2022年期貨從業(yè)資格之期貨基礎知識模擬題庫及答案下載

2022年期貨從業(yè)資格之期貨基礎知識模擬題庫及答案下載單選題（共80題）1、某企業(yè)有一批商品存貨，目前現(xiàn)貨價格為3000元/噸，2個月后交割的期貨合約價格為3500元/噸。2個月期間的持倉費和交割成本等合計為300元/噸。該企業(yè)通過比較發(fā)現(xiàn)，如果將該批貨在期貨市場按3500元/噸的價格賣出，待到期時用其持有的現(xiàn)貨進行交割，扣除300元/噸的持倉費之后，仍可以有200元/噸的收益。在這種情況下，企業(yè)將貨物在期貨市場賣出要比現(xiàn)在按3000元/噸的價格賣出更有利，也比兩個月賣出更有保障，此時，可以將企業(yè)的操作稱為（）。A.期轉現(xiàn)B.期現(xiàn)套利C.套期保值D.跨期套利【答案】B2、關于股票期權,下列說法正確的是（）A.股票期權多頭可以行權,也可以放棄行權B.股票期權多頭負有到期行權的權利和義務C.股票期權在股票價格上升時對投資者有利D.股票期權在股票價格下跌時對投資者有利【答案】A3、在小麥期貨市場，甲為買方，建倉價格為2400元／噸，乙為賣方，建倉價格為2600元／噸，小麥搬運.儲存.利息等交割成本為60元／噸，雙方商定的平倉價為2540元／噸，商定的交收小麥價格比平倉價低40元／噸，即2500元／噸，期貨轉現(xiàn)貨后節(jié)約費用總和__________是__________元／噸，甲方節(jié)約__________元／噸，乙方節(jié)約元／噸。（）A.60；40；20B.40；30；60C.60；20；40D.20；40；60【答案】A4、金融衍生工具最主要、也是一切功能得以存在的基礎功能是指（）。A.資源配置功能B.定價功能C.規(guī)避風險功能D.盈利功能【答案】C5、有關期貨與期貨期權的關聯(lián)，下列說法錯誤的是（）。A.期貨交易是期貨期權交易的基礎B.期貨期權的標的是期貨合約C.買賣雙方的權利與義務均對等D.期貨交易與期貨期權交易都可以進行雙方交易【答案】C6、在現(xiàn)貨市場和期貨市場上采取方向相反的買賣行為，是（）。A.現(xiàn)貨交易B.期貨交易C.期權交易D.套期保值交易【答案】D7、中國金融期貨交易所說法不正確的是（）。A.理事會對會員大會負責B.董事會執(zhí)行股東大會決議C.屬于公司制交易所D.監(jiān)事會對股東大會負責【答案】A8、對股票指數(shù)期貨來說，若期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)出現(xiàn)偏離，當（）時，就會產生套利機會。（考慮交易成本）A.實際期指高于無套利區(qū)間的下界B.實際期指低于無套利區(qū)間的上界C.實際期指低于無套利區(qū)間的下界D.實際期指處于無套利區(qū)間【答案】C9、某投資者在2月份以500點的權利金買進一張執(zhí)行價格為13000點的5月恒指看漲期權，同時又以300點的權利金買入一張執(zhí)行價格為13000點的5月恒指看跌期權。當恒指跌破（）點或恒指上漲（）點時該投資者可以盈利。A.12800點；13200點B.12700點；13500點C.12200點；13800點D.12500點；13300點【答案】C10、股指期貨套期保值多數(shù)屬于交叉套期保值（）。A.因此，常常能獲得比其他形式的套期保值更好的效果B.因此，常常是持有一種股指期貨合約，用交割時間不同的另一種期貨合約為其保值C.因此，常常是持有一種股指期貨合約，用到期期限不同的另一種期貨合約為其保值D.因為被保值資產組合與所用股指期貨合約的標的資產往往不一致【答案】D11、某股票當前價格為88．75港元，其看跌期權A的執(zhí)行價格為110．