某銀行業(yè)從業(yè)人員認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

1、 HYPERLINK 更多企業(yè)學(xué)學(xué)院： 中小企業(yè)業(yè)管理全全能版183套講講座+8897000份資料總經(jīng)理、高高層管理理49套講座座+1663888份資料中層管理理學(xué)院46套講座座+60020份份資料國(guó)學(xué)智慧慧、易經(jīng)經(jīng)46套講座座人力資源源學(xué)院56套講座座+2771233份資料各階段員員工培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)院77套講座座+ 3324份份資料員工管理理企業(yè)學(xué)學(xué)院67套講座座+ 887200份資料工廠生產(chǎn)產(chǎn)管理學(xué)學(xué)院52套講座座+ 1139220份資料財(cái)務(wù)管理理學(xué)院53套講座座+ 1179445份資料銷售經(jīng)理理學(xué)院56套講座座+ 1143550份資料銷售人員員培訓(xùn)學(xué)學(xué)院72套講座座+ 448799份資料201

2、0年年上半年年中國(guó)銀銀行業(yè)從從業(yè)人員員資格認(rèn)認(rèn)證考試試風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理真真題 時(shí)時(shí)間：1120分分鐘一、單項(xiàng)選選擇題。以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中。只有一項(xiàng)符合題目要求請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng),不選、錯(cuò)選均不得分。(共90題。每題05分，共45分)1通常情況下，導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原兇是( )。 A違約風(fēng)險(xiǎn) B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn) D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 2巴塞爾新資本協(xié)議只對(duì)( )的定義做了一個(gè)嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口?！?A聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) B國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C法律風(fēng)險(xiǎn) D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 3下列屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是( )。 A5Cs系統(tǒng) B5

3、Ps系統(tǒng) CCAMELs系統(tǒng) D以上都是 4下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以考慮重新設(shè)定限額的是( )。 A經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng) B新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議 C年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算 D授信集中度限額變化 5健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系具有的功能不包括( )。 A自覺(jué)管理 B系統(tǒng)管理 C微觀管理 D非系統(tǒng)管理 6與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有( )。 A特殊性、非營(yíng)利性 B普遍性、非營(yíng)利性 C特殊性、營(yíng)利性 D普遍性、營(yíng)利性 7將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。 A風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B風(fēng)險(xiǎn)

4、轉(zhuǎn)移 C風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D風(fēng)險(xiǎn)分散 8下列關(guān)于健康有效的合規(guī)管理文化，說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。 A要樹(shù)立正確的合規(guī)管理觀念 B要加強(qiáng)管理層的驅(qū)動(dòng)作用 C要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用 D要?jiǎng)?chuàng)建學(xué)習(xí)型組織 9( )是風(fēng)險(xiǎn)文化中最重要、最高層次的因素。 A風(fēng)險(xiǎn)管理方法 B風(fēng)險(xiǎn)管理理念 C風(fēng)險(xiǎn)管理制度 D風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 10銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列不屬于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)分析的是( )。 A難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息 B商業(yè)銀行無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力 C不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價(jià)能力 D將技術(shù)支持等風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商 11下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的

5、論述，不正確的是( )。 A商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包，但一些關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去 B通過(guò)業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任 C雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔(dān)責(zé)任 D進(jìn)行外包時(shí)，商業(yè)銀行必須對(duì)外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理 12戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型包括( )。 A品牌風(fēng)險(xiǎn) B競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn) C客戶風(fēng)險(xiǎn) D以上全對(duì) 13商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和( )。 A流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) B信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) C風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo) D操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 14銀

6、行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的關(guān)系不包括( )。 A隸屬 B獨(dú)立 C支持 D不能混淆 15( )是商業(yè)銀行日常工作的一個(gè)重要部分，每個(gè)業(yè)務(wù)都要建立控制措施，分清責(zé)任范嗣，并接受仔細(xì)的、獨(dú)立的監(jiān)控。 A外部控制環(huán)境 B風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估 C內(nèi)部控制措施 D監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正 16在實(shí)際操作中，以下( )是商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)通常選擇的融資方式。 A出售流動(dòng)資產(chǎn) B同業(yè)拆入 C收回貸款 D長(zhǎng)期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn) 17某公司2000年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15，2000年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2000年末所有者權(quán)益為36億元人民幣則該企業(yè)2000年凈資產(chǎn)收益

7、率為( )。 A94 D52 C92 D84 18交易定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過(guò)程中，( )。 A市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異 B與市場(chǎng)上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別 C由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價(jià)困難 D未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤 19在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的外部事件中，( )風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。 A內(nèi)部欺詐 B產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷 C外部欺詐 D業(yè)務(wù)外包 20( )又稱為營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。 A盈利能力比率 B效率比率 C杠桿比率 D流動(dòng)比率 21企業(yè)的某年的稅前凈利潤(rùn)為6000萬(wàn)元人民幣，利息費(fèi)用

8、為3000萬(wàn)元人民幣，則其利息保障倍數(shù)為( )。 A2 B1 C3 D422Credit MetriCs模型中，信用工具的市場(chǎng)價(jià)值取決于借款人的( )。 A信用等級(jí) B資產(chǎn)規(guī)模 C盈利水平 D還款能力 23下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說(shuō)法，正確的是( )。 A具有將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動(dòng)性的證券的特點(diǎn) D在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的 C有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量 D以上都正確 24假設(shè)一位投資者將1萬(wàn)元存人銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)ll000元，投資的絕對(duì)收益是( )。 A1000元 B100元 C，99% D10%25在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理

9、模式中，不包括( )。 A資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式 B負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 C綜合風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 26若客戶尚未違約，在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為( )。 A表外項(xiàng)目已承諾未提取金額 B表外項(xiàng)目已提取金額 C表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)已承諾未提取金額 D表內(nèi)項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)已承諾未提取金額 27下列不屬于信用衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)的是( )。 A替代性 B交易性 C靈活性 D債務(wù)的易變性 28( )主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。 A抵押 B保證 C留置 D質(zhì)押 29“5C”方法屬于( )評(píng)級(jí)方法。 A信用評(píng)分法 B專家判斷法 C歷史模型法 D壓力測(cè)

10、試法 30貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本一般是指( )。 A預(yù)期損失 B非預(yù)期損失 C預(yù)期和非預(yù)期損失 D以上都不對(duì) 31外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系中，除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有利于( )。 A提高我國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力 B進(jìn)步完善信息披露的監(jiān)控機(jī)制 C改進(jìn)我國(guó)商業(yè)銀行信息披露 D提高審計(jì)效率 32絕對(duì)信用價(jià)差是指( )。 A不同債券或貸款的收益率之間的差額 B債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額 C固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額 D以上都不對(duì) 33如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級(jí)類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該

11、商業(yè)銀行的不良貸款率等于( )。 A2 B201 C208 D20 34可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對(duì)每一種影響作進(jìn)一步分析，屬于( )方法。 A專家調(diào)查列舉 B情景分析 C分解分析 D失誤樹(shù)分析 35( )承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的重要職責(zé)，而各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)控制決策的最終責(zé)任。 A董事會(huì) B風(fēng)險(xiǎn)管理部門 C監(jiān)事會(huì) D財(cái)務(wù)控制部門 36企業(yè)2000年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為3000萬(wàn)元，其中存貨為l500萬(wàn)元，應(yīng)收賬款1500萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2000萬(wàn)元，則該公司2000年速動(dòng)比率為( )。 A078 B094 C075 D07437某商

