李子奈-計量經(jīng)濟學分章習題及答案

1、-PAGE . z. . . . . v .第一章 導 論一、名詞解釋1、截面數(shù)據(jù)2、時間序列數(shù)據(jù)3、虛變量數(shù)據(jù)4、內(nèi)生變量與外生變量二、單項選擇題1、同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)序列稱為 A、橫截面數(shù)據(jù) B、虛變量數(shù)據(jù)C、時間序列數(shù)據(jù) D、平行數(shù)據(jù)2、樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題，可以概括為完整性、準確性、可比性和 A、時效性 B、一致性C、廣泛性 D、系統(tǒng)性3、有人采用全國大中型煤炭企業(yè)的截面數(shù)據(jù)，估計生產(chǎn)函數(shù)模型，然后用該模型預測未來煤炭行業(yè)的產(chǎn)出量，這是違反了數(shù)據(jù)的哪一條原則。 A、一致性 B、準確性 C、可比性 D、完整性4、判斷模型參數(shù)估計量的符號、大小、相互之間關(guān)系的合理性屬于什么檢驗

2、？ A、經(jīng)濟意義檢驗 B、統(tǒng)計檢驗 C、計量經(jīng)濟學檢驗 D、模型的預測檢驗5、對以下模型進展經(jīng)濟意義檢驗，哪一個模型通常被認為沒有實際價值？ A、消費收入B、商品需求收入價格C、商品供給價格D、產(chǎn)出量資本勞動6、設M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動性偏好函數(shù)為，和分別為、的估計值，根據(jù)經(jīng)濟理論有 A、應為正值，應為負值 B、應為正值，應為正值 C、應為負值，應為負值 D、應為負值，應為正值三、填空題1、在經(jīng)濟變量之間的關(guān)系中，因果關(guān)系、相互影響關(guān)系最重要，是計量經(jīng)濟分析的重點。2、從觀察單位和時點的角度看，經(jīng)濟數(shù)據(jù)可分為時間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)、面板數(shù)據(jù)。3、根據(jù)包含的方程的數(shù)量以及是

3、否反映經(jīng)濟變量與時間變量的關(guān)系，經(jīng)濟模型可分為時間序列模型、單方程模型、聯(lián)立方程模型。四、簡答題1、計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學、數(shù)學的聯(lián)系是什么？模型的檢驗包括哪幾個方面？具體含義是什么？五、計算分析題1、以下假想模型是否屬于提醒因果關(guān)系的計量經(jīng)濟學模型？為什么？1=112.0+0.12 ,其中為第t年農(nóng)村居民儲蓄增加額單位：億元，為第t年城鎮(zhèn)居民可支配收入總額單位：億元。2=4432.0+0.30，其中為第t-1年底農(nóng)村居民儲蓄余額單位：億元，為第t年農(nóng)村居民純收入總額單位：億元。指出以下假想模型中的錯誤，并說明理由：其中，為第t年社會消費品零售總額單位：億元，為第t年居民收入總額單位：億

4、元指城鎮(zhèn)居民可支配收入總額與農(nóng)村居民純收入總額之和，為第t年全社會固定資產(chǎn)投資總額單位：億元。以下設定的計量經(jīng)濟模型是否合理？為什么？1其中，i=1,2,3是第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)增加值，為隨機干擾項。2財政收入=f財政支出+ ，為隨機干擾項。第二章 一元線性回歸模型一、名詞解釋1、總體回歸函數(shù)2、最大似然估計法ML3、普通最小二乘估計法OLS4、殘差平方和5、擬合優(yōu)度檢驗二、單項選擇題1、設OLS法得到的樣本回歸直線為，以下說法正確的選項是 A、 B、C、 D、2、回歸分析中定義的 A、解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B、解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C、解釋變量和被解釋變

5、量都為非隨機變量D、解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量3、一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是 A、n B、n-1 C、n-kD、14、對于模型，其OLS的估計量的特性在以下哪種情況下不會受到影響 A、觀測值數(shù)目n增加 B、各觀測值差額增加C、各觀測值根本相等 D、5、*人通過一容量為19的樣本估計消費函數(shù)用模型表示，并獲得以下結(jié)果： ，=0.98，則下面3.11.87 哪個結(jié)論是對的？ A、在5%顯著性水平下不顯著 B、的估計量的標準差為0.072C、的95%置信區(qū)間不包括0 D、以上都不對6、在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為： A、 B、C、 D、7、最小二乘準

