商業(yè)銀行招聘國專業(yè)知識模擬試題

1、商業(yè)銀行行招聘國際際金融學(xué)學(xué)模擬試試題部分分答案部部分答案案(A卷卷)一、填空空題1在金金本位制制下，匯匯率的波波動總是是以（ 鑄幣平平價(jià) ）為為中心，以以（黃金金輸入點(diǎn)點(diǎn)）為下下限，以以（黃金金輸出點(diǎn)點(diǎn)）為上上限波動動的。2為了了統(tǒng)一估估價(jià)進(jìn)口口與出口口，國國際收支支手冊第第五版作作出了新新的規(guī)定定，進(jìn)出出口均采采用（ 離岸 ）價(jià)格格來計(jì)算算金額，保保險(xiǎn)費(fèi)和和運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)另列入入（勞務(wù)務(wù)費(fèi)用）。3外匯匯風(fēng)險(xiǎn)有有三種類類型（匯匯率風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)）（會會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)）（經(jīng)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)）。4外匯匯期權(quán)按按權(quán)利的的內(nèi)容可可分為（看看漲期權(quán)權(quán)）和（看看跌期權(quán)權(quán)）。5一國國國際儲儲備由（外外匯儲備備）（黃金儲儲備）（在在

2、IMFF的儲備備頭寸）（SSDRss）四部部分組成成。6武士士債券是是指（投資者者在日本本債券市市場上發(fā)發(fā)行的以以日元為為面額的的債券）。7從119966年122月1日日起，人人民幣實(shí)實(shí)現(xiàn)（經(jīng)經(jīng)常項(xiàng)目目下可自自由兌換換）。819960年年美國經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家家（特里里芬）提提出一國國國際儲儲備的合合理數(shù)量量，約為為該國年年進(jìn)口額額的200%550%。9國際際上公認(rèn)認(rèn)當(dāng)一國國的償債債率超過過（ 220%）時就就可能發(fā)發(fā)生償債債危機(jī)：如果一一國負(fù)債債率超過過（ 1100% ）時時則說明明該國債債務(wù)負(fù)擔(dān)擔(dān)過重。二、比較較以下幾幾組概念念國際收支支與國際際借貸 國國際收支支: 一國居居民在一一定時期期內(nèi)與外

3、外國居民民之間的的經(jīng)濟(jì)交交易的系系統(tǒng)記錄錄 國國際借貸貸: 一定時時點(diǎn)上一一國居民民對外資資產(chǎn)和對對外負(fù)債債的匯總總國際儲備備與國際際清償力力 國際儲儲備: 一國國政府所所持有的的，被用用于彌補(bǔ)補(bǔ)國際收收支赤字字,維持持本國貨貨幣匯率率的國際際間可以以接受的的一切資資產(chǎn) 國際清清償力: 一一個國家家為本國國國際收收支赤字字融通資資金的能能力遠(yuǎn)期交易易與掉期期交易 遠(yuǎn)遠(yuǎn)期交易易:外外匯買賣賣成交后后，當(dāng)時時（第二二個營業(yè)業(yè)日內(nèi)）不不交割，而而是根據(jù)據(jù)合同的的規(guī)定，在在約定的的日期按按約定的的匯率辦辦理交割割的外匯匯交易。 掉掉期交易易:指指將幣種種相同，但但交易方方向相反反，交割割日不同同的兩筆

4、筆或兩筆筆以上的的外匯交交易結(jié)合合起來進(jìn)進(jìn)行的交交易。自主性交交易與補(bǔ)補(bǔ)償性交交易 自自主性交交易:個人和和企業(yè)為為某種自自主性目目的（比比如追逐逐利潤、追追求市場場、旅游游、匯款款贍養(yǎng)親親友等）而而從事的的交易。 補(bǔ)補(bǔ)償性交交易:為彌補(bǔ)補(bǔ)國際收收支不平平衡而發(fā)發(fā)生的交交易。5歐式式期權(quán)與與美式期期權(quán) 歐歐式期權(quán)權(quán):期期權(quán)買方方于到期期日之前前，不得得要求期期權(quán)賣方方履行合合約，僅僅能于到到期日的的截止時時間，要要求期權(quán)權(quán)賣方履履行合約約。 美美式期權(quán)權(quán):自自選擇權(quán)權(quán)合約成成立之日日算起，至至到期日日的截止止時間之之前，買買方可以以在此期期間內(nèi)的的任一時時點(diǎn)，隨隨時要求求賣方依依合約的的內(nèi)容，

