2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理提升訓練試卷A卷附答案

2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理提升訓練試卷A卷附答案單選題（共80題）1、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C2、在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設定只在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區(qū)。A.交易對手限額B.敞口限額C.經(jīng)濟資本限額D.期限限額【答案】B3、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.風險文化應當隨著內外部經(jīng)營管理的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化C.風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C4、資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率（）目標。A.一年B.兩年C.三年D.四年【答案】C5、根據(jù)《關于規(guī)范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣（）。A.10萬元B.1萬元C.5千元D.5千萬【答案】B6、債務人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險屬于（）。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.流動性風險【答案】A7、下列關于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）。A.現(xiàn)金流分析有助于真實、準確地反映商業(yè)銀行在未來短期內的流動性狀況B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％～5％時，對商業(yè)銀行的流動性風險是一個預警C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務越復雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強D.應當將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】C8、某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實際業(yè)務均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務敞口風險主體最終所屬國為A.泰國B.開曼群島C.英國D.俄羅斯【答案】A9、下列關于風險監(jiān)管的內容的表述，不正確的是（）。A.銀行機構風險狀況包括其單一分支機構的風險水平B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術管理人員實施任職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進行評估C.監(jiān)管部門高度關注銀行類金融機構所面臨的風險狀況，包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質量、數(shù)量、及時性來衡量【答案】B10、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。A.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細D.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】C11、某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權重法計算其風險加權資產(chǎn)是（）。A.55億B.75億C.50億D.82.5億【答案】C12、（）負責建設銀行風險管理體系，組織開展各類風險管理活動，識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風險，向董事會就銀行風險管理和風險承擔水平進行報告并接受監(jiān)督。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D13、下列說法正確的是（）。A.董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程B.高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任C.監(jiān)事會只監(jiān)督董事會在市場風險管理方面的履職情況D.市場風險管理部門相對于業(yè)務經(jīng)營部門的獨立性是建設市場風險管理體系的關鍵【答案】D14、關于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C.總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風險D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸【答案】A15、“風險熱點”，表明該頭寸（）投資組合的風險。A.增加了B.減少了C.不影響D.不確定【答案】A16、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ.銀行正確識別來自于內、外部的戰(zhàn)略風險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮鬊.戰(zhàn)略風險可通過技術性的風險參數(shù)對其進行量化C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險D.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全國評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】B17、在市場風險計量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的是（）。A.缺口分析B.壓力測試C.返回檢驗D.敏感性分析【答案】D18、金融機構開展資產(chǎn)管理業(yè)務中，應為委托人利益履行（）義務，委托人自擔投資風險并獲得收益。A.公平公正，廉潔自律B.誠實信用，遵紀守法C.公平公正，客戶至上D.誠實信用，勤勉盡責【答案】D19、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.500B.200C.100D.300【答案】D20、商業(yè)銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，其中應當制定壓力測試政策的是（）。A.董事會B.股東大會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】D21、商業(yè)銀行在銀行操作風險與控制自我評估時，針對經(jīng)營管理過程中的操作風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險是（）。A.非系統(tǒng)性風險B.固有風險C.剩余風險D.系統(tǒng)性風險【答案】C22、CBRC流動性風險監(jiān)管指標存貸比限額值不大于（）。A.75％B.60％C.50％D.45％【答案】A23、下列關于紅色預警法的說法，錯誤的是（）。A.是一種定性分析的方法B.要進行不同時期的對比分析C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析D.