最新銀行從業(yè)《中級風(fēng)險(xiǎn)管理》復(fù)習(xí)題集含解析共30套(16)

1、銀行從業(yè)中級風(fēng)險(xiǎn)管理職業(yè)資格考前練習(xí)一、單選題1. 根據(jù)財(cái)政部金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法 ，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍 不包括() 。A、抵債資產(chǎn)B、按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級、可疑、損失類的貸款C 個(gè)人貸款D、已核銷的賬銷案存資產(chǎn)點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 4 章第 8 節(jié)不良資產(chǎn)處置【答案】：C【解析】： 金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍包括金融企業(yè)在經(jīng)營中形成的以下不良信貸資產(chǎn)和 非信貸資產(chǎn)：按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級、可疑、損失類的貸款；已核銷的賬銷案存資產(chǎn)；抵債資產(chǎn)；其他不良資產(chǎn)。2.假定一年期零息國債的無風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%, 1年期信用等級為 B 的零息債券的違約概率為

2、10，在發(fā)生違約的情況下，該債券價(jià)值的回收率為60，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型可推斷該零息債券的年收益率約為 ( )。A、 83%B、 73%C、 9.5%D、 10% 點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 4 章第 2 節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)評估與計(jì)量的發(fā)展【答案】： B【解析】：3. 外部人員的故意欺詐屬于 () 風(fēng)險(xiǎn)。A、不完善或有問題的內(nèi)部程序B、系統(tǒng)缺陷C 人員因素D、外部事件 點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 1 章第 1 節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別【答案】：D【解析】： 商業(yè)銀行的外部事件風(fēng)險(xiǎn)包括：外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。4. 根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資

3、本時(shí)， ( ) 的資本要求系 數(shù)3最低。A、公司金融業(yè)務(wù)B、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)C 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)D、代理業(yè)務(wù)點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 6 章第 5 節(jié)標(biāo)準(zhǔn)法【答案】： C【解析】：公司金融業(yè)務(wù)、 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、 代理業(yè)務(wù)的資本要求系數(shù)3分別為 18、 15、12、 15。5. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是 ()，并定期進(jìn)行修正。A、加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測B、制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃C 制定戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急方案D、制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 9 章第 2 節(jié)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和報(bào)告【答案】： D【解析】：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，

4、并定期進(jìn)行修正。首先， 戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平， 并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)； 其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前 的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上， 反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色； 最后，戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏 觀戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層向。6.( ) 是最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況。A、部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致B、部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致C 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D、將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 7 章第 1

5、節(jié)流動性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素【答案】：C【解析】：商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是將大量短期借款（負(fù)債 ）用于長期貸款（資產(chǎn)） ，即“借短貸長 ”，其優(yōu)點(diǎn)是可以提高資金使用效率、 利用存貸款利差增加收益，但如果這種期 限錯(cuò)配嚴(yán)重失衡， 則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難， 從而面臨 較高的流動性風(fēng)險(xiǎn)。7. 用于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是 （ ）。A、違約概率B、非預(yù)期損失C 預(yù)期損失D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 5 章第 2 節(jié)市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法【答案】： D【解析】：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 （VaR） 是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率

6、、匯率、股票價(jià)格和商 品價(jià)格等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。8. 新產(chǎn)品 （業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù) ）研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的 （ ） 和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原 因的過程。A、風(fēng)險(xiǎn)事件B、風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)C 業(yè)務(wù)特點(diǎn)D、風(fēng)險(xiǎn)類型 點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 10 章第 3 節(jié)新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)管理措施【答案】： D【解析】：新產(chǎn)品 （業(yè)務(wù) ）風(fēng)險(xiǎn)識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品 （業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險(xiǎn) 原

