第七章_再保險管理ppt課件

1、第七章 保險公司的再保險管理一、再保險的動因或作用分析二、再保險的種類、特點及適用范圍三、再保險市場的供應方四、如何制定再保險方案.重點與難點合約再保險、暫時再保險、約定再保險三種方式的概念及特點比例再保險、非比例再保險的概念和特點.一、再保險的動因或作用分析再保險對于保險公司的運營管理有如下作用：分散風險，防止巨額損失擴展承保面，添加業(yè)務量.分散風險，防止巨額損失以下幾種情況能夠?qū)е卤ｋU公司的巨額賠付：大標的保額高：承保巨額風險標的，如飛機、衛(wèi)星、核電站、大型工程、大型海上石油鉆井平臺，發(fā)生大型風險事故；大風險質(zhì)量差：大的自然災禍的發(fā)生：如地震、洪水、颶風；災難性恐懼襲擊事件：如9.11事件

2、。巨額賠付的額度能夠達成幾億、幾十億，甚至幾百億美圓，一家保險公司根本無法接受，可以經(jīng)過再保險分散風險。.例如，9.11事件呵斥了300億美圓以上的保險賠付，但是，美國保險業(yè)并未遭到大的損傷，世界排名前50名的保險公司和再保險公司都參與了賠償，這場災難導致的巨額賠償現(xiàn)實上是由全球保險業(yè)共同承當?shù)?，方式就是再保險。許多國家的法律規(guī)定，對于大額保險業(yè)務。如航空險、核電站保險、大型財富險、工程險等，保險人必需首先安排好分保公司，才可以接受承保。.擴展承保面，添加業(yè)務量擴展承保面的益處：添加保費收入；使承保業(yè)務趨向于滿足大數(shù)定律，使實踐發(fā)生的賠款更加接近預測數(shù)字，保險賠付的不確定性減?。粚崿F(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，

3、可以降低單筆保單或單位保費收入的運營費用，降低保險本錢，提高保險效益。擴展市場分額，加強保險人在保險市場上的位置和聲望。但是，擴展承保面遭到保險人承保才干的制約。.我國對承保才干限制方面的規(guī)定主要是：第九十九條運營財富保險業(yè)務的保險公司當年自留保險費，不得超越其實有資本金加公積金總和的四倍。第一百條保險公司對每一危險單位，即對一次保險事故能夠呵斥的最大損失范圍所承當?shù)呢熑?，不得超越其實有資本金加公積金總和的百分之十；超越的部分，該當辦理再保險。因此，保險公司，尤其是中小保險公司，由于遭到資本和財力的限制，無法單獨承保大額標的。運用再保險，保險人可將超越本身財力的風險責任轉(zhuǎn)分給再保險人，從而可以

4、承保大額業(yè)務。.二、再保險的種類及特點分類根據(jù)分類再分類按照分保安排方式臨時再保險合同再保險預約再保險按照分保對象財產(chǎn)風險的再保險責任風險的再保險運輸風險的再保險人身風險的再保險巨災風險的再保險按照分保責任的分配方式比例再保險成數(shù)再保險溢額再保險非比例再保險險位超賠再保險事故超賠再保險賠付率超賠再保險.按照分保安排方式分類暫時再保險：定義：有分保需求時，暫時與再保險人協(xié)商，訂立再保險合同。優(yōu)點：靈敏性：雙方對每筆業(yè)務的分入分出都有自在選擇的權(quán)益，能否分保、分出多少，能否接受，接受多少都是自在的。針對性：通常以一張保單或一個危險單位為根底逐筆辦理分保。缺陷：逐筆辦理，手續(xù)繁瑣，任務量和費用開支較

