2023年銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試過關(guān)必做真題匯總 (2)

1、2023年銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試過關(guān)必做真題匯總1.如下表所示，GI1-9表示各業(yè)務(wù)條線當(dāng)年的總收入，1-9表示各業(yè)務(wù)條線對(duì)應(yīng)的系數(shù)。表 產(chǎn)品線數(shù)據(jù)表（億元）用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算，則2010年操作風(fēng)險(xiǎn)資本為（ ）億元。A. 5B. 10C. 15D. 20【答案】: A【解析】:在標(biāo)準(zhǔn)法中，操作風(fēng)險(xiǎn)資本等于銀行各條線前三年總收入的平均值乘上一個(gè)固定比例（用i表示）再加總，根據(jù)其計(jì)算公式，可得：2.下列各項(xiàng)屬于區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化相關(guān)警示信號(hào)的有（ ）。A. 區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整B. 區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑C. 區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中

2、度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國(guó)家宏觀調(diào)控D. 區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低E. 區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退【答案】: B|D|E【解析】:AC兩項(xiàng)屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的警示信號(hào)。除BDE三項(xiàng)外，區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的相關(guān)警示信號(hào)還包括區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品普遍被購(gòu)買者反映質(zhì)量差、購(gòu)買者對(duì)該區(qū)域生產(chǎn)的產(chǎn)品失去信心等。3.下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的描述，正確的有（ ）。A. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失B. 良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會(huì)使商業(yè)銀行獲益C. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長(zhǎng)期性管理D. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在

3、威脅的洞察力E. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理【答案】: B|C|D【解析】:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏制。4.我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為（ ）。A. 個(gè)人住房按揭貸款和個(gè)人零售貸款B. 個(gè)人信用貸款和個(gè)人消費(fèi)貸款C. 個(gè)人零售貸款和個(gè)人信用貸款D. 個(gè)人

4、住宅抵押貸款和助學(xué)與助業(yè)貸款【答案】: A【解析】:目前，我國(guó)個(gè)人信貸產(chǎn)品可基本劃分為個(gè)人住房按揭貸款和其他個(gè)人零售貸款兩大類。其他個(gè)人零售貸款包括個(gè)人消費(fèi)貸款（含個(gè)人汽車消費(fèi)貸款）、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款、信用卡消費(fèi)貸款、助學(xué)貸款等多種方式。5.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采?。?）的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。A. 從下至上B. 從上至下C. 由內(nèi)到外D. 由外到內(nèi)【答案】: B【解析】:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來的資源制約等諸多方面的內(nèi)容。因此，有效的戰(zhàn)略風(fēng)

5、險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。6.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述正確的是（ ）。A. 如果資產(chǎn)之間的收益率不存在線性相關(guān)性，那么分散化策略將不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)分散的效果B. 如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為1，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果最好C. 如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為1，那么分散化策略將不能分散風(fēng)險(xiǎn)D. 如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好E. 如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好【答案】: B|C|E【解析】:A項(xiàng)，若資產(chǎn)之間

6、的收益率不存在線性相關(guān)性，即兩種資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)0，分散化策略仍能達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)分散的效果。D項(xiàng)，假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。7.在聲譽(yù)危機(jī)管理中，預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括（ ）。A. 測(cè)試危機(jī)溝通方案以及應(yīng)對(duì)措施B. 設(shè)定危機(jī)管理負(fù)責(zé)人崗位，定期評(píng)估金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)外部溝通機(jī)制C. 熟悉危機(jī)處理的最佳媒介方式D. 確?？晒┦褂玫臏贤ㄙY源和技術(shù)手段暢通，保障危機(jī)時(shí)刻的信息傳遞E. 在機(jī)構(gòu)內(nèi)部明確危機(jī)管理原則，并盡可能告知所有利益持有者【答案】: B|C|D|

