《金融計(jì)量學(xué)》-實(shí)驗(yàn)教學(xué)大綱

1、金融計(jì)量學(xué)課程實(shí)驗(yàn)教學(xué)大綱一、 課程基本信息課程代碼：16160103課程名稱：金融計(jì)量學(xué)英文名稱：Financial Econometrics實(shí)驗(yàn)總學(xué)時(shí)：12適用專業(yè)：金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)課程類別：學(xué)科基礎(chǔ)課先修課程：微積分、線性代數(shù)、概率率與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)二、 實(shí)驗(yàn)教學(xué)的總體目的和要求1、 關(guān)于學(xué)生的要求實(shí)驗(yàn)前要認(rèn)真復(fù)習(xí)實(shí)驗(yàn)所用到的理論知識(shí)；實(shí)驗(yàn)前要先預(yù)習(xí)實(shí)驗(yàn)教材和實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書的 相關(guān)內(nèi)容；做實(shí)驗(yàn)時(shí)要認(rèn)真聽講，跟隨老師的步驟進(jìn)行操作，積極思考，勇于發(fā)問； 實(shí)驗(yàn)后，依照實(shí)驗(yàn)?zāi)康募皩?shí)驗(yàn)要求寫出相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)報(bào)告。2、 關(guān)于教師的要求實(shí)驗(yàn)前要重溫實(shí)驗(yàn)所用的

2、理論知識(shí)和實(shí)驗(yàn)內(nèi)容；演示時(shí)操作速度適中，注意講解清楚 操作要點(diǎn)和難點(diǎn)；耐心回答學(xué)生的問題；實(shí)驗(yàn)后，評(píng)閱學(xué)生提交的實(shí)驗(yàn)報(bào)告。3、 關(guān)于實(shí)驗(yàn)條件的要求正常工作的訃算機(jī)及投影儀；Winows 2000/XP, Office 2000/XP, Eviews6以上等。4、思政育人目標(biāo)經(jīng)過在實(shí)驗(yàn)教學(xué)中關(guān)于學(xué)生的嚴(yán)謹(jǐn)性和邏輯性的嚴(yán)格要求，逐步培養(yǎng)學(xué)生堅(jiān)持真理、一 絲不茍、實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度和遵章守紀(jì)的誠信觀念；經(jīng)過金融計(jì)量模型的簡明性、 有用性，培養(yǎng)學(xué)生的審美意識(shí)和髙尚情操；經(jīng)過實(shí)驗(yàn)進(jìn)程中的小組討論、團(tuán)隊(duì)合作等 方式， 培養(yǎng)學(xué)生敬業(yè)、誠信、友善的價(jià)值觀。三、實(shí)驗(yàn)教學(xué)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目一實(shí)驗(yàn)名稱：一元線性回歸模型實(shí)

3、驗(yàn)內(nèi)容：Eviews 軟件的基本操作，建立一元線性回歸模型并且做預(yù)測(cè)。實(shí)驗(yàn)性質(zhì)：驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：2實(shí)驗(yàn)LI的與要求：經(jīng)過本次實(shí)驗(yàn)，學(xué)生應(yīng)掌握Eviews軟件的基本操作，能夠用Eviews估量一元線性回歸模型。實(shí)驗(yàn)條件：正常工作的計(jì)算機(jī)及投影儀：Winows 2000/XP, Office 2000/XP, Eviews6 上等。研究與思考：在建立一元線性回歸模型并且做預(yù)測(cè)的進(jìn)程中，需注意：在實(shí)驗(yàn)輸出的結(jié) 果圖表中有許多重要信息，這些信息將幫助我們判斷模型的優(yōu)劣，如從輸出的回歸結(jié) 果中判斷方程和變量的顯著性水平，尤其是利用伴隨概率P值判斷是否經(jīng)過相應(yīng)試驗(yàn); 在進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)，一定要先把樣本容量擴(kuò)

4、展到需預(yù)測(cè)的時(shí)期，再進(jìn)行相關(guān)操作。思政育人點(diǎn)：教師應(yīng)該要求學(xué)生在實(shí)驗(yàn)進(jìn)程中按時(shí)到課，認(rèn)真聽課，獨(dú)力完成作業(yè)， 即時(shí)提交作業(yè)，以培養(yǎng)其誠信守時(shí)、實(shí)事求是的職業(yè)道德觀。實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目二實(shí)驗(yàn)名稱：多元線性回歸模型和多重共線性實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：建立多元線性回歸模型，并且識(shí)別和修正多重共線性。實(shí)驗(yàn)性質(zhì)：驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：2 實(shí)驗(yàn)LI本原理，能 夠用Eviews軟件估量多元線性回歸模型，并且學(xué)會(huì)處理多重共線性問題。實(shí)驗(yàn)條件：正常工作的計(jì)算機(jī)及投影儀；Winows 2000/XP, Office 2000/XP, Eviews6 上等。研究與思考：在建立多元線性回歸模型時(shí)，需注意：為了保證線性模型的合理性，只 有與被解

5、釋變量高度相關(guān)的解釋變量才適合引入模型，所以在進(jìn)行參數(shù)估量之前，必 須關(guān)于變量之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行分析；多重共線性在多元線性回歸模型中普遍存在，要 完全消除是不可能的，一般只是盡快削弱多重共線性的程度。思政育人點(diǎn)：教師應(yīng)該要求學(xué)生在課程實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)注重細(xì)節(jié)、一絲不茍，不篡改實(shí)證結(jié) 果，學(xué)會(huì)用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)術(shù)語準(zhǔn)確表達(dá)，以培養(yǎng)其精益求精、誠實(shí)守信、嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)的科 學(xué)素質(zhì)。實(shí)驗(yàn)項(xiàng)LI三實(shí)驗(yàn)名稱：異方差性實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：利用Eviews軟件關(guān)于線性回歸模型可能存在的異方差性進(jìn)行試驗(yàn)（囊括圖 形法試驗(yàn)、Golfel-Quanat試驗(yàn)與White試驗(yàn)），使用WLS法關(guān)于異方差進(jìn)行修止。實(shí)驗(yàn)性質(zhì)：驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：2實(shí)驗(yàn)