7、因的過程。新產(chǎn)品 （業(yè)務(wù) ）的主要風(fēng)險(xiǎn)類型包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。9. 關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系的驗(yàn)證，下列說法錯(cuò)誤的是（） 。A、銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評級體系和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的特點(diǎn)，采取基準(zhǔn)測試、返回檢驗(yàn)等不同的驗(yàn)證方法B、驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受統(tǒng)一檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)與驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門 統(tǒng)一C 驗(yàn)證頻率應(yīng)能夠保證內(nèi)部評級和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、完整性、可靠性D、銀行內(nèi)部評級風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的方法、數(shù)據(jù)或?qū)嵤┌l(fā)生重大改變時(shí)，相關(guān)驗(yàn)證活動應(yīng) 盡快實(shí)施點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 4 章第 5 節(jié)內(nèi)部評級法【答案】： B【解析】：B 項(xiàng)，驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受獨(dú)

8、立檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門。10. 下列各項(xiàng)不屬于關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是 () 。A、交易量B、員工水平C 董事會水平D、客戶滿意度點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 6 章第 3 節(jié)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)【答案】： C【解析】：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的顯著波動可能意味著操作風(fēng)險(xiǎn)的總體性質(zhì)發(fā)生變化，其通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù) 雜程度和自動化水平。11. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是() 。A、 監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身 的風(fēng)險(xiǎn)狀況B、 銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)

9、管等手段，對銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評 估和監(jiān)控C 按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通常可將風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性 風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類D、銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況不包括分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平點(diǎn)擊展開答案與解析知識點(diǎn)】：第 13 章第 1 節(jié)風(fēng)險(xiǎn)為本銀行監(jiān)管模式【答案】：D【解析】：D 項(xiàng)，銀行機(jī)構(gòu)自身風(fēng)險(xiǎn)狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險(xiǎn)水平，還包括其單一或部分分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平。12.1974 年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無法完成與 交易對方的正常結(jié)算，這屬于 ( ) 。A、市場風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C 流動性風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

10、擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 1 章第 1 節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別【答案】： D【解析】： 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。它是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)。 因?yàn)榈聡账顾劂y行由于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致破產(chǎn)， 促成了國際性金 融監(jiān)管機(jī)構(gòu) 巴塞爾委員會的誕生。13. 關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi) ( )之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。A、 控股股東B、 高級管理層C 關(guān)聯(lián)方D、董事會成員 點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 4 章第 1 節(jié)集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別【答案】： C【解析】：關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)安排。關(guān)聯(lián)方是指在財(cái)

11、務(wù)和經(jīng)營決策中，與他方之間存在直接或間接控制關(guān)系或重大影響關(guān)系的企事業(yè)法人。14. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評估程序中評估 () ，即進(jìn)行資本評估。A、資本充足水平B、資產(chǎn)充足水平C 盈利水平D、風(fēng)險(xiǎn)管理水平 點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 12 章第 3 節(jié)資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及頻率【答案】：A【解析】：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果， 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評估程序中評估資本充足水平， 即進(jìn)行 資本評估。商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評估過程中確定的當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)輪廓、 未來業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略 確定資本需求。15. 商業(yè)銀行通過假設(shè)自身 3 個(gè)月的收益率變化增加減少 20的情況進(jìn)行流動性測算，以 確保商業(yè)銀行儲備足夠的

12、流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于 （） 。A、敏感性分析B、情景分析C 信號分析D、壓力測試點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 11 章第 1 節(jié)壓力測試定義【答案】： D【解析】：壓力測試是根據(jù)不同的假設(shè)情況 （可量化的極端范圍 ）進(jìn)行流動性測算，以確保商業(yè)銀行 儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情況。16. 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來 損失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括 （） 。A、小麥B、石油C 棉花D、黃金點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 5 章第 1 節(jié)市場風(fēng)險(xiǎn)的特征與分類【答案】： D【解析】：商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)定義中的商品主要是

13、指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石油 ）和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬，黃金價(jià)值波動是被納入?yún)R率風(fēng)險(xiǎn)范疇的。17.現(xiàn)有 A、B、C 三種產(chǎn)品，其資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)如表1 3 所示，則（）。A、B 與 C 的組合可以很好的起到風(fēng)險(xiǎn)對沖的作用B、A 與 B 的組合可以很好地分散風(fēng)險(xiǎn)C A 與 C 的組合不能起到風(fēng)險(xiǎn)分散的作用D、B 與 C 的組合不能很好地分散風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 1 章第 2 節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的策略【答案】：A【解析】： 風(fēng)險(xiǎn)對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。如表 1 3

