《項目的風險的管理系統(tǒng)》試地訓練題目及答案詳解

廈門大學網(wǎng)絡教育2012-2013學年第一學期《項目風險管理》課程復習題、單項選擇題.風險管理允許項目經(jīng)理和項目團隊（E）。A.在項目的計劃過程中消除大部分風險B.辨別項目風險C.辨別不同風險的影響D.計劃合適的反應E.只有B、C和D.最高級別的項目風險和不確定性與以下（A）項目階段有關(guān)。概念B.實施C.收尾D.項目后評價E.只有A和D.風險可以被定義成（C）可能發(fā)生的事件。A.在項目經(jīng)理身上B.在項目負責人身上C.項目損害D.在項目工期上E.在項目預算.風險（B）。A.隨危害降低，隨防衛(wèi)程度降低D.隨危害降低，隨防衛(wèi)程度升高隨危害升高，隨防衛(wèi)程度降低C.隨危害升高，隨防衛(wèi)程度升高E.A.隨危害降低，隨防衛(wèi)程度降低D.隨危害降低，隨防衛(wèi)程度升高.以下（D）風險通常被認為是無法預測的。A.商務風險B.金融風險C.通貨膨脹D.自然災害E.稅務.檢查情況、辨別并區(qū)分潛在風險領(lǐng)域的過程是（A）。A.風險識別B.風險反應C.總結(jié)教訓和風險控制D.風險量化E.以上都不是.一個承包者預計一個項目有0.5的概率獲利200000美元，0.3的概率損失50000,以及0.2的概率獲利和損失平衡。該項目的期望貨幣價值是（C）。200000B.150000C.85000D.50000E.以上都不是.估計一個項目的變化對整個項目產(chǎn)生影響，這被稱作（D）。A.項目經(jīng)理的風險厭惡商數(shù)B.總項目風險

項目的期望值D.靈敏度分析E.以上都不是下面（C）在影響分析中是最有用。箭線圖B.次序圖C.決策樹D.直方圖E.因果圖.在做好項目成本結(jié)果概率分布后，有15%可能被超過的估算大約（C）一個標準差。A.低于平均數(shù)B.高于中數(shù)C.高于平均數(shù)D.高于中數(shù).當為了降低相關(guān)風險而改變一個項目的范圍時，項目經(jīng)理會考慮對（D）產(chǎn)生的影響。A.工期計劃B.成本C.質(zhì)量D.以上皆是E.只有A和B.以下（D）是減少風險的轉(zhuǎn)移方法的一個例子。A.擔保B.公債C.偶發(fā)事件計劃D.A和BE.B和C以下均主要用于項目控制除了（D）。A.里程碑分析B.業(yè)績報告C.掙得值分析A.里程碑分析B.業(yè)績報告C.掙得值分析D.效益/成本分析.偶發(fā)性時間計劃的基礎是（E）。A.項目經(jīng)理的過去經(jīng)驗專家意見C.項目經(jīng)理對風險的厭惡D.項目目標E.以上皆是.項目中（A）階段賭注最小。9.101112131415161718A.概念A.概念B.實施C.收尾D.項目后評價E.只有A和B卜面（C）效用函數(shù)反應了風險厭惡。A.統(tǒng)一B.遞增概率C.遞減概率D.指數(shù)E.只有B和D.為確定風險事件概率及其發(fā)生后果進行分析的過程是（D）。D.風險量化E.以上都不是A.風險識別B.D.風險量化E.以上都不是.項目經(jīng)理要求項目團隊對其項目風險進行量化和評估，以下不能證明這樣做的好處的是（B）。A.徹底理解項目、相關(guān)風險、以及風險對項目各部分的影響制訂處理已經(jīng)識別的問題的風險降低策略D.識別可能存在的替代方案C.保證所有已以識別的風險問題納入項目計劃編制