12、業(yè)銀行觀測(cè)到兩組客戶(每組5人)的違約率為(3，3)、(2，0)、(4，2)、(3，6)和(8，3)，則這兩組客戶違約率間問(wèn)的坎德?tīng)栂禂?shù)為( )。 A03 B06 C07 D0938下列關(guān)于非線性相關(guān)的計(jì)量系數(shù)的說(shuō)法，不正確的是( )。 A秩相關(guān)系數(shù)采用兩個(gè)變量的秩而不是變量本身來(lái)計(jì)量相關(guān)性 B坎德?tīng)栂禂?shù)通過(guò)兩個(gè)變量之間變化的一致性反映兩個(gè)變量之間的相關(guān)性 C秩相關(guān)系數(shù)和坎德?tīng)栂禂?shù)能夠刻畫兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度 D秩相關(guān)系數(shù)和坎德?tīng)栂禂?shù)能夠通過(guò)各變量的邊緣分布刻畫出兩個(gè)變量的聯(lián)合分布 39財(cái)政政策對(duì)許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財(cái)政緊縮時(shí)，行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)呈( )趨勢(shì)。 A上升 B下降 C不變 D先上升

13、后下降 40信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種( )，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所 降低。 A系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) B非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) C既屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D不屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 41單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)( )進(jìn)行分析。 A資產(chǎn)負(fù)債表和損益表 B財(cái)務(wù)報(bào)表和損益表 C財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表 D資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表 42信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指( )。 A商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為_(kāi)應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 B商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為r應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 C商業(yè)銀

14、行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 D以上都不對(duì) 43銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的影響因素不包括( )。 A一般環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素 B銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素 C項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素 D政治風(fēng)險(xiǎn)因素 44下列不屬于作為測(cè)量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中決定因素的變量的是( )。 A人均收入 B通貨膨脹 C財(cái)政平衡 D違約率 45在計(jì)算單一幣種敞口頭寸時(shí)，所包含的項(xiàng)目不包括( )。 A即期凈敞口頭寸 B遠(yuǎn)期凈敞口頭寸 C期權(quán)敞口頭寸 D總敞口頭寸46( )指的的是自期期權(quán)成交交之日起起，至到到期日之之前，期期權(quán)的買買方可在在此期間間內(nèi)任意意時(shí)點(diǎn)，隨隨時(shí)要求求期權(quán)的的賣方按按照期權(quán)權(quán)的坍議議內(nèi)

15、容，買買入或賣賣出特定定數(shù)量的的某種交交易標(biāo)的的物。 A歐歐式期權(quán)權(quán) B平價(jià)期期權(quán) CC美式式期權(quán) D買買入期權(quán)權(quán) 477市場(chǎng)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各各種類中中最主要要和最常常見(jiàn)的利利率風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)形式是是( )。 AA收益益率曲線線風(fēng)險(xiǎn) B期期權(quán)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) CC基準(zhǔn)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D重重新定價(jià)價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 48內(nèi)部審審計(jì)的主主要內(nèi)容容不包括括( )。 AA風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)狀況及及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別、計(jì)計(jì)量、監(jiān)監(jiān)控程序序的適用用性和有有效性 B內(nèi)內(nèi)部控制制的健全全性和有有效性 C適適時(shí)修訂訂規(guī)章制制度和操操作規(guī)程程使其符符合法律律的監(jiān)管管要求 D會(huì)會(huì)計(jì)記錄錄和財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告的的準(zhǔn)確性性和可靠靠性 449關(guān)關(guān)于表外外項(xiàng)目，說(shuō)說(shuō)法錯(cuò)誤誤的是( )。 A表表

16、外項(xiàng)目目按兩步步轉(zhuǎn)換的的方法計(jì)計(jì)算普通通表外項(xiàng)項(xiàng)目的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)權(quán)資產(chǎn) B利利率和匯匯率合約約的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)資產(chǎn)由由兩部分分組成：一是按按市價(jià)計(jì)計(jì)算出的的經(jīng)濟(jì)資資本，另另一部分分是由賬賬面名義義本金乘乘以固定定系數(shù)獲獲得 CC對(duì)于于匯率、利利率及其其他衍生生產(chǎn)品合合約的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)權(quán)資產(chǎn)，使使用現(xiàn)金金暴露法法計(jì)算 D商商業(yè)銀行行首先將將表外項(xiàng)項(xiàng)目的名名義本金金額乘以以信用轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)數(shù)，獲得得等同于于表內(nèi)項(xiàng)項(xiàng)目的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)產(chǎn)，然后后根據(jù)交交易對(duì)象象的屬性性確定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重重，計(jì)算算表外項(xiàng)項(xiàng)目相應(yīng)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)加權(quán)資資產(chǎn) 550貨貨幣互換換交易與與利率互互換交易易的區(qū)別別是( )。 A貨貨幣互換換需要在在期初交交

17、換本金金，但不不需在期期末交換換本金 B貨貨幣互換換明確了了利率的的支付方方式，但但無(wú)法確確定匯率率 C貨幣互互換需要要在期初初和期末末交換本本金 DD貨幣幣互換需需要在期期末交換換本金，但但不需要要在期初初交換本本金貨幣幣 511以下下關(guān)于久久期的論論述，正正確的是是( )。 AA久期期缺口的的絕對(duì)值值越大，銀銀行利率率風(fēng)險(xiǎn)越越高 BB久期期缺口絕絕對(duì)值越越小，銀銀行利率率風(fēng)險(xiǎn)越越高 CC久期期缺口絕絕對(duì)值的的大小與與利率風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有有明顯聯(lián)聯(lián)系 DD久期期缺口大大小對(duì)利利率風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)大小的的影響不不確定，需需要做具具體分析析 522壓力力測(cè)試的的目的是是評(píng)估銀銀行在極極端不利利情況下下的虧損損承

18、受能能力，主主要采用用( )方法進(jìn)進(jìn)行模擬擬和估計(jì)計(jì)。 AA模擬擬分析和和事后檢檢驗(yàn) BB敏感感性分析析和情景景分析 C敏敏感性分分析和事事后檢驗(yàn)驗(yàn) D風(fēng)險(xiǎn)價(jià)價(jià)值和情情景分析析 533缺口口分析側(cè)側(cè)重于計(jì)計(jì)量利率率變動(dòng)對(duì)對(duì)銀行( )的的影響。 A短短期收益益 B長(zhǎng)期收收益 CC中期期收益 D經(jīng)經(jīng)濟(jì)價(jià)值值 544下列列不屬于于常用的的市場(chǎng)限限額風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的是( )。 A交交易限額額 B風(fēng)險(xiǎn)限限額 CC止損損限額 D定定價(jià)限額額 555以下下關(guān)于期期權(quán)的論論述，錯(cuò)錯(cuò)誤的是是( )。 AA期權(quán)權(quán)價(jià)值由由時(shí)間價(jià)價(jià)值和內(nèi)內(nèi)在價(jià)值值組成 B在在到期前前，當(dāng)期期權(quán)內(nèi)在在價(jià)值為為零時(shí)，仍仍然存在在時(shí)間價(jià)價(jià)值 CC