00港元，權利金為21．50港元。另一股票當前價格為63．95港元，其看跌期權8的執(zhí)行價格和權利金分別為67．50港元和4．85港元。（）。A.條件不足，不能確定B.A等于BC.A小于BD.A大于B【答案】C12、國際上，公司制期貨交易所的總經理由（）聘任。A.董事會B.中國證監(jiān)會C.期貨交易所D.股東大會【答案】A13、某投資者買入3個月歐洲美元期貨合約10手(合約規(guī)模為100萬美元)，當價格上升150基點時平倉，若不計交易成本，該投資者的盈利為（）美元。A.75000B.37500C.150000D.15000【答案】B14、假設C、K兩個期貨交易所同時交易銅期貨合約，且兩個交易所相同品種期貨合約的合理價差應等于兩者之間的運輸費用。某日，C、K兩個期貨交易所6月份銅的期貨價格分別為53300元/噸和53070元/噸，兩交易所之間銅的運費為90元/噸。某投資者預計兩交易所銅的價差將趨于合理水平，適宜采取的操作措施是（）A.買入10手C交易所6月份銅期貨合約，同時買入10手K交易所6月份銅期貨合約B.賣出10手C交易所6月份銅期貨合約，同時賣出10手K交易所6月份銅期貨合約C.買入10手C交易所6月份銅期貨合約，同時賣出10手K交易所6月份銅期貨合約D.賣出10手C交易所6月份銅期貨合約，同時買入10手K交易所6月份銅期貨合約【答案】D15、按照國際慣例，公司制期貨交易所的最高權力機構是（）。A.股東大會B.理事會C.會員大會D.董事會【答案】A16、針對同一外匯期貨品種，在不同交易所進行的方向相反、數(shù)量相同的交易行為，屬于外匯期貨的（）。A.跨期套利B.跨市套利C.期現(xiàn)套利D.跨幣種套利【答案】B17、中國人民銀行決定，自2015年10月24日起，下調金融機構人民幣貸款和存款基準利率，以進一步降低社會融資成本。其中，金融機構一年期貸款基準利率下調0．25個百分點至4．35％；一年期存款基準利率下調0．25個百分點至1．5％。理論上，中國人民銀行下調基準利率，將導致期貨價格()。A.上漲B.下跌C.不變D.無法確定【答案】A18、下列面做法中符合金字塔買入投機交易特點的是（）。A.以7000美元/噸的價格買入1手銅期貨合約；價格漲至7050美元/噸買入2手銅期貨合約；待價格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買入3手銅期貨合約B.以7100美元/噸的價格買入3手銅期貨合約；價格跌至7050美元/噸買入2手銅期貨合約；待價格繼續(xù)跌至7000美元/噸再買入1手銅期貨合約C.以7000美元/噸的價格買入3手銅期貨合約；價格漲至7050美元/噸買入2手銅期貨合約；待價格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買入1手銅期貨合約D.以7100美元/噸的價格買入1手銅期貨合約；價格跌至7050美元/噸買【答案】C19、期貨公司應當建立交易、結算、財務等數(shù)據(jù)的備份制度，交易指令記錄、交易結算記錄、錯單記錄、客戶投訴檔案以及其他業(yè)務記錄應當至少保存()年。A.5B.10C.15D.20【答案】D20、目前，我國設計的期權都是（）期權。A.歐式B.美式C.日式D.中式【答案】A21、下列面做法中符合金字塔買入投機交易特點的是（）。A.以7000美元/噸的價格買入1手銅期貨合約；價格漲至7050美元/噸買入2手銅期貨合約；待價格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買入3手銅期貨合約B.以7100美元/噸的價格買入3手銅期貨合約；價格跌至7050美元/噸買入2手銅期貨合約；待價格繼續(xù)跌至7000美元/噸再買入1手銅期貨合約C.