5、買買入或賣賣出約定定數(shù)量的的某種貨貨幣。三、計(jì)算算題1已知知外匯市市場的行行情為：US$=DMM1.445100/200US$=HKK$7.78660/880求1德德國馬克克對港幣幣的匯率率。 解解：DMM1=HHK$77.788601.445200/7.788801.445100 DM11=HKK$5.36223/7732設(shè)外外匯市場場即期匯匯率的行行情如下下：香港 US$1=HHK$77.78820/30紐約 US$1=HHK$77.78832/40問套匯匯者應(yīng)如如何進(jìn)行行兩角套套匯？解：套匯匯者：HHK$ 香港US$紐約HK$ 所以做做1美元元的套匯匯業(yè)務(wù)可可賺?。?7.78832-7.

6、778300）=00.00002港港幣。3某日日外匯市市場行情情為：SpootUS$ 1=DM11.52230/503個月月50/106個月月90/70客戶根根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)需要：(1) 要求求買馬克克，擇期期從即期期到6個個月；(2) 要求求賣馬克克，擇期期從3個個月到66個月；問在以以上兩種種情況下下，銀行行報(bào)出的的匯率各各是多少少？解：(11) 擇擇期從即即期到66個月，客客戶軌跡跡收支買買入馬克克，即報(bào)報(bào)價(jià)銀行行賣出美美元，且且美元為為貼水貨貨幣，所所以匯率率：USS$1=DM11.52250 (2) 擇期期從3個個月到66個月, 客戶戶賣出馬馬克，即即報(bào)價(jià)銀銀行買入入美元，且且美元為為貼水

7、貨貨幣，所所以匯率率：USS$1=DM（11.52230-0.000900）=DDM1.51440四、問題題答銀行校園園招聘國國際金融融學(xué)模擬擬試題部部分答案案部分答答案(BB卷)一、填空空題1在金金本位制制度下，兩兩國貨幣幣的含金金量之比比被稱為為（鑄幣幣平價(jià)），匯匯率的波波動以該該比值為為中心，波波動幅度度受（黃黃金輸送送點(diǎn)）的上上下限制制約。2倫敦敦市場 1=FF88.43390/50，某某客戶要要賣出FFF，匯匯率為（ 1=FF84450 ）。3購買買力平價(jià)價(jià)理論由由瑞典經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家家（卡塞塞爾）提提出，購購買力平平價(jià)的兩兩種形式式為（絕絕對購買買力平價(jià)價(jià)）和（相相對購買買力平價(jià)價(jià)）。4

8、從119944年1月月1日起起，人民民幣匯率率實(shí)行（有有管理的的浮動匯匯率制）。5外匯匯交易的的兩種基基本形式式是（即即期交易易）和（遠(yuǎn)遠(yuǎn)期交易易）。619991年年12月月，歐共共體122國首腦腦在荷蘭蘭通過了了政治治聯(lián)盟條條約和和經(jīng)濟(jì)濟(jì)與貨幣幣聯(lián)盟條條約，統(tǒng)統(tǒng)稱為（馬斯赫里赫特 ）條約。7按發(fā)發(fā)生的動動機(jī)不同同，國際際收支平平衡表中中所記錄錄的交易易分為（ 自主性性交易）和（ 補(bǔ)償性性交易 ）。8在沒沒有特別別指明的的情況下下，人們們講國際際收支盈盈余或赤赤字，通通常是指指（ 綜綜合項(xiàng)目目）的盈盈余或赤赤字。9國際際儲備的的結(jié)構(gòu)管管理，必必須遵循循（安全全性）、（流流動性）和和（盈利利性）

