大學計量經濟學模擬試題及答案

1、大學計量經濟學模擬試題及答案課程號： 課序號： 開課系：數(shù)量經濟系 TOC o 1-5 h z t /2（15）2.131, t /2（16）2.12一、判斷正誤（10分）1、隨機變量的條件均值與非條件均值是一回事。（）2、線性回歸模型意味著變量是線性的。（）3、ESS TSS RSS。（）4、對于多元回歸模型，如果聯(lián)合檢驗結果是統(tǒng)計顯著的則意味著模型中任何一個單獨 的變量均是統(tǒng)計顯著的。（）5、雙對數(shù)模型中的斜率表示因變量對自變量的彈性。（）6、為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有 m類，則要引入m個虛擬變量。（）7、如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量是有偏無效的。（）8、

2、在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數(shù)的標準差會趨于變小，相應的t值會趨于變大。（）9、在任何#況下OLS估計量都是待估參數(shù)的最優(yōu)線性無偏估計。（）10、一個聯(lián)立方程模型中的外生變量在另一個聯(lián)立方程模型中可能是內生變量。（）二、用經濟計量方法研究經濟問題時有哪些主要步驟？ （10分）三、回歸模型中的隨機誤差項主要包括哪些因素的影響？ （10分）四、古典線性回歸模型具有哪些基本假定。（10 分）五、以二元回歸為例簡述普通最小二乘法的原理？ （10分）六、若在模型：Yt B1 B2Xt ut中存在下列形式的異方差：Var（ut） Xt，你如何 估計參數(shù)B1, B2 （10分）七、考慮下面的聯(lián)立方程

3、模型: 量，X是外生變量，IQtAiA2PtAXt UitQtBiB2 Ptu2t其中，p, Q是內生變u是隨機誤差項（io分）i、簡述聯(lián)立方程模型中方程識別的階條件。2、根據(jù)階條件判定模型中各方程的識別性?3、對可識別方程，你將用哪種方法進行估計，為什么?八、應用題（共30分） 利用美國1980-1995年間人均消費支出(PCE)和人均可支配收入(PDPI)的數(shù)據(jù)，得到了 如下回歸分析結果：Dependent Variable: LOG(PCE)Method: Least SquaresDate: 06/09/05 Time: 23:43Sample: 1980 1995Included o

4、bservations: 16VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.LOG(PDPI)1.2052810.02889141.718700.0000C-2.0926640.281286-7.4396400.0000R-squared0.992020Mean dependent var9.641839Adjusted R-squared0.991450S.D.dependent var0.096436S.E. of regression0.008917Akaike info criterion-6.485274Sum squared resid0

5、.001113Schwarz criterion-6.388701Log likelihood53.88219F-statistic1740.450Durbin-Watson stat2.322736Prob(F-statistic)0.000000（1）根據(jù)以上結果，寫出回歸分析結果報告。（10分）（2）對模型中解釋變量系數(shù) B2進行顯著性檢驗。（10分）（3）如何解釋解釋變量的系數(shù)和綜合判定系數(shù)？ （10分）計量經濟學試題四答案二、判斷正誤（10分） TOC o 1-5 h z 1、隨機變量的條件均值與非條件均值是一回事。（錯）2、線性回歸模型意味著變量是線性的。（錯）3、ESS TSS

6、RSS。（錯）4、對于多元回歸模型，如果聯(lián)合檢驗結果是統(tǒng)計顯著的則意味著模型中任何一個單獨 的變量均是統(tǒng)計顯著的。（錯）5、雙對數(shù)模型中的斜率表示因變量對自變量的彈性。（對）6、為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有 m類，則要引入m個虛擬變量。（錯）7、如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量是有偏無效的。（錯）8、在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數(shù)的標準差會趨于變小，相應的t值會趨于變大。（錯）9、在任何#況下OLS估計量都是待估參數(shù)的最優(yōu)線性無偏估計。（錯）10、一個聯(lián)立方程模型中的外生變量在另一個聯(lián)立方程模型中可能是內生變量。（對）二、用經濟計量方法研究經濟問題時有哪些主

7、要步驟？ （10分）答：書中第二頁，經濟計量學方法論中的八個步驟。三、回歸模型中的隨機誤差項主要包括哪些因素的影響？ （10分）答：書中第83頁，隨機誤差項的性質中的四條。四、古典線性回歸模型具有哪些基本假定。（10分）答：1解釋變量與隨機誤差項不相關。2隨機誤差項的期望或均值為零。3隨機誤差項具有同方差，即每個隨機誤差項的方差為一個相等的常數(shù)。4兩個隨機誤差項之間不相關，即隨機誤差項無自相關。五、以二元回歸為例簡述普通最小二乘法的原理？ （10分）答：書中第88頁的最小二乘原理。六、若在模型：YtBiB2Xt估計參數(shù)B1, B2 （10分）答：將原模型左右兩邊同時除以Xt ,原模型變形為:Y

8、tBi B2Xt XtUtXt*Yt (1)令YtX*XT XtXt*Yt(2)Var(由于t)Var(叢 Xt)止XtUtXt ,則式(i)B2BiXt2Var(ut)可以寫為:22Ut中存在下列形式的異方差：Var（Ut）Xt，你如何所以式（2）所表示的模型不再存在異方差問題，故可利用普通最小二乘法對其進行估計,求得參數(shù)B1，B2的估計值。七、考慮下面的聯(lián)立方程模型:QtAiA2F?AaXtUitQtBiB2R U2t其中，P, Q是內生變量,X是外生變量，U是隨機誤差項（i0分）i、簡述聯(lián)立方程模型中方程識別的階條件。答：書中第320頁，模型識別的階條件。（4分）2、根據(jù)階條件判定模型中

9、各方程的識別性？答：對于第一個方程有：m=2 k=0,由于km-i ,所以該方程不可識別。（2分）對于第二個方程有：m=2 k=i,由于k=m-i ,所以該方程為恰好識別。（2分）3、對可識別方程，你將用哪種方法進行估計，為什么？由于第二個方程是恰好識別的，所以可以用間接最小二乘法對其進行估計。（2分）八、應用題(共30分)利用美國1980-1995年間人均消費支出(PCE)和人均可支配收入(PDPI)的數(shù)據(jù)，得到了 如下回歸分析結果：Dependent Variable: LOG(PCE)Method: Least SquaresDate: 06/09/05 Time: 23:43Sampl

10、e: 1980 1995Included observations: 16VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.LOG(PDPI)1.2052810.02889141.718700.0000C-2.0926640.281286-7.4396400.0000R-squared0.992020Mean dependent var9.641839Adjusted R-squared0.991450S.D.dependent var0.096436S.E. of regression0.008917Akaike info criterion-6.48

11、5274Sum squared resid0.001113Schwarz criterion-6.388701Log likelihood53.88219F-statistic1740.450Durbin-Watson stat2.322736Prob(F-statistic)0.000000(1)根據(jù)以上結果，寫出回歸分析結果報告。(10分)行10g(PCE)2.09 1.21log(PDPI )se=(0.28) (0.029)t=(-7.44) (41.72) p=(0.0000) (0.0000)R2=0.992(2)如何解釋解釋變量的系數(shù)和綜合判定系數(shù)？ (10分)答：由于該模型是雙對數(shù)模型，因此，解釋變量的系數(shù)為因變量對自變量的彈性，在本例中為消費收入彈性，表示收入每增加1%,消費將平均增加 1.2%。(3)對模型中解釋變量系數(shù)B 2進行顯著性檢驗。(10分)