銀行從業(yè)《中級風險管理》復習題集(第1580篇)

1、2019年國家銀行從業(yè)中級風險管理職業(yè)資格考前 練習一、單選題1.某項頭寸的累計損失達到或接近( )限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變。A、止損B、頭寸C、風險D、交易點擊展開答案與解析 時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。2.下列指標的計算公式中，正確的是( )。A、資本金收益率=稅后凈收人/資產(chǎn)總額B、資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資本金總額C、凈業(yè)務收益率=(營業(yè)收入-營業(yè)支出)/資產(chǎn)總額點擊展開答案與解析A 項，資本金收益率=稅后凈收人/資本金總額;B 項，資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資產(chǎn) A、缺口分析B、外匯敞口分析C、敏感性分析D、久期分析點擊展開答案與解析，銀 對銀行當期收益

2、的影響的一種方法。4.Credit Portfolio View模型根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過( )計算違約率。A、壓力測試B、資產(chǎn)分組C、蒙特卡洛模擬D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代點擊展開答案與解析Credit Portfolio View 模型可以看做是Credit Metrics 模型的一個補充，因為該模型雖然 在違約率計算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過蒙特卡洛模擬計算出來， 行了調(diào)整而已。銀行在期末對企業(yè)客戶評級進行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中， 年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是( )。A、該行AA級客戶的違約頻率為0.5%B、該行AA 級

3、客戶的貸款不良率為0.5%C、該行AA級客戶的違約概率為0.5%D、該行AA級客戶的違約損失率為0.5%點擊展開答案與解析1000個客戶中發(fā)現(xiàn)有5 個客戶違約，則違約頻率=5/1000100%=0.5%。6.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%, 第2年的違約率是1 . 4 % , 第3年的違約率是2.1%。三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為( )。A、95.757%B96.026%C562%D2.547%點擊展開答案與解析根據(jù)死亡率模型，該客戶能夠在 3 年到期后將本息全部歸還的概率為：7.下列關于風險的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治

4、理結(jié)構(gòu)、強化內(nèi)部控制機 制，從而降低風險損失的管理理念的是( )。A、風險是未來結(jié)果的不確定性B、風險是未來的期望收益C、風險是未來的盈利D、風險是損失的可能性點擊展開答案與解析 如果某個事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，則不存在風險;若該事件的收 益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風險。8.對企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營風險分析的時候，對國內(nèi)企業(yè)來說，存在的最突出的問題是( )。A、經(jīng)營管理不善B品質(zhì)量不過硬C、企業(yè)職工知識水平偏低D、企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不完善點擊展開答案與解析營風險、產(chǎn)品風險、原料供應風險、生產(chǎn)風險以及銷售風險。9.監(jiān)管機構(gòu)關于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不

5、包括( )。A、能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求B、要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構(gòu)變化和新業(yè)務 C、銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)D、銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需 要點擊展開答案與解析【知識點】: 第 2 章第4 節(jié)風險數(shù)據(jù)巴塞爾委員會要求：銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應該有針對性地滿足風險管理報告的需要， 包括壓力/危機情境下的需要、內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求。加總流程的靈活性是指能夠 生成客制化數(shù)據(jù)，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構(gòu)變化和新業(yè)務。除生成總的風險敞口外， 還要具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力，例如敞

6、口的國別、行業(yè)分布，同時強調(diào)了“指定 日期”,也就變相要求了數(shù)據(jù)的靈活性。C項屬于數(shù)據(jù)完整性的要求。10.下列哪項不屬于清晰的聲譽風險管理流程的內(nèi)容?( )A、外部審計B、聲譽風險監(jiān)測和報告C、聲譽風險評估D、聲譽風險識別點擊展開答案與解析商業(yè)銀行應當建立清晰的聲譽風險管理流程，用來一致、持久地識別、評估和監(jiān)測每一 個可能影響聲譽的風險因素。清晰的聲譽風險管理流程包括： 聲譽風險識別;聲譽風險 評估;聲譽風險監(jiān)測和報告。11.下列關于商業(yè)銀行風險偏好的表述，錯誤的是( )。A、風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分B、商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協(xié)調(diào)一致 C、