.減少并控制風險的技術(shù)和方法稱作（B）。D.識別可能存在的替代方案A.風險識別B.風險反應C.總結(jié)教訓和風險控制D.風險量化E.以上都不是.意外事件計劃包括（A）。A.定義一旦已識別風險事件發(fā)生時應采取的步驟B.確立一個管理儲備來涵蓋計劃外開支準備一份與總的項目計劃不同的單獨的文件D.確定在項目招待階段需要做出的調(diào)整.在監(jiān)督你的項目時你發(fā)現(xiàn)你比計劃多花費了9%的工時，你的質(zhì)量管理計劃說明你的工時臨界點設在+10%。你應（A）。A.繼續(xù)監(jiān)視事態(tài)發(fā)展B.調(diào)查根本原因和采取糾正措施獲得生產(chǎn)率更高的工具D.要求該組對超時做出補償.負責為新項目概念研究獲得資金的人是（D）。A.項目經(jīng)理B.總裁C.財務主管D.項目贊助人.項目風險通常有三個要素，它們是（A）。A?風險事件、風險概率和風險結(jié)果B.影響嚴重性、影響持續(xù)時間和影響造成的成本質(zhì)量、時間和范圍D.質(zhì)量、頻率和成本E.風險事件、風險概率和頻率.受歡迎的未來事件和結(jié)果被稱作（B）。A.風險B.機會C.驚喜D.偶發(fā)性事件E.以上都不是.項目的（C）階段不確定性最大。A.設計B.規(guī)劃實施C.概念D.各階段結(jié)束時E.以上皆是.當試圖管理/降低與項目有關(guān)的風險時，風險事件應該按照（C）分類。A.風險事件對項目產(chǎn)生的影響B(tài).風險事件會產(chǎn)生的沖擊力C.風險事件的來源項目經(jīng)理對風險事件的容忍度E.以上都不是.如果實驗數(shù)據(jù)的結(jié)果是正態(tài)分布的，那么對數(shù)據(jù)描點的結(jié)果是（D）。

A.統(tǒng)一B.遞增概率C.遞減概率D.指數(shù)E.只有B和D29.如果一個風險事件按照類似事件的經(jīng)驗，發(fā)生的可能性是45次中發(fā)生15次，那么該事件在下一個項目中發(fā)生的概率（D）。A.0.9B.0.45C.0.15D,0.33E.0A.鈴鐺形B.偏向均值左方C.均值周圍平均分配28.下面（A.鈴鐺形B.偏向均值左方C.均值周圍平均分配28.下面（C）效用函數(shù)反應了風險厭惡。E.A和BTOC\o"1-5"\h\z變性和風險就（A）。A.越大、越大B.越大、越小C.越小、越大D.越小、為常態(tài).風險管理的最終目的是（B）。A.分析B.緩和C.評估D.偶發(fā)事件計劃E.以上皆是.項目經(jīng)理一般處理從確定到完全不確定范圍內(nèi)（C）部分的風險事件。A.完全確定B.完全不確定C.相對不確定D.A和CE.B和C.許多小組成員就快要一起離開公司，項目經(jīng)理首先應該（C）。A.修訂WBSB.招募小組成員C.實施風險應對D.修訂線性職責圖34.以下四類項目管理的內(nèi)在風險中，從客戶的角度出發(fā)，（D）風險如果管理不善，會產(chǎn)生最為深遠的影響。A.范圍風險B.進度風險C.成本風險D?質(zhì)量風險二、簡答題1.項目風險管理的含義是什么？答：項目風險管理是指項目管理團隊通過風險識別、風險量化和風險控制，采用多種管理方法、技術(shù)和工具，對項目所涉及的各種風險實施有效的控制和管理，采取主動行動，盡量使風險事件的有利后果（帶來的機會）最大，而使風險事件所帶來的不利后果（威脅）降到最低，以最少的成本保證項目安全、可靠的實施，從而實現(xiàn)項目的總體目標。項目風險規(guī)劃過程活動主要哪些內(nèi)容？答：項目風險規(guī)劃過程活動主要包括以下內(nèi)容：1）為嚴重風險確定項目風險設想。2）制訂項目風險應對備用方案。3）選擇項目風險應對途徑。4）制訂項目風險行動計劃。5）建立項目風險管理模板。6）確定風險數(shù)據(jù)庫模式。三、計算分析1.