風(fēng)險(xiǎn)的多選的題目

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案精彩文檔精彩文檔二、多選題1、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的下列說明中，正確的是。A、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具有高度獨(dú)立性B、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門不能具有或者只能具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)C、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)必須相互獨(dú)立，不能互通信息D、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以合二為一，以便信息的交流與共享E、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門通常有集中型和分散性兩種類型標(biāo)準(zhǔn)答案：ABE2、商業(yè)銀行所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括（）。A、降低銀行經(jīng)營(yíng)過程中所面臨的風(fēng)險(xiǎn)B、通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中存在的問題，以完善管理流程C、風(fēng)險(xiǎn)管理

2、策略和戰(zhàn)略符合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求D、提高銀行的資金利用效率E、在成本收益基礎(chǔ)上保持銀行經(jīng)營(yíng)的有效性。標(biāo)準(zhǔn)答案：BCE3、公司董事會(huì)作為風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列那幾個(gè)方面。A、董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)B、董事會(huì)負(fù)責(zé)識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn)C、董事會(huì)是我國(guó)商業(yè)所特有的機(jī)構(gòu)D、風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會(huì)成員E、董事會(huì)負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險(xiǎn)水平標(biāo)準(zhǔn)答案：ADE4、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，屬于外部數(shù)據(jù)的有（）。A、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)B、外部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)C、行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)D、客戶在本行的信用記錄E、外部損失數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE5、下列關(guān)于商業(yè)銀行公司

3、治理的說法中正確的是。A、商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排B、其核心是所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的兩權(quán)分離C、商業(yè)銀行公司治理是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)利分配體系的具體表現(xiàn)形式D、良好的商業(yè)銀行公司治理能夠激勵(lì)董事會(huì)和管理層追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)E、良好的商業(yè)銀行公司治理便于有效的監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)答案：ACDE6、在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中，下列那些環(huán)節(jié)屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程（）。A、風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)B、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D、風(fēng)險(xiǎn)額度分配E、風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE一、多選題（共 5道試題，共20分。）.風(fēng)險(xiǎn)管理的損前目標(biāo)包括A.經(jīng)濟(jì)目標(biāo)B.安全系數(shù)目標(biāo)C.合法性目標(biāo)D.社會(huì)公眾責(zé)

4、任目標(biāo)滿分：4 分.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括的要素A.內(nèi)部控制環(huán)境B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估C.內(nèi)部控制措施D.信息交流與反饋滿分：4 分.廣義的風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括A.風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)B.組織管理體制C.組織活動(dòng)D.兩者相互關(guān)系的規(guī)章制度滿分：4 分.財(cái)務(wù)型非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移與控制型風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移區(qū)別是A.財(cái)務(wù)型是轉(zhuǎn)讓損失的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)B.控制型是轉(zhuǎn)移損失的法律責(zé)任C.財(cái)務(wù)型只轉(zhuǎn)移損失，不轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)本身D.控制型將財(cái)產(chǎn)和活動(dòng)連同損失責(zé)任都轉(zhuǎn)移給受讓人滿分：4 分.現(xiàn)代企業(yè)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)原因是()A.巨額損失機(jī)會(huì)增加B.損害范圍擴(kuò)大C.社會(huì)福利意識(shí)增強(qiáng)D.利潤(rùn)最大化的沖動(dòng)社會(huì)矛盾尖銳化。最佳答案1.ABCD2.ABCD

5、3.ABCD4.ABD5.ABD1. “9-11 ”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意()。A.災(zāi)難備份 B.強(qiáng)制員工休假C.審慎選擇經(jīng)營(yíng)地址 D.制定應(yīng)急和連營(yíng)業(yè)方案E.購(gòu)買保險(xiǎn)【答案與解析】正確答案：ACDEB的做法對(duì)應(yīng)對(duì)災(zāi)難性損失是無事于補(bǔ)的。.()的存款通常不夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大。A.零售客戶 B.小額存款人 C.個(gè)人存款人D.公司存款人 E.機(jī)構(gòu)存款人【答案與解析】正確答案：DE本題選項(xiàng)其實(shí)分為兩部分，一部分是ABC,都是小額存款人 另一部分是DE,大額存款人。對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性較大的自然是大額存款人，選DE。.商業(yè)銀行的下列做法中，能

