時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析

1、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析一班第六組一班第六組組員：組員： 目錄目錄一、回歸方程設(shè)定一、回歸方程設(shè)定二、平穩(wěn)性檢驗(yàn)二、平穩(wěn)性檢驗(yàn)三、協(xié)整檢驗(yàn)三、協(xié)整檢驗(yàn)四、誤差修正模型四、誤差修正模型一、某地區(qū)實(shí)際人均年消費(fèi)支出一、某地區(qū)實(shí)際人均年消費(fèi)支出C和人均年收入和人均年收入Y（元）（元）時(shí) 間 序 列 圖二、差分序列的二、差分序列的ADF檢驗(yàn)（對(duì)收入做檢驗(yàn)（對(duì)收入做0階差分）階差分） 原假設(shè)： : =10H0H 從ADF檢驗(yàn)結(jié)果看，t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值大于相應(yīng)臨界值，從而不能拒絕H0，表明人均年收入X序列存在單位根，是非平穩(wěn)序列。ADF檢驗(yàn)結(jié)果：檢驗(yàn)結(jié)果：二、差分序列的二、差分序列的A

2、DF檢驗(yàn)（對(duì)收入做檢驗(yàn)（對(duì)收入做1階差分）階差分） 從ADF檢驗(yàn)結(jié)果看，t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值大于相應(yīng)臨界值，從而不能拒絕H0，表明人均年收入的1階差分序列存在單位根，是非平穩(wěn)序列。二、差分序列的二、差分序列的ADF檢驗(yàn)（對(duì)收入做檢驗(yàn)（對(duì)收入做2階差分）階差分） 從ADF檢驗(yàn)結(jié)果看，t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值小于相應(yīng)臨界值，從而拒絕H0，表明人均年收入的2階差分序列不存在單位根，是平穩(wěn)序列。二、差分序列的二、差分序列的ADF檢驗(yàn)（對(duì)消費(fèi)支出做檢驗(yàn)（對(duì)消費(fèi)支出做0階差分）階差分） 從ADF檢驗(yàn)結(jié)果看，t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值大于相應(yīng)臨界值，從而不能拒絕H0，表明人均年消費(fèi)支出的0階差分序列存在單位根，是非平穩(wěn)序列。二、差分序

3、列的二、差分序列的ADF檢驗(yàn)（對(duì)消費(fèi)支出做檢驗(yàn)（對(duì)消費(fèi)支出做1階差分）階差分） 從ADF檢驗(yàn)結(jié)果看，t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值大于相應(yīng)臨界值，從而不能拒絕H0，表明人均年消費(fèi)支出的1階差分序列存在單位根，是非平穩(wěn)序列。二、差分序列的二、差分序列的ADF檢驗(yàn)（對(duì)消費(fèi)支出做檢驗(yàn)（對(duì)消費(fèi)支出做2階差分）階差分） 從ADF檢驗(yàn)結(jié)果看，t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值小于10%的顯著性水平臨界值，從而拒絕H0，表明人均年消費(fèi)支出的2階差分序列不存在單位根，是平穩(wěn)序列。三、三、EG兩步法兩步法取對(duì)數(shù)做回歸分析 ls lny c lnx估計(jì)的回歸模型： lny=-0.385966+0.966395lnx+et 對(duì)對(duì)et序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)

4、序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)殘差序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)估計(jì)結(jié)果殘差序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)估計(jì)結(jié)果 t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的值為-3.363974小于相應(yīng)臨界值，從而拒絕H0，表明殘差序列不存在單位根，是平穩(wěn)序列，說(shuō)明人均年收入與人均消費(fèi)支出之間存在協(xié)整關(guān)系。誤差修正模型誤差修正模型 把誤差項(xiàng)把誤差項(xiàng)et看做均衡誤差，建立誤差模型看做均衡誤差，建立誤差模型 在在EViews中，點(diǎn)擊中，點(diǎn)擊Genr功能鍵輸入功能鍵輸入 DlnY=lnY-lnY(-1) DlnX=lnX-lnX(-1) 以以DlnY作為被解釋變量，以作為被解釋變量，以DlnX和和et-1作為解釋變作為解釋變量，在量，在EViews中輸入中輸入 LS DlnY C DlnX et（-1）lnY =0.026080 + 0.687661 D lnX - 0.629076et-1 t=(2.791934) (8.352841) (-3.337509) R2=0.810296 DW=1.807124結(jié)果分析結(jié)果分析 上述結(jié)果表明，人均年消費(fèi)支出的變化不僅取決于人均年收入的變化，而且還取決于上一期消費(fèi)支出