樣本股調(diào)整同滬深300指數(shù)

1、上證投資品、消費(fèi)品指數(shù)、上證380行業(yè)以及滬深300行業(yè) 分層等權(quán)重、中證500等權(quán)重指數(shù)發(fā)布發(fā)布公告為進(jìn)一步豐富指數(shù)體系，為投資者提供新的分析工具和投資標(biāo) 的，上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司將于2011年6月13日正 式發(fā)布上證投資品、消費(fèi)品指數(shù)、上證380行業(yè)指數(shù)以及滬深300 行業(yè)分層等權(quán)重、中證500等權(quán)重指數(shù)。上海證券交易所 中證指數(shù)有限公司 2011年5月19日附：上證投資品指數(shù)、消費(fèi)品指數(shù)編制方法上證投資品指數(shù)簡稱：滬投資品；英文名稱：SSE investment commodity index ；英文簡稱：SSE investment 指數(shù)代碼：000102。上證消費(fèi)品指數(shù)簡

2、稱：滬消費(fèi)品；英文名稱：SSE consume commodity index ；英文簡稱：SSE consume，指數(shù)代碼：000103。二、指數(shù)的基期和基點(diǎn)上證投資品指數(shù)和上證消費(fèi)品指數(shù)以2003年12月31日為基 日，基點(diǎn)為1000點(diǎn)。三、樣本選取方法1、樣本空間：上證全指。2、選樣方法1 ）主題歸屬：根據(jù)上證行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，將樣本空間中屬于工業(yè)機(jī)械， 建筑、農(nóng)用機(jī)械與重型卡車，重型電氣設(shè)備、煤與消費(fèi)用燃料、鋁、 多種金屬與采礦等行業(yè)的股票納入投資品主題，而將屬于百貨商店、 藥品零售、制藥、生物科技、釀酒商與葡萄酒商等行業(yè)的股票納入消 費(fèi)品主題。2）樣本選擇：分別將樣本空間各主題類股票按照

3、過去一年A股日均 總市值與日均成交金額由高到低排名，將兩指標(biāo)的排名結(jié)果相加，所 得和的排名作為股票的綜合排名。分別選取綜合排名前50的股票作 為相應(yīng)主題指數(shù)樣本。四、指數(shù)計(jì)算上證投資品指數(shù)與上證消費(fèi)品指數(shù)采用派許加權(quán)綜合價(jià)格指數(shù) 公式進(jìn)行計(jì)算，公式如下：報(bào)告期指數(shù)=報(bào)告期樣本股調(diào)整市值/基期X1000其中，調(diào)整市值=刊股價(jià)X調(diào)整股本數(shù)X權(quán)重上限因子），調(diào)整股本 數(shù)的計(jì)算方法同上證180指數(shù)。權(quán)重上限因子介于0和1之間，以 使樣本股權(quán)重不超過5%。五、指數(shù)修正：同上證180指數(shù)。六、樣本股調(diào)整隨著上證全指指數(shù)的調(diào)整，對(duì)上證投資品指數(shù)和上證消費(fèi)品指數(shù)每年6月和12月定期審核兩次，樣本股調(diào)整實(shí)施時(shí)間

4、分別是每年7月和1月份的第一個(gè)交易日。樣本股定期調(diào)整時(shí)，截止數(shù)據(jù)考察期前一個(gè)月曰均成交金額、日 均換手率在樣本空間中綜合排名前50的股票不能作為新進(jìn)樣本，截 止數(shù)據(jù)考察期前一個(gè)月日均成交金額/日均總市值排名后25的股票不能作為新進(jìn)樣本。綜合排名的計(jì)算方法與選樣時(shí)相同。七、權(quán)重上限子調(diào)整：同上證180金融股指數(shù)。上證380行業(yè)指數(shù)系列編制方案一、指數(shù)名稱與代碼指數(shù)名稱英文名稱指數(shù)簡稱行情代碼上證380能源指數(shù)SSE 380 Energy Index380能源000104上證380原材料指數(shù)SSE 380 Materials Index380材料000105上證380工業(yè)指數(shù)SSE 380 Ind

5、ustrials Index380工業(yè)000106上證380可選消費(fèi)指數(shù)SSE 380 Consumer Discretionary Index380可選000107上證380主要消費(fèi)指數(shù)SSE 380 Consumer Staples Index380消費(fèi)000108上證380醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)SSE 380 Health Care Index380醫(yī)藥000109上證380金融地產(chǎn)指數(shù)SSE 380 Financials Index380金融000110上證380信息技術(shù)指數(shù)SSE 380 Information Technology Index380信息000111上證380電信業(yè)務(wù)指數(shù)SSE

6、 380 Telecommunication Services Index380電信000112上證380公用事業(yè)指數(shù)SSE 380 Utilities Index380公用000113二、基日與基點(diǎn)上證380行業(yè)指數(shù)系列以2003年12月31日為基日，基點(diǎn)均為1000點(diǎn)。三、指數(shù)選樣1、樣本空間上證380行業(yè)指數(shù)系列的樣本空間由上證380指數(shù)全部樣本股組成。2、行業(yè)分類借鑒國際主流行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合我國上市公司特點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，將上市公 司分為能源、原材料、工業(yè)、可選消費(fèi)、主要消費(fèi)、醫(yī)藥衛(wèi)生、金融地產(chǎn)、信息 技術(shù)、電信業(yè)務(wù)、公用事業(yè)共10個(gè)行業(yè)。3、選樣方法將樣本空間內(nèi)的股票按行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行

