件；主管部門經(jīng)營外幣拆借業(yè)務(wù)的有關(guān)批復(fù)文件複印件；中國外匯交易中心要求供給的其他檔和資料。

會(huì)員應(yīng)授權(quán)經(jīng)交易中心培訓(xùn)並獲得資格證書的交易員代表其在交易系統(tǒng)內(nèi)從事即期交易活動(dòng)，並對該交已被中國人民銀行批準(zhǔn)進(jìn)入同業(yè)拆借市場；

中國人民銀行同意該機(jī)構(gòu)進(jìn)入全國銀行間同意拆借市場的批復(fù)；聯(lián)網(wǎng)申請表〔加蓋單位公章並經(jīng)授權(quán)簽字人簽字；全國銀七、申請銀2.同意遵守同業(yè)中行間本全國銀七、申請銀2.同意遵守同業(yè)中行間本行間本幣拆心相關(guān)規(guī)則、制幣市場借會(huì)員度；3.具備同業(yè)中心要求的技術(shù)條件和人員準(zhǔn)備《安全數(shù)字證書申請表同業(yè)中心要求供給的其他材料。

易員的行為負(fù)責(zé)。交易成員應(yīng)授權(quán)具備同業(yè)中心交易員資格的人員操作交易用戶，代表其進(jìn)行拆借交易。注：中國外匯交易中心定期為銀行培訓(xùn)交易員，培訓(xùn)日程一般安排為4～60/人