華夏策略精選10年報(bào)

1、華夏策略略精選靈靈活配置置混合型型證券投投資基金金20100年年度度報(bào)告20100年122月311日基金管理理人：華華夏基金金管理有有限公司司基金托管管人：中中國(guó)銀行行股份有有限公司司報(bào)告送出出日期：二一一一年三三月二十十八日1重要要提示及及目錄1.1重重要提示示基金管理理人的董董事會(huì)、董事保保證本報(bào)報(bào)告所載載資料不不存在虛虛假記載載、誤導(dǎo)導(dǎo)性陳述述或重大大遺漏，并對(duì)其其內(nèi)容的的真實(shí)性性、準(zhǔn)確確性和完完整性承承擔(dān)個(gè)別別及連帶帶的法律律責(zé)任。本年度度報(bào)告已已經(jīng)三分分之二以以上獨(dú)立立董事簽簽字同意意，并由由董事長(zhǎng)長(zhǎng)簽發(fā)。基金托管管人中國(guó)國(guó)銀行股股份有限限公司根根據(jù)本基基金合同同規(guī)定，于20011年

2、年3月221日復(fù)復(fù)核了本本報(bào)告中中的財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo)、凈值表表現(xiàn)、利利潤(rùn)分配配情況、財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)告告、投資資組合報(bào)報(bào)告等內(nèi)內(nèi)容，保保證復(fù)核核內(nèi)容不不存在虛虛假記載載、誤導(dǎo)導(dǎo)性陳述述或者重重大遺漏漏?；鸸芾砝砣顺兄Z諾以誠(chéng)實(shí)實(shí)信用、勤勉盡盡責(zé)的原原則管理理和運(yùn)用用基金資資產(chǎn)，但但不保證證基金一一定盈利利?；鸬倪^過往業(yè)績(jī)績(jī)并不代代表其未未來表現(xiàn)現(xiàn)。投資資有風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，投資資者在作作出投資資決策前前應(yīng)仔細(xì)細(xì)閱讀本本基金的的招募說說明書及及其更新新。本報(bào)告中中的財(cái)務(wù)務(wù)資料經(jīng)經(jīng)審計(jì)，安永華華明會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所為本本基金出出具了無無保留意意見的審審計(jì)報(bào)告告，請(qǐng)投投資者注注意閱讀讀。本報(bào)告期期自20010年年1月1

3、1日起至至20110年112月331日止止。1.2目目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc288843202 1重要要提示及及目錄 PAGEREF _Toc288843202 h 1 HYPERLINK l _Toc288843203 2基金金簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc288843203 h 3 HYPERLINK l _Toc288843204 3主要要財(cái)務(wù)指指標(biāo)、基基金凈值值表現(xiàn)及及利潤(rùn)分分配情況況 PAGEREF _Toc288843204 h 4 HYPERLINK l _Toc288843205 3.1主主要會(huì)計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)和和財(cái)務(wù)指指標(biāo) PAGEREF

4、_Toc288843205 h 4 HYPERLINK l _Toc288843206 3.2基基金凈值值表現(xiàn) PAGEREF _Toc288843206 h 5 HYPERLINK l _Toc288843207 3.3過過去三年年基金的的利潤(rùn)分分配情況況 PAGEREF _Toc288843207 h 6 HYPERLINK l _Toc288843208 4管理理人報(bào)告告 PAGEREF _Toc288843208 h 6 HYPERLINK l _Toc288843209 5托管管人報(bào)告告 PAGEREF _Toc288843209 h 11 HYPERLINK l _Toc28884

5、3210 6審計(jì)計(jì)報(bào)告 PAGEREF _Toc288843210 h 11 HYPERLINK l _Toc288843211 7年度度財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表 PAGEREF _Toc288843211 h 12 HYPERLINK l _Toc288843212 7.1資資產(chǎn)負(fù)債債表 PAGEREF _Toc288843212 h 12 HYPERLINK l _Toc288843213 7.2利利潤(rùn)表 PAGEREF _Toc288843213 h 14 HYPERLINK l _Toc288843214 7.3所所有者權(quán)權(quán)益（基基金凈值值）變動(dòng)動(dòng)表 PAGEREF _Toc288843214 h

6、15 HYPERLINK l _Toc288843215 7.4報(bào)報(bào)表附注注 PAGEREF _Toc288843215 h 16 HYPERLINK l _Toc288843216 8投資資組合報(bào)報(bào)告 PAGEREF _Toc288843216 h 35 HYPERLINK l _Toc288843217 8.1期期末基金金資產(chǎn)組組合情況況 PAGEREF _Toc288843217 h 35 HYPERLINK l _Toc288843218 8.2期期末按行行業(yè)分類類的股票票投資組組合 PAGEREF _Toc288843218 h 35 HYPERLINK l _Toc28884321

7、9 8.3期期末按公公允價(jià)值值占基金金資產(chǎn)凈凈值比例例大小排排序的所所有股票票投資明明細(xì) PAGEREF _Toc288843219 h 36 HYPERLINK l _Toc288843220 8.4報(bào)報(bào)告期內(nèi)內(nèi)股票投投資組合合的重大大變動(dòng) PAGEREF _Toc288843220 h 39 HYPERLINK l _Toc288843221 8.5期期末按債債券品種種分類的的債券投投資組合合 PAGEREF _Toc288843221 h 40 HYPERLINK l _Toc288843222 8.6期期末按公公允價(jià)值值占基金金資產(chǎn)凈凈值比例例大小排排名的前前五名債債券投資資明細(xì) PA

8、GEREF _Toc288843222 h 41 HYPERLINK l _Toc288843223 8.7期期末按公公允價(jià)值值占基金金資產(chǎn)凈凈值比例例大小排排名的所所有資產(chǎn)產(chǎn)支持證證券投資資明細(xì) PAGEREF _Toc288843223 h 41 HYPERLINK l _Toc288843224 8.8期期末按公公允價(jià)值值占基金金資產(chǎn)凈凈值比例例大小排排名的前前五名權(quán)權(quán)證投資資明細(xì) PAGEREF _Toc288843224 h 41 HYPERLINK l _Toc288843225 8.9投投資組合合報(bào)告附附注 PAGEREF _Toc288843225 h 41 HYPERLINK

9、 l _Toc28888432226 9基金金份額持持有人信信息 PAGEREF _Toc288843226 h 42 HYPERLINK l _Toc288843227 9.1期期末基金金份額持持有人戶戶數(shù)及持持有人結(jié)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc288843227 h 42 HYPERLINK l _Toc288843228 9.2期期末基金金管理人人的從業(yè)業(yè)人員持持有本開開放式基基金的情情況 PAGEREF _Toc288843228 h 42 HYPERLINK l _Tooc288884432229 100開放式式基金份份額變動(dòng)動(dòng) PAGEREF _Toc288843229 h 42

10、 HYPERLINK l _Toc288843230 11重重大事件件揭示 PAGEREF _Toc288843230 h 43 HYPERLINK l _Toc288843231 12備備查文件件目錄 PAGEREF _Toc288843231 h 462基金金簡(jiǎn)介2.1基基金基本本情況基金名稱稱華夏策略略精選靈靈活配置置混合型型證券投投資基金金基金簡(jiǎn)稱稱華夏策略略混合基金主代代碼0020031交易代碼碼0020031基金運(yùn)作作方式契約型開開放式基金合同同生效日日20088年100月233日基金管理理人華夏基金金管理有有限公司司基金托管管人中國(guó)銀行行股份有有限公司司報(bào)告期末末基金份份額總額額

