中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融專業(yè)知識(shí)》要點(diǎn)：金融風(fēng)險(xiǎn)管理流程

中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融專業(yè)知識(shí)》要點(diǎn)：

金融風(fēng)險(xiǎn)管理流程導(dǎo)語：金融風(fēng)險(xiǎn)管理就是營利性組織和非營利性組織衡量和控制風(fēng)險(xiǎn)及回報(bào)之間的得失。隨著金融一體化和經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，金融風(fēng)險(xiǎn)日趨復(fù)雜化和多樣化，金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性愈加突出。金融風(fēng)險(xiǎn)管理包括六個(gè)步驟：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容包括估計(jì)經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的頻率和測算經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法主要有：Zeta法、Creditmetries模型、KMV模型、CreditRisk+模型和CreditPortfolioView麥肯錫模型。市場風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法主要有：風(fēng)險(xiǎn)累積與聚集法、概率法、靈敏度法、波動(dòng)性法、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法（VaR法）、極限測試法和情景分析法。操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法主要有：初級(jí)計(jì)量法（包括基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)化法）和高級(jí)計(jì)量法（包括內(nèi)部測量法和損失分布法）?！纠??單選題】基本指標(biāo)法主要用于（）的評(píng)估。操作風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)【答案】A【解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法。操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法主要有：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)化法、內(nèi)部測量法和損失分布法。各類具體風(fēng)險(xiǎn)的管理各類風(fēng)險(xiǎn)的管理1.機(jī)制管理信用風(fēng)險(xiǎn)的管理機(jī)制主要有：

信用風(fēng)險(xiǎn)的管理審貸分離機(jī)制授權(quán)管理機(jī)制(3)額度管理機(jī)制2?過程管理(1)事前管理分析借款人的信用狀況：續(xù)表信用風(fēng)險(xiǎn)的管理①商業(yè)銀行直接利用社會(huì)上獨(dú)立評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)借款人的信用評(píng)級(jí)結(jié)果②對(duì)借款人進(jìn)行信用的“5C”、“3C”分析事中管理在事中管理階段，商業(yè)銀行要進(jìn)行貸款風(fēng)險(xiǎn)分類。目前采用的貸款五級(jí)分類方法，即把已經(jīng)發(fā)放的貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失等五個(gè)等級(jí)事后管理市場風(fēng)險(xiǎn)的管理1?利率風(fēng)險(xiǎn)的管理利率風(fēng)險(xiǎn)的管理方法主要有：選擇有利的利率調(diào)整借貸期限缺口管理久期管理利用利率衍生產(chǎn)品交易2?匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理選擇有利的貨幣提前或推遲收付外幣進(jìn)行結(jié)構(gòu)性套期保值做遠(yuǎn)期外匯交易做貨幣衍生產(chǎn)品交易3?投資風(fēng)險(xiǎn)的管理操作風(fēng)險(xiǎn)的管理1?制度管理信息系統(tǒng)管理流程管理4.職員管理5.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移就是充分利用保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包等機(jī)制和手段，將自己承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要著眼點(diǎn)是：(1)保持資產(chǎn)的流動(dòng)性(2)保持負(fù)債的'流動(dòng)性(3)進(jìn)行資產(chǎn)和負(fù)債流動(dòng)性的綜合管理，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)與負(fù)債在期限或流動(dòng)性上的匹配法律風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的管理法律風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要機(jī)制和方法是：加強(qiáng)文化建設(shè)加強(qiáng)組織與制度建設(shè)(3)加強(qiáng)人力資源管理(4)加強(qiáng)過程管理(1)國家層面的管理方法國家風(fēng)險(xiǎn)的管理(2)企業(yè)層面的管理方法聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理【例9?多選題】對(duì)于商業(yè)銀行而言，信用風(fēng)險(xiǎn)的管理機(jī)制包括()。審貸分離機(jī)制集中分散機(jī)制授權(quán)管理機(jī)制額度管理機(jī)制貸后問責(zé)機(jī)制【答案】A