7、風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監(jiān)管者的期望D、制定明確的風險偏好有助于在不同利益相關者之間形成一個共同交流的基礎點擊展開答案與解析【知識點】: 第 2 章第2 節(jié)風險偏好管理風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分，是董事會在考慮利益相關者期 也 行可能盲目追求財務利潤、發(fā)展速度和經(jīng)營規(guī)模而過度承擔風險，導致經(jīng)營發(fā)展不可持續(xù); 也可能過于謹慎保守，片面規(guī)避風險而只能獲取過低的收益，甚至喪失發(fā)展機遇;或者在銀 行內(nèi)部造成董事會、管理層、不同業(yè)務12.關于強化信息披露監(jiān)控機制，下列表述不正確的是( )。A、信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進行信息披 露

8、B、日常監(jiān)督機制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩(wěn)定的信息披 露監(jiān)督C、法律賦予監(jiān)管當局的責任越大，揭示商業(yè)銀行信息披露的動機越小，商業(yè)銀行在信 D、為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，包括日常監(jiān) 督機制、懲罰機制和監(jiān)管當局責任點擊展開答案與解析C大，監(jiān)管者的能力越強，揭示商業(yè)銀行信息披露的動 13.下列哪項不屬于適應監(jiān)管底線的風險預警管理?( )A、資本充足率預警管理B、存貸比監(jiān)管預警管理C、主要風險暴露預警管理D、撥備覆蓋比預警管理點擊展開答案與解析 警管理、存貸比監(jiān)管預警管理、信貸不良資產(chǎn)及不良資產(chǎn)占 管理、重大風險事 件預警管理等。C項屬于適應

9、本行內(nèi)部信用風險執(zhí)行效果的預警管理。14.某銀行資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權平均久期為5年，負債為800億元，負債加權平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性( )。A、減弱B、加強C、不變D、無法確定點擊展開答案與解析 平均久期=5- (800/1000)4=1.8。當久期缺口為正時，如果市場利率下降，則資產(chǎn) 價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性隨之加強;如果市場利率上升，則資產(chǎn)價 值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性隨之減弱。15.小張在出差之前要求公司為其投一份意外傷害險，小張的行為屬于( )。A、風險規(guī)避B、損失控制C、風險自留D、風險轉(zhuǎn)移點擊展開

10、答案與解析 。16.商業(yè)銀行進行風險加總，若考慮風險分散化效應，應基于 實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù) A、短期;一個B、長期;兩個C、長期;一個D、短期;兩個點擊展開答案與解析 業(yè)銀行應對風險加總方法和假設進行審慎調(diào)整。17.2008年中國四川地區(qū)由于地震造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務受到影響。 這體現(xiàn)的是( )引發(fā)的風險。A、監(jiān)管規(guī)定B、自然災害C、業(yè)務外包D、恐怖威脅點擊展開答案與解析 18.商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，不可避免地出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品/服務成本增加、產(chǎn)能 過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的( )。A、競爭對手風險B、行業(yè)風險C、客戶風險D、品牌風險點擊展開答

11、案與解析A在提供更加便利和多元化的 金融服務、填補市場空白的同時，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場份額;C項，客戶風險 是指經(jīng)濟發(fā)展及市場波動導致客戶風險/投資偏好發(fā)生轉(zhuǎn)變，客戶維權意識和議價能力也顯 著增強;D項，品牌風險是指激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務的品牌管理質(zhì) 量直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空問。19.根據(jù)商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級法，不同信用等級的客戶，其違約風險與信用等級之間 的變化趨勢應當為( )。點擊展開答案與解析【知識點】: 第 4 章第2 節(jié)基于內(nèi)部評級的方法不同信用等級的客戶違約風險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢?？蛻舻倪`約頻率越高，其信用等級越低，兩者

12、呈負相關。20.下列關于Credit Risk+模型的說法，不正確的是( )。A、假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)B、組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟影響也還是正態(tài)分布C、認為不同類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的D、根據(jù)火災險的財險精算原理，假設貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進行 點擊展開答案與解析【知識點】: 第 4 章第2 節(jié)信用風險組合的計量Credit Risk+模型是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假 設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。貸款組合中不同類型的貸款同時違約的 概率是很小的且相互獨立，因此貸款組合的違約率服從泊松分布