9、原原則。10揚(yáng)揚(yáng)基債券券是指（投投資者在在美國債債券市場場上發(fā)行行的以美美元為面面額的債債券）。11國國際收支支平衡表表的記賬賬原理是是（ 有有借必有有貸, 借貸必必相等 ）12買買入?yún)R率率與賣出出匯率之之間的差差額被稱稱為（銀行買買賣外匯匯的收益益）。二、比較較以下幾幾組概念念歐洲債券券與外國國債券 歐歐洲債券券:指指在某貨貨幣發(fā)行行國以外外，以該該國貨幣幣為面值值發(fā)行的的債券。 外外國債券券:指指籌資者者在國外外發(fā)行的的，以當(dāng)當(dāng)?shù)刎泿艓艦槊嬷抵档膫Ｍ鈪R期貨貨與外匯匯期權(quán) 外外匯期貨貨: 是是買賣雙雙方在期期貨交易易所內(nèi)以以公開叫叫價(jià)方式式成交時時，承諾諾在未來來某一特特定日期期，以約

10、約定匯率率交割某某種特定定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)數(shù)量的貨貨幣的交交易方式式。 外匯期期權(quán)：是是指其權(quán)權(quán)合約賣賣方在有有效期內(nèi)內(nèi)能按約約定匯率率買入或或賣出一一定數(shù)量量外匯的的不包括括相應(yīng)義義務(wù)在內(nèi)內(nèi)的單純純權(quán)利?，F(xiàn)匯交易易與期匯匯交易 現(xiàn)現(xiàn)匯交易易:是指指買賣雙雙方約定定于成交交后的兩兩個營業(yè)業(yè)日內(nèi)辦辦理交割割的外匯匯交易方方式。期匯交易易：是指指外匯買買賣成交交后，當(dāng)當(dāng)時（第第二個營營業(yè)日內(nèi)內(nèi)）不交交割，而而是根據(jù)據(jù)合同的的規(guī)定，在在約定的的匯率辦辦理交割割的外匯匯交易。買空與賣賣空買空：當(dāng)當(dāng)預(yù)測某某種貨幣幣的匯率率將上漲漲時，即即在遠(yuǎn)期期市場買買進(jìn)該種種貨幣，等等到合約約期滿，再再在即期期市場賣賣出該種種

11、貨幣。賣空：當(dāng)當(dāng)預(yù)測某某種貨幣幣的匯率率將下跌跌時，即即在遠(yuǎn)期期市場賣賣出該種種貨幣，等等到合約約期滿，再再在即期期市場買買進(jìn)該種種貨幣。擇購期權(quán)權(quán)與擇售售期權(quán) 擇擇購期權(quán)權(quán)：是指指期權(quán)合合約的買買方有權(quán)權(quán)在有效效期內(nèi)或或到期日日之截止止時間按按約定匯匯率從期期權(quán)和約約賣方處處購進(jìn)特特定數(shù)量量的貨幣幣。 擇擇售期權(quán)權(quán)：是指指期權(quán)合合約的買買方有權(quán)權(quán)在有效效期內(nèi)或或到期日日之截止止時間按按約定匯匯率賣給給期權(quán)賣賣方特定定數(shù)量的的貨幣。三、計(jì)算算題設(shè)$ 11=FFF5.665255/355，$ 1=DDM1.43990/110，問：1馬馬克對法法郎的匯匯率是多多少？解：DMM1=FFF5.6522

12、51.444100/5.653351.443900DM1=FF33.92226/872設(shè)$ 1=SF11.32252/72，33個月遠(yuǎn)遠(yuǎn)期差價(jià)價(jià)為1000/880，問：美元元是升水水還是貼貼水？升升（貼）水水年率是是多少？解：1）美美元貼水水 2）美美元貼水水年率=( 1.331722-1.32662)1.332622(1223)1000% =-22.744%3設(shè)同同一時刻刻， 紐紐約：$ 1=DM11.91100/10，法蘭克福福： 1=DM33.77790/00， 倫倫敦： 1=￥2.00440/550，問： 1）三三地套匯匯是否有有利可圖圖？2）若以以1000萬美元元套匯，試試計(jì)算凈凈獲