以7000美元/噸的價格買入3手銅期貨合約；價格漲至7050美元/噸買入2手銅期貨合約；待價格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買入1手銅期貨合約D.以7100美元/噸的價格買入1手銅期貨合約；價格跌至7050美元/噸買【答案】C22、目前我國各期貨交易所均采用的指令是（）。A.市價指令B.長效指令C.止損指令D.限價指令【答案】D23、就看漲期權而言，標的物的市場價格（）期權的執(zhí)行價格時，內涵價值為零。??A.等于或低于B.不等于C.等于或高于D.高于【答案】A24、如果期貨合約的買方為開倉交易，賣方為平倉交易，則兩者成交后總持倉量（）。A.增加B.減少C.不變D.不確定【答案】C25、我國5年期國債期貨合約的交易代碼是（）。A.TFB.TC.FD.Au【答案】A26、期權的基本要素不包括（）。A.行權方向B.行權價格C.行權地點D.期權費【答案】C27、公司制期貨交易所一般不設（）。A.董事會B.總經理C.專業(yè)委員會D.監(jiān)事會【答案】C28、糧儲公司購入500噸小麥，價格為1300元／噸，為避免價格風險，該公司以1330元／噸價格在鄭州小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出套期保值并成交。2個月后，該公司以1260元／噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元／噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆交易的結果（其他費用不計）為（）元。A.虧損50000B.盈利10000C.虧損3000D.盈利20000【答案】B29、我國期貨交易所日盤交易每周交易（）天。A.3B.4C.5D.6【答案】C30、當人們的收入提高時，期貨的需求曲線向（）移動。A.左B.右C.上D.下【答案】B31、遠期交易的履約主要采用（）。??A.對沖了結B.實物交收C.現(xiàn)金交割D.凈額交割【答案】B32、某鋅加工商于7月與客戶簽訂了一份3個月后交貨的合同。生產該批產品共需原料鋅錠500噸，當前鋅錠的價格為19800元/噸。為了防止鋅錠價格在3個月后上漲，決定利用期貨市場進行套期保值。該制造商開倉買入11月份鋅期貨合約100手，成交價格為19950元/噸。到了10月中旬，現(xiàn)貨價格漲至20550元/噸。該制造商按照該價格購入鋅錠，同時在期貨市場以20650元/噸的價格將鋅期貨合約全部平倉。以下對套期保值效果的敘述正確的是（）。A.期貨市場虧損50000元B.通過套期保值，該制造商鋅錠的實際購入成本相當于是19850元/噸C.現(xiàn)貨市場相當于盈利375000元D.因為套期保值中基差沒有變化，所以實現(xiàn)了完全套期保值【答案】B33、以下關于股票指數(shù)的說法正確的是（）。A.股票市場不同，股票指數(shù)的編制方法就不同B.編制機構不同，股票指數(shù)的編制方法就不同C.樣本選擇不同，股票指數(shù)的市場代表性就不同D.基期選擇不同，股票指數(shù)的市場代表性就不同【答案】C34、（2022年7月真題）下降三角形形態(tài)由（）構成。A.同時向上傾斜的趨勢線和壓力線B.上升的底部趨勢線和—條水平的壓力線C.水平的底部趨勢線和一條下降的壓力線D.一條向上傾斜的趨勢線和一條向下傾斜的壓力線【答案】C35、（）是指從期貨品種的上下游產業(yè)入手，研究產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及相關因素對商品供求和價格影響及傳導，從而分析和預測期貨價格。A.供求分析B.基本面分析C.產業(yè)鏈分析D.