7、E【解析】:商業(yè)銀行預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容有：設(shè)定危機(jī)管理負(fù)責(zé)人崗位，定期評(píng)估金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)外部溝通機(jī)制；確?？晒┦褂玫臏贤ㄙY源和技術(shù)手段暢通，保障危機(jī)時(shí)刻的信息傳遞；熟悉危機(jī)處理的最佳媒介方式；在機(jī)構(gòu)內(nèi)部明確危機(jī)管理原則，并盡可能告知所有利益持有者。A項(xiàng)屬于聲譽(yù)危機(jī)管理中提高日常解決問題的能力方面的內(nèi)容。8.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)（ ）之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。A. 控股股東B. 高級(jí)管理層C. 關(guān)聯(lián)方D. 董事會(huì)成員【答案】: C【解析】:關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)安排。關(guān)聯(lián)方是指

8、在財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策中，與他方之間存在直接或間接控制關(guān)系或重大影響關(guān)系的企事業(yè)法人。9.銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（ ）。A. 各項(xiàng)貸款總額B. 各項(xiàng)存款總額C. 現(xiàn)金寸頭D. 超額備付金寸頭【答案】: D【解析】:銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的超額備付金頭寸。影響超額備付金頭寸的主要因素包括外匯占款、貸款投放、節(jié)假日因素等。10.下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是（ ）。A. 違約頻率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B. 在巴塞爾新資

9、本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與0.05%中的較高者C. 計(jì)算違約概率的一年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期完全一致D. 違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一致性【答案】: C【解析】:A項(xiàng)所述為違約概率的概念；B項(xiàng)，在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年期違約概率與0.03%中的較高者；D項(xiàng)，違約概率能使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一致性。11.銀行必須對(duì)單一法人客戶進(jìn)行擔(dān)保分析，這個(gè)所謂的“擔(dān)?！敝饕菫榱耍?）。A. 維護(hù)債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益B. 提高貸款償還的可能性C. 降低

10、商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險(xiǎn)D. 提高銀行對(duì)法人客戶的指導(dǎo)能力E. 為商業(yè)銀行提供一個(gè)可以影響或控制的潛在還款來源【答案】: A|B|C|E【解析】:擔(dān)保有助于維護(hù)債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益，提高貸款償還的可能性，降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險(xiǎn)，為商業(yè)銀行提供一個(gè)可以影響或控制的潛在還款來源。12.信息科技風(fēng)險(xiǎn)的特征不包括（ ）。A. 隱蔽性強(qiáng)B. 透明度高C. 突發(fā)性強(qiáng)，應(yīng)急處置難度大D. 影響范圍廣，后果具有災(zāi)難性【答案】: B【解析】:信息科技風(fēng)險(xiǎn)是指信息科技在商業(yè)銀行運(yùn)用過程中，由于自然因素、人為因素、技術(shù)漏洞和管

11、理缺陷產(chǎn)生的操作、法律和聲譽(yù)等風(fēng)險(xiǎn)。信息科技風(fēng)險(xiǎn)的特征包括：隱蔽性強(qiáng)；突發(fā)性強(qiáng)，應(yīng)急處置難度大；影響范圍廣，后果具有災(zāi)難性。13.下列各項(xiàng)指標(biāo)中，（ ）可以反映資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性。A. 概率B. 標(biāo)準(zhǔn)差C. 概率密度D. 分布函數(shù)【答案】: B【解析】:在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將標(biāo)準(zhǔn)差作為刻畫風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性越大。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差很小或接近于零時(shí)，資產(chǎn)的收益率基本穩(wěn)定在預(yù)期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。14.重大聲譽(yù)事件的發(fā)生可能會(huì)帶來哪些影響？（ ）A. 造成銀行業(yè)重大損失B. 造

12、成市場(chǎng)大幅波動(dòng)C. 引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D. 影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定E. 導(dǎo)致流程管理失敗【答案】: A|B|C|D【解析】:在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，識(shí)別聲譽(yù)事件很關(guān)鍵，聲譽(yù)事件是指引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)行為或事件。重大聲譽(yù)事件是指造成銀行業(yè)重大損失、市場(chǎng)大幅波動(dòng)、引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)或影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定的聲譽(yù)事件。E項(xiàng)，流程管理失敗屬于操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件。15.某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（ ）億元。A. 30B. 50