19、對(duì)于于一個(gè)買買方期權(quán)權(quán)而言，標(biāo)標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)的執(zhí)行行價(jià)格等等于即期期市場(chǎng)價(jià)價(jià)格時(shí)，該該期權(quán)的的時(shí)間價(jià)價(jià)值為零零 D價(jià)外期期權(quán)的內(nèi)內(nèi)在價(jià)值值為零 56如果某某商業(yè)銀銀行持有有l(wèi)0000萬(wàn)美美元即期期資產(chǎn)，7700萬(wàn)萬(wàn)美元即即期負(fù)債債，美元元遠(yuǎn)期多多頭5000萬(wàn)，美美元遠(yuǎn)期期空頭3300萬(wàn)萬(wàn)那么么該商業(yè)業(yè)銀行的的即期凈凈敞口頭頭寸為( )。 A7700萬(wàn)萬(wàn)美元 B3300萬(wàn)萬(wàn)美元 C6600萬(wàn)萬(wàn)美元 D5500萬(wàn)萬(wàn)美元 57國(guó)際會(huì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則對(duì)金融融資產(chǎn)劃劃分的優(yōu)優(yōu)點(diǎn)不包包括( )。 A它它是基于于會(huì)計(jì)核核算的劃劃分 BB按照照確認(rèn)、計(jì)計(jì)量、記記錄和報(bào)報(bào)告等程程序嚴(yán)格格界定了了進(jìn)入四四類賬戶戶的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、

20、時(shí)間間和數(shù)量量，以及及在賬戶戶之間變變動(dòng)、終終止的量量化標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) C直接面面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的各項(xiàng)要要求 DD有強(qiáng)強(qiáng)大的會(huì)會(huì)計(jì)核算算理論和和銀行流流程框架架、基礎(chǔ)礎(chǔ)信息支支持 558( )是是國(guó)內(nèi)企企業(yè)機(jī)機(jī)構(gòu)類業(yè)業(yè)務(wù)最重重要的部部分，也也是國(guó)內(nèi)內(nèi)商業(yè)銀銀行最主主要的商商業(yè)銀行行業(yè)務(wù)。 A柜柜臺(tái)業(yè)務(wù)務(wù) B個(gè)人信信貸業(yè)務(wù)務(wù) C法人信信貸業(yè)務(wù)務(wù) D資金交交易業(yè)務(wù)務(wù) 599( )是商商業(yè)銀行行有效識(shí)識(shí)別和防防范操作作風(fēng)險(xiǎn)的的重要手手段。 A健健全的內(nèi)內(nèi)部控制制體系 B完完善激勵(lì)勵(lì)約束機(jī)機(jī)制 CC完善善的公司司治理 D以以上都正正確 660商商業(yè)銀行行核心雇雇員掌握握商業(yè)銀銀行大量量技術(shù)和和關(guān)鍵信信息，商商

21、業(yè)銀行行過(guò)度依依賴他們們可能帶帶來(lái)( )。 A市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) B聲譽(yù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) CC信用用風(fēng)險(xiǎn) D操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 611政治治風(fēng)險(xiǎn)是是影響銀銀行操作作風(fēng)險(xiǎn)的的外部事事件之一一。它是是指由于于戰(zhàn)爭(zhēng)、征征用、罷罷工以及及政府行行為等引引起的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。以以下不屬屬于銀行行面臨的的政治風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的是是( )。 AA政府府新興的的立法 B公公共利益益集團(tuán)持持續(xù)的壓壓力運(yùn)運(yùn)動(dòng) CC極端端組織的的行動(dòng)或或政變 D國(guó)國(guó)家進(jìn)行行宏觀調(diào)調(diào)控期間間，商業(yè)業(yè)銀行調(diào)調(diào)整有關(guān)關(guān)政策 62商業(yè)銀銀行有效效防范和和控制操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的前提提是( )。 A建建立完善善的內(nèi)部部控制體體系 BB建立立完善的的公司治治理結(jié)構(gòu)構(gòu) C加強(qiáng)外外部監(jiān)管管體

22、制建建設(shè) DD建立立完善的的信息管管理系統(tǒng)統(tǒng) 633商業(yè)業(yè)銀行在在市場(chǎng)交交易過(guò)程程中的財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)錯(cuò)誤誤屬于( )。 A戰(zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) B操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) CC信用用風(fēng)險(xiǎn) D市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 644( )方法法是以某某一個(gè)市市場(chǎng)變量量作為計(jì)計(jì)值基礎(chǔ)礎(chǔ)，推算算出或計(jì)計(jì)算HH交易頭頭寸的價(jià)價(jià)值。 A盯盯市 BB情景景分析 A不不適用于于非上市市公司 B運(yùn)運(yùn)用LoogittPrrobiit回歸歸技術(shù)預(yù)預(yù)測(cè)客戶戶的違約約概率 C核核心在于于把企業(yè)業(yè)與銀行行的借貸貸關(guān)系視視為期權(quán)權(quán)買賣關(guān)關(guān)系 DD核心心是假設(shè)設(shè)金融市市場(chǎng)中的的每個(gè)參參與者都都是風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)中立者者 777風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)遷徙類類指標(biāo)包包括正常常貸款遷遷徙率和和(

23、)。 AA盈利利能力 B不不良貸款款遷徙率率 C準(zhǔn)備資資金充足足程度 D資資本充足足程度 78管理信信息系統(tǒng)統(tǒng)是風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)管的的內(nèi)容和和要素之之一。監(jiān)監(jiān)管部門門對(duì)管理理信息系系統(tǒng)有效效性的評(píng)評(píng)判可用用( )衡量，這這些因素素受信息息需求分分析和系系統(tǒng)設(shè)計(jì)計(jì)影響。 A數(shù)數(shù)量、復(fù)復(fù)雜性、及及時(shí)性 B運(yùn)運(yùn)行速度度、復(fù)雜雜性、便便捷性 C質(zhì)質(zhì)量、數(shù)數(shù)量、及及時(shí)性 D質(zhì)質(zhì)量、及及時(shí)性、便便捷性 79( )是指因因市場(chǎng)價(jià)價(jià)格(利利率、匯匯率、股股票價(jià)格格和商品品價(jià)格)的不利利變動(dòng)而而使銀行行表內(nèi)外外業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生損失失的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。 AA市場(chǎng)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) C操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) DD流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 800在計(jì)計(jì)算資

24、本本充足率率時(shí)，對(duì)對(duì)質(zhì)押的的處理非非常嚴(yán)格格，認(rèn)可可的質(zhì)押押品大體體分為兩兩類：一一類是現(xiàn)現(xiàn)金類資資產(chǎn)；另另一類是是高質(zhì)量量的金融融T具，下下列屬于于第二類類質(zhì)押品品的是( )。 A評(píng)評(píng)級(jí)為AAA-以以上國(guó)家家或地區(qū)區(qū)政府發(fā)發(fā)行的債債券 BB黃金金 C本外幣幣現(xiàn)金 D銀銀行存單單 811在商商業(yè)銀行行風(fēng)險(xiǎn)管管理實(shí)踐踐中，與與信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和操作作風(fēng)險(xiǎn)相相比，形形成原因因更加復(fù)復(fù)雜和廣廣泛，通通常被視視為一種種綜合性性風(fēng)險(xiǎn)的的是( )。 A利利率風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) B國(guó)家風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) CC法律律風(fēng)險(xiǎn) D流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) 882下下列關(guān)于于商業(yè)銀銀行公司司治理的的說(shuō)法，錯(cuò)錯(cuò)誤的是是( )。 AA公司司治理應(yīng)

