銀行監(jiān)管評級指標(biāo)體系介紹課件

銀行監(jiān)管評級指標(biāo)體系介紹銀行監(jiān)管評級指標(biāo)體系介紹評級指標(biāo)體系介紹一

評級種類二

評級數(shù)據(jù)來源

數(shù)值型指標(biāo)取數(shù)規(guī)則三

評級指標(biāo)體系概述四評級指標(biāo)體系介紹一評級種類二評級數(shù)據(jù)來評級種類動(dòng)態(tài)評級年度評級每年評級一次年審結(jié)束后30日1、臨時(shí)現(xiàn)場檢查2、系統(tǒng)性、區(qū)域性專項(xiàng)現(xiàn)場檢查3、小貸公司申請復(fù)評4、其他檢查結(jié)束后30天完成評級種類評級種類評級種類評級種類評級種類一、評級種類評級種類動(dòng)態(tài)評級年度評級每年評級一次1、臨時(shí)現(xiàn)場檢查評級種類二、評級數(shù)據(jù)來源評級數(shù)據(jù)現(xiàn)場檢查非現(xiàn)場系統(tǒng)數(shù)據(jù)取得現(xiàn)場監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)對非現(xiàn)場數(shù)據(jù)進(jìn)行稽核取得非現(xiàn)場監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)匯總初評結(jié)果二、評級數(shù)據(jù)來源評級數(shù)據(jù)現(xiàn)場檢查非現(xiàn)場系統(tǒng)數(shù)據(jù)取得現(xiàn)三、指標(biāo)體系概述指標(biāo)體系基本項(xiàng)200分扣分項(xiàng)-80分一票否決項(xiàng)1、關(guān)聯(lián)交易（40分）2、信貸投放合規(guī)性（57分）3、利率（19分）4、資金管理（15分）5、負(fù)債（23分）6、股權(quán)結(jié)構(gòu)（6分）7、系統(tǒng)使用情況（20）8、未經(jīng)審批的事項(xiàng)（20分）公司治理（-25分）內(nèi)控及風(fēng)控制度（-35分）經(jīng)營能力（-20分）三、指標(biāo)體系概述指標(biāo)體系基本項(xiàng)扣分項(xiàng)一票否決項(xiàng)1、關(guān)聯(lián)交四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則基本項(xiàng)1、關(guān)聯(lián)貸款2、三個(gè)70%執(zhí)行情況3、貸款集中度4、有效客戶數(shù)5、利率6、股權(quán)結(jié)構(gòu)扣分項(xiàng)7、準(zhǔn)備金計(jì)提8、有效客戶更新率9、凈資產(chǎn)收益率10、不良貸款率四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則基本項(xiàng)1、關(guān)聯(lián)貸款1四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則關(guān)聯(lián)貸款數(shù)據(jù)來源：現(xiàn)場指標(biāo)描述：單戶余額不超過所在市小額貸款標(biāo)準(zhǔn)50%（含）累計(jì)發(fā)放關(guān)聯(lián)貸款余額不超過公司注冊資本的20%

數(shù)據(jù)區(qū)間：1月1日至12月31日（或評級日，主要為臨時(shí)現(xiàn)場檢查）例1：關(guān)聯(lián)客戶A7月1日-2013年1月2日200萬元

例2

關(guān)聯(lián)B客戶1月6日-6月7日200萬元

2月8日-7月6日300萬元年度評級時(shí)，b客戶單戶余額為500萬元，超過小額標(biāo)準(zhǔn)50%年度評級時(shí)，累計(jì)發(fā)放關(guān)聯(lián)貸款余額為200+300+200=700萬元

