2022年國家中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理自測模擬模擬題庫加精品答案

《中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理》題庫

一,單選題(每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風(fēng)險資本計量方法，其中風(fēng)險敏感度最高的是（）。

A.內(nèi)部評級法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.基本指標(biāo)法

D.高級計量法【答案】D2、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負(fù)債流動性和表外流動性。

A.流動性風(fēng)險來源

B.流動性資金來源

C.流動性來源

D.流動性風(fēng)險類型【答案】C3、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每兩年一次

D.至少每兩年一次【答案】A4、從報告的使用者來看，風(fēng)險報告可分為（）。

A.內(nèi)部報告和外部報告

B.綜合報告和專題報告

C.一般報告和特殊報告

D.管理報告和監(jiān)督報告【答案】A5、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動性（）。

A.增加

B.減少

C.不確定

D.不變【答案】A6、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。

A.盈利狀況

B.流動性狀況

C.資產(chǎn)狀況

D.負(fù)債狀況【答案】B7、下列關(guān)于信用風(fēng)險的作用說法正確的是（）。

A.幫助董事會及高級管理層保護他們的機構(gòu)及聲譽

B.該職能向董事會和高級管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨立保證

C.有效的內(nèi)部審計職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線

D.對于基金金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風(fēng)險造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價值【答案】D8、風(fēng)險事件：

A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險

B.操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險

C.市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險

D.交易對手信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、國別風(fēng)險【答案】B9、績效考評應(yīng)堅持的原則是（）。

A.綜合平衡

B.激勵性

C.可靠性

D.安全與收益平衡【答案】A10、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A11、巴塞爾委員會關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）

A.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所以重要風(fēng)險數(shù)據(jù)

B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

C.除生成總風(fēng)險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力

D.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力或危機情境下風(fēng)險管理報告的需要【答案】A12、計量市場風(fēng)險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。

A.VaR值只在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】D13、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

A.風(fēng)險管理部門

B.董事會風(fēng)險管理委員會

C.業(yè)務(wù)部門

D.合規(guī)部門【答案】C14、債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險屬于（）。

A.信用風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險【答案】A15、下列不屬于操作風(fēng)險評估要素的是()。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件數(shù)據(jù)

B.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

C.情景分析

D.外部事件【答案】D16、巴塞爾委員會將內(nèi)部控制過程的主要目標(biāo)概括的三個方面不包括（）。

A.員工管理

B.效率與效益

C.財務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時性

D.遵守法律及管理條例的情況【答案】A17、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A18、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險管理制度和程序

B.負(fù)責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險

C.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平

D.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性【答案】A19、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。

A.情景選擇

B.定量壓力測試

C.資本規(guī)劃

D.定性壓力測試及管理行動【答案】C20、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理

B.鼓勵公平競爭

C.只對被監(jiān)管者實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源【答案】C21、一認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括()。

A.實際匯率變量

B.通貨膨脹

C.違約史指標(biāo)

D.人口增長率【答案】D22、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。

A.重要性

B.全面性

C.多樣性

D.及時性【答案】C23、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列選項中，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃的是（）。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期

C.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求

D.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)【答案】B24、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】C25、商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴(yán)格程序。

A.市場風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立控制

B.信用風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立預(yù)測

C.系統(tǒng)風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立操作

D.操作風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立驗證【答案】D26、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對交易對手的風(fēng)險預(yù)警信號不能及時到達結(jié)算部門是風(fēng)險信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一

B.銀行不同部門對風(fēng)險數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險數(shù)據(jù)不一致

C.實現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險數(shù)據(jù)和風(fēng)險暴露的有效加總，是幫助銀行準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險狀況的重要保障

D.與風(fēng)險相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計應(yīng)全面考慮前、中、后的相關(guān)部門的需求【答案】B27、()對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。

A.零售客戶

B.公司存款

C.機構(gòu)存款

D.大額存款【答案】A28、下列關(guān)于聲譽風(fēng)險的說法，錯誤的是()。

A.聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險

B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風(fēng)險的損害可能是短期的

C.商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風(fēng)險

D.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本【答案】B29、下列不屬于國別風(fēng)險的是()。

A.政治風(fēng)險

B.宏觀經(jīng)濟風(fēng)險

C.結(jié)算風(fēng)險

D.傳染風(fēng)險【答案】C30、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，市場風(fēng)險資本計量范圍包括（）。

A.交易賬戶的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險等四大類別市場風(fēng)險

B.銀行賬戶的利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險和商品風(fēng)險等四大類別市場風(fēng)險

C.交易賬戶的利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險和商品風(fēng)險等四大類別市場風(fēng)險

D.交易賬戶的匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險四大類別市場風(fēng)險【答案】A31、聲譽風(fēng)險管理的最好辦法是：推行()管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備；確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

A.聲譽風(fēng)險

B.規(guī)避風(fēng)險

C.風(fēng)險識別

D.全面風(fēng)險【答案】D32、下列選項中，關(guān)于聲譽風(fēng)險與信用、市場、操作等風(fēng)險關(guān)系的說法，正確的是（）。

A.相互獨立、互不影響

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關(guān)系【答案】C33、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.貸款風(fēng)險遷徙率