6、則是指按使 到達最小值的原則確定樣本回歸方程 A、 B、C、D、8、設Y表示實際觀測值，表示OLS回歸估計值，則以下哪項成立 A、 B、C、D、9、最大或然準則是按從模型中得到既得的n組樣本觀測值的 最大的準則確定樣本回歸方程。 A、離差平方和 B、均值 C、概率 D、方差10、一元線性回歸模型的最小二乘回歸結(jié)果顯示，殘差平方和RSS=40.32,樣本容量n=25，則回歸模型的標準差為 A、1.270 B、1.324 C、1.613 D、1.75311、參數(shù)的估計量具備有效性是指 A、 B、在的所有線性無偏估計中最小C、 D、在的所有線性無偏估計中最小12、反映由模型中解釋變量所解釋的那局部離

7、差大小的是 A、總離差平方和 B、回歸平方和 C、殘差平方和 D、可決系數(shù)13、總離差平方和TSS、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關(guān)系是 A、TSSRSS+ESS B、TSS=RSS+ESSC、TSS通過方程顯著性檢驗 3的99%的置倍區(qū)間為-3.156 , 2.356 10、解：1直接給出了P值，所以沒有必要計算t統(tǒng)計值以及查t分布表。根據(jù)題意，如果p-值 ，拒絕零假設，意味著原模型隨機擾動項存在一階序列相關(guān)，反之，承受零假設，原模型不存在一階序列相關(guān)。第八章一、名詞解釋1、虛擬變量：在建立模型時，有一些影響經(jīng)濟變量的因素無法定量描述，如職業(yè)、性別對收入的影響，教育程度，季節(jié)因素等

8、往往需要用定性變量度量。為了在模型中反映這類因素的影響，并提高模型的精度，需要將這類變量“量化。根據(jù)這類邊另的屬性類型，構(gòu)造僅取“0”或“1”的人工變量，通常稱這類變量為“虛擬變量2、虛擬變量陷阱：一般在引入虛擬變量時要求如果有m個定性變量，字在模型中引入m-1個虛擬變量。否則，如果引入m個虛擬變量，就會導致模型解釋變量間出現(xiàn)完全共線性的情況。我們一般稱由于引入虛擬變量個數(shù)與定性因素個數(shù)一樣出現(xiàn)的模型無法估計的問題，稱為“虛擬變量陷阱二、單項選擇題1、B 2、A 3、D 4、C 5、A 6、A 7、D 8、A9、B 10、D三、多項選擇題1、BD 2、ABCDE 3、AB四、判斷題，并說明理由

9、1、錯。理由是的估計值減半，的估計值不變。2、錯。理由是虛擬變量的引入并沒有違背OLS法的根本假設條件，所以其估計值仍是無偏的。五、計算分析題1、1參數(shù)的經(jīng)濟意義是當銷售收入和公司股票收益保持不變時，即，金融業(yè)CEO的薪水要比交通運輸業(yè)CEO的薪水多15.8個百分點，其他2個類似解釋。2公用事業(yè)和交通運輸業(yè)之間的估計薪水的近似百分比差異就是以百分數(shù)解釋的的參數(shù)，即28.3%，由于參數(shù)的t統(tǒng)計值為-2.895，它的絕對值大于1%顯著性水平下，自由度為203的t分布的臨界值1.96，故統(tǒng)計顯著。3由于消費品工業(yè)和金融業(yè)相對于交通運輸業(yè)的薪水百分比差異分別為15.8%和 18.1%，所以它們之間的差

10、異為8.1%-15.8%=2.3%，一個能直接檢驗顯著性的方程是：其中，為交通運輸業(yè)的虛擬變量，比照基準為金融業(yè)。2、1選擇b模型，因為該模型中的的系數(shù)估計值在統(tǒng)計上顯著。2如果b模型確實更好，而選擇了a模型，則犯了模型設定錯誤，喪失相關(guān)解釋變量。3D的系數(shù)說明了現(xiàn)實中比擬普遍的現(xiàn)象，男生體重大于女生。3、由于在利率r0.08時，投資I僅取決于利潤*；而當利率r0.08時，投資I同時取決于利潤*和一個固定的級差利潤R，故可以建立如下模型來表達上述關(guān)系：aIi=0+1*i+RDi+i其中，假設i仍服從經(jīng)典假設Ei=0，則有利率r0.08時的投資期望：bEIi| *i，Di=1=0+R+1*i利率