宏觀分析【答案】C36、如果一種貨幣的遠期升水和貼水二者相等，則稱為（）。A.遠期等價B.遠期平價C.遠期升水D.遠期貼水【答案】B37、某交易者在4月份以4.97港元/股的價格購買一份9月份到期、執(zhí)行價格為80.00港元/股的某股票看漲期權，同時他又以1.73港元/股的價格賣出一份9月份到期、執(zhí)行價格為87.5港元/股的該股票看漲期權（合約單位為1000股，不考慮交易費用），如果標的股票價格為90港元，該交易者可能的收益為（）。A.5800港元B.5000港元C.4260港元D.800港元【答案】C38、關于玉米的期貨與現(xiàn)貨價格，如果基差從-200元／噸變?yōu)?340元／噸，則該情形屬于（）。A.基差為零B.基差不變C.基差走弱D.基差走強【答案】C39、實物交割要求以（）名義進行。A.客戶B.交易所C.會員D.交割倉庫【答案】C40、投資者做空10手中金所5年期國債期貨合約，開倉價格為98.880，平倉價格為98.120，其交易結果是（）。（合約標的為面值為100萬元人民幣的國債，不急交易成本）。A.盈利76000元B.虧損7600元C.虧損76000元D.盈利7600元【答案】A41、下列表格中所列客戶甲、乙、丙、丁的保證金情況，風險度最高的是（）。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】D42、棉花期貨的多空雙方進行期轉現(xiàn)交易。多頭開倉價格為30210元/噸，空頭開倉價格為30630元/噸，已知進行期轉現(xiàn)交易，空頭可節(jié)約交割成本140元/噸。進行期轉現(xiàn)交易對買賣雙方都有利的情形是（）。A.協(xié)議平倉價格為30550元/噸，交收價格為30400元/噸B.協(xié)議平倉價格為30300元/噸，交收價格為30400元/噸C.協(xié)議平倉價格為30480元/噸，交收價格為30400元/噸D.協(xié)議平倉價格為30210元/噸，交收價格為30220元/噸【答案】C43、某投機者2月10日買入3張某股票期貨合約，價格為47.85元/股，合約乘數(shù)為5000元。3月15日，該投機者以49.25元/股的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他費用的情況下，其凈收益是（）元。A.5000B.7000C.14000D.21000【答案】D44、下列關于外匯掉期的定義中正確的是（）。A.交易雙方約定在兩個相同的起息日以約定的匯率進行方向相反的兩次貨幣交換B.交易雙方約定在前后兩個不同的起息日以約定的匯率進行方向相同的兩次貨幣交換C.交易雙方約定在前后兩個不同的起息日以約定的匯率進行方向相反的兩次貨幣交換D.交易雙方約定在兩個相同的起息日以約定的匯率進行方向相同的兩次貨幣交換【答案】C45、滬深300股指期貨以期貨合約最后()小時成交價格按照成交量的加權平均價作為當日結算價。A.1B.2C.3D.4【答案】A46、滬深300股指期貨的交割方式為（）。A.現(xiàn)金和實物混合交割B.滾動交割C.實物交割D.現(xiàn)金交割【答案】D47、下列不是期貨市場在宏觀經濟中的作用的是（）。A.有助于市場經濟體系的建立和完善B.促進本國經濟的國際化C.鎖定生產成本，實現(xiàn)預期利潤D.提供分散、轉移價格風險的工具，有助于穩(wěn)定國民經濟【答案】C48、某投資者手中持有的期權是一份虛值期權，則下列表述正確的是（）。A.如果該投資者手中持有一份看漲期權，則表明期權標的資產價格高于執(zhí)行價格B.如果該投資者手中持有一份看跌期權，則表明期權標的資產價格低于執(zhí)行價格C.如果該投資者手中持有一份看跌期權，則表明期權標的資產價格等于執(zhí)行價格D.