11、1,2557,1130,4555.877份基金合同同存續(xù)期期不定期2.2基基金產(chǎn)品品說明投資目標(biāo)標(biāo)通過靈活活運(yùn)用多多種投資資策略，充分挖挖掘和利利用市場(chǎng)場(chǎng)中潛在在的投資資機(jī)會(huì)，謀求基基金資產(chǎn)產(chǎn)的長(zhǎng)期期、持續(xù)續(xù)增值。投資策略略本基金將將結(jié)合宏宏觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)環(huán)境、政策形形勢(shì)、證證券市場(chǎng)場(chǎng)走勢(shì)的的綜合分分析，主主動(dòng)判斷斷市場(chǎng)時(shí)時(shí)機(jī)，進(jìn)進(jìn)行積極極的資產(chǎn)產(chǎn)配置，合理確確定基金金在股票票、債券券等各類類資產(chǎn)類類別上的的投資比比例，以以最大限限度地降降低投資資組合的的風(fēng)險(xiǎn)、提高收收益。業(yè)績(jī)比較較基準(zhǔn)本基金股股票投資資的業(yè)績(jī)績(jī)比較基基準(zhǔn)為滬滬深3000指數(shù)數(shù)，債券券投資的的業(yè)績(jī)比比較基準(zhǔn)準(zhǔn)為上證證國(guó)債指指數(shù)。基基

12、準(zhǔn)收益益率=滬滬深3000指數(shù)數(shù)收益率率555%上上證國(guó)債債指數(shù)收收益率45%。風(fēng)險(xiǎn)收益益特征本基金是是靈活配配置型混混合基金金，混合合基金的的風(fēng)險(xiǎn)高高于貨幣幣市場(chǎng)基基金和債債券基金金，低于于股票基基金；而而靈活配配置型混混合基金金的資產(chǎn)產(chǎn)配置比比例可靈靈活調(diào)整整，在混混合基金金中也屬屬于較高高風(fēng)險(xiǎn)、較高收收益的品品種。2.3基基金管理理人和基基金托管管人項(xiàng)目基金管理理人基金托管管人名稱華夏基金金管理有有限公司司中國(guó)銀行行股份有有限公司司信息披露露負(fù)責(zé)人人姓名崔雁巍唐州徽聯(lián)系電話話400-8188-66666010-6655948855電子郵箱箱servviceeChhinaaAMCC.coo

13、mtgxxxplbannk-oof-cchinna.ccom客戶服務(wù)務(wù)電話400-8188-66666955666傳真010-6311367700010-6655949942注冊(cè)地址址北京市順順義區(qū)天天竺空港港工業(yè)區(qū)區(qū)A區(qū)北京市西西城區(qū)復(fù)復(fù)興門內(nèi)內(nèi)大街11號(hào)辦公地址址北京市西西城區(qū)金金融大街街33號(hào)號(hào)通泰大大廈B座座3層北京市西西城區(qū)復(fù)復(fù)興門內(nèi)內(nèi)大街11號(hào)郵政編碼碼10000331008818法定代表表人范勇宏肖鋼2.4信信息披露露方式本基金選選定的信信息披露露報(bào)紙名名稱證券時(shí)時(shí)報(bào)登載基金金年度報(bào)報(bào)告正文文的管理理人互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址址www.ChiinaAAMC.comm基金年度度報(bào)告?zhèn)鋫渲玫攸c(diǎn)點(diǎn)

14、基金管理理人和基基金托管管人的住住所2.5其其他相關(guān)關(guān)資料項(xiàng)目名稱辦公地址址會(huì)計(jì)師事事務(wù)所安永華明明會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所北京市東東長(zhǎng)安街街1號(hào)東東方廣場(chǎng)場(chǎng)東方經(jīng)經(jīng)貿(mào)城安安永大樓樓16層層注冊(cè)登記記機(jī)構(gòu)華夏基金金管理有有限公司司北京市西西城區(qū)金金融大街街33號(hào)號(hào)通泰大大廈B座座3層3主要要財(cái)務(wù)指指標(biāo)、基基金凈值值表現(xiàn)及及利潤(rùn)分分配情況況3.1主主要會(huì)計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)和和財(cái)務(wù)指指標(biāo)金額單位位：人民民幣元3.1.1期間間數(shù)據(jù)和和指標(biāo)20100年20099年20088年100月233日（基基金合同同生效日日）至20088年122月311日本期已實(shí)實(shí)現(xiàn)收益益784,4544,5005.558902,0122,722

15、8.88845,9937,4688.699本期利潤(rùn)潤(rùn)719,5255,5776.2231,2334,3357,2266.62250,9965,2177.511加權(quán)平均均基金份份額本期期利潤(rùn)0.555410.877460.03322本期加權(quán)權(quán)平均凈凈值利潤(rùn)潤(rùn)率26.664%59.113%3.155%本期基金金份額凈凈值增長(zhǎng)長(zhǎng)率29.550%84.330%3.200%3.1.2期末末數(shù)據(jù)和和指標(biāo)20100年末20099年末20088年末期末可供供分配利利潤(rùn)1,6006,9946,2022.188890,1833,0889.22445,9937,4688.699期末可供供分配基基金份額額利潤(rùn)1.27

16、7830.666960.02290期末基金金資產(chǎn)凈凈值3,0996,0009,9477.8992,5228,1101,7233.7771,6334,7731,0655.477期末基金金份額凈凈值2.46631.90021.03323.1.3累計(jì)計(jì)期末指指標(biāo)20100年末20099年末20088年末基金份額額累計(jì)凈凈值增長(zhǎng)長(zhǎng)率146.30%90.220%3.200%注：所所述基金金業(yè)績(jī)指指標(biāo)不包包括持有有人認(rèn)購(gòu)購(gòu)或交易易基金的的各項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用，計(jì)計(jì)入費(fèi)用用后實(shí)際際收益水水平要低低于所列列數(shù)字。本期已已實(shí)現(xiàn)收收益指基基金本期期利息收收入、投投資收益益、其他他收入（不含公公允價(jià)值值變動(dòng)收收益）扣扣除相關(guān)

17、關(guān)費(fèi)用后后的余額額，本期期利潤(rùn)為為本期已已實(shí)現(xiàn)收收益加上上本期公公允價(jià)值值變動(dòng)收收益。期末可可供分配配利潤(rùn)為為期末資資產(chǎn)負(fù)債債表中未未分配利利潤(rùn)與未未分配利利潤(rùn)中已已實(shí)現(xiàn)部部分的孰孰低數(shù)。3.2基基金凈值值表現(xiàn)3.2.1基金金份額凈凈值增長(zhǎng)長(zhǎng)率及其其與同期期業(yè)績(jī)比比較基準(zhǔn)準(zhǔn)收益率率的比較較階段份額凈值值增長(zhǎng)率份額凈值值增長(zhǎng)率標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)差業(yè)績(jī)比較較基準(zhǔn)收收益率業(yè)績(jī)比較較基準(zhǔn)收收益率標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)差過去三個(gè)個(gè)月14.993%1.288%3.666%0.977%11.227%0.311%過去六個(gè)個(gè)月38.553%1.144%12.225%0.855%26.228%0.299%過去一年年29.550%1.177%

18、-5.003%0.877%34.553%0.300%自基金合合同生效效起至今今146.30%1.255%41.887%1.088%104.43%0.177%3.2.2自基基金合同同生效以以來基金金份額累計(jì)計(jì)凈值增增長(zhǎng)率變變動(dòng)及其其與同期期業(yè)績(jī)比比較基準(zhǔn)準(zhǔn)收益率率變動(dòng)的的比較華夏策略略精選靈靈活配置置混合型型證券投投資基金金份額累計(jì)計(jì)凈值增增長(zhǎng)率與與業(yè)績(jī)比比較基準(zhǔn)準(zhǔn)收益率率歷史走走勢(shì)對(duì)比比圖（20008年110月223日至至20110年112月331日）3.2.3自基基金合同同生效以以來基金金每年凈凈值增長(zhǎng)長(zhǎng)率及其其與同期期業(yè)績(jī)比比較基準(zhǔn)準(zhǔn)收益率率的比較較華夏策略略精選靈靈活配置置混合型型證券投