B.客戶授信集中度

C.不良貸款撥備覆蓋率

D.不良貸款率【答案】B34、風(fēng)險事件：

A.較常用的計量交易對手信用風(fēng)險暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法

B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險暴露的計量

C.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險暴露將映射至其含有的風(fēng)險因素中

D.對于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險敏感度(相對現(xiàn)期風(fēng)險暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】D35、商業(yè)銀行（）負(fù)責(zé)建立和實施信息分類和保護體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護流程。

A.風(fēng)險管理部門

B.高級管理層

C.業(yè)務(wù)部門

D.信息科技部門【答案】D36、銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（）?！?/p>

A.各項貸款總額

B.各項存款總額

C.現(xiàn)金寸頭

D.超額備付金寸頭【答案】D37、通常，以（）為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動性的利率敏感度相對較低。

A.發(fā)行債券

B.公司存款

C.同業(yè)拆借

D.居民儲蓄【答案】D38、常用的風(fēng)險事后控制的方法不包括（）。

A.風(fēng)險隱藏

B.風(fēng)險緩釋或風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險資本的重新分配

D.提高風(fēng)險資本水平【答案】A39、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.貸款風(fēng)險遷徙率

B.客戶授信集中度

C.不良貸款撥備覆蓋率

D.不良貸款率【答案】B40、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.市場準(zhǔn)人

B.機構(gòu)設(shè)置

C.業(yè)務(wù)開展

D.高級管理人員聘用【答案】A41、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對聲譽風(fēng)險管理的認(rèn)識，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.有效的聲譽風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果

B.聲譽風(fēng)險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測

C.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險和不確定因素都可能危及自身聲譽

D.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風(fēng)險的因素【答案】B42、關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包

B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但對外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔(dān)責(zé)任

D.過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險或其他隱患【答案】B43、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。

A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性

B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率

C.實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)

D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證【答案】C44、關(guān)于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（）。

A.同一頭寸通過不同風(fēng)險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應(yīng)不同風(fēng)險類別的潛在損失對應(yīng)的資本

B.相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險類別下的分別計量，屬于重復(fù)計量

C.頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個產(chǎn)品

D.在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流【答案】B45、在國別風(fēng)險的主要類型中，最基本和最重要的是（）。

A.主權(quán)風(fēng)險

B.政治風(fēng)險

C.傳染風(fēng)險

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】D46、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，以下表述錯誤的是（）。

A.操作風(fēng)險不會對流動性造成顯著影響

B.承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會同時增加流動性風(fēng)險

C.市場風(fēng)險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動

D.聲譽風(fēng)險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導(dǎo)致流動性困難【答案】A47、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。

A.存款準(zhǔn)備金

B.存款保險

C.經(jīng)濟資本

D.資本充足率【答案】C48、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型1OSSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息，()等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。

A.企業(yè)融資杠桿率

B.行業(yè)因素

C.宏觀經(jīng)濟周期因素

D.清償優(yōu)先性【答案】D49、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括（）

A.基準(zhǔn)風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.重新定價風(fēng)險

D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】C50、巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。

A.存款準(zhǔn)備金

B.經(jīng)濟資本

C.監(jiān)管資本

D.風(fēng)險資本【答案】B51、商業(yè)銀行應(yīng)對信息科技風(fēng)險管理進行內(nèi)部審計，至少應(yīng)每（）進行一次全面審計。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】C52、專家判斷法與市場有關(guān)的因素包括（）。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經(jīng)濟周期【答案】D53、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是（）。

A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的重要工具之一

B.風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結(jié)，吸取教訓(xùn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險獨立于市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險單獨存在【答案】A54、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險最大的是（）。

A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％

B.貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保

C.貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】A55、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“外部欺詐事件”類別的是（）。

A.第三方故意騙取財產(chǎn)

B.第三方故意搶劫財產(chǎn)

C.故意騙取、盜用財產(chǎn)

D.偽造要件【答案】C56、商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理要素的核心是（）。

A.流動性風(fēng)險的識別過程

B.流動性風(fēng)險的管理流程

C.流動性風(fēng)險的監(jiān)測流程

D.流動性風(fēng)險的控制流程【答案】B57、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()。

A.業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃

B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險

C.所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程

D.所有崗位員工應(yīng)同時具備正確的風(fēng)險管理意識【答案】B58、2008年初，法國興業(yè)銀行因為未授權(quán)交易而在金融衍生品市場損失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險管理等領(lǐng)域存在的嚴(yán)重問題。據(jù)此下列關(guān)于操作風(fēng)險的表述錯誤的是（）。

A.金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風(fēng)險

B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正

C.必須對所有的業(yè)務(wù)活動建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨立風(fēng)險管理部門

D.必須嚴(yán)禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險缺口【答案】A59、下列選項不屬于銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是（）。

A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

D.建立以股東利益最大化為目標(biāo)的盈利模式【答案】D60、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對交易對手的風(fēng)險預(yù)警信號不能及時到達結(jié)算部門是風(fēng)險信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一

B.銀行不同部門對風(fēng)險數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險數(shù)據(jù)不一致

C.實現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險數(shù)據(jù)和風(fēng)險暴露的有效加總，是幫助銀行準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險狀況的重要保障

