計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第三版課件-緒論-

1、第一章 緒論1.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1.2 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟1.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用第一章 緒論1.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)于緒論緒論是課程的綱。學(xué)好緒論，可以說學(xué)好了課程的一半。參觀一個(gè)城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走進(jìn)每一個(gè)房間。各起一半作用。緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容；了解課程的重點(diǎn)和難點(diǎn)；了解課程的學(xué)習(xí)方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)容。不必全懂，只需似懂非懂。關(guān)于緒論緒論是課程的綱。1.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門

2、經(jīng)濟(jì)學(xué)科1.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科 20世紀(jì)20年代末30年代初誕生1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)1933年創(chuàng)刊Econometrica 20世紀(jì)40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張 20世紀(jì)70年代的批評(píng)和反思 20世紀(jì)70年代末以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科名稱Econometrics計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)名稱定義 “用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個(gè)方面著手，但任何一個(gè)方面都不能和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們

3、所說的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義語。經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)?！倍x消費(fèi)=346+0.728收入數(shù)據(jù)來自統(tǒng)計(jì)學(xué)，線性關(guān)系來自經(jīng)濟(jì)學(xué)，數(shù)量關(guān)系來自數(shù)學(xué)。三者結(jié)合建立了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。 簡單的例子消費(fèi)=346+0.728收入數(shù)據(jù)來自統(tǒng)計(jì)學(xué)，線性關(guān)系來自經(jīng)濟(jì)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)極重要的地位 克萊因（R.Klein）：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講

4、授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”。 薩繆爾森（P.Samuelson） ：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”。 在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)極重要的地位中國經(jīng)濟(jì)類本科生核心課程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)一起成為各國高校經(jīng)濟(jì)類學(xué)生的核心課程。1998年7月，教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)成立，在第一次會(huì)議上，討論并確定了高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)門類各專業(yè)的8門共同核心課程，其中包括計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)首次列入經(jīng)濟(jì)類專業(yè)核心課程，是我國經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)走向現(xiàn)代化和科學(xué)化的重要標(biāo)志，對(duì)我國經(jīng)濟(jì)學(xué)人才培養(yǎng)質(zhì)量產(chǎn)生了重要影響。中國經(jīng)濟(jì)類本科生核心課程課程深受學(xué)生歡迎以清華為例：被歷年畢業(yè)生

5、（本、研）列為“最受歡迎”的課程高校調(diào)查：被重點(diǎn)大學(xué)經(jīng)濟(jì)類學(xué)生列為“最重要”的課程人才深受社會(huì)歡迎課程深受學(xué)生歡迎應(yīng)用研究廣泛開展以經(jīng)濟(jì)研究發(fā)文數(shù)量對(duì)比為例19842006年3143篇論文的統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)用研究廣泛開展19842006年3143篇論文的統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)用研究廣泛開展以經(jīng)濟(jì)研究發(fā)文數(shù)量對(duì)比為例應(yīng)用研究廣泛開展應(yīng)用領(lǐng)域廣闊以經(jīng)濟(jì)研究發(fā)文為例應(yīng)用領(lǐng)域廣闊為什么？科學(xué)研究 觀察（偶然、個(gè)別、特殊） 假設(shè)（理論、模型） 檢驗(yàn)（實(shí)驗(yàn)、預(yù)測(cè)、回歸） 發(fā)現(xiàn)（必然、一般、普遍）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為什么？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為什么？方法論實(shí)證方法經(jīng)驗(yàn)方法回歸方法“實(shí)事求是”為什么？二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 模型

6、物理模型幾何模型數(shù)學(xué)模型模擬模型數(shù)學(xué)模型經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 模型經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型理論模型經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ徒?jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ陀?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型投入產(chǎn)出分析模型經(jīng)濟(jì)控制論模型經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型(Econometric Model)截面數(shù)據(jù)模型(Cross Sectional Data Model)時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型(Time Series Data Model)綜合截面和時(shí)序數(shù)據(jù)模型(Panel Data Model)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型在經(jīng)濟(jì)分析中的地位經(jīng)濟(jì)理論分析（行為分析）數(shù)理分析 數(shù)量分析（主要是計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型(Econometric Model)三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系 各種分類 廣義計(jì)

7、量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系 各種分類 廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時(shí)間序列分析方法等。狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，也就是我們通常所說的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。本課程中的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，就是狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。 廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論 初、中、高級(jí)

