平安銀行股份公司2017-2019年資本管理規(guī)劃

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)平安銀行股份有限公司資本管理規(guī)劃 （2017 年-2019 年） 為持續(xù)深化零售銀行轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，進(jìn)一步加強(qiáng)資本管理，滿足資本監(jiān)管政策和宏觀審慎監(jiān)管要求，提升資本運(yùn)用效率，在充分考慮本行實(shí)際經(jīng)營情況及未來發(fā)展需要的基礎(chǔ)上，特制定本行 2017 年-2019 年資本管理規(guī)劃。 一、資本規(guī)劃考慮因素 （一）國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜 2017 年以來，全球經(jīng)濟(jì)整體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢，市場樂觀情緒得益于主要經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易和制造業(yè)的同步增長。但貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、地緣政策沖突等政治因素使得世界經(jīng)濟(jì)在未

2、來幾年仍將面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。國內(nèi)方面，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)， “三去一降一補(bǔ)” 已取得積極進(jìn)展，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。但長期來看，結(jié)構(gòu)性失衡和增長新動(dòng)力不足等問題仍待解決，經(jīng)濟(jì)下行壓力尚存。在復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，商業(yè)銀行未來幾年的經(jīng)營形勢不容樂觀，要維持穩(wěn)健增長態(tài)勢仍面臨較大挑戰(zhàn)。 （二）監(jiān)管政策趨嚴(yán) 宏觀審慎評估體系（ MPA ） 自 2017 年起正式將表外理財(cái)納入廣義信貸 范圍，對廣義信貸增速的嚴(yán)格把控，致使商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張愈發(fā)受限。與此同時(shí)銀監(jiān)會整治市場亂象的政策先后連續(xù)出臺，強(qiáng)力推進(jìn) “防風(fēng)險(xiǎn)、去杠桿” 的改革大勢。在 “三違反” 、 “三套利” 、 “ 四不當(dāng) ”

3、 等監(jiān)管政策的疊加影響下，銀行的資產(chǎn)負(fù)債組合面臨著更強(qiáng)的約束，必須開拓出真正符合監(jiān)管政策的業(yè)務(wù)思路和風(fēng)控模式。 監(jiān)管對資本充足的嚴(yán)格要求，使商業(yè)銀行在資本補(bǔ)充、資本運(yùn)用排布方面需有更具前瞻性的規(guī)劃，以獲取業(yè)務(wù)經(jīng)營的主動(dòng)性。 （三）政策導(dǎo)向促使加速轉(zhuǎn)型 當(dāng)前施行穩(wěn)健中性的貨幣政策，其主要出發(fā)點(diǎn)在于推動(dòng)金融去杠桿，維護(hù)金融系統(tǒng)穩(wěn)定，同時(shí)兼顧通脹和其他經(jīng)濟(jì)體的貨幣政策變化。未來一段時(shí)間內(nèi)，政策的重心仍是防控金融風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)推進(jìn)去杠桿，商業(yè)銀行規(guī)模擴(kuò)張受到一定限制。與此同時(shí)，利率市場化改革致使商業(yè)銀行傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)的息差收益不斷收窄。因此，商業(yè)銀行迫切地需要尋求新的利潤增長點(diǎn)、提高風(fēng)控水平及資產(chǎn)負(fù)債管理能

4、力。為配合加速轉(zhuǎn)型需求，走輕資本發(fā)展之路，應(yīng)盡快調(diào)整資本管理模式，從被動(dòng)粗放的管理模式向精細(xì)化主動(dòng)管理模式轉(zhuǎn)變。 1 二、資本管理原則 本行資本管理遵循的關(guān)鍵原則為 ：在滿足監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，保持適當(dāng)?shù)馁Y本充足率水平，支持全行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施；優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、合理配置經(jīng)濟(jì)資本，實(shí)現(xiàn)資本回報(bào)最大化，保障銀行可持續(xù)健康發(fā)展。 三、資本管理目標(biāo) （一）滿足最低監(jiān)管要求 根據(jù)銀監(jiān)會商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）的規(guī)定，非系統(tǒng)重要性銀行至少需滿足核心一級資本充足率7.5% 、一級資本充足率8.5% 、總資本充足率 10.5%的最低要求。本行設(shè)定的資本管理目標(biāo)需至少確保滿足此要求。 （二）設(shè)置一定資本緩沖

5、 為保障本行穩(wěn)健經(jīng)營，資本管理目標(biāo)的設(shè)定需考慮監(jiān)管政策動(dòng)態(tài)變化，設(shè)置合理的資本緩沖。一是銀監(jiān)會將對商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序（ ICAAP ）進(jìn)行評估，綜合決定對各級資本充足率的加點(diǎn)要求。二是宏觀審慎評估（ MPA ）逐步從嚴(yán)，為 兼顧規(guī)模增長與監(jiān)管達(dá)標(biāo)，資本充足率未來將面臨更高限制。 綜合考慮 當(dāng)前監(jiān)管規(guī)定 以及本行業(yè)務(wù)發(fā)展要求和風(fēng)險(xiǎn)偏好，在監(jiān)管政策無重大變動(dòng)的前提下， 設(shè)定本行2017年-2019年資本管理的目標(biāo)如下： 資本充足率10.8%； 一級資本充足率8.8%； 核心一級資本充足率7.8% 同時(shí)，為進(jìn)一步滿足日益嚴(yán)格的監(jiān)管要求變化 ，積極應(yīng)對日漸激烈的市場競爭環(huán)境，本行將積極完善內(nèi)