13、C. 300D. 250【答案】: C【解析】:根據(jù)公式，資本的組合限額資本×資本分配權(quán)重，可得本年度電子行業(yè)資本分配的限額（50001000）×5%300（億元）。16.客戶評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶_的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶_的大小。（ ）A. 償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險(xiǎn)B. 償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險(xiǎn)C. 收入水平和償債能力；違約風(fēng)險(xiǎn)D. 收入水平和償債能力；道德風(fēng)險(xiǎn)【答案】: B【解析】:客戶評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)

14、銀行，評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率（PD）。17.關(guān)于采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)需滿足的要求，下列說法錯(cuò)誤的是（ ）。A. 信用保護(hù)購(gòu)買者必須有權(quán)利和能力通知信用保護(hù)提供方信用事件的發(fā)生B. 除非由于信用保護(hù)出售方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤銷C. 在違約所規(guī)定的寬限期之前，基礎(chǔ)債項(xiàng)不能支付并不導(dǎo)致信用衍生工具終止D. 允許現(xiàn)金結(jié)算的信用衍生工具，應(yīng)具備嚴(yán)格的評(píng)估程序，以便可靠地估計(jì)損失【答案】: B【解析】:采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)需滿足的要求包括法律確定性、可執(zhí)行性、評(píng)估和信用事件的規(guī)定四方面。A項(xiàng)屬于

15、法律確定性的要求；B項(xiàng)，按照可執(zhí)行性要求，除非由于信用保護(hù)購(gòu)買方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤銷；C項(xiàng)屬于可執(zhí)行性的要求；D項(xiàng)屬于評(píng)估的要求。18.下列各項(xiàng)中，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件的是（ ）。A. 咨詢業(yè)務(wù)B. 不良的業(yè)務(wù)或市場(chǎng)行為C. 產(chǎn)品瑕疵D. 性別及種族歧視事件【答案】: D【解析】:按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型，操作風(fēng)險(xiǎn)可分為七大類。其中就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件是指商業(yè)銀行因違反勞動(dòng)合同法、就業(yè)、健康或安全方面的法規(guī)或協(xié)議，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇事件導(dǎo)致的損失事件，表現(xiàn)在勞資關(guān)系、環(huán)境安全性、歧視及

16、差別待遇事件三個(gè)方面。19.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（ ）風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。A. 基本指標(biāo)法B. 標(biāo)準(zhǔn)法C. 內(nèi)部評(píng)級(jí)法D. 高級(jí)計(jì)量法【答案】: D【解析】:高級(jí)計(jì)量法風(fēng)險(xiǎn)敏感度高，具有資本激勵(lì)和管理激勵(lì)效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)管理有機(jī)結(jié)合，有助于展示銀行風(fēng)險(xiǎn)管理成效。20.商業(yè)銀行在銀行操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，針對(duì)經(jīng)營(yíng)管理過程中的操作風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后，仍然保留的那部分風(fēng)險(xiǎn)是（ ）。A. 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B. 固有風(fēng)險(xiǎn)C. 剩余風(fēng)險(xiǎn)D

17、. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】: C【解析】:風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估是主流的操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具，旨在防患于未然，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的適當(dāng)程度及有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估。商業(yè)銀行對(duì)自身經(jīng)營(yíng)管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別，評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)，再通過分析現(xiàn)有控制活動(dòng)的有效性，評(píng)估剩余風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而提出控制優(yōu)化措施的工作。C項(xiàng)，剩余風(fēng)險(xiǎn)是指在實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后，仍然保留的風(fēng)險(xiǎn)。21.巴塞爾協(xié)議為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限，其中不包括（ ）。A. 10天B. 20天C. 30天D. 40天【答案】: C【解析】:

18、巴塞爾協(xié)議為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限，共分為10天、20天、40天、60天、120天五檔，取代現(xiàn)行10天持有期的規(guī)定。新內(nèi)部模型法體系下，流動(dòng)性調(diào)整后的壓力期ES計(jì)量將涉及銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)的改造升級(jí)。22.風(fēng)險(xiǎn)分散的原理是（ ）。A. 兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)B. 用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和C. 用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和D. 用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和【答案】: B【解析】:因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)11，所以有：則根據(jù)上述公式可得，當(dāng)兩種資

19、產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關(guān)（即1）時(shí)，該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和，揭示了資產(chǎn)組合降低和分散風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)理原理。23.商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：權(quán)重法和（ ）。A. 初級(jí)法B. 高級(jí)法C. 內(nèi)部評(píng)級(jí)法D. 內(nèi)部評(píng)審法【答案】: C【解析】:商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：權(quán)重法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法。內(nèi)部評(píng)級(jí)法又分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。24.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素和與市場(chǎng)有關(guān)的因素。下列屬于與借款人有關(guān)的因素的是（ ）。A. 聲譽(yù)B.

20、 杠桿C. 收益波動(dòng)性D. 利率水平E. 宏觀經(jīng)濟(jì)政策【答案】: A|B|C【解析】:DE屬于專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，考慮的與市場(chǎng)有關(guān)的因素。25.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)主要通過（ ）來影響貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。A. 宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)B. 借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況C. 借款人所在行業(yè)狀況D. 借款人競(jìng)爭(zhēng)能力狀況【答案】: A【解析】:系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)反映出來：當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)因素發(fā)生不利變動(dòng)時(shí)，有可能導(dǎo)致貸款組合中所有借款人的履約能力下降并造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失。因此，對(duì)借

21、款人所在地的宏觀經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)、分析及評(píng)估，已經(jīng)成為貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析的重要內(nèi)容。26.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和（ ）乘積的差額。A. 收益率B. 資產(chǎn)負(fù)債率C. 現(xiàn)金率D. 市場(chǎng)利率【答案】: B【解析】:久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額，即：久期缺口資產(chǎn)加權(quán)平均久期（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期。27.商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素包括（ ）。A. 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素B. 管理層風(fēng)險(xiǎn)因素C. 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)因素D.

22、60;企業(yè)產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)因素E. 宏觀經(jīng)濟(jì)因素【答案】: A|C|E【解析】:商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)主要包括：宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。28.商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，通常會(huì)要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于（ ）管理策略。A. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模【答案】: B【解析】:風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，其中，擔(dān)保屬于非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。29.商業(yè)銀行面臨的外部

23、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)包括（ ）。A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B. 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C. 品牌風(fēng)險(xiǎn)D. 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)E. 法律風(fēng)險(xiǎn)【答案】: B|C【解析】:商業(yè)銀行面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)分為：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他外部風(fēng)險(xiǎn)。ADE三項(xiàng)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)并列屬于商業(yè)銀行面臨的八大風(fēng)險(xiǎn)。30.關(guān)于銀行監(jiān)管的主要方式，下列表述不正確的是（ ）。A. 銀行監(jiān)管的主要方式包括市場(chǎng)準(zhǔn)入、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、現(xiàn)場(chǎng)檢查和風(fēng)險(xiǎn)處置糾正B. 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管需要非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員按照風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測(cè)和分析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)信息C. 

24、現(xiàn)場(chǎng)檢查是指監(jiān)管部門針對(duì)銀行機(jī)構(gòu)存在的不同風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，及時(shí)采取相應(yīng)措施加以處置D. 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作需要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè)，督促被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的整改進(jìn)度和情況【答案】: C【解析】:C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)處置糾正是指監(jiān)管部門針對(duì)銀行機(jī)構(gòu)存在的不同風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，及時(shí)采取相應(yīng)措施加以處置。現(xiàn)場(chǎng)檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機(jī)構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)地檢查，通過查閱賬表、文件等各種資料和座談詢問等方法，對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行分析、檢查、評(píng)價(jià)和處理，督促其合法、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)及金融體系安全的一種檢查方式。31