要結合風險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預警【答案】A24、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風險加權資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風險暴露為170億元，預期損失為3億元，則商業(yè)銀行的預期損失率為（）。A.3.33％B.2.5％C.2.94％D.1.76％【答案】D25、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務（無擔保循環(huán)的）個人類表內透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設對應的表內風險權重是75%，表外風險轉換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權資產(chǎn)量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D26、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。A.還款記錄B.還款意愿C.盈利能力D.還款能力【答案】D27、商業(yè)銀行采用（）計量信用風險加權資產(chǎn)的，貸款損失準備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準備低于預期損失的部分。A.內部模型法B.權重法C.內部評級法D.高級計量法【答案】B28、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。A.還款記錄B.還款意愿C.盈利能力D.還款能力【答案】D29、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于（）。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】B30、收益率曲線最為常見的形態(tài)是()。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.水平向收益率曲線D.波動收益率曲線【答案】A31、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理，這屬于商業(yè)銀行()。A.資產(chǎn)風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】D32、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較（）。A.正；小B.負；小C.正；大D.負；大【答案】C33、商業(yè)銀行的聲譽危機管理應當建立在（）的基礎上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的內部控制和機構利益B.良好的道德規(guī)范和股東利益C.良好的道德規(guī)范和公眾利益D.維護股東利益?【答案】C34、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應更多地關注（）。A.在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常C.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息【答案】C35、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類業(yè)務條線，對每一類業(yè)務條線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總九類業(yè)務條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內部評級法【答案】A36、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。A.超額貸款損失準備可計入部分B.優(yōu)先股及其溢價C.資本公積及盈余公積可計入部分D.一般風險準備可計入部分【答案】A37、按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務應屬于（）業(yè)務。A.資產(chǎn)管理B.零售銀行C.公司金融D.代理服務【答案】B38、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。A.風險管理部門B.董事會風險管理委員會C.業(yè)務部門D.合規(guī)部門【答案】C39、在國內商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。A.庫存現(xiàn)金B(yǎng).國債C.超額備付金D.票據(jù)【答案】B40、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。A.水平收益率曲線B.波動收益率曲線C.正向收益率曲線D.反向收益率曲線【答案】D41、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調整戰(zhàn)略規(guī)劃。A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預期C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務D.客戶的結構發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B42、商業(yè)銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。A.進行有效的事后檢驗B.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變C.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】D43、（）屬于零售性質的資金。A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據(jù)C.居民儲蓄D.公司存款【答案】C44、下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當?shù)氖牵ǎ.對交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現(xiàn)之一B.銀行不同部門對風險數(shù)據(jù)的應用不同，因此允許不同業(yè)務部門采用的風險數(shù)據(jù)不一致C.實現(xiàn)不同業(yè)務條線的風險數(shù)據(jù)和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障D.與風險相關的系統(tǒng)流程設計應全面考慮前、中、后的相關部門的需求【答案】B45、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞El頭寸C.總敞口頭寸D.期權敞口頭寸【答案】C46、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.風險文化應當隨著內外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化C.風險文化建設應當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C47、場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產(chǎn)包括（）。A.違約風險加權資產(chǎn)和衍生品工具價值變動損失風險加權資產(chǎn)B.信用點差風險加權資產(chǎn)和信用估值調整風險加權資產(chǎn)C.違約風險加權資產(chǎn)和信用估值調整風險加權資產(chǎn)D.違約風險加權資產(chǎn)和信用點差風險加權資產(chǎn)【答案】C48、商業(yè)銀行資金交易部門采用風險價值（VaR）計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。