D.與風(fēng)險相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計應(yīng)全面考慮前、中、后的相關(guān)部門的需求【答案】B61、下列關(guān)于國別風(fēng)險限額和集中度管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.國別風(fēng)險敞口限額考慮風(fēng)險轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險敞口，即凈敞口限額

B.國別限額依據(jù)國別風(fēng)險、業(yè)務(wù)機會兩個因素確定

C.經(jīng)濟資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區(qū)所使用的經(jīng)濟資本

D.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】B62、按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于（）業(yè)務(wù)。

A.資產(chǎn)管理

B.零售銀行

C.公司金融

D.代理服務(wù)【答案】B63、（）是指將市場風(fēng)險內(nèi)部模型法計量結(jié)果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進。

A.情景分析

B.敏感性分析

C.壓力測試

D.返回檢驗【答案】D64、鄧肯·威爾遜開發(fā)出了()方法。

A.因果關(guān)系模型

B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

C.風(fēng)險誘因

D.風(fēng)險緩釋【答案】A65、（）是商業(yè)銀行買賣遠(yuǎn)期外匯的權(quán)利，是一種貨幣買賣合約，它賦予合同購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定價格購買或出售一定數(shù)量某種貨幣的權(quán)利。

A.外匯期貨

B.外匯掉期

C.外匯期權(quán)

D.外匯遠(yuǎn)期【答案】C66、在其他條件保持不變的情況下，固定收益產(chǎn)品的到期日或下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期（）。

A.越大

B.不受影響

C.無法判斷

D.越小【答案】A67、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門各機構(gòu)的主要職責(zé)，說法錯誤的是()。

A.監(jiān)事會從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

B.高級管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程

C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，與董事會共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的責(zé)任

D.風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】C68、如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年【答案】C69、高級計量法(AMA)不僅僅是操作風(fēng)險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風(fēng)險管理框架，下列不屬于其作用的是()。

A.促進風(fēng)險管理文化的轉(zhuǎn)變

B.豐富操作風(fēng)險的管理手段

C.優(yōu)化作風(fēng)險管理流程

D.提高操作風(fēng)險管理效率【答案】D70、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計等一系列知識技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理【答案】B71、財務(wù)比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿比率

D.損失比率【答案】D72、良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取（）。

A.橫向傳送

B.縱向報送

C.直線傳送

D.縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)【答案】D73、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。

A.監(jiān)管機構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

B.報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險

C.報告作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險管理體系和控制機制的重要參考文件

D.監(jiān)管機構(gòu)在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進行檢查【答案】D74、下列關(guān)于市場風(fēng)險價值（VaR）和預(yù)期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。

A.置信區(qū)間發(fā)生變動時，VaR隨之變動，但ES不變

B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值

C.2019年1月《市場風(fēng)險的最低資本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES計算，都需要基于正態(tài)分布假設(shè)【答案】B75、下列可能給商業(yè)銀行造成實質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險事件的是（）。

A.信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標(biāo)

B.交易員超限額交易

C.不當(dāng)言論造成銀行聲譽受損

D.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷【答案】C76、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險

B.市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險、國別風(fēng)險、市場風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽風(fēng)險【答案】A77、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】B78、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％【答案】B79、()是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風(fēng)險價值【答案】C80、績效考評應(yīng)堅持的原則是（）。

A.綜合平衡

B.激勵性

C.可靠性

D.安全與收益平衡【答案】A81、商業(yè)銀行的決策機構(gòu)是()。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層【答案】B82、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素的是（）。

A.控制活動

B.風(fēng)險評估

C.風(fēng)險治理

D.內(nèi)部環(huán)境【答案】C83、商業(yè)銀行建立有效的聲譽風(fēng)險管理體系不包括以下哪項內(nèi)容？（?）

A.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化

C.滿足所有利益持有者的期望

D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念?【答案】C84、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風(fēng)險屬于（）。

A.匯率風(fēng)險

B.基準(zhǔn)風(fēng)險

C.期權(quán)性風(fēng)險

D.重新定價風(fēng)險【答案】D85、在影響銀行操作風(fēng)險的外部事件中，政治風(fēng)險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是()。

A.政府財政政策的改變

B.公共利益集團持續(xù)的壓力／運動

C.極端組織的行動

D.政權(quán)發(fā)生更替【答案】A86、商業(yè)銀行應(yīng)對信息科技風(fēng)險管理進行內(nèi)部審計，至少應(yīng)每（）進行一次全面審計。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】C87、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。

A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性

B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率

C.實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)

D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證【答案】C88、下列選項中，不屬于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險的是（）。

A.無風(fēng)險利率

B.一般信用利差風(fēng)險

C.特定風(fēng)險

D.股票風(fēng)險【答案】D89、下列關(guān)于表外流動性的說法，不正確的是（）。

A.表外金融工具較為復(fù)雜

B.可產(chǎn)生流動性

C.可消耗流動性

D.確定性強【答案】D90、償債比例指標(biāo)衡量一國短期的外債償還能力，這個指標(biāo)的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】B91、在銀行風(fēng)險管理中，(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.股東大會?【答案】A92、商業(yè)銀行在銀行操作風(fēng)險與控制自我評估時，針對經(jīng)營管理過程中的操作風(fēng)險，實施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風(fēng)險是（）。