25、應(yīng)能夠激激勵(lì)商業(yè)業(yè)銀行的的董事會(huì)會(huì)和管理理層一致致追求符符合商業(yè)業(yè)銀行和和股東利利益的目目標(biāo) BB良好好的公司司治理是是商業(yè)銀銀行有效效管控風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)實(shí)現(xiàn)持續(xù)續(xù)健康發(fā)發(fā)展的基基礎(chǔ)，如如果存在在明顯疏疏漏，則則會(huì)造成成商業(yè)銀銀行破產(chǎn)產(chǎn) C商業(yè)銀銀行公司司治理應(yīng)應(yīng)建立、健健全以監(jiān)監(jiān)事會(huì)為為核心的的監(jiān)督機(jī)機(jī)制 DD商業(yè)業(yè)銀行公公司治理理應(yīng)建立立合理的的薪酬制制度，強(qiáng)強(qiáng)化激勵(lì)勵(lì)約束機(jī)機(jī)制 883過(guò)過(guò)去3年年，某企企業(yè)集團(tuán)團(tuán)的經(jīng)營(yíng)營(yíng)重點(diǎn)逐逐步從機(jī)機(jī)械制造造轉(zhuǎn)向房房地產(chǎn)開(kāi)開(kāi)發(fā)。商商業(yè)銀行行在審核核該集團(tuán)團(tuán)法人客客戶的貸貸款申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，其整整體投資資現(xiàn)金流流連年為為負(fù)，經(jīng)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金金流顯著著減少，融融資現(xiàn)

26、金金流急劇劇放大。根根據(jù)上述述信息，下下列分析析恰當(dāng)?shù)牡氖? )。 A該該企業(yè)集集團(tuán)的短短期償債債能力較較弱 BB多元元化經(jīng)營(yíng)營(yíng)有助于于提升該該企業(yè)集集團(tuán)的盈盈利能力力 C該企業(yè)業(yè)集團(tuán)投投資房地地產(chǎn)已經(jīng)經(jīng)造成損損失 DD投資資房地產(chǎn)產(chǎn)行業(yè)的的高收益益確保該該企業(yè)集集團(tuán)的償償債能力力很強(qiáng) 84某商業(yè)業(yè)銀行現(xiàn)現(xiàn)有A、BB兩類資資產(chǎn)，資資產(chǎn)A收收取固定定利息收收入，資資產(chǎn)B收收取浮動(dòng)動(dòng)利息收收入。如如果該銀銀行預(yù)期期市場(chǎng)利利率上升升，則應(yīng)應(yīng)當(dāng)( )以規(guī)規(guī)避利率率風(fēng)險(xiǎn)。 A資資產(chǎn)A不不做利率率互換，資資產(chǎn)B做做利率互互換 BB資產(chǎn)產(chǎn)A做利利率互換換，資產(chǎn)產(chǎn)B不做做利率互互換 CC資產(chǎn)產(chǎn)A、BB都不做做

27、利率互互換 DD資產(chǎn)產(chǎn)A、BB都做利利率互換換 855商業(yè)業(yè)銀行員員工在代代理業(yè)務(wù)務(wù)操作中中，下列列行為易易造成操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的是( )。 A設(shè)設(shè)立專戶戶核算代代理資金金 B簽訂書書面委托托代理合合同 CC代理理手續(xù)費(fèi)費(fèi)收入先先用于員員工獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)再納入入銀行大大賬核算算 D遇到誤誤導(dǎo)性宣宣傳和錯(cuò)錯(cuò)誤銷售售，對(duì)業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行必必要的提提示 886為為有效降降低流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，商業(yè)業(yè)銀行資資產(chǎn)和負(fù)負(fù)債的分分布應(yīng)當(dāng)當(dāng)( )。 AA異質(zhì)質(zhì)化、分分散化 B資資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)當(dāng)同質(zhì)化化、集中中化，負(fù)負(fù)債應(yīng)當(dāng)當(dāng)異質(zhì)化化、分散散化 CC同質(zhì)質(zhì)化、集集中化 D負(fù)負(fù)債應(yīng)當(dāng)當(dāng)同質(zhì)化化、集中中化、資資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)當(dāng)異質(zhì)化化、分散散化

28、 887聲聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理部部門應(yīng)當(dāng)當(dāng)將收集集到的聲聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素按按照( )進(jìn)行行排序。 A影影響程度度和緊迫迫性 BB影響響程度和和時(shí)間先先后 CC時(shí)間間先后和和重要程程度 DD時(shí)間間先后和和緊迫性性 888我國(guó)國(guó)銀行業(yè)業(yè)監(jiān)管的的目標(biāo)是是促進(jìn)銀銀行業(yè)合合法、穩(wěn)穩(wěn)健運(yùn)行行和( )。 A維維護(hù)金融融體系的的安全和和穩(wěn)定 B維維護(hù)市場(chǎng)場(chǎng)的正常常秩序 C維維護(hù)公眾眾對(duì)銀行行業(yè)的信信心 DD保護(hù)護(hù)債權(quán)人人利益 89在市場(chǎng)場(chǎng)準(zhǔn)入范范圍和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中，( )不不屬于中中資商業(yè)業(yè)銀行行行政許可可事項(xiàng)。 A機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)立立 B調(diào)整業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍和增加加業(yè)務(wù)品品種 CC高級(jí)級(jí)管理人人員任職職資格 D資資本監(jiān)管管 900根

29、據(jù)據(jù)資本扣扣除的規(guī)規(guī)定，商商譽(yù)應(yīng)從從核心資資本中扣扣除的比比例是( )。 A00 B50 C75 D1000二、多項(xiàng)選選擇題。以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求。請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。(共40題每題l分。共40分)1商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括( )。 A監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額 B確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu) C核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型 D協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估 E全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況 2商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括( )。 A全面 B審慎 C有效 D獨(dú)立 E安全 3商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的矛盾有

30、( )。 A流動(dòng)性與效益性 B流動(dòng)性與安全性 C效益性與安全性 D流動(dòng)性與效率性 E安全性與風(fēng)險(xiǎn)分散性 4全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度分別是( )。 A全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素 B企業(yè)的目標(biāo) C企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu) D企業(yè)的各個(gè)層級(jí) E企業(yè)的規(guī)模 5商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比一般企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，主要體現(xiàn)在( )。 A資本為商業(yè)銀行提供融資 B吸收和消化損失 C限制商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) D維持市場(chǎng)信心 E是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理根本的驅(qū)動(dòng)力 6下列關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的程序，說(shuō)法正確的是( )。 A第一步是對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估 B第二步是挑選出具有同性質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中 C第三步是為投

31、資者提供詳細(xì)信息，使他們能夠評(píng)估貸款的風(fēng)險(xiǎn) D第四步是雙方協(xié)商確定購(gòu)買價(jià)格 E第五步是辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù) 7下列關(guān)于情景分析法，說(shuō)法正確的是( )。 A情景分析是一種多因素分析方法 B情景分析中的情景包括基準(zhǔn)情景 C情景分析中的情景包括最好的情景 D情景分析中的情景包括一般的情景 E情景分析中的情景包括最壞的情景 8下列關(guān)于正態(tài)分布圖的說(shuō)法，正確的是( )。 A正態(tài)分布是描述離散型隨機(jī)變量的一種重要概率分布 B整個(gè)曲線下的面積為lC關(guān)于x=u對(duì)稱，在x=u處曲線最高 D當(dāng)u=0，=1時(shí)，稱正態(tài)分布為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布 E若固定u，大時(shí)，曲線瘦而高 9對(duì)于巨大的災(zāi)難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手