1四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則關(guān)聯(lián)貸款數(shù)據(jù)區(qū)間：1月1日至12月312四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則三個(gè)70%2.1涉農(nóng)貸款占比數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場指標(biāo)描述：按照人民銀行統(tǒng)計(jì)口徑數(shù)據(jù)區(qū)間：1月1日至12月31日（或評級日）計(jì)算公式：當(dāng)日涉農(nóng)貸款占比=當(dāng)日涉農(nóng)貸款余額/當(dāng)日貸款余額系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)規(guī)則：系統(tǒng)每日測算，評級按照統(tǒng)計(jì)區(qū)間內(nèi)每天涉農(nóng)占比的算術(shù)平均值2四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則三個(gè)70%2.1涉農(nóng)貸款占比四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場指標(biāo)描述：3個(gè)月以上貸款為中長期貸款數(shù)據(jù)區(qū)間：1月1日至12月31日（或評級日）計(jì)算公式：中長期貸款占比=當(dāng)日中長期貸款余額/當(dāng)日貸款余額系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)規(guī)則：每日測算，評級按照統(tǒng)計(jì)區(qū)間內(nèi)每天中長期貸款占比的算術(shù)平均值2.2中長期貸款占比2三個(gè)70%2三個(gè)70%四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場2.2中長期貸款占四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則2.3小額貸款占比數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場指標(biāo)描述：小額標(biāo)準(zhǔn)由各市金融辦制定，小額貸款計(jì)算按戶進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)區(qū)間：1月1日至12月31日（或評級日）計(jì)算公式：當(dāng)日小額貸款余額/當(dāng)日貸款余額系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)規(guī)則：每日測算，評級按照統(tǒng)計(jì)區(qū)間內(nèi)每天小額貸款占比的算術(shù)平均值2三個(gè)70%四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則2.3小額貸款占比2三個(gè)70%四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則貸款集中度數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場指標(biāo)描述：單戶貸款余額不超過公司資本凈額5%（含），按戶進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)區(qū)間：1月1日至12月31日（或評級日）計(jì)算公式：當(dāng)日單戶貸款余額/當(dāng)日資本凈額對于小貸公司來說，資本凈額=所有者權(quán)益系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)規(guī)則：每日測算，出現(xiàn)一筆就相應(yīng)扣分

3四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則貸款集中度數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場3四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則有效客戶數(shù)數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場數(shù)據(jù)區(qū)間：1月1日至12月31日（或評級日）系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)規(guī)則：評級期內(nèi)所有非關(guān)聯(lián)貸款客戶的數(shù)量

4四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則有效客戶數(shù)數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場4四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則利率5.1最高利率數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場指標(biāo)描述：單筆貸款年化利率超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率3倍數(shù)據(jù)區(qū)間：1月1日至12月31日（或評級日）系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)規(guī)則：每日測算，出現(xiàn)一筆并進(jìn)行相應(yīng)評分

5四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則利率5.1最高利率5四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則利率5.2評級利率數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場指標(biāo)描述：截止到當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)，所有貸款利率的平均值數(shù)據(jù)區(qū)間：1月1日至12月31日（或評級日）系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)規(guī)則：每日測算，取算術(shù)平均數(shù)﹃﹄蘇財(cái)金[2012]14號(hào)，貸款平均年化利率為每一筆貸款年化利率的算術(shù)平均值5四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則利率5.2評級利率5四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則股權(quán)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場指標(biāo)描述：最大股東（含關(guān)聯(lián)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)）持股比率數(shù)據(jù)區(qū)間：1月1日至12月31日（或評級日）系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)規(guī)則：即時(shí)統(tǒng)計(jì)例如：小貸公司注冊資本1億元自然人A出資3000萬元，自然人B出資2000萬元，法人C出資5000萬元。A持有C20%股份，B持有C80%股份

A及關(guān)聯(lián)企業(yè)3000+5000*20%=4000萬元；

B及關(guān)聯(lián)企業(yè)2000+5000*80%=6000萬元；系統(tǒng)按照B持股數(shù)進(jìn)行計(jì)算，得分為3分。6四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則股權(quán)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場6四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則準(zhǔn)備金計(jì)提數(shù)據(jù)來源：現(xiàn)場指標(biāo)描述：按照規(guī)定足額提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，且對潛在的損失能形成有效覆蓋數(shù)據(jù)區(qū)間：1月1日至12月31日（或評級日）計(jì)算公式：

撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸+可疑類貸款+損失類貸款)一般準(zhǔn)備金=貸款余額*1%專項(xiàng)準(zhǔn)備金=關(guān)注類*2%+次級*25%+可疑*50%+損失*100%對于小貸公司而言，不存在特種準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備金+專項(xiàng)準(zhǔn)備金=貸款損失準(zhǔn)備。系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)規(guī)則：即時(shí)統(tǒng)計(jì)7四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則準(zhǔn)備金計(jì)提數(shù)據(jù)來源：現(xiàn)場7四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則有效客戶更新率數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場數(shù)據(jù)區(qū)間：1月1日至12月31日（或評級日）計(jì)算公式：有效客戶更新率=當(dāng)年新增有效客戶數(shù)/當(dāng)年有效客戶數(shù)*100%新增客戶數(shù)為貸款客戶上一年度在該公司未發(fā)生貸款的客戶系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)規(guī)則：即時(shí)統(tǒng)計(jì)8四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則有效客戶更新率數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場8四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則凈資產(chǎn)收益率數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場數(shù)據(jù)區(qū)間：1月1日至12月31日（或評級日）計(jì)算公式：凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/所有者權(quán)益