14、 所示，產(chǎn)品 A 與產(chǎn)品 B 的資產(chǎn)收益率高度正相關(guān)，其組合不能很好地分散風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品 A 與產(chǎn)品 C 的資產(chǎn)收益率弱相關(guān)，產(chǎn)品 B 與 產(chǎn)品 C 的資產(chǎn)收益率負(fù)相關(guān)，這兩個(gè)組合都能起到風(fēng)險(xiǎn)分散的作用。18. 商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列哪一種情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃 ?()A、中國銀行業(yè)實(shí)行全面的對外開放，競爭加劇B、房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期C 中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù) D、客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 9 章第 2

15、 節(jié)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋【答案】： B【解析】：戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正， 以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境和滿足利益持有者的需 求，同時(shí)最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。 B 項(xiàng)，產(chǎn)品的計(jì)劃推行不如預(yù)期，其原因 可能是經(jīng)濟(jì)環(huán)境不允許、經(jīng)濟(jì)政策不支持或規(guī)劃方向有誤等， 如果僅是短期內(nèi)的貨幣政策影 響，房貸市場仍然長期看好，就不應(yīng)視為戰(zhàn)略有誤，無須對長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整。19. 某商業(yè)銀行 2011 年度營業(yè)總收入為 6 億元；2012 年度營業(yè)總收入為 8 億元，其中包括銀行 賬戶出售長期持有債券實(shí)現(xiàn)的凈收益 1 億元；2013 年度營業(yè)總收入為 5 億元，則根據(jù)基本指 標(biāo)法，該行 2014年應(yīng)

16、持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本為 ( ) 萬元。A、945B、9450C、 900D、 9000點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 6 章第 5 節(jié)標(biāo)準(zhǔn)法【答案】： D【解析】：20. 關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋做法，下列說法正確的是( )A、增強(qiáng)對客戶的透明度B、確保及時(shí)處理投訴和批評C 明確董事會和高級管理層的責(zé)任D、建立公平的獎懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn) 點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 9 章第 2 節(jié)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋【答案】： C【解析】：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法包括： 明確董事會和高級管理層的責(zé)任； 風(fēng)險(xiǎn)管理方法；21. 商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu) 率、費(fèi)

17、用、擔(dān)保等 )進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于A、增加收益B、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率C 降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 4 章第 8 節(jié)不良資產(chǎn)處置【答案】： C【解析】：ABD 三項(xiàng)屬于貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的。22. 貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注的因素不包括()。A、銀行客戶的行業(yè)集中度B、銀行貸款在不同行業(yè)中的分布C 銀行主要客戶所在行業(yè)的特征D、銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境 點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 4 章第 1 節(jié)貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識別【答案】： D【解析】：采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略( 期限、金額、利() 。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)

18、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價(jià)格上升或競爭加劇等不利變化 時(shí)，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的 信用風(fēng)險(xiǎn)損失。 D 項(xiàng)屬于區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注的因素。23. 客戶信用評級中，違約概率的估計(jì)包括哪兩個(gè)層面 ?( )A、單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B、單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率C 某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率D、單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 4 章第 2 節(jié)基于內(nèi)部評級的方法【答案】：A【解析】：違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)

19、發(fā)生違約的可能性。 客戶信用評級中， 違約概率 的估計(jì)包括兩個(gè)層面：單一借款人的違約概率；某一信用等級所有借款人的違約概率。24. 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)救助，下列說法不正確的是 () 。A、是針對有問題的銀行機(jī)構(gòu)采取的救助性措施B、其內(nèi)容包括調(diào)整決策層和管理層、實(shí)施資產(chǎn)和債務(wù)重組等C 其措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施，另一類是帶有一定強(qiáng)制性或監(jiān)控 性的措施D、其目的是通過風(fēng)險(xiǎn)救助，改善銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況，有效處置化解風(fēng)險(xiǎn)，防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn) 一步擴(kuò)大和惡化點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 13 章第 1 節(jié)銀行監(jiān)管的主要方式【答案】： C【解析】：C 項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)的糾正性措施可分為兩類： 一類是建議性或參考性