25、.資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就是（ ）。A. 賬面資本B. 經(jīng)濟(jì)資本C. 監(jiān)管資本D. 實(shí)收資本【答案】: C【解析】:以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計(jì)算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、保證金融市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具。資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本（監(jiān)管資本）與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。32.銀行監(jiān)管所依據(jù)的法律包括（ ）。A. 銀行業(yè)監(jiān)督管理法B. 中國(guó)人民銀行法C. 行政許可法D. 勞動(dòng)法E. 商業(yè)銀行法【答案】: A|

26、B|C|E【解析】:銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的法律包括：銀行業(yè)監(jiān)督管理法中國(guó)人民銀行法商業(yè)銀行法行政許可法。這些法律構(gòu)成銀行監(jiān)管部門依法行使銀行監(jiān)管職能的基礎(chǔ)。此外，物權(quán)法信托法票據(jù)法公司法擔(dān)保法合同法等法律也從不同角度對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理提出了基本法律要求。33.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的（ ）。A. 哲學(xué)B. 公司治理原則C. 內(nèi)部控制體系D. 風(fēng)險(xiǎn)管理理念E. 價(jià)值觀【答案】: A|D|E【解析】:風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及

27、廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。34.日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵循的原則不包括（ ）。A. 完整性B. 獨(dú)立性C. 及時(shí)性D. 相關(guān)性【答案】: D【解析】:日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵循完整性、獨(dú)立性和及時(shí)性原則。完整性是指應(yīng)該收集全部的風(fēng)險(xiǎn)信息，對(duì)所有的可能會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響、提高銀行風(fēng)險(xiǎn)的信息都應(yīng)該關(guān)注整理；獨(dú)立性是指在處理收集的信息時(shí)，應(yīng)保證獨(dú)立性，不能因?yàn)橹饔^或其他原因而使收集到的信息有失公允；及時(shí)性是指保證信息的時(shí)效性，保證在發(fā)生國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)事件的第一時(shí)間收集信息，從而在第一時(shí)間做出預(yù)警措施。35.商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款

28、重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（ ）。A. 增加收益B. 提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率C. 降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)D. 實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置【答案】: C【解析】:貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。ABD三項(xiàng)屬于貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的。36.現(xiàn)有A、B、C三種產(chǎn)品，其資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)如下表所示，則（ ）。表 三種產(chǎn)品資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)A.

29、0;B與C的組合可以很好的起到風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的作用B. A與B的組合可以很好地分散風(fēng)險(xiǎn)C. A與C的組合不能起到風(fēng)險(xiǎn)分散的作用D. B與C的組合不能很好地分散風(fēng)險(xiǎn)【答案】: A【解析】:風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。37.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的

30、說法，不正確的是（ ）。A. 先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)B. 風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無誤C. 風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員D. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員在發(fā)布信息時(shí)要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息【答案】: C【解析】:C項(xiàng)，高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)能夠確保正確的風(fēng)險(xiǎn)信息，在正確的時(shí)間傳遞給正確的人。38.系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的主要特征包括（ ）。A. 復(fù)雜性B. 突發(fā)性C. 交叉?zhèn)魅拘钥霥. 負(fù)外部性強(qiáng)E. 

31、可分散性【答案】: A|B|C|D【解析】:與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)主要有四個(gè)方面的特征：復(fù)雜性；突發(fā)性；交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍廣；負(fù)外部性強(qiáng)。39.內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格凈額結(jié)算包括（ ）。A. 表內(nèi)凈額結(jié)算B. 表外凈額結(jié)算C. 回購(gòu)交易凈額結(jié)算D. 場(chǎng)外衍生工具凈額結(jié)算E. 交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算【答案】: A|C|D|E【解析】:內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格凈額結(jié)算包括：表內(nèi)凈額結(jié)算、回購(gòu)交易凈額結(jié)算、場(chǎng)外衍生工具及交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算。銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)持續(xù)監(jiān)