32、段的是( )。 A提取損失準(zhǔn)備金 B沖減利潤(rùn) C保險(xiǎn)手段 D資本金 E核心資本 10下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法，正確的是( )。 A是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié) B是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過(guò)程 C風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包含兩個(gè)層面的內(nèi)容 D應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款遵守情況目標(biāo) E在貸款決策前預(yù)見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)并采取預(yù)案措施，對(duì)降低實(shí)際損失的貢獻(xiàn)度為5060 11法律合規(guī)部門主要承擔(dān)的職責(zé)包括( )。 A協(xié)助制定法律政策 B適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求 C開(kāi)展法律培訓(xùn)和教育項(xiàng)目 D經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性和合規(guī)部門工作情況 E參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造 12經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)貝|，治理結(jié)構(gòu)框架

33、應(yīng)當(dāng)做到( )。 A有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問(wèn)責(zé)制 B維護(hù)股東的權(quán)利，確保小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇 C確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利 D保證及時(shí)準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問(wèn)題的信息 E確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)管 13商業(yè)銀行通常對(duì)下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，主要包括( )。 A資金交易 B消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對(duì) C網(wǎng)絡(luò)中心 D法律事務(wù) E賬戶系統(tǒng) 14企業(yè)的速動(dòng)比率具有局限性，主要是因?yàn)槠錄](méi)有考慮( )。 A資產(chǎn)總額 B應(yīng)收賬款收回的可能性 C沒(méi)有考慮存貨 D應(yīng)收賬款收回的時(shí)間預(yù)期 E待攤費(fèi)用

34、15收益率曲線圈中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示( )。 A資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值 B資產(chǎn)的各到期期限 C對(duì)應(yīng)的收益率 D資產(chǎn)的現(xiàn)值 E資產(chǎn)的當(dāng)期收益率 16操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由( )所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。 A技術(shù) B系統(tǒng) C流動(dòng)性 D外部事件 E人員 17根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備( )特征。 A相關(guān)性 B全面性 C可靠性 D及時(shí)性 E可比性 18商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由( )因素決定。 A資金成本 B經(jīng)營(yíng)成本 C風(fēng)險(xiǎn)成本 D監(jiān)管資本 E資本成本 19以下屬于金融衍生品的是( )。 A即期金融產(chǎn)品 B金融期貨 C金融期權(quán) D金融遠(yuǎn)期 E金融互換 20商業(yè)銀行的

35、授信審批和信貸決策一般遵循( )原則。 A展期重審原則 B統(tǒng)一考慮原則 C公平競(jìng)爭(zhēng)的原則 D后續(xù)監(jiān)督原則 E審貸分離原則 21可用來(lái)簡(jiǎn)化協(xié)方差矩陣的方法的是( )。 A對(duì)角線模型 B因子模型 C歷史模擬法 D解析模型 E仿真模型 22我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款分類包含( )等級(jí)的貸款。 A正常 B關(guān)注 C次級(jí) D可疑 E損失 23個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括( )。 A經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn) B借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn) C由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足 D假按揭風(fēng)險(xiǎn) E國(guó)家干預(yù)房?jī)r(jià) 24信貸資產(chǎn)證券化目前主要可以分為( )類。 A資產(chǎn)支持債券 B住房抵押貸款證券 C消費(fèi)貸款支持證券 D企業(yè)貸款支

36、持證券 E其他貸款支持證券 25市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是( )。 A忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異 B缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) C大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響 D缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響 E缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異 26操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括( )。 A數(shù)據(jù)信息質(zhì)量 B違反系統(tǒng)安全規(guī)定 C系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) D系統(tǒng)維修成本較高 E系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性 27巴塞爾委員會(huì)提出，為了具備使用

37、標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足( )。 A具備完善、健康的內(nèi)部控制體系 B銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) C銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法 D董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu) E必須設(shè)立有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo) 28以下( )屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部門。 A財(cái)務(wù)控制部門 B內(nèi)部審計(jì)部門 C法律合規(guī)部門 D風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) E風(fēng)險(xiǎn)管理部門 29單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險(xiǎn)類的監(jiān)管指標(biāo)，其計(jì)算公式為最大一家客戶貸款總額資本凈額100，公式中的客戶包括( )。 A取得貸款的法人 B其他經(jīng)濟(jì)組織 C自然人 D個(gè)體

38、工商戶 E存款人 30以下論述正確的是( )。 A零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感 B零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平很敏感 C公司機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感 D零售存款客戶和公司機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都不敏感 E公司機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率承平高度敏感 31下列屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的原則是( )。 A保障性 B流動(dòng)性 C安全性 D盈利性 E競(jìng)爭(zhēng)性 32衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，核心存款比例這一指標(biāo)可以通過(guò)( )換算得到。 A現(xiàn)金頭寸指標(biāo) B核心存款 C，總資產(chǎn) D貸款總額 E大額負(fù)債依賴度 33下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)的是( )。 A盈利水平 B

39、存款大量流失 C股票價(jià)格下跌 D資產(chǎn)質(zhì)量 E融資成本上升 34核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為( )。 A核心員工的知識(shí)技能缺乏 B缺乏足夠后援替代人員 C相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄 D缺乏崗位輪換機(jī)制 E核心員工超越授權(quán)的活動(dòng) 35基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及( )變量。 A基本指標(biāo)法需要的資本 B前三年中總收人為負(fù)數(shù)的年數(shù) C前三年中總收人為正數(shù)的年數(shù) D前三年各年為正的總收入 E所計(jì)量的總的年數(shù) 36下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的是( )。 A戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)潛在威脅的洞察力 B有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L(zhǎng)機(jī)會(huì) C不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失

40、 E減少法律爭(zhēng)議、訴訟事件 37有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐的是( )。 A強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn) B無(wú)論對(duì)于利益持有者作出何種承諾，商業(yè)銀行都必須努力兌現(xiàn) C確保及時(shí)處理投訴和批評(píng) D將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái) E制定危機(jī)管理規(guī)劃 38蒙特卡洛模擬法是計(jì)量VaR值的基本方法之一，其優(yōu)點(diǎn)包括( )。 A可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題 B計(jì)算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快 C產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠 D即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，也能保證結(jié)果正確 E可以通過(guò)設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng) 39銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的

41、監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循( )原則。 A準(zhǔn)確性原則 B可比性原則 C及時(shí)性原則 D持續(xù)性原則 E法人并表原則 40我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括( )。 A不良資產(chǎn)率 B商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求 C貸款損失準(zhǔn)備率 D單一客戶授信集中度 E預(yù)期損失率三、判斷題題。請(qǐng)對(duì)對(duì)以下各各項(xiàng)的描描述做出出判斷正確的的為A，錯(cuò)錯(cuò)誤的為為B。(共155題。每每題l55，共ll5分)1成成員單位位的連環(huán)環(huán)擔(dān)保使使集團(tuán)法法人客戶戶的信用用風(fēng)險(xiǎn)放放大。 ( )2債債務(wù)人對(duì)對(duì)銀行的的實(shí)質(zhì)性性信貸債債務(wù)逾期期1000天以上上即被視視為違約約。 ( )33國(guó)際際商業(yè)銀銀行用來(lái)來(lái)考量商商業(yè)銀行行的盈利利能力和和風(fēng)險(xiǎn)水水平的最最佳方法法

