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聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的系統(tǒng)估計(jì)方法
theSystemsEstimationMethods
一、聯(lián)立方程模型隨機(jī)誤差項(xiàng)方差—協(xié)方差矩陣二、三階段最小二乘法簡介三、完全信息最大似然法簡介
來自....中國最大的資料庫下載聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型來自
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一、聯(lián)立方程模型隨機(jī)誤差項(xiàng)方差—協(xié)方差矩陣來自....中國最大的資料庫下載一、聯(lián)立方程模型隨機(jī)誤來自
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⒈隨機(jī)誤差項(xiàng)的同期相關(guān)性隨機(jī)誤差項(xiàng)的相關(guān)性不僅存在于每個結(jié)構(gòu)方程不同樣本點(diǎn)之間，而且存在于不同結(jié)構(gòu)方程之間。對于不同結(jié)構(gòu)方程的隨機(jī)誤差項(xiàng)之間，不同時(shí)期互不相關(guān)，只有同期的隨機(jī)誤差項(xiàng)之間才相關(guān)，稱為具有同期相關(guān)性。
來自....中國最大的資料庫下載⒈隨機(jī)誤差項(xiàng)的同期相關(guān)來自
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⒉具有同期相關(guān)性的方差—協(xié)方差矩陣來自....中國最大的資料庫下載⒉具有同期相關(guān)性的方差來自
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假設(shè)：對于一個結(jié)構(gòu)方程的隨機(jī)誤差項(xiàng)，在不同樣本點(diǎn)之間，具有同方差性和序列不相關(guān)性。即
對于不同結(jié)構(gòu)方程的隨機(jī)誤差項(xiàng)之間，具有且僅具有同期相關(guān)性。即
來自....中國最大的資料庫下載假設(shè)：對于不同結(jié)構(gòu)方來自
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于是，聯(lián)立方程模型系統(tǒng)隨機(jī)誤差項(xiàng)方差—協(xié)方差矩陣為：
來自....中國最大的資料庫下載于是，聯(lián)立方程模型系統(tǒng)來自
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二、三階段最小二乘法簡介
(3SLS,ThreeStagesLeastSquares)來自....中國最大的資料庫下載二、三階段最小二乘法簡來自
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⒈概念3SLS是由Zellner和Theil于1962年提出的同時(shí)估計(jì)聯(lián)立方程模型全部結(jié)構(gòu)方程的系統(tǒng)估計(jì)方法。其基本思路是3SLS=2SLS+GLS
即首先用2SLS估計(jì)模型系統(tǒng)中每一個結(jié)構(gòu)方程，然后再用GLS估計(jì)模型系統(tǒng)。來自....中國最大的資料庫下載⒈概念3SLS是由Z來自
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⒉三階段最小二乘法的步驟
⑴用2SLS估計(jì)結(jié)構(gòu)方程得到方程隨機(jī)誤差項(xiàng)的估計(jì)值。來自....中國最大的資料庫下載⒉三階段最小二乘法的步來自
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OLS估計(jì)OLS估計(jì)來自....中國最大的資料庫下載OLS估計(jì)OLS估計(jì)來自
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⑵求隨機(jī)誤差項(xiàng)方差—協(xié)方差矩陣的估計(jì)量來自....中國最大的資料庫下載⑵求隨機(jī)誤差項(xiàng)方差來自
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⑶用GLS估計(jì)原模型系統(tǒng)得到結(jié)構(gòu)參數(shù)的3SLS估計(jì)量為：來自....中國最大的資料庫下載⑶用GLS估計(jì)原模型來自
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⒊三階段最小二乘法估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)⑴如果聯(lián)立方程模型系統(tǒng)中所有結(jié)構(gòu)方程都是可以識別的，并且非奇異，則3SLS估計(jì)量是一致性估計(jì)量。⑵3SLS估計(jì)量比2SLS估計(jì)量更有效。為什么？⑶如果Σ是對角矩陣，即模型系統(tǒng)中不同結(jié)構(gòu)方程的隨機(jī)誤差項(xiàng)之間無相關(guān)性，那么可以證明3SLS估計(jì)量與2SLS估計(jì)量是等價(jià)的。⑷這反過來說明，3SLS方法主要優(yōu)點(diǎn)是考慮了模型系統(tǒng)中不同結(jié)構(gòu)方程的隨機(jī)誤差項(xiàng)之間的相關(guān)性。來自....中國最大的資料庫下載⒊三階段最小二乘法估計(jì)來自
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三、完全信息最大似然法簡介
（FIML,FullInformationMaximumLikelihood）
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三、完全信息最大似然來自