13、。組合的損失分布會隨組合 中貸款筆數(shù)的增加而更加接近于正態(tài)分布。在計算過程中，模型假設每一組的平均違約率都 是固定不變的，而實際上，平均違約率會受宏觀經(jīng)濟狀況等因素影響而發(fā)生變化，在這種情 況下，貸款組合的損失分布會出現(xiàn)更加嚴重的肥尾現(xiàn)象。21.商業(yè)銀行應當在資本充足性評估程序中評估( ),即進行資本評估。A、資本充足水平B、資產(chǎn)充足水平C、盈利水平D、風險管理水平點擊展開答案與解析【知識點】: 第 12 章第3 節(jié)資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及頻率根據(jù)風險評估結(jié)果，商業(yè)銀行應當在資本充足性評估程序中評估資本充足水平，即進行 資本評估。商業(yè)銀行應基于風險評估過程中確定的當前風險輪廓、未來業(yè)務規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)

14、略 確定資本需求。22.聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照( )進行排序。A、影響程度和緊迫性B、影響程度和時間先后C、時間先后和重要程度D、時間先后和緊迫性點擊展開答案與解析聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序。 23.下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務預警信號?( )A、存貨周轉(zhuǎn)率變小B、出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)C、總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅下降D、公司業(yè)務性質(zhì)的改變點擊展開答案與解析切關 注企業(yè)出現(xiàn)的早期財務和非財務警示信號，對客戶的長短期償債能力高度關注。D項，業(yè)務 性質(zhì)變化屬于非財務風險的監(jiān)測。24.下列關于集團

15、法人客戶信用風險特征的說法，錯誤的是( )。A、連環(huán)擔保十分普遍B、內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁C、系統(tǒng)性風險較低D、貸后管理難度大點擊展開答案與解析易頻 繁;連環(huán)擔保十分普遍;真實財務狀況難以掌握;系統(tǒng)性風險較高;風險識別和貸 后管理難度大。25.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用( )來計量市場風險資本。A、基本指標法B、內(nèi)部模型法C、高級計量法D、內(nèi)部評級法點擊展開答案與解析 險資本要求。26.下列關于市場約束參與方的作用，錯誤的是( )。A、監(jiān)管機構(gòu)制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性B、存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力，銀行為了吸收更多的存款必然要 照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營

16、管理水平，有效控制風險C、評級機構(gòu)能夠引導公眾選擇與資金安全性高的金融機構(gòu)開展業(yè)務，并起到市場監(jiān)督 的作用D、股東通過股票的購買和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控 制風險點擊展開答案與解析 。27.下列各項對商業(yè)銀行風險預警程序的順序描述，正確的是( )。C集和傳遞風險分析風險處置后評價點擊展開答案與解析 確化的風險預警系統(tǒng)，都應當逐級依次完成信用信息的收集和傳遞、風險分析、風險處置、 28.一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預計1個月后收到1000萬美元的貨款， 的研究部門預計1個月后日元可能會升值到1美元=100日元， 因此建議該日本出口商( ),以對沖風險。A

17、、在103 價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸B、在103 價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸C、在100 價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸D、在100 價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸點擊展開答案與解析由題意可知，該日本出口商預計1 個月后收到1000 萬美元的貨款，為了避免美元貶值 造成損失，可在103 價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸。29.在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，下列各項不屬于對單一法人客戶的非財務因素 分析的是( )。A、客戶的企業(yè)管理者的人品B、客戶企業(yè)的效率比率分析C、客戶的銷售風險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等 D、客戶企

18、業(yè)的總體經(jīng)營風險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等點擊展開答案與解析 風險分析，宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境分析。A項屬于管理層風險分析;CD兩項均屬于生 產(chǎn)與經(jīng)營風險分析;B 項屬于對單一法人客戶財務狀況分析中的財務比率分析。30.假設商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國債。研究部門預測市場利率在未來將上揚，國債價格有下 跌的風險，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國債的利率風險，并與交易對手B達成利率 A、銀行A以浮動利率支付利息給B,B 以固定利率支付利息給銀行AB、銀行A 以固定利率支付利息給B,B 以固定利率支付利息給銀行AC、銀行A以固定利率支付利息給B,B D、銀行A以浮動利率支付利息給B,

19、B點擊展開答案與解析 預測市場利率可能進入上升通道，造成國債價格下跌，此時，銀行A 可選擇與交易對手 B 進行利率互換，即銀行A 將國債的固定利息收入支付給交易對手B ,而 B 支付給A 浮動利 31.銀行監(jiān)管的依法原則是指( )。A、監(jiān)管職權的設定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可B、監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的，應當具有透明度C、平等對待所有參與者D、努力降低成本，不給納稅人增添負擔點擊展開答案與解析 律性質(zhì)看，監(jiān)管行為是一種行政行為，依法行政是有效實施監(jiān)管的基本要求。B項為公開原 則 ; C項為公正原則;D項為效率原則。32.假設某風險資產(chǎn)的預期收益率為8%,標準差為0.15,同期國債的