7、分類，進(jìn)入各自行業(yè)的全部股票構(gòu) 成相應(yīng)行業(yè)指數(shù)的樣本股。四、指數(shù)計(jì)算與修正1、計(jì)算公式上證380行業(yè)指數(shù)系列采用派許加權(quán)方法，按照樣本股的調(diào)整股本數(shù)為權(quán) 數(shù)加權(quán)計(jì)算，公式為：報(bào)告期指數(shù)=報(bào)告期樣本股的調(diào)整市值/基期x1000，其中，調(diào)整市值二Z股價(jià)x調(diào)整股本數(shù)）。調(diào)整股本數(shù)為采用分級(jí)靠檔的方法 對(duì)樣本股股本進(jìn)行調(diào)整后的股本。2、指數(shù)修正與上證180指數(shù)相同。五、樣本股調(diào)整當(dāng)上證380指數(shù)調(diào)整樣本股時(shí)，上證380行業(yè)指數(shù)系列樣本股隨之進(jìn)行相 應(yīng)調(diào)整。當(dāng)樣本公司有特殊事件發(fā)生，導(dǎo)致其行業(yè)歸屬發(fā)生變更時(shí)，將對(duì)上證380行業(yè)指數(shù)系列樣本股進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。滬深300行業(yè)分層等權(quán)重指數(shù)編制方案一、指數(shù)名稱和

8、代碼1、指數(shù)名稱：滬深300行業(yè)分層等權(quán)重指數(shù)2、指數(shù)簡稱：300分層3、英文名稱：CSI 300 Sector Equal Weight Index4、英文簡稱：CSI 300 Sector Equal Weight5、指數(shù)代碼為000981（上海）、399981 （深圳）二、基日和基點(diǎn)基日為2004年12月31日，基點(diǎn)為1000點(diǎn)。三、選樣方法同滬深300指數(shù)四、指數(shù)計(jì)算與修正計(jì)算公式為：報(bào)告期指數(shù)=報(bào)告期成份數(shù)勺調(diào)整市值X1000其中：調(diào)整市值=K股價(jià)X調(diào)整股本數(shù)X行業(yè)分層等權(quán)重因子），調(diào)整 股本數(shù)的計(jì)算方法同滬深300指數(shù)。行業(yè)分層等權(quán)重因子使得指數(shù) 中各個(gè)行業(yè)的權(quán)重相等，且行業(yè)內(nèi)的樣

9、本股權(quán)重也相等。在行業(yè)劃分 上，根據(jù)國內(nèi)A股市場(chǎng)特征做略微調(diào)整:將中證十個(gè)一級(jí)行業(yè)中的“電 信業(yè)務(wù)”和“信息技術(shù)”合并成一個(gè)行業(yè)，其他行業(yè)不變。將來視市場(chǎng)變化決定上述兩行業(yè)是否分立。指數(shù)修正同滬深300指數(shù)。五、樣本股調(diào)整同滬深300指數(shù)六、等權(quán)重因子調(diào)整等權(quán)重因子每年隨樣本股定期調(diào)整而調(diào)整兩次，調(diào)整時(shí)間為每年 1月和7月的第一個(gè)交易日，以調(diào)整生效日前第5個(gè)交易日收盤的調(diào) 整市值來計(jì)算調(diào)整時(shí)的等權(quán)重因子。當(dāng)出現(xiàn)樣本股臨時(shí)調(diào)整時(shí)，新進(jìn) 指數(shù)的股票繼承被刪除股票在調(diào)整前最后一個(gè)交易日的權(quán)重，據(jù)此計(jì) 算新進(jìn)股票的等權(quán)重因子；當(dāng)樣本股股本結(jié)構(gòu)出現(xiàn)顯著變化或者其它 原因?qū)е缕錂?quán)重發(fā)生突變時(shí)，中證指數(shù)公司

10、決定是否對(duì)等權(quán)重因子進(jìn) 行臨時(shí)調(diào)整。中證500等權(quán)重指數(shù)編制方案一、指數(shù)名稱和代碼1、指數(shù)名稱：中證500等權(quán)重指數(shù)2、指數(shù)簡稱：500等權(quán)3、英文名稱：CSI 500 Equal Weight Index4、英文簡稱：CSI 500 Equal Weight5、指數(shù)代碼為000982 （上海X 399982 （深圳）二、基日和基點(diǎn)基日為2004年12月31日，基點(diǎn)為1000點(diǎn)。三、選樣方法同中證500指數(shù)四、指數(shù)計(jì)算與修正計(jì)算公式為：報(bào)告期指數(shù)=報(bào)告期成份數(shù)勺調(diào)整市值X1000其中：調(diào)整市值二刊股價(jià)X調(diào)整股本數(shù)X等權(quán)重因子），調(diào)整股本數(shù)的 計(jì)算方法同中證500指數(shù)。等權(quán)重因子使得指數(shù)中所有樣本股權(quán)重 相等。指數(shù)修正同中證500指數(shù)。五、樣本股調(diào)整同中證500指數(shù)六、等權(quán)重因子調(diào)整等權(quán)重因子每年隨樣本股定期調(diào)整而調(diào)整兩次，調(diào)整時(shí)間為每年