A.條件不足，無法判斷B.第二種方案計算出來的風險價值更大C.第一種方案計算出來的風險價值更大D.兩種方案計算出來的風險價值相同【答案】B49、（）應當定期審核聲譽風險管理政策，敦促員工熟知相關政策，并在商業(yè)銀行內部積極鼓勵嚴謹?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.監(jiān)事會?【答案】C50、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ.風險文化應當隨著內外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化C.風險文化建設應當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C51、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。A.市場風險B.聲譽風險C.信用風險D.操作風險【答案】D52、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當?shù)囊豁検牵ǎ?。A.銀行應根據(jù)經(jīng)濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質風險D.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景【答案】B53、商業(yè)銀行采用內部模型法，內部模型法覆蓋率應不低于（）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】C54、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列選項中，商業(yè)銀行不需要調整戰(zhàn)略規(guī)劃的是（）。A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預期C.客戶的結構發(fā)生變化，提出新的需求D.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務【答案】B55、商業(yè)銀行項目實施部門應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，其內容不包括（）。A.部門人員的變動B.供應商的變更C.計劃的重大變更D.主要費用支出情況【答案】A56、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是()。A.無風險利率B.一信用利差風險C.特定風險D.股票風險【答案】D57、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。A.信用風險B.流動性風險C.市場風險D.操作風險【答案】B58、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調查工作外包給專業(yè)調查機構，并根據(jù)該機構提供的調查報告，與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟形勢惡化導致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴重貶損。在這起風險事件中，（）應當承擔風險損失的最終責任。A.貸款審批人B.貸款企業(yè)C.專業(yè)調查機構D.商業(yè)銀行【答案】D59、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動性（）。A.增加B.減少C.不確定D.不變【答案】A60、內部控制體系和（）是操作風險管理的基礎。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C61、（）指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用。A.代理業(yè)務B.柜面業(yè)務C.資金業(yè)務D.個人信貸業(yè)務【答案】A62、商業(yè)銀行采用的評估操作風險的定量分析方法主要是基于對（）的分析。A.內部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部操作風險損失數(shù)據(jù)B.內部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內部控制因素D.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和外部數(shù)據(jù)【答案】B63、風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的（）。A.風險識別B.風險監(jiān)測C.風險控制D.風險加總【答案】D64、商業(yè)銀行當期信用評級BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業(yè)貸款的預期損失為（）人民幣。A.0.1億元B.0.2億元C.0.5億元D.1億元【答案】A65、商業(yè)銀行在進行操作風險與控制自我評估（RCSA）時，針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險是（）A.固有風險B.系統(tǒng)性風險C.剩余風險D.非系統(tǒng)性風險【答案】C66、正常貸款遷徙率等于（）。A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A67、假設某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務的VaR（每10日、99％置信水平）已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務的市場風險監(jiān)管資本最不可能為（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】B68、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉率約為()。A.54％B.108％C.120％D.150％【答案】B69、下列不屬于基本面指標的是()。A.品質類指標B.實力類指標C.環(huán)境類指標D.盈利能力指標【答案】D70、正常貸款遷徙率等于（）。A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A71、下列選項中，關于戰(zhàn)略風險，敘述正確的是（）。A.短期的潛在風險B.短期的顯性風險C.長期的顯性風險D.長期的潛在風險【答案】D72、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入B.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款C.不合理，因為企業(yè)會產(chǎn)生新的費用，導致利潤率下降D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資【答案】D73、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A.市場準人B.機構設置C.業(yè)務開展D.高級管理人員聘用【答案】A74、缺口分析側重于計量利率變動對銀行（）的影響。A.短期收益B.長期收益C.中期收益D.經(jīng)濟價值【答案】A75、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業(yè)務和（）。A.高級管理人員準入B.產(chǎn)品準入C.注冊資本準入D.區(qū)域準入【答案】A76、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關于商業(yè)銀行第二支柱建設的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃B.