系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)規(guī)則：每個(gè)會(huì)計(jì)周期測算9四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則凈資產(chǎn)收益率數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場9四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則不良貸款率數(shù)據(jù)來源：現(xiàn)場數(shù)據(jù)區(qū)間：1月1日至12月31日（或評級日）計(jì)算公式：不良貸款率=（次級+可疑+損失貸款）/貸款余額*100%系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)規(guī)則：每月測算10四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則不良貸款率數(shù)據(jù)來源：現(xiàn)場10匯報(bào)完畢，謝謝匯報(bào)完畢，謝謝銀行監(jiān)管評級指標(biāo)體系介紹銀行監(jiān)管評級指標(biāo)體系介紹評級指標(biāo)體系介紹一

評級種類二

評級數(shù)據(jù)來源

數(shù)值型指標(biāo)取數(shù)規(guī)則三

評級指標(biāo)體系概述四評級指標(biāo)體系介紹一評級種類二評級數(shù)據(jù)來評級種類動(dòng)態(tài)評級年度評級每年評級一次年審結(jié)束后30日1、臨時(shí)現(xiàn)場檢查2、系統(tǒng)性、區(qū)域性專項(xiàng)現(xiàn)場檢查3、小貸公司申請復(fù)評4、其他檢查結(jié)束后30天完成評級種類評級種類評級種類評級種類評級種類一、評級種類評級種類動(dòng)態(tài)評級年度評級每年評級一次1、臨時(shí)現(xiàn)場檢查評級種類二、評級數(shù)據(jù)來源評級數(shù)據(jù)現(xiàn)場檢查非現(xiàn)場系統(tǒng)數(shù)據(jù)取得現(xiàn)場監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)對非現(xiàn)場數(shù)據(jù)進(jìn)行稽核取得非現(xiàn)場監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)匯總初評結(jié)果二、評級數(shù)據(jù)來源評級數(shù)據(jù)現(xiàn)場檢查非現(xiàn)場系統(tǒng)數(shù)據(jù)取得現(xiàn)三、指標(biāo)體系概述指標(biāo)體系基本項(xiàng)200分扣分項(xiàng)-80分一票否決項(xiàng)1、關(guān)聯(lián)交易（40分）2、信貸投放合規(guī)性（57分）3、利率（19分）4、資金管理（15分）5、負(fù)債（23分）6、股權(quán)結(jié)構(gòu)（6分）7、系統(tǒng)使用情況（20）8、未經(jīng)審批的事項(xiàng)（20分）公司治理（-25分）內(nèi)控及風(fēng)控制度（-35分）經(jīng)營能力（-20分）三、指標(biāo)體系概述指標(biāo)體系基本項(xiàng)扣分項(xiàng)一票否決項(xiàng)1、關(guān)聯(lián)交四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則基本項(xiàng)1、關(guān)聯(lián)貸款2、三個(gè)70%執(zhí)行情況3、貸款集中度4、有效客戶數(shù)5、利率6、股權(quán)結(jié)構(gòu)扣分項(xiàng)7、準(zhǔn)備金計(jì)提8、有效客戶更新率9、凈資產(chǎn)收益率10、不良貸款率四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則基本項(xiàng)1、關(guān)聯(lián)貸款1四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則關(guān)聯(lián)貸款數(shù)據(jù)來源：現(xiàn)場指標(biāo)描述：單戶余額不超過所在市小額貸款標(biāo)準(zhǔn)50%（含）累計(jì)發(fā)放關(guān)聯(lián)貸款余額不超過公司注冊資本的20%

數(shù)據(jù)區(qū)間：1月1日至12月31日（或評級日，主要為臨時(shí)現(xiàn)場檢查）例1：關(guān)聯(lián)客戶A7月1日-2013年1月2日200萬元

例2

關(guān)聯(lián)B客戶1月6日-6月7日200萬元

2月8日-7月6日300萬元年度評級時(shí)，b客戶單戶余額為500萬元，超過小額標(biāo)準(zhǔn)50%年度評級時(shí)，累計(jì)發(fā)放關(guān)聯(lián)貸款余額為200+300+200=700萬元