13、利。解：11）1.91005(1/3.777955)2.000455=1.0133251 所以可可獲利。 2）獲獲利=1100萬萬美元1.991000(1/3.778)2.000400-1000 萬萬美元 =1.226萬美美元四、問題題答銀行校園園招聘國國際金融融學(xué)模擬擬試題部部分答案案部分答答案(CC卷)一、填空空題1按外外匯買賣賣交割的的期限不不同，匯匯率可分分為（即即期匯率率）和（遠(yuǎn)遠(yuǎn)期匯率率）。2即期期匯率為為1=$1.448900/100，2個個月遠(yuǎn)期期點(diǎn)數(shù)為為50/40，則則3個月月遠(yuǎn)期匯匯率為（ 1=$1.448400/700 ）。3外匯匯市場上上通常所所說的11點(diǎn)為（ 萬分之之

14、一 ）。4外匯匯市場的的形態(tài)有有兩種，即即（有形形市場）和和（無形形市場）。5外匯匯銀行在在提供外外匯買賣賣的中介介服務(wù)時時，一些些幣種的的現(xiàn)售額額低于購購入額，另另一些幣幣種的出出售額高高于購入入額，兩兩者統(tǒng)稱稱為（外外匯買賣賣差價(jià)）。6掉期期交易的的三種形形式是（即即期-即即期）、（即即期-遠(yuǎn)遠(yuǎn)期）和和（遠(yuǎn)期-遠(yuǎn)期）構(gòu)構(gòu)成。7國際際收支平平衡表的的記賬原原理是（有借必有貸，借貸必相等）。8一國國國際儲儲備由（外外匯儲備備）、（黃黃金儲備備）（在在IMFF的儲備備頭寸）和和（SDDRs）構(gòu)構(gòu)成。9猛犬犬債券是是指（投資者者英國債債券市場場上發(fā)行行的以英英鎊為面面額的債債券）。10歐歐洲銀行行

15、是指（經(jīng)經(jīng)營歐洲洲貨幣存存貸業(yè)務(wù)務(wù)的銀行行）。11220033年6月月，我國國的外匯匯儲備規(guī)規(guī)模達(dá)（334644.766億美元元）。二、比較較以下幾幾組概念念1看跌跌期權(quán)與與看漲期期權(quán) 看看跌期權(quán)權(quán)：是指指期權(quán)賣賣方有權(quán)權(quán)在合約約的有效效期內(nèi)或或到期日日之截止止時間按按約定匯匯率賣給給期權(quán)賣賣方特定定數(shù)量的的貨幣。 看看漲期權(quán)權(quán)：是指指期權(quán)賣賣方有權(quán)權(quán)在合約約的有效效期內(nèi)或或到期日日之截止止時間按按約定匯匯率從期期權(quán)合約約賣方處處購進(jìn)特特定數(shù)量量的貨幣幣。票據(jù)發(fā)行行便利與與遠(yuǎn)期利利率協(xié)定定票據(jù)發(fā)行行便利：是銀行行與借款款人之間間簽定的的在未來來的一段段時間內(nèi)內(nèi)由銀行行以承購購連續(xù)性性短期票票據(jù)

16、的形形式向借借款人提提供信貸貸資金的的協(xié)議，協(xié)協(xié)議具有有法律約約束力。遠(yuǎn)期利率率協(xié)定：為防范范利率風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，交交易雙方方達(dá)成協(xié)協(xié)議，相相互保證證對方在在未來某某一時期期內(nèi)以固固定利率率借取或或貸放一一定資金金的交易易方式。3. 自自由外匯匯與記賬賬外匯自由外外匯：是是指不需需貨幣發(fā)發(fā)行當(dāng)局局批準(zhǔn)，可可以自由由兌換成成其他貨貨幣，或或者向第第三國辦辦理支付付的外國國貨幣及及其支付付手段。記賬外外匯：是是指記載載在兩國國指定銀銀行賬戶戶上的，不不能自由由兌換成成其他貨貨幣，或或?qū)Φ谌龂鴩k理支支付的外外匯。4直接接標(biāo)價(jià)法法與間接接標(biāo)價(jià)法法 直直接標(biāo)價(jià)價(jià)法:以以一定單單位（一一個外幣幣單位或或1000