19、投資基金金自基金合合同生效效以來每每年凈值值增長(zhǎng)率率圖注：本基基金合同同于20008年年10月月23日日生效，合同生生效當(dāng)年年按實(shí)際際存續(xù)期期計(jì)算，不按整整個(gè)自然然年度進(jìn)進(jìn)行折算算。3.3過過去三年年基金的的利潤(rùn)分分配情況況本基金自自基金合合同生效效以來無無利潤(rùn)分分配事項(xiàng)項(xiàng)。4管理理人報(bào)告告4.1基基金管理理人及基基金經(jīng)理理情況4.1.1基金金管理人人及其管管理基金金的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)華夏基金金管理有有限公司司成立于于19998年4月9日，是經(jīng)經(jīng)中國(guó)證證監(jiān)會(huì)批批準(zhǔn)成立立的首批批全國(guó)性性基金管管理公司司之一。公司總總部設(shè)在在北京，在北京京、上海海、深圳圳、成都都、南京和和杭州設(shè)有有分公司司，在香香港設(shè)有有

20、子公司司。華夏夏基金是是首批全全國(guó)社保?；鹜锻顿Y管理理人、首首批企業(yè)業(yè)年金基基金投資資管理人人、QDDII基基金管理理人、境境內(nèi)首只只ETFF基金管管理人、境內(nèi)唯唯一的亞亞債中國(guó)國(guó)基金投投資管理理人以及及特定客客戶資產(chǎn)產(chǎn)管理人人，是業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域域最廣泛泛的基金金管理公公司之一一。20100年，在市場(chǎng)場(chǎng)大幅震震蕩的情情況下，華夏基基金加強(qiáng)強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控控制，堅(jiān)堅(jiān)持穩(wěn)健健的投資資風(fēng)格，主動(dòng)管管理的股股票型基基金與混混合型基基金根據(jù)據(jù)自身投投資目標(biāo)標(biāo)及投資資策略，謹(jǐn)慎運(yùn)運(yùn)作，整體業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)現(xiàn)良好；固定收收益類基基金持續(xù)續(xù)創(chuàng)造正正回報(bào)；指數(shù)型型基金繼繼續(xù)緊密密跟蹤標(biāo)標(biāo)的指數(shù)數(shù)。根據(jù)據(jù)銀河證證券基金金研究中中

21、心基金金業(yè)績(jī)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)告告，在220100年基金金分類排排名中，華夏優(yōu)勢(shì)勢(shì)增長(zhǎng)股股票在1166只只標(biāo)準(zhǔn)股股票型基基金中排排名第33；華夏夏大盤精精選混合合在433只偏股股型基金金（股票票上限995%）中排名名第1；華夏策策略混合合在400只靈活活配置型型基金（股票上上限800%）中中排名第第1。20110年華華夏基金金為投資資人實(shí)現(xiàn)現(xiàn)分紅逾逾275億元，累計(jì)分分紅已超超過7000億元元。為引導(dǎo)投投資者樹樹立正確確的基金金投資理理念，增增進(jìn)與投投資者之之間的交交流，220100年，華華夏基金金繼續(xù)加加強(qiáng)投資資者教育育與服務(wù)務(wù)工作。公司廣泛泛收集8800多多個(gè)基金金投資常常見問題題，編著著出版了了做

22、一一個(gè)理性性的投資資者中國(guó)基基金投資資指南一書，分發(fā)給給投資者者。公司司繼續(xù)舉舉辦各類類巡回報(bào)報(bào)告會(huì)以以及理財(cái)財(cái)講座，在媒體體開設(shè)投投資者教教育專欄欄，參展展北京、上海等等地金融融博覽會(huì)會(huì)，向投投資者提提供理財(cái)財(cái)咨詢服服務(wù)。20100年，華華夏基金金憑借規(guī)規(guī)范的經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理及良好好的品牌牌聲譽(yù)，榮獲多多家機(jī)構(gòu)構(gòu)評(píng)選的的多個(gè)獎(jiǎng)獎(jiǎng)項(xiàng)，主主要獎(jiǎng)項(xiàng)項(xiàng)有：220100年5月，在在中國(guó)國(guó)證券報(bào)報(bào)主辦辦的“中國(guó)基基金業(yè)金金牛獎(jiǎng)”評(píng)選活活動(dòng)中，華夏基基金榮獲獲“20009年年年度金金牛基金金公司獎(jiǎng)獎(jiǎng)”；20110年6月，在在上海海證券報(bào)報(bào)主辦辦的“第七屆屆中國(guó)金金基金獎(jiǎng)獎(jiǎng)”評(píng)選活活動(dòng)中，華夏基基金榮獲獲“20

23、009年年度金基基金TTOP公公司獎(jiǎng)”。在客戶服服務(wù)方面面，20010年年，華夏夏基金繼繼續(xù)以客客戶需求求為導(dǎo)向向，持續(xù)續(xù)提高服服務(wù)質(zhì)量量：舉辦辦多場(chǎng)客戶戶見面會(huì)會(huì)，加強(qiáng)強(qiáng)與客戶戶的溝通通；根據(jù)據(jù)客戶建建議，不不斷改進(jìn)進(jìn)服務(wù)系系統(tǒng)及業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)則則。在踐行企企業(yè)社會(huì)會(huì)責(zé)任方方面，青青海省玉玉樹縣發(fā)發(fā)生地震震災(zāi)害后后，華夏夏基金及及全體員員工通過過華夏人人慈善基基金會(huì)向向?yàn)?zāi)區(qū)捐捐款1000余萬萬元，華華夏基金金香港公公司向中中聯(lián)辦捐捐款專戶戶捐贈(zèng)港港幣100萬元整整，并于于10月采采購(gòu)優(yōu)質(zhì)質(zhì)燃煤2200噸噸捐贈(zèng)給給玉樹災(zāi)災(zāi)區(qū)，用用于保障障9所學(xué)校校、總計(jì)計(jì)112239名名學(xué)生和和教職工工的冬季季取暖

24、。20110年8月，甘甘肅舟曲曲地區(qū)發(fā)發(fā)生特大大山洪泥泥石流災(zāi)災(zāi)害，華華夏基金金員工通通過華夏夏人慈善善基金會(huì)會(huì)踴躍捐捐款，并并組織志志愿者親親赴甘肅肅舟曲災(zāi)災(zāi)區(qū)，為為8個(gè)村、4022戶、總總計(jì)10061位位災(zāi)民送送上援助助物資。此外，華夏人人慈善基基金會(huì)還還組織實(shí)實(shí)施了山山西天鎮(zhèn)鎮(zhèn)唐八里里村機(jī)井井援建項(xiàng)項(xiàng)目、貴貴州新塘塘小學(xué)助助學(xué)項(xiàng)目目等由華華夏基金金公司及及員工個(gè)個(gè)人捐助助的指定定項(xiàng)目。4.1.2基金金經(jīng)理（或基金金經(jīng)理小小組）及及基金經(jīng)經(jīng)理助理理簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金金的基金金經(jīng)理期期限證券從業(yè)業(yè)年限說明任職日期期離任日期期王亞偉本基金的的基金經(jīng)經(jīng)理、公公司副總總經(jīng)理20088-100-2