42、是RAAPN。 ( )4市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)具有明明顯的非非系統(tǒng)性性特征。 ( )5國(guó)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)有兩個(gè)個(gè)基本特特征，其其中之一一就是：國(guó)家風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生生在國(guó)際際經(jīng)濟(jì)金金融活動(dòng)動(dòng)中，在在同一個(gè)個(gè)國(guó)家范范圍內(nèi)的的經(jīng)濟(jì)金金融活動(dòng)動(dòng)不存在在國(guó)家風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。 ( )6過(guò)過(guò)高的應(yīng)應(yīng)收賬款款周轉(zhuǎn)率率有利于于企業(yè)長(zhǎng)長(zhǎng)期發(fā)展展。 ( )77貸款款轉(zhuǎn)讓按按轉(zhuǎn)讓的的筆數(shù)可可以分為為一次轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓和回回購(gòu)式轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓。 ( )8內(nèi)內(nèi)部審計(jì)計(jì)部門可可以為商商業(yè)銀行行提供最最直接的的第一手手資料和和記錄。 ( )9敏敏感性分分析是一一種多因因素分析析法，情情景分析析是對(duì)單單一因素素進(jìn)行分分析。 ( )10董事會(huì)會(huì)、各級(jí)級(jí)管理人人員、戰(zhàn)戰(zhàn)略管理

43、理規(guī)劃劃部門，以以及法律律合規(guī)規(guī)內(nèi)部部審計(jì)部部門對(duì)有有效的戰(zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估負(fù)負(fù)有間接接責(zé)任。 ( )11從商業(yè)業(yè)銀行實(shí)實(shí)踐來(lái)看看，在貸貸款組合合信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別別和分析析過(guò)程中中引入?yún)^(qū)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)變量是是非常必必要的。 ( )12絕大多多數(shù)嚴(yán)重重的流動(dòng)動(dòng)性危機(jī)機(jī)都源于于商業(yè)銀銀行外部部環(huán)境的的變動(dòng)。 ( )13商業(yè)銀銀行應(yīng)當(dāng)當(dāng)根據(jù)資資產(chǎn)負(fù)債債的不同同流動(dòng)性性，以現(xiàn)現(xiàn)金備付付、二級(jí)級(jí)備付、三三級(jí)備付付、法定定準(zhǔn)備等等多級(jí)流流動(dòng)性準(zhǔn)準(zhǔn)備，實(shí)實(shí)行彈性性的、多多層次的的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債期限限結(jié)構(gòu)匹匹配。 ( )14社會(huì)責(zé)責(zé)任感是是提高聲聲譽(yù)、降降低風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的“萬(wàn)萬(wàn)能藥”。 ( )15財(cái)務(wù)因因素分析析是信用用風(fēng)險(xiǎn)分

44、分析過(guò)程程中的一一個(gè)重要要組成部部分，非非財(cái)務(wù)因因素分析析只是對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)因因素分析析的一個(gè)個(gè)輔助與與補(bǔ)充。 ( )2010年年上半年年中國(guó)銀銀行業(yè)從從業(yè)人員員資格認(rèn)認(rèn)證考試試 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理真題題專家解解析 一、單項(xiàng)選選擇題 1解析答案為為D。流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)是指指商業(yè)銀銀行無(wú)力力為負(fù)債債的減少少和或或資產(chǎn)的的增加提提供融資資而造成成損失或或破產(chǎn)的的風(fēng)險(xiǎn)，它它包括資資產(chǎn)流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和負(fù)債債流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)。流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)通常常 被認(rèn)認(rèn)為是商商業(yè)銀行行破產(chǎn)的的直接原原因。實(shí)實(shí)質(zhì)上，流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)是信信用、市市場(chǎng)、操操作、聲聲譽(yù)及戰(zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)長(zhǎng)期積積聚、惡惡化的綜綜合作用用的結(jié)果果。 22解解析答答案為C

45、C。由于于各國(guó)監(jiān)監(jiān)管當(dāng)局局對(duì)法律律風(fēng)險(xiǎn)的的理解并并不一致致，為了了使商業(yè)業(yè)銀行在在建立和和實(shí)施法法律風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理體體系這方方面有一一定的主主動(dòng)性和和靈活性性，巴巴塞爾新新資本協(xié)協(xié)議只只對(duì)法律律風(fēng)險(xiǎn)的的定義作作了一個(gè)個(gè)嘗試性性的規(guī)定定：“法法律風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)包括但但不限于于因監(jiān)管管措施和和解決民民商事?tīng)?zhēng)爭(zhēng)議而支支付的罰罰款、罰罰金或者者懲罰性性賠償所所導(dǎo)致的的風(fēng)險(xiǎn)敞敞口?！?3解析答案為為D。目目前所使使用的專專家系統(tǒng)統(tǒng)，對(duì)企企業(yè)信用用分析的的5Css系統(tǒng)使使用最為為廣泛，除除了5CCs系統(tǒng)統(tǒng)外，還還有針對(duì)對(duì)企業(yè)信信用分析析的5PPs系統(tǒng)統(tǒng)、CAAMELLs系統(tǒng)統(tǒng)，所以以D選項(xiàng)項(xiàng)的說(shuō)法法最準(zhǔn)確確。 44解

46、解析答答案為DD。信用用風(fēng)險(xiǎn)管管理委員員會(huì)可以以考慮重重新設(shè)定定限額的的是經(jīng)濟(jì)濟(jì)和市場(chǎng)場(chǎng)狀況的的較大變變動(dòng)，新新的監(jiān)管管機(jī)構(gòu)的的建議，年年度進(jìn)行行業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃和預(yù)預(yù)算，高高級(jí)管理理層決定定的戰(zhàn)略略重點(diǎn)的的變化，所所以A、BB、C項(xiàng)項(xiàng)正確，DD選項(xiàng)錯(cuò)錯(cuò)誤。 5解析答案為為D。健健全的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理體系具具有的功功能包括括自覺(jué)管管理、微微觀管理理、系統(tǒng)統(tǒng)管理、動(dòng)動(dòng)態(tài)管理理等功能能。 66解解析答答案為BB。與市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和信用用風(fēng)險(xiǎn)相相比，商商業(yè)銀行行的操作作風(fēng)險(xiǎn)具具有普遍遍性，操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)存在于于商業(yè)銀銀行業(yè)務(wù)務(wù)和管理理的各個(gè)個(gè)方面。此此外還具具有非營(yíng)營(yíng)利性，操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)并不能能為商業(yè)業(yè)銀行帶帶來(lái)盈

47、利利。 77解解析答答案為DD。對(duì)于于由相互互獨(dú)立的的多種資資產(chǎn)組成成的資產(chǎn)產(chǎn)組合，從從而使這這一組合合中發(fā)生生風(fēng)險(xiǎn)損損失的部部分能夠夠得到其其他未發(fā)發(fā)生損失失的部分分的補(bǔ)償償，屬于于風(fēng)險(xiǎn)分分散的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理方式。 8解析答案為為C。健健康有效效的合規(guī)規(guī)管理文文化包括括：樹(shù)立正正確的合合規(guī)管理理觀念；加強(qiáng)管管理層的的驅(qū)動(dòng)作作用；充分發(fā)發(fā)揮人的的主導(dǎo)作作用；要?jiǎng)?chuàng)建建學(xué)習(xí)型型組織。實(shí)實(shí)證研究究表明，人人的因素素是操作作風(fēng)險(xiǎn)的的最主要要因素，必必須把對(duì)對(duì)人的研研究放在在首位，建建立重視視人、以以人為本本的管理理模式和和文化模模式。 9解析答案為為B。風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理理念是是風(fēng)險(xiǎn)文文化中最最重要，最最高層

