C11007《證券公司壓力測(cè)試指引(試行)》解讀-題庫全,滿分

2?制定《證券公司壓力測(cè)試指引（試行）》的目的是指導(dǎo)證券公司建立健全壓力測(cè)試機(jī)制，提髙風(fēng)險(xiǎn)管理水平.?正確4?按照《證券公司壓力測(cè)試指引（試行）》的規(guī)定?證券公司在設(shè)置壓力情素時(shí)可采取歷史情景法.歷史情景法是指基于廳史經(jīng)驗(yàn)判斷釆用數(shù)量模型來模擬未來可茨見的極端不利情況。（）最鏈溜腮嬲鵰緞壓嚴(yán)EE“指測(cè)牌◎正確擠勰霍轟鱷鍔霧露試乞苧規(guī)定'證券公司應(yīng)當(dāng)建立壓那頤制.確保衽壓力情景噸可1翳鱷徭聽飜籀驢歆’嚴(yán)司壓力測(cè)試方案的制定應(yīng)當(dāng)充沖司相關(guān)部門溝◎正確（5）正確15.按照《證券公司壓力測(cè)試指引（試行）》的規(guī)定，證券公司的年度綜合壓力測(cè)試報(bào)吿內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括測(cè)試方案.測(cè)試結(jié)論以及相關(guān)應(yīng)對(duì)措施零。（）3?按照《證券公司壓力測(cè)試指引（試行）》的規(guī)定.證券公司在設(shè)X壓力情景時(shí)可采取假設(shè)情景法.假設(shè)情景法是摳換擬歷史上重大風(fēng)險(xiǎn)事件或最壞情景.（）?f6il&按照〈證券公司S力測(cè)試指引（試行）》的規(guī)定，證券公司年度綜合圧力測(cè)試應(yīng)當(dāng)以上年度經(jīng)営情況為基礎(chǔ).結(jié)合本年度預(yù)算和經(jīng)営計(jì)劃，在四季度気成。（）?錯(cuò)誤9?按照《證券公司壓力測(cè)試指引（試行）》的規(guī)定?證券公司壓力測(cè)試紜杲應(yīng)當(dāng)及時(shí)問養(yǎng)事會(huì)或經(jīng)理層報(bào)告?S事會(huì)或經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)對(duì)壓力測(cè)試結(jié)杲給予高度關(guān)注。在作岀重大經(jīng)営決策時(shí)?應(yīng)當(dāng)將壓力測(cè)試結(jié)杲作為必備決策依據(jù)。（）10.按照〈證毎公ns力測(cè)i左胡I10.按照〈證毎公ns力測(cè)i左胡I（ut冇）》的砒，證券公司壓力渙肚可采用奴喪性分析方法敢總性分折墨指測(cè)試多神風(fēng)險(xiǎn)因素同町交化時(shí)KS力情最對(duì)證券仝司笊影】尬C）按照《證券公司壓力測(cè)試指引（試行）》的規(guī)定，證券公司壓力測(cè)試包括綜合壓力測(cè)試和專項(xiàng)壓力測(cè)試?扶照《證券公司壓力測(cè)試指引（試存）〉的規(guī)尢9證券公司實(shí)施壓力測(cè)試后應(yīng)當(dāng)形咸壓力情景*的風(fēng)檢控刖榴椒財(cái)刑晰綿測(cè)試結(jié)交.并對(duì)測(cè)試結(jié)杲逍行分f評(píng)估風(fēng)殮承黃S&力.〔）L艇如券公司壓力測(cè)試指引（試行）＞的依據(jù)包括《證券法》和《證券公司監(jiān)督警理?xiàng)l例＞?不包括《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》°（）2.制定《證券公甸壓力測(cè)試指引（試行）》的目的是指導(dǎo)證券公司建立健全壓力測(cè)試機(jī)制，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平◎正確◎正確按照《證券公司壓力測(cè)試指引（試行）》的規(guī)定，證券公司開展綜合壓力測(cè)試時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮影響母公司與子公司.表內(nèi)資產(chǎn)與表外貴產(chǎn)、交易性全魅資產(chǎn)與非交易性金融資產(chǎn)等因素?以全面反映壓力情景對(duì)證券公司的不利影響。（）6?按照《證券公司壓力測(cè)試指引（試行）》的規(guī)定.證券公司開展壓力測(cè)試應(yīng)當(dāng)遵循的實(shí)踐性原則要求開展壓力測(cè)試所選用的風(fēng)險(xiǎn)因素.