11、r0，兩個投資函數(shù)的斜率一樣而截距水平不同；當斜率一樣的假設成立，對投資函數(shù)是否受到利率差異影響的假設檢驗，可由檢驗模型b和c是否具有一樣截距加以描述，原假設H0：投資函數(shù)不受利率影響。假設a中參數(shù)R估計值的t檢驗在統(tǒng)計上是顯著的，則可以拒絕投資函數(shù)不受利率影響的假設。4、1從咖啡需求函數(shù)的回歸方程看，P的系數(shù)-0.1647表示咖啡需求的自價格彈性；I的系數(shù)0.5115示咖啡需求的收入彈性;P的系數(shù)0.1483表示咖啡需求的穿插價格彈性。2咖啡需求的自價格彈性的絕對值較小，說明咖啡是缺乏彈性。3P的系數(shù)大于0，說明咖啡與茶屬于替代品。4從時間變量T的系數(shù)為-0.01看, 咖啡的需求量應是逐年減

12、少,但減少的速度很慢。5虛擬變量在本模型中表示咖啡需求可能受季節(jié)因素的影響。6從各參數(shù)的t檢驗看，第一季度和第二季度的虛擬變量在統(tǒng)計上是顯著的。7咖啡的需求存在季節(jié)效應，回歸方程顯示第一季度和第二季度的需求比其他季節(jié)少。第九章一、名詞解釋1、分布滯后模型：指模型中的解釋變量僅是解釋變量*的當期值與假設干期滯后值，而沒有被解釋變量Y的滯后期值，叫做分布滯后模型。2、自回歸模型：指模型中的解釋變量僅是*的當期值與被解釋變量Y的假設干期滯后值，它由于被解釋變量的滯后期值對被解釋變量現(xiàn)期做了回歸，故叫做自回歸模型。二、單項選擇題1、D 2、C 3、B 4、C 5、B 6、D 7、D 8、B9、D 10

13、、C三、多項選擇題1、CD 2、ABCDE 3、AB 4、ABCDE四、判斷題1、 2、 3、 4、 5、五、計算分析題1、1由于 1 2第二個方程乘以有 3由第一個方程得代入方程3得整理得=該模型可用來估計并計算出。2在給定的假設條件下，盡管與相關(guān)，但與模型中出現(xiàn)的任何解釋變量都不相關(guān)，因此只是與M存在異期相關(guān)，所以OLS估計是一致的，但卻是有偏的估計值。3如果，則和相關(guān)，因為與相關(guān)。所以OLS估計結(jié)果有偏且不一致。2、如果添加和后，估計的模型變?yōu)椋喝绻?、在統(tǒng)計上顯著不為0，則可以認為模型設定有偏誤。這個可以通過受約束的F檢驗來完成：，在10%的顯著性水平下，自由度為的F分布臨界值為2.30

14、；在5%的顯著性水平下，臨界值為3.0。由此可知，在10%的顯著性水平下，拒絕的假設，說明原模型設定有偏誤。在5%的顯著性水平下，不拒絕的假設，說明原模型設定沒有偏誤。3、可以經(jīng)歷的給出如下“V型權(quán)數(shù)1/4，2/4，3/4，3/4，2/4，1/4，則新的線性組合變量為，原模型變?yōu)榻?jīng)歷加權(quán)模型，然后直接用OLS方法估計。第十章 一、名詞解釋1、構(gòu)造式模型：根據(jù)經(jīng)濟理論和行為規(guī)律建立的描述經(jīng)濟變量之間直接關(guān)系構(gòu)造的計量經(jīng)濟學方程系統(tǒng)稱為構(gòu)造式模型。構(gòu)造式模型中的每一個方程都是構(gòu)造方程，將一個內(nèi)生變量表示為其它內(nèi)生變量、先決變量和隨機誤差項的函數(shù)形式，被稱為構(gòu)造方程的正規(guī)形式。2、先決變量：模型中的

15、外生變量和滯后內(nèi)生變量被統(tǒng)稱為先決變量，其含義是在模型求解時，這些變量已有所賦的值。3、不可識別：如果聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型中*個構(gòu)造方程不具有確定的統(tǒng)計形式，則稱該方程為不可識別?；蛘哒f如果從參數(shù)關(guān)系體系無法求出其構(gòu)造方程的參數(shù)，則稱該方程為不可識別。如果一個模型系統(tǒng)中存在一個不可識別的隨機方程，則認為該聯(lián)立方程系統(tǒng)是不可識別的。4、間接最小二乘法：先對關(guān)于內(nèi)生解釋變量的簡化式方程采用普通最小二乘法估計簡化式參數(shù)，得到簡化式參數(shù)估計量，然后通過參數(shù)關(guān)系體系，計算得到的構(gòu)造式參數(shù)的估計量，這種方法稱為間接最小二乘法。二、判斷題1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、三、單項選擇題1、C