5、大；適用范圍：高風險業(yè)務、新興辦業(yè)務或不穩(wěn)定的業(yè)務。.合同再保險：定義：原保險人與再保險人實現(xiàn)簽署再保險合同，商定分保業(yè)務范圍、條件、額度、費用等。在合同期內(nèi)，雙方對于預先商定的業(yè)務按照合同條件分入分出，無需逐筆協(xié)商。特點：手續(xù)簡單，自動分保、效率高；雙方據(jù)此建立了長期穩(wěn)定的業(yè)務關系，原保險人及時分散了風險，再保險人獲得了穩(wěn)定的業(yè)務來源。適用范圍：是國際再保險市場廣泛采用的再保險安排方式。暫時再保險只是合同再保險的補充。.約定再保險：定義：介于上述二者之間，對于商定的業(yè)務，原保險人可以自在決議能否分出，而原保險人一旦決議分出，再保險人必需接受。特點：對原保險人沒有強迫性，但對再保險人有強迫性；

6、原保險人通常會將風險大、質(zhì)量差的業(yè)務分給再保險人，再保險人難以控制業(yè)務質(zhì)量。適用范圍：不受再保險人歡迎，較少采用。.按分保責任的分配比例分類比例再保險定義：按照保險金額的一定比例確定原保險人的自流額和再保險人的分保額。同時也按該比例分配保費和分攤賠款的再保險。分類：成數(shù)再保險：分出人以保險金額為根底，將每一風險單位劃出一個固定的比例即一定成數(shù)作為自留額，然后把其他的一定成數(shù)轉(zhuǎn)讓給分入人。溢額再保險：分出公司以保險金額為根底，規(guī)定每個風險單位的一定額度作為自留額1線，并將超越自留額的部分即溢額以線數(shù)表示轉(zhuǎn)給分入公司。.成數(shù)再保險案例：某保險公司組織了一個成數(shù)再保險合同，每一風險單位的最高限額規(guī)定

7、為500萬元，自留責任為45%即55%的成數(shù)再保險合同，那么合同雙方的責任分配為：業(yè)務序號 保險金額自留責任45% 分出責任55% 其他 1 800000 360000 440000 2 2000000 900000 1100000 3 5000000 2250000 2750000 4 6000000 2250000 27500001000000.溢額再保險案例：某保險公司組織了一個溢額再保險合同，合同規(guī)定原保險人對每一風險單位的自留額為10萬元。現(xiàn)有5筆不同保險金額的該類保險業(yè)務，保險金額的分配為： 業(yè)務序號 保險金額 原保險人 第一溢額 第二溢額 第三溢額 自留額比例(%) (3線) (

8、2線) (2線) 1 80000 80000 100 2 100000 100000 100 3 400000 100000 25 300000 4 500000 100000 20 300000 100000 5 800000 100000 12.5 300000 200000 200000.成數(shù)再保險的特點與溢額再保險相比：手續(xù)簡便；合同雙方利益一致；缺乏彈性：對原保險人來說，對于質(zhì)量好、保額低的、沒有必要分出的業(yè)務也必需分出，損失了保險費；對于質(zhì)量差的，分出公司也不能減少自留額度；難以平衡保險責任：依然不能處理原保險業(yè)務的保險金額高低不均的問題。成數(shù)再保險存在責任限額的規(guī)定，超越限額部分

9、仍需求安排其它再保險。.成數(shù)再保險適用于： 新公司、小公司：缺乏閱歷，對自留額度難以把握，可采用成數(shù)再保險； 新業(yè)務、新險種：缺乏統(tǒng)計資料和實踐閱歷，難以準確評價風險，確定自留額，采用成數(shù)再保險；.溢額再保險的特點：靈敏而具有彈性：自留額自在確定，可設計多層溢額： 對于保險金額高、風險較大的業(yè)務，需求較高的分出額度，一個分入公司難以全部接受，可以設計多層溢額分保合同；可以平衡風險責任：處理保險金額高低不均問題；溢額再保險的自留額是一個確定的數(shù)額，不隨保單保險金額的變動而變動；而成數(shù)再保險的自留額表現(xiàn)為保險金額的百分比，隨保單保險金額的變動而變動；繁瑣費時：需求逐筆業(yè)務計算自留比例和分保比例，并