6、外部資本補(bǔ)充機(jī)制，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)管理，努力提高全行資本總體實(shí)力，提升全行資本充足率水平，在規(guī)劃期內(nèi)逐步增加資本緩沖，穩(wěn)步提升資本充足水平。 四 、 資本補(bǔ)充規(guī)劃 未來三年，本行將進(jìn)一步完善內(nèi)生資本積累為主、外源融資為輔的資本補(bǔ)充機(jī)制。同時(shí)要做到資本補(bǔ)充和結(jié)構(gòu)優(yōu)化并舉，形成科學(xué)合理的資本結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)資本組合不同成分的審慎平衡。 2 （一）內(nèi)生性補(bǔ)充 本行堅(jiān)持以內(nèi)部資本補(bǔ)充為主，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)營可持續(xù)發(fā)展。 1 、提升盈利能力。未來三年，本行將進(jìn)一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，加大零售業(yè)務(wù)發(fā)展，提升高收益零售資產(chǎn)占比，提高費(fèi)用效能，提高資本回報(bào)，努力保持凈利潤的穩(wěn)健增長，保證 ROE 相對穩(wěn)定，確保內(nèi)生資本可持續(xù)增

7、長。 2、充分計(jì)提撥備。本行將持續(xù)走穩(wěn)健發(fā)展道路，同時(shí)考慮本行資產(chǎn)質(zhì)量及監(jiān)管政策要求，保證較為充足的撥備計(jì)提水平，在提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力的同時(shí)加強(qiáng)資本補(bǔ)充。 3、制定適當(dāng)?shù)姆旨t政策。本行將制定合理適當(dāng)?shù)姆旨t政策，在保證股東利益的前提下，適當(dāng)增強(qiáng)資本積累，以滿足資本補(bǔ)充的需要，促進(jìn)本行長期可持續(xù)發(fā)展。 （二）外源性補(bǔ)充 在資本內(nèi)生積累的前提下，本行將積極實(shí)施外部資本補(bǔ)充，提高整體資本實(shí)力。 1 、擇機(jī)使用資本工具。 未來三年本行外源資本補(bǔ)充將按照 “補(bǔ)充核心一級資本為主、二級資本為輔” 的原則， 綜合考慮市場環(huán)境、融資效率、融資成本等因素，擇機(jī)實(shí)施外部資本補(bǔ)充方案 。根據(jù)監(jiān)管規(guī)定和市場狀況以及資本充

8、足目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況， 本行將適當(dāng)調(diào)整和更新資本補(bǔ)充的具體計(jì)劃，合理選擇資本工具進(jìn)行資本補(bǔ)充，包括但不限于普通股、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債、二級資本債等。 2、探索資本工具創(chuàng)新。 本行將加強(qiáng)創(chuàng)新型資本工具，尤其是新型資本補(bǔ)充工具的研究和試點(diǎn)，必要時(shí)啟動(dòng)股本再融資計(jì)劃。 五、資本管理策略 （一）加強(qiáng)資本規(guī)劃管理，確保資本充足穩(wěn)定 滾動(dòng)編制中長期資本規(guī)劃，并根據(jù)宏觀環(huán)境、監(jiān)管要求、市場形勢、業(yè)務(wù)發(fā)展等情況的變化，及時(shí)對資本規(guī)劃進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，確保資本水平與未來業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)狀況相適應(yīng)。 （二）加大資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，提高資本配置效率 調(diào)整和優(yōu)化表內(nèi)外資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，優(yōu)先發(fā)展綜合收益較高、資本占用較少的業(yè)務(wù)。保持高收益的零售

9、貸款平穩(wěn)增長；在業(yè)務(wù)發(fā)展中適當(dāng)提高風(fēng)險(xiǎn)緩釋水平，減少資本占用；準(zhǔn)確計(jì)量表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，加強(qiáng)表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的管理；通過資本配置引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門和各級機(jī)構(gòu)調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，以資本約束資產(chǎn)增長，提高資本配置效率。 3 （三）加強(qiáng)內(nèi)部資本充足評估流程，提高資本管理水平 建立內(nèi)部資本充足評估程序，充分識別、計(jì)量、監(jiān)測和報(bào)告主要風(fēng)險(xiǎn)狀況，確保資本水平與面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)。充分考慮市場和監(jiān)管政策變動(dòng)帶來的沖擊，完善資本壓力測試情景，建立應(yīng)急情境下的跨部門協(xié)調(diào)工作機(jī)制，提高資本管理的精細(xì)化水平。 （四）建立經(jīng)濟(jì)資本考核體系，增強(qiáng)資本節(jié)約效果 充分運(yùn)用 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率（ RAROC ） 管理工具，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本在各業(yè)務(wù)線的合理配置， 調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和和客戶結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)資本水平和風(fēng)險(xiǎn)水平在各業(yè)務(wù)維度的合理匹配。將經(jīng)濟(jì)資本管理嵌入到績效考核中，引導(dǎo)各級機(jī)構(gòu)樹立資本約束意識， 確保資本成本概念和資本管理理念融入到經(jīng)營管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。 （五）加強(qiáng)壓力測試，完善資本應(yīng)急預(yù)案 充分考慮各類風(fēng)險(xiǎn)因素，不斷優(yōu)化壓力測試體系。明確壓力情況下的相應(yīng)政策安排和應(yīng)對措施，制定和完善資本應(yīng)急預(yù)案，滿足計(jì)劃外的資本需求。確保具備充足的資本