16、2、B 3、A4、 C5、 C6、 B7、B8、B9、B10、B11、A12、C13、C 14、A 15、D 16、C 17、C 18、D 19、B 20、B 21、B 22、D23、C24、A四、多項選擇題1、ADF 2、ABCDE 3、ABE 4、ABCE五、簡答題1、聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型的構(gòu)造式中的第i個方程中包含個內(nèi)生變量和個先決變量，模型系統(tǒng)中內(nèi)生變量和先決變量的數(shù)目用和表示，矩陣表示第i個方程中未包含的變量在其它個方程中對應系數(shù)所組成的矩陣。于是，判斷第i個構(gòu)造方程識別狀態(tài)的構(gòu)造式條件為：如果，則第i個構(gòu)造方程不可識別；如果，則第i個構(gòu)造方程可以識別，并且如果，則第i個構(gòu)造方程恰

17、好識別，如果，則第i個構(gòu)造方程過度識別。其中符號R表示矩陣的秩。一般將該條件的前一局部稱為秩條件，用以判斷構(gòu)造方程是否識別；后一局部稱為階條件，用以判斷構(gòu)造方程恰好識別或者過度識別。2、 主要的原因有三：第一，構(gòu)造方程解釋變量中的內(nèi)生解釋變量是隨機解釋變量,不能直接用OLS來估計；第二，在估計聯(lián)立方程系統(tǒng)中*一個隨機方程參數(shù)時，需要考慮沒有包含在該方程中的變量的數(shù)據(jù)信息，而單方程的OLS估計做不到這一點；第三，聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型系統(tǒng)中每個隨機方程之間往往存在*種相關(guān)性，表現(xiàn)于不同方程隨機干擾項之間，如果采用單方程方法估計*一個方程，是不可能考慮這種相關(guān)性的，造成信息的損失。3、修改方程使得

18、其余每一個方程中都包含至少1個該方程所未包含的變量，并且互不一樣，則所有方程的任意線性組合都不能構(gòu)成與該方程一樣的統(tǒng)計形式，則該方程變?yōu)榭梢宰R別的方程。六、計算分析題1、1假設，則由第1個方程得：，這就是一個的簡化式； 假設，則由第2個方程得：，這也是一個的簡化式。假設、，則將代入第1個方程得：整理得： 2由第二個方程得：代入第一個方程得：整理得這就是的簡化式。也有簡化式，由兩個方程易得：整理得3在“供給-需求模型中，的條件可以滿足。例如，如果第一個方程是供給方程，而第二個方程是需求方程，則這里的就代表供給量或需求量，而就代表這市場價格。于是，應有，。2、1內(nèi)生變量：P、N；外生變量：A、S、

19、M2容易寫出聯(lián)立模型的構(gòu)造參數(shù)矩陣 P N 常量 S A M 對第1個方程，因此，即等于內(nèi)生變量個數(shù)減1，模型可以識別。進一步，聯(lián)立模型的外生變量個數(shù)減去該方程外生變量的個數(shù)，恰等于該方程內(nèi)生變量個數(shù)減1，即4-3=1=2-1，因此第一個方程恰好識別。對第二個方程，因此，即等于內(nèi)生變量個數(shù)減1，模型可以識別。進一步，聯(lián)立模型的外生變量個數(shù)減去該方程外生變量的個數(shù)，大于該方程內(nèi)生變量個數(shù)減1，即4-2=2=2-1，因此第二個方程是過渡識別的。綜合兩個方程的識別狀況，該聯(lián)立模型是可識別的。 3S,A,M為外生變量，所以他們與，都不相關(guān)。而P,N為內(nèi)生的，所以他們與，都相關(guān)。具體說來，N與P同期相關(guān)

20、，而P與同期相關(guān)，所以N與同期相關(guān)。另一方面，N與v同期相關(guān)，所以P與v同期相關(guān)。4由3知，由于隨機解釋變量的存在，與的OLS估計量有偏且是不一致的。5對第一個方程，由于是恰也識別的，所以間可用接最小二乘法ILS進展估計。對第二個方程，由于是過渡識別的，因此ILS法在這里并不適用。6對第二個方程可采用二階段最小二乘法進展估計，具體步驟如下：第1階段，讓P對常量，S,M,A回歸并保存預測值；同理，讓N對常量，S,A,M回歸并保存預測值。第2階段，讓對常量、作回歸求第2個方程的2SLS估計值。3、1內(nèi)生變量為、；外生變量為；先決變量為。2簡化式模型為：構(gòu)造式參數(shù)與簡化式參數(shù)之間的關(guān)系體系為：， ，