8、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初級(jí)以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級(jí)以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；高級(jí)以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。本課程定位于中級(jí)水平上，適當(dāng)引入高級(jí)的內(nèi)容。 初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初級(jí)以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知 理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以介紹、研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計(jì)聯(lián)系極為密切。除了介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)方法與檢驗(yàn)

9、方法外，還研究特殊模型的估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識(shí)。應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則以建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實(shí)際問題的處理。本課程是二者的結(jié)合。 理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以介紹、研 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Classical Econometrics）一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。 R.Frish創(chuàng)立 T.Haavelmo建立了它的概率論基礎(chǔ) L.R.Klein成為其理論與應(yīng)用的集大成者 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Clas經(jīng)典計(jì)

10、量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型包括:單方程模型(Single Equation Model)聯(lián)立方程模型(Simultaneous Equations Model)以線性模型為主要形式經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型包括:經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型設(shè)定理論可以概括為：依據(jù)某種已經(jīng)存在的經(jīng)濟(jì)理論或者已經(jīng)提出的對(duì)經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律的某種解釋設(shè)定模型的總體結(jié)構(gòu)和個(gè)體結(jié)構(gòu)，即模型是建立在已有的經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律假設(shè)的基礎(chǔ)之上的；引進(jìn)概率論思想作為模型研究的方法論基礎(chǔ)，選擇隨機(jī)聯(lián)立線性方程組作為模型的一般形式；模型的識(shí)別、參數(shù)的估計(jì)、模型的檢驗(yàn)是主要的技術(shù)問題；以模型對(duì)樣本數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)度作為檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷闹饕獦?biāo)準(zhǔn)。經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型設(shè)定理論可以概括

11、為：對(duì)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的批判Lucas批判Lucas(1976)、Sarget(1976)、Sims(1980)Lucas(1976): 使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型預(yù)測(cè)未來經(jīng)濟(jì)政策的變化所產(chǎn)生的效用是不可信的。其實(shí)質(zhì)是提出了結(jié)構(gòu)模型模型參數(shù)是否隨時(shí)間變化的問題。Sarget(1976)：以貨幣政策為例，重新解析了Lucas批判。結(jié)構(gòu)模型對(duì)于評(píng)價(jià)政策似乎是無能為力的。Sims(1980)：為使結(jié)構(gòu)方程可以識(shí)別而施加了許多約束，這些約束是不可信的。建議采用向量自回歸（VAR）模型而避免結(jié)構(gòu)約束問題。關(guān)于模型設(shè)定：經(jīng)濟(jì)學(xué)理論不足以指導(dǎo)如何設(shè)定模型，以及保證模型設(shè)定的正確性。對(duì)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的批判Luca

12、s批判對(duì)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的批判的背景20世紀(jì)70年代的世界經(jīng)濟(jì)滯漲石油危機(jī)利率自由化管理浮動(dòng)匯率關(guān)于宏觀經(jīng)濟(jì)政策有效性的爭論以弗里德曼為代表貨幣主義的固定規(guī)則以盧卡斯、薩金特、華萊士等為代表新古典宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)第一代的貨幣政策無效以基德蘭德、普利斯科特等為代表新古典宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)第二代的財(cái)政政策無效新凱恩斯主義的貨幣政策連續(xù)性對(duì)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的批判的背景非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代末以來發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要包括：微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Microeconometrics)非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Nonparametric Econometr

13、ics)時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Time-Series Econometrics )Panel Data Econometrics動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Dynamic Econometrics)非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代末以來發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)本課程以經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，適當(dāng)引入一些簡單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。理由： 一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法是非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的基礎(chǔ)； 另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。本課程以經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，適當(dāng)引入一些簡單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)經(jīng)濟(jì)研究1984-2004年發(fā)表的計(jì)量經(jīng)濟(jì)

14、學(xué)應(yīng)用研究論文中，經(jīng)典單方程模型占64%經(jīng)濟(jì)研究1984-2004年發(fā)表的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究論文AER 1984-2004年發(fā)表的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究論文中，經(jīng)典單方程模型占80%AER 1984-2004年發(fā)表的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究論文中， 微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 于2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)公報(bào)中正式提出。集中于“對(duì)個(gè)人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析”?！霸牧鲜俏⒂^數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和penal數(shù)據(jù)。赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan） 作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)。內(nèi)容主要包括penal數(shù)據(jù)模型的理論方法、離散選擇模型的理論方法、選擇性樣本模型的理