銀行需要建立完善的風險管理框架和穩(wěn)健的內部資本充足評估程序C.銀行應將內部資本充足評估程序作為內部管理和決策的組成部分D.內部資本充足評估程序應至少每三年實施一次【答案】D77、在操作風險資本計量的方法中，（??）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類產(chǎn)品線，每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同操作風險資本要求系數(shù)，并分別求出對應的資本，然后加總每條業(yè)務線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.內部評級法D.基本指標法【答案】A78、20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入（）。A.全面風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段【答案】A79、下列關于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。A.制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內容之一B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D.危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】C80、（）是國內企業(yè)／機構類業(yè)務最重要的部分．也是國內商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務。A.柜臺業(yè)務B.個人信貸業(yè)務C.法人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】C多選題（共40題）1、商業(yè)銀行信息安全管理應嚴格管理客戶信息的（）。A.采集B.存儲C.備份D.使用E.銷毀【答案】ABC2、商業(yè)銀行的流動性風險管理體系，下列說法正確的是（）。A.流動性風險管理流程的核心是流動性風險的識別、計量、監(jiān)測和控制B.流動性風險的計量需要依據(jù)風險評估的結果C.流動性風險的識別就是分析流動性風險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關流動性風險的計量與控制D.流動性風險監(jiān)測是將流動性風險計量結果進行不定期匯報E.流動性風險控制是根據(jù)計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內【答案】AC3、下列哪些要求符合監(jiān)管當局對商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的規(guī)定？（??）A.監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額B.超過限額時，交易員有權繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸C.至少逐日重新估值D.設置頭寸限額并進行監(jiān)控E.至少逐月重新估值【答案】ACD4、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風險中，由于信息科技系統(tǒng)和一般配套設備不完善所產(chǎn)生的風險，具體表現(xiàn)為（）。A.硬件B.軟件C.網(wǎng)絡與通信線路D.動力輸送損耗／中斷E.系統(tǒng)開發(fā)、維護成本過高【答案】ABCD5、風險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括()。A.建立各類風險計量模型的原理、邏輯和模型函數(shù)是否正確合理B.是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)C.是否建立對管理體系、業(yè)務、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排D.風險計量目標、方法、結果的制定、報告體系是否健全E.風險管理人員是否充分理解模型設計原理，并充分應用其結果【答案】ABCD6、監(jiān)管資本的預測需要對（）分別進行預測。A.附屬資本B.核心一級資本C.其他一級資本D.二級資本E.經(jīng)濟資本【答案】BCD7、下列哪些要求符合監(jiān)管當局對商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的規(guī)定？（??）A.監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額B.超過限額時，交易員有權繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸C.至少逐日重新估值D.設置頭寸限額并進行監(jiān)控E.至少逐月重新估值【答案】ACD8、商業(yè)銀行在特定時段內需要借入的資金規(guī)模（流動性要求）是由一定數(shù)量規(guī)模的（）決定的。A.流動性資產(chǎn)B.發(fā)放的貸款C.凈利潤D.客戶規(guī)模E.核心存款【答案】AB9、商業(yè)銀行有效管理和控制風險的兩大外部保障是（）。A.市場約束B.市場準入C.信息披露制度D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.風險處置糾正【答案】AD10、有效的聲譽風險管理是()共同作用的結果。A.完善的公司治理架構B.扎實的常態(tài)化建設C.靈活的風險處置應對措施D.高效的風險管理流程E.專業(yè)的風險管理人員及系統(tǒng)【答案】ABCD11、商業(yè)銀行根據(jù)壓力測試結果可采取的改進措施有（）。A.重組、變現(xiàn)、終止和對沖風險頭寸B.壓縮資產(chǎn)負債規(guī)模，調整資產(chǎn)負債結構C.增加風險緩釋D.調整業(yè)務發(fā)展策略和定價策略E.提高信貸審批標準【答案】ABCD12、下列關于商業(yè)銀行風險管理部門設置說法正確的是（）。A.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統(tǒng)一的管理框架B.在風險管理部門設置上，在關注各種類型風險的管理基礎上，還要從銀行整體層面對不同類型風險進行加總、資本充足程度進行評估，理清不同風險管理職能部門的職責及其相互協(xié)作關系，避免職責重疊或空白C.風險管理職能部門要獨立于業(yè)務經(jīng)營等風險承擔部門D.風險管理要貫穿在業(yè)務經(jīng)營流程之中，進行積極、主動的風險管理，既為業(yè)務經(jīng)營提供專業(yè)支持，也要控制業(yè)務經(jīng)營承擔的風險水平E.風險管理部門要具有獨立性【答案】ABCD13、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業(yè)務線未來一個月內現(xiàn)金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。A.縮短資產(chǎn)久期，增強資產(chǎn)流動性B.控制金融同業(yè)業(yè)務的資產(chǎn)負債久期差C.縮短負債久期，避免成本增高D.拉長負債久期，付出一定成本緩解流動性壓力E.拉長資產(chǎn)久期，提高資產(chǎn)盈利能力【答案】ABD14、一般而言，以下因素會造成借款人信用風險提高的有（）。A.利率水平提高B.擴張的貨幣政策C.借款人財務杠桿提高D.經(jīng)濟轉人蕭條E.借款人收益波動性變大【答案】ACD15、良好的聲譽風險管理有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標，下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風險的有（）。A.內控缺失導致違規(guī)案件層出不窮B.違反用工法C.缺乏經(jīng)營特色D.金融產(chǎn)品／服務存在嚴重缺陷E.