21、 3用構(gòu)造式條件確定模型的識別狀態(tài)。構(gòu)造參數(shù)矩陣為：模型系統(tǒng)中內(nèi)生變量的數(shù)目為g=2，先決變量的數(shù)目為k=1。首先判斷第1個構(gòu)造方程的識別狀態(tài)。對于第1個方程，有：=0g-1所以，第1個構(gòu)造方程為不可識別的方程。再看第2個構(gòu)造，有：=，=1=g-1所以，該方程可以識別，并且，所以，第2個方程恰好識別的構(gòu)造方程。綜合以上結(jié)果，該聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型是不可識別的。4為了使模型可以識別，需要第2個方程包含一個第1個方程所未包含的變量，所以引入滯后一期的國內(nèi)生產(chǎn)總值，模型變?yōu)椋嚎梢耘袆e，此時兩個構(gòu)造方程都是恰好識別的，這樣模型是可以識別的。5如前所述，第1個方程是不可識別的，第2個方程是恰好識別的，

22、所以可以用以上三種方法來估計第2個方程。4、首先判斷第一個方程的識別性 g-1=4-1=3g-1 ，所以，第一個方程不可識別 所以，模型不可識別 判斷第一個方程的識別性 g-1=3-1=2，所以，該方程可識別另外，所以，該方程過度可識別 判斷第二個方程的可識別性 g-1=3-1=2，所以，該方程可識別另外，所以，該方程過度可識別 第三個方程是恒等式，不存在可識別問題 綜上所述，該模型可識別 期末測試題一選擇題共15小題，每題1分，共計15分答案：1、A 2、B 3、A 4、D 5、C 6、C 7、A 8、B9、B 10、D 11、A 12、D 13、A 14、B 15、C評分標準：每選對一題得

23、1分，不選、多項選擇、錯選不得分。判斷題共10小題，每題1分，共計10分答案：1、 2、 3、 4、 5、6、 7、 8、 9、 10、評分標準：每判對一題得1分，不判、錯判不得分。名詞解釋題共6小題，每題2分，共計12分答案：橫截面數(shù)據(jù)：一批發(fā)生在同一時間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)擬合優(yōu)度檢驗：檢驗模型對樣本觀測值的擬合程度，使用的統(tǒng)計量是可決系數(shù)，0，1，越接近1，模型擬合程度越好工具變量：顧名思義是在模型估計過程中被作為工具使用的變量，用以替代與隨機干擾項相關(guān)的隨機解釋變量序列相關(guān)性：指對于不同的樣本點，隨機干擾之間不再是完全相互獨立的，而是存在*種相關(guān)性。分布滯后模型：僅有解釋變量的當期值與假設

24、干期滯后值，而沒有滯后被解釋變量的滯后變量模型。構(gòu)造式模型：根據(jù)經(jīng)濟理論和行為規(guī)律建立的描述經(jīng)濟變量之間直接關(guān)系構(gòu)造的計量經(jīng)濟學方程系統(tǒng)。評分標準：此題沒有嚴格意義上的標準答案，意思表述完整、正確的即可得總分值，意思表述不完整的酌情給分，意思表述錯誤的不得分。問答題共3小題，每題6分，共計18分答案與評分標準：各每題6分，答案如下，可按答案中標出的得分點酌情給分，表述與答案不同但意思正確的也可酌情給分。 1、不會 1分因為：記，有， 1分 1分 1分 1分 1分2、計量經(jīng)濟學與統(tǒng)計學最根本的區(qū)別在于：1計量經(jīng)濟學是以問題為導向，以經(jīng)濟模型為核心的；統(tǒng)計學則是以經(jīng)濟數(shù)據(jù)為核心的，且常常也是數(shù)據(jù)導