A.非系統(tǒng)性風(fēng)險

B.固有風(fēng)險

C.剩余風(fēng)險

D.系統(tǒng)性風(fēng)險【答案】C93、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。

A.管理層風(fēng)險

B.產(chǎn)品風(fēng)險

C.區(qū)域風(fēng)險

D.借款人財務(wù)狀況變動風(fēng)險【答案】C94、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風(fēng)險

B.采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失

C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

D.利用經(jīng)濟資本配置限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)【答案】B95、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險來源

B.信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中

C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

D.違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)【答案】C96、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機制中預(yù)警信號的是（）

A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張

B.銀行股票價格大幅上漲

C.銀行評級下調(diào)

D.資產(chǎn)質(zhì)量惡化【答案】B97、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。

A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定

B.維護市場的正常秩序

C.維護公眾對銀行業(yè)的信心

D.保護債權(quán)人利益【答案】C98、某商業(yè)銀行核心負(fù)債為3000萬元，總負(fù)債為7500萬元，則該銀行核心負(fù)債比例為（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】D99、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負(fù)債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負(fù)債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。

A.增加14.22億元

B.減少14.22億元

C.增加14.63億元

D.減少14.63億元【答案】B100、風(fēng)險評估的方法中不包括（）

A.自我評估法

B.因果模型法

C.問卷調(diào)查法

D.工作交流法【答案】B二,多選題(共100題，每題2分，選項中，至少兩個符合題意)

101、商業(yè)銀行計算杠桿率時，屬于核心一級資本扣減項的有（）

A.凈遞延稅資產(chǎn)

B.商譽

C.自持股票

D.土地使用權(quán)

E.貸款損失準(zhǔn)備缺口【答案】ABC102、下列關(guān)于風(fēng)險的概念說法不正確的有（）。

A.風(fēng)險是一個事前的概念

B.風(fēng)險是一個事后的概念

C.風(fēng)險是一個貫穿于事前和事后的概念

D.風(fēng)險是一個無法確定的概念

E.風(fēng)險是一個與損失等同的概念【答案】BCD103、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理框架進行評估的要素有（）。

A.全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險

B.良好的管理信息系統(tǒng)

C.有效的董事會和高級管理層監(jiān)督

D.全面的內(nèi)部控制

E.適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額【答案】ABCD104、按照風(fēng)險來源的不同，利率風(fēng)險通?？梢苑譃椋ǎ?。

A.期權(quán)性風(fēng)險

B.結(jié)構(gòu)性風(fēng)險

C.重新定價風(fēng)險

D.基準(zhǔn)風(fēng)險

E.收益率曲線風(fēng)險【答案】ACD105、下列哪些要求符合監(jiān)管當(dāng)局對商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的規(guī)定？（??）

A.監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額

B.超過限額時，交易員有權(quán)繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸

C.至少逐日重新估值

D.設(shè)置頭寸限額并進行監(jiān)控

E.至少逐月重新估值【答案】ACD106、商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)當(dāng)考慮的主要因素包括（）。

A.借款人在銀行持有的補償余額

B.貸款發(fā)放的相關(guān)費用

C.貸款的到期期限

D.借款人的信用風(fēng)險水平

E.銀行的資金成本【答案】BCD107、下列各項財務(wù)指標(biāo)中，通常與企業(yè)信用評級成正比的有（）。

A.資產(chǎn)回報率

B.流動比率

C.利息償付比率

D.銷售利潤率

E.資產(chǎn)負(fù)債率【答案】ABCD108、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中，采用內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點有（）。

A.使不同業(yè)務(wù)之間的市場風(fēng)險可以進行比較和匯總

B.使銀行各類風(fēng)險之間進行比較和匯總

C.使不同種類的市場風(fēng)險之間可以進行比較和匯總

D.將不同業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險用一個確切的VaR值來表示

E.將不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的VaR值來表示【答案】ABCD109、在有限的資源約束下，采用風(fēng)險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。

A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密

B.把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上

C.明確監(jiān)管的風(fēng)險導(dǎo)向，提高銀行管理層對風(fēng)險管理的關(guān)注程度

D.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計的結(jié)果，減少低風(fēng)險業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動，提高現(xiàn)場工作效率

E.通過事前對風(fēng)險的有效識別，可根據(jù)每個機構(gòu)的風(fēng)險特點設(shè)計、檢查和監(jiān)管方案【答案】ABCD110、風(fēng)險轉(zhuǎn)移分為（）。

A.正常轉(zhuǎn)移

B.非正常轉(zhuǎn)移

C.安全轉(zhuǎn)移

D.保險轉(zhuǎn)移

E.非保險轉(zhuǎn)移【答案】D111、下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險指標(biāo)的表述，正確的有()。

A.凈資產(chǎn)收益率

B.行業(yè)盈虧系數(shù)

C.全員勞動生產(chǎn)率

D.產(chǎn)品產(chǎn)銷率

E.資本積累率【答案】ABCD112、根據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到()。

A.有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實行問責(zé)制

B.維護股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等待遇

C.確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利

D.保證及時準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息

E.確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)管【答案】BCD113、止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個頭寸的累計損失達到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用的時期為（）。

