云南財經大學《計量經濟學》課程期末考試卷(一)

云南財經大學《計量經濟學》課程期末考試卷（一）一、單項選擇題（每題1分，共20分）1、計量經濟模型是指【】A、投入產出模型B、數學規(guī)劃模型C、包括隨機方程的經濟數學模型D、模糊數學模型2、計量經濟模型的基本應用領域有【】A、構造分析、經濟展望、政策談論、彈性分析、乘數分析、政策模擬、開銷需求分析、生產技術分析、市場平衡分析、季度分析、年度分析、中長久分析3、以下模型中正確的選項是【】?1.220.87XeB、Y12.340.99XA、YC、Y12.340.99XeD、Y01Xe4、產量x（臺）與單位產品成本y（元/臺）之間的回歸方程為y?＝356－1.5x，這說明【】A、產量每增添一臺，單位產品成本增添356元B、產量每增添一臺，單位產品成本減少1.5元C、產量每增添一臺，單位產品成本均勻增添356元D、產量每增添一臺，單位產品成本均勻減少1.5元5、以y表示實質觀察值，y?表示回歸預計值，則用一般最小二乘法獲取的樣本回歸直線y?i??】01xi知足【A、(yi?＝0B、?y)2＝0yi)(yiC、(yi?2＝0D、(yiy)2＝0yi)6、以下對于用經濟計量模型進行展望出現偏差的原由，正確的說法是【】A、只有隨機因素B、只有系統(tǒng)因素C、既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素D、A、B、C都不對7、以下模型中擬合優(yōu)度最高的是【】A、n=25,k=4,R2=0.92B、n=10,k=3,R2=0.90C、n=15,k=2,R2=0.88D、n=20,k=5,R20.948、以下模型不是線性回歸模型的是：【】A、YiB1B2(1/Xi)B、YiB1B2LnXiuiC、LnYiB1B2XiuiD、LnYiB1B2LnXiui9、以下查驗異方差的方法中最具一般性是【】A、Park查驗B、戈里瑟查驗C、Goldfeld—Quandt查驗D、White查驗10、當模型的隨機偏差項出現序列有關時，【】不宜用于模型的參數預計A、OLSB、GLSC、一階差分法D、廣義差分法11、已知在D—W查驗中，d=1.03，k’=6，n=26，明顯水平α=5%，相應的dL=0.98，dU=1.88，可由此判斷【

】A、存在一階正的自有關C、序列沒關

B、存在一階負的自有關D、沒法確立12、在多元線性回歸模型中，若某個解說變量對其余解說變量的判斷系數湊近于1，則表示模型中存在【】A、多重共線性B、異方差性C、序列有關D、高擬合優(yōu)度13、在出現嚴重的多重共線性時，下邊的哪個說法是錯誤的【】A、預計量非有效

B、預計量的經濟意義不合理C、預計量不可以經過

t查驗

D、模型的展望功能無效14、在模型Yt

0

1X1t

2X

2t

t中X2t是隨機解說變量，下邊不屬于隨機解說變量問題的是【

】A、Cov(X

2t,

s)

0對隨意

s,t

B、Cov(X

2t

,

t)

0C、Cov(X

2t,

t)

0但Cov（X

2t,

s)

0,s

tD、

Cov(X

1t,

t)

015、以下模型中,均可以被理解成彈性的是【】A、YXB、YXC、YAKLD、YKLMin(,)16、以加法的方式引進虛假變量，將會改變【】A、模型的截距B、模型的斜率C、同時改變截距和斜率D、偏差項17、將內生變量的先期值作解說變量，這樣的變量稱為【】A、虛假變量B、控制變量C、政策變量D、滯后變量18、在詳細的模型中，被以為擁有必然概率散布的隨機變量是【】A、內生變量

B、外生變量C、虛假變量

D、前定變量19、在一個構造式模型中，假若有n個構造式方程需要鑒識，此中r個是過分識別，s個是恰巧鑒識，t個是不可以鑒識。r>s>t，r+s+t=n，則聯(lián)立方程模型是【】A、過渡鑒識