石家莊宏洋百貨公司、四達乳業(yè)公司、科健保健品經(jīng)銷公司、神海藥業(yè)公司及德誠建設有限公司等五家企業(yè)：同時向工商銀行橋西支行申請一年期流動資金貸款500萬元。限于資金實力，該行只能從中選擇兩家做為貸款客戶。商業(yè)銀行對貸款企業(yè)信用分析的指標有很多，在這里我們主要考慮三個指標：一是信譽狀況；二是市場預期；三是運營能力及抗風險能力。從銀行角度對這三個指標的重要性比較評價為：信譽狀況比市場預期稍重要；信譽狀況比運營及抗風險能力明顯重要；市場預期相對于運營及抗風險能力介于同等重要與稍重要之間，相應量化評價標準見表1。行業(yè)專家對五家企業(yè)評價情況及在此基礎上比較得出的判斷矩陣見表2-表5。請層次分析法完成以下問題，幫助銀行信貸人員做出決策。表11?9標度的含義標度含義1表示兩個因素相比，具有相問重要性3表示兩個因素相比，前者比后者稍重要5表示兩個因素相比，前者比后者明顯重要7表示兩個因素相比，前者比后者強烈重要9表示兩個因素相比，前者比后者極端重要2、4、6、8表示上述相鄰判斷的中間值表2貸款客戶選擇調(diào)查表企業(yè)信譽狀況市場預期運營能力及抗風險能力

宏洋百貨很好一般一般科健保健較好稍差較好德誠建設稍差較好一般神海約業(yè)較好一般較好四達乳業(yè)一般較好很好表3第三層各元素相對于C1的判斷矩陣信譽狀況宏洋百貨科健保健德誠建設神海約業(yè)四達乳業(yè)宏洋百貨11/321/31/5科健保健31511/3德誠建設1/21/511/51/7神海約業(yè)31511/3四達乳業(yè)53731表4第三層各元素相對于C2的判斷矩陣市場預期宏洋百貨科健保健德誠建設神海約業(yè)四達乳業(yè)宏洋百貨11/321/51/3科健保健3151/31德誠建設1/21/511/71/5神海約業(yè)53712四達乳業(yè)3151/21表5第三層各元素相對于C3的判斷矩陣

運營及抗風險能力宏洋百貨科健保健德誠建設神海約業(yè)四達乳業(yè)宏洋百貨11/2211/2科健保健21321德誠建設1/21/311/21/3神海約業(yè)11/2211/2四達乳業(yè)21321表6矩陣的R.I.值N3456789R.I.0.580.901.121.241.321.411.45問題1:請按目標層、準則層、方案層建立遞階層次結(jié)構(gòu)模型，并以圖型方式予以表示。問題2:構(gòu)造準則層相對于目標層的判斷矩陣，計算其特征向量和特征值，并對判斷矩陣進行一致性檢驗。問題3:根據(jù)表2-表5的判斷矩陣，分別計各判斷矩陣的特征向量和特征值，并對判斷矩陣進行一致性檢驗。問題4:計算總權(quán)重向量和層次總排序結(jié)果，分析該結(jié)果幫助信貸人員做出決策。解：問題1、按目標層、準則層、方案層建立遞階層次結(jié)構(gòu)模型，如下圖所示。問題2、構(gòu)造準則層相對于目標層的判斷矩陣，計算其特征向量和特征值，并對判斷矩陣進行一致性檢驗。135第二層相對于第一層的判斷矩陣A1/3121/51/211）計算A的各行之積：S1V1352.466,S230.333120.874,S330.20.510.464。2)歸一化:Si2.4660.8740.464i13.804;2.466/3.8040.648W0.874/3.8040.230;0.464/3.8040.122通過計算得出判斷矩陣A的特征向量和特征值分別為:max對判斷矩陣進行一致性檢驗，即計算C.I.,R.AWiWiI.和C.3.004。R.:C.I.maxnn13.00430.002。C.I.當n=3，查表6得R.I.=0.58，則C.R.——R.I.0.0020.580.0030.1—致性檢驗通過。致性檢驗。131/31251/311/51/3(1)第三層各母相對于C1的判斷矩陣A1/2351/5131571/5131/7。