(完整版)風(fēng)險管理試題及答案

1、風(fēng)險管理（一三章）一、單項(xiàng)選擇1由于形成的原因更加復(fù)雜和寬泛，平時被視為一種綜合風(fēng)險的是（C）。A市場風(fēng)險B信用風(fēng)險C流動性風(fēng)險D操作風(fēng)險2巴塞爾委員會以（D）方式把商業(yè)銀行面對的風(fēng)險分為八大類。A. 損失結(jié)果B.風(fēng)險事故C.風(fēng)險發(fā)生的范圍D.引起風(fēng)險的原因3. （D）是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險特別有效的方法。A. 風(fēng)險分別B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險閃避D.風(fēng)險對沖4. 我國要求資本充足率不得低于（C）A.6%B.7%C.8%D.9%5. 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RARO）C的計算公式是（A）A. RAROC二（稅后凈收益一預(yù)期損失）/非預(yù)期損失B. RAROC=（稅后凈收益一非預(yù)

2、期損失）/預(yù)期損失（=非預(yù)期損失預(yù)期損失）/稅后凈收益（=預(yù)期損失非預(yù)期損失）/稅后凈收益6. （C）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)，肩負(fù)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最后責(zé)任。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.風(fēng)險管理部門7. 商業(yè)銀行風(fēng)險鑒別最基本、最常用的方法是（A）。A.制作風(fēng)險清單B.情況解析法C.專家展望法D.錄制清單法8. 以部下于商業(yè)銀行風(fēng)險管理戰(zhàn)略的內(nèi)容的是（B）。A. 戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略方式B. 戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑C. 戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方式D. 戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略管理9. （C）是全面風(fēng)險管理、資本看守和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效推行的重要基礎(chǔ)。A.風(fēng)險鑒別B.風(fēng)險控制C.風(fēng)險計量D.風(fēng)險監(jiān)測

3、與報告10. （C）是對經(jīng)過鑒別和計量的風(fēng)險采用分別、對沖、轉(zhuǎn)移、閃避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過程。A.風(fēng)險監(jiān)測B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險控制D.風(fēng)險鑒別11. 客戶信用評級中，違約概率的估計包括（A）兩個層面。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B單一借款的違約概率和該借款人所有債項(xiàng)的違約概率C某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所借款人的違約頻率12以下關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的選項(xiàng)是（D）。A.議論主體是商業(yè)銀行B評從目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險.C議論結(jié)果是信用等級和違約概率D.議論內(nèi)容是客戶違約后特

4、定債項(xiàng)損失的大小13依照對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同樣，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。關(guān)于非零售裸露，兩種評級法都必定估計的風(fēng)險峻素是（A）。A.違約概率B違約損失率C違約風(fēng)險裸露D限時14以下指標(biāo)計算公式中，不正確的選項(xiàng)是（C）。A不良貸款二（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）*各項(xiàng)貸款X100%B預(yù)期損失率二預(yù)期損失*財富風(fēng)險裸露X100%C. 單一客戶貸款集中度二最大一家客戶貸款總數(shù)*財富總數(shù)X100%D. 貸款損失準(zhǔn)備充足率二貸款本質(zhì)計提準(zhǔn)備*貸款應(yīng)提準(zhǔn)備X100%二、多項(xiàng)選擇1以下對風(fēng)險的理解正確的有（BCD）A.風(fēng)險就相當(dāng)于損失B風(fēng)險造成的結(jié)果可能是正現(xiàn)的，也可能是負(fù)面

5、的收益的概率分布C風(fēng)險可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性D. 風(fēng)險是一個明確的預(yù)先看法，反響的是損失發(fā)生前的實(shí)物發(fā)展?fàn)顟B(tài)E. 風(fēng)險是事后看法2全面風(fēng)險管理模式表現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法包括（ABCDE）A.全球的風(fēng)險管理系統(tǒng)B全面的風(fēng)險管理范圍C全程的風(fēng)險管理過程D. 嶄新的風(fēng)險管理方法E. 全員的風(fēng)險管理文化3風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系（ABCDE）。A.肩負(fù)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能B風(fēng)險管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C. 風(fēng)險管理水平直接表現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力D. 風(fēng)險管理可以為商業(yè)銀行風(fēng)險定價供應(yīng)依照E. 健全的風(fēng)險管理系統(tǒng)可以為商業(yè)銀行創(chuàng)立價

6、值4以下關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的選項(xiàng)是（ABD）。A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人B風(fēng)險對沖分為自我對沖和市場對沖C.風(fēng)險分別既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險D不做業(yè)務(wù)，不肩負(fù)風(fēng)險E.風(fēng)險補(bǔ)償主若是指事后（損失發(fā)生今后）對風(fēng)險肩負(fù)的價格補(bǔ)償5關(guān)于商業(yè)銀行公司董事會的說法正確的選項(xiàng)是（AB）。A.董事會肩負(fù)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最后責(zé)任B負(fù)責(zé)審批風(fēng)險管理的戰(zhàn)略、政策和程序C.對商業(yè)銀行的決策過程、經(jīng)營活動進(jìn)行督查和測評D制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程6以部下于風(fēng)險管理流程的主要步驟的是（ABE）。A.風(fēng)險鑒別B.風(fēng)險計量C. 風(fēng)險對沖D.風(fēng)

7、險轉(zhuǎn)移E.風(fēng)險控制7風(fēng)險控制常用的預(yù)先控制方法有（ABC）。A.限額管理B風(fēng)險定價C.制定應(yīng)急方案D.風(fēng)險緩釋E.風(fēng)險轉(zhuǎn)移8客戶違約給商業(yè)銀行帶來的兩項(xiàng)損失包括（BD）。A.經(jīng)營損失B經(jīng)濟(jì)損失C隱性損失D. 會計損失.E.聲譽(yù)損失9商業(yè)銀行的風(fēng)險裸露分類包括（ABCDE）A.主權(quán)類B.金融機(jī)構(gòu)類C.公司類D.零售類E股權(quán)類和其他類10公司法人客戶與單一法人客戶對照，它的信用風(fēng)險特點(diǎn)有（ABC）。A內(nèi)部關(guān)系交易頻頻B連環(huán)擔(dān)保十分寬泛C真實(shí)財務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)風(fēng)險性低E.風(fēng)險鑒別難度大，貸后督查難度較小三、判斷1馬柯維茨的財富組合管理理論表現(xiàn)了風(fēng)險管理的風(fēng)險對沖策略。（X）2市場風(fēng)險擁有明顯的非系統(tǒng)性特點(diǎn)。（X）3信用風(fēng)險和市場風(fēng)險對照擁有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計算的特點(diǎn)。（X）4風(fēng)險文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成。（V）5商業(yè)銀行的核心競爭力是風(fēng)險管理，風(fēng)險管理的目標(biāo)是除掉風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡。（X）6商業(yè)銀行董事會平時指派特地委員會負(fù)責(zé)制定詳盡的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。（V）7中國人民銀行貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則規(guī)定，從2001年起，在我國各樣