17、個、1100000個、11000000個個外幣單單位）的的外國貨貨幣作為為標(biāo)準(zhǔn)，折折算為為為一定數(shù)數(shù)額的本本國貨幣幣來表示示其匯率率。 間間接標(biāo)價(jià)價(jià)法: 以一定定單位的的本國貨貨幣作為為標(biāo)準(zhǔn)，折折算為為為一定數(shù)數(shù)額的外外國貨幣幣來表示示其匯率率。升水與貼貼水 升升水: 表示遠(yuǎn)遠(yuǎn)期匯率率比即期期匯率高高，或期期匯比現(xiàn)現(xiàn)匯貴。 貼貼水: 表示遠(yuǎn)遠(yuǎn)期匯率率比即期期匯率高高，或期期匯比現(xiàn)現(xiàn)匯貴。三、計(jì)算算題1設(shè)UUS $1000=RMMB￥8829.10/8299.800，USS$ 11=J￥1100.355/1110.6651) 要求套套算日元元對人民民幣的匯匯率。2）我我國某企企業(yè)出口口創(chuàng)匯11,

18、0000萬日日元，根根據(jù)上述述匯率，該該企業(yè)通通過銀行行結(jié)匯可可獲得多多少人民民幣資金金？解：1) J￥1= RMBB￥(8829.101100.655)/(8299.8001100.355)J￥1= RMMB￥77.49930/7.551977 2）110000萬7.449300=74493萬萬元人民民幣2設(shè)即即期匯率率為USS $11=DMM1.550855/155，6個個月遠(yuǎn)期期點(diǎn)數(shù)為為30/40，1）美美元對德德國馬克克6個月月的遠(yuǎn)期期匯率是是多少？2）升升（貼）水水年率是是多少？解：1）UUS$11=DMM(1.50885+00.00030)/(11.51115+0.000400)

19、US$1=DDM1.51115/555 2）美美元升水水年率=(11.51135-1.551000)1.551000(1226)1000% =0.46%3某國國某年國國際收支支平衡表表如下（單單位：百百萬美元元）貿(mào)易：195535勞務(wù)：-144422無償轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓：221299長期資資本：4415554短期資資本：-15887誤差與與遺漏：-1555588問：1）該該平衡表表中的儲儲備資產(chǎn)產(chǎn)增減額額是多少少？2）該該國本年年度的國國際儲備備是增加加了還是是減少了了？3）計(jì)計(jì)算經(jīng)常常項(xiàng)目差差額和綜綜合差額額？解：1）儲儲備資產(chǎn)產(chǎn)增減額額=1995355+（-144422）+21229+4415554

20、+（-15887）+（-1155558） =3316551（百百萬美元元） 2）該該國本年年度的國國際儲備備增加了了。 3）經(jīng)經(jīng)常項(xiàng)目目差額=195535+（-1144222）+21229=772422（百萬萬美元）四、問題題答銀行校園園招聘國國際金融融學(xué)模擬擬試題部部分答案案部分答答案(DD卷)一、填空空題1在金金本制度度下，兩兩國貨幣幣的含金金量之比比被稱為為（鑄幣幣平價(jià)），匯匯率的波波動以該該比值為為中心，波波動幅度度受（黃金輸輸送點(diǎn)）的上上下限制制約。2倫敦敦市場 1=FF88.43390/50，某某客戶要要賣出FFF，匯匯率為（ 1=FF8.4450）。3購買買力平價(jià)價(jià)理論的的兩種形

21、形式為（絕絕對購買買力平價(jià)價(jià)）和（相相對購買買力平價(jià)價(jià)）。4從119944年1月月1日起起，人民民幣匯率率實(shí)行（有有管理的的浮動匯匯率制），從從19996年112月11日起，人人民幣實(shí)實(shí)現(xiàn)（經(jīng)常項(xiàng)項(xiàng)目下可可自由兌兌換）。5外匯匯交易的的兩種基基本形式式是（即即期交易易）和（遠(yuǎn)遠(yuǎn)期交易易）。6外匯匯風(fēng)險(xiǎn)有有三種類類型（外外匯風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)）、（會會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)）和（經(jīng)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)）。7按發(fā)發(fā)生的動動機(jī)不同同，國際際收支平平衡表中中所記錄錄的交易易分為（自自主性交交易）和和（補(bǔ)償償性交易易）。8在沒沒有特別別指明的的情況下下，人們們講國際際收支盈盈余或赤赤字，通通常是指指（綜合合差額）的盈盈余和赤赤字。9國際際