48、次次的因素素。 110解析答案為為D。商商業(yè)銀行行的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理部部門結(jié)構(gòu)構(gòu)通常有有分散型型和集中中型兩種種，屬于于商業(yè)銀銀行分散散型風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理部部門結(jié)構(gòu)構(gòu)的缺點(diǎn)點(diǎn)分析的的是難以以絕對(duì)控控制商業(yè)業(yè)銀行的的敏感信信息、商商業(yè)銀行行無(wú)法形形成長(zhǎng)期期的核心心競(jìng)爭(zhēng)力力、不利利于商業(yè)業(yè)銀行形形成強(qiáng)大大的定價(jià)價(jià)能力，所所以A、BB、C項(xiàng)項(xiàng)正確；D選項(xiàng)項(xiàng)將技術(shù)術(shù)支持等等風(fēng)險(xiǎn)管管理職能能外包給給專業(yè)服服務(wù)供應(yīng)應(yīng)商屬于于建立分分散型風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理部門的的正確做做法。 11解析析答案案為B。從從本質(zhì)上上說(shuō)，操操作或服服務(wù)雖然然可以外外包，但但其最終終責(zé)任并并未被“包包”出去去。業(yè)務(wù)務(wù)外包并并不能減減少董事事會(huì)和高高級(jí)

49、管理理層確保保第三方方行為的的安全穩(wěn)穩(wěn)健以及及遵守相相關(guān)法律律的責(zé)任任。外包包服務(wù)的的最終責(zé)責(zé)任人仍仍是商業(yè)業(yè)銀行，對(duì)對(duì)客戶和和監(jiān)管者者仍承擔(dān)擔(dān)著保證證服務(wù)質(zhì)質(zhì)量、安安全、透透明度和和管理匯匯報(bào)的責(zé)責(zé)任。 12解析析答案案為D。戰(zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的類型型包括產(chǎn)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、技術(shù)術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品品牌風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、客客戶風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、項(xiàng)目目風(fēng)險(xiǎn)、其其他(例例如財(cái)務(wù)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)運(yùn)營(yíng)以及及多種風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素素)。 13解析析答案案為C。商商業(yè)銀行行一個(gè)完完整的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)測(cè)指標(biāo)體體系，包包括風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)水平類類指標(biāo)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)遷徙徙類指標(biāo)標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)抵補(bǔ)類類指標(biāo)。 14解析析答案案為A。商商業(yè)銀行行的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理部部門和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理

50、理委員會(huì)會(huì)既要保保持相互互獨(dú)立，又又要相互互支持，但但不是隸隸屬關(guān)系系。 115解析答案為為c。內(nèi)內(nèi)部控制制措施是是商業(yè)銀銀行日常常工作的的一個(gè)重重要部分分，每個(gè)個(gè)業(yè)務(wù)都都要建立立控制措措施，分分清責(zé)任任范圍，并并接受仔仔細(xì)的、獨(dú)獨(dú)立的監(jiān)監(jiān)控。 16解析析答案案為B。在在實(shí)踐操操作中，商商業(yè)銀行行通常選選擇在真真正需要要資金的的時(shí)候借借入資 金，而而不長(zhǎng)期期在總資資產(chǎn)中保保存相當(dāng)當(dāng)規(guī)模的的流動(dòng)性性資產(chǎn)；如果通通過(guò)出售售流動(dòng)資資產(chǎn)換取取流動(dòng)性性，則將將導(dǎo)致總總資產(chǎn)存存量下降降；收回回貸款將將嚴(yán)重?fù)p損害商業(yè)業(yè)銀行的的聲譽(yù)。 17解析析答案案為A。銷銷售凈利利率=凈凈利潤(rùn)銷售收收入，則則凈利潤(rùn)潤(rùn)=2

51、001 5=3；凈凈資產(chǎn)收收益率=凈利潤(rùn)潤(rùn)(期初所所有者權(quán)權(quán)益合計(jì)計(jì)+期末末所有者者權(quán)益合合計(jì))21000=33(66422)994。 118解析答案為為D。交交易定定價(jià)錯(cuò)誤誤屬于操操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)內(nèi)部流流程類的的因素，它它是指在在交易的的過(guò)程中中，未遵遵循操作作規(guī)定，使使交易和和定價(jià)產(chǎn)產(chǎn)生了錯(cuò)錯(cuò)誤。 19解析析答案案為c。在在商業(yè)銀銀行經(jīng)營(yíng)營(yíng)的外部部事件中中，外部部欺詐風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)是給給商業(yè)銀銀行造成成損失最最大、發(fā)發(fā)生次數(shù)數(shù)最多的的操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)之一一。 220解析答案為為B。效效率比率率又稱為為營(yíng)運(yùn)能能力比率率，體現(xiàn)現(xiàn)管理層層管理和和控制資資產(chǎn)的能能力。 21解析析答案案為c。利利息保障障倍數(shù)=(稅前前

52、凈利潤(rùn)潤(rùn)+利息息費(fèi)用)利息息費(fèi)用-(60000+30000)30000=33。 222解析答案為為A。在在Creeditt Meeticcs模型型中，信信用工具具的市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)值取取決于借借款人的的信用等等級(jí)。 23解析析答案案為D。信信用資產(chǎn)產(chǎn)證券化化具有將將缺乏流流動(dòng)性的的貸款資資產(chǎn)轉(zhuǎn)化化成具有有流動(dòng)性性 的證證券的特特點(diǎn)，有有利于分分散信用用風(fēng)險(xiǎn)，改改善資產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量。在在某種程程度上，資資產(chǎn)證券券化產(chǎn)品品的屬性性是由其其標(biāo)的屬屬性決定定的。 24解析析答案案為A。絕絕對(duì)收益益=期末末的資產(chǎn)產(chǎn)價(jià)值總總額-期期初投入入的資金金總額=110000-100000=10000元。 25解析析答案案為c。

53、在在商業(yè)銀銀行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理理理論的四四種管理理模式包包括資產(chǎn)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管管理模式式、 負(fù)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理模模式、資資產(chǎn)負(fù)債債風(fēng)險(xiǎn)管管理模式式、全面面風(fēng)險(xiǎn)管管理模式式，不存存在綜合合風(fēng)險(xiǎn)管管理模式式。 226解析答案為為c。違違約風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)暴露是是指?jìng)鶆?wù)務(wù)人違約約時(shí)的預(yù)預(yù)期表內(nèi)內(nèi)表外項(xiàng)項(xiàng)目暴露露總和。 如果客客戶尚未未違約，則則違約風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)暴露露對(duì)于表表內(nèi)項(xiàng)目目為債務(wù)務(wù)賬面價(jià)價(jià)值，對(duì)對(duì)于表外外項(xiàng)目為為表外項(xiàng)項(xiàng)目已提提取余額額+信甩甩轉(zhuǎn)換系系數(shù)已已承諾未未提取金金額。 27解析析答案案為D。信信用衍生生產(chǎn)品除除了具有有傳統(tǒng)金金融衍生生產(chǎn)品的的特點(diǎn)(如杠桿桿性、未未來(lái)性、替替代性、組組合性、反反向性、融融資性等等