15、論方法。 微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 于2000宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)?，F(xiàn)代宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究方向：單位根檢驗(yàn)、協(xié)整理論以及動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義看 從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位看 從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的區(qū)別看 從建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的全過程看 從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)看 四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義看 諾貝爾

16、經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)61位獲獎(jiǎng)?wù)咧?0位直接因?yàn)閷?duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng) 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger近20位擔(dān)任過世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長30余位左右在獲獎(jiǎng)成果中應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)61位獲獎(jiǎng)?wù)咧?0位直接因?yàn)閷?duì)計(jì)The Bank of Sweden Prize in Economic

17、Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processesRagnar FrischNorwayJan Tinbergen the etherlandsThe Bank of Sweden Prize in EcThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development

18、of the input-output method and for its application to important economic problemsWassily Leontief USAThe Bank of Sweden Prize in EcThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluct

19、uations and economic policiesLawrence R. Klein USAThe Bank of Sweden Prize in EcThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical

20、 economic analysisRichard Stone Great BritainThe Bank of Sweden Prize in EcThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structuresTrygve HaavelmoNorwa

21、yThe Bank of Sweden Prize in Ec經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)立建立第1個(gè)應(yīng)用模型建立概率論基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展應(yīng)用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型Leontief創(chuàng)立建立第1個(gè)應(yīng)用模型建立概率論基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展應(yīng)用模型The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”Ja

22、mes J Heckman USAThe Bank of Sweden Prize in EcThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choiceDaniel L McFaddenUSAThe Bank of Sweden Prize in EcThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of

23、 Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration) Clive W. J. GrangerUKThe Bank of Sweden Prize in EcThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatilit

24、y (ARCH)Robert F. EngleUSAThe Bank of Sweden Prize in Ec非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量：選擇性樣本模型微觀計(jì)量：離散選擇模型時(shí)間序列：協(xié)整理論現(xiàn)代宏觀計(jì)量時(shí)間序列：ARCH現(xiàn)代金融計(jì)量EngleHeckmanMcFaddenGranger非微觀計(jì)量：微觀計(jì)量：時(shí)間序列：時(shí)間序列：EngleHeck1.2 建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和要點(diǎn) 一、理論模型的設(shè)計(jì) 二、樣本數(shù)據(jù)的收集 三、模型參數(shù)的估計(jì) 四、模型的檢驗(yàn) 五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素1.2 建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和要點(diǎn) 一、理論模型的設(shè)一、理論模型的建立建立理論模型包括4項(xiàng)任務(wù)：確定模

25、型包含的變量確定模型的數(shù)學(xué)形式確定隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的概率分布特性擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的理論期望值區(qū)間Y為被解釋變量(explained or dependent variable)X為解釋變量(explanatory or independent variables)一、理論模型的建立建立理論模型包括4項(xiàng)任務(wù)： 確定模型包含的變量在確定了被解釋變量后，如何選擇和選擇哪些解釋變量？依據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論理論導(dǎo)向。經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的“理性” 、“最優(yōu)”實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的非理性、非最優(yōu)。經(jīng)濟(jì)學(xué)理論強(qiáng)調(diào)“簡單”計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型強(qiáng)調(diào)“一般” 。對(duì)于同一個(gè)研究對(duì)象，不同的研究者依據(jù)不同的先驗(yàn)理論，就會(huì)設(shè)定不同的模型。 模型具有結(jié)構(gòu)

26、關(guān)系不變性。 破壞了模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的“源生性” 。 確定模型包含的變量在時(shí)間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應(yīng)用協(xié)整檢驗(yàn)、Granger因果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)等方法數(shù)據(jù)導(dǎo)向。例如，消費(fèi)總額和GDP之間的協(xié)整分析，金融深化與經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的因果關(guān)系。經(jīng)濟(jì)關(guān)系與數(shù)據(jù)關(guān)系的不對(duì)稱性：數(shù)據(jù)關(guān)系只是經(jīng)濟(jì)關(guān)系的必要條件，不是充分條件。分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的動(dòng)力學(xué)關(guān)系關(guān)系論導(dǎo)向。從關(guān)系論的角度看，主體的任何行為，都應(yīng)在主體和其身處的環(huán)境之間尋找原因。經(jīng)濟(jì)主體與其身處的環(huán)境之間的動(dòng)力學(xué)過程，是真正的數(shù)據(jù)生成過程。在時(shí)間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應(yīng)用協(xié)整檢驗(yàn)、Granger因果統(tǒng)計(jì)不遺漏顯著的變量。從“一般”開始，逐漸剔除不顯著變量；從“簡單”開始，