25、33-15年經(jīng)濟(jì)學(xué)碩碩士。曾曾任中信信國(guó)際合合作公司司業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)理，華華夏證券券有限公公司研究究經(jīng)理。19998年加加入華夏夏基金管管理有限限公司，歷任興興華證券券投資基基金基金金經(jīng)理助助理、基基金經(jīng)理理（19998年年4月228日至至20002年11月8日日期間），華夏夏成長(zhǎng)證證券投資資基金基基金經(jīng)理理（20001年年12月月18日日至20005年44月122日期間間）。注：上上述任職職日期、離任日日期根據(jù)據(jù)本基金金管理人人對(duì)外披披露的任任免日期期填寫。證券從從業(yè)的含含義遵從從行業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)證證券業(yè)從從業(yè)人員員資格管管理辦法法的相相關(guān)規(guī)定定。4.2管管理人對(duì)對(duì)報(bào)告期期內(nèi)本基基金運(yùn)作作遵規(guī)守守信情況

26、況的說明明本報(bào)告期期內(nèi)，本本基金管管理人嚴(yán)嚴(yán)格遵守守證券券投資基基金法、證證券投資資基金銷銷售管理理辦法、證證券投資資基金運(yùn)運(yùn)作管理理辦法、基金金合同和和其他有有關(guān)法律律法規(guī)、監(jiān)管部部門的相相關(guān)規(guī)定定，依照照誠(chéng)實(shí)信信用、勤勤勉盡責(zé)責(zé)、安全全高效的的原則管管理和運(yùn)運(yùn)用基金金資產(chǎn)，在認(rèn)真真控制投投資風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，為為基金份份額持有有人謀求求最大利利益，沒沒有損害害基金份份額持有有人利益益的行為為。4.3管管理人對(duì)對(duì)報(bào)告期期內(nèi)公平平交易情情況的專專項(xiàng)說明明4.3.1公平平交易制制度的執(zhí)執(zhí)行情況況本基金管管理人一一貫公平平對(duì)待旗旗下管理理的所有有基金和和組合，制定并并嚴(yán)格遵遵守相應(yīng)應(yīng)的制度度和流程

27、程，通過過系統(tǒng)和和人工等等方式在在各環(huán)節(jié)節(jié)嚴(yán)格控控制交易易公平執(zhí)執(zhí)行。報(bào)報(bào)告期內(nèi)內(nèi)，本公公司嚴(yán)格格執(zhí)行了了證券券投資基基金管理理公司公公平交易易制度指指導(dǎo)意見見和華夏基基金管理理有限公公司公平平交易制制度的的規(guī)定。4.3.2本投投資組合合與其他他投資風(fēng)風(fēng)格相似似的投資資組合之之間的業(yè)業(yè)績(jī)比較較本基金與與本基金金管理人人旗下的的其他投投資組合合的投資資風(fēng)格不不同。4.3.3異常常交易行行為的專項(xiàng)說說明報(bào)告期內(nèi)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)本基金金存在異異常交易易行為。4.4管管理人對(duì)對(duì)報(bào)告期期內(nèi)基金金的投資資策略和和業(yè)績(jī)表表現(xiàn)的說明4.4.1報(bào)告告期內(nèi)基基金投資資策略和和運(yùn)作分分析20100年，國(guó)國(guó)際金融融危機(jī)的的

28、影響尚尚未消除除，美國(guó)國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)復(fù)蘇乏力力，歐洲洲陷入主主權(quán)債務(wù)務(wù)危機(jī)，新興經(jīng)經(jīng)濟(jì)體面面臨較大大的通脹脹壓力。在不利利的環(huán)境境下，中中國(guó)經(jīng)濟(jì)濟(jì)依靠強(qiáng)強(qiáng)勁的內(nèi)內(nèi)生性動(dòng)動(dòng)力，仍仍然保持持了快速速增長(zhǎng)的的勢(shì)頭，經(jīng)濟(jì)總總量躍居居全球第第二。然然而，由由于過去去兩年我我國(guó)在保保增長(zhǎng)階階段投放放了過多多的流動(dòng)動(dòng)性，經(jīng)經(jīng)濟(jì)過熱熱、通貨貨膨脹等等負(fù)面效效應(yīng)開始始顯現(xiàn)，為此，政府運(yùn)運(yùn)用加息息、上調(diào)調(diào)存款準(zhǔn)準(zhǔn)備金率率、控制制信貸規(guī)規(guī)模、清清理地方方融資平平臺(tái)、調(diào)調(diào)控房?jī)r(jià)價(jià)等手段段積極應(yīng)應(yīng)對(duì)，取取得了一一定成效效。此外外，國(guó)內(nèi)內(nèi)宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)政策策的著力力點(diǎn)放在在轉(zhuǎn)變經(jīng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)長(zhǎng)方式、調(diào)整經(jīng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)構(gòu)上，通通過積極極擴(kuò)大

29、居居民消費(fèi)費(fèi)需求，大力培培育戰(zhàn)略略性新興興產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)發(fā)展等措措施，謀謀求經(jīng)濟(jì)濟(jì)的可持持續(xù)發(fā)展展。20100年，AA股市場(chǎng)場(chǎng)呈現(xiàn)明明顯的結(jié)結(jié)構(gòu)分化化行情。創(chuàng)業(yè)板板、中小小板股票票在經(jīng)濟(jì)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)調(diào)整的背背景支撐撐下持續(xù)續(xù)走強(qiáng)，估值水水平大大大高于市市場(chǎng)平均均值，泡泡沫化現(xiàn)現(xiàn)象愈演演愈烈，而大盤盤藍(lán)籌股股的估值值水平不不斷下移移，已接接近歷史史最低端端。行業(yè)業(yè)方面，電子、醫(yī)藥、食品飲飲料等全全年漲幅幅居前，金融、房地產(chǎn)產(chǎn)、鋼鐵鐵等出現(xiàn)現(xiàn)較大下下跌。債債券市場(chǎng)場(chǎng)總體機(jī)機(jī)會(huì)不多多，受階階段性流流動(dòng)性寬寬松等因因素影響響，信用用債券出出現(xiàn)了階階段性投投資機(jī)會(huì)會(huì)，銀行行轉(zhuǎn)債的的再次發(fā)發(fā)行也

30、提提供了新新的投資資機(jī)會(huì)。報(bào)告期內(nèi)內(nèi)，本基基金采取取了偏防防御的投投資策略略，面對(duì)對(duì)行情結(jié)結(jié)構(gòu)劇烈烈分化的的市場(chǎng)，始終堅(jiān)堅(jiān)持均衡衡配置，將組合合的整體體風(fēng)險(xiǎn)控控制在較較低水平平。行業(yè)業(yè)和個(gè)股股方面，新疆資資源股、醫(yī)藥股股、水利利股、軍軍工重組組類股為為組合凈凈值做出出了較大大貢獻(xiàn)，而金融融股、房房地產(chǎn)股股拖累了了凈值表表現(xiàn)。債債券方面面，投資資信用債債和銀行行轉(zhuǎn)債取取得了較較好收益益。4.4.2報(bào)告告期內(nèi)基基金的業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)現(xiàn)截至20010年年12月月31日日，本基基金份額額凈值為為2.4463元元，本報(bào)報(bào)告期份份額凈值值增長(zhǎng)率率為299.500%，同同期業(yè)績(jī)績(jī)比較基基準(zhǔn)增長(zhǎng)長(zhǎng)率為-5.003%