1/311)計算A的各行之積：SVi0.33320.3330.20.536,S2531510.3331.379,S3v；0.50.210.20.143S4531510.33351.379,S55537313.16。2）歸一化：Si0.5361.3790.311.3793.166.764；問題3、根據(jù)表2-表5的判斷矩陣，分別計各判斷矩陣的特征向量和特征值，并對判斷矩陣進行1A的特征向量和特征值分別為:0.31,0.536/6.7640.0791.379/6.7640.2040.31/6.7640.046；1.379/6.7640.2043.16/6.7640.467通過計算得出判斷矩陣Wmax對判斷矩陣進行一致性檢驗，即計算C.I.,R.AWiWiI.和C.5.082。R.:C.I.maxnn15.0820.021。C.I.當n=5，查表6得R.I.=1.12，則C.R.——R.I.0.0211.120.0190.1—致性檢驗通過。11/321/51/33151/31(2)第三層各母相對于C2的判斷矩陣A1/21/511/71/5。537123151/211）計算A的各行之積：Si510.33320.20.3330.536,S250.536,S253150.33311.379,S33.50.210.1430.20.31,S45537122.914,S553150.511.496。52）歸一化：Si0.5361.3790.312.9141.4966.635;i1A的特征向量和特征值分別為:0.536/6.6350.0811.379/6.6350.2080.31/6.6350.047；2.914/6.6350.4391.496/6.6350.225通過計算得出判斷矩陣WA的特征向量和特征值分別為:0.536/6.6350.0811.379/6.6350.2080.31/6.6350.047；2.914/6.6350.4391.496/6.6350.225通過計算得出判斷矩陣Wmax對判斷矩陣進行一致性檢驗，即計算5.058。C.I.,R.I.和C.R.:C.I.max5.05850.015。當n=5，查表6得R.I.=1.12，則C.R.C.I.R.I.0.0151.120.0130.1—致性檢驗通過。11/2211/221321(3)第三層各兀素相對于C3的判斷矩陣A1/21/311/21/3。11/2211/2213211)計算A的各行之積：S1510.5210.50.871,S25213211.644,S350.50.33310.50.3330.488,S4510.5210.50.871,S55213211.644。S55213211.644。2）5歸一化：Sii10.8711.6440.4880.8711.6445.518;通過計算得出判斷矩陣A的特征向量和特征值分別為:0.871/5.5180.1581.644/5.5180.298W0.488/5.5180.089；0.871/5.5180.1581.644/5.5180.298對判斷矩陣進行一致性檢驗:，即計算max0.871/5.5180.1581.644/5.5180.298W0.488/5.5180.089；0.871/5.5180.1581.644/5.5180.298對判斷矩陣進行一致性檢驗:，即計算maxC.C.I.當n=5，查表6得R.I.=1.12，則C.R.——R.I.AWi5.013。R.I.和C.R.:c.i.maxnn15.01350.003。0.0031.120.0030.1一致性檢驗通過。問題4、計算總權(quán)重向量和層次總排序結(jié)果，分析該結(jié)果幫助信貸人員做出決策。