B、恰巧鑒識C、不可以鑒識

D、部分不可以鑒識20、以下生產函數中，因素的代替彈性為0的是【】A、線性生產函數B、投入產出生產函數C、C—D生產函數D、CES生產函數二、多項選擇題（每題有2～5個正確答案，多項選擇、少選和錯選均不得分；每題1分，共5分）1、一個模型用于展望前必然經過的查驗有【】A、經濟查驗B、統(tǒng)計查驗C、計量經濟學查驗D、展望查驗E、實踐查驗、由回歸直線???預計出來的?值【】1xt2yt0ytA、是一組預計值B、是一組均勻值C、是一個幾何級數D、可能等于實質值E、與實質值

y的離差和等于零3、模型存在異方差性沒被注意而連續(xù)使用

OLS預計參數將致使【

】A、預計量有偏和非一致

B、預計量非有效C、預計量的方差的預計量有偏

D、假定查驗無效E、展望區(qū)間變寬4、多重共線性的解決方法主要有【A、去掉次要的或可代替的解說變量C、變換模型的形式

】B、利用先驗信息改變參數的拘束形式D、綜合使用時序數據與截面數據E、逐漸回歸法以及增添樣本容量5、預計聯(lián)立方程模型的單方程方法有【A、工具變量法

】B、間接最小二乘法C、

3LS

D、完滿信息最大似然法E、二階段最小二乘法三、判斷題（正確的寫“對”，錯誤的寫“錯”每題1分，共5分）【】1、最小二乘法只有在模型知足古典假定之下才能使用?！尽?、在一元線性回歸模型中變量明顯性查驗與方程明顯性查驗是等價的。【】3、可決系數R2是解說變量數的單一非降函數?！?12.440.37Xt0.87Yt1的DurbinWatson統(tǒng)計量】4、方程YtD.W2.0041，表示模型不存在序列有關性?！尽?、Granger和Engel獲取2003年諾貝爾經濟學獎，原由是在時間序列模型和協(xié)整理論上的優(yōu)秀貢獻。四、名詞解說（每題3分，共121、完滿共線性2、先決變量3、虛假序列有關4、需求函數的零階齊次性五、簡答題（每題4分，共8分）1、選擇工具變量的原則是什么？2、虛假變量的作用是什么？設置的原則又是什么？六、計算與分析題（此題共50分）1、檢查獲取開銷額Y（百元）與可支配收入X（百元）的數據以下：Y2.03.23.54.24.65.06.0X5.010.010.015.015.020.020.0要求：（1）預計回歸模型：Yt01Xtut；（2）查驗回歸系數能否明顯（t0.025(5)=2.5706）；（3）展望收入為25百元時的開銷。（此題滿分22分）2、收集25戶居民的可支配收入I、家庭財富A與開銷支出CM間的數據。以下是Eviews的預計結果：DependentVariable:CMMethod:LeastSquaresDate:12/20/07Time:22:50Sample:125Includedobservations:25VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C2.8005151.2065482.3210970.0299I1.0628050.03788728.051670.0000A1.0569130.2275114.6455560.0001R-squared0.997426Meandependentvar70.76000AdjustedR-squared0.997192S.D.dependentvar50.49115S.E.ofregression2.675554Akaikeinfocriterion4.918357Sumsquaredresid157.4890Schwarzcriterion5.064622Loglikelihood-58.47946F-statistic4262.507Durbin-Watsonstat1.313753Prob(F-statistic)0.000000要求：（1）寫出回歸方程；（2）寫出調整的可決系數；（3）對變量進行明顯性查驗（0.001)。（此題滿分7分）3、依照能源開銷量EQ與能源價錢P之間的20組數據，以OLS預計EQ對于P的線性回歸，計算殘差序列。此后以殘差的絕對值為被解說變量，價錢為解釋變量成立先行回歸，結果以下：DependentVariable:EMethod:LeastSquaresDate:12/20/07Time:23:31Sample:120Includedobservations:20VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C14.450073.1772974.5479140.0002P-0.2493000.113945-2.1879020.0421R-squared0.210073Meandependentvar8.155260AdjustedR-squared0.166188S.D.dependentvar6.602665S.E.ofregression6.029111Akaikeinfocriterion6.525716Sumsquaredresid654.3033Schwarzcriterion6.625289Loglikelihood-63.25716F-statistic4.786915Durbin-Watsonstat0.534115Prob(F-statistic)0.042111據此能否定為模型存在異方差性（0.05)，異方差的形式是什么？怎樣解決？（此題滿分7分）4、有平衡價錢模型：Qd01Y2P1QS01P2QdQs此中Y為開銷者收入，是外生變量。對模型進行鑒識。（此題滿分7分）0.480.54長速度分別為：12.5%、9.05%、1.32%，求年技術進步速度以及技術進步對增添的貢獻。（此題滿分7分）云南財經大學《計量經濟學》課程期末考試卷試題（一）答案及評分標準一、單項選擇題（每題