31、。4.5管管理人對(duì)對(duì)宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)、證證券市場(chǎng)場(chǎng)及行業(yè)業(yè)走勢(shì)的的簡(jiǎn)要展展望20111年，通通脹水平平高企和和流動(dòng)性性收緊將將成為制制約行情情發(fā)展的的兩大主主要因素素。國(guó)內(nèi)內(nèi)勞動(dòng)力力成本上上升、資資源品價(jià)價(jià)格改革革、貨幣幣投放絕絕對(duì)規(guī)模模較大以以及美國(guó)國(guó)等主要要經(jīng)濟(jì)體體實(shí)施量量化寬松松政策帶帶來輸入入型通脹脹等因素素，決定定了國(guó)內(nèi)內(nèi)通脹壓壓力短期期內(nèi)難以以緩解，也決定定了貨幣幣政策收收緊的趨趨勢(shì)將在在相當(dāng)長(zhǎng)長(zhǎng)一段時(shí)時(shí)間內(nèi)持持續(xù)下去去。下半半年，隨隨著緊縮縮政策疊疊加效應(yīng)應(yīng)逐步顯顯現(xiàn)，通通貨膨脹脹的勢(shì)頭頭有望得得到遏制制，股市市將在調(diào)調(diào)整后迎迎來轉(zhuǎn)機(jī)機(jī)。結(jié)構(gòu)構(gòu)性行情情的特點(diǎn)點(diǎn)仍將延延續(xù)，不不過更有有可

32、能表表現(xiàn)為結(jié)結(jié)構(gòu)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的釋釋放。以以創(chuàng)業(yè)板板為代表表的高估估值品種種面臨較較大的回回歸壓力力，擴(kuò)容容節(jié)奏的的加快，尤其是是新三板板的推出出將加速速創(chuàng)業(yè)板板泡沫的的破滅。大盤藍(lán)藍(lán)籌股風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)釋放放充分，將對(duì)穩(wěn)穩(wěn)定市場(chǎng)場(chǎng)發(fā)揮一一定的作作用。房房地產(chǎn)股股由于調(diào)調(diào)整充分分，在政政策風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)釋放后后有較大大的估值值修復(fù)空空間。債債券市場(chǎng)場(chǎng)在通脹脹壓力緩緩解的情情況下存存在階段段性機(jī)會(huì)會(huì)。本基金將將繼續(xù)采采取防御御性的投投資策略略，針對(duì)對(duì)市場(chǎng)由由于過分分關(guān)注政政策而導(dǎo)導(dǎo)致的錯(cuò)錯(cuò)誤定價(jià)價(jià)現(xiàn)象，運(yùn)用反反向投資資原則，回避中中小盤以以及醫(yī)藥藥、食品品等熱門門行業(yè)的的高估值值品種，發(fā)掘被被忽略的的行業(yè)里里的優(yōu)質(zhì)質(zhì)公

33、司。債券方方面，本本基金將將繼續(xù)關(guān)關(guān)注轉(zhuǎn)債債的投資資機(jī)會(huì)，并擇機(jī)機(jī)參與收收益率較較高的中中短期信信用產(chǎn)品品。珍惜基金金份額持持有人的的每一分分投資和和每一份份信任，本基金金將繼續(xù)續(xù)奉行華華夏基金金管理有有限公司司“為信任任奉獻(xiàn)回回報(bào)”的經(jīng)營(yíng)營(yíng)理念，規(guī)范運(yùn)運(yùn)作，審審慎投資資，勤勉勉盡責(zé)地地為基金金份額持持有人謀謀求長(zhǎng)期期、穩(wěn)定定的回報(bào)報(bào)。4.6管管理人內(nèi)內(nèi)部有關(guān)關(guān)本基金金的監(jiān)察察稽核工工作情況況報(bào)告期內(nèi)內(nèi)，本基基金管理理人進(jìn)一一步梳理理完善內(nèi)內(nèi)部相關(guān)關(guān)規(guī)章制制度及業(yè)業(yè)務(wù)流程程，重點(diǎn)點(diǎn)加強(qiáng)了了對(duì)基金金投資交交易的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制及合規(guī)規(guī)檢查。在監(jiān)察察稽核工工作中加加大了投投資研究究、銷售售等業(yè)務(wù)務(wù)的合

34、規(guī)規(guī)培訓(xùn)和和考試力力度，針針對(duì)投研研人員多多次開展展合規(guī)培培訓(xùn)，強(qiáng)強(qiáng)化合規(guī)規(guī)考試內(nèi)內(nèi)容及頻頻率，增增強(qiáng)員工工合規(guī)意意識(shí)；同同時(shí)加大大了日常常業(yè)務(wù)檢檢查的范范圍及頻頻率，及及時(shí)開展展了員工工行為合合規(guī)檢查查及對(duì)公公司投研研、營(yíng)銷銷、運(yùn)作作等業(yè)務(wù)務(wù)的專項(xiàng)項(xiàng)檢查，促進(jìn)了了公司業(yè)業(yè)務(wù)的合合規(guī)運(yùn)作作。報(bào)告期內(nèi)內(nèi)，本基基金管理理人所管管理的基基金整體體運(yùn)作合合法合規(guī)規(guī)，有效效保障了了基金份份額持有有人利益益。本基基金管理理人將繼繼續(xù)以風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制為核心心，提高高監(jiān)察稽稽核工作作的科學(xué)學(xué)性和有有效性，切實(shí)保保障基金金安全、合規(guī)運(yùn)運(yùn)作。4.7管管理人對(duì)對(duì)報(bào)告期期內(nèi)基金金估值程程序等事事項(xiàng)的說說明根據(jù)中國(guó)國(guó)證監(jiān)

35、會(huì)會(huì)相關(guān)規(guī)規(guī)定及基基金合同同約定，本基金金管理人人應(yīng)嚴(yán)格格按照新新準(zhǔn)則、中國(guó)證證監(jiān)會(huì)相相關(guān)規(guī)定定和基金金合同關(guān)關(guān)于估值值的約定定，對(duì)基基金所持持有的投投資品種種進(jìn)行估估值。本本基金托托管人根根據(jù)法律律法規(guī)要要求履行行估值及及凈值計(jì)計(jì)算的復(fù)復(fù)核責(zé)任任。會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所在估估值調(diào)整整導(dǎo)致基基金資產(chǎn)產(chǎn)凈值的的變化在在0.225%以以上時(shí)對(duì)對(duì)所采用用的相關(guān)關(guān)估值模模型、假假設(shè)及參參數(shù)的適適當(dāng)性發(fā)發(fā)表審核核意見并并出具報(bào)報(bào)告。定定價(jià)服務(wù)務(wù)機(jī)構(gòu)按按照商業(yè)業(yè)合同約約定提供供定價(jià)服服務(wù)。其其中，本本基金管管理人為為了確保保估值工工作的合合規(guī)開展展，建立立了負(fù)責(zé)責(zé)估值工工作決策策和執(zhí)行行的專門門機(jī)構(gòu)，組成人人員

36、包括括督察長(zhǎng)長(zhǎng)、投資資風(fēng)險(xiǎn)負(fù)負(fù)責(zé)人、法律監(jiān)監(jiān)察負(fù)責(zé)責(zé)人及基基金會(huì)計(jì)計(jì)負(fù)責(zé)人人等。其其中，超超過三分分之二以以上的人人員具有有10年年以上的的基金從從業(yè)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，且具具有風(fēng)控控、合規(guī)規(guī)、會(huì)計(jì)計(jì)方面的的專業(yè)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)。同同時(shí)，根根據(jù)基金金管理公公司制定定的相關(guān)關(guān)制度，負(fù)責(zé)估估值工作作決策和和執(zhí)行的的機(jī)構(gòu)成成員中不不包括基基金經(jīng)理理。本報(bào)報(bào)告期內(nèi)內(nèi)，參與與估值流流程各方方之間無無重大利利益沖突突。4.8管管理人對(duì)對(duì)報(bào)告期期內(nèi)基金金利潤(rùn)分分配情況況的說明明本基金本本報(bào)告期期未進(jìn)行行利潤(rùn)分分配，符符合相關(guān)關(guān)法規(guī)及及基金合合同的規(guī)規(guī)定。5托管管人報(bào)告告5.1報(bào)報(bào)告期內(nèi)內(nèi)本基金金托管人人遵規(guī)守守信情況況聲明本報(bào)告