20、措施， 另一類是帶有一定 強(qiáng)制性或監(jiān)控性的措施。25. 根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由()審核批準(zhǔn)。A、董事會B、高級管理層C 監(jiān)事會D、股東大會點(diǎn)擊展開答案與解析知識點(diǎn)】：第 2 章第 1 節(jié)董事會及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會【答案】：A【解析】：巴塞爾委員會發(fā)布的第四版 銀行公司治理原則 強(qiáng)調(diào)董事會對銀行負(fù)有整體責(zé)任， 包 括批準(zhǔn)并監(jiān)督管理層實(shí)施銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、治理框架和公司文化。26. 小張?jiān)诔霾钪耙蠊緸槠渫兑环菀馔鈧﹄U(xiǎn)，小張的行為屬于 ( ) 。A、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B、損失控制C 風(fēng)險(xiǎn)自留D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 1 章第 2 節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的策略【答案

21、】： D【解析】：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移兩種。 小張的行為屬于保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移， 即以繳納保險(xiǎn) 費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。27. 下列關(guān)于國別風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是 () 。A、在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，國別風(fēng)險(xiǎn)管理屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇B、國別風(fēng)險(xiǎn)僅存在于國際資本市場業(yè)務(wù)中C 轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一D、資產(chǎn)被國有化不會引發(fā)國別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 8 章第 1 節(jié)國別風(fēng)險(xiǎn)識別【答案】： C【解析】：A 項(xiàng)，在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險(xiǎn)管理歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理范疇；B項(xiàng)，國別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提 供商提供的外

22、包服務(wù)等經(jīng)營活動中； D 項(xiàng)，國別風(fēng)險(xiǎn)可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、 政治 和社會動蕩、 資產(chǎn)被國有化或被征用、 政府拒付對外債務(wù)、 外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。28. 銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)的核心是 ()。A、行業(yè)監(jiān)管B、合規(guī)監(jiān)管C 法律監(jiān)管D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管 點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 13 章第 1 節(jié)風(fēng)險(xiǎn)為本銀行監(jiān)管模式【答案】：D【解析】：銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心， 以法人機(jī)構(gòu)為主體， 兼顧分支機(jī)構(gòu)， 并形成 分類、分級的監(jiān)測體系。29. 風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是 ( ) 。A、風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易B、風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大

23、C 風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素D、風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 2 章第 3 節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理流程【答案】： B【解析】：風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得愈充分， 風(fēng)險(xiǎn)識別與分析也會愈加全面和深入。 但隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的增加， 風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長，所產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢。30. 關(guān)于商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略，下列敘述不正確的是 ( )。A、采取授信額度B、“收軟付硬 ”、 “借硬貸軟 ”的幣種選擇原則C 設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度D、使用交易限額點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 1 章第 2 節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的策略【答案】： B【

24、解析】：在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中， 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置實(shí)現(xiàn)。 例如，商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化， 然后依據(jù)董事會所確定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和 風(fēng)險(xiǎn)偏好確定經(jīng)濟(jì)資本分配， 最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件。 對于不擅長 且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對其配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本， 并設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容 忍度， 迫使業(yè)務(wù)部門降低該業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露， 甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略制定 的原則是 沒有風(fēng)險(xiǎn)就沒有收益 即在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)自然也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收 益的機(jī)會。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在31.2005 年 6 月 17 日，萬事達(dá)卡國際組織