如果該投資者手中持有一份看漲期權，則表明期權標的資產價格低于執(zhí)行價格【答案】D49、假定市場利率為5%，股票紅利率為2%。8月1日，滬深300指數(shù)為3500點，9月份和12月份滬深300股指期貨合約的理論價差為（）點。A.8.75B.26.25C.35D.無法確定【答案】B50、關于債券價格漲跌和到期收益率變動之間的關系，正確的描述是（）。A.到期收益率下降10bp導致債券價格上升的幅度，小于到期收益率上升10bp導致債券價格下降的幅度B.到期收益率下降10bp導致債券價格上升的幅度，大于到期收益率上升10bp導致債券價格下降的幅度C.到期收益率下降10bp導致債券價格上升的幅度，小于到期收益率上升10bp導致債券價格下降的比例D.到期收益率下降10bp導致債券價格上升的幅度，與到期收益率上升10bp導致債券價格下降的幅度相同【答案】B51、推出第一張外匯期貨合約的交易所是（）。A.芝加哥期貨交易所B.紐約商業(yè)交易所C.芝加哥商業(yè)交易所D.東京金融交易所【答案】C52、某投資者在上海期貨交易所賣出期銅(陰極銅)10手(每手5噸)，成交價為37500元/噸，當日結算價為37400元/噸，則該投資者的當日盈虧為（）。A.盈利5000元B.虧損10000元C.盈利1000元D.虧損2000元【答案】A53、技術分析中，波浪理論是由()提出的。A.菲波納奇B.索羅斯C.艾略特D.道?瓊斯【答案】C54、在供給曲線不變的情況下，需求曲線右移將導致（）。A.均衡價格提高B.均衡價格降低C.均衡價格不變D.均衡數(shù)量降低【答案】A55、上海期貨交易所關于鋁期貨合約的相關規(guī)定是：交易單位5噸／手，最小變動價位5元／噸，最大漲跌停幅度為不超過上一結算價±3％，2016年12月15日的結算價為12805元／噸。A.12890元／噸B.13185元／噸C.12813元／噸D.12500元／噸【答案】C56、上海證券交易所個股期權合約的交割方式為（）交割。A.實物B.現(xiàn)金C.期權D.遠期【答案】A57、我國期貨交易所實行的強制減倉制度，根據(jù)的是（）。A.結算價B.漲跌停板價C.平均價D.開盤價【答案】B58、期權的簡單策略不包括（）。A.買進看漲期權B.買進看跌期權C.賣出看漲期權D.買進平價期權【答案】D59、（）可以根據(jù)不同期貨品種及合約的具體情況和市場風險狀況制定和調整持倉限額和持倉報告標準。A.期貨交易所B.會員C.期貨公司D.中國證監(jiān)會【答案】A60、期貨公司開展資產管理業(yè)務時，（）。A.可以以轉移資產管理賬戶收益或者虧損為目的，在不同賬戶間進行買賣B.依法既可以為單一客戶辦理資產業(yè)務，也可以為特定多個客戶辦理資產管理業(yè)務C.應向客戶做出保證其資產本金不受損失或者取得最低收益的承諾D.與客戶共享收益，共擔風險【答案】B61、某投資者判斷大豆價格將會持續(xù)上漲，因此在大豆期貨市場上買入一份執(zhí)行價格為600美分／蒲式耳的看漲期權，權利金為10美分／蒲式耳，則當市場價格高于（）美分／蒲式耳時，該投資者開始獲利。A.590B.600C.610D.620【答案】C62、?期貨公司對其營業(yè)部不需（）。A.統(tǒng)一結算B.統(tǒng)一風險管理C.統(tǒng)一財務管理及會計核算D.統(tǒng)一開發(fā)客戶【答案】D63、當客戶的可用資金為負值時，（）。A.期貨交易所將第一時間對客戶實行強行平倉B.期貨公司將第一時間對客戶實行強行平倉C.期貨公司將首先通知客戶追加保證金或要求客戶自行平倉D.期貨交易所將首先通知客戶追加保證金或要求客戶自行平倉【答案】C64、某鋁型材廠計劃在三個月后購進一批鋁錠，決定利用鋁期貨進行套期保值。3月5日該廠在7月份到期的鋁期貨合約上建倉，成交價格為20500元/噸。