ETF套利交易費(fèi)用與結(jié)算培訓(xùn)資料

會計(jì)學(xué)1ETF套利交易費(fèi)用與結(jié)算培訓(xùn)資料二、上海交易所相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)用1、ETF買賣傭金不超過成交金額的0.3%，起點(diǎn)5元經(jīng)手費(fèi)成交金額的0.0045%證管費(fèi)成交金額的0.004%結(jié)算風(fēng)險基金成交金額的0.03‰(暫不收取)交易成本：不超過成交金額的0.3%，也不低于0.0085%設(shè)置方法：柜臺系統(tǒng)->系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置->證券產(chǎn)品參數(shù)->特殊費(fèi)用->二級費(fèi)用折扣->滬A證券類別為44投資基金第1頁/共11頁2、

股票交易傭金不超過成交金額的0.3%，起點(diǎn)5元經(jīng)手費(fèi)成交金額的0.011%證管費(fèi)成交金額的0.004%過戶費(fèi)成交面額的0.1%結(jié)算風(fēng)險基金成交金額的0.003%(暫不收取)印花稅成交金額的0.1%(賣出收取)交易成本：傭金不超過成交金額的0.3%，也不低于0.015%設(shè)置方法：柜臺系統(tǒng)->系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置->證券產(chǎn)品參數(shù)->特殊費(fèi)用->二級費(fèi)用折扣->滬A證券類別為66股票第2頁/共11頁3、ETF申贖傭金不超過申購、贖回金額0.5%組合證券過戶費(fèi)

證券過戶面額的0.05%交易成本：目前公司針對ETF申贖費(fèi)用實(shí)行免收傭金,僅收證券過戶面額萬分之五的過戶費(fèi).設(shè)置方法：以總部參數(shù)為準(zhǔn)營業(yè)部無需單獨(dú)設(shè)置.第3頁/共11頁

三、深圳交易所相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)用

1、ETF買賣傭金不超過成交金額的0.3%，起點(diǎn)5元經(jīng)手費(fèi)成交金額的0.00975%證管費(fèi)成交金額的0.004%結(jié)算風(fēng)險基金成交金額的0.003%(暫不收取)交易成本：不超過成交金額的0.3%，也不低于0.01375%設(shè)置方法：柜臺系統(tǒng)->系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置->證券產(chǎn)品參數(shù)->特殊費(fèi)用->二級費(fèi)用折扣->深A(yù)證券類別為45ETF證券第4頁/共11頁

2、

股票交易傭金不超過成交金額的0.3%，起點(diǎn)5元經(jīng)手費(fèi)成交金額的0.01475%證管費(fèi)成交金額的0.004%印花稅成交金額的0.1%(賣出收取)結(jié)算風(fēng)險基金成交金額的0.003%(暫不收取)交易成本：不超過成交金額的0.3%，也不低于0.01875%設(shè)置方法：柜臺系統(tǒng)->系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置->證券產(chǎn)品參數(shù)->特殊費(fèi)用->二級費(fèi)用折扣->深A(yù)證券類別為66股票第5頁/共11頁

3、ETF申贖傭金不超過申購、贖回金額0.5%組合證券過戶費(fèi)

證券過戶面額的0.05%交易成本：目前公司針對ETF申贖費(fèi)用實(shí)行免收傭金,僅收證券過戶面額萬分之五的過戶費(fèi).設(shè)置方法：以總部參數(shù)為準(zhǔn)營業(yè)部無需單獨(dú)設(shè)置.第6頁/共11頁四、案例分析溢價套利買入股票成交金額*手續(xù)費(fèi)申購ETF過戶費(fèi)（100萬份約88元）賣出ETF成交金額*手續(xù)費(fèi)第7頁/共11頁折價套利買入ETF成交金額*手續(xù)費(fèi) 贖回ETF過戶費(fèi)（100萬份約88元）賣出股票成交金額*手續(xù)費(fèi)+印花稅第8頁/共11頁五、注意問題1、資金協(xié)議凍結(jié)當(dāng)日溢價套利柜臺系統(tǒng)會根據(jù)當(dāng)日公布的預(yù)估現(xiàn)金部分協(xié)議凍結(jié)資金2、資金協(xié)議解凍、差額扣款