10、按各自比例計算保險費和賠款的分配。.溢額再保險的適用范圍：對于危險性小、風險本身較為分散的業(yè)務：原保險人多采用溢額再保險方式，以便保管較高的保費收入；對于業(yè)務質(zhì)量不齊、保險金額不均勻的業(yè)務：原保險人往往采用溢額再保險來平衡保險責任；對于巨額保險業(yè)務：溢額再保險可以分層安排，分散和消化風險；所以，溢額再保險是實踐中運用最廣泛的再保險方式。.非比例再保險定義：以賠款金額為根底，當原保險人的賠款超越一定額度或規(guī)范時，由再保險人承當超越部分的賠款的再保險。又稱超賠再保險。分類：險位超賠再保險：對每一危險單位所發(fā)生的賠款，分出公司自傲一定額度，分入公司擔任超越部分的一定金額。事故超賠再保險：對每一次事故

11、所發(fā)生的賠款，。賠付率超賠再保險：對某一業(yè)務在特定時期內(nèi)的賠付率，。.為什么有了比例再保險，還需求超賠再保險？成數(shù)再保險對每一危險單位有限額規(guī)定，超越限額仍需原保險人承當保險責任；溢額再保險可以分層安排，但往往在溢額之外還能夠有大額賠款，原保險人仍能夠承當大額賠償責任；在一段時間內(nèi)，在保險事故發(fā)生頻率偏高的情況下，原保險人能夠承當巨額賠償。所以，還需求超賠再保險。.三、再保險市場的供應方運營直接業(yè)務的保險公司運營直接業(yè)務的保險公司通常以互惠交換業(yè)務的方式提供再保險。它們既是分出公司，又是分入公司。專業(yè)再保險公司不承保直接業(yè)務，專門接受原保險人的分出業(yè)務，是再保險市場的主要提供者。也進展部分的轉(zhuǎn)

12、分保。勞合社承保組合辛迪加.四、如何制定再保險方案(以財富保險為例)風險分析與再保險需求分析合理確定自留額選擇再保險方式合理選擇再保險人思索其信譽和償付才干.風險分析與再保險需求分析保險公司分出風險，保費也要分出去，因此，保險公司應該進展風險評價，只需當承保業(yè)務能夠帶來嚴重損失時，才會產(chǎn)生再保險需求，才需求分出。風險分析需求針對：單個危險單位一次事故一個業(yè)務年度 來進展。.單個危險單位的風險對于單個危險單位而言，通常只需當其能夠發(fā)生的凈賠款及相關費用之和超越其凈保費收入，并有較大損失時，才會思索分出。什么是“較大損失，沒有固定的規(guī)范，是相對的。保險公司規(guī)模越大，可以接受的損失越大，保準越高。.

13、一次事故的風險一次事故能夠呵斥多個危險單位的損失，從而使分出公司在一次保險事故中的累積賠款總賠款能夠很大。假設保險公司承保業(yè)務存在上述風險，就會產(chǎn)生再保險需求。.一個業(yè)務年度中的風險雖然單個危險單位能夠發(fā)生賠償額、一次事故能夠引發(fā)的賠償額不大。但假設損失頻率較高，也能夠是一個業(yè)務年度的凈賠款總額超越凈保費總收入；假設保險公司根據(jù)理賠規(guī)律、開展趨勢預及會出現(xiàn)上述情況，就會產(chǎn)生再保險需求。.合理確定自留額自留額：指在承保一個風險或一組風險時,公司可以和必需為本人下注的金額。 另一解釋為：一張保單、一個風險或一組風險在發(fā)生損失時,公司預備為此支付的最高金額。在保險公司的運營中,自留額是一個非常重要的