1分）1－5、CACDA

6－10、CDADA11－15、DADCC

16－20、ADACB二、多項選擇題（每題1分）1、ABCD2、ADE3、BCDE4、ABCDE5、ABCDE三、填空題（每題1分）1、錯2、對3、對4、錯5、對四、名詞解說（每題3分）1、對于多元線性回歸模型，其基本假定之一是解說變量x1，x2，，xk是互相獨立的，假如存在c1x1ic2x2ickxki0，i=1，，，，此中c不全為，2n0即某一個解說變量可以用其余解說變量的線性組合表示，則稱為完滿共線性。2、先決變量：外生變量和內生變量的滯后變量。3、虛假序列有關是指因為忽視了重要解說變量而致使模型出現的序列有關性。4、開銷者收入、商品價錢和有關商品價錢均增添倍時，商品的需求量不變。即：f(

I,

P1,

P2,

,Pn)

0f(I,P1,P2,

,Pn)五、簡答題（每題4分）1、選擇工具變量必然知足以下條件：（1）工具變量必然與所代替的隨機解說變量高度有關；（2）工具變量與隨機偏差項不有關；（3）工具變量與其余解說變量不有關，以防范出現多重共線性。2、為表針某些定性因素對被解說變量的影響。設置原則是：倘若有定性因素共有m個結果需要差別，那么至多引入m1個虛假變量。六、計算與分析題（共50分）1、解：(1)預計參數：?xt2ytxtytxt=0.98650nxt2(xt)2?nytxtytxt=0.22731nxt2(xt)2回歸模型為：?0.2273x（10分）y0.9865（2）?2et2=0.6586=0.3629n25?S(b0)?|t(b0)

=0.3866|=|2.5518|<2.5706

?S(b1)=0.0266?|t(b1)|=|8.5348|>2.5706回歸系數?不明顯，?明顯。（8分）b0b13）當x＝25時，E(y)＝0.9865＋0.2273×25＝6.669（4分）?2.8005151.06280I1.056913A（2分）2、解：（1）CM（2）R20.97192（2分）（3）自變量I的陪伴概率p0、A的陪伴概率p0.001均小于指定的明顯性水平0.01。因此，變量都明顯。（3分）3、解：殘差絕對值E對價錢P的回歸方程的F統(tǒng)計量的陪伴概率為0.04211、價錢P的陪伴概率為0.0421,均小于明顯性水平0.05,因此模型存在異方差性。（3分）異方差的形式為2i14.45070.2493P（2）解決的方式是改變模型的形式。EQ

01

P14.45070.2493P14.45070.2493P14.45070.2493P14.45070.2493P（2分）4、解：內生變量g=3,外生變量k=2（1分）10201[BΓ