6、夠起到降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)作用的有（）。 A.適度分散客戶種類和資金到期日B.制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額C.以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來源D.將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)E.以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來源【答案與解析】正確答案：abc 減少資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，就是要降低資金的集中度，A、B、C都是在對(duì)資金的集中進(jìn)行分散或控制。D中，房地產(chǎn)屬于中長(zhǎng)期投資，而且集中于單一行業(yè)，勢(shì)必會(huì)加大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。E批發(fā)性質(zhì)的資金如果被提取，將會(huì)是很大的數(shù)額，會(huì)加大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有（）。A.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌B.所發(fā)行的可流通債券 （包括次級(jí)債）的交易量上升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大C.商業(yè)銀行的

7、外部評(píng)級(jí)上升D.快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來源為市場(chǎng)大宗融資E.債權(quán)人（包括存款人）提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足【答案與解析】正確答案：ABDE A中，銀行股價(jià)下跌，說明銀行資產(chǎn)狀況出現(xiàn)了問題;B銀行的債務(wù)增加，對(duì)流動(dòng)性造成威脅；C外部評(píng)級(jí)上升，是有利的；D資產(chǎn)來源過于集中;E發(fā)生了擠兌情形。.下列關(guān)于良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系作用的說法，正確的有（）。A.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平C.能夠減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙D.能夠吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力Eo能夠完全避免風(fēng)險(xiǎn)事件和未來?yè)p失【答案與解析】正確答案：ABCD 風(fēng)險(xiǎn)和損失是不能被

8、完全避免的。.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括 （）。A.制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制 B.危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理 C.危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通 D.管理危機(jī)過程中的信息交流 E.模擬訓(xùn)練和演習(xí) 【答案與解析】正確答案：ABCDE聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容還包括： 提高解決問題的能力；提高發(fā)言人的溝通技能。.商業(yè)銀行附屬資本包括（）。A.核心資本B. 一般準(zhǔn)備C.盈余公積 D.未分配利潤(rùn)E.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)【答案與解析】正確答案：BE盈余公積和未分配利潤(rùn)都是核心資本。.銀行監(jiān)管方法包括（）。A.資本監(jiān)管B.市場(chǎng)準(zhǔn)入C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) D.監(jiān)督木查E.外部審計(jì)【答案與解析】正確答案：ABCD外部審計(jì)是銀行自己進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督

9、的一種方法。銀行監(jiān)管方法包括上述這四種方法。.流動(dòng)性比例中流動(dòng)性資產(chǎn)包括（）。A.在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款B.一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款C.一個(gè)月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)D.一個(gè)月內(nèi)到期的次級(jí)類貸款E.一個(gè)月內(nèi)到期的債券【答案與解析】正確答案：ABCE.對(duì)于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重賦予權(quán)重為0的有（）A.我國(guó)中央政府的債券B.中央政府投資的公用企業(yè)的債券融資指標(biāo)/信號(hào)：商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化。.清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括。（）A.聲譽(yù)風(fēng)P識(shí)別B.外部審計(jì)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.監(jiān)測(cè)和報(bào)告E.內(nèi)部審計(jì)【答案與解析】正確答案：ACDE考生可以簡(jiǎn)單記憶為外部審計(jì)是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。

10、清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告、內(nèi)部審計(jì)。.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案的有（）A.業(yè)務(wù)中斷恢復(fù)計(jì)劃B.公共關(guān)系補(bǔ)償計(jì)劃C.災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃D.訴訟應(yīng)答策略E.回應(yīng)監(jiān)管批評(píng)【答案與解析】正確答案：ABCDE熟悉教材，多讀形成大致印象。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案基本就包括這五項(xiàng)內(nèi)容。.違約的發(fā)生主要是由于哪些原因？（）A.債務(wù)人自身原因，經(jīng)營(yíng)不善、決策失誤8.行業(yè)不景氣C.宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響 D.債務(wù)人故意欺詐E.貸款定價(jià)不合理【答案與解析】正確答案：ABC一方面靠記憶，一方面靠分析，在找風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生原因的時(shí)候，個(gè)人故意欺詐的原因不是主要原因。本題中的貸款定價(jià)是銀行 的行為，所