14、目的,它限定了保險公司對每一風險所承當?shù)呢熑?。在再保險業(yè)務中,自留額確實定起著杠桿作用,是決議分保方式的中心要素之一,要分保,首先要確定自留額。.1影響自留額的非技術(shù)性要素：主要是政策法規(guī)要求：總自留額度的限制：第九十九條：運營財富保險業(yè)務的保險公司當年自留保險費，不得超越其實有資本金加公積金總和的四倍。詳細業(yè)務自留額度的限制： 第一百條：保險公司對每一危險單位，即對一次保險事故能夠呵斥的最大損失范圍所承當?shù)呢熑危坏贸狡鋵嵱匈Y本金加公積金總和的百分之十；超越的部分，該當辦理再保險。.2影響自留額的技術(shù)性要素：保費量：保費量越大, 闡明保險的廣度和覆蓋面就越大, 更加趨向大數(shù)法那么， 保險公

15、司運營的穩(wěn)定性越強。所以，保費量和自留額之間呈正比關系： 保費量越大, 自留額越高。這一規(guī)律也同樣適用于分險種自留額確實定。. 賠付率： 賠付率對保險公司的效益至關重要，所以，普通情況下：保險公司會盡量將賠付率低、效益好的險種的自留額堅持在較高的程度；將賠付率高、效益不好的險種的自留額安排一個較低的程度。所以，在制定年度的某險種自留額時, 保險公司一定會思索上一年該險種的賠付率情況, 并結(jié)合前幾年的賠付記錄, 從而制定出一個符合本人實踐情況并可以接受的自留額。. 風險構(gòu)造風險構(gòu)造有兩種含義：從宏觀上看, 指保險公司整體業(yè)務中各個險種的比例, 假設賠付率低、效益好的險種保費量占較大的份額, 那么

16、該公司的風險構(gòu)造為好, 反之為差；從微觀上看,指的是詳細險種的業(yè)務，假設保險公司某一險種從不同的保額區(qū)間來看, 賠付率低、效益好的區(qū)間業(yè)務保費量占較大的比例, 那么該險種的風險構(gòu)造為好, 反之為差。.通常, 每年保險公司都會編制一份各險種的風險構(gòu)造表, 其主要內(nèi)容有: 險種；保額的區(qū)間劃分(如保額1 元- 300000 元為第1 區(qū)間, 保額300001 元- 600000 元為第2 區(qū)間, 以此類推)； 每一區(qū)間的保單數(shù)量； 每一區(qū)間的累計保額； 每一區(qū)間的保費數(shù)和平均費率； 每一區(qū)間的賠款金額和賠付率。經(jīng)過閱讀和分析風險構(gòu)造表的內(nèi)容, 保險公司可以對每一險種的運營情況有詳細的了解, 從而可

17、以根據(jù)每一區(qū)間的情況來確定自留額。. 風險累積典型例子是遠洋貨物運輸險：集中在每一航次的運輸船上, 很有能夠會有幾批同一保險公司所承保的貨物, 而它們都是在不同的保單下被保險的。假設從單獨的保單來看, 保額不一定很大, 但一切保單合的總保額能夠會很宏大, 也就是說同一航次上的累積責任是很宏大的。所以，在思索制定自留額的時候, 保險公司要思索風險累積。 保險公司必需對本地域有能夠呵斥大面積損害的自然災禍風險有清楚的了解，同時根據(jù)本人的市場份額來計算出本人的累積責任。累積賠付額的估計可以作為確定超賠再保險的自傲額度的根底。. 經(jīng)濟周期 每一經(jīng)濟周期分為頂峰階段、衰退階段、蕭條階段和恢復階段。 頂峰階段：費率處于較高程度, 保費量處于較大程度, 品德風險的能夠性較小, 自留額可相應堅持較高程度。衰退階段：費率出現(xiàn)下坡, 保費量開場萎縮, 品德風險的能夠性加大, 自留額應調(diào)低。蕭條階段：費率處于低下程度, 保費總收入比頂峰階段大幅減少, 處于品德風險的多發(fā)期, 自留額應盡能夠堅持低程度。恢復階段：費率開場上升，保費量逐漸加大, 品德風險的能夠性減少, 自留額可適當調(diào)高。.總的來說, 自留額確實定是一項復雜的任務，由于沒有固