25、宣布， 由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”， 包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的 4000 多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險(xiǎn)屬于 () 引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A、人員因素B、系統(tǒng)缺陷C 內(nèi)部流程D、外部事件點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 6 章第 1 節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)特征和分類【答案】： D【解析】：外部事件包括外部欺詐、 自然災(zāi)害、 交通事故、外包商不履責(zé)等。 題中商業(yè)銀行外部人 員通過網(wǎng)絡(luò)侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，屬于外部事件引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。32. 關(guān)于強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，下列表述不正確的是 ( ) 。A、 信息披露如果不符合要求，必要時(shí)可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披 露B、 日常監(jiān)督機(jī)制主

26、要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披 露監(jiān)督C 法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，揭示商業(yè)銀行信息披露的動機(jī)越小，商業(yè)銀行在信 息披露上造假的動機(jī)就越大D、為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，包括日常監(jiān) 督機(jī)制、懲罰機(jī)制和監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 13 章第 2 節(jié)信息披露【答案】： C【解析】：C 項(xiàng)，法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)， 揭示商業(yè)銀行信息披露的動機(jī)越強(qiáng)烈，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動機(jī)就越小， 也越有可能提供真實(shí)可靠的信息數(shù)據(jù)。33. 在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險(xiǎn)損失，因

27、而有意識 地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于 () 的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B、風(fēng)險(xiǎn)分散C 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 1 章第 2 節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的策略【答案】： C【解析】：點(diǎn)擊展開答案與解析風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場， 以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險(xiǎn)的策 略性選擇，簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。34. 根據(jù)對穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)期的 回收率低( ) 。A、14B、13C、12D、23點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 4 章第 2 節(jié)基于內(nèi)部評級的方法【答案】：B【解析】：根據(jù)對

28、穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究， 經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)期的 回收率低 1 3；而且，經(jīng)濟(jì)體系中的總體違約率代表經(jīng)濟(jì)的周期性變化與回收率呈負(fù)相關(guān)。35.Credit Risk+ 模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率很小且相互獨(dú)立， 因此，貸款組合的違約率服從 ( ) 分布。A、正態(tài)B、泊松C 指數(shù)D、均勻點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 4 章第 2 節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量【答案】： B【解析】：Credit Risk+ 模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率很小且相互獨(dú)立， 因此，貸款組合的違約率服從泊松分布36. 多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中

29、，其中 ( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀 因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中 的一系列參數(shù)值。A、Credit Metrics 模型B、Credit Portfolio View 模型C Credit Risk+模型點(diǎn)擊展開答案與解析D、 Credit Monitor 模型【知識點(diǎn)】：第 4 章第 2 節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量【答案】：B【解析】：A 項(xiàng)， Credit Metrics 模型本質(zhì)上是一個(gè) VaR 模型，目的是為了計(jì)算出在一定的置信水 平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失；C 項(xiàng)，Credit Risk+模型根據(jù)針對火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算

30、原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析；D 項(xiàng)， Credit Monitor 模型屬于客戶評級模型，不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。37. 下列各項(xiàng)中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是 () 。A、柜面業(yè)務(wù)B、法人信貸業(yè)務(wù)C 個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D、資金交易業(yè)務(wù)點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 6 章第 4 節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)控制【答案】： A【解析】：柜面業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)， 是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)， 也 是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。38. ( )限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A、凈頭寸B、總頭寸C 交易D、頭寸點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 5 章第 3 節(jié)市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理

31、【答案】： A【解析】：凈頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。39. 償債比例指標(biāo)衡量一國短期的外債償還能力，這個(gè)指標(biāo)的限度是() 。A 10 %20%B、15%25%點(diǎn)擊展開答案與解析C、 25% 35%D、 20%30%【知識點(diǎn)】：第 8 章第 2 節(jié)國別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與評估【答案】：B【解析】：償債比例是一國外債本息償付額與該國當(dāng)年出口收入之比， 它衡量一國短期的外債償還能力，這個(gè)指標(biāo)的限度是15%25%，超過這個(gè)限度說明該國的償還能力有問題。40. 下列關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子的說法，正確的是 ()。A、某組合風(fēng)險(xiǎn)越小，其資本轉(zhuǎn)換因子越高B、同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越高