22、儲備的的結(jié)構(gòu)管管理，必必須遵循循（安全全性）、（流流動性）和和（盈利利性）原原則。10揚(yáng)揚(yáng)基債券券是指（投投資者美美國債券券市場上上發(fā)行的的以美元元為面額額的債券券）。11歐歐洲貨幣幣是指（在在貨幣發(fā)發(fā)行國境境外流通通的貨幣幣）。二、比較較以下幾幾組概念念1.歐洲洲債券與與外國債債券 歐歐洲債券券:指指在某貨貨幣發(fā)行行國以外外，以該該國貨幣幣為面值值發(fā)行的的債券。 外外國債券券:指指籌資者者在國外外發(fā)行的的，以當(dāng)當(dāng)?shù)刎泿艓艦槊嬷抵档膫?.外匯匯期貨與與外匯期期權(quán) 外外匯期貨貨: 是是買賣雙雙方在期期貨交易易所內(nèi)以以公開叫叫價(jià)方式式成交時時，承諾諾在未來來某一特特定日期期，以約約定匯率率交

23、割某某種特定定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)數(shù)量的貨貨幣的交交易方式式。 外匯期期權(quán)：是是指其權(quán)權(quán)合約賣賣方在有有效期內(nèi)內(nèi)能按約約定匯率率買入或或賣出一一定數(shù)量量外匯的的不包括括相應(yīng)義義務(wù)在內(nèi)內(nèi)的單純純權(quán)利。3.現(xiàn)匯匯交易與與期匯交交易 現(xiàn)現(xiàn)匯交易易:是指指買賣雙雙方約定定于成交交后的兩兩個營業(yè)業(yè)日內(nèi)辦辦理交割割的外匯匯交易方方式。期匯交易易：是指指外匯買買賣成交交后，當(dāng)當(dāng)時（第第二個營營業(yè)日內(nèi)內(nèi)）不交交割，而而是根據(jù)據(jù)合同的的規(guī)定，在在約定的的匯率辦辦理交割割的外匯匯交易。4.買空空與賣空空買空：當(dāng)當(dāng)預(yù)測某某種貨幣幣的匯率率將上漲漲時，即即在遠(yuǎn)期期市場買買進(jìn)該種種貨幣，等等到合約約期滿，再再在即期期市場賣賣出該種種

24、貨幣。賣空：當(dāng)當(dāng)預(yù)測某某種貨幣幣的匯率率將下跌跌時，即即在遠(yuǎn)期期市場賣賣出該種種貨幣，等等到合約約期滿，再再在即期期市場買買進(jìn)該種種貨幣。5.擇購購期權(quán)與與擇售期期權(quán) 擇擇購期權(quán)權(quán)：是指指期權(quán)合合約的買買方有權(quán)權(quán)在有效效期內(nèi)或或到期日日之截止止時間按按約定匯匯率從期期權(quán)和約約賣方處處購進(jìn)特特定數(shù)量量的貨幣幣。 擇擇售期權(quán)權(quán)：是指指期權(quán)合合約的買買方有權(quán)權(quán)在有效效期內(nèi)或或到期日日之截止止時間按按約定匯匯率賣給給期權(quán)賣賣方特定定數(shù)量的的貨幣。三、計(jì)算算題1設(shè)$ 1=FF55.65525/35，$ 1=DM11.43390/10，問：11馬克對對法郎的的的匯率率是多少少？ 解: DM11=FFF5.

25、6652551.444100/5.653351.443900DM1=FF33.92226/872設(shè)$ 1=SF11.32252/72，33個月遠(yuǎn)遠(yuǎn)期差價(jià)價(jià)為1000/880，問：美美元是升升水還是是貼水？升（貼貼）水年年率是多多少？ 解：1）美美元貼水水 2）美美元貼水水年率=( 1.331722-1.32662)1.332622(1223)1000% =-2.74%3設(shè)同同一時刻刻， 紐紐約：$ 1=DM11.91100/10，法蘭克福福： 1=DM33.77790/00， 倫倫敦： 1=￥2.00440/550，問：1）三三地套匯匯是否有有利可圖圖？2）若以以1000萬美元元套匯，試試計(jì)算