11、以也不是違約發(fā)生的主要原因。.在監(jiān)管當(dāng)局培育銀行的內(nèi)部信用評(píng)估體系過程中，給出的四個(gè)主要輸入?yún)?shù)中相對(duì)可以忽略的是（）。A.EAD B.LGDC.M D.PD【答案與解析】正確答案：C本題考查內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預(yù)測(cè)違約IK率（PD）、違約損失率（LGD）、違約敞口風(fēng)險(xiǎn)（EAD）、期限（M）,還要求考生對(duì)常用的這幾個(gè)指標(biāo)的縮寫比較熟悉。我們?cè)趶?fù)習(xí)過程中，很少見期限參數(shù)出現(xiàn)在各公式中，因?yàn)槠谙抟话闶且阎?很少需要預(yù)測(cè)，這個(gè)參數(shù)相對(duì)可以忽略。.為量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯威爾遜開發(fā)出了 “因果關(guān)系模型”方法，運(yùn)用 VAR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。該方法包括哪些步驟?

12、（）A.定義操作風(fēng)P并分類 B.文件證明和收集數(shù)據(jù)C.建立本M型D.重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集E.確定模型并實(shí)施【答案與解析】正確答案：ABCDE因果分析模型就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)群的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險(xiǎn)管理指明方向?！耙蚬P(guān)系模型”的5個(gè)步驟如選項(xiàng)所述，在實(shí)踐中，通行做法是先收集損失事件，然后再努力尋找導(dǎo)致?lián)p失事件發(fā)生的原因.審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)包括（）A.股本凈回報(bào)率 B.資本充足率C.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D.不良貸款撥備覆蓋率E.成本收入比【答案與解析】正確答案：BCDAE中有收入因素，這兩個(gè)指標(biāo)屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)

13、。.衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化程度的指標(biāo)包括（）A.資本充足率B.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度C.正常貸款遷徙率D.不良貸款遷徙率E.成本收入比【答案與解析】正確答案：CD衡量風(fēng)險(xiǎn)的變化程度，這就是指動(dòng)態(tài)指標(biāo)，從字面上分析，就可以看出C、D是動(dòng)態(tài)的，其他都是靜態(tài)指標(biāo)。.貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括（）。A.是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品B.進(jìn)入重組流程的原因C.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小D.轉(zhuǎn)讓貸款的成本費(fèi)用E.對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估【答案與解析】正確答案：ABC ED是在貸款轉(zhuǎn)讓時(shí)要注意的事項(xiàng)，不是貸款鮑良。貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)就包括ABCE四項(xiàng)內(nèi)容。.新發(fā)生不良貸款

14、的外部原因包括（）.A.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定 B企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉C.企業(yè)逃廢銀行債務(wù) D.企業(yè)違法違規(guī)E.地方政府行政干預(yù)【答案與解析】正確答案：BCDE外部原因，就是銀行之外的因素，A是銀行內(nèi)部操作出現(xiàn)問題。.下列哪項(xiàng)屬于企業(yè)信用分析的 5Cs系統(tǒng)的分析范圍？（）A.借款人的個(gè)人品德 B企業(yè)的資本金C.借款人未來現(xiàn)金流量的變動(dòng)趨勢(shì)D借款人提供的抵押品價(jià)值E.借款的利率水平【答案與解析】正確答案：ABCDE5c 體系：Character 對(duì)應(yīng) A, Capital 對(duì)應(yīng) B, Capacity 對(duì)應(yīng) C（還款能力），Collateral 對(duì)應(yīng) D, Condition 對(duì)應(yīng) E。.根

15、據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時(shí)，債務(wù)人可被視為違約?()A.某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還B.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)C.某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款Do某借款企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)，由此將延期償還欠款E.銀行同意對(duì)某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少【答案與解析】正確答案：BCDE可視為違約的情形是:(1)有充分證據(jù)證明債務(wù)人不能全額償還其借款(包括本金、利息和手續(xù)費(fèi));(2)債務(wù)人的信譽(yù)下降，例如沖銷特別準(zhǔn)備或被迫進(jìn)行債務(wù)重組，包括本金、利息、手續(xù)費(fèi)的減免和延期(3)債務(wù)人超過到期日90天仍未償還債務(wù)(4