20、無風險收益率為4%。 如果希望利用該風險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風險資產(chǎn)和國 債的投資權重分別為( )。A0%,50%B,70%C0%D,60%點擊展開答案與解析33.金融資產(chǎn)的公允價值是指( )。A、金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B、在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所 C、出售一項金融資產(chǎn)時所能收到或轉(zhuǎn)移一項金融負債時將會支付的價格 D、對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值點擊展開答案與解析A 項是指名義價值;B項是指市場價值;D項是指市值重估。34.在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的

21、值為( )。A%BD點擊展開答案與解析 為 12%。35.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為( )。A、賬面資本、經(jīng)濟資本、監(jiān)管資本B、持續(xù)經(jīng)營資本、破產(chǎn)清算資本C、核心一級資本、其他一級資本、二級資本D、實收資本、資本公積、盈余資本點擊展開答案與解析三個 概念。其中，賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入;經(jīng)濟資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經(jīng)濟損失所需要持有的資本數(shù)額;監(jiān)管資本是監(jiān)管當 局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本。36.下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風險暴露的是( )。A、單筆不超過100 萬授信的個人信用卡B、某銀行發(fā)放

22、一筆50 萬，期限1 年的微小企業(yè)貸款C、以汽車抵押而發(fā)放的30 萬信用卡專項分期付款D、某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200 萬期限一年的循環(huán)授信點擊展開答案與解析 37.集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集 團統(tǒng)一授信一般分“三步走”,其中不包括( )。A、根據(jù)總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該 集團整體的授信額度B、確定客戶的最高債務承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務的最大能力C的授信限額，初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高 授信額度的參考值D、分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位

23、的授信限額點擊展開答案與解析B 項是針對單一客戶進行限額管理時首先要做的工作。38.新產(chǎn)品(業(yè)務)風險評估是指商業(yè)銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上，對風 險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評估，衡量確定產(chǎn)品( )的過程。A、風險事件B、風險結(jié)果C、風險類型D、風險等級點擊展開答案與解析新產(chǎn)品/業(yè)務風險管理是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品/業(yè)務立項申請、需求設計、 技術開發(fā)、測試投產(chǎn)等各環(huán)節(jié)，運用定量或定性方法對新產(chǎn)品/業(yè)務進行風險識別、評估和 控制，并由風險管理等部門進行風險審查和監(jiān)督管理的過程。新產(chǎn)品/業(yè)務風險評估是指商 品風險等級的過程。39.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取( )的方式，

24、全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的 定切實可行的實施方案。A、從下至上B、從上至下C、由內(nèi)到外D、由外到內(nèi)點擊展開答案與解析 。40.影響商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)違約損失率的因素有很多，其中清償優(yōu)先性屬于( )。A、項目因素B、行業(yè)因素C、地區(qū)因素D、宏觀性因素點擊展開答案與解析 算時，債權人從企業(yè)殘余價值中獲得清償時相對于該企業(yè)其他債權人和股東的先后順序。二、多選題1.下列各項屬于商業(yè)銀行客戶風險監(jiān)測內(nèi)生變量指標的有( )。A、融資主體的合規(guī)性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營組織架構(gòu)、管理層素質(zhì)、還款意愿、信用 標B、資金實力、技術以及設備的先進性、人力資源、資質(zhì)等級等實力類指標 C、市場競爭環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境、

25、外部重大事件、信用環(huán)境等環(huán)境類指標 D、長期、短期償債能力指標點擊展開答案與解析E主要股東、上下游客戶、市場競爭者等風險域”企業(yè)屬于客戶風險的外生變量指 2.商業(yè)銀行資本可以用來( )等。A、緩沖意外損失B、保護銀行的正常經(jīng)營C、為銀行的注冊提供資金D、吸收銀行的經(jīng)營虧損E、為存款進入前的經(jīng)營提供啟動資金點擊展開答案與解析 3.風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的( )。A、哲學B、公司治理原則C、內(nèi)部控制體系D、風險管理理念點擊展開答案與解析通過 4.商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風險，主要包括( )。A、信用風險B、銀行賬戶利率風險C、集中度風險D、市場風險