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⒈概念另一種已有實(shí)際應(yīng)用的聯(lián)立方程模型的系統(tǒng)估計(jì)方法。Rothenberg和Leenders于1964年提出一個線性化的FIML估計(jì)量。FIML是ML的直接推廣，是在已經(jīng)得到樣本觀測值的情況下，使整個聯(lián)立方程模型系統(tǒng)的或然函數(shù)達(dá)到最大以得到所有結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計(jì)量。來自....中國最大的資料庫下載⒈概念另一種已有實(shí)際應(yīng)來自
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⒉復(fù)習(xí)：多元線性單方程模型的最大似然估計(jì)i=1,2,…,n來自....中國最大的資料庫下載⒉復(fù)習(xí)：多元線性單方程來自
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Y的隨機(jī)抽取的n組樣本觀測值的聯(lián)合概率
來自....中國最大的資料庫下載Y的隨機(jī)抽取的n組樣本來自
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對數(shù)或然函數(shù)為
參數(shù)的最大或然估計(jì)來自....中國最大的資料庫下載對數(shù)或然函數(shù)為參數(shù)的來自
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⒊復(fù)習(xí)：有限信息最大或然法(LIML，LimitedInformationMaximumLikelihood
)
以最大或然為準(zhǔn)則、通過對簡化式模型進(jìn)行最大或然估計(jì)，以得到結(jié)構(gòu)方程參數(shù)估計(jì)量的聯(lián)立方程模型的單方程估計(jì)方法。由Anderson和Rubin于1949年提出，早于兩階段最小二乘法。適用于恰好識別和過度識別結(jié)構(gòu)方程的估計(jì)。來自....中國最大的資料庫下載⒊復(fù)習(xí)：有限信息最大或來自
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在該方法中，以下兩個概念是重要的：一是這里的“有限信息”指的是每次估計(jì)只考慮一個結(jié)構(gòu)方程的信息，而沒有考慮模型系統(tǒng)中其它結(jié)構(gòu)方程的信息；二是這里的“最大或然法”是針對結(jié)構(gòu)方程中包含的內(nèi)生變量的簡化式模型的，即應(yīng)用最大或然法求得的是簡化式參數(shù)估計(jì)量，而不是結(jié)構(gòu)式參數(shù)估計(jì)量。來自....中國最大的資料庫下載在該方法中，以下兩個概來自
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⒋完全信息最大似然函數(shù)ML的直接推廣來自....中國最大的資料庫下載⒋完全信息最大似然函數(shù)來自
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對數(shù)或然函數(shù)對于協(xié)方差逆矩陣的元素取極大值的一階條件，得到協(xié)方差矩陣的元素的FIML估計(jì)量；對數(shù)或然函數(shù)對于待估計(jì)參數(shù)取極大值的一階條件，求解該方程系統(tǒng)，即可得到結(jié)構(gòu)參數(shù)的FIML估計(jì)量。研究的重點(diǎn)是如何求解非線性方程系統(tǒng)。
來自....中國最大的資料庫下載對數(shù)或然函數(shù)對于協(xié)方差來自
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聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的系統(tǒng)估計(jì)方法
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一、聯(lián)立方程模型隨機(jī)誤差項(xiàng)方差—協(xié)方差矩陣二、三階段最小二乘法簡介三、完全信息最大似然法簡介
來自....中國最大的資料庫下載聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型來自
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一、聯(lián)立方程模型隨機(jī)誤差項(xiàng)方差—協(xié)方差矩陣來自....中國最大的資料庫下載一、聯(lián)立方程模型隨機(jī)誤來自
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⒈隨機(jī)誤差項(xiàng)的同期相關(guān)性隨機(jī)誤差項(xiàng)的相關(guān)性不僅存在于每個結(jié)構(gòu)方程不同樣本點(diǎn)之間，而且存在于不同結(jié)構(gòu)方程之間。對于不同結(jié)構(gòu)方程的隨機(jī)誤差項(xiàng)之間，不同時(shí)期互不相關(guān)，只有同期的隨機(jī)誤差項(xiàng)之間才相關(guān)，稱為具有同期相關(guān)性。
來自....中國最大的資料庫下載⒈隨機(jī)誤差項(xiàng)的同期相關(guān)來自
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⒉具有同期相關(guān)性的方差—協(xié)方差矩陣來自....中國最大的資料庫下載⒉具有同期相關(guān)性的方差來自
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假設(shè)：對于一個結(jié)構(gòu)方程的隨機(jī)誤差項(xiàng)，在不同樣本點(diǎn)之間，具有同方差性和序列不相關(guān)性。即
對于不同結(jié)構(gòu)方程的隨機(jī)誤差項(xiàng)之間，具有且僅具有同期相關(guān)性。即