第三層相對于第一層的權(quán)重通過第二層相對第一層和第三層相對于第二層的權(quán)重組合而得到，計算結(jié)果如下:0.0890.216W0.0510.2520.391C.I.=0.02R.I.=1.12C.I.0.02EL—人人、M-C.R.————0.0180.1一致性檢驗通過。R.I.1.12從計算結(jié)果來看，四達乳業(yè)的貸款條件最好，神海藥業(yè)次之，科健保健再次之，德誠建設最差。這與前面銀行信貸人員的感性認識大體吻合，但是比籠統(tǒng)的感覺更科學。據(jù)此，該銀行可以選擇四達乳業(yè)和神海藥業(yè)做為貸款客戶予以支持。2.某技術(shù)改造項目有兩個方案可供選擇，兩個方案的年設計生產(chǎn)能力、產(chǎn)品單價、變動成本、稅率和年固定成本分別為：方案1:Q0=20000件，P=25元，C=8元，t=5元，F(xiàn)=180000元方案2:Q0=18000件，P=25元，C=6元，t=5元，F(xiàn)=200000元比較分析這兩個方案的年最大利潤、產(chǎn)量盈虧界限和生產(chǎn)負荷率；當產(chǎn)品價格下跌為p=23時，這兩個方案的年最大利潤、產(chǎn)量盈虧界限和生產(chǎn)負荷率將會發(fā)生怎樣的變化？你會如何決策？解：方案1:年最大利潤為:（P-t-C）Q-F=60000（元）產(chǎn)量盈虧界限為:Qb—7^—15000（件）PCt即說明當年產(chǎn)量達到15000件時，該方案就能使項目不虧損;當年產(chǎn)量超過15000件時就能使項目盈利。生產(chǎn)負荷率為:Q15000BERQ）宜100%20000100%75%年最大利潤為:（P-t-C）Q-F=52000（元）產(chǎn)量盈虧界限為:14286（件）即說明當年產(chǎn)量達到14286件時，該方案就能使項目不虧損,當年產(chǎn)量超過14286件時就能使項目盈利。生產(chǎn)負荷率為:BERQ）色100%^286Q18000100%79.4%方案2的風險承受能力都年最大利潤為：（P-t-C）方案2的風險承受能力都年最大利潤為：（P-t-C）Q-F=20000（元）產(chǎn)量盈虧界限為：Q一18000（件）PCt即當年產(chǎn)量達到18000件時,該方案才能使項目不虧損。對比以上計算結(jié)果可知，無論是在盈利額還是在產(chǎn)量盈虧界限與生產(chǎn)負荷率方面,不如方案1。當產(chǎn)品價格下跌為p=23元時兩方案的年最大利潤、產(chǎn)量盈虧界限和生產(chǎn)負荷率:Qb18000生產(chǎn)負荷率為：BERQ）—100%100%90%Q020000因此，產(chǎn)品價格下跌為p=23元時，項目的風險承受能力大大降低。年最大利潤為：（P-t-C）Q-F=16000（元）產(chǎn)量盈虧界限為：QdF十16667（件）PCt即當年產(chǎn)量達到16667件時,該方案才能使項目不虧損。QB16667生產(chǎn)負荷率為：BERQ）100%100%92.6%Q018000所以，產(chǎn)品價格下跌為p=23元時，方案2的風險承受能力要比方案1低。因此，我的決策是選擇方案3.某技術(shù)改造項目有兩個方案可供選擇,兩個方案的年設計生產(chǎn)能力、產(chǎn)品單價、變動成本、稅率和年固定成本分別為:方案1:Q0=90000件，P=45元，C=18元，t=9元，F(xiàn)=810000元方案2:Q0=85000件，P=45元，C=16元，t=9元，F(xiàn)=960000元比較這兩個方案的年最大利潤、產(chǎn)量盈虧界限和生產(chǎn)負荷率；當產(chǎn)品價格下跌為p=37元時，這兩個方案的年最大利潤、產(chǎn)量盈虧界限和生產(chǎn)負荷率將會發(fā)生怎樣的變化?