54、)外，還還具有保保密性、交交易性、靈靈活性、債債務(wù)的不不變性等等特點(diǎn)。 28解析析答案案為C。留留置這一一擔(dān)保形形式，主主要應(yīng)用用于保管管合同、運(yùn)運(yùn)輸合同同、加工工承攬合合同等主主合同。 29解析析答案案為B?！?5C”方方法屬于于專家判判斷法評(píng)評(píng)級(jí)方法法。 330解析答案為為A。貸貸款定價(jià)價(jià)中的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)成本本一般是是指預(yù)期期損失。 31解析析答案案為c。由由于我國(guó)國(guó)信息披披露的不不健全，市市場(chǎng)參與與者難以以及時(shí)獲獲得諸如如銀行財(cái)財(cái)務(wù)狀況況、經(jīng)營(yíng)營(yíng)戰(zhàn)略、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理能力、收收益等方方面的可可靠信息息，無(wú)法法將資金金投入或或存放在在風(fēng)險(xiǎn)低低的銀行行，或者者要求風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)高的的銀行提提供更高高的收益益。

55、因此此，提高高銀行信信息披露露質(zhì)量，才才能對(duì)銀銀行產(chǎn)生生更有力力的市場(chǎng)場(chǎng)約束。借借助外部部審計(jì)機(jī)機(jī)構(gòu)的專專業(yè)力量量，能夠夠時(shí)銀行行形成更更強(qiáng)的監(jiān)監(jiān)管約束束。 332解析答案為為B。絕絕對(duì)信用用價(jià)差是是指?jìng)蛸J款款的收益益率同無(wú)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債債券的收收益率的的差額。 33解析析答案案為c。不不良貸款款率=(次級(jí)類類貸款+可疑類類貸款+損失類類貸款)各項(xiàng)項(xiàng)貸款和和X ll00=(110+66+5)(660+220+110+66+5)1000208。 34解析析答案案為c?？煽梢詫R匯率分解解為匯率率變化率率、利率率變化率率、收益益率期間間結(jié)構(gòu)等等影響因因素，然然后對(duì)每每一種影影響作進(jìn)進(jìn)一步分分析，屬

56、屬于分解解分析方方法。 35解析析答案案為B。風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理部門承承擔(dān)了風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別別、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)測(cè)的重要要職責(zé)，而而各級(jí)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理委員會(huì)會(huì)承擔(dān)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制決策的的最終責(zé)責(zé)任。 36解析析答案案為c。速速動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)=流動(dòng)動(dòng)資產(chǎn)-存貨=30000-115000=15500，速速動(dòng)比率率=速動(dòng)動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)負(fù)債合計(jì)計(jì)=l550020000=00755。 337解析答案為為B?？部驳?tīng)栂迪禂?shù)通過(guò)過(guò)兩個(gè)變變量之間間變化的的一致性性反映兩兩個(gè)變量量之間的的相關(guān)性性：rkk=(NNc-NNa)(Ncc+Ndd)=(4-11)(4+11)=006，NNc表示示n組觀觀測(cè)中，一一組觀測(cè)測(cè)都比另另一組大大

57、或者小小(變化化一致)的個(gè)數(shù)數(shù)，Ndd則表示示不一致致的個(gè)數(shù)數(shù)之和。 38解析析答案案為D。二二者只能能刻畫兩兩個(gè)變量量之間的的相關(guān)程程度，無(wú)無(wú)法通過(guò)過(guò)各變量量的邊緣緣分布刻刻畫出兩兩個(gè)變量量的聯(lián)合合分布。 39解析析答案案為A。財(cái)財(cái)政政策策對(duì)許多多行業(yè)具具有較大大影響，當(dāng)當(dāng)財(cái)政緊緊縮時(shí)，行行業(yè)信貸貸風(fēng)險(xiǎn)呈呈上升趨趨勢(shì)。 40解析析答案案為B。信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)很大程程度上是是一種非非系統(tǒng)性性風(fēng)險(xiǎn)，因因此，在在很大程程度上能能被多樣樣性的組組合投資資所降低低。 441解析答案為為A。單單一法人人客戶的的財(cái)務(wù)狀狀況分析析中財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表分分析主要要是對(duì)資資產(chǎn)負(fù)債債表和損損益表進(jìn)進(jìn)行分析析。 442解析答案

58、為為B。信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資資本是指指商業(yè)銀銀行在一一定的置置信水平平下，為為了應(yīng)對(duì)對(duì)未來(lái)一一定期限限內(nèi)信用用風(fēng)險(xiǎn)資資產(chǎn)的非非預(yù)期損損失而應(yīng)應(yīng)該持有有的資本本金。 43解析析答案案為D。銀銀行戰(zhàn)略略風(fēng)險(xiǎn)的的影響因因素主要要有：一般環(huán)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素；項(xiàng)目環(huán)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素；銀行內(nèi)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素。 44解析析答案案為D。測(cè)測(cè)量出主主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中中決定因因素的變變量是人人均收入入、GDDP增長(zhǎng)長(zhǎng)、通貨貨膨脹、財(cái)財(cái)政平衡衡、外部部平衡、外外債、經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展展指標(biāo)、違違約史指指標(biāo)8個(gè)個(gè)變量。 45解析析答案案為D。單單一幣種種敞口頭頭寸=即即期凈敞敞口頭寸寸+遠(yuǎn)期期凈敞口口頭寸+期權(quán)敞敞口頭寸寸+其他他。

59、446解析答案為為c。美美式期權(quán)權(quán)指的是是自期權(quán)權(quán)成交之之日起，至至到期日日之前，期期權(quán)的買買方可在在此期間間內(nèi)任意意時(shí)點(diǎn)，隨隨時(shí)要求求期權(quán)的的賣方按按照期權(quán)權(quán)的協(xié)議議內(nèi)容，買買入或賣賣出特定定數(shù)量的的某種交交易標(biāo)的的物。 47解析析答案案為D。市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)各種類類中最主主要和最最常見(jiàn)的的利率風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)形式式是重新新定價(jià)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。 48解析析答案案為c。除除A、BB、D項(xiàng)項(xiàng)外，內(nèi)內(nèi)部審計(jì)計(jì)的主要要內(nèi)容還還包括：經(jīng)營(yíng)管管理的合合規(guī)性及及合規(guī)部部門工作作情況；信息系系統(tǒng)規(guī)劃劃設(shè)計(jì)、開(kāi)開(kāi)發(fā)運(yùn)行行和管理理維護(hù)的的情況；與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)相關(guān)的的資本評(píng)評(píng)估系統(tǒng)統(tǒng)情況；機(jī)構(gòu)運(yùn)運(yùn)營(yíng)績(jī)效效和管理理人員履履職情況況等。cc選項(xiàng)

60、屬屬于法律律合規(guī)規(guī)部門的的職責(zé)。 49解析析答案案為B。表表外項(xiàng)目目按兩步步轉(zhuǎn)換的的方法計(jì)計(jì)算普通通表外項(xiàng)項(xiàng)目的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)權(quán)資產(chǎn)，商商業(yè)銀行行首先將將表外項(xiàng)項(xiàng)目的名名義本金金額乘以以信用轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)數(shù)，獲得得等同于于表內(nèi)項(xiàng)項(xiàng)目的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)產(chǎn)，然后后根據(jù)交交易對(duì)象象的屬性性確定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重重，計(jì)算算表外項(xiàng)項(xiàng)目相應(yīng)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)加權(quán)資資產(chǎn)，對(duì)對(duì)于匯率率、利率率及其他他衍生產(chǎn)產(chǎn)品合約約的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)加權(quán)資資產(chǎn)，使使用現(xiàn)金金暴露法法計(jì)算。利利率和匯匯率合約約的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)資產(chǎn)由由兩部分分組成：一是按按市價(jià)計(jì)計(jì)算出的的重置資資本，另另一部分分是由賬賬面名義義本金乘乘以固定定系數(shù)獲獲得。 50解析析答案案為C。貨貨幣互換換需