26、E、操作風險點擊展開答案與解析 信用風險、市場風險、操作風險、銀行賬戶利率風險、流動性風險、集中度風險。5.商業(yè)銀行實質(zhì)性風險評估的總體要求是( )。A、商業(yè)銀行應當有效評估和管理各類主要風險B、商業(yè)銀行風險評估要符合監(jiān)管要求C、商業(yè)銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險 D、商業(yè)銀行風險評估要符合銀行的實際E、商業(yè)銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染點擊展開答案與解析要風 險。對能夠量化的風險，商業(yè)銀行應當開發(fā)和完善風險計量技術，確保風險計量的一致性、 客觀性和準確性，在此基礎上加強對相關風險的緩釋、控制和管理。對難以量化的風險，商 效管理。商

27、業(yè)銀 業(yè)銀行進行風險加總，應當充分考慮集6.下列各項屬于市場風險的是( )。A、利率風險B、政治風險C、匯率風險D、商品風險E、結(jié)算風險點擊展開答案與解析 B 項屬于國別風險;E項屬于信用風險。7.單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風險，主要包括( )等組成因素。A、即期凈敞口頭寸B、遠期凈敞口頭寸C、期權合約頭寸D、期權敞口頭寸E、其他敞口頭寸點擊展開答案與解析 寸之和，反映單一貨幣的外匯風險。8.選擇關鍵風險指標的基本原則有( )。A、整體性B、重要性D、可靠性點擊展開答案與解析9.商業(yè)銀行分析企業(yè)集團內(nèi)的關聯(lián)交易時，判斷企業(yè)客戶是否屬于集團法人客戶內(nèi)部的關 聯(lián)方應關注的情況有( )。A、易

28、貨交易B、發(fā)生處理方式異常的交易C、資金以股本權益性投資的方式供單位或個人長期使用D、互為提供擔保或連環(huán)提供擔保E、與特定顧客或供應商發(fā)生大額交易點擊展開答案與解析商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)客戶下列行為/情況時，應當著重分析其是否屬于某個企業(yè)集團內(nèi)部 的關聯(lián)方，以及其行為/情況是否屬于關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易：(1)與無正常業(yè)務關系的單位或個人發(fā)生重大交易;(2)進行價格、利率、租金及付款等條件異常的交易;(3)與特定客戶或供應商發(fā)生大額交易;(4)進行實質(zhì)與形式不符的交易;(5)易貨交易;(6)進行明顯缺乏商業(yè)理由的交易;(7)發(fā)生處理方式異常的交易;(8)資產(chǎn)負債表日前后發(fā)生的重大交易;(9)互為提供擔

29、保或連環(huán)提供擔保;(10)存在有關10.信息披露的形式包括( )。A、招股說明書B、上市公告書C、定期報告D、財務報表E、臨時報告點擊展開答案與解析式，把公司及與公司相關的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行為。11.關于市場約束，下列表述正確的有( )。A、公眾存款人是市場約束的核心B、市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營C、市場約束的運作機制主要是依靠利益相關者的利益驅(qū)動，包括存款人、債權人、銀 行股東等D、市場約束是指通過建立銀行業(yè)金融機構(gòu)信息披露制度，增強銀行業(yè)金融機構(gòu)經(jīng)營和 銀行監(jiān)管透明度E、債券持有人的市場約束作用主要是通過債券的購買和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加 壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風險點擊展開答案與解析【知識點】: 第 13 章第2 節(jié)市場約束機制A 項，監(jiān)管部門是市場約束的核心。12. 內(nèi)部評級法的核心應用范圍包括( )。A、信貸政策的制定B、授信審批C、限額設定D、貸款定價E、損失準備計提點擊展開答案與解析【知識點】: 第 4 章第2 節(jié)基于內(nèi)部評級的方法除 ABC 三項外，內(nèi)部評級法的核心應用范圍還包括： 風險監(jiān)控，對于不同評級結(jié)果 的債務人或債項，采用不同監(jiān)控手段和頻率;風險報告，明確規(guī)定風險報告的內(nèi)容、頻率 和對象，至少按季向董事會、高級管理層和其他相關部門或人員報告?zhèn)鶆杖撕蛡椩u級總體 概況和變化情況。DE兩項屬于內(nèi)部評級法的高級應用范圍。1