A.一日

B.一周

C.半個月

D.一個月

E.兩年【答案】ABD114、KPMG風(fēng)險中性定價模型中用到的變量不包括（）。

A.非違約概率

B.風(fēng)險資產(chǎn)的承諾利息

C.風(fēng)險資產(chǎn)的回收率

D.貸款期限

E.借款企業(yè)的市場價值【答案】D115、以下各項中屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無效因素的有（）。

A.缺乏必要的流程

B.依賴手工錄入

C.設(shè)計不完善

D.管理信息不準(zhǔn)確

E.項目資金不足【答案】BD116、下列關(guān)于高級計量法的說法中，正確的有()。

A.高級計量法屬于操作風(fēng)險資本計量的重要方法之一

B.商業(yè)銀行采用高級計量法，應(yīng)當(dāng)基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)環(huán)境和內(nèi)部控制因素建立操作風(fēng)險計量模型

C.高級計量法的技術(shù)要點包括制定數(shù)據(jù)清晰標(biāo)準(zhǔn)和適用規(guī)則

D.高級計量法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九條業(yè)務(wù)線

E.將銀行視為一個整體來衡量操作風(fēng)險，只分析銀行整體的操作風(fēng)險水平，而不對其構(gòu)成進行分析【答案】ABC117、違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險暴露的比例，影響它的因素主要包括（）。

A.產(chǎn)品因素

B.公司因素

C.行業(yè)因素

D.地區(qū)因素

E.宏觀經(jīng)濟因素【答案】ABCD118、風(fēng)險事件：

A.改革銷售策略和激勵機制

B.塑造良好的公司文化

C.改變經(jīng)營戰(zhàn)略，繼續(xù)擴大產(chǎn)品和業(yè)務(wù)規(guī)模

D.直接解雇參與不端行為的雇員，但不對高管層進行問責(zé)

E.建立“三道防線”為核心的內(nèi)部控制體系【答案】AB119、在風(fēng)險緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的是（）。

A.外幣現(xiàn)金

B.評級AA以上地區(qū)政府發(fā)行的債券

C.銀行存單

D.黃金

E.中央政府發(fā)行的債券【答案】ACD120、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。

A.風(fēng)險成本

B.會計成本

C.資本成本

D.經(jīng)營成本

E.監(jiān)管成本【答案】B121、止損限額適用于（）的累計損失。

A.一日

B.兩年

C.一周

D.一個月

E.三個月【答案】ACD122、企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起內(nèi)部控制體系的相關(guān)要素，包括（）。

A.控制環(huán)境

B.風(fēng)險評估

C.控制活動

D.信息與溝通

E.監(jiān)控【答案】ABCD123、銀行機構(gòu)的信息披露主要分為（）。

A.會計信息披露

B.商業(yè)機密的信息披露

C.監(jiān)管要求的信息披露

D.最新銀行動態(tài)的信息披露

E.銀行歷史信息披露【答案】AC124、對于可緩釋的操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有（）。

A.設(shè)定風(fēng)險限額

B.計提經(jīng)濟資本

C.購買商業(yè)保險

D.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

E.外包非核心業(yè)務(wù)【答案】CD125、商業(yè)銀行進行信用風(fēng)險債項評級和違約損失率（LGD）估計時，通常需要考慮（）

A.抵押和擔(dān)保

B.還款方式

C.客戶所在地區(qū)

D.貨款品種、期限

E.客戶所處行業(yè)【答案】ABCD126、商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括（）等。

A.緊急籌資成本分析

B.緊急籌資可行性分析

C.限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展

D.采用風(fēng)險緩釋措施

E.采用風(fēng)險緩釋措施成本分析【答案】ABCD127、商業(yè)銀行信息安全管理應(yīng)嚴(yán)格管理客戶信息的（）。

A.采集

B.存儲

C.備份

D.使用

E.銷毀【答案】ABC128、下列哪些方法有助于商業(yè)銀行降低可能由利率上升造成的風(fēng)險？（）

A.發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單

B.提高浮動利率貸款比例

C.提高固定利率貸款比例

D.降低固定利率貸款比例

E.將閑置資金購買固定利率債券【答案】ABD129、集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風(fēng)險特征有（）。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.真實財務(wù)狀況難以掌握

D.系統(tǒng)風(fēng)險性低

E.風(fēng)險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小【答案】ABC130、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定，對表外業(yè)務(wù)進行風(fēng)險分析應(yīng)當(dāng)包含哪些內(nèi)容?（）

A.有關(guān)表外業(yè)務(wù)的基本情況，包括表外業(yè)務(wù)余額、損失余額、變動情況等

B.表外業(yè)務(wù)的地區(qū)結(jié)構(gòu)分析

C.表外業(yè)務(wù)墊款成因分析

D.表外業(yè)務(wù)墊款變化趨勢的預(yù)測

E.繼續(xù)抓好表外業(yè)務(wù)管理或監(jiān)管的措施和意見【答案】ABCD131、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為8大類。下列選項屬于其中的有（）。

A.經(jīng)濟風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.國家風(fēng)險

E.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】BCD132、我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括（）。