6、U的與要求:經(jīng)過本次實(shí)驗(yàn)，學(xué)生應(yīng)充分理解異方差的基本概念，能夠應(yīng)用Eviews 件試驗(yàn)異方差性，并且用加權(quán)最小二乘法修正存在異方差的線性回歸模型。實(shí)驗(yàn)條件：正常工作的計(jì)算機(jī)及投影儀：Winows 2000/XP, Office 2000/XP, Eviews6 上等。研究與思考：在處理存在異方差性的回歸模型時(shí)，需注意：各種異方差試驗(yàn)方法很難 說哪一種更有效，因此，在實(shí)際操作中不妨用各種方法都關(guān)于比一下，然后選取相關(guān)于最 佳的方法進(jìn)行試驗(yàn)。思政育人點(diǎn)：教師在演示實(shí)驗(yàn)的進(jìn)程中，應(yīng)以身作則，體現(xiàn)師德風(fēng)范。教師應(yīng)認(rèn)真關(guān)于 待實(shí)驗(yàn)教學(xué)工作，精心組織實(shí)驗(yàn)進(jìn)程，即時(shí)補(bǔ)充金融計(jì)量學(xué)發(fā)展變化新情況，豐富實(shí) 驗(yàn)教

7、學(xué)內(nèi)容，精神飽滿地授課，認(rèn)真批閱學(xué)生作業(yè)，即時(shí)回復(fù)學(xué)生疑問，以體現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)、 認(rèn)真、守信、敬業(yè)的職業(yè)素質(zhì)。實(shí)驗(yàn)項(xiàng)U四實(shí)驗(yàn)名稱：自相關(guān)性實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：利用Eviews軟件關(guān)于線性回歸模型可能存在的自相關(guān)性進(jìn)行試驗(yàn)（囊括圖 形法試驗(yàn)、W試驗(yàn)與LM試驗(yàn)），使用廣義差分法關(guān)于自相關(guān)進(jìn)行修正。實(shí)驗(yàn)性質(zhì)：驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：2實(shí)驗(yàn)U的與要求:經(jīng)過本次實(shí)驗(yàn)，學(xué)生應(yīng)充分理解自相關(guān)的基本概念，能夠應(yīng)用Eviews 軟件試驗(yàn)自相關(guān)性，并且用廣義差分法修正存在自相關(guān)的線性回歸模型。實(shí)驗(yàn)條件：正常工作的計(jì)算機(jī)及投影儀；Winows 2000/XP, Office 2000/XP, Eviews6 上等。試驗(yàn)僅適合于殘差序 列

8、僅存在一階自相關(guān)的情形，當(dāng)殘差序列存在高階自相關(guān)時(shí)，應(yīng)使用LH試驗(yàn)或者Q 統(tǒng)計(jì)量試驗(yàn)。思政育人點(diǎn)：教師在實(shí)驗(yàn)教學(xué)進(jìn)程中應(yīng)啟發(fā)學(xué)生進(jìn)一步思考，培養(yǎng)其自主學(xué)習(xí)和終身 學(xué)習(xí)的意識(shí)，使其具有不斷學(xué)習(xí)和適應(yīng)發(fā)展的能力。實(shí)驗(yàn)項(xiàng)LI五實(shí)驗(yàn)名稱：虛擬解釋變量回歸實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：利用Eviews軟件建立虛擬解釋變量回歸模型，并且理解虛擬解釋變量前系 數(shù)的含義。實(shí)驗(yàn)性質(zhì)：驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：2實(shí)驗(yàn)LI的與要求：經(jīng)過本次實(shí)驗(yàn)，學(xué)生應(yīng)充分理解在回歸模型中引入虛擬解釋變量的 意義，能夠用Eviews軟件估量含有虛擬解釋變量的線性回歸模型。實(shí)驗(yàn)條件：正常工作的訃算機(jī)及投影儀：Winows 2000/XP, Office 200

9、0/XP, Eviews6 上等。研究與思考：在建立虛擬解釋變量回歸模型時(shí)，需注意：在引進(jìn)虛擬變量時(shí)，應(yīng)當(dāng)注 意虛擬變量的引入原則，選擇適當(dāng)?shù)囊敕绞健?shí)驗(yàn)項(xiàng)U六實(shí)驗(yàn)名稱：協(xié)整與誤差修正模型實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：利用Eviews 軟件試驗(yàn)時(shí)間序列的平穩(wěn)性，建立協(xié)整與誤差修正模型。實(shí)驗(yàn)性質(zhì)：驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：2實(shí)驗(yàn)LI 的與要求：經(jīng)過本次實(shí)驗(yàn)，學(xué)生應(yīng)充分理解建立協(xié)整與誤差修正模型的基本原理，能夠利用Eviews實(shí)驗(yàn)條件：正常工作的計(jì)算機(jī)及投影儀；Winows 2000/XP, Office 2000/XP, Eviews6 上等。研究與思考：在建立協(xié)整與誤差修正模型時(shí)，需注意：關(guān)于數(shù)據(jù)做協(xié)整試驗(yàn)之前，要先 關(guān)于數(shù)據(jù)做平穩(wěn)性試驗(yàn)，確保被試驗(yàn)序列為同階單整序列；在做AF試驗(yàn)時(shí)，可根據(jù)被 試驗(yàn)