缺乏社會責任感【答案】ABCD16、下列哪些情形可能是商業(yè)銀行在一國或地區(qū)的經(jīng)營面臨國別風險（）A.該國或地區(qū)外匯管制或貨幣貶值B.該國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化C.該國或地區(qū)政府拒付對外債券D.該國或地區(qū)資產(chǎn)被國有化或被征用E.該國或地區(qū)爆發(fā)公共衛(wèi)生危機【答案】ABCD17、違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例，影響它的因素主要包括（）。A.產(chǎn)品因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.地區(qū)因素E.宏觀經(jīng)濟因素【答案】ABCD18、下列關于貸款組合信用風險的說法，正確的有()。A.貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總B.將信貸資產(chǎn)分散于相關性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風險C.將信貸資產(chǎn)分散于負相關的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風險D.相對于單筆貸款業(yè)務，貸款組合信用風險識別中應更多地關注系統(tǒng)性風險因素E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性【答案】ABCD19、下列關于法人客戶評級模型說法，正確的有()。A.Z計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等B.作為違約風險的指標，Z值越高，違約概率越低C.RiskCale模型是適合于上市公司的違約概率模型D.RiskCalc模型的核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量E.CreditMonitor模型是適合于非上市公司的違約概率模型【答案】ABD20、下列很有可能對商業(yè)銀行聲譽造成不利影響的情形有（）。A.金融產(chǎn)品/服務存在嚴重缺陷B.電子銀行業(yè)務缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性C.缺乏社會責任感D.內控缺失導致違規(guī)案件層出不窮E.缺乏經(jīng)營特色【答案】ABCD21、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風險的有（）。A.借款人的外部信用評級從AA級降為A級B.即期外匯交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割C.自動取款機（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人因經(jīng)濟危機陷入經(jīng)營困境E.保函業(yè)務中因客戶未能履約承擔連帶責任【答案】AD22、中國商業(yè)銀行體系的流動性風險宏觀經(jīng)濟因素主要包括（）。A.貸款投放B.財政存款C.通貨膨脹D.外匯占款E.現(xiàn)金支取【答案】ABD23、商業(yè)銀行貸款定價應當考慮的主要因素包括（）。A.借款人在銀行持有的補償余額B.貸款發(fā)放的相關費用C.貸款的到期期限D.借款人的信用風險水平E.銀行的資金成本【答案】BCD24、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風險分散效果的有（）。A.投資于2種收益率相關系數(shù)為0的資產(chǎn)B.投資于2種收益率相關系數(shù)為－1的資產(chǎn)C.投資于2種收益率相關系數(shù)為0.5的資產(chǎn)D.投資于2種收益率相關系數(shù)為1的資產(chǎn)E.投資于2種收益率相關系數(shù)為－0.5的資產(chǎn)【答案】ABC25、下列關于商業(yè)銀行風險數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的描述，正確的有（）。A.銀行應建立數(shù)據(jù)倉庫、風險數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉換和存儲數(shù)據(jù)B.銀行建立的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應滿足資本計量和內部資本充足評估等工作的需要C.銀行應建立數(shù)據(jù)質量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整性、全面性、準確性和一致性D.銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應當達到資本充足率非現(xiàn)場監(jiān)管報表和資本充足率信息披露的有關要求E.銀行應當系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類風險相關數(shù)據(jù)【答案】ABCD26、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務多年，乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關系密切，無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密B.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務C.乙辦理業(yè)務需要授權時自己輸入密碼進行授權D.甲乙密碼互相不知悉E.甲需要業(yè)務授權時，由乙輸入密碼進行授權【答案】AD27、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風險的有（）。A.未能正確識別假鈔B.未經(jīng)授權辦理大額取現(xiàn)業(yè)務C.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙D.無支付憑證或和內部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務E.未審核客戶有效身份證件辦理最大額取現(xiàn)業(yè)務【答案】ABD28、我國監(jiān)管機構通過調整風險權重、相關性系數(shù)、有效期限等方法，提高特定資產(chǎn)組合的資本要求，下列屬于前述情況的有（）A.根據(jù)現(xiàn)金流覆蓋比例、區(qū)域風險差異，確定地方政府的融資平臺貸款的集中度風險資本要求B.根據(jù)個人住房抵押貸款用于購買非自住用房的風險狀況，提高個人住房抵押貸款資本要求C.通過對經(jīng)濟周期的判斷，為抑制信貸高速擴張，計提逆周期資本超額資本D.通過期限調整因子，確定中長期貸款的資本要求E.針對貸款行業(yè)集中度風險狀況，確定部分行業(yè)的貸款集中度風險資本要求【答案】ABD29、中國銀監(jiān)會在總結國內外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上提出的銀行監(jiān)管的具體目標包括（）。A.保護廣大存款人和金融消費者的利益B.避免所有市場風險C.增進市場信心D.增進公眾對現(xiàn)代金融的了解E.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定【答案】ACD30、下列關于風險的概念說法不正確的有（）。A.風險是一個事前的概念B.風險是一個事后的概念C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念D.風險是一個無法確定的概念E.風險是一個與損失等同的概念【答案】BCD31、商業(yè)銀行貸款定價應當考慮的主要因素包括（）。A.借款人在銀行持有的補償余額B.貸款發(fā)放的相關費用C.貸款的到期期限D.借款人的信用風險水平E.銀行的資金成本【答案】BCD32、下列關于缺口分析的理解正確的有（）。A.當某一時間段內的負債