數(shù)量懊型及情景假設(shè)應(yīng)當(dāng)審慎合理，符合行業(yè)和公司實(shí)際以利于科學(xué)分析各類風(fēng)險(xiǎn)的特征及其對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的影響。（）◎正確◎錯(cuò)謀按照《證券公司壓力渙試指引（試行）＞的規(guī)定.證券公司應(yīng)當(dāng)很據(jù)市場(chǎng)變化.業(yè)務(wù)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)水平情況.定期或不定期開展綜合壓力浪試和專項(xiàng)壓力測(cè)試，實(shí)施壓力測(cè)試的頻率應(yīng)當(dāng)與風(fēng)險(xiǎn)因素的敏感性和波動(dòng)性相適應(yīng)?！蛘_1.按照《證券公司壓力測(cè)試抬引（試行）》的規(guī)定，證券公司綜合壓力測(cè)試應(yīng)當(dāng)至少（◎正確1.按照《證券公司壓力測(cè)試抬引（試行）》的規(guī)定，證券公司綜合壓力測(cè)試應(yīng)當(dāng)至少（）開展一次。O每二年O每季度O每半年

的規(guī)定，證券公司年度綜臺(tái)壓力測(cè)試包當(dāng)以上年劭壬營情況為基礎(chǔ)，結(jié)3.按照《證券分司壓力測(cè)試擔(dān)引合本年度預(yù)尊和經(jīng)営計(jì)劃.衽C的規(guī)定，證券公司年度綜臺(tái)壓力測(cè)試包當(dāng)以上年劭壬營情況為基礎(chǔ)，結(jié)0三季度0四季灰O二季度8.慕懿I券公司壓力測(cè)試指引（試行）》的規(guī)定，證券公司進(jìn)行綜合壓力測(cè)試的對(duì)象包括（0單頂投資組合K）風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)0單項(xiàng)產(chǎn)品的鳳險(xiǎn)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)0單項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)?浄資本尊各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)和整體財(cái)務(wù)指標(biāo)10.按照《訂券公卻壓力測(cè)試指弓C試行）》的規(guī)定?證券公司開展壓力測(cè)試應(yīng)當(dāng)涵蓋證券仝簡茴臨的主熨風(fēng)險(xiǎn)并根據(jù)鳳險(xiǎn)類型確定相應(yīng)內(nèi)鳳險(xiǎn)因素，以下屬于信用鳳險(xiǎn)因素情形的是C）°O證券期貨市場(chǎng)大幅波渤O證券分司投資銀行業(yè)務(wù)量大n珮少O證券分司員工出現(xiàn)重犬操作失誤◎下調(diào)證券公司信用評(píng)級(jí)S.按照《證券公司壓力測(cè)試指引（試行）》的規(guī)總證券公司開展壓力測(cè)試應(yīng)當(dāng)沁蓋證券公司面臨的主要風(fēng)險(xiǎn).并根3g鳳臉類型殞定相應(yīng)的同檢因素，以下厲于市場(chǎng)鳳臉因素情形的罡（）.⑨主要貨幣匯率大幅液渤O鬲傾融券壞賬率上升O股票基全交易量劉6下降O釉資渠道受?9?按照《證養(yǎng)公司壓力測(cè)試指引（試行）》的規(guī)定.證券公司幵展壓力測(cè)試應(yīng)當(dāng)涵盞證劈公司面臨的主夏傀險(xiǎn)?并根據(jù)反I檢類型確定相應(yīng)時(shí)鳳險(xiǎn)因素，臥下厲于經(jīng)宜風(fēng)儉因素情形的杲（）。0證券公司信曲評(píng)級(jí)下調(diào)?證券公S1經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)傭全費(fèi)率快速下滑O證券公司借息系統(tǒng)發(fā)生重大故障「）慕傾審大幅孌動(dòng)5?按照《證養(yǎng)公司壓力測(cè)試指引據(jù)等各種內(nèi)外部數(shù)據(jù)來源應(yīng)當(dāng)r?合法、真實(shí)、準(zhǔn)隔、「）慕傾審大幅孌動(dòng)5?