此時鋁錠的現(xiàn)貨價格為19700元/噸。至6月5日，期貨價格為20800元/噸，現(xiàn)貨價格為19900元/噸。則套期保值效果為（）。A.買入套期保值，實現(xiàn)完全套期保值B.賣出套期保值，實現(xiàn)完全套期保值C.買入套期保值，實現(xiàn)不完全套期保值，有凈盈利D.賣出套期保值，實現(xiàn)不完全套期保值，有凈盈利【答案】C65、點價交易是以（）加上或減去雙方協(xié)商的升貼水來確定買賣現(xiàn)貨商品的價格的定價方式。A.現(xiàn)貨價格B.期貨價格C.期權價格D.遠期價格【答案】B66、期貨交易所對期貨交易、結算、交割資料的保存期限應當不少于（）年。A.10B.5C.15D.20【答案】D67、關于期貨交易，以下說法錯誤的是（）。A.期貨交易信用風險大B.利用期貨交易可以幫助生產經營者鎖定生產成本C.期貨交易集中競價，進場交易的必須是交易所的會員D.期貨交易具有公平.公正.公開的特點【答案】A68、期貨合約是由（）。A.中國證監(jiān)會制定B.期貨交易所會員制定C.交易雙方共同制定D.期貨交易所統(tǒng)一制定【答案】D69、支撐線和壓力線之所以能起支撐和壓力作用，很大程度是（）。A.機構主力斗爭的結果B.支撐線和壓力線的內在抵抗作用C.投資者心理因素的原因D.以上都不對【答案】C70、當市場價格達到客戶預先設定的觸發(fā)價格時，即變?yōu)橄迌r指令予以執(zhí)行的指令是()。A.取消指令B.止損指令C.限時指令D.階梯價格指令【答案】B71、某交易者以8710元／噸買入7月棕櫚油期貨合約1手，同時以8780元／噸賣出9月棕櫚油期貨合約1手，當兩合約價格為()時，將所持合約同時平倉，該交易者盈利最大。A.7月8880元／噸，9月8840元／噸B.7月8840元／噸，9月8860元／噸C.7月8810元／噸，9月8850元／噸D.7月8720元／噸，9月8820元／噸【答案】A72、黃金期貨看跌期權的執(zhí)行價格為1600.50美元/盎司，當標的期貨合約價格為1580.50美元/盎司時，則該期權的內涵價值為（）美元/盎司。A.30B.20C.10D.0【答案】B73、作為我國第一個商品期貨市場開始起步的是（）。A.鄭州糧食批發(fā)市場B.深圳有色金屬交易所C.上海金融交易所D.大連商品交易所【答案】A74、按執(zhí)行價格與標的資產市場價格的關系，期權可分為（）。A.看漲期權和看跌期權B.商品期權和金融期權C.實值期權、虛值期權和平值期權D.現(xiàn)貨期權和期貨期權【答案】C75、在正向市場上，某交易者下達買入5月菜籽油期貨合約同時賣出7月菜籽油期貨合約的套利限價指令，價差為100元/噸，則該交易者應該以（）元/噸的價差成交。A.等于90B.小于100C.小于80D.大于或等于100【答案】D76、一筆1M／2M的美元兌人民幣掉期交易成本時，銀行（報價方）報價如下：美元兌人民幣即期匯率為6．2340／6．2343；（1M）近端掉期點為40．00／45．00（bp）；（2M）遠端掉期點為55．00／60．00（bp），作為發(fā)起方的某機構，如果交易方向是先買入、后賣出。A.6.2388B.6.2380C.6.2398D.6.2403【答案】A77、一般而言，預期后市下跌，又不想承擔較大的風險，應該首選（）策略。A.買進看跌期權B.賣出看漲期權C.賣出看跌期權D.買進看漲期權【答案】A78、截至2013年，全球ETF產品已超過（）萬億美元。A.1B.2C.3D.4【答案】B79、（）是期貨業(yè)的自律性組織，發(fā)揮政府與期貨業(yè)之間的橋梁和紐帶作用，為會員服務，維護會員的合法權益。A.期貨交易所B.中國證監(jiān)會C.中國期貨業(yè)協(xié)會D.