27、逐漸引入其它變量。前者思路正確，后者容易遺漏顯著的變量?？紤]數(shù)據(jù)的可得性。注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別?？紤]入選變量之間的關(guān)系。要求變量間互相獨(dú)立。不遺漏顯著的變量。 確定模型的數(shù)學(xué)形式 利用經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的成果 根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖 選擇可能的形式試模擬 擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的理論期望值區(qū)間 符號(hào)、大小、 關(guān)系 例如：ln(人均食品需求量)=+ln(人均收入) +ln(食品價(jià)格) +ln(其它商品價(jià)格)+ 其中 、的符號(hào)、大小、 關(guān)系 確定模型的數(shù)學(xué)形式以下的討論僅以經(jīng)典多元線性回歸模型(Classical Multiple Linear Regression Model)為對(duì)

28、象：以下的討論僅以經(jīng)典多元線性回歸模型(Classical Mu二、樣本數(shù)據(jù)的收集 幾類常用的樣本數(shù)據(jù)Cross-sectional DataTime-series DataPanel Data二、樣本數(shù)據(jù)的收集 幾類常用的樣本數(shù)據(jù)Cross-sectional DataStochastic Sampling Data經(jīng)典計(jì)量模型理論以該類數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)Limited Sampling DataSelective Sampling DataTruncation DataCensored DataDuration Data Discrete DataDiscrete Choice DataCount

29、 Data對(duì)于這些類型的數(shù)據(jù)，經(jīng)典模型不再適用。導(dǎo)致微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的發(fā)展。Cross-sectional DataStochasticTime-series DataStationary Time Series適合于經(jīng)典計(jì)量模型Nonstationary Time Series實(shí)際的時(shí)間序列往往是非平穩(wěn)的。不進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)而采用經(jīng)典模型是主要的錯(cuò)誤類型。導(dǎo)致現(xiàn)代時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展Time-series DataStationary TimPanel Data只有在特殊情況下適合采用經(jīng)典計(jì)量模型。不經(jīng)過檢驗(yàn)而濫用經(jīng)典模型是主要的錯(cuò)誤類型之一。形成了獨(dú)立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分支。Panel

30、Data只有在特殊情況下適合采用經(jīng)典計(jì)量模型。 數(shù)據(jù)質(zhì)量 完整性 準(zhǔn)確性 可比性 一致性 數(shù)據(jù)質(zhì)量三、模型參數(shù)的估計(jì) 各種模型參數(shù)估計(jì)方法LS, Least Squares EstimationOLS, GLS, 2SLS, 3SLSNLSML, Maximum Likelihood EstimationML, LIML, FILMMM, Method of MomentsIV, GMM三、模型參數(shù)的估計(jì) 各種模型參數(shù)估計(jì)方法 如何選擇模型參數(shù)估計(jì)方法需要對(duì)模型進(jìn)行識(shí)別和檢驗(yàn)，然后確定估計(jì)方法 關(guān)于應(yīng)用軟件的使用課堂教學(xué)結(jié)合Eviews能夠熟練使用一種 如何選擇模型參數(shù)估計(jì)方法四、模型的檢驗(yàn) 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) 根據(jù)擬定的符號(hào)、大小、關(guān)系，對(duì)參數(shù)估計(jì)結(jié)果的可靠性進(jìn)行判斷。例如：ln(人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收入)4.5ln(食品價(jià)格) +0.8ln(其它商品價(jià)格)ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)4.5ln(食品價(jià)格)+0.8ln(其它商品價(jià)格)ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)0.8ln(食品價(jià)格) +0.8ln(其它商品價(jià)格)錯(cuò)！為什么？四、模型的檢驗(yàn) 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)錯(cuò)！ 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)由數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論決定。包括：擬合優(yōu)度檢驗(yàn)(Coefficient of Determination)總體顯著性檢驗(yàn)(