按照《證養(yǎng)公司壓力測(cè)試指引據(jù)等各種內(nèi)外部數(shù)據(jù)來源應(yīng)當(dāng)r?合法、真實(shí)、準(zhǔn)隔、》的規(guī)定，證弄公司在S力測(cè)試中所便用的市場(chǎng)數(shù)黑財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)數(shù)冗整0真實(shí).準(zhǔn)碉.芫整.及時(shí)不存在慮假記衣誘導(dǎo)性陳述或重大遺漏全面不存在慮假記衣誘導(dǎo)性陳述或重大遺漏7.2談眾雷測(cè)忒指引（試行）》的規(guī)定，以下下JS于證券分詞在設(shè)買壓力情景吋所濟(jì)取的方法的是0歷史情景法?敏虧性分析和情最分祈方法0假設(shè)情景法C歷史惜景怯與假設(shè)焙景法二者相結(jié)合的方注按霓《證券公旬壓力側(cè)試擔(dān)引（試行）》的觀定，證券公祠應(yīng)當(dāng)將年度綜合壓力測(cè)試報(bào)吿在每年C）前何公SK生啟地證監(jiān)局和中國證弟業(yè)協(xié)會(huì)根告。@）4月309012月3LB06月30日08月3197?按照《證券公司壓力測(cè)試指射（試行；》的規(guī)定，證券公哥壓力測(cè)試應(yīng)當(dāng)全對(duì)覆蓋公詞各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的各類風(fēng)這是證券公司開展壓力測(cè)試應(yīng)當(dāng)連循的C ）原則。◎僉面性O(shè)買踐性0前瞻性o審慎性10.按照《證券公司壓力測(cè)試指引（試行）》的規(guī)定，證券公司開展伍力測(cè)試的主奚歩驟是C）.8確定風(fēng)險(xiǎn)因素.收集測(cè)試數(shù)據(jù)，b制定和執(zhí)行應(yīng)對(duì)措搐C選擇測(cè)試討象制罡測(cè)試方弟d實(shí)施壓力測(cè)試.分析報(bào)告測(cè)試結(jié)杲；涌定測(cè)試方法，設(shè)置測(cè)試情景0eia—cfb—d◎cfci^idibOa—*c~*c—**d—?'bOcfefbfd6.按照《證券公SI壓力測(cè)試指引（試行）》的規(guī)定，證弄公司在遇到以下C）情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)開展專項(xiàng)茲綜?^壓力測(cè)試。C本題有超過一個(gè)的正確選頂）H預(yù)期或己經(jīng)出現(xiàn)重大內(nèi)部佩險(xiǎn)狀況自營投貸大舊弓損.政府部門行政處罰、訴訟.蘆譽(yù)熒損.流動(dòng)性急風(fēng)降低等0可能導(dǎo)致序資本或其他鳳檢控制指標(biāo)發(fā)生明顯變化或捺近預(yù)警線的情形，重大財(cái)外投資.對(duì)夕朋係重大固定資產(chǎn)投浸.資本性支岀.收陶.分類監(jiān)管評(píng)級(jí)負(fù)向詢整等0預(yù)期或己經(jīng)岀現(xiàn)重大外部佩險(xiǎn)唏減策變化事件.證券市場(chǎng)大!§波刃k監(jiān)音IS黃發(fā)生重大變化^^0確定重大業(yè)務(wù)規(guī)模焉開展重丸創(chuàng)新業(yè)務(wù)，確定經(jīng)百計(jì)劃和業(yè)務(wù)規(guī)模.確定自百投資規(guī)愎限額.開展重大倆業(yè)務(wù).新設(shè)分支機(jī)構(gòu)或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn).奉擔(dān)童大包銷責(zé)任爹??按照《證券公司壓力測(cè)i胡旨引（試行）》的規(guī)定，證券公荀應(yīng)當(dāng)為壓力測(cè)迖工作產(chǎn)供必要的信怠技木保障，在（）5?環(huán)節(jié)紿予信息技術(shù)支特，以提高壓力測(cè)試的質(zhì)量和效率.（本題有超過一個(gè)的正確選項(xiàng)）回模型開發(fā)區(qū)情景設(shè)置E結(jié)杲分祈寫報(bào)苦17數(shù)據(jù)管理9?