32、測(cè)和控制后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)，并在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。40.當(dāng)市場(chǎng)利率呈逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（ ）。A. 保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變B. 以短期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資C. 以長(zhǎng)期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資D. 以長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資【答案】: D【解析】:如果銀行以長(zhǎng)期存款作為短期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時(shí)，存款的利息支出是固定的，但貸款的利息收入會(huì)隨著利率的上升而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來收益增加、經(jīng)濟(jì)價(jià)值提高。41.在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（ ）。A.&#

33、160;明確了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密B. 把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評(píng)估上C. 明確監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，提高銀行管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注程度D. 更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計(jì)的結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測(cè)試量和重復(fù)勞動(dòng)，提高現(xiàn)場(chǎng)工作效率E. 通過事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別，可根據(jù)每個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)設(shè)計(jì)、檢查和監(jiān)管方案【答案】: A|B|C|D|E【解析】:除ABCDE五項(xiàng)以外，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管發(fā)揮的重要作用還有：通過對(duì)機(jī)構(gòu)信息的收集、對(duì)業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理程序的評(píng)估能更好地了解機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況和管理素質(zhì)，及

34、早識(shí)別出即將形成的風(fēng)險(xiǎn)，具有前瞻性。42.某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有（ ）天交易賬戶的損失超過780萬元。A. 2.5B. 3.5C. 2D. 3【答案】: A【解析】:風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。本題題干表明，在未來250個(gè)交易日內(nèi)損失超過780萬元的可能性不會(huì)超過1%，即2.5天。43.操作風(fēng)險(xiǎn)是商

35、業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。下列哪些是商業(yè)銀行可選擇的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方法？（ ）A. 內(nèi)部評(píng)級(jí)法B. 基本指標(biāo)法C. 標(biāo)準(zhǔn)法D. 新標(biāo)準(zhǔn)法E. 高級(jí)計(jì)量法【答案】: B|C|D|E【解析】:操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法包括基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法，以及2017年巴塞爾最終方案提出的新標(biāo)準(zhǔn)法。A項(xiàng)，內(nèi)部評(píng)級(jí)法屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。44.通過分析過去三個(gè)月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊1.64美元，匯率波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)差為250個(gè)基點(diǎn)。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來三個(gè)

36、月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于（ ）美元之間。A. 1.5651.750B. 1.5901.690C. 1.6151.665D. 1.5401.740【答案】: B【解析】:若隨機(jī)變量X的概率密度函數(shù)為：其中，0，與均為常數(shù)，則稱X服從參數(shù)為、的正態(tài)分布，記為N（，2），是正態(tài)分布的均值，2是方差。P（2X2）95%，表示正態(tài)隨機(jī)變量X有95%的可能落在均值左右兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間。本題中，1.64；一個(gè)基點(diǎn)表示0.01%，則0.025，則該題英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于1.591.69美元之間。45.設(shè)隨機(jī)變量XN（3，22），

37、且P（Xa）P（Xa），則常數(shù)a為（ ）。A. 0B. 2C. 3D. 4【答案】: C【解析】:由于X為連續(xù)型隨機(jī)變量，所以P（Xa）0，已知P（Xa）P（Xa），可得P（Xa）P（Xa）0.5，即a處在正態(tài)分布的中心位置，根據(jù)題干中的條件可知該分布關(guān)于3軸對(duì)稱，所以a3。46.從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（ ）。A. 保護(hù)銀行的正常經(jīng)營(yíng)B. 為銀行的注冊(cè)提供資金C. 吸收損失D. 組織營(yíng)業(yè)【答案】: C【解析】:從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角

38、度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失：在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級(jí)債權(quán)人和存款人提供保護(hù)；在持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時(shí)用來彌補(bǔ)銀行經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生的損失。47.缺口分析的局限性包括（ ）。A. 未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)，即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B. 忽略了同一時(shí)間段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異C. 未考慮由于重新定價(jià)期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)D. 大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入的影響E. 考慮了利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響【答案】: A|B|D【解