16、)債務(wù)人或債權(quán)人已申請(qǐng)債務(wù)人的企業(yè)破產(chǎn)。.銀監(jiān)會(huì)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告包括（）A.本期貸款余額等基本情況 B.地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況C.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 D.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況E.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例【答案與解析】正確答案：ABCDE報(bào)告還包括對(duì)不良貸款的變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。.下列銀行活動(dòng)中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)的有 （）。A.為客戶提供外匯即期交易 B.為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易C.為客戶提供外匯期貨交易 D.進(jìn)行自營(yíng)外匯交易E.吸收外幣存款【答案與解析】正確答案：ABCDE以上選項(xiàng)都與外匯、外幣有關(guān)，也就存在著匯率風(fēng)險(xiǎn)。歸納匯率風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容P189匯率風(fēng)

17、險(xiǎn)第一段。.下列關(guān)于期貨交易價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的說法，正確的有（）。A.期貨交易所是一個(gè)公開、公平、公正、競(jìng)爭(zhēng)的交易場(chǎng)所B.期貨交易所將眾多影響供求關(guān)系的因素集中于交易所內(nèi)C.期貨交易所通過公開競(jìng)價(jià)，形成一個(gè)公正的交易價(jià)格D.期貨交易價(jià)格被作為該商品價(jià)值的基準(zhǔn)價(jià)格E.人們可以利用期貨交易價(jià)格信息來進(jìn)行各自的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、消費(fèi)決策【答案與解析】正確答案：ABCDE以上選項(xiàng)完整地解釋了期貨交易價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能。.下列關(guān)于單一貨幣敞El頭寸的計(jì)算公式，正確的有（）A.敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)一即期負(fù)債C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債D.遠(yuǎn)期凈

18、敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出一遠(yuǎn)期買人E.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入一遠(yuǎn)期賣出【答案與解析】正確答案：ABE即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)一即期負(fù)債，遠(yuǎn)期凈敞口頭寸 =買人的遠(yuǎn)期合約頭寸一賣出的遠(yuǎn)期合約頭寸。.運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括（）A.模型假設(shè)和參數(shù)不再適用的情形B.市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生劇烈變動(dòng)的情形C.市場(chǎng)流動(dòng)性嚴(yán)重不足的情形D.外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導(dǎo)致重大損失或風(fēng)險(xiǎn)難以控制的情景E.歷史上發(fā)生過重大損失的情景【答案與解析】正確答案：ABCDE壓力測(cè)試選擇的情景都是極端條件下，非正常狀況下的情景。運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括以上5種情況。.下列選項(xiàng)中，屬于商

19、業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段的有（）。A.壓力測(cè)試B.交易限額管理C.風(fēng)險(xiǎn)限額管理D.止損限額管理E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【答案與解析】正確答案：BCDE壓力測(cè)試屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。BCD都是限額管理，還有E都是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段。.監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計(jì)值方法是否審慎時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括（）。A.高級(jí)管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識(shí)到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確 定性及其影響程度在可能的范圍內(nèi)，市場(chǎng)參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場(chǎng)價(jià)格的變化相一致C.在可能的情況下，應(yīng)該使用對(duì)某種產(chǎn)品通用的計(jì)值方法D.如果是銀行自身開發(fā)的模型，模型應(yīng)該建立在適當(dāng)?shù)募俣ɑA(chǔ)上，

20、并請(qǐng)獨(dú)立、合格的外部機(jī)構(gòu)對(duì)模型進(jìn)行評(píng)價(jià)E.應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對(duì)計(jì)值情況進(jìn)行測(cè)試【答案與解析】正確答案：ABCDE監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計(jì)值方法是否審慎時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括就是以上5個(gè)選項(xiàng)所述的內(nèi)容。.下列關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有（）A.交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)地明確本行交易賬戶包括的金融工具C.納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的交易策略D.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶E.一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立

21、即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶【答案與解析】正確答案：ABCD向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品不應(yīng)列入交易賬戶。一 E中，在交易之前，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。我國(guó)商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序包括以上5個(gè)選項(xiàng)所敘述的正確的內(nèi)容。.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括 （）A.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤8.文件/合同缺陷C.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷D.交易/定價(jià)錯(cuò)誤E.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告【答案與解析】正確答案：ABCDE內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)包括六個(gè)方面：（1）財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤：財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)賬務(wù)