中國期貨市場監(jiān)控中心【答案】C80、當看漲期貨期權的賣方接受買方行權要求時，將（）。A.以執(zhí)行價格賣出期貨合約B.以執(zhí)行價格買入期貨合約C.以標的物市場價格賣出期貨合約D.以標的物市場價格買入期貨合約【答案】A多選題（共40題）1、下列關于期貨價格基本面分析特點的說法中，正確的有（）。A.側重分析價格變動的中長期趨勢B.以供求決定價格為基本理念C.以價格決定供求為基本理念D.側重分析價格變動的短期趨勢【答案】AB2、可以用買入外匯期貨進行套期保值的有（）。A.持有外匯資產者，擔心未來貨幣貶值B.外匯短期負債者擔心未來貨幣升值C.國際貿易中的進口商擔心付匯時外匯匯率上升D.國際貿易中的出口商擔心外匯匯率下跌E【答案】BC3、股指期貨投資者適當性制度主要有（）。A.自然人申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元B.具備股指期貨基礎知識，開戶測試不低于80分C.具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄D.最近三年內具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄【答案】ABCD4、投資者以2330點開倉買入滬深300股指期貨合約5手，后以2350點全部平倉。若不計交易費用，其交易結果為（）。A.盈利6000元/手B.盈利30000元C.虧損6000元/手D.虧損30000元【答案】AB5、下列屬于跨市套利的是（）。A.賣出A期貨交易所7月小麥期貨合約，同時買入B期貨交易所7月小麥期貨合約B.買入A期貨交易所9月菜粕期貨合約，同時賣出B期貨交易所9月菜粕期貨合約C.賣出A期貨交易所7月原油期貨合約，同時買入A期貨交易所7月豆油期貨合約D.買入A期貨交易所5月白銀期貨合約，同時買入A期貨交易所7月白銀期貨合約【答案】AB6、下列屬于金融期權的是（）。A.上海證券交易所的股票期權B.中國金融期貨交易所的仿真股票價格指數(shù)期權C.銀行間交易的人民幣外匯期權D.香港交易所的股票期權【答案】ABCD7、到2006年年底，我國外匯交易中心交易的主要貨幣是()和英鎊。A.美元B.港元C.日元D.歐元【答案】ABCD8、實施持倉限額及大戶報告制度的目的在于（）。A.防范操縱市場價格的行為B.防止成交量過大C.防范期貨市場風險過度集中于少數(shù)投資者D.防止套利【答案】AC9、?金融期貨產生的歷史背景包括（）。A.布雷頓森林體系解體B.20世紀70年代初國際經濟形勢發(fā)生急劇變化C.浮動匯率制被固定匯率制所取代D.利率管制等金融管制政策逐漸被取消【答案】ABD10、關于β系數(shù)，以下說法正確的是（）。A.β系數(shù)用來衡量證券或證券組合與整個市場風險程度的比較B.β系數(shù)大于1，說明證券或證券組合的風險程度小于整個市場的風險程度C.股票組合的β系數(shù)比單個股票的β系數(shù)可靠性高D.單個股票的β系數(shù)比股票組合的β系數(shù)可靠性高【答案】AC11、下列屬于影響外匯期權價格的因素的有（）。A.期權的執(zhí)行價格與市場即期匯率B.期權到期期限C.預期匯率波動率大小D.國內外利率水平【答案】ABCD12、期貨市場基本面分析法的特點是（）。A.主要分析宏觀因素和產業(yè)因素B.研究價格變動的根本原因C.認為市場行為反應一切D.分析價格變動的中長期趨勢【答案】ABD13、某投資者以2200元/噸賣出5月大豆期貨合約一張，同時以2050元/噸買入7月大豆合約一張，當5月合約和7月合約價差為（）元時，該投資人獲利。A.-80B.50C.100D.150E【答案】ABC14、下列關于看跌期權的說法，正確的是（）。A.看跌期權是一種買權B.