解：方案1:年最大利潤為:（P-t-C）Q-F=810000（元）產(chǎn)量盈虧界限為：QbF產(chǎn)量盈虧界限為：Qbp一45000（件）PCt說明當年產(chǎn)量達到45000件時，該方案就能使項目不虧損；當年產(chǎn)量超過45000件時就能使項目盈利。生產(chǎn)負荷率為：BEP（Qo）魚100%45000100%50%生產(chǎn)負荷率為：BEP（Qo）Q090000說明該方案的產(chǎn)量盈虧界限僅達到設計生產(chǎn)能力的一半,項目有很大的盈利余地，即該方案可使項目有很大的風險承受能力。方案2:年最大利潤為：（P-t-C）Q-F=740000（元）產(chǎn)量盈虧界限為：Q—F一-48000（件）48000件時才能使項目盈利。PCt48000件時才能使項目盈利。即當年產(chǎn)量達到48000件時，該方案才能使項目不虧損，只有當年產(chǎn)量超過生產(chǎn)負荷率為：BEP（Q。）Qb48000—100%100%56.5%Q085000對比以上計算結(jié)果可知，無論是在盈利額還是在產(chǎn)量盈虧界限與生產(chǎn)負荷率方面,方案2的風險承受能力都不如方案1。當產(chǎn)品價格下跌為p=37元時兩方案的年最大利潤、產(chǎn)量盈虧界限和生產(chǎn)負荷率:方案1:年最大利潤為：（P-t-C）Q-F=90000（元）F,,產(chǎn)量盈與界限為：Q—-一-81000（件）PCt即當年產(chǎn)量達到81000件時，該方案才能使項目不虧損。生產(chǎn)負荷率為：BERQ）Qb81000m100%100%90%Q90000因此，產(chǎn)品價格下跌為p=37元時，項目的風險承受能力大大降低。方案2:年最大利潤為：（P-t-C）Q-F=60000（元）產(chǎn)量盈虧界限為：QF小d°,80000（件）PCt即當年產(chǎn)量達到80000件時，該方案才能使項目不虧損。Qb80000生產(chǎn)負荷率為：BERQ）9100^――100%94.1%Q85000所以，產(chǎn)品價格下跌為p=37元時，方案2的風險承受能力要比方案1低得多。因此，項目管理組應避免米用方案2。2、某公司欲投資A、B兩種產(chǎn)品，但受到資金和銷路的限制，只能投產(chǎn)其中之一，若兩種新產(chǎn)品銷路好的概率均為0.7，銷路差的概率均為0.3;兩種產(chǎn)品的年度收益值如下表所示。問究竟投產(chǎn)哪種新藥為宜？假定兩者生產(chǎn)期為10年，新藥A需投資30萬元，新藥B需投資16萬元管理決策人員的效用函數(shù)為U=log（51+x），其中x為收益值。注：不考慮貼現(xiàn)。兩種新產(chǎn)品的年度收益情況解：(1)根據(jù)已知信息，計算出兩種新產(chǎn)品在10年內(nèi)的收益情況(不考慮貼現(xiàn))：新產(chǎn)品A：銷路好Pa1=10X10-30=70(萬元)銷路差Pa2=-2X10-30=-50(萬元)新產(chǎn)品B:銷路好Pb1=4X10-16=24(萬元)銷路差Pb2=1X10-16=-6(萬元)(2)計算兩種新產(chǎn)品的期望效用值。新產(chǎn)品A的效用期望值為：E(U(A))=0.7*log(51+70)+0.3*log(51-50)=1.46新產(chǎn)品B的效用期望值為：E(U(B))=0.7*log(51+24)+0.3*log(51-6)=1.81由上述計算結(jié)果可知，若以期望效用值作為管理決策準則，生產(chǎn)新產(chǎn)品B的方案為優(yōu)先方案。同時也可看出，該決策者是屬于風險厭