37、期期內(nèi)，中中國(guó)銀行行股份有有限公司司（以下下稱“本托管管人”）在對(duì)華夏策策略精選選靈活配配置混合合型證券券投資基基金（以以下稱“本基金金”）的托托管過程程中，嚴(yán)嚴(yán)格遵守守證券券投資基基金法及其他他有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、基金金合同和和托管協(xié)協(xié)議的有有關(guān)規(guī)定定，不存存在損害害基金份份額持有有人利益益的行為為，完全全盡職盡盡責(zé)地履履行了應(yīng)應(yīng)盡的義義務(wù)。5.2托托管人對(duì)對(duì)報(bào)告期期內(nèi)本基基金投資資運(yùn)作遵遵規(guī)守信信、凈值值計(jì)算、利潤(rùn)分分配等情情況的說說明本報(bào)告期期內(nèi)，本本托管人人根據(jù)證券投投資基金金法及及其他有有關(guān)法律律法規(guī)、基金合合同和托托管協(xié)議議的規(guī)定定，對(duì)本本基金管管理人的的投資運(yùn)運(yùn)作進(jìn)行行了必要要的監(jiān)

38、督督，對(duì)基基金資產(chǎn)產(chǎn)凈值的的計(jì)算、基金份份額申購(gòu)購(gòu)贖回價(jià)價(jià)格的計(jì)計(jì)算以及及基金費(fèi)費(fèi)用開支支等方面面進(jìn)行了了認(rèn)真地地復(fù)核，未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)本基金金管理人人存在損損害基金金份額持持有人利利益的行行為。5.3托托管人對(duì)對(duì)本年度度報(bào)告中中財(cái)務(wù)信信息等內(nèi)內(nèi)容的真真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確和完完整發(fā)表表意見本報(bào)告中中的財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo)、凈值表表現(xiàn)、收收益分配配情況、財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)告告（注：財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)告告中的“金融工工具風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)及管理理”部分未未在托管管人復(fù)核核范圍內(nèi)內(nèi)）、投投資組合合報(bào)告等等數(shù)據(jù)真真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確和完完整。6審計(jì)計(jì)報(bào)告安永華明明（20011）審字第第6077393337_B011號(hào)華夏策略略精選靈靈活配置置混合型型證券投投

39、資基金金全體基基金份額額持有人人：我們審計(jì)計(jì)了后附附的華夏夏策略精精選靈活活配置混混合型證證券投資資基金財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表，包括括20110年112月331日的的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和和20110年度度的利潤(rùn)潤(rùn)表和所所有者權(quán)權(quán)益（基基金凈值值）變動(dòng)動(dòng)表以及及財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表附注注。6.1管管理層對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表的責(zé)責(zé)任編制和公公允列報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表是基基金管理理人華夏夏基金管管理有限限公司的的責(zé)任。這種責(zé)責(zé)任包括括：（11）按照照企業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則的規(guī)定定編制財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表，并使使其實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公允反反映；（2）設(shè)設(shè)計(jì)、執(zhí)執(zhí)行和維維護(hù)必要要的內(nèi)部部控制，以使財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表不存在在由于舞舞弊或錯(cuò)錯(cuò)誤而導(dǎo)導(dǎo)致的重重大錯(cuò)報(bào)報(bào)。6.2注

40、注冊(cè)會(huì)計(jì)計(jì)師的責(zé)責(zé)任我們的責(zé)責(zé)任是在在執(zhí)行審審計(jì)工作作的基礎(chǔ)礎(chǔ)上對(duì)財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表發(fā)表審審計(jì)意見見。我們們按照中中國(guó)注冊(cè)冊(cè)會(huì)計(jì)師師審計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)則的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行了審計(jì)計(jì)工作。中國(guó)注注冊(cè)會(huì)計(jì)計(jì)師審計(jì)計(jì)準(zhǔn)則要要求我們們遵守中中國(guó)注冊(cè)冊(cè)會(huì)計(jì)師師職業(yè)道道德守則則，計(jì)劃劃和執(zhí)行行審計(jì)工工作以對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表是否否不存在在重大錯(cuò)錯(cuò)報(bào)獲取取合理保保證。審計(jì)工作作涉及實(shí)實(shí)施審計(jì)計(jì)程序，以獲取取有關(guān)財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表金額和和披露的的審計(jì)證證據(jù)。選選擇的審審計(jì)程序序取決于于注冊(cè)會(huì)會(huì)計(jì)師的的判斷，包括對(duì)對(duì)由于舞舞弊或錯(cuò)錯(cuò)誤導(dǎo)致致的財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表重重大錯(cuò)報(bào)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的的評(píng)估。在進(jìn)行行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估時(shí)，注冊(cè)會(huì)會(huì)計(jì)師考考慮與財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表編制和和公允列

41、列報(bào)相關(guān)關(guān)的內(nèi)部部控制，以設(shè)計(jì)計(jì)恰當(dāng)?shù)牡膶徲?jì)程程序，但但目的并并非對(duì)內(nèi)內(nèi)部控制制的有效效性發(fā)表表意見。審計(jì)工工作還包包括評(píng)價(jià)價(jià)基金管管理人選選用會(huì)計(jì)計(jì)政策的的恰當(dāng)性性和作出出會(huì)計(jì)估估計(jì)的合合理性，以及評(píng)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表的的總體列列報(bào)。我們相信信，我們們獲取的的審計(jì)證證據(jù)是充充分、適適當(dāng)?shù)模瑸榘l(fā)表表審計(jì)意意見提供供了基礎(chǔ)礎(chǔ)。6.3審審計(jì)意見見我們認(rèn)為為，上述述財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表在所所有重大大方面按按照企業(yè)業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)則的規(guī)規(guī)定編制制，公允允反映了了華夏策策略精選選靈活配配置混合合型證券券投資基基金20010年年12月月31日日的財(cái)務(wù)務(wù)狀況以以及20010年年度的經(jīng)經(jīng)營(yíng)成果果和凈值值變動(dòng)情情況。安永華明明會(huì)計(jì)

42、師師事務(wù)所所 注冊(cè)冊(cè)會(huì)計(jì)師師 徐艷艷 蔣燕燕華 北京市東東長(zhǎng)安街街1號(hào)東東方廣場(chǎng)場(chǎng)東方經(jīng)經(jīng)貿(mào)城安安永大樓樓16層層20111-033-1887年度度財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表7.1資資產(chǎn)負(fù)債債表會(huì)計(jì)主體體：華夏夏策略精精選靈活活配置混混合型證證券投資資基金報(bào)告截止止日：220100年122月311日單位：人人民幣元元資產(chǎn)附注號(hào)本期末20100年122月311日上年度末末20099年122月311日資產(chǎn)：銀行存款款1166,6044,3006.00486,7764,1200.300結(jié)算備付付金6,4996,6658.494,9775,6616.46存出保證證金119,8933.233354,393

43、3.988交易性金金融資產(chǎn)產(chǎn)22,9559,1199,9222.6002,4883,4407,4133.900其中：股股票投資資2,3772,9943,9977.6001,9991,8839,6088.777基金投資資-債券投資資586,2555,9225.000491,5677,8005.113資產(chǎn)支持持證券投投資-衍生金融融資產(chǎn)3-買入返售售金融資資產(chǎn)4-應(yīng)收證券券清算款款53,5579,6155.46696,3309,5311.566應(yīng)收利息息57,9666,2245.483,3770,2212.47應(yīng)收股利利-應(yīng)收申購(gòu)購(gòu)款-遞延所