25、向的 2分2計量經(jīng)濟學對經(jīng)濟問題有更重要的指導作用 2分3計量經(jīng)濟學對經(jīng)濟理論的實證作用 2分3、 1參數(shù)估計量非有效 1分因為在有效性證明中利用了E()=2I 1分2變量的顯著性檢驗失去意義 1分變量的顯著性檢驗中，構(gòu)造了t統(tǒng)計量 1分 3模型的預測失效 1分一方面，由于上述后果，使得模型不具有良好的統(tǒng)計性質(zhì)；所以，當模型出現(xiàn)異方差性時，參數(shù)OLS估計值的變異程度增大，從而造成對Y的預測誤差變大，降低預測精度，預測功能失效。 1分計算分析題共3小題，每題15分，共計45分答案與評分標準：各小題15分，答案如下，可按答案中標出的得分點酌情給分，表述與答案不同但意思正確的也可酌情給分。1、 1樣

26、本容量n=43+1=44 1分RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 1分ESS的自由度為: 3 1分RSS的自由度為: d.f.=44-3-1=40 1分2R2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 1分=1-(1- R2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.001443/40=0.9985 2分3H0： 1分 F= 2分 F 拒絕原假設 2分 所以，、和總體上對的影響顯著 1分4不能。 1分因為僅通過上述信息，可初步判斷*1，*2，*3聯(lián)合起來對Y有線性影響，三者的變化解釋了Y變化的約99.9%。但由于無法知道回歸*1，*2，*3前參數(shù)的具體估計值，因此還無法

27、判斷它們各自對Y的影響有多大。 1分2、 1： 1分 1分 所以，承受原假設 2分 所以，對Y的影響不顯著 1分 2 2分 2分即 1分34- 1分4- 所以，存在一階自相關(guān) 2分為一階負自相關(guān) 1分 4會 1分3、 解：首先判斷第一個方程的識別性1分2分該方程可識別，另外，3分所以，該方程過度可識別。 1分再判斷第二個方程的識別性1分2分該方程可識別，另外，3分所以，該方程恰好可識別。 1分 綜合以上結(jié)果，該模型可識別。 1分期末測試題二一、選擇題共15小題，每題2分，共計30分答案：1D 2B 3C 4D 5A 6B 7A 8C 9B 10D11D 12D 13D 14A 15A 評分標準

28、：每選對一題得2分，不選、多項選擇、錯選不得分。二、判斷題共10小題，每題1分，共計10分答案：1 2 3 4 56 7 8 9 10評分標準：每判對一題得1分，不判、錯判不得分。三、名詞解釋題共5小題，每題3分，共計15分答案：1總體回歸曲線：給定解釋變量條件下被解釋變量的期望軌跡。2D-W檢驗：全稱杜賓瓦森檢驗，適用于一階自相關(guān)的檢驗。該法構(gòu)造一個統(tǒng)計量，計算該統(tǒng)計量的值，根據(jù)樣本容量和解釋變量數(shù)目查D.W.分布表，得到臨界值和，然后按照判斷準則考察計算得到的D.W.值，以判斷模型的自相關(guān)狀態(tài)。3虛擬變量陷阱：在虛擬變量的設置中，虛擬變量的個數(shù)須按以下原則確定：每一個定性變量所需的虛擬變量

29、的個數(shù)要比該定性變量的類別數(shù)少1，即如果有m個定性變量，只能在模型中引入m-1個虛擬變量。如果引入m個虛擬變量，就會導致模型解釋變量間出現(xiàn)完全共線性，模型無法估計的情況，稱為虛擬變量陷阱。4自回歸模型：指模型中的解釋變量僅是*的當期值與被解釋變量Y的假設干期滯后值。由于被解釋變量的滯后期值對被解釋變量現(xiàn)期做了回歸，故叫做自回歸模型。5參數(shù)關(guān)系體系：指描述聯(lián)立方程模型的簡化式參數(shù)與構(gòu)造式參數(shù)之間關(guān)系的表達式，其中：為簡化式參數(shù)的矩陣，、為構(gòu)造式參數(shù)的矩陣。評分標準：此題沒有嚴格意義上的標準答案，意思表述完整、正確可給總分值，意思表述不完整的酌情給分，意思表述錯誤的不給分。四、簡答題共3小題，每題5分，共計15分答案與評分標準：答案如下，可按答案中標出的得分點酌情給分，表述與答案不同但意思正確的酌情給分。1計量經(jīng)濟學模型考察的是具有因果關(guān)系的隨機變量間的具體聯(lián)系方式。由于是隨機變量，意味著影響被解釋變量的因素是復雜的，除了解釋變量的影響外，還有其他無法在模型中獨立列出的各種因素的影響。 (2分)這樣，理論模型中就必須使用一個稱為隨機干擾項的變量來代表所有這些無法在模型中獨立表示出來的影響因素，以保證模型在理論