22、處理方面存在流程錯(cuò)誤，主要是財(cái)會(huì)制度不完善。（2）文件/合同缺陷：與文件、合同、檔案有關(guān)的在制定、管理、內(nèi)容結(jié)構(gòu)、丟失等方面發(fā)生的錯(cuò)誤。（3）產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷：與所提供的產(chǎn)品有關(guān)的問題。（4）交易/定價(jià)錯(cuò)誤：在交易過程中，未遵循操作規(guī)定、交易定價(jià)產(chǎn)生問題。（5）錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告：在監(jiān)控/報(bào)告的流程中出現(xiàn)混亂，或者有關(guān)數(shù)據(jù)的問題導(dǎo)致匯報(bào)不準(zhǔn)確發(fā)生損失等。（6）結(jié)算/支付錯(cuò)誤：銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲出現(xiàn)的問題.下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的有（）。A.商業(yè)銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架B.商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)

23、量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件C.商業(yè)銀行需要表明操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法符合與信用風(fēng)險(xiǎn)IRB法相當(dāng)?shù)姆€(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)D.商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過程中，必須有操作風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立驗(yàn)證的嚴(yán)格程序E.任何操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)必須提供與巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的操作風(fēng)險(xiǎn)范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險(xiǎn)分類數(shù)據(jù)【答案與解析】正確答案：ABCDE巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體要求包括資格要求、定性標(biāo)準(zhǔn)、定量標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部數(shù)據(jù)要求、外部數(shù)據(jù)要求、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素。A是定性標(biāo)準(zhǔn),BCDE都是定量標(biāo)準(zhǔn)。此類題要求考生熟悉教材后做答。.內(nèi)部控制作為一個(gè)有機(jī)系統(tǒng)，包括的環(huán)節(jié)有（）A.決策B.建設(shè)與管

24、理C.執(zhí)行與操作D.監(jiān)督與評(píng)價(jià)E.改進(jìn)【答案與解析】正確答案：ABCDE這五個(gè)環(huán)節(jié)緊密相扣，是一個(gè)有機(jī)系統(tǒng)。考生可按順序記憶，加深印象。.目前對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的要素主要包括（）A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)B.外部數(shù)據(jù)C.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)環(huán)境D.內(nèi)部控制因素E.貸款人信用記錄【答案與解析】正確答案：ABCD.開展操作風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制的自我評(píng)估的作用包括（）A.建立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營(yíng)管理的操作風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)識(shí)別評(píng)估機(jī)制，實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)識(shí)別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化B.不斷優(yōu)化和完善各類經(jīng)營(yíng)管理作業(yè)流程，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，提升商業(yè)銀行服務(wù)效率和盈利能力C.在自我評(píng)估基礎(chǔ)上，可以建立操作風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)據(jù)庫(kù)，構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)日常

25、監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)平臺(tái)D.為案件防查工作提供方法和技術(shù)支持，使案件專項(xiàng)治理工作成為長(zhǎng)期任務(wù)融入商業(yè)銀行日常管理中，從源頭上控制案件隱患及風(fēng)險(xiǎn)損失E.促進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變，通過全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，提高員工參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理的主動(dòng)性和積極性【答案與解析】正確答案：ABCDE自我評(píng)估的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任即主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理。主要作用有6個(gè)方面。除了上述5個(gè)方面之外，還有為建立操作風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系和操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量奠定基礎(chǔ)。本題需要考生熟悉教材做答。.商業(yè)銀行在流動(dòng)性管理的過程中，所需要處理的一對(duì)矛盾是（）。A.商業(yè)銀行為了追求利潤(rùn)最大化，傾向于持有期限長(zhǎng)、利潤(rùn)大的資產(chǎn)B.國(guó)家對(duì)于商

26、業(yè)銀行流動(dòng)性管理的強(qiáng)制規(guī)定C.商業(yè)銀行負(fù)債的不穩(wěn)定和不確定性要求商業(yè)銀行必須持有足夠的流動(dòng)資金來應(yīng)付經(jīng)營(yíng)過程中的流動(dòng)性需要D.社會(huì)公眾對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的評(píng)價(jià)E.商業(yè)銀行自身經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略【答案與解析】正確答案：AC銀行對(duì)流動(dòng)性進(jìn)行管理，一定是有著自身的利益驅(qū)動(dòng)，不會(huì)單單因?yàn)橥獠浚▏?guó)家政策、社會(huì)公眾）原因而被迫做出什么決策。所以在考慮本題時(shí)，還是要從銀行自身出發(fā)，另外既然是一對(duì)矛盾，那么兩個(gè)選項(xiàng)就要相互呼應(yīng)。A、C是最合適選項(xiàng)，說明了銀行既想擁有期限長(zhǎng)的資產(chǎn)，又迫于要求高流動(dòng)性的壓力，因此，選擇恰當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，有助于把握控制商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的業(yè)務(wù)處