44、得得稅資產(chǎn)產(chǎn)-其他資產(chǎn)產(chǎn)6-資產(chǎn)總計(jì)計(jì)3,1993,9966,6411.3002,6775,1181,2888.677負(fù)債和所所有者權(quán)權(quán)益附注號(hào)本期末20100年122月311日上年度末末20099年122月311日負(fù)債：短期借款款-交易性金金融負(fù)債債-衍生金融融負(fù)債-賣出回購(gòu)購(gòu)金融資資產(chǎn)款80,0000,0000.000134,3999,8005.990應(yīng)付證券券清算款款-應(yīng)付贖回回款170,1544.95563,4416.67應(yīng)付管理理人報(bào)酬酬4,0990,0039.473,1996,9920.57應(yīng)付托管管費(fèi)681,6733.233532,8200.088應(yīng)付銷售售服務(wù)費(fèi)費(fèi)

45、-應(yīng)付交易易費(fèi)用712,4451,1899.1668,5770,2240.15應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)471,8199.166223,4000.400應(yīng)付利息息6,6776.1158,2222.114應(yīng)付利潤(rùn)潤(rùn)-遞延所得得稅負(fù)債債-其他負(fù)債債885,1141.2984,7738.99負(fù)債合計(jì)計(jì)97,9956,6933.411147,0799,5664.990所有者權(quán)權(quán)益：實(shí)收基金金91,2557,1130,4555.8771,3229,3373,4966.355未分配利利潤(rùn)101,8338,8879,4922.0221,1998,7728,2277.4

46、22所有者權(quán)權(quán)益合計(jì)計(jì)3,0996,0009,9477.8992,5228,1101,7233.777負(fù)債和所所有者權(quán)權(quán)益總計(jì)計(jì)3,1993,9966,6411.3002,6775,1181,2888.677注：報(bào)告告截止日日20110年112月331日，基金份份額凈值值2.4463元元，基金金份額總總額1,2577,1330,4455.87份份。7.2利利潤(rùn)表會(huì)計(jì)主體體：華夏夏策略精精選靈活活配置混混合型證證券投資資基金本報(bào)告期期：20110年11月1日日至20110年112月331日單位：人人民幣元元項(xiàng)目附注號(hào)本期20100年1月月1日至至20100年122月311日上年度可可比期間間20

47、099年1月月1日至至20099年122月311日一、收入入779,6566,8224.7761,2885,5512,1788.2771.利息息收入14,9998,0066.98813,2203,5222.411其中：存存款利息息收入111,5664,8872.412,4112,0021.64債券利息息收入13,4427,3566.81110,7791,5000.777資產(chǎn)支持持證券利利息收入入-買入返售售金融資資產(chǎn)收入入5,7777.776-其他利息息收入-2.投資資收益（損失以以“-”填列）829,3988,2224.444939,5377,9221.224其中：股股票投資資

48、收益12803,5766,1447.335916,7666,0443.226基金投資資收益-債券投資資收益135,1884,3329.4112,9911,8833.933資產(chǎn)支持持證券投投資收益益-衍生工具具收益14-287,9999.988股利收益益1520,6637,7477.6889,5771,9994.073.公允允價(jià)值變變動(dòng)收益益（損失失以“-”號(hào)填填列）16-64,9288,9229.335332,3444,4997.7744.匯兌兌收益（損失以以“-”號(hào)填列列）-5.其他他收入（損失以以“-”號(hào)填列列）7.4.

49、7.117189,5222.699426,2366.888減：二、費(fèi)用60,1131,2488.53351,1154,9511.6551.管理理人報(bào)酬酬40,4409,3277.72231,1110,1733.6992.托管管費(fèi)6,7334,8887.945,1885,0029.013.銷售售服務(wù)費(fèi)費(fèi)-4.交易易費(fèi)用1810,8842,0899.18813,9963,6922.4775.利息息支出1,9446,5561.67707,2400.099其中：賣賣出回購(gòu)購(gòu)金融資資產(chǎn)支出出1,9446,5561.67707,2400.0996.其他他費(fèi)用19198,3822

50、.022188,8166.399三、利潤(rùn)潤(rùn)總額（虧損總總額以“-”號(hào)號(hào)填列）719,5255,5776.2231,2334,3357,2266.622減：所得得稅費(fèi)用用-四、凈利利潤(rùn)（凈凈虧損以以“-”號(hào)填列列）719,5255,5776.2231,2334,3357,2266.6227.3所所有者權(quán)權(quán)益（基基金凈值值）變動(dòng)動(dòng)表會(huì)計(jì)主體體：華夏夏策略精精選靈活活配置混混合型證證券投資資基金本報(bào)告期期：20010年年1月11日至20110年112月331日單位：人人民幣元元項(xiàng)目本期20100年1月月1日至至20110年112月331日實(shí)收基金金未分配利利潤(rùn)所有者權(quán)權(quán)益合計(jì)計(jì)一、期初初所有者者權(quán)益

51、（基金凈凈值）1,3229,3373,4966.3551,1998,7728,2277.4222,5228,1101,7233.777二、本期期經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)產(chǎn)生生的基金金凈值變變動(dòng)數(shù)（本期利利潤(rùn)）-719,5255,5776.223719,5255,5776.223三、本期期基金份份額交易易產(chǎn)生的的基金凈凈值變動(dòng)動(dòng)數(shù)（凈凈值減少少以“-”號(hào)填填列）-72,2433,0440.448-79,3744,3111.663-1511,6117,3352.11其中：11.基金金申購(gòu)款款-2.基金金贖回款款-72,2433,0440.448-79,3744,3111.663-1511,6117,3352.1

52、1四、本期期向基金金份額持持有人分分配利潤(rùn)潤(rùn)產(chǎn)生的的基金凈凈值變動(dòng)動(dòng)（凈值值減少以以“-”號(hào)填列列）-五、期末末所有者者權(quán)益（基金凈凈值）1,2557,1130,4555.8771,8338,8879,4922.0223,0996,0009,9477.899項(xiàng)目上年度可可比期間間20099年1月月1日至至20009年112月331日實(shí)收基金金未分配利利潤(rùn)所有者權(quán)權(quán)益合計(jì)計(jì)一、期初初所有者者權(quán)益（基金凈凈值）1,5883,7765,8477.96650,9965,2177.5111,6334,7731,0655.477二、本期期經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)產(chǎn)生生的基金金凈值變變動(dòng)數(shù)（本期利利潤(rùn)）-1,2334,3

53、357,2266.6221,2334,3357,2266.622三、本期期基金份份額交易易產(chǎn)生的的基金凈凈值變動(dòng)動(dòng)數(shù)（凈凈值減少少以“-”號(hào)填填列）-2544,3992,3351.61-86,5944,2116.771-3400,9886,5568.32其中：11.基金金申購(gòu)款款-2.基金金贖回款款-2544,3992,3351.61-86,5944,2116.771-3400,9886,5568.32四、本期期向基金金份額持持有人分分配利潤(rùn)潤(rùn)產(chǎn)生的的基金凈凈值變動(dòng)動(dòng)（凈值值減少以以“-”號(hào)填列列）-五、期末末所有者者權(quán)益（基金凈凈值）1,3229,3373,4966.3551,1998,77