來自....中國最大的資料庫下載假設(shè)：對于不同結(jié)構(gòu)方來自
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于是，聯(lián)立方程模型系統(tǒng)隨機(jī)誤差項(xiàng)方差—協(xié)方差矩陣為：
來自....中國最大的資料庫下載于是，聯(lián)立方程模型系統(tǒng)來自
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二、三階段最小二乘法簡介
(3SLS,ThreeStagesLeastSquares)來自....中國最大的資料庫下載二、三階段最小二乘法簡來自
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⒈概念3SLS是由Zellner和Theil于1962年提出的同時(shí)估計(jì)聯(lián)立方程模型全部結(jié)構(gòu)方程的系統(tǒng)估計(jì)方法。其基本思路是3SLS=2SLS+GLS
即首先用2SLS估計(jì)模型系統(tǒng)中每一個結(jié)構(gòu)方程，然后再用GLS估計(jì)模型系統(tǒng)。來自....中國最大的資料庫下載⒈概念3SLS是由Z來自
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⒉三階段最小二乘法的步驟
⑴用2SLS估計(jì)結(jié)構(gòu)方程得到方程隨機(jī)誤差項(xiàng)的估計(jì)值。來自....中國最大的資料庫下載⒉三階段最小二乘法的步來自
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⑵求隨機(jī)誤差項(xiàng)方差—協(xié)方差矩陣的估計(jì)量來自....中國最大的資料庫下載⑵求隨機(jī)誤差項(xiàng)方差來自
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⑶用GLS估計(jì)原模型系統(tǒng)得到結(jié)構(gòu)參數(shù)的3SLS估計(jì)量為：來自....中國最大的資料庫下載⑶用GLS估計(jì)原模型來自
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⒊三階段最小二乘法估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)⑴如果聯(lián)立方程模型系統(tǒng)中所有結(jié)構(gòu)方程都是可以識別的，并且非奇異，則3SLS估計(jì)量是一致性估計(jì)量。⑵3SLS估計(jì)量比2SLS估計(jì)量更有效。為什么？⑶如果Σ是對角矩陣，即模型系統(tǒng)中不同結(jié)構(gòu)方程的隨機(jī)誤差項(xiàng)之間無相關(guān)性，那么可以證明3SLS估計(jì)量與2SLS估計(jì)量是等價(jià)的。⑷這反過來說明，3SLS方法主要優(yōu)點(diǎn)是考慮了模型系統(tǒng)中不同結(jié)構(gòu)方程的隨機(jī)誤差項(xiàng)之間的相關(guān)性。來自....中國最大的資料庫下載⒊三階段最小二乘法估計(jì)來自
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⒈概念另一種已有實(shí)際應(yīng)用的聯(lián)立方程模型的系統(tǒng)估計(jì)方法。Rothenberg和Leenders于1964年提出一個線性化的FIML估計(jì)量。FIML是ML的直接推廣，是在已經(jīng)得到樣本觀測值的情況下，使整個聯(lián)立方程模型系統(tǒng)的或然函數(shù)達(dá)到最大以得到所有結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計(jì)量。來自....中國最大的資料庫下載⒈概念另一種已有實(shí)際應(yīng)來自
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⒉復(fù)習(xí)：多元線性單方程模型的最大似然估計(jì)i=1,2,…,n來自....中國最大的資料庫下載⒉復(fù)習(xí)：多元線性單方程來自
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Y的隨機(jī)抽取的n組樣本觀測值的聯(lián)合概率
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對數(shù)或然函數(shù)為
參數(shù)的最大或然估計(jì)來自....中國最大的資料庫下載對數(shù)或然函數(shù)為參數(shù)的來自
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⒊復(fù)習(xí)：有限信息最大或然法(LIML，LimitedInformationMaximumLikelihood
)
以最大或然為準(zhǔn)則、通過對簡化式模型進(jìn)行最大或然估計(jì)，以得到結(jié)構(gòu)方程參數(shù)估計(jì)量的聯(lián)立方程模型的單方程估計(jì)方法。由Anderson和Rubin于1949年提出，早于兩階段最小二乘法。適用于恰好識別和過度識別結(jié)構(gòu)方程的估計(jì)。來自....中國最大的資料庫下載⒊復(fù)習(xí)：有限信息最大或來自
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在該方法中，以下兩個概念是重要的：一是這里的“有限信息”指的是每次估計(jì)只考慮一個結(jié)構(gòu)方程的信息，而沒有考慮模型系統(tǒng)中其它結(jié)構(gòu)方程的信息；二是這里的“最大或然法”是針對結(jié)構(gòu)方程中包含的內(nèi)生變量的簡化式模型的，即應(yīng)用最大或然法求得的是簡化式參數(shù)估計(jì)量，而不是結(jié)構(gòu)式參數(shù)估計(jì)量。來自....中國最大的資料庫下載在該方法中，以下兩個概來自
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