按照《證券公司壓力測(cè)試指引（試行）》的規(guī)定，證券公司開展壓力側(cè)試應(yīng)當(dāng)說循實(shí)踐性原則，該威則要求（:）■（本題有超過一個(gè)的正確選項(xiàng)）E證弄公旬開展壓力測(cè)試的流程與方法應(yīng)當(dāng)具備針對(duì)性和可操作性，與經(jīng)當(dāng)管理穿蟻緊住結(jié)含□證養(yǎng)公司開展壓力測(cè)試所選用的風(fēng)險(xiǎn)因素、數(shù)量模型、情景假設(shè)應(yīng)當(dāng)符合行業(yè)和公司實(shí)際?勵(lì)懺科學(xué)分析各類風(fēng)險(xiǎn)的特征及其對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的彫響□證券呑司開展壓力測(cè)斌題當(dāng)全面瘦蓋分司各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的各類風(fēng)險(xiǎn)|￡證券分司的壓力測(cè)試結(jié)果應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險(xiǎn)管慶和經(jīng)營決策中得到有效應(yīng)用ir按照《證券公荀壓力測(cè)試指引（試行）》的規(guī)定，證芳公間S力測(cè)試應(yīng)當(dāng)選用適當(dāng)?shù)撵痣m楔型.有關(guān)數(shù):t楔型的規(guī)范性要求包桔（ ）。（本題有超過一個(gè)的正確選項(xiàng)）0數(shù)量模型的建立和修改應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司決策機(jī)制履行擔(dān)關(guān)審批程序E數(shù)曼模型應(yīng)當(dāng)釆用科學(xué)合理的計(jì)最方法和估值技術(shù).并具備理論基礎(chǔ)和實(shí)務(wù)依S（2；數(shù):S楔型應(yīng)由貢責(zé)壓力測(cè)試的部門統(tǒng)一管速和定期槍驗(yàn)□數(shù)呈模型應(yīng)由證券公旬董事會(huì)或者經(jīng)渥層統(tǒng)一管理）等。（本L按照《證券公司壓力測(cè)試指引C試行）》的規(guī)定.證券公司應(yīng)當(dāng)建立和完善壓力測(cè)試的相關(guān)制度，制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包姑壓力測(cè)試的〔）等。（本0報(bào)告路徑0決策機(jī)制0實(shí)施流程及方法0結(jié)果應(yīng)用0栓査評(píng)怙12,按照癟還糞公司壓力測(cè)試指引（試行）》的規(guī)定.證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)壓力測(cè)試結(jié)果反映的風(fēng)瞪情況，結(jié)合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力.適當(dāng)采取的應(yīng)對(duì)措施包括〔）,必要時(shí)實(shí)施應(yīng)急預(yù)薬.（本題育超過一個(gè)的正確選項(xiàng)）0潔動(dòng)掙資本補(bǔ)足機(jī)制S評(píng)估和調(diào)整業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃0増加融資渠道，調(diào)整資本結(jié)構(gòu)0調(diào)籍業(yè)務(wù)規(guī)摸及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)IE.按照燔證券必司壓力測(cè)試指引〔試行）＞■的規(guī)定，證券公司開展壓力測(cè)試，在組織保障上證弄公司董事會(huì)豉者經(jīng)理層應(yīng)盡的職責(zé)包詰（ ）.（本題有超過一個(gè)的正確選項(xiàng)）0高度重視并積極指導(dǎo)壓力測(cè)試工作0指派公司高級(jí)管理人員分管壓力測(cè)試工作0指定專門部門和專業(yè)人員負(fù)責(zé)實(shí)施壓力丫貝加0確定壓力測(cè)試的組織架鞫杭照￡證和司壓力現(xiàn)?試想射（試著）沙勺利定:H齊公司Ui力刑式冇聚亠膽辺從（ ）聲要熱「本題自遡過i1啲IE飆社頂）回測(cè)試頻率WI測(cè)戰(zhàn)呂的、對(duì)隸與萬祛司測(cè)氏氐問2.按照《證券公司壓力測(cè)試指引C試行）》的規(guī)定，證券公司專項(xiàng)壓力