1四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則關(guān)聯(lián)貸款數(shù)據(jù)區(qū)間：1月1日至12月312四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則三個(gè)70%2.1涉農(nóng)貸款占比數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場指標(biāo)描述：按照人民銀行統(tǒng)計(jì)口徑數(shù)據(jù)區(qū)間：1月1日至12月31日（或評級日）計(jì)算公式：當(dāng)日涉農(nóng)貸款占比=當(dāng)日涉農(nóng)貸款余額/當(dāng)日貸款余額系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)規(guī)則：系統(tǒng)每日測算，評級按照統(tǒng)計(jì)區(qū)間內(nèi)每天涉農(nóng)占比的算術(shù)平均值2四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則三個(gè)70%2.1涉農(nóng)貸款占比四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場指標(biāo)描述：3個(gè)月以上貸款為中長期貸款數(shù)據(jù)區(qū)間：1月1日至12月31日（或評級日）計(jì)算公式：中長期貸款占比=當(dāng)日中長期貸款余額/當(dāng)日貸款余額系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)規(guī)則：每日測算，評級按照統(tǒng)計(jì)區(qū)間內(nèi)每天中長期貸款占比的算術(shù)平均值2.2中長期貸款占比2三個(gè)70%2三個(gè)70%四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場2.2中長期貸款占四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則2.3小額貸款占比數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場指標(biāo)描述：小額標(biāo)準(zhǔn)由各市金融辦制定，小額貸款計(jì)算按戶進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)區(qū)間：1月1日至12月31日（或評級日）計(jì)算公式：當(dāng)日小額貸款余額/當(dāng)日貸款余額系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)規(guī)則：每日測算，評級按照統(tǒng)計(jì)區(qū)間內(nèi)每天小額貸款占比的算術(shù)平均值2三個(gè)70%四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則2.3小額貸款占比2三個(gè)70%四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則貸款集中度數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場指標(biāo)描述：單戶貸款余額不超過公司資本凈額5%（含），按戶進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)區(qū)間：1月1日至12月31日（或評級日）計(jì)算公式：當(dāng)日單戶貸款余額/當(dāng)日資本凈額對于小貸公司來說，資本凈額=所有者權(quán)益系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)規(guī)則：每日測算，出現(xiàn)一筆就相應(yīng)扣分

3四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則貸款集中度數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場3四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則有效客戶數(shù)數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場數(shù)據(jù)區(qū)間：1月1日至12月31日（或評級日）系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)規(guī)則：評級期內(nèi)所有非關(guān)聯(lián)貸款客戶的數(shù)量

4四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則有效客戶數(shù)數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場4四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則利率5.1最高利率數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場指標(biāo)描述：單筆貸款年化利率超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率3倍數(shù)據(jù)區(qū)間：1月1日至12月31日（或評級日）系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)規(guī)則：每日測算，出現(xiàn)一筆并進(jìn)行相應(yīng)評分

5四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則利率5.1最高利率5四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則利率5.2評級利率數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場指標(biāo)描述：截止到當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)，所有貸款利率的平均值數(shù)據(jù)區(qū)間：1月1日至12月31日（或評級日）系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)規(guī)則：每日測算，取算術(shù)平均數(shù)﹃﹄蘇財(cái)金[2012]14號(hào)，貸款平均年化利率為每一筆貸款年化利率的算術(shù)平均值5四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則利率5.2評級利率5四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則股權(quán)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場指標(biāo)描述：最大股東（含關(guān)聯(lián)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)）持股比率數(shù)據(jù)區(qū)間：1月1日至12月31日（或評級日）系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)規(guī)則：即時(shí)統(tǒng)計(jì)例如：小貸公司注冊資本1億元自然人A出資3000萬元，自然人B出資2000萬元，法人C出資5000萬元。A持有C20%股份，B持有C80%股份

A及關(guān)聯(lián)企業(yè)3000+5000*20%=4000萬元；

B及關(guān)聯(lián)企業(yè)2000+5000*80%=6000萬元；系統(tǒng)按照B持股數(shù)進(jìn)行計(jì)算，得分為3分。6四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則股權(quán)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：非現(xiàn)場6四、數(shù)值指標(biāo)取數(shù)規(guī)則準(zhǔn)備