27、理系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理使用的管理信息系統(tǒng)。在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，信息系統(tǒng)的主要作用包括（）A.支持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)C.生成風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案D.預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率E.建立資本模型【答案與解析】正確答案：ABE商業(yè)銀行信息系統(tǒng)有助于銀行開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，控制風(fēng)險(xiǎn)。在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，信息系統(tǒng)的主要作用在于支持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)收集與報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理和建立資本模型等。本題符合的只有 A、B、E三項(xiàng)。C是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理中需要的工作,D是依靠計(jì)量方法或模型推導(dǎo)出來的.良好的公司治理目標(biāo)包括（）A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其下設(shè)的議事和決策機(jī)構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序B.明確董事會(huì)和董事、監(jiān)事

28、會(huì)和監(jiān)事.、高級(jí)管理層和高級(jí)經(jīng)理人員在組織管理中的責(zé)任C.建立獨(dú)立董事制度，對(duì)董事會(huì)討論事項(xiàng)發(fā)表客觀公正的意見D.建立外部監(jiān)事制度，對(duì)董事會(huì)、董事、高級(jí)管理層及其成員進(jìn)行監(jiān)督E.增加董事會(huì)的權(quán)力及對(duì)公司具體經(jīng)營(yíng)的管理【答案與解析】正確答案：ABCD董事會(huì)不會(huì)負(fù)責(zé)公司具體經(jīng)營(yíng)管理的。.良好的公司治理目標(biāo)包括 （）。A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其下設(shè)的議事和決策機(jī)構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序B.明確董事會(huì)和董事、監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事.、高級(jí)管理層和高級(jí)經(jīng)理人員在組織管理中的責(zé)任C.建立獨(dú)立董事制度，對(duì)董事會(huì)討論事項(xiàng)發(fā)表客觀公正的意見D.建立外部監(jiān)事制度，對(duì)董事會(huì)、董事、高級(jí)管理層及其成員進(jìn)行監(jiān)督E.增

29、加董事會(huì)的權(quán)力及對(duì)公司具體經(jīng)營(yíng)的管理【答案與解析】正確答案：ABCD董事會(huì)不會(huì)負(fù)責(zé)公司具體經(jīng)營(yíng)管理的。.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系的說法，正確的有（）。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力【答案與解析】正確答案：ABCDE做這類文字性的多選題，只能要求考生多看書，形成大概印象來做答。.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體

30、現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法包括（）。A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程D.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法E.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化【答案與解析】正確答案：ABCDE全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式就這五種理念和方法，有統(tǒng)一的表達(dá)格式。.計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采?。ǎ?。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.內(nèi)部模型法C.高級(jí)計(jì)量法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法E.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法【答案與解析】正確答案：ADE信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法是“標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)評(píng)，內(nèi)部評(píng)級(jí)又分為初級(jí)和高級(jí)。B內(nèi)部模型法是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法；C是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法中，正確的有（）。A.某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)

31、放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法C.某商業(yè)銀行購(gòu)買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法D.某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法E.某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒ā敬鸢概c解析】正確答案：ADE對(duì)應(yīng)我們總結(jié)歸納過的風(fēng)險(xiǎn)控制方法的特征，可選出正確答案。其中，B是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法。 C是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法。.巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱是 ABC oA.最低資本金要求B.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查C.市場(chǎng)紀(jì)律約束D.內(nèi)部

32、評(píng)級(jí)體系E.外部審計(jì).商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的辦法有：【 ABC】。A.標(biāo)準(zhǔn)法.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法C.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法D .高級(jí)計(jì)量法E.基本指標(biāo)法.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的手段包括：【 ABD】。A.缺口分析敏感性分析C. VaR分析D .久期分析E.情景分析.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述正確的是：【 ABCDE oA.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)分散的效果.如果資產(chǎn)之間相關(guān)性為-1,風(fēng)險(xiǎn)分散化效果最好C.如果資產(chǎn)間的相關(guān)性為十1,分散化策略將不能分散風(fēng)險(xiǎn)D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好.以下哪些屬于商業(yè)銀行