32、C 根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以計(jì)劃授信額表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以資本表示的組合限額D、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 4 章第 4 節(jié)限額管理【答案】： D【解析】：A 項(xiàng)，某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高； B 項(xiàng)，同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃 的授信額就越低；C 項(xiàng)，根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì) 劃授信額表示的組合限額。二、多選題1 .商業(yè)銀行可以從 () 維度對貸款組合進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析，有效監(jiān)測信用組合風(fēng)險(xiǎn)。A、 行業(yè)B、 利潤貢獻(xiàn)度C 產(chǎn)品D、 客戶E、 區(qū)域 點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 4

33、 章第 3 節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測【答案】： A,B,C,D,E【解析】： 組合監(jiān)測方法中，結(jié)構(gòu)分析包括行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、區(qū)域等的資產(chǎn)質(zhì)量、收益 (利潤貢獻(xiàn)度 )等維度。商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理專家的判斷，給予各項(xiàng)指標(biāo)一定權(quán)重，得出對單 個(gè)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)。2.商業(yè)銀行貸款重組中的貸款結(jié)構(gòu)主要包括() 。A、貸款擔(dān)保B、貸款期限C 貸款費(fèi)用D、 貸款人信用等級E、貸款金額點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 4 章第 8 節(jié)不良資產(chǎn)處置【答案】：A,B,C,E【解析】：貸款重組是指當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)， 商業(yè)銀行為了降低客戶違約 風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu) (期限、

34、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等 )進(jìn)行調(diào)整、重新安 排、重新組織的過程。3. 監(jiān)管部門參與市場約束的作用表現(xiàn)在()。A、實(shí)施懲戒B、指導(dǎo)市場參與者改進(jìn)做法C 建立風(fēng)險(xiǎn)的處置和退出機(jī)制D、 制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)E、引導(dǎo)公眾對銀行業(yè)務(wù)的選擇點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 13 章第 2 節(jié)市場約束機(jī)制【答案】： A,B,C,D【解析】：監(jiān)管部門是市場約束的核心， 其作用在于： 制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南， 提高信息的可 靠性和可比性；實(shí)施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查機(jī)制，確保政策執(zhí)行和有效信息披露； 引導(dǎo)其他市場參與者改進(jìn)做法， 強(qiáng)化監(jiān)督； 建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制， 促進(jìn)市場約束機(jī) 制最終發(fā)揮作用。4. 商業(yè)銀

35、行風(fēng)險(xiǎn)控制緩釋策略應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)主要有( ) 。A、監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B、滿足不同職能部門對于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求C 風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致D、 所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E、能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 2 章第 3 節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理流程【答案】： C,D,E【解析】：風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合以下要求 :(1)風(fēng)險(xiǎn)控制 /緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致;(2) 所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本 /收益要求 ;(3) 能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管

36、理程序。5. 在信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具中，合格保證應(yīng)滿足的最低要求包括 ()。A、保證人資格應(yīng)符合中華人民共和國擔(dān)保法規(guī)定，具備代為清償貸款本息能力B、保證應(yīng)為書面的，且保證數(shù)額在保證期限內(nèi)有效C 采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，保證必須為無條件不可撤銷的；采用內(nèi)部評級法高 級法的銀行，允許有條件的保證，應(yīng)充分考慮潛在信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋減少的影響D、 銀行應(yīng)對保證人的資信狀況和代償能力等進(jìn)行審批評估，確保保證的可靠性E、 采用信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具后的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不小于對保證人直接風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 4 章第 2 節(jié)基于內(nèi)部評級的方法【答案】：A,B,C,D,E【解析】：除 ABCDE