A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

B.《中國人民銀行法》

C.《貸款通則》

D.《金融違法行為處罰法》

E.《商業(yè)銀行法》【答案】AB133、下列關(guān)于流動風(fēng)險與信用風(fēng)險的關(guān)系，說法正確的有（）。

A.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升

B.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風(fēng)險

C.可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損

D.操作風(fēng)險可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響

E.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機【答案】AB134、風(fēng)險事件：

A.哲學(xué)

B.公司治理原則

C.內(nèi)部控制體系

D.風(fēng)險管理理念

E.價值觀【答案】AD135、下列關(guān)于違約的說法中，正確的有（）。

A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義

B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義

C.違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)

D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險管理理念

E.債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約【答案】BCD136、記入交易賬簿的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求？（??）

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.具有明確的交易市場秩序

C.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險

D.能夠準(zhǔn)確估值

E.具有明確的持有目的【答案】ACD137、外部變化同樣可能引發(fā)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險。這些外部風(fēng)險包括（）。

A.品牌風(fēng)險

B.行業(yè)風(fēng)險

C.技術(shù)風(fēng)險

D.競爭對手風(fēng)險

E.項目風(fēng)險【答案】ABCD138、商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理體系，下列說法正確的是（）。

A.流動性風(fēng)險管理流程的核心是流動性風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制

B.流動性風(fēng)險的計量需要依據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果

C.流動性風(fēng)險的識別就是分析流動性風(fēng)險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關(guān)流動性風(fēng)險的計量與控制

D.流動性風(fēng)險監(jiān)測是將流動性風(fēng)險計量結(jié)果進行不定期匯報

E.流動性風(fēng)險控制是根據(jù)計量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動性風(fēng)險，從而將流動性風(fēng)險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)【答案】AC139、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險分散效果的有（）。

A.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)

B.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為－1的資產(chǎn)

C.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0.5的資產(chǎn)

D.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為1的資產(chǎn)

E.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為－0.5的資產(chǎn)【答案】ABC140、商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評估的聲譽風(fēng)險事件包括（）。

A.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

B.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益

C.監(jiān)管機構(gòu)責(zé)令整改的不利信息／事件

D.影響客戶或公眾的政策性變化

E.監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期【答案】ABCD141、商業(yè)銀行面臨的項目風(fēng)險主要有（）。

A.兼并失敗

B.技術(shù)開發(fā)失敗

C.產(chǎn)品研發(fā)失敗

D.拓展市場份額失敗

E.進入新市場失敗【答案】ABC142、商業(yè)銀行所面臨的（）是多維風(fēng)險，該類風(fēng)險成因復(fù)雜，與其他風(fēng)險種類的聯(lián)系和相互作用密切。

A.流動性風(fēng)險

B.聲譽風(fēng)險

C.科技風(fēng)險

D.法律風(fēng)險

E.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】AB143、商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險資本時，下列可以起到信用風(fēng)險緩釋作用的方式有（）。

A.限額管理

B.質(zhì)押

C.凈額結(jié)算

D.保證

E.抵押【答案】BCD144、信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)公式中的重要參數(shù)輸入包括（）。

A.違約風(fēng)險暴露（EAD）

B.違約概率（PD）

C.利潤風(fēng)險價值（EAR）

D.違約損失率（LGD）

E.有效期限（M）【答案】ABD145、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險控制措施的表述，正確的有（）。

A.貸款轉(zhuǎn)讓可以實現(xiàn)信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B.限額管理是管理貸款集中度的重要手段

C.貸款定價能夠有效地實現(xiàn)信用風(fēng)險對沖

D.經(jīng)濟資本配置能夠有效限制高風(fēng)險的信貸業(yè)務(wù)

E.資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險，還可以增強資產(chǎn)的流動性【答案】AD146、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風(fēng)險的有（）。

A.自動取款機（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易

B.即期匯率交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割

C.借款人的外部信用評級從AA級降為A級

D.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔(dān)連帶責(zé)任

E.借款人因經(jīng)濟危機陷入經(jīng)營困境【答案】CD147、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險中，由于信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善所產(chǎn)生的風(fēng)險，具體表現(xiàn)為（）。

A.硬件

B.軟件

C.網(wǎng)絡(luò)與通信線路

D.動力輸送損耗／中斷

E.系統(tǒng)開發(fā)、維護成本過高【答案】ABCD148、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動性風(fēng)險管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動性風(fēng)險敞口，否則可能面臨流動性危機。

A.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備

B.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化

C.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

D.以同業(yè)負(fù)債、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散

E.制定風(fēng)險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況【答案】ABC149、下列對市場風(fēng)險內(nèi)部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）的表述正確的有（）。

A.sVaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風(fēng)險價值

B.VaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風(fēng)險價值

C.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日壓力風(fēng)險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3

D.最低市場風(fēng)險資本要求為一般風(fēng)險價值及壓力風(fēng)險價值之和

E.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日風(fēng)險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD150、下列有關(guān)替代標(biāo)準(zhǔn)法的說法，正確的是（）。

A.替代標(biāo)準(zhǔn)法是介于標(biāo)準(zhǔn)法和高級計量法之間的過渡方法

B.商業(yè)銀行使用替代標(biāo)準(zhǔn)法能夠降低操作風(fēng)險重復(fù)計量的程度

C.使用替代標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險資本時，商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險相關(guān)數(shù)據(jù)