39、析】:C項(xiàng)，缺口分析只考慮了由于重新定價(jià)期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)（即重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)），而未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，各種金融產(chǎn)品因基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn)（即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)）；E項(xiàng)，缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，所以只能反映利率變動(dòng)的短期影響。因此，缺口分析只是一種相對(duì)初級(jí)并且粗略的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。48.下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（ ）。A. 銀行大量挪用客戶存款B. 銀行投資衍生產(chǎn)品遭受巨額損失C. 網(wǎng)銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障，引發(fā)客戶安全質(zhì)疑D. 在銀行辦理業(yè)務(wù)排隊(duì)時(shí)間長(zhǎng)、柜員服務(wù)態(tài)度差E.

40、 出售理財(cái)產(chǎn)品未事先告知潛在風(fēng)險(xiǎn)，使客戶蒙受巨大損失【答案】: A|B|C|D|E【解析】:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行作出負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行一旦被發(fā)現(xiàn)其金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷（如電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性），或內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮，或缺乏經(jīng)營(yíng)特色和社會(huì)責(zé)任感，均可能引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。49.某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊(cè)成立，經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)和實(shí)際業(yè)務(wù)均在泰國(guó)，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國(guó)。該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險(xiǎn)主體最終所屬國(guó)為（ ）。A. 泰國(guó)B. 開曼群島C. 

41、;英國(guó)D. 俄羅斯【答案】: A【解析】:主體所在國(guó)家（地區(qū)），對(duì)于非個(gè)人，一般是指主體注冊(cè)成立的國(guó)家。但當(dāng)直接風(fēng)險(xiǎn)主體是空殼公司或特殊目的公司（SPV），比如注冊(cè)在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的地區(qū)或其管理機(jī)構(gòu)的所在地。50.商業(yè)銀行在衡量組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，必須考慮到信貸損失事件之間的相關(guān)性。則下列說法最恰當(dāng)?shù)氖牵?）。A. 預(yù)期違約的借款人不一定同時(shí)違約B. 非預(yù)期違約的借款人一定會(huì)同時(shí)違約C. 非預(yù)期違約的借款人一定不會(huì)同時(shí)違約D. 預(yù)期違約的借款人一定會(huì)同時(shí)違約【答案】:&#

42、160;A【解析】:貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。例如，如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較大；如果一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)下降而另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)上升，則兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較小。51.商業(yè)銀行可通過購(gòu)買特定的保險(xiǎn)加以緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（ ）。A. 火災(zāi)導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)損失B. 內(nèi)部盜竊C. 外部欺詐D. 設(shè)備癱瘓E. 交易差錯(cuò)【答案】: A|B|C|D|E【解析】:A項(xiàng)，商業(yè)銀行可以通過購(gòu)買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋；BC兩項(xiàng)，商業(yè)銀行可以通

43、過購(gòu)買商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋；D項(xiàng)，商業(yè)銀行可以通過購(gòu)買營(yíng)業(yè)中斷保險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋；E項(xiàng)，可以通過購(gòu)買錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋。52.在正常市場(chǎng)條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是（ ）。A. 負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主B. 負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主C. 負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主D. 負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主【答案】: B【解析】:商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是將大量短期借款（負(fù)債）用于長(zhǎng)期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長(zhǎng)”。如果這種

44、期限錯(cuò)配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。53.良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采?。?）。A. 橫向傳送B. 縱向報(bào)送C. 直線傳送D. 縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)【答案】: D【解析】:良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)，即本級(jí)行各部門向上級(jí)行對(duì)口部門報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的同時(shí)，也須向本級(jí)行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門傳送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，以增強(qiáng)決策管理層對(duì)操作層的管理和監(jiān)督。54.商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析時(shí)，可考慮將（ ）作為區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。A. 區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑B. 區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理C. 區(qū)域相關(guān)法律法規(guī)重大調(diào)整D. 區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退E. 區(qū)域內(nèi)客戶資信