33、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部門？ABCDE oA.財(cái)務(wù)控制部門B.內(nèi)部審計(jì)部門C.法律合規(guī)部門D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)E.風(fēng)險(xiǎn)管理部商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)包括： ACDE ） oA .確保國(guó)家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行B.建立健全監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制C.確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)D.確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性E.確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整對(duì)法人客戶進(jìn)行系統(tǒng)的財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容包括： ABC oA.財(cái)務(wù)報(bào)表分析財(cái)務(wù)比率分析C.現(xiàn)金流量分析D.投融資策略分析E.經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目分析商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式有：【 ABCDE oA.保證B.抵押C.質(zhì)押D.

34、留置E.定金個(gè)人信貸業(yè)務(wù)可以基本劃分為哪幾類？【ABC】。A.個(gè)人住宅抵押貸款B.個(gè)人零售貸款C.循環(huán)零售貸款D.個(gè)人消費(fèi)貸款E.個(gè)人助學(xué)貸款.國(guó)際主流的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法經(jīng)歷了哪幾個(gè)主要發(fā)展階段？【ABC】。A.專家判斷法B.信用評(píng)分模型C.違約概率模型D . VaR模型E.高級(jí)計(jì)量法.信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過程中，存在的突出問題是：【 ABD】。A.用評(píng)分模型是一種向后看的模型，無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化B.信用評(píng)分模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對(duì)于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限C.無法全面的反映借款人的信用狀況D .信用評(píng)分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值E.

35、方法過于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素. Merton 模型中關(guān)于貸款價(jià)值 V的函數(shù)包含了以下哪些變量 ？ABCDE】。A.企業(yè)貸款數(shù)額B.企業(yè)資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值C.企業(yè)資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值的波動(dòng)性D.短期無風(fēng)險(xiǎn)利率E.貸款剩余期限.以下哪些屬于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法中關(guān)于不良貸款分析報(bào)告的有關(guān)規(guī)定？ABCDE oA.不良貸款的清收轉(zhuǎn)化情況B.新發(fā)放貸款質(zhì)量C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例D.對(duì)不良貸款變化趨勢(shì)的預(yù)測(cè)E.不良貸款的地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況.對(duì)于關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜的集團(tuán)客戶，授信時(shí)應(yīng)當(dāng)注意： ABCDE】。A.統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)

36、準(zhǔn)，實(shí)施總量控制B.掌握充分信息，避免過度授信C.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)D.授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報(bào)E.盡量少用保證，爭(zhēng)取多用抵押.商業(yè)銀行的授信權(quán)限管理遵循哪些原則？【ABCDE】。A .給予每一交易對(duì)方的信用須得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)B.集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)C.周期性明顯、固定成本高的行業(yè)的股票風(fēng)險(xiǎn)較小D.交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決 策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)-收益分析基礎(chǔ)之上E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考.對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的 5Ps系統(tǒng)包括哪些方面因素 ？【ABCDE

37、 。A.品德B.資本C.還款能力D.抵押E.經(jīng)營(yíng)環(huán)境.巴塞爾新資本協(xié)議關(guān)于壓力測(cè)試的觀點(diǎn)包括：【 ABCE】。A .采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法評(píng)估資本充足性的商業(yè)銀行必須有健全的壓力測(cè)試過程B.壓力測(cè)試必須有意義，而且必須謹(jǐn)慎C.壓力測(cè)試并非是要求考慮最差的情景D.必須經(jīng)常進(jìn)行壓力測(cè)試E.可以開發(fā)不同方法來符合壓力測(cè)試要求.關(guān)于理財(cái)產(chǎn)品的流動(dòng)性，以下說法正確的是ABCD ) oA.經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展組織中央政府的債權(quán)B.經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展組織的商業(yè)銀行及該組織之外的中央政府的債權(quán)C.抵押貸款D.經(jīng)濟(jì)合作組織之外的所有商業(yè)銀行、企業(yè)、個(gè)人的貸款E.擔(dān)保貸款.如果債券價(jià)格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出的理論價(jià)格過大，那么說明