D.采用替代標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險經(jīng)濟資本時，驗證操作風(fēng)險計量系統(tǒng)，驗證的標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)符合監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定

E.采用替代標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險經(jīng)濟資本時，在全行范圍內(nèi)對主要業(yè)務(wù)條線分配操作風(fēng)險資本【答案】AB151、商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風(fēng)險的過程中，應(yīng)當(dāng)（）

A.對成員企業(yè)分別授信，單獨管理并進行匯總

B.及時收集、核實、調(diào)查企業(yè)集團內(nèi)客戶極其關(guān)聯(lián)方的授信信息

C.了解集團內(nèi)部重大資金流向及應(yīng)收、應(yīng)付款項

D.分析企業(yè)集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系

E.識別企業(yè)集團的性質(zhì)，進行綜合授信【答案】BCD152、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風(fēng)險的有（）。

A.自動取款機（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易

B.即期匯率交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割

C.借款人的外部信用評級從AA級降為A級

D.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔(dān)連帶責(zé)任

E.借款人因經(jīng)濟危機陷入經(jīng)營困境【答案】CD153、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定，對表外業(yè)務(wù)進行風(fēng)險分析應(yīng)當(dāng)包含哪些內(nèi)容?（）

A.有關(guān)表外業(yè)務(wù)的基本情況，包括表外業(yè)務(wù)余額、損失余額、變動情況等

B.表外業(yè)務(wù)的地區(qū)結(jié)構(gòu)分析

C.表外業(yè)務(wù)墊款成因分析

D.表外業(yè)務(wù)墊款變化趨勢的預(yù)測

E.繼續(xù)抓好表外業(yè)務(wù)管理或監(jiān)管的措施和意見【答案】ABCD154、風(fēng)險限額管理的基本原則包括()。

A.強調(diào)多樣化風(fēng)險

B.限額種類要覆蓋風(fēng)險偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險

C.限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動性或其他相關(guān)指標(biāo)

D.強調(diào)集中度風(fēng)險

E.參考最佳市場實踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)【答案】BCD155、下列關(guān)于期權(quán)風(fēng)險敏感性指標(biāo)表述正確的有（）

A.期權(quán)Theta是期權(quán)剩余期限的敏感性指標(biāo)，也被視為時間損耗

B.期權(quán)Delta為0.5，表示標(biāo)的資產(chǎn)價格變動一個單位，期權(quán)價格變化50%

C.期權(quán)Vega是用于衡量市場波動對期權(quán)價值敏感性的指標(biāo)

D.期權(quán)Vega的絕對值與期權(quán)存續(xù)期時間負(fù)相關(guān)，存續(xù)期越長Vega絕對值越小

E.期權(quán)的Delta是不變的，因此DetlaHedge是不需要進行動態(tài)調(diào)整【答案】AB156、假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動性比率的表述，正確的有（）。

A.銀行敏感負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風(fēng)險越高

B.銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，流動性風(fēng)險越低

C.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動性風(fēng)險越高

D.銀行核心存款比例越高，流動性風(fēng)險越低

E.銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動性風(fēng)險越高【答案】ABD157、下列反向壓力測試描述正確的有（）

A.反向壓力測試將壓力測試情景作為外生變量

B.反向壓力測試分為單一風(fēng)險因子和多個風(fēng)險因子

C.反向壓力測試可能無法求得最優(yōu)解，可能遺漏風(fēng)險情景

D.反向壓力測試是壓力測試的子方法和并行測試方法

E.反向壓力測試是傳統(tǒng)壓力測試的補充手段【答案】BC158、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風(fēng)險的有（）。

A.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙

B.未審核客戶有效身份證辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

C.未能正確識別假鈔

D.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

E.無支付憑證或使用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)【答案】BCD159、聲譽風(fēng)險的最佳實踐操作包括（）。

A.推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理

B.預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備

C.確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

D.制定危機管理規(guī)劃

E.盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致【答案】ABC160、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動性風(fēng)險管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動性風(fēng)險敞口，否則可能面臨流動性危機。

A.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備

B.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化

C.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

D.以同業(yè)負(fù)債、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散

E.制定風(fēng)險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況【答案】ABC161、信息系統(tǒng)安全管理的主要標(biāo)準(zhǔn)包括（）。

A.針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級別

B.為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡

C.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)

D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄【答案】ABCD162、關(guān)于內(nèi)部評級法和內(nèi)部評級體系，下列說法錯誤的有（）。

A.內(nèi)部評級法是風(fēng)險計量/分析的核心工具

B.任何一個現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無論是否實施內(nèi)部評級法，都應(yīng)具備良好的內(nèi)部評級體系，以保證風(fēng)險管理的效率和質(zhì)量

C.內(nèi)部評級法是商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺

D.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定各國商業(yè)銀行必須實施內(nèi)部評級法

E.內(nèi)部評級體系包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度【答案】ACD163、商業(yè)銀行建立的內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系應(yīng)至少包括以下內(nèi)容（）。

A.評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對資本水平的影響

B.評估銀監(jiān)會的監(jiān)管要求

C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險

D.提出抵御各類風(fēng)險的具體措施

E.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議【答案】AC164、下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險指標(biāo)的表述，正確的有()。