37、 五項(xiàng)外， 合格保證應(yīng)滿足的最低要求還包括： 銀行應(yīng)加強(qiáng)對保證人的檔案 信息管理， 在保證合同有效期間， 應(yīng)定期對保證人的資信狀況和償債能力及保證合同的履行 情況進(jìn)行檢查；銀行對關(guān)聯(lián)公司或集團(tuán)內(nèi)部的互保及交叉保證應(yīng)從嚴(yán)掌握，具有實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性的保證不應(yīng)作為合格的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。6. 商業(yè)銀行下列業(yè)務(wù)中存在信用風(fēng)險(xiǎn)的有 ()。A、貨幣互換B、基金代銷C 票據(jù)貼現(xiàn)D、 外匯交易E、同城票據(jù)交換點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 1 章第 1 節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別【答案】： A,C,D,E【解析】：信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值， 從而給債

38、權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。 信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng) 的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中， 又存在于信用擔(dān)保、 貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù) 中。B 項(xiàng)，基金代銷中銀行是代理人，不存在信用風(fēng)險(xiǎn)。7. 下列關(guān)于違約概率的說法，不正確的有 ()。A、違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果B、違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性C 違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1 年期違約概率與 0. 02%中的較高者D、 違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率 兩個(gè)層面E、 對任一級別的債務(wù)人，銀行可以使用違約概率預(yù)測模型得到的每個(gè)債務(wù)人違約概率 的簡單平均值作為

39、該級別的違約概率點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 4 章第 2 節(jié)基于內(nèi)部評級的方法【答案】：A,C【解析】：A 項(xiàng)，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果， 而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測， 兩者存在 本質(zhì)的區(qū)別； C 項(xiàng)，違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級 1 年期違約概率與 0. 03% 中的較高者。8.商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系的驗(yàn)證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的( ) 。A、準(zhǔn)確性B、可靠性C 復(fù)雜性D、 穩(wěn)定性E、審慎性點(diǎn)擊展開答案與解析知識點(diǎn)】答案】：第 4 章第 5 節(jié)內(nèi)部評級法A,D,E解析】：在驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)上，內(nèi)部評級體系的驗(yàn)證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性。9.有

40、效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng) ( ) 。A、制定切實(shí)可行的實(shí)施方案B、定期采取從上至下的方式進(jìn)行C 體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動中D、 使得在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)損失降到最低E、全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 9 章第 2 節(jié)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋【答案】：A,B,C,D,E【解析】：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、 戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來的資源制約等諸多方面 的內(nèi)容。因此， 有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式， 全面評估商業(yè)銀行的愿 景、短期目的以及長期目標(biāo)， 并據(jù)此制訂切實(shí)可行的實(shí)施方案， 體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn) 管理活動中。

41、在整個(gè)管理過程中， 商業(yè)銀行應(yīng)保持風(fēng)險(xiǎn)管理、 戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案相互促進(jìn)、 統(tǒng)一協(xié)調(diào)，在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)損失降到最低。10. 根據(jù)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)管規(guī)則，采取市場準(zhǔn)入的主要目的有 ( ) 。A、防止海外游資流人國內(nèi)銀行系統(tǒng)B、維護(hù)國有商業(yè)銀行的利益C 保護(hù)存款者的利益D、 維護(hù)銀行市場秩序E、保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 13 章第 1 節(jié)銀行監(jiān)管的主要方式【答案】： C,D,E【解析】：市場準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則，其主要目標(biāo)是：保證注冊 銀行具有良好品質(zhì)， 預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系； 維護(hù)銀行市場秩序； 保護(hù)存款者利 益。11. 下列哪些屬于關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)定量信息披露的主要內(nèi)容 ?()A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、股票風(fēng)險(xiǎn)C 外匯風(fēng)險(xiǎn)D、 信用風(fēng)險(xiǎn)E、商品風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)擊展開答案與解析【知識點(diǎn)】：第 13 章第 2 節(jié)信息披露【答案】： A,B,C,E【解析】：關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)的定性信息披露包括： 標(biāo)準(zhǔn)法下計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)暴露， 內(nèi)部模型 法下計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)暴露、所用模型的特點(diǎn)、壓力測試情況；定量信息披露包括： 標(biāo)準(zhǔn)法下利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)