38、了什么？【AB】A.該債券的流動(dòng)性不足B.該債券流動(dòng)性過大C .價(jià)格無法通過市場(chǎng)機(jī)制加以修正D .價(jià)格一定能夠通過市場(chǎng)機(jī)制加以修正E.以上都不對(duì).以下基于收益率曲線形狀的投資策略，正確的是： ABC oA.如果收益率曲線是向右上傾斜，且預(yù)期這種形狀基本不變，那么可以買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品B.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢(shì)，那么可以買入期限較短金融產(chǎn)品，賣出期限 較長(zhǎng)金融產(chǎn)品C.如果收益率曲線向右上傾斜，且有變平坦的趨勢(shì)，那么應(yīng)當(dāng)買入期限較長(zhǎng)金融產(chǎn)品，賣出期限較 短的金融產(chǎn)品D.如果收益率曲線向右上傾斜，且有變平坦的趨勢(shì)，那么應(yīng)當(dāng)賣出期限較長(zhǎng)金融產(chǎn)品，買入期限較 短的金融產(chǎn)品E.如

39、果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢(shì)，那么可以賣出期限較短金融產(chǎn)品，買入期限 較長(zhǎng)金融產(chǎn)品.我國(guó)商業(yè)銀行在劃分交易賬戶和銀行賬戶過程中，可以借鑒的相關(guān)法規(guī)包括：【BC】A .關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的計(jì)算表、計(jì)算說明的通知B.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引C.商業(yè)銀行資本充足率管理辦法D .國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 39號(hào)E.巴塞爾新資本協(xié)議.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的商業(yè)銀行資本充足率管理辦法明確了商業(yè)銀行的交易賬戶包括哪幾項(xiàng)內(nèi) 容？CDE A .商業(yè)銀行提供的貸款業(yè)務(wù)B.商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)C.商業(yè)銀行從事自營(yíng)而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率 變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸

40、D .為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸E.為避免交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)包括：【 ABCDE oA.場(chǎng)內(nèi)（交易所）交易的期權(quán)B.場(chǎng)外的期權(quán)合同C .債券或存款的提前兌付D.貸款的提前償還等選擇性條款E.貸款利率由借款人自主選擇的條款.蒙特卡羅模擬方法的缺點(diǎn)在于： ABC oA.由于對(duì)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的一些假設(shè)，使得存在模型風(fēng)險(xiǎn)B.計(jì)算量大，準(zhǔn)確性的提高速度慢C.如果計(jì)算機(jī)模擬產(chǎn)生的是偽隨機(jī)數(shù)，那么可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果D .計(jì)算的VaR準(zhǔn)確性較差E.仍然沒有考慮到厚尾現(xiàn)象.以下哪些文件是國(guó)際范圍內(nèi)各國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)行內(nèi)部控制建設(shè)的框架和指引？【CDE】。A.以下哪些文件

41、是國(guó)際范圍內(nèi)各國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)行內(nèi)部控制建設(shè)的框架和指引？B.商業(yè)銀行資本充足率管理辦法C-內(nèi)部控制一一整體框架D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架E.銀行機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系框架.以下那些項(xiàng)屬于健全我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的應(yīng)有之義？ABCDEA.強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹立內(nèi)控優(yōu)先的理念B.完善激勵(lì)約束機(jī)制C.強(qiáng)化責(zé)任追究機(jī)制D .健全信息管理系統(tǒng)E.強(qiáng)化評(píng)估和反饋制度.能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種包括：【 ABCE】。A.商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)B.商業(yè)綜合責(zé)任保險(xiǎn)C.未授權(quán)交易保險(xiǎn)D.存款保險(xiǎn)E.錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn).中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知主要內(nèi)容包括哪幾個(gè)方面：ABCDE A.高度重視防范操作風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)章制度建設(shè)B.切實(shí)加強(qiáng)稽核建設(shè)C.加強(qiáng)對(duì)基層行的合規(guī)性監(jiān)督D.堅(jiān)持相關(guān)的行務(wù)公開制度E.建立和實(shí)施基層主管輪崗輪調(diào)合強(qiáng)制性休假制度，并納入各級(jí)人事管理制度.以下屬于代理業(yè)務(wù)操