A.凈資產(chǎn)收益率

B.行業(yè)盈虧系數(shù)

C.全員勞動生產(chǎn)率

D.產(chǎn)品產(chǎn)銷率

E.資本積累率【答案】ABCD165、在市場風(fēng)險內(nèi)部模型法框架下，市場風(fēng)險分為（）。

A.國家風(fēng)險

B.利率風(fēng)險

C.匯率風(fēng)險

D.股票風(fēng)險

E.商品風(fēng)險【答案】BCD166、在全球范圍內(nèi)，各國對銀行監(jiān)管實行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)人，是因為（）。

A.銀行具有很強的公眾性

B.銀行面臨著復(fù)雜的風(fēng)險種類

C.銀行業(yè)的壟斷和競爭應(yīng)保持適度均衡

D.銀行具有特殊的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

E.銀行對社會經(jīng)濟發(fā)展和資源再分配有著重要的影響【答案】ABCD167、即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以（）。

A.滿足客戶對不同貨幣的需求

B.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例

C.防范市場風(fēng)險

D.控制匯率風(fēng)險

E.避免市場風(fēng)險【答案】AB168、信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)公式中的重要參數(shù)輸入包括（）。

A.違約風(fēng)險暴露（EAD）

B.違約概率（PD）

C.利潤風(fēng)險價值（EAR）

D.違約損失率（LGD）

E.有效期限（M）【答案】ABD169、商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險的兩大外部保障是（）。

A.市場約束

B.市場準(zhǔn)入

C.信息披露制度

D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查

E.風(fēng)險處置糾正【答案】AD170、下列說法不正確的有（）。

A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75％

B.外貿(mào)銀行單個機構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70％

C.預(yù)期損失是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，是銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失

D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％

E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2％/年【答案】D171、監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括了()。

A.列席會議

B.訪談座談

C.調(diào)閱文件

D.檢查與調(diào)研

E.監(jiān)督測評【答案】BD172、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險加總的描述，正確的有（）

A.相關(guān)性的迅速上升可能導(dǎo)致風(fēng)險加總的結(jié)果顯著放大

B.風(fēng)險加總只需要考慮不同風(fēng)險類型之間的相關(guān)性

C.銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)類型越復(fù)雜，風(fēng)險加總的難度卻大

D.相關(guān)系數(shù)為0時，風(fēng)險加總就是不同風(fēng)險計量結(jié)果的簡單相加

E.風(fēng)險加總是對銀行組合層面和整體層面的風(fēng)險水平的計量【答案】ACD173、國別敞口金額對表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負(fù)債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的金額，對表外敞口而言，則是表外項目余額，下列關(guān)于表內(nèi)項目說法正確的是（）。

A.貸款為融資余額

B.債券為賬面價值

C.金融衍生品為正的市場價值

D.同業(yè)融資為融資余額

E.無條件不可撤銷的未提款承諾為融資余額【答案】ABCD174、個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險的原因包括（）。

A.客戶監(jiān)管難度大

B.缺乏風(fēng)險意識或風(fēng)險防范經(jīng)驗不足

C.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞

D.業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理

E.個人信用體系不健全【答案】BC175、監(jiān)管機構(gòu)對實施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)主要包括了（）。

A.資格要求

B.定性標(biāo)準(zhǔn)

C.定量標(biāo)準(zhǔn)

D.情景分析

E.內(nèi)部控制【答案】ABCD176、下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險指標(biāo)的說法正確的有（）。

A.資本積累率是評價目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)

B.行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險程度的關(guān)鍵指標(biāo)

C.勞動生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)

D.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)

E.行業(yè)銷售利潤率是衡量產(chǎn)品附加值、市場競爭力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)【答案】ABCD177、KPMG風(fēng)險中性定價模型中用到的變量不包括（）。

A.非違約概率

B.風(fēng)險資產(chǎn)的承諾利息

C.風(fēng)險資產(chǎn)的回收率

D.貸款期限

E.借款企業(yè)的市場價值【答案】D178、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法．正確的有（）。

A.貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間一般沒有相關(guān)性

B.風(fēng)險分散化有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險

C.貸款組合的總體風(fēng)險通常大于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總

D.貸款資產(chǎn)可以過于集中

E.商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素可能造成的影響【答案】B179、風(fēng)險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括()。

A.建立各類風(fēng)險計量模型的原理、邏輯和模型函數(shù)是否正確合理

B.是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)

C.是否建立對管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排

D.風(fēng)險計量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報告體系是否健全

E.風(fēng)險管理人員是否充分理解模型設(shè)計原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果【答案】ABCD180、貸款重組可以采取的措施有（）。

A.調(diào)整信貸產(chǎn)品

B.減少貸款額度

C.調(diào)整貸款利率

D.增加控制措施

E.調(diào)整貸款期限【答案】ABCD181、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動性風(fēng)險管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動性風(fēng)險敞口，否則可能面臨流動性危機。

A.縮短資產(chǎn)久期，增強資產(chǎn)流動性

B.控制金融同業(yè)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債久期差

C.縮短負(fù)債久期，避免成本增高

D.拉長負(fù)債久期，付出一