看跌期權的賣方履約時，按約定價格買入標的資產C.看跌期權是一種賣權D.看跌期權的賣方履約時，按約定價格賣出標的資產【答案】BC15、期貨與互換的區(qū)別有（）。A.成交方式不同B.盈虧特點不同C.標準化程度不同D.合約雙方關系不同【答案】ACD16、目前，美國期貨市場的交易品種最多.市場規(guī)模最大，位居世界前列的期貨交易所主要有（）。A.CBOTB.CMEC.IPED.NYMEX【答案】ABD17、在出現(xiàn)漲跌停板情形時，交易所一般將采?。ǎ┐胧┛刂骑L險。A.當某期貨合約以漲跌停板價格成交時，成交撮合實行平倉優(yōu)先和時間優(yōu)先的原則B.平倉當日新開倉位采用平倉優(yōu)先的原則C.在某合約連續(xù)出現(xiàn)漲（跌）停板單邊無連續(xù)報價時，實行強制減倉D.在某合約連續(xù)出現(xiàn)漲（跌）停板單邊無連續(xù)報價時，實行強制加倉【答案】AC18、商品市場供給量由（）組成。A.期未結存量B.期初存量C.本期產量D.本期進口量【答案】BCD19、由于套利是在期、現(xiàn)兩個市場同時反向操作，將利潤鎖定，不論價格漲跌，都不會因此而產生風險，故常將期現(xiàn)套利交易和其所得利潤分別稱為()。A.“無風險利潤”B.“風險利潤”C.“無風險利息”D.“無風險套利”【答案】AD20、下列情況，適合進行鋼材期貨賣出套期保值操作的有（）。A.某鋼材經銷商已按固定價格買入未來交收的鋼材B.某房地產企業(yè)預計需要一批鋼材C.某鋼廠有一批鋼材庫存D.某經銷商特售一批鋼材，但銷售價格尚未確定【答案】ACD21、關于期貨合約持倉量變化的說法，正確的有（）。A.成交雙方均為平倉操作，持倉量減少B.成交雙方均為建倉操作，持倉量增加C.成交雙方買方為開倉，賣方為平倉，持倉量增加D.成交雙方買方為平倉，賣方為開倉，持倉量增加【答案】AB22、下列對跨期套利的描述中，正確的是（）。A.針對同一交易所的同一期貨品種但不同交割月份的期貨合約之間的價差進行操作B.根據(jù)對不同合約月份中近月合約與遠月合約買賣方向的不同，可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利C.牛市套利是指賣出較近月份合約的同時買入較遠月份的合約D.熊市套利是指買入較近月份合約的同時賣出較遠月份的合約【答案】AB23、期權的執(zhí)行價格又稱為（）。A.行權價格B.保險費C.履約價格D.權利金【答案】AC24、套期保值需要滿足的條件包括（）。A.在套期保值數(shù)量選擇上，期貨需要比現(xiàn)貨市場的價值高出很多倍B.在套期保值數(shù)量選擇上，要使期貨與現(xiàn)貨市場的價值變動大體相當C.在期貨頭寸方向的選擇上，應與現(xiàn)貨頭寸相反或作為現(xiàn)貨未來交易的替代物D.期貨頭寸持有時間段與現(xiàn)貨承擔風險的時間段對應【答案】BCD25、以下關于β系數(shù)的說法，正確的是（）。A.β系數(shù)絕對值越大，表明證券承擔的系統(tǒng)風險越小B.β系數(shù)大于1時，股票的波動或風險程度高于以指數(shù)衡量的整個市場C.β系數(shù)絕對值越大，表明證券承擔的系統(tǒng)風險越大D.β系數(shù)小于1時，股票的波動或風險程度高于以指數(shù)衡量的整個市場【答案】BC26、比較典型的反轉形態(tài)有（）。A.三角形B.矩形C.雙重頂D.V型【答案】CD27、在各國期貨交易所進行的自律管理中，制定客戶定單處理規(guī)范的規(guī)定主要涉及的內容包括()。A.對所使用的指令類型作出特別的限定B.要求公平、合理、及時地執(zhí)行交易指令C.對定單流程作出規(guī)定D.規(guī)定處理定單的傭金和交易所服務水平【答案】ABCD28、相對于現(xiàn)貨市