54、28,2277.4222,5228,1101,7233.777報(bào)表附注注為財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表的的組成部部分。本報(bào)告77.1至至7.44財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表由下下列負(fù)責(zé)責(zé)人簽署署： 范范勇宏 崔雁雁巍 崔雁巍巍 基金管理理公司負(fù)負(fù)責(zé)人 主管會(huì)會(huì)計(jì)工作作負(fù)責(zé)人人 會(huì)計(jì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)負(fù)責(zé)人7.4報(bào)報(bào)表附注注7.4.1基金金基本情情況華夏策略略精選靈靈活配置置混合型型證券投投資基金金（以下下簡(jiǎn)稱“本基金金”）經(jīng)中中國(guó)證券券監(jiān)督管管理委員員會(huì)（以以下簡(jiǎn)稱稱“中國(guó)證證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)監(jiān)許可200085595號(hào)號(hào)關(guān)于于核準(zhǔn)華華夏策略略精選靈靈活配置置混合型型證券投投資基金金募集的的批復(fù)的核準(zhǔn)準(zhǔn)，由華華夏基金金管理有有限公司司依照中華人

55、人民共和和國(guó)證券券投資基基金法、證證券投資資基金銷銷售管理理辦法、證證券投資資基金運(yùn)運(yùn)作管理理辦法、華華夏策略略精選靈靈活配置置混合型型證券投投資基金金基金合合同及及其他有有關(guān)法律律法規(guī)負(fù)負(fù)責(zé)公開開募集。本基金金為契約約型開放放式，存存續(xù)期限限為不定定期。首首次設(shè)立立募集不不包含認(rèn)認(rèn)購(gòu)資金金利息共共募集11,5883,7729,3466.933元，業(yè)業(yè)經(jīng)安永永華明會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所安安永華明明（20008）驗(yàn)字第第6044694435_A044號(hào)驗(yàn)資資報(bào)告予予以驗(yàn)證證。經(jīng)向向中國(guó)證證監(jiān)會(huì)備備案，華夏策策略精選選靈活配配置混合合型證券券投資基基金基金金合同于20008年年10月月23日日正式生生效

56、，基基金合同同生效日日的基金金份額總總額為11,5883,7765,8477.966份基金金份額。本基金金的基金金管理人人為華夏夏基金管管理有限限公司，基金托托管人為為中國(guó)銀銀行股份份有限公公司。根據(jù)中中華人民民共和國(guó)國(guó)證券投投資基金金法和和華夏夏策略精精選靈活活配置混混合型證證券投資資基金基基金合同同的有有關(guān)規(guī)定定，本基基金可投投資于具具有良好好流動(dòng)性性的金融融工具，包括國(guó)國(guó)內(nèi)依法法上市交交易的股股票、債債券、資資產(chǎn)支持持證券、權(quán)證及及中國(guó)證證監(jiān)會(huì)允允許基金金投資的的其他金金融工具具。7.4.2會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表的的編制基基礎(chǔ)本基金的的財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表按照照財(cái)政部部于20006年年2月115日頒頒布的企業(yè)

57、會(huì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則基本本準(zhǔn)則和388項(xiàng)具體體會(huì)計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)則、其其后頒布布的企業(yè)業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)則應(yīng)用用指南、企業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則解釋以以及其他他相關(guān)規(guī)規(guī)定(以以下合稱稱“企業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則”)、中中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)于220100年2月月8日發(fā)發(fā)布的證券投投資基金金信息披披露XBBRL模模板第33號(hào)、中國(guó)證證券業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)于220077年5月月15日日頒布的的證券券投資基基金會(huì)計(jì)計(jì)核算業(yè)業(yè)務(wù)指引引和中中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)允許許的如財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表附注77.4.4所列列示的基基金行業(yè)業(yè)實(shí)務(wù)操操作的有有關(guān)規(guī)定定編制。7.4.3遵循循企業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則及其他他有關(guān)規(guī)規(guī)定的聲聲明本財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表符合合企業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則的要求求，真實(shí)實(shí)、完整整地反映映了本

58、基基金20010年年12月月31日日的財(cái)務(wù)務(wù)狀況以以及20010年年度的經(jīng)經(jīng)營(yíng)成果果和基金金凈值變變動(dòng)情況況等有關(guān)關(guān)信息。7.4.4重要要會(huì)計(jì)政政策和會(huì)會(huì)計(jì)估計(jì)計(jì)1會(huì)計(jì)年年度本基金會(huì)會(huì)計(jì)年度度為公歷歷1月11日起至至12月月31日日止。2記賬本本位幣本基金的的記賬本本位幣為為人民幣幣。3金融資資產(chǎn)和金金融負(fù)債債的分類類1、金融融資產(chǎn)的的分類金融資產(chǎn)產(chǎn)于初始始確認(rèn)時(shí)時(shí)分類為為：以公公允價(jià)值值計(jì)量且且其變動(dòng)動(dòng)計(jì)入當(dāng)當(dāng)期損益益的金融融資產(chǎn)、應(yīng)收款款項(xiàng)、可可供出售售金融資資產(chǎn)及持持有至到到期投資資。金融融資產(chǎn)的的分類取取決于本本基金對(duì)對(duì)金融資資產(chǎn)的持持有意圖圖

59、和持有有能力。本基金金目前暫暫無金融融資產(chǎn)分分類為可可供出售售金融資資產(chǎn)及持持有至到到期投資資。本基金目目前持有有的股票票投資、債券投投資和衍衍生工具具(主要要為權(quán)證證投資)分類為為以公允允價(jià)值計(jì)計(jì)量且其其變動(dòng)計(jì)計(jì)入當(dāng)期期損益的的金融資資產(chǎn)。除除衍生工工具所產(chǎn)產(chǎn)生的金金融資產(chǎn)產(chǎn)在資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表中以衍衍生金融融資產(chǎn)列列示外，以公允允價(jià)值計(jì)計(jì)量且其其公允價(jià)價(jià)值變動(dòng)動(dòng)計(jì)入損損益的金金融資產(chǎn)產(chǎn)在資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表中以交交易性金金融資產(chǎn)產(chǎn)列示。本基金持持有的其其他金融融資產(chǎn)分分類為應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)，包括括銀行存存款、買買入返售售金融資資產(chǎn)和各各類應(yīng)收收款項(xiàng)等等。應(yīng)收收款項(xiàng)是是指在活活躍市場(chǎng)場(chǎng)中沒有有報(bào)價(jià)、回收金

60、金額固定定或可確確定的非非衍生金金融資產(chǎn)產(chǎn)。2、金融融負(fù)債的的分類金融負(fù)債債于初始始確認(rèn)時(shí)時(shí)分類為為：以公公允價(jià)值值計(jì)量且且其變動(dòng)動(dòng)計(jì)入當(dāng)當(dāng)期損益益的金融融負(fù)債及及其他金金融負(fù)債債。以公公允價(jià)值值計(jì)量且且其變動(dòng)動(dòng)計(jì)入當(dāng)當(dāng)期損益益的金融融負(fù)債包包括交易易性金融融負(fù)債及及衍生金金融負(fù)債債等。本本基金持持有的其其他金融融負(fù)債包包括賣出出回購(gòu)金金融資產(chǎn)產(chǎn)款和各各類應(yīng)付付款項(xiàng)等等。4金融資資產(chǎn)和金金融負(fù)債債的初始始確認(rèn)、后續(xù)計(jì)計(jì)量和終終止確認(rèn)認(rèn)金融資產(chǎn)產(chǎn)或金融融負(fù)債于于本基金金成為金金融工具具合同的的一方時(shí)時(shí)，于交交易日按按公允價(jià)價(jià)值在資資產(chǎn)負(fù)債債表內(nèi)確確認(rèn)。以以公允價(jià)價(jià)值計(jì)量量且其變變動(dòng)