26、凈凈獲利。解：11）1.91005(1/3.777955)2.000455=1.0133251 所以可可獲利。 2）獲獲利=1100萬萬美元1.991000(1/3.778)2.000400-1000 萬萬美元 =1.226萬美美元四、問題題答銀行校園園招聘國國際金融融學(xué)模擬擬試題部部分答案案部分答答案(EE卷)一、填空空題1按外外匯買賣賣交割的的期限不不同，匯匯率可分分為（即即期匯率率）和（遠(yuǎn)遠(yuǎn)期匯率率）。2LIIBORR是指（倫倫敦銀行行同業(yè)拆拆借利率率）。3外匯匯市場上上通常所所說的11點(diǎn)為（萬分之一）。4外匯匯市場的的形態(tài)有有兩種，即即（有形形市場）和和（無形形市場）。5外匯匯銀行在在

27、提供外外匯買賣賣的中介介服務(wù)時時，一些些幣種的的出售額額低于購購入額，另另一些幣幣種的出出售額高高于購入入額，兩兩者統(tǒng)稱稱為（外外匯買賣賣差價(jià)）。6BSSI法即即（借款款）（現(xiàn)現(xiàn)匯交易易）（投資資）法。國際收支支平衡表表的記賬賬原理是是（有借借必有貸貸，借貸貸必相等等）。8一國國國際儲儲備由（外外匯儲備備）、（黃黃金儲備備）（在在IMFF的儲備備頭寸）和和（SDDRs）構(gòu)構(gòu)成。9猛犬犬債券是是指（投資者者英國債債券市場場上發(fā)行行的以英英鎊為面面額的債債券）。10歐歐洲銀行行是指（經(jīng)經(jīng)營歐洲洲貨幣存存貸業(yè)務(wù)務(wù)的銀行行）。11220033年6月月，我國國的外匯匯儲備規(guī)規(guī)模達(dá)（334644.766億

28、美元元）。二、比較較以下幾幾組概念念1看跌跌期權(quán)與與看漲期期權(quán) 看看跌期權(quán)權(quán)：是指指期權(quán)賣賣方有權(quán)權(quán)在合約約的有效效期內(nèi)或或到期日日之截止止時間按按約定匯匯率賣給給期權(quán)賣賣方特定定數(shù)量的的貨幣。 看看漲期權(quán)權(quán)：是指指期權(quán)賣賣方有權(quán)權(quán)在合約約的有效效期內(nèi)或或到期日日之截止止時間按按約定匯匯率從期期權(quán)合約約賣方處處購進(jìn)特特定數(shù)量量的貨幣幣。票據(jù)發(fā)行行便利與與遠(yuǎn)期利利率協(xié)定定票據(jù)發(fā)行行便利：是銀行行與借款款人之間間簽定的的在未來來的一段段時間內(nèi)內(nèi)由銀行行以承購購連續(xù)性性短期票票據(jù)的形形式向借借款人提提供信貸貸資金的的協(xié)議，協(xié)協(xié)議具有有法律約約束力。遠(yuǎn)期利率率協(xié)定：為防范范利率風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，交交易雙方方達(dá)成協(xié)協(xié)議，相相互保證證對方在在未來某某一時期期內(nèi)以固固定利率率借取或或貸放一一定資金金的交易易方式。3. 自自由外匯匯與記賬賬外匯自由外外匯：是是指不需需貨幣發(fā)發(fā)行當(dāng)局局批準(zhǔn)，可可以自由由兌換成成其他貨貨幣，或或者向第第三國辦辦理支付付的外國國貨幣及及其支付付手段。記賬外外匯：是是指記載載在兩國國指定銀銀行賬戶戶上的，不不能自由由兌換成成其他貨貨幣，或或?qū)Φ谌龂鴩k理支支付的外外匯。4直接接標(biāo)價(jià)法法與間接接標(biāo)價(jià)法法 直直接標(biāo)價(jià)價(jià)法:以以一定單單位（一一個外幣幣單位或或1000個、1100000個、11000000個個外幣單單